鑫元安鑫宝货币市场基金 2016 年第 3季

度报告

2016年9月30日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元安鑫宝

交易代码 001526

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年6月26日

报告期末基金份额总额 582,690,350.88份

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实

现超越业绩比较基准的收益。

整体资产配置策略

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资

管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率

变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和

类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益

率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

类属资产配置策略

投资策略 类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债

券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之

间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、

税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流

动性等因素的研究判断，采用相对价值和信用利差

策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，

合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成

比例，形成合理组合以实现稳定的投资收益。

业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）

第2页共13页

本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的

风险收益特征 低风险产品。一般情况下，其风险和预期收益低于

股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝B

下属分级基金的交易代码 001526 001527

报告期末下属分级基金的份额总额 0.00份 582,690,350.88份

注：截止报告期末，本基金仅开放B类基金份额相关业务，A类基金份额尚未开放。故本报告中

相关数据仅涉及B类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－2016年9月30日）

鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝B

1. 本期已实现收益 - 3,997,132.09

2．本期利润 - 3,997,132.09

3．期末基金资产净值 - 582,690,350.88

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鑫元安鑫宝A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

月

注：本基金收益分配按日结转份额。

鑫元安鑫宝B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6971% 0.0076% 0.0880% 0.0000% 0.6091% 0.0076%

月

注：本基金收益分配按日结转份额。

第3页共13页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页共13页

注：本基金基金合同生效日为2015年6月26日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为6个月，

建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

鑫元安鑫 学历：国际审计专业，学士。

宝货币市 相关业务资格：证券投资基

场基金、 金从业资格。从业经历：

鑫元货币 2009年8月，任职于南京银

市场基金、 行股份有限公司，担任交易

颜昕 鑫元合享 2015年 - 7年 员。2013年9月加入鑫元基

债券型证 6月26日 金担任交易员，2014年2月

券投资基 至8月，担任鑫元基金交易

金、鑫元 室主管，2014年9月起担任

合丰分级 鑫元货币市场基金的基金经

债券型证 理助理，2015年6月26日

券投资基 起担任鑫元安鑫宝货币市场

第5页共13页

金、鑫元 基金的基金经理，2015年

兴利债券 7月15日起担任鑫元货币市

型证券投 场基金的基金经理，2016年

资基金、 1月13日起担任鑫元兴利债

鑫元汇利 券型证券投资基金的基金经

债券型证 理，2016年3月2日起担任

券投资基 鑫元合享分级债券型证券投

金、鑫元 资基金、鑫元合丰分级债券

双债增强 型证券投资基金的基金经理，

债券型证 2016年3月9日起担任鑫元

券投资基 汇利债券型证券投资基金的

金、鑫元 基金经理，2016年6月3日

裕利债券 起担任鑫元双债增强债券型

型证券投 证券投资基金的基金经理，

资基金、 2016年7月13日起担任鑫

鑫元得利 元裕利债券型证券投资基金

债券型证 的基金经理，2016年8月

券投资基 17日起担任鑫元得利债券型

金的基金 证券投资基金的基金经理；

经理；基 同时兼任基金投资决策委员

金投资决 会委员。

策委员会

委员

鑫元一年 学历：数量经济学专业，经

定期开放 济学硕士。相关业务资格：

债券型证 证券投资基金从业资格。从

券投资基 业经历：2008年7月至

金、鑫元 2013年8月，任职于南京银

稳利债券 行股份有限公司，担任资深

型证券投 信用研究员，精通信用债的

资基金、 行情与风险研判，参与创立

鑫元鸿利 了南京银行内部债券信用风

债券型证 险控制体系，对债券市场行

张明凯 券投资基 2015年 - 8年 情具有较为精准的研判能力。

金、鑫元 6月26日 2013年8月加入鑫元基金管

合享债券 理有限公司，任投资研究部

型证券投 信用研究员。2013年12月

资基金、 30日至2016年3月2日担

鑫元半年 任鑫元货币市场基金基金经

定期开放 理，2014年4月17日至今

债券型证 任鑫元一年定期开放债券型

券投资基 证券投资基金基金经理，

金、鑫元 2014年6月12日至今任鑫

合丰分级 元稳利债券型证券投资基金

债券型证 基金经理，2014年6月

第6页共13页

券投资基 26日至今任鑫元鸿利债券型

金、鑫元 证券投资基金的基金经理，

安鑫宝货 2014年10月15日至今任鑫

币市场基 元合享分级债券型证券投资

金、鑫元 基金的基金经理，2014年

鑫新收益 12月2日至今任鑫元半年定

灵活配置 期开放债券型证券投资基金

混合型证 的基金经理，2014年12月

券投资基 16日至今任鑫元合丰分级债

金、鑫元 券型证券投资基金的基金经

双债增强 理，2015年6月26日至今

债券型证 任鑫元安鑫宝货币市场基金

券投资基 的基金经理,2015年7月

金的基金 15日至今任鑫元鑫新收益灵

经理；基 活配置混合型证券投资基金

金投资决 的基金经理，2016年4月

策委员会 21日起任鑫元双债增强债券

委员 型证券投资基金的基金经理；

同时兼任基金投资决策委员

会委员。

注：1.基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解

聘日期；

2.非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向 第7页共13页

交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。

报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，受大宗商品价格暴涨、房地产销售火爆以及理财监管预期趋严等因素的综合影响，利率债市场一波三折，在组合操作上，管理人进一步对组合持仓进行了结构优化，着重对持有的浮盈较多的信用债部分品种进行了减持，适当降低了组合杠杆，从而较好地避免了季末资金面紧张对组合的影响.

报告期内，本基金在短融和同业存单之间进行合理配置，并在资金面紧张的时机合理安排流动性，锁定回购收益，同时高度关注组合的流动性风险，采取相对谨慎的久期策略，灵活把握波段机会，并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主，合理安排流动性，将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期鑫元安鑫宝B的基金份额净值收益率为0.6971%，同期业绩比较基准收益率为

0.0880%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 215,457,603.94 32.61

其中：债券 215,457,603.94 32.61

资产支持证券 - -

第8页共13页

2 买入返售金融资产 230,740,155.88 34.92

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 178,336,471.35 26.99

计

4 其他资产 36,205,880.81 5.48

5 合计 660,740,111.98 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 15.66

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 77,415,683.88 13.29

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 原因 调整期

比例（%）

1 2016年7月 23.20 巨额赎回 2016-07-13

12日

2 2016年7月 22.94 巨额赎回 2016-07-28

26日

3 2016年7月 21.65 巨额赎回 2016-07-28

27日

4 2016年8月9日 23.17 巨额赎回 2016-08-10

5 2016年8月 25.30 巨额赎回 2016-08-17

16日

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47

第9页共13页

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 49.96 13.29

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 16.82 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 13.71 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 20.56 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 6.13 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 107.18 13.29

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：无。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 45,995,607.53 7.89

其中：政策性金融债 45,995,607.53 7.89

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 100,062,571.37 17.17

6 中期票据 - -

7 同业存单 69,399,425.04 11.91

8 其他 - -

9 合计 215,457,603.94 36.98

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

第10页共13页

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 011699660 16中国中 400,000 40,026,808.10 6.87

信SCP002

2 160204 16国开04 400,000 39,959,249.49 6.86

3 011699336 16华能 300,000 30,032,198.48 5.15

SCP001

4 111696936 16宁波银 300,000 29,858,135.50 5.12

行CD185

5 011699609 16东航股 200,000 20,007,577.80 3.43

SCP006

6 111695137 16哈尔滨 200,000 19,837,199.99 3.40

银行CD013

7 111697960 16桂林银 200,000 19,704,089.55 3.38

行CD076

8 011698139 16陆家嘴 100,000 9,995,986.99 1.72

SCP001

9 150417 15农发17 60,000 6,036,358.04 1.04

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1905%

报告期内偏离度的最低值 0.0299%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1148%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第11页共13页

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.9.2

声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,810,277.15

4 应收申购款 33,395,603.66

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 36,205,880.81

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝B

报告期期初基金份额总额 - 663,021,268.35

报告期期间基金总申购份额 - 4,645,839,528.42

报告期期间基金总赎回份额 - 4,726,170,445.89

报告期期末基金份额总额 - 582,690,350.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

第12页共13页

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准鑫元安鑫宝货币市场基金设立的文件；

2、《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》；

3、《鑫元安鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批复、营业执照；

5、基金托管人业务资格批复、营业执照。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

鑫元基金管理有限公司

2016年10月26日

第13页共13页


点击查看>>  附件