华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

自2016年8月3日至2016年9月1日华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金以通讯方

式召开基金份额持有人大会，自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型

证券投资基金”转型为“华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞精选回报混合”，基金代码保持不变。关于转型的详细内容见我公司2016年8月3日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞精选回报混合

基金主代码 001524

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月2日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,929,596.46份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过深入研究，本基金对股票、债券等金融资产

进行灵活配置，在合理控制投资风险和保障基金

资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定

增值，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投

资回报。

投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股

获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降

低组合的风险。本基金将“自上而下”的趋势投资

和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点

在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有

能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率

×40%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高

于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 王永民

人 联系电话 021-38601777 010-66594896

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

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客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 2,142,729.04

本期利润 24,276,471.71

加权平均基金份额本期利润 0.0371

本期基金份额净值增长率 4.04%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0217

期末基金资产净值 527,976,315.51

期末基金份额净值 1.0540

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.32% 0.18% 3.04% 0.40% -0.72% -0.22%

过去三个月 2.50% 0.17% 3.70% 0.37% -1.20% -0.20%

过去六个月 4.04% 0.15% 6.55% 0.34% -2.51% -0.19%

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自基金合同 5.40% 0.11% 8.15% 0.85% -2.75% -0.74%

生效起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、图示日期为2016年9月2日至2017年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各

项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例，即股票资产占基金资产的比例为0-95%；每

个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

3、本基金自2016年9月2日，由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为“华泰

柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 第5页共36页

准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构

成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股

份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券

投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士。2003年

9月至2005年1月任上

海金信研究所研究员；

2005年1月至2007年

2月任万家基金管理有限

公司高级研究员；

2007年2月加入华泰柏

瑞基金管理有限公司，历

任研究员、高级研究员、

基金经理助理。2014年

8月起任华泰柏瑞价值增

长混合型证券投资基金的

基金经理。2015年4月

至2016年8月任华泰柏

瑞新利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

本基金 2016年3月 2017年6月 2015年5月起任华泰柏

方纬 的基金 29日 2日 14 瑞消费成长灵活配置混合

经理 型证券投资基金的基金经

理。2015年5月至

2016年8月任华泰柏瑞

惠利灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

2015年8月至2016年

11月任华泰柏瑞中国制

造2025灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2016年3月至2017年

6月任华泰柏瑞精选回报

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

2016年9月起任华泰柏

瑞多策略灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

北京大学西方经济学硕士。

本基金 2010年7月加入华泰柏

李灿 的基金 2016年3月 2017年6月 7 瑞基金管理有限公司，历

经理 29日 2日 任研究员、高级研究员；

2015年3月至6月任华

泰柏瑞盛世中国混合型证

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券投资基金的基金经理助

理。2015年6月至

2016年8月任华泰柏瑞

盛世中国混合型证券投资

基金的基金经理。

2015年8月起任华泰柏

瑞中国制造2025灵活配

置混合型证券投资基金的

基金经理。2016年3月

至2017年6月任华泰柏

瑞精选回报灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。

中山大学经济学硕士。特

许金融分析师（CFA），

金融风险管理师（FRM）。

2004年至2006年于平安

资产管理有限公司，任投

资分析师；2006年至

2009年9月于生命人寿

保险公司，历任投连投资

经理、投资经理、基金投

资部负责人。2009年

10月加入本公司，任专

户投资部投资经理。

2014年6月至2015年

4月任研究部总监助理。

本基金 2015年4月起任华泰柏

杨景涵 的基金 2016年8月 - 13 瑞新利灵活配置混合型证

经理 17日 券投资基金的基金经理。

2015年5月起任华泰柏

瑞惠利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2016年8月起任华泰柏

瑞精选回报灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。2016年9月起任华

泰柏瑞爱利灵活配置混合

型证券投资基金和华泰柏

瑞多策略灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2016年11月起任华泰柏

瑞睿利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2016年12月起任华泰柏

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瑞鼎利灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞享

利灵活配置混合型证券投

资基金和华泰柏瑞兴利灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2017年

1月起任华泰柏瑞泰利灵

活配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞锦利灵活配

置混合型证券投资基金和

华泰柏瑞裕利灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。2017年2月起任

华泰柏瑞价值精选30灵

活配置混合型证券投资基

金和华泰柏瑞国企改革主

题灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

2017年3月起任华泰柏

瑞盛利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

-

英国剑桥大学数学系硕士。

2007年10月至2010年

3月任Wilshire

Associates量化研究员，

2010年11月至2012年

8月任Goldenberg

Hehmeyer Trading

Company交易员。

量化投 2012年9月加入华泰柏

资部副 瑞基金管理有限公司，历

总监、 2017年6月 任量化投资部研究员、基

盛豪 本基金 2日 - 9 金经理助理。2015年

的基金 1月起任量化投资部副总

经理 监，2015年10月起任华

泰柏瑞量化优选灵活配置

混合型证券投资基金和华

泰柏瑞量化驱动灵活配置

混合型证券投资基金的基

金经理。2016年12月起

任华泰柏瑞行业竞争优势

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

2017年3月起任华泰柏

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瑞国企改革主题灵活配置

混合型证券投资基金、华

泰柏瑞盛利灵活配置混合

型证券投资基金和华泰柏

瑞惠利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2017年4月起任华泰柏

瑞泰利灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞锦

利灵活配置混合型证券投

资基金、华泰柏瑞裕利灵

活配置混合型证券投资基

金和华泰柏瑞睿利灵活配

置混合型证券投资基金的

基金经理。2017年6月

起任华泰柏瑞精选回报灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

清华大学应用经济学硕士。

曾任华夏基金管理有限公

司交易员、研究员、基金

经理。2017年1月加入

华泰柏瑞基金管理有限公

司，2017年3月起任华

泰柏瑞季季红债券型证券

投资基金、华泰柏瑞新利

灵活配置混合型证券投资

基金、华泰柏瑞精选回报

灵活配置混合型证券投资

本基金 基金、华泰柏瑞享利灵活

罗远航 的基金 2017年3月 - 6 配置混合型证券投资基金、

经理 24日 华泰柏瑞鼎利灵活配置混

合型证券投资基金、华泰

柏瑞爱利灵活配置混合型

证券投资基金、华泰柏瑞

兴利灵活配置混合型证券

投资基金、华泰柏瑞泰利

灵活配置混合型证券投资

基金、华泰柏瑞锦利灵活

配置混合型证券投资基金

和华泰柏瑞裕利灵活配置

混合型证券投资基金的基

金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指 第10页共36页

基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。

交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。

经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的0.5%），因此不构成利益输送。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

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本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行，3、4月份，监管机构密集出台了多个监

管政策，短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在4、5月份市场的波动中基

本反应了。随着IPO发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和MLF等操作释放流动性，市

场流动性问题逐步缓解。5月24日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出

现了较强反弹。

因为担心市场短期流动性风险，基金股票仓位控制在30%以下，其余资金趁着季末高利率主

要在做现金管理,择机加仓。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0540元；本报告期基金份额净值增长率为4.04%，业

绩比较基准收益率为6.55%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017下半年, 我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。尽管17年境外

境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A股市场下半年应该有不错的表现。根本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而A股市场在风险释放之后是一个不错的选择。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本基金本报告期内未进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截止本报告期末，因赎回等原因，本基金存在连续60个工作日基金份额持有人数量低于

200人的情形，但无基金资产净值低于5000万元的情形。本基金管理人已于2017年7月19日

将《关于华泰柏瑞旗下基金出现基金份额持有人连续60个工作日少于200人情形及相关解决方

案的报告》上报中国证监会。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞精选回报混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 130,607,936.46 13,274,834.70

结算备付金 5,707,146.26 190,670.11

存出保证金 41,916.31 27,221.39

交易性金融资产 136,859,765.58 769,847,529.55

其中：股票投资 136,859,765.58 106,233,529.55

基金投资 - -

债券投资 - 663,614,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 115,000,000.00 449,351,234.03

应收证券清算款 140,333,445.99 152,189.46

应收利息 134,077.68 12,401,135.30

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 528,684,288.28 1,245,244,814.54

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 229,340,827.60

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,038.92 21,002.13

应付管理人报酬 256,534.49 516,824.71

应付托管费 64,133.61 129,206.17

应付销售服务费 - -

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应付交易费用 187,909.52 83,349.39

应交税费 - -

应付利息 - 203,447.61

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 198,356.23 390,079.15

负债合计 707,972.77 230,684,736.76

所有者权益：

实收基金 500,929,596.46 1,001,409,994.31

未分配利润 27,046,719.05 13,150,083.47

所有者权益合计 527,976,315.51 1,014,560,077.78

负债和所有者权益总计 528,684,288.28 1,245,244,814.54

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0540元，基金份额总额500,929,596.46份。

6.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年1月1日至

2017年6月30日

一、收入 27,601,524.35

1.利息收入 9,242,228.99

其中：存款利息收入 287,384.10

债券利息收入 6,477,500.89

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,477,344.00

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,284,497.42

其中：股票投资收益 6,504,977.49

基金投资收益 -

债券投资收益 -12,391,931.23

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 1,602,456.32

3.公允价值变动收益（损失以 22,133,742.67

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 -

第15页共36页

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 510,050.11

列）

减：二、费用 3,325,052.64

1．管理人报酬 2,004,875.52

2．托管费 501,218.85

3．销售服务费 6.4.8.2.3 -

4．交易费用 372,441.08

5．利息支出 223,365.36

其中：卖出回购金融资产支出 223,365.36

6．其他费用 223,151.83

三、利润总额（亏损总额以“- 24,276,471.71

”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号 24,276,471.71

填列）

注：自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为

“华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,001,409,994.31 13,150,083.47 1,014,560,077.78

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 24,276,471.71 24,276,471.71

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -500,480,397.85 -10,379,836.13 -510,860,233.98

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -500,480,397.85 -10,379,836.13 -510,860,233.98

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

第16页共36页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 500,929,596.46 27,046,719.05 527,976,315.51

（基金净值）

注：自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为

“华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)是由华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金转型而来。华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金自2016年8月3 日至2016年9月1日以通讯方式召开基金份额持有人大会，根据大会审议通过的《关于修改华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金合同的议案》，本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年9月6日发布了《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，经中国证监会证监许可[2016]1689号《关于准予华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金变更注册的批复》核准，上述持有人大会决议生效。

根据相关法律法规的规定，并经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金合同》修订为《华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，并已报中国证监会备案。《华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2016年9月2日起生效，原《华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律 第17页共36页

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X60%＋上证国债指数收益率X40%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计政策和会计估计与上年度相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第18页共36页

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券

的差价收入不予征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得

额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得

的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第19页共36页

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

华泰证券 14,156,673.80 5.82%

注：自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为

“华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。无上年度可比期间。

6.4.8.1.2 权证交易

注：无。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 比例 金总额的比例

华泰证券 12,901.13 5.76% - -

注：自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为

“华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。无上年度可比期间。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年

6月30日

当期发生的基金应支付 2,004,875.52

的管理费

第20页共36页

其中：支付销售机构的 621.47

客户维护费

注：1、 本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提，计算方

法如下：

H= E×0.60%÷当年天数

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2、自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为“华

泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。无上年度可比期间。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年

6月30日

当期发生的基金应支付 501,218.85

的托管费

注：1、本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提，计算

方法如下：

H= E×0.15%÷当年天数

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

2、自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为“华

泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。无上年度可比期间。

6.4.8.2.3 销售服务费

注：1、本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。

2、自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为“华

泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。无上年度可比期间。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

第21页共36页

注：1、本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

2、自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为“华

泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。无上年度可比期间。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方 2017年1月1日至2017年6月

名称 30日

期末余额 当期利息收入

中国银行股份 130,607,936.46 267,467.90

有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为“华泰

柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”。无上年度可比期间。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

注：无。

6.4.9 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

长缆 2017年 2017 新股流

002879 科技 6月5日年7月 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

第22页共36页

7日

金龙 2017年 2017 新股流

002882羽 6月年7月 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

15日 17日

睿能 2017年 2017 新股流

603933 科技 6月年7月 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

28日 6日

旭升 2017年 2017 新股流

603305 股份 6月年7月 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

30日 10日

百达 2017年 2017 新股流

603331 精工 6月年7月 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

富满 2017年 2017 新股流

300671 电子 6月年7月 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

27日 5日

君禾 2017年 2017 新股流

603617 股份 6月年7月 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 3日

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

代码名称 日期 原因 估值单 日期开盘单价数量（股） 成本总额 总额 备注

价

2017 2017

象屿年 临时 年

600057股份 6月 停牌 10.17 7月 10.17 67,400 665,485.76685,458.00 -

27日 4日

2017 2017

中远年 临时 年

601919海控 5月 停牌 5.35 7月 5.89 117,400 622,745.48628,090.00 -

17日 26日

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为零。

第23页共36页

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为零。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 136,859,765.58 25.89

其中：股票 136,859,765.58 25.89

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 115,000,000.00 21.75

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 136,315,082.72 25.78

7 其他各项资产 140,509,439.98 26.58

8 合计 528,684,288.28 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 711,076.00 0.13

B 采矿业 3,243,390.00 0.61

C 制造业 52,203,697.09 9.89

第24页共36页

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,661,994.00 0.31

应业

E 建筑业 1,964,554.24 0.37

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 4,326,879.00 0.82

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,671,822.62 1.26

业

J 金融业 53,663,229.69 10.16

K 房地产业 6,106,759.94 1.16

L 租赁和商务服务业 2,734,743.00 0.52

M 科学研究和技术服务业 19,434.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 3,552,186.00 0.67

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 136,859,765.58 25.92

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002142 宁波银行 572,900 11,056,970.00 2.09

2 601288 农业银行 2,716,500 9,562,080.00 1.81

3 600741 华域汽车 324,800 7,873,152.00 1.49

4 000488 晨鸣纸业 319,004 4,115,151.60 0.78

第25页共36页

5 601318 中国平安 82,000 4,068,020.00 0.77

6 000002万 科Ａ 150,800 3,765,476.00 0.71

7 601939 建设银行 586,500 3,606,975.00 0.68

8 000069 华侨城Ａ 353,100 3,552,186.00 0.67

9 600015 华夏银行 327,960 3,023,791.20 0.57

10 000338 潍柴动力 208,100 2,746,920.00 0.52

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.huatai-pb.com网

站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600398 海澜之家 8,463,635.60 0.83

2 600741 华域汽车 5,398,682.28 0.53

3 002142 宁波银行 4,954,870.00 0.49

4 600066 宇通客车 4,636,116.00 0.46

5 000651 格力电器 4,347,336.00 0.43

6 601166 兴业银行 4,059,800.00 0.40

7 601318 中国平安 3,322,963.00 0.33

8 000625 长安汽车 3,073,258.29 0.30

9 000002 万 科Ａ 2,870,384.07 0.28

10 000069 华侨城Ａ 2,832,385.93 0.28

11 601006 大秦铁路 2,492,357.27 0.25

12 002195 二三四五 2,362,144.00 0.23

13 000338 潍柴动力 2,238,789.00 0.22

14 002449 国星光电 2,155,417.00 0.21

15 601601 中国太保 2,105,980.00 0.21

16 000488 晨鸣纸业 2,006,000.00 0.20

17 000415 渤海金控 1,967,825.00 0.19

18 600030 中信证券 1,955,730.00 0.19

19 002078 太阳纸业 1,790,092.49 0.18

20 601398 工商银行 1,780,238.00 0.18

注：不考虑相关交易费用。

第26页共36页

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600438 通威股份 13,421,722.93 1.32

2 600352 浙江龙盛 12,067,354.34 1.19

3 000001 平安银行 10,853,958.66 1.07

4 600398 海澜之家 7,437,597.78 0.73

5 000625 长安汽车 7,386,817.26 0.73

6 601169 北京银行 7,045,523.30 0.69

7 000895 双汇发展 6,102,566.66 0.60

8 000059 华锦股份 5,943,989.98 0.59

9 000501 鄂武商Ａ 5,498,664.15 0.54

10 000876 新希望 5,214,266.00 0.51

11 000488 晨鸣纸业 4,662,859.31 0.46

12 600066 宇通客车 4,290,598.36 0.42

13 601166 兴业银行 3,783,016.30 0.37

14 601939 建设银行 3,124,142.00 0.31

15 000651 格力电器 2,555,061.71 0.25

16 600015 华夏银行 2,146,945.00 0.21

17 002142 宁波银行 1,512,442.47 0.15

18 600167 联美控股 652,315.00 0.06

19 601881 中国银河 605,168.67 0.06

20 601212 白银有色 417,561.10 0.04

注：不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 128,660,198.70

卖出股票收入（成交）总额 118,614,201.93

注：不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

第27页共36页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

第28页共36页

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 41,916.31

2 应收证券清算款 140,333,445.99

3 应收股利 -

4 应收利息 134,077.68

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 140,509,439.98

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：无。

第29页共36页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

72 6,957,355.51 500,080,000.00 99.83% 849,596.46 0.17%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 2,976.52 0.0006%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金转型日（2016年9月2日）基金份额总额 1,001,629,904.41

本报告期期初基金份额总额 1,001,409,994.31

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 500,480,397.85

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 500,929,596.46

第30页共36页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

第31页共36页

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

例

银河证券 1 95,560,737.10 39.32% 88,990.47 39.72% -

广发证券 2 74,775,832.43 30.76% 68,175.30 30.43% -

国泰君安 1 27,274,679.99 11.22% 25,400.96 11.34% -

瑞银证券 2 14,789,489.18 6.08% 13,478.62 6.02% -

华泰证券 2 14,156,673.80 5.82% 12,901.13 5.76% -

光大证券 2 9,928,755.99 4.08% 9,048.10 4.04% -

华安证券 2 2,304,084.99 0.95% 2,111.16 0.94% -

长江证券 1 1,229,133.96 0.51% 1,144.74 0.51% -

中信建投 3 1,052,550.30 0.43% 961.77 0.43% -

东吴证券 2 796,697.93 0.33% 726.02 0.32% -

东北证券 1 648,167.33 0.27% 603.68 0.27% -

兴业证券 1 413,876.99 0.17% 377.15 0.17% -

恒泰证券 1 132,574.88 0.05% 123.46 0.06% -

齐鲁证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

西藏同信 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

第32页共36页

国金证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

注：

1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

第33页共36页

银河证券 - -1,699,400,000.00 46.76% - -

广发证券 51,085,295.94 93.41% 30,000,000.00 0.83% - -

国泰君安 3,603,970.00 6.59% 91,000,000.00 2.50% - -

瑞银证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华安证券 - - 366,800,000.00 10.09% - -

长江证券 - - 782,000,000.00 21.52% - -

中信建投 - - 465,000,000.00 12.80% - -

东吴证券 - - - - - -

东北证券 - - 200,000,000.00 5.50% - -

兴业证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

西藏同信 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

第34页共36页

浙商证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 持有基金份额比例 申

类序 达到或者超过 期初 购 赎回 持有份额 份额

别号 20%的时间区间 份额 份 份额 占比

额

机 1 2017.1.1- 1,000,080,000.0- 500,000,000.0 500,080,000.0 99.8

构 2017.6.30 0 0 0 3

个-- -- - - -

人

--- -- - - -

产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资

者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

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11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

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