鑫元安鑫宝货币市场基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元安鑫宝

基金主代码 001526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 19,628,442,951.97 份

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超
越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管

理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方
向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配
置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无
风险套利机会来进行品种选择。

业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险产品。一般情况下，其风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B

下属分级基金的交易代码 001526 001527

报告期末下属分级基金的份额总额 19,540,752,232.16 份 87,690,719.81 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B

1.本期已实现收益 118,675,476.96 420,545.77

2.本期利润 118,675,476.96 420,545.77

3.期末基金资产净值 19,540,752,232.16 87,690,719.81

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鑫元安鑫宝 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5627% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.4754% 0.0006%

过去六个月 1.1247% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 0.9511% 0.0006%

过去一年 2.0808% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 1.7308% 0.0009%

过去三年 6.7436% 0.0017% 1.0495% 0.0000% 5.6941% 0.0017%

过去五年 12.8447% 0.0023% 1.7500% 0.0000% 11.0947% 0.0023%

自基金合同 18.5502% 0.0029% 2.1633% 0.0000% 16.3869% 0.0029%
生效起至今

鑫元安鑫宝 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5026% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.4153% 0.0006%

过去六个月 1.0041% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 0.8305% 0.0006%

过去一年 1.8353% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 1.4853% 0.0009%

过去三年 5.9770% 0.0017% 1.0495% 0.0000% 4.9275% 0.0017%

过去五年 11.4978% 0.0023% 1.7500% 0.0000% 9.7478% 0.0023%

自基金合同 23.2539% 0.0033% 2.8048% 0.0000% 20.4491% 0.0033%
生效起至今
注：1.本基金收益分配按日结转份额。

2.鑫元安鑫宝 A 类基金份额于 2017 年 4 月 5 日开放申购、赎回。

3.鑫元安鑫宝 A 类基金份额实际存续从 2017 年 4 月 26 日开始。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 26 日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为 6 个
月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。

2.鑫元安鑫宝 A 类基金份额于 2017 年 4 月 5 日开放申购、赎回。

3.鑫元安鑫宝 A 类基金份额实际存续从 2017 年 4 月 26 日开始。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明


任职日期 离任日期 年限

学历：经济学硕士研究生。相关业务资格：
证券投资基金从业资格。历任北京汇致资
本管理有限公司交易员、南京银行金融市
场部资产管理部和金融市场部投资交易
中心债券交易员，2014 年 6 月加入鑫元
本基金的 基金担任基金经理助理，现固定收益部副
基金经 总经理、基金经理。 现任鑫元鸿利债券
赵慧 理、固定 2020 年 11 月 - 9 年 型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基
收益部副 25 日 金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元
总经理 广利定期开放债券型发起式证券投资基
金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券
投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基
金、鑫元悦享 60 天滚动持有中短债债券
型证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投
资基金、鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合
型证券投资基金的基金经理。

注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期；
2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及投资管理权限相
关、公平交易相关、异常交易监控相关的公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。
报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场流动性明显转松，同业存单收益率整体下行，其中，1Y 期国股 CD 下行近 30bp。
报告期内本基金坚持稳健的投资策略，准确的把握了资产配置机会，以高评级且收益稳定的银行存单存款为主，在 4 月和 5 月份资产价格较高时增配长期资产，适度拉长组合久期，根据市场走势灵活控制杠杆水平，并在季度末资金波动较大时适度增加逆回购资产的比例，保持组合的流动性安全。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期鑫元安鑫宝 A 基金份额净值收益率为 0.5627%，本报告期鑫元安鑫宝 B 基金份额净
值收益率为 0.5026%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 8,640,337,301.74 41.98

其中：债券 7,655,572,162.41 37.19

资产支持证 984,765,139.33 4.78
券

2 买入返售金融资产 4,710,517,250.99 22.88

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 7,233,059,935.48 35.14
付金合计

4 其他资产 80,432.27 0.00

5 合计 20,583,994,920.48 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.13

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值


的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 950,120,814.11 4.84

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 31.12 4.84

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 14.38 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 17.21 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 0.92 -
利率债

4 90 天（含）—120 天 9.04 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 32.78 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 104.53 4.84

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,469,714,102.71 7.49

其中：政策性金融债 1,299,568,978.32 6.62

4 企业债券 50,039,452.06 0.25

5 企业短期融资券 1,333,310,315.37 6.79

6 中期票据 61,873,345.39 0.32

7 同业存单 4,740,634,946.88 24.15

8 其他 - -

9 合计 7,655,572,162.41 39.00

10 剩余存续期超过 397 180,025,033.76 0.92
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 200207 20 国开 07 2,100,000215,821,647.55 1.10

2 180211 18 国开 11 2,000,000206,970,571.05 1.05

3 220211 22 国开 11 2,000,000203,147,072.34 1.03

4 112307016 23 招商银行 2,000,000199,251,165.02 1.02
CD016

5 112316038 23 上海银行 2,000,000198,581,716.07 1.01
CD038

6 112308025 23 中信银行 2,000,000198,243,991.11 1.01
CD025

7 112318070 23 华夏银行 2,000,000197,621,881.75 1.01
CD070

8 112305027 23 建设银行 2,000,000196,635,588.40 1.00
CD027

9 112305072 23 建设银行 2,000,000195,914,234.92 1.00
CD072

10 220411 22 农发 11 1,900,000192,207,823.57 0.98

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0578%

报告期内偏离度的最低值 0.0187%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0369%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 260029 象屿 YF8A 1,100,000 110,028,449.31 0.56

2 112663 长兴 12A1 1,000,000 100,515,769.86 0.51

3 199817 城投 1 优 900,000 90,095,572.60 0.46

4 199420 23 厦贸 4A 700,000 70,439,070.69 0.36

5 199410 恒信 65A1 700,000 70,189,847.67 0.36

6 199553 TB18A1 600,000 60,298,783.56 0.31

7 199645 23ZJ02A1 600,000 60,197,628.49 0.31

8 199912 34 欲晓 A2 600,000 60,064,320.00 0.31

9 199911 34 欲晓 A1 560,000 56,055,552.00 0.29

10 199739 TB19A1 400,000 40,101,698.63 0.20

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括上海银行股份有限公司。国家外汇管理
局上海市分局于 2023 年 4 月 21 日对上海银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关
证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括招商银行股份有限公司。中国人民银行
于 2022 年 8 月 31 日对招商银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决
策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括招商银行股份有限公司。银保监会于
2022 年 9 月 9 日对招商银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程
序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国建设银行股份有限公司。银保监会
于 2022 年 9 月 9 日对中国建设银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资
决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国建设银行股份有限公司。银保监会
于 2022 年 9 月 30 日对中国建设银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投
资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国建设银行股份有限公司。银保监会

于 2023 年 2 月 16 日对中国建设银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投
资决策程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 80,432.27

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 80,432.27

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B

报告期期初基金 17,318,968,846.04 84,675,236.91
份额总额

报告期期间基金 11,415,472,325.20 34,466,906.11
总申购份额

报告期期间基金 9,193,688,939.08 31,451,423.21
总赎回份额

报告期期末基金 19,540,752,232.16 87,690,719.81
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2023-04-17 10,000,000.00 -10,000,000.00 -

2 申购 2023-06-05 30,000,000.00 30,000,000.00 -

3 赎回 2023-06-19 10,000,000.00 -10,000,000.00 -

4 赎回 2023-06-28 5,000,000.00 -5,000,000.00 -

合计 55,000,000.00 5,000,000.00

注：本基金收益分配为按日结转份额，本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资份额为199,677.61 份，金额为 199,677.61 元，适用费率为 0。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准鑫元安鑫宝货币市场基金设立的文件；

2、《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》；

3、《鑫元安鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批复、营业执照；

5、基金托管人业务资格批复、营业执照。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

鑫元基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
点击查看>>  附件