鑫元安鑫宝货币市场基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
报告送出日期：2019年1月22日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 鑫元安鑫宝

交易代码 001526

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年6月26日

报告期末基金份额总额 4,291,988,474.45份

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实

现超越业绩比较基准的收益。

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资

管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率

投资策略 变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和

类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益

率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）

本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的

风险收益特征 低风险产品。一般情况下，其风险和预期收益低于

股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝B

下属分级基金的交易代码 001526 001527

报告期末下属分级基金的份额总额 3,557,612,560.87份 734,375,913.58份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）
鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝B

1.本期已实现收益 32,211,486.84 5,628,626.63

2．本期利润 32,211,486.84 5,628,626.63

3．期末基金资产净值 3,557,612,560.87 734,375,913.58

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鑫元安鑫宝A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.8094% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.7212% 0.0012%
注：1.本基金收益分配按日结转份额。
2.鑫元安鑫宝A类基金份额于2017年4月5日开放申购、赎回。
3.鑫元安鑫宝A类基金份额实际存续从2017年4月26日开始。

鑫元安鑫宝B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.7482% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.6600% 0.0012%
注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本基金基金合同生效日为2015年6月26日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
2.鑫元安鑫宝A类基金份额于2017年4月5日开放申购、赎回。
3.鑫元安鑫宝A类基金份额实际存续从2017年4月26日开始。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

鑫元安鑫 学历：工商管理，硕士。相
宝货币市 关业务资格：证券投资基金
场基金、 2015年 从业资格。从业经历：

颜昕 鑫元货币 6月26日 - 9年 2009年8月，任职于南京银
市场基金、 行股份有限公司，担任交易
鑫元合享 员。2013年9月加入鑫元基
纯债债券 金担任交易员，2014年2月

型证券投 至8月担任鑫元基金交易室
资基金、 主管，2014年9月担任鑫元
鑫元合丰 货币市场基金的基金经理助
纯债债券 理，2015年6月26日起担
型证券投 任鑫元安鑫宝货币市场基金
资基金、 的基金经理，2015年7月

鑫元兴利 15日起担任鑫元货币市场基
定期开放 金的基金经理，2016年1月
债券型发 13日起担任鑫元兴利定期开
起式证券 放债券型发起式证券投资基
投资基金、 金（原鑫元兴利债券型证券
鑫元汇利 投资基金）的基金经理，

债券型证 2016年3月2日起担任鑫元
券投资基 合享纯债债券型证券投资基
金、鑫元 金（原鑫元合享分级债券型
双债增强 证券投资基金）、鑫元合丰
债券型证 纯债债券型证券投资基金

券投资基 （原鑫元合丰分级债券型证
金、鑫元 券投资基金）的基金经理，
裕利债券 2016年3月9日起担任鑫元
型证券投 汇利债券型证券投资基金的
资基金、 基金经理，2016年6月3日
鑫元得利 起担任鑫元双债增强债券型
债券型证 证券投资基金的基金经理，
券投资基 2016年7月13日起担任鑫
金、鑫元 元裕利债券型证券投资基金
聚利债券 的基金经理，2016年8月

型证券投 17日起担任鑫元得利债券型
资基金、 证券投资基金的基金经理，
鑫元招利 2016年10月27日起担任鑫
债券型证 元聚利债券型证券投资基金
券投资基 的基金经理，2016年12月
金、鑫元 22日起担任鑫元招利债券型
瑞利定期 证券投资基金的基金经理，
开放债券 2017年3月13日起担任鑫
型发起式 元瑞利定期开放债券型发起
证券投资 式证券投资基金（原鑫元瑞
基金、鑫 利债券型证券投资基金）的
元添利债 基金经理，2017年3月

券型证券 17日起担任鑫元添利债券型
投资基金、 证券投资基金的基金经理，
鑫元广利 2017年12月13日起担任鑫
定期开放 元广利定期开放债券型发起
债券型发 式证券投资基金的基金经理，
起式证券 2018年3月22日起担任鑫

投资基金、 元常利定期开放债券型发起
鑫元常利 式证券投资基金的基金经理，
定期开放 2018年4月19 日起担任鑫
债券型发 元合利定期开放债券型发起
起式证券 式证券投资基金的基金经理，
投资基金、 2018年5月25日起担任鑫
鑫元合利 元增利定期开放债券型发起
定期开放 式证券投资基金的基金经理，
债券型发 2018年7月11日起担任鑫
起式证券 元淳利定期开放债券型发起
投资基金、 式证券投资基金的基金经理。
鑫元增利

定期开放

债券型发

起式证券

投资基金、

鑫元淳利

定期开放

债券型发

起式证券

投资基金

的基金经

理

注：1.基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期；
2.非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投
资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。

报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在组合操作上，管理人进一步对组合持仓进行了结构优化，适当降低了组合杠杆，从而较好地避免了季末资金面紧张对组合的影响。

报告期内，本基金大幅降低了短融的投资比例，在同业存款和同业存单，以及逆回购资产之间进行合理配置，并在资金面紧张的时机合理安排流动性，锁定回购收益，同时高度关注组合的流动性风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主，合理安排流动性，将基金资产安全的重要性置于首位，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期鑫元安鑫宝A的基金份额净值收益率为0.8094%，本报告期鑫元安鑫宝B的基金份额净值收益率为0.7482%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 2,361,156,965.12 54.99
其中：债券 2,359,716,930.71 54.96
资产支持证券 1,440,034.41 0.03
2 买入返售金融资产 1,754,911,992.38 40.87
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

3 计 119,458,131.05 2.78
4 其他资产 58,154,734.07 1.35
5 合计 4,293,681,822.62 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.47

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数


报告期末投资组合平均剩余期限 97

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 47.65 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 2.61 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 4.64 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 1.16 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 42.63 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
合计 98.68 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 250,939,838.92 5.85
其中：政策性金融债 250,939,838.92 5.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 441,102,487.63 10.28
6 中期票据 - -

7 同业存单 1,667,674,604.16 38.86
8 其他 - -
9 合计 2,359,716,930.71 54.98
剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
18浦发银

1 111809344 行CD344 2,000,000 195,642,358.30 4.56
2 140441 14农发41 1,900,000 191,004,909.98 4.45
18平安不

3 011800897 动SCP004 1,100,000 110,581,885.54 2.58
18广州银

4 111884223 行CD066 1,000,000 98,397,658.53 2.29
18江西银

5 111884436 行CD086 1,000,000 98,346,051.38 2.29
18民生银

6 111815523 行CD523 1,000,000 98,058,854.03 2.28
18平安银

7 111811300 行CD300 1,000,000 97,913,693.43 2.28
18兴业银

8 111810505 行CD505 1,000,000 97,831,552.11 2.28
18平安银

9 111811304 行CD304 1,000,000 97,818,273.40 2.28
18哈尔滨

10 111883742 银行CD135 1,000,000 97,444,447.24 2.27
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1589%
报告期内偏离度的最低值 0.0928%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1340%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 1889046 18交元1A 1,500,000 1,440,000.00 0.03
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括平安银行股份有限公司。大连银监局、中国人民银行、天津银监局分别于2018年2月7日、2018年3月14日、2018年6月28日对平安银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括兴业银行股份有限公司。中国人民银行福州中心支行、中国银行保险监督管理委员会分别于2018年3月26日、2018年4月19日对兴业银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国民生银行股份有限公司。中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对中国民生银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括上海浦东发展银行股份有限公司。中国银监会于2018年2月12日对上海浦东发展银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括广州银行股份有限公司。中国银监会广东监管局于2018年4月24日对广州银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券
的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 18,342,888.76
4 应收申购款 39,811,845.31
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 58,154,734.07
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝B

报告期期初基金份额总额 3,806,305,189.64 886,528,084.41
报告期期间基金总申购份额 1,643,133,486.84 1,927,604,842.91
报告期期间基金总赎回份额 1,891,826,115.61 2,079,757,013.74
报告期期末基金份额总额 3,557,612,560.87 734,375,913.58
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准鑫元安鑫宝货币市场基金设立的文件；

2、《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》；


3、《鑫元安鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批复、营业执照；

5、基金托管人业务资格批复、营业执照。
8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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