东方新价值混合型证券投资基金2016年年

度报告

2016年12月31日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

第2页共73页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标......11

3.4过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 18

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19

§5托管人报告...... 19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20

§6审计报告...... 20

6.1审计报告基本信息...... 20

6.2审计报告的基本内容...... 20

§7年度财务报表...... 21

7.1资产负债表...... 21

7.2利润表...... 22

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 23

7.4报表附注...... 25

§8投资组合报告...... 50

8.1期末基金资产组合情况...... 50

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 59

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 59

第3页共73页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 60

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 60

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60

8.12投资组合报告附注...... 60

§9基金份额持有人信息...... 61

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 62

§10开放式基金份额变动...... 62

§11重大事件揭示...... 62

11.1基金份额持有人大会决议...... 62

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63

11.4基金投资策略的改变...... 64

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 64

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 64

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 64

11.8其他重大事件...... 65

§12备查文件目录...... 73

12.1备查文件目录 ...... 73

12.2存放地点...... 73

12.3查阅方式...... 73

第4页共73页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东方新价值混合型证券投资基金

基金简称 东方新价值混合

基金主代码 001495

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月3日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 508,900,521.66份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东方新价值混合A 东方新价值混合C

下属分级基金的交易代码： 001495 002162

报告期末下属分级基金的份额总额 508,888,831.07份 11,690.59份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，积极把握行业和个

股投资机会，通过对投资价值突出的优质股票投资，力争实现基金资产的长期

稳定增值。

投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避

证券市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力

的投资标的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。

业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)*2

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场

基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

东方新价值混合A 东方新价值混合C

下属分级基金- -

的风险收益特

征

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理有限责任公 中国农业银行股份有限公司

司

姓名 李景岩 林葛

信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-66060069

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 010-66578578或 95599

第5页共73页

400-628-5888

传真 010-66578700 010-68121816

注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市东城区建国门内大街69

号1-4层 号

办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京复兴门内大街２８号凯晨

号1-4层 世贸中心东座９层

邮政编码 100033 100031

法定代表人 崔伟 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com或

址 http://www.df5888.com

基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市南京路61号新黄浦金融大厦

4层

注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据 2015年7月3日(基金合同生效

和指标 2016年

日)-2015年12月31日

东方新价值混合 东方新价值混 东方新价值混合 东方新价值混合C

A 合C A

本期已实现收 722,176.89 -20,241.33 1,787,699.45 0.04

益

本期利润 -12,519,136.16 -3,904.73 1,787,699.45 0.04

加权平均基金 -0.0683 -0.0768 0.0152 0.0500

份额本期利润

本期加权平均 -6.21% -7.88% 1.50% 4.80%

净值利润率

第6页共73页

本期基金份额 5.44% -5.40% 3.13% 4.17%

净值增长率

3.1.2期末数据 2016年末 2015年末

和指标

期末可供分配 32,504,816.57 -427.66 1,576,404.26 0.04

利润

期末可供分配 0.0639 -0.0366 0.0313 0.0417

基金份额利润

期末基金资产 553,360,131.67 11,521.03 51,875,014.62 1.00

净值

期末基金份额 1.0874 0.9855 1.0313 1.0417

净值

3.1.3累计期末 2016年末 2015年末

指标

基金份额累计 8.74% -1.45% 3.13% 4.17%

净值增长率

①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

④本基金基金合同于2015年7月3日生效，上年度为不完整会计年度。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方新价值混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.50% 0.13% 0.75% 0.01% -2.25% 0.12%

过去六个月 -0.75% 0.46% 1.51% 0.01% -2.26% 0.45%

过去一年 5.44% 1.38% 3.00% 0.01% 2.44% 1.37%

过去三年 8.74% 1.14% 4.72% 0.01% 4.02% 1.13%

过去五年 8.74% 1.14% 4.72% 0.01% 4.02% 1.13%

自基金合同 8.74% 1.14% 4.72% 0.01% 4.02% 1.13%

生效起至今

第7页共73页

东方新价值混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.59% 0.13% 0.75% 0.01% -2.34% 0.12%

过去六个月 2.74% 0.54% 1.51% 0.01% 1.23% 0.53%

过去一年 -5.40% 1.08% 3.00% 0.01% -8.40% 1.07%

过去三年 -1.45% 1.05% 3.35% 0.01% -4.80% 1.04%

过去五年 -1.45% 1.05% 3.35% 0.01% -4.80% 1.04%

自基金合同 -1.45% 1.05% 3.35% 0.01% -4.80% 1.04%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第8页共73页

注：本基金基金合同于2015年7月3日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置

比例符合合同规定。

第9页共73页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

第10页共73页

注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

无

3.4过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（2015年7月3日）至报告期截止日（2016年12月31日）未进行利润

分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2016年12月31日，本公司注 第11页共73页

册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资

本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海

国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截止2016年12月31日，

本公司管理40只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开

放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

山西大学工商管

理、应用心理学

专业学士，9年

证券从业经历。

薛子徵本基金基 2015年7月3- 9年 曾任中宣部政研

（先生） 金经理 日 所研究员、中信

基金管理有限责

任公司助理研究

员、华夏基金管

理有限公司研究

第12页共73页

员。2009年7月

加盟东方基金管

理有限责任公

司，曾任权益投

资部房地产、综

合、汽车、国防

军工、机械设备

行业研究员，投

资经理、东方核

心动力股票型开

放式证券投资基

金（于2015年7

月31日更名为

东方核心动力混

合型证券投资基

金）基金经理。

现任东方增长中

小盘混合型开放

式证券投资基金

基金经理、东方

核心动力混合型

证券投资基金基

金经理、东方睿

鑫热点挖掘灵活

配置混合型证券

投资基金基金经

理、东方新价值

混合型证券投资

基金基金经理、

东方互联网嘉混

合型证券投资基

金基金经理、东

方区域发展混合

型证券投资基金

基金经理、东方

大健康混合型证

券投资基金基金

经理。

北京大学金融学

硕士，7 年证券

周薇（女本基金基 2015年7月3 从业经历，曾任

士） 金经理 日 - 7年 中国银行总行外

汇期权投资经

理。2012年7月

加盟东方基金管

第13页共73页

理有限责任公

司，曾任固定收

益部债券研究

员、投资经理、

东方金账簿货币

市场证券投资基

金基金经理助

理、东方金账簿

货币市场证券投

资基金基金经

理。现任东方鼎

新灵活配置混合

型证券投资基金

基金经理、东方

惠新灵活配置混

合型证券投资基

金基金经理、东

方永润 18个月

定期开放债券型

证券投资基金基

金经理、东方新

价值混合型证券

投资基金基金经

理、东方稳定增

利债券型证券投

资基金基金经

理、东方荣家保

本混合型证券投

资基金基金经

理、东方盛世灵

活配置混合型证

券投资基金基金

经理、东方永熙

18个月定期开

放债券型证券投

资基金。

注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 第14页共73页

在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交 第15页共73页

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年是中国经济持续“L”性筑底的阶段，同时“去产能”“去杠杆”仍旧继续深化，在

特朗普上台和美国加息预期增强的影响下，人民币兑美元加速贬值，中美贸易关系进入更加微妙的阶段。国内房地产市场经历了风风火火的三个季度后进入政策收紧的阶段，流动趋紧拐点出现，以一带一路和PPP为首的基建项目大量涌现，同时国企改革也进入实质阶段。因此尽管大环境不容乐观，但出现了结构性的改善。基本面方面，2016年上半年在天量社会融资的推动下，经济基本面较为平稳。但是代价也是显着的，即增量M2与增量GDP之比回到了2009年的高点，加杠杆的主力是居民改善性需求购房和地方政府。9月之后，经济的复苏在一定程度上得到验证，但市场对库存周期的延续性存在质疑。政策面上，央行在16年2月29日降准，并于3月份降低了MLF的利率，但在4月份MLF操作时回到了2月份的利率水平。之后货币政策基本平稳，真正的转向发生在下半年。央行在10月底开始微调，后在12月确认货币政策的微妙变化，从“适度宽松”转向“中性”。流动性层面，整个四季度都偏紧。

报告期内，上证综指先抑后仰，全年下跌12.3%，深成指下跌19.6%，创业板指下跌27.7%，

分化明显。根据wind的数据统计，申万行业中大部分行业实现了正收益，其中建筑装饰、通讯、

机械设备涨幅居前，分别上涨了32%、30%、19%；跌幅最大的三个行业是休闲服务、公用事业、

房地产，分别下跌了15%、15%、13%。16年上半年债市的调整，利率债调整的触发点是天量信贷

投放，信用债调整的触发点是4月铁物资事件，中间伴随着摸底理财、MPA考核、营业税改增值

税、八项规定、基金子公司去杠杆、券商资管新规、交易所调整质押率等各种传闻。五一过后，营改增金融债收税的传闻被证伪，5月利率债修复。端午节过后，随着对资金面担忧的缓解，信用成交逐渐活跃起来。6月下旬英国意外退欧，利率债大涨，之后好资质信用债进入抢券模式，信用债已经部分突破3月份的高点。下半年债市7月-10月持续上涨，利率债调整的触发点是11月9日特朗普当选冲击下外围债市的调整；信用债的调整紧跟其后，虽然隐蔽但幅度巨大，其间伴随着理财纳入MPA考核、私行资产配置变化、资管税务变化、交易所调整质押率等各种传闻。12月下旬央行在银行间投入巨量资金，利率债在超调之后开展一轮反弹，之后信用债市场有所恢复，成交逐渐有所改善。

报告期内，本基金根据阶段性市场特征，在仓位、行业配置上及时、主动进行了调整，阶段性参与了周期类行业供给侧改革带来的投资机会以及消费、成长类股票的阶段性行情，适当参与行业轮动。债券配置方面，在市场调整的二季度加仓，并在四季度的剧烈下跌中适时根据市场变 第16页共73页

化进行了仓位和久期调整，主要集中在信用风险较小的老城投品种，组合回撤较小。整体而言，本基金组合较为稳定，以享受票息为主，获得了较好的绝对收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年1月1日起至2016年12月31日，本基金A类净值增长率为5.44%，业绩比较基准收

益率为3.00%，高于业绩比较基准2.44%;本基金C类净值增长率为-5.40%，业绩比较基准收益率

为3.00%，低于业绩比较基准8.40%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为，经济总体仍处于缓慢寻底阶段，但其中仍不乏结构性亮点，一方面，

PPI连续数月处于扩张区间，增强了企业主动补库存意愿，而根据历史经验，企业补库存意愿提

升后的6个月左右，中游制造业再投资有望启动，这将可能成为17年上半年一大亮点；另一方面

随着16年前两批入库的PPP项目落地，将一定程度对冲地产投资下滑带来的负面影响。

针对证券市场投资，我们认为，2017年一季度由于同期物价基数较低，结合春节效应通胀有

一定上行压力，而上游的农产品、油气资源等板块作为通胀受益行业在这一阶段有望获取超额收益。另一方面PPP项目落地速度加快，将为相关工程、环保类企业带来订单的快速增长，也将带来工程机械销量出现一定回升，相关行业板块也将出现超额收益，对此我们也将保持持续跟踪。

考虑到两会前后的政策预期和年报季报的业绩行情，我们认为一季度是全年最有可能实现超额收益的时间窗口。下半年随着美国再次加息的预期增强以及国内流动性趋紧，我们认为下半年的操作策略将更加谨慎。

从政策角度来看，2016年12月中央经济工作会议弱化经济增长目标，推动供给侧改革，弱

化地产投资属性，防范资产泡沫。财政政策方面，将更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担。货币政策方面，17年货币政策被定调为稳健中性，再提“流动性闸门”，央行态度边际收紧。

从资金面角度来看，外汇贬值背景下，基础货币流失较多，目前主要通过MLF、公开市场操

作等短期限工具对冲，银行需要持续抵押利率债，可能会存在可质押券不充足、LCR指标分子缩

水等问题，从而导致银行融出意愿减弱。即使央行不提高基准利率，资金面偏紧的状态可能仍将持续。

17年上半年的机会在于超跌之后的反弹，Q2和Q3需要密切观察市场的变化，全年债券资产

仍可能带来不错的绝对收益。组合拟以短久期城投、短融和存单为底仓，配合利率债的波段操作。

第17页共73页

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

1.委员会主任

负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。

2.运营部

①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。

②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。

③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。

④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。

3.投研部门

第18页共73页

当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

4.风险管理部

在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况。本基金管理人已将此情况上报中国证监会，截至报告期末，本基金基金资产净值已超过五千万元。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理有限责任公司2016年1月1 日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

第19页共73页

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2017]第ZB30051号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东方新价值混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的东方新价值混合型证券投资基金（以下简称

“东方新价值基金”）财务报表，包括2016年12月31日的资

产负债表，2016年度的利润表、2016年度的所有者权益(基金

净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东方新价值基金的基金管理人东方

基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按

照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

第20页共73页

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和

执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，东方新价值基金的财务报表在所有重大方面按照企

业会计准则的规定编制，公允反映了东方新价值基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动

情况。

注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市南京路61号新黄浦金融大厦4层

审计报告日期 2017年3月27日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东方新价值混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 28,117,885.41 31,997,947.23

结算备付金 282,309.33 -

存出保证金 37,303.20 -

交易性金融资产 7.4.7.2 555,586,098.63 -

其中：股票投资 81,822,191.43 -

基金投资 - -

债券投资 473,763,907.20 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

第21页共73页

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 20,000,150.00

应收证券清算款 1,125,590.14 -

应收利息 7.4.7.5 12,415,393.80 42,103.39

应收股利 - -

应收申购款 319.79 99.93

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 597,564,900.30 52,040,300.55

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 25,219,842.17 -

应付证券清算款 18,031,813.65 -

应付赎回款 7,961.24 613.57

应付管理人报酬 376,120.10 44,145.66

应付托管费 94,030.02 8,829.14

应付销售服务费 2.66 -

应付交易费用 7.4.7.7 289,595.95 1,695.80

应交税费 - -

应付利息 4,881.80 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 169,000.01 110,000.76

负债合计 44,193,247.60 165,284.93

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 508,900,521.66 50,298,611.32

未分配利润 7.4.7.10 44,471,131.04 1,576,404.30

所有者权益合计 553,371,652.70 51,875,015.62

负债和所有者权益总计 597,564,900.30 52,040,300.55

注：①报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值1.0874元，C类基金份额净值0.9855

元；基金份额总额 508,900,521.66份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额

508,888,831.07份，C类基金份额总额11,690.59份。

②本基金基金合同于2015年7月3日生效，上年度为不完整会计年度，下同。

7.2利润表

会计主体：东方新价值混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第22页共73页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年7月3日(基金

年12月31日 合同生效日)至2015

年12月31日

一、收入 -9,258,645.67 2,720,087.55

1.利息收入 8,714,724.83 1,127,369.56

其中：存款利息收入 7.4.7.11 83,362.02 915,701.19

债券利息收入 8,101,417.47 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 529,945.34 211,668.37

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,284,506.19 -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,705,611.36 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -2,705,935.83 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 127,041.00 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -13,224,976.45 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 536,112.14 1,592,717.99

列）

减：二、费用 3,264,395.22 932,388.10

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,848,149.75 589,148.43

2．托管费 7.4.10.2.2 406,965.15 117,829.67

3．销售服务费 7.4.10.2.3 151.88 -

4．交易费用 7.4.7.19 814,599.77 -

5．利息支出 11,496.71 -

其中：卖出回购金融资产支出 11,496.71 -

6．其他费用 7.4.7.20 183,031.96 225,410.00

三、利润总额（亏损总额以“-” -12,523,040.89 1,787,699.45

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -12,523,040.89 1,787,699.45

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方新价值混合型证券投资基金

第23页共73页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 50,298,611.32 1,576,404.30 51,875,015.62

金净值）

二、本期经营活动产生 - -12,523,040.89 -12,523,040.89

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 458,601,910.34 55,417,767.63 514,019,677.97

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 561,740,739.51 62,346,802.84 624,087,542.35

2.基金赎回款 -103,138,829.17 -6,929,035.21 -110,067,864.38

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 508,900,521.66 44,471,131.04 553,371,652.70

金净值）

上年度可比期间

2015年7月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 423,027,979.88 - 423,027,979.88

金净值）

二、本期经营活动产生 - 1,787,699.45 1,787,699.45

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -372,729,368.56 -211,295.15 -372,940,663.71

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 51,054,796.31 44,735.00 51,099,531.31

2.基金赎回款 -423,784,164.87 -256,030.15 -424,040,195.02

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

第24页共73页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 50,298,611.32 1,576,404.30 51,875,015.62

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东方新价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年6月2日中国证监会《关

于准予东方新价值混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1113号）的核准，由基金

发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集423,011,150.19元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第01300054号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》于2015年7月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为423,027,979.88份基金单位，其中认购资金利息折合16,829.69份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金自2015年11月20日起增加收取销售服务费的C类基金份额，此前已持有本基金份额

的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。A类基金份额指在投资者认购、

申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。两级基金份额分别设置基金代码，分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于2015年11月20日刊登的《关于东方新价值混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 第25页共73页

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2016

年1月1日至2016年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1.金融资产的分类

金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 第26页共73页

以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。

本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

2.金融负债的分类

金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（1）股票投资

股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

（2）债券投资

第27页共73页

买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。

买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

（3）权证投资

权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

（4）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。

（5）买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。

买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。

（6）卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。

卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。

第28页共73页

（7）同业存单

同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

国家有最新规定的，按其规定进行估值。

具体投资品种的估值方法如下：

（1）股票投资

交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。

本基金对于长期停牌股票，根据2008年09月12日证监会发布的【2008】38号文《关于进

一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，因最近交易日后经济环境发生了重大变化，以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。

由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。

首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

第29页共73页

（2）债券投资

①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。

③发行未上市流通的债券，按成本估值。

④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

（3）权证投资

①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。

②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。

（4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。

（5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。

第30页共73页

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

第31页共73页

7.4.4.10费用的确认和计量

（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提并确认。

（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提并确认。

（3）基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提并确认。

（4）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。

（5）交易费用

进行股票、债券、、同业存单、权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。

（6）其他费用

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

第32页共73页

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关

于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易

印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的

通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数

调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收

方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通

知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号及其他

相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

3.基金取得的股票股息、红利收入,自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得

的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A 股买卖，自2008年09月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股

票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

第33页共73页

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 28,117,885.41 3,997,947.23

定期存款 - 28,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 - -

存款期限1个月以内 - 28,000,000.00

其他存款 - -

合计： 28,117,885.41 31,997,947.23

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 81,970,410.03 81,822,191.43 -148,218.60

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 62,355,561.56 60,723,342.20 -1,632,219.36

银行间市场 424,485,103.49 413,040,565.00 -11,444,538.49

合计 486,840,665.05 473,763,907.20 -13,076,757.85

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 568,811,075.08 555,586,098.63 -13,224,976.45

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

第34页共73页

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

- -

交易所市场

20,000,150.00 -

银行间市场

合计 20,000,150.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 2,002.51 1,391.57

应收定期存款利息 - 20,545.02

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 127.00 -

应收债券利息 12,413,247.40 -

应收买入返售证券利息 - 20,166.80

应收申购款利息 0.09 -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 16.80 -

合计 12,415,393.80 42,103.39

注：其他为结算保证金利息。

第35页共73页

7.4.7.6其他资产

本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 281,570.12 -

银行间市场应付交易费用 8,025.83 1,695.80

合计 289,595.95 1,695.80

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 0.01 0.76

预提费用 169,000.00 110,000.00

合计 169,000.01 110,000.76

注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

东方新价值混合A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 50,298,610.36 50,298,610.36

本期申购 561,480,431.78 561,480,431.78

本期赎回（以“-”号填列） -102,890,211.07 -102,890,211.07

本期末 508,888,831.07 508,888,831.07

金额单位：人民币元

东方新价值混合C

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 0.96 0.96

本期申购 260,307.73 260,307.73

本期赎回（以“-”号填列） -248,618.10 -248,618.10

第36页共73页

本期末 11,690.59 11,690.59

注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

东方新价值混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,576,404.26 - 1,576,404.26

本期利润 722,176.89 -13,241,313.05 -12,519,136.16

本期基金份额交易 30,206,235.42 25,207,797.08 55,414,032.50

产生的变动数

其中：基金申购款 36,630,397.57 25,712,402.50 62,342,800.07

基金赎回款 -6,424,162.15 -504,605.42 -6,928,767.57

本期已分配利润 - - -

本期末 32,504,816.57 11,966,484.03 44,471,300.60

单位：人民币元

东方新价值混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.04 - 0.04

本期利润 -20,241.33 16,336.60 -3,904.73

本期基金份额交易 19,813.63 -16,078.50 3,735.13

产生的变动数

其中：基金申购款 4,626.28 -623.51 4,002.77

基金赎回款 15,187.35 -15,454.99 -267.64

本期已分配利润 - - -

本期末 -427.66 258.10 -169.56

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月3日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 58,336.07 144,636.38

定期存款利息收入 9,131.09 770,081.55

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,196.34 -

其他 11,698.52 983.26

合计 83,362.02 915,701.19

注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。

第37页共73页

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年7月3日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

卖出股票成交总额 237,220,803.41 -

减：卖出股票成本总额 239,926,414.77 -

买卖股票差价收入 -2,705,611.36 -

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年7月3日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

债券投资收益——买卖债券（、债 -2,705,935.83 -

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -2,705,935.83 -

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年7月3日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 221,472,299.42 -

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 216,468,264.68 -

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 7,709,970.57 -

买卖债券差价收入 -2,705,935.83 -

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。

第38页共73页

7.4.7.14贵金属投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年7月3日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 127,041.00 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 127,041.00 -

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年7月3日(基金合同生

年12月31日 效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -13,224,976.45 -

——股票投资 -148,218.60 -

——债券投资 -13,076,757.85 -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -13,224,976.45 -

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月3日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

基金赎回费收入 530,063.07 1,592,182.00

基金转换费收入 6,049.07 535.99

合计 536,112.14 1,592,717.99

第39页共73页

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月3日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 806,417.14 -

银行间市场交易费用 8,182.63 -

合计 814,599.77 -

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年7月3日(基金合同生

年12月31日 效日)至2015年12月31日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 50,000.00 150,000.00

账户维护费用 46,260.00 4,990.00

银行汇划费用 14,771.96 10,420.00

持有人大会费用 12,000.00 -

合计 183,031.96 225,410.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构

东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构

渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东

河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东

东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司

第40页共73页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年7月3日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,848,149.75 589,148.43

的管理费

其中：支付销售机构的客 96,566.49 5,162.39

户维护费

注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计算。

管理费的计算方法如下：

H=E×0.80%÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 第41页共73页

人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

③本基金管理人自2016年11月1日起对本基金实施调整后的基金管理费率，由原来的“年

费率1.00% ”调整为“年费率0.80%”

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年7月3日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 406,965.15 117,829.67

的托管费

注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方新价值混合A 东方新价值混合C 合计

东方基金管理有限责任 - 123.58 123.58

公司

合计 - 123.58 123.58

上年度可比期间

2015年7月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

东方新价值混合A 东方新价值混合C 合计

第42页共73页

东方基金管理有限责任 - - -

公司

合计 - - -

注：①计提标准：本基金仅对C类基金份额收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费每

日按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年7月3日(基金合同生效日)至

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份 28,117,885.41 58,336.48 3,997,947.23 144,636.47

有限公司

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

第43页共73页

7.4.11利润分配情况

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原2016年2017年新股流

601375证券 12月221月 3通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00-

日 日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

000540中天城 2016年 重大事 6.23 2017年1 7.00 150,0001,039,500.00934,500.00-

投 11月28项 月3日

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额25,219,842.17元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

1480386 14冀渤海 2017年1月 104.21 260,000 27,094,600.00

债 6日

合计 260,000 27,094,600.00

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的

债券。

第44页共73页

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。

除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 - -

注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 445,284,565.00 0.00

未评级 0.00 0.00

第45页共73页

合计 445,284,565.00 0.00

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

7.4.13.3流动性风险

所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。

本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（7.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无

7.4.13.4市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。

第46页共73页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 28,117,885.41 - - - 28,117,885.41

结算备付金 282,309.33 - - - 282,309.33

存出保证金 37,303.20 - - - 37,303.20

交易性金融资产-股票投资 - - -81,822,191.43 81,822,191.43

交易性金融资产-债券投资48,887,342.20357,816,965.0067,059,600.00 -473,763,907.20

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 1,125,590.14 1,125,590.14

应收利息 - - -12,415,393.80 12,415,393.80

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 319.79 319.79

资产总计 77,324,840.14357,816,965.0067,059,600.0095,363,495.16597,564,900.30

负债

卖出回购金融资产款 25,219,842.17 - - - 25,219,842.17

应付赎回款 - - - 7,961.24 7,961.24

应付管理人报酬 - - - 376,120.10 376,120.10

应付托管费 - - - 94,030.02 94,030.02

应付交易费用 - - - 289,595.95 289,595.95

应付利息 - - - 4,881.80 4,881.80

应付销售服务费 - - - 2.66 2.66

其他负债 - - - 169,000.01 169,000.01

应付证券清算款 - - -18,031,813.65 18,031,813.65

负债总计 25,219,842.17 - -18,973,405.43 44,193,247.60

利率敏感度缺口 52,104,997.97357,816,965.0067,059,600.0076,390,089.73553,371,652.70

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 31,997,947.23 - - - 31,997,947.23

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产-股票投资 - - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - - -

买入返售金融资产 20,000,150.00 - - - 20,000,150.00

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 42,103.39 42,103.39

应收股利 - - - - -

应收申购款 99.93 - - - 99.93

第47页共73页

资产总计 51,998,197.16 - - 42,103.39 52,040,300.55

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付赎回款 - - - 613.57 613.57

应付管理人报酬 - - - 44,145.66 44,145.66

应付托管费 - - - 8,829.14 8,829.14

应付交易费用 - - - 1,695.80 1,695.80

应付利息 - - - - -

其他负债 - - - 110,000.76 110,000.76

应付证券清算款 - - - - -

负债总计 - - - 165,284.93 165,284.93

利率敏感度缺口 51,998,197.16 - - -123,181.54 51,875,015.62

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值

的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日）上年度末（ 2015年12月31日）

市场利率下调0.25% 2,231,552.13 0.00

市场利率上调0.25% -2,146,642.01 0.00

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第48页共73页

占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 81,822,191.43 14.79 - -

交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - -

交易性金融资产－债券投资 473,763,907.20 85.61 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - -

衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - -

其他 - 0.00 - -

合计 555,586,098.63 100.40 - -

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产

变动

假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者

股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步

假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变

动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

沪深300指数下跌5% -3,811,120.68 0.00

沪深300指数上涨5% 3,811,120.68 0.00

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天

的风险价值。本期末本基金风险价值为2,153,841.53元，占基金资产净值比例为0.39%；上年度

末本基金风险价值为206,163.00元，占基金资产净值比例为0.40%。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

第49页共73页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 81,822,191.43 13.69

其中：股票 81,822,191.43 13.69

2 固定收益投资 473,763,907.20 79.28

其中：债券 473,763,907.20 79.28

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 28,400,194.74 4.75

7 其他各项资产 13,578,606.93 2.27

8 合计 597,564,900.30 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 3,883,000.00 0.70

B 采矿业 5,565,000.00 1.01

C 制造业 34,544,419.20 6.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,476,300.00 0.81

应业

E 建筑业 18,457,192.23 3.34

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,165,000.00 0.21

业

J 金融业 12,060,780.00 2.18

K 房地产业 934,500.00 0.17

L 租赁和商务服务业 - -

第50页共73页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 736,000.00 0.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 81,822,191.43 14.79

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 603808 歌力思 249,860 8,018,007.40 1.45

2 601857 中国石油 700,000 5,565,000.00 1.01

3 000018 神州长城 500,000 5,350,000.00 0.97

4 600887 伊利股份 300,000 5,280,000.00 0.95

5 000400 许继电气 199,939 3,628,892.85 0.66

6 601328 交通银行 600,000 3,462,000.00 0.63

7 601117 中国化学 500,000 3,385,000.00 0.61

8 601169 北京银行 300,000 2,928,000.00 0.53

9 600535 天士力 70,000 2,904,300.00 0.52

10 600820 隧道股份 260,000 2,862,600.00 0.52

11 600068 葛洲坝 300,000 2,757,000.00 0.50

12 601939 建设银行 500,000 2,720,000.00 0.49

13 002299 圣农发展 100,000 2,122,000.00 0.38

14 600008 首创股份 500,000 2,055,000.00 0.37

15 000725 京东方Ａ 700,000 2,002,000.00 0.36

16 002750 龙津药业 120,000 1,995,600.00 0.36

17 300401 花园生物 50,000 1,898,500.00 0.34

18 300498 温氏股份 50,000 1,761,000.00 0.32

19 600036 招商银行 100,000 1,760,000.00 0.32

20 002202 金风科技 100,000 1,711,000.00 0.31

21 600594 益佰制药 100,000 1,665,000.00 0.30

22 000498 山东路桥 200,000 1,586,000.00 0.29

23 601677 明泰铝业 99,911 1,478,682.80 0.27

第51页共73页

24 600461 洪城水业 180,000 1,369,800.00 0.25

25 000065 北方国际 50,000 1,355,000.00 0.24

26 300429 强力新材 39,960 1,278,720.00 0.23

27 300203 聚光科技 40,000 1,222,000.00 0.22

28 600637 东方明珠 50,000 1,165,000.00 0.21

29 002051 中工国际 50,000 1,146,000.00 0.21

30 002193 山东如意 50,000 1,122,500.00 0.20

31 601009 南京银行 100,000 1,084,000.00 0.20

32 000605 渤海股份 50,000 1,051,500.00 0.19

33 000540 中天城投 150,000 934,500.00 0.17

34 000035 中国天楹 100,000 736,000.00 0.13

35 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

36 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02

37 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

38 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

39 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01

40 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01

41 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01

42 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

43 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 603808 歌力思 7,872,642.74 15.18

2 000018 神州长城 6,190,735.04 11.93

3 600887 伊利股份 5,871,989.00 11.32

4 601857 中国石油 5,563,782.00 10.73

5 000401 冀东水泥 5,562,432.00 10.72

6 600622 嘉宝集团 4,189,161.00 8.08

7 601225 陕西煤业 4,110,028.00 7.92

8 002601 龙蟒佰利 3,963,339.00 7.64

9 002368 太极股份 3,820,327.12 7.36

10 002458 益生股份 3,541,209.92 6.83

第52页共73页

11 600138 中青旅 3,495,910.10 6.74

12 000400 许继电气 3,489,727.90 6.73

13 601328 交通银行 3,450,000.00 6.65

14 600406 国电南瑞 3,361,224.00 6.48

15 601117 中国化学 3,291,065.00 6.34

16 600535 天士力 2,917,524.00 5.62

17 601939 建设银行 2,746,000.00 5.29

18 600820 隧道股份 2,713,900.00 5.23

19 601169 北京银行 2,706,000.00 5.22

20 002299 圣农发展 2,647,061.00 5.10

21 300261 雅本化学 2,606,326.00 5.02

22 600068 葛洲坝 2,569,428.00 4.95

23 002714 牧原股份 2,484,751.00 4.79

24 000983 西山煤电 2,471,762.00 4.76

25 603377 东方时尚 2,434,893.00 4.69

26 002421 达实智能 2,432,151.88 4.69

27 000883 湖北能源 2,425,818.13 4.68

28 600409 三友化工 2,385,682.00 4.60

29 601600 中国铝业 2,316,000.00 4.46

30 600048 保利地产 2,283,776.14 4.40

31 002001 新和成 2,239,350.00 4.32

32 600694 大商股份 2,237,738.00 4.31

33 000807 云铝股份 2,215,241.10 4.27

34 002215 诺普信 2,214,442.00 4.27

35 002500 山西证券 2,196,241.00 4.23

36 000783 长江证券 2,191,474.00 4.22

37 600036 招商银行 2,189,600.00 4.22

38 002051 中工国际 2,177,810.00 4.20

39 600415 小商品城 2,173,904.00 4.19

40 600008 首创股份 2,145,000.00 4.13

41 600103 青山纸业 2,114,000.00 4.08

42 300015 爱尔眼科 2,107,221.00 4.06

43 002750 龙津药业 2,097,243.00 4.04

44 600259 广晟有色 2,062,530.00 3.98

45 000858 五粮液 2,055,576.00 3.96

46 000666 经纬纺机 2,036,456.68 3.93

第53页共73页

47 601688 华泰证券 2,020,200.00 3.89

48 600028 中国石化 1,994,000.00 3.84

49 000526 紫光学大 1,972,597.00 3.80

50 000596 古井贡酒 1,970,211.37 3.80

51 000709 河钢股份 1,952,009.50 3.76

52 601139 深圳燃气 1,924,354.00 3.71

53 000975 银泰资源 1,921,759.00 3.70

54 600109 国金证券 1,897,000.00 3.66

55 000725 京东方Ａ 1,860,000.00 3.59

56 600565 迪马股份 1,834,792.00 3.54

57 600999 招商证券 1,796,700.00 3.46

58 300401 花园生物 1,769,738.00 3.41

59 600718 东软集团 1,720,579.00 3.32

60 300498 温氏股份 1,719,136.00 3.31

61 002675 东诚药业 1,718,190.00 3.31

62 002286 保龄宝 1,714,773.00 3.31

63 600594 益佰制药 1,701,578.00 3.28

64 002572 索菲亚 1,698,240.00 3.27

65 000150 宜华健康 1,673,369.00 3.23

66 600461 洪城水业 1,633,381.00 3.15

67 300429 强力新材 1,633,341.80 3.15

68 002202 金风科技 1,614,783.00 3.11

69 300058 蓝色光标 1,606,390.00 3.10

70 002344 海宁皮城 1,567,616.00 3.02

71 000498 山东路桥 1,558,415.00 3.00

72 300012 华测检测 1,525,700.00 2.94

73 000703 恒逸石化 1,499,692.50 2.89

74 601677 明泰铝业 1,467,979.15 2.83

75 300322 硕贝德 1,428,873.43 2.75

76 600376 首开股份 1,423,556.00 2.74

77 600322 天房发展 1,412,987.00 2.72

78 002310 东方园林 1,409,807.00 2.72

79 600992 贵绳股份 1,404,198.00 2.71

80 002188 巴士在线 1,382,454.00 2.66

81 600688 上海石化 1,372,293.00 2.65

82 002375 亚厦股份 1,349,225.00 2.60

第54页共73页

83 600026 中远海能 1,342,110.00 2.59

84 000065 北方国际 1,331,912.00 2.57

85 600123 兰花科创 1,317,404.00 2.54

86 600498 烽火通信 1,308,200.00 2.52

87 000875 吉电股份 1,306,907.71 2.52

88 001979 招商蛇口 1,295,200.00 2.50

89 002765 蓝黛传动 1,293,768.00 2.49

90 300197 铁汉生态 1,289,870.00 2.49

91 600485 信威集团 1,283,371.00 2.47

92 603609 禾丰牧业 1,280,006.64 2.47

93 002008 大族激光 1,278,115.00 2.46

94 002235 安妮股份 1,260,100.00 2.43

95 000969 安泰科技 1,257,900.00 2.42

96 300021 大禹节水 1,241,023.00 2.39

97 300194 福安药业 1,238,242.24 2.39

98 600240 华业资本 1,237,834.94 2.39

99 600919 江苏银行 1,229,270.00 2.37

100 300383 光环新网 1,226,042.00 2.36

101 600985 雷鸣科化 1,223,500.00 2.36

102 002081 金螳螂 1,222,780.00 2.36

103 300203 聚光科技 1,219,561.00 2.35

104 000581 威孚高科 1,215,148.00 2.34

105 600637 东方明珠 1,211,870.00 2.34

106 600990 四创电子 1,199,161.00 2.31

107 603019 中科曙光 1,191,884.00 2.30

108 000729 燕京啤酒 1,189,427.00 2.29

109 000890 法尔胜 1,177,543.00 2.27

110 603806 福斯特 1,161,014.00 2.24

111 002747 埃斯顿 1,149,000.00 2.21

112 000713 丰乐种业 1,143,397.00 2.20

113 002090 金智科技 1,141,153.00 2.20

114 002440 闰土股份 1,128,933.00 2.18

115 000932 华菱钢铁 1,102,934.80 2.13

116 600266 北京城建 1,100,571.00 2.12

117 000605 渤海股份 1,098,895.84 2.12

118 601198 东兴证券 1,096,000.00 2.11

第55页共73页

119 300067 安诺其 1,094,700.00 2.11

120 002136 安纳达 1,084,357.00 2.09

121 600771 广誉远 1,082,400.00 2.09

122 600132 重庆啤酒 1,076,544.00 2.08

123 600115 东方航空 1,075,767.00 2.07

124 601009 南京银行 1,073,680.40 2.07

125 600418 江淮汽车 1,073,600.00 2.07

126 002618 丹邦科技 1,056,616.51 2.04

127 002418 康盛股份 1,056,445.00 2.04

128 002244 滨江集团 1,053,930.00 2.03

129 600529 山东药玻 1,049,291.00 2.02

130 002236 大华股份 1,041,987.21 2.01

131 000540 中天城投 1,039,500.00 2.00

132 600801 华新水泥 1,037,625.00 2.00

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000401 冀东水泥 5,509,684.91 10.62

2 002601 龙蟒佰利 4,325,383.93 8.34

3 601225 陕西煤业 4,135,584.00 7.97

4 600622 嘉宝集团 4,116,514.96 7.94

5 002368 太极股份 3,458,690.57 6.67

6 600406 国电南瑞 3,334,367.00 6.43

7 002458 益生股份 3,239,873.67 6.25

8 600138 中青旅 3,137,352.60 6.05

9 603377 东方时尚 2,511,628.00 4.84

10 002001 新和成 2,423,276.12 4.67

11 600048 保利地产 2,417,724.57 4.66

12 000983 西山煤电 2,387,475.00 4.60

13 600415 小商品城 2,343,802.00 4.52

14 002714 牧原股份 2,339,879.00 4.51

15 600259 广晟有色 2,322,994.00 4.48

第56页共73页

16 000883 湖北能源 2,304,404.54 4.44

17 600409 三友化工 2,286,901.00 4.41

18 002421 达实智能 2,284,827.16 4.40

19 000783 长江证券 2,280,147.00 4.40

20 600694 大商股份 2,239,550.00 4.32

21 300261 雅本化学 2,200,689.00 4.24

22 000526 紫光学大 2,173,970.32 4.19

23 600028 中国石化 2,152,000.00 4.15

24 002500 山西证券 2,143,703.50 4.13

25 601600 中国铝业 2,137,417.00 4.12

26 000666 经纬纺机 2,089,467.00 4.03

27 002215 诺普信 2,046,110.00 3.94

28 000858 五粮液 2,040,824.00 3.93

29 000807 云铝股份 2,026,729.00 3.91

30 300015 爱尔眼科 2,010,829.00 3.88

31 000975 银泰资源 1,983,496.98 3.82

32 600103 青山纸业 1,968,053.70 3.79

33 002286 保龄宝 1,924,633.00 3.71

34 600109 国金证券 1,918,764.00 3.70

35 601688 华泰证券 1,883,554.00 3.63

36 600688 上海石化 1,849,300.00 3.56

37 600565 迪马股份 1,846,364.00 3.56

38 601139 深圳燃气 1,842,171.00 3.55

39 000709 河钢股份 1,831,860.00 3.53

40 600999 招商证券 1,799,000.00 3.47

41 002572 索菲亚 1,772,711.00 3.42

42 000596 古井贡酒 1,769,699.00 3.41

43 600992 贵绳股份 1,765,000.00 3.40

44 000703 恒逸石化 1,744,935.00 3.36

45 002344 海宁皮城 1,696,596.52 3.27

46 002675 东诚药业 1,646,976.00 3.17

47 300058 蓝色光标 1,524,000.00 2.94

48 600376 首开股份 1,521,921.00 2.93

49 002618 丹邦科技 1,475,813.48 2.84

50 000150 宜华健康 1,459,944.00 2.81

51 300322 硕贝德 1,430,107.00 2.76

52 600718 东软集团 1,419,160.00 2.74

53 300021 大禹节水 1,413,045.00 2.72

第57页共73页

54 600322 天房发展 1,368,000.00 2.64

55 600026 中远海能 1,355,227.00 2.61

56 300012 华测检测 1,344,970.00 2.59

57 600985 雷鸣科化 1,335,366.00 2.57

58 000969 安泰科技 1,321,765.00 2.55

59 002375 亚厦股份 1,307,112.90 2.52

60 300197 铁汉生态 1,277,190.71 2.46

61 001979 招商蛇口 1,273,247.85 2.45

62 000875 吉电股份 1,265,320.00 2.44

63 002008 大族激光 1,224,257.00 2.36

64 600498 烽火通信 1,222,228.00 2.36

65 603609 禾丰牧业 1,213,423.00 2.34

66 002310 东方园林 1,213,005.00 2.34

67 000581 威孚高科 1,209,531.00 2.33

68 002145 中核钛白 1,197,422.00 2.31

69 603019 中科曙光 1,190,104.00 2.29

70 000713 丰乐种业 1,183,587.00 2.28

71 002765 蓝黛传动 1,173,868.00 2.26

72 002081 金螳螂 1,155,684.40 2.23

73 300194 福安药业 1,134,000.00 2.19

74 000729 燕京啤酒 1,132,620.49 2.18

75 600123 兰花科创 1,131,943.38 2.18

76 002440 闰土股份 1,127,706.00 2.17

77 002235 安妮股份 1,124,361.00 2.17

78 600240 华业资本 1,110,317.38 2.14

79 601633 长城汽车 1,110,200.00 2.14

80 601198 东兴证券 1,096,000.00 2.11

81 002747 埃斯顿 1,089,957.00 2.10

82 002746 仙坛股份 1,088,496.00 2.10

83 600990 四创电子 1,074,161.00 2.07

84 002090 金智科技 1,072,769.70 2.07

85 600505 西昌电力 1,072,098.00 2.07

86 600132 重庆啤酒 1,070,900.00 2.06

87 601390 中国中铁 1,068,500.00 2.06

88 300067 安诺其 1,066,505.00 2.06

89 600801 华新水泥 1,059,787.56 2.04

90 300383 光环新网 1,055,505.00 2.03

91 600771 广誉远 1,054,651.00 2.03

第58页共73页

92 002244 滨江集团 1,051,400.00 2.03

93 600529 山东药玻 1,050,692.00 2.03

94 600266 北京城建 1,049,667.00 2.02

95 002408 齐翔腾达 1,043,875.00 2.01

96 002009 天奇股份 1,041,317.00 2.01

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 321,896,824.80

卖出股票收入（成交）总额 237,220,803.41

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 20,479,342.20 3.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,000,000.00 1.45

其中：政策性金融债 8,000,000.00 1.45

4 企业债券 424,550,565.00 76.72

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,734,000.00 3.75

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 473,763,907.20 85.61

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

第59页共73页

比例（％）

1 1480191 14宁经开债 300,000 32,421,000.00 5.86

2 1480386 14冀渤海债 300,000 31,263,000.00 5.65

3 1380240 13商洛债01 300,000 25,098,000.00 4.54

4 1280133 12乌兰察布债 200,000 22,040,000.00 3.98

5 1480207 14新城基业债 200,000 21,240,000.00 3.84

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本报告期末本基金未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期末本基金未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 37,303.20

2 应收证券清算款 1,125,590.14

3 应收股利 -

4 应收利息 12,415,393.80

第60页共73页

5 应收申购款 319.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,578,606.93

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

东方 2,187 232,688.08 497,613,188.21 97.78% 11,275,642.86 2.22%

新价

值混

合A

东方 5 2,338.12 - - 11,690.59 100.00%

新价

值混

合C

合计 2,192 232,162.65 497,613,188.21 97.78% 11,287,333.45 2.22%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

东方新价 2.69 0.00%

基金管理人所有从业人员 值混合A

持有本基金 东方新价 0.96 0.00%

值混合C

第61页共73页

合计 3.65 0.00%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 东方新价值混合A 0

投资和研究部门负责人持 东方新价值混合C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 东方新价值混合A 0

放式基金 东方新价值混合C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方新价值混合 东方新价值混合

A C

基金合同生效日（2015年7月3日）基金份 423,027,979.88 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 50,298,610.36 0.96

本报告期基金总申购份额 561,480,431.78 260,307.73

减:本报告期基金总赎回份额 102,890,211.07 248,618.10

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 508,888,831.07 11,690.59

注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议《关于调整东方新价值混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的议案》、《关于调整东方新价值混合型证券投资基金赎回费率的议案》，本次会议于2016年11月1日完成计票，表决通过上述议案，自2016年11 第62页共73页

月1日起，本基金开始实施新的管理费率与赎回费率。关于本次会议的召集及决议情况，本基金

管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上披露了以下公告：

1、2016年9月26日披露了《关于以通讯方式召开东方新价值混合型证券投资基金基金份额

持有人大会的公告》

2、2016年9月27日披露了《关于以通讯方式召开东方新价值混合型证券投资基金基金份额

持有人大会的第一次提示性公告》

3、2016年9月28日披露了《关于以通讯方式召开东方新价值混合型证券投资基金基金份额

持有人大会的第二次提示性公告》

4、2016年11月2日披露了《东方基金管理有限责任公司关于东方新价值混合型证券投资基

金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于2016年3月16日发布了《东方基

金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。

经本基金管理人第四届董事会第二十一次临时会议及第五届董事会第一次会议决议，于2016

年8月19日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，孙晔伟先生不再担任公

司总经理，崔伟先生代任公司总经理职务。

经本基金管理人第五届董事会第三次临时会议决议，于2016年10月29日发布了《东方基

金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任公司总经理职务，崔伟先生不再代任总经理职务。

本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员变更情况。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工与公司之间的民事诉讼案件做出终审判决，判决公司支付原告部分劳动报酬并驳回原告的其他诉讼请求，该案已审理终结。

公司没有其他诉讼和仲裁情况。

本报告期，无涉及基金财产的诉讼事项。

第63页共73页

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为60,000.00元；截至2016年12月31日，该审计机构已向本基金提供2年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券股份 2349,108,891.79 62.61% 325,126.01 62.61% -

有限公司

申万宏源证券 2147,361,035.52 26.43% 137,237.18 26.43% -

有限公司

兴业证券股份 2 61,139,367.09 10.96% 56,939.24 10.96% -

有限公司

注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，

各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研 第64页共73页

究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。

签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券股份 40,951,892.62 47.30%44,700,000.00 94.30% - -

有限公司

申万宏源证券 45,628,877.83 52.70% 2,700,000.00 5.70% - -

有限公司

兴业证券股份 - - - - - -

有限公司

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年1月4日

基金年度最后一日净值公告

2 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月4日

关于临时调整旗下基金开放

时间的公告

3 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月5日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

4 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月7日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

5 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月7日

关于临时调整旗下基金开放

第65页共73页

时间的公告

6 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月8日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

7 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月8日

关于暂停直销中心赎回费率

（含转换转出赎回费率）优惠

活动的公告

8 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月12日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

9 东方基金关于变更公司股东 指定报刊、网站 2016年1月14日

名称及经营范围的公告

10 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年1月20日

基金2015年第4季度报告

11 关于增加中金公司为旗下基 指定报刊、网站 2016年1月20日

金销售渠道及开通转换业务

并参与其申购费率优惠活动

的公告

12 关于增加中正达广为旗下基 指定报刊、网站 2016年1月27日

金销售渠道及开通定投及转

换业务并参与其认申购费率

优惠活动的公告

13 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月28日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

14 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月30日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

15 关于增加珠海盈米财富管理 指定报刊、网站 2016年2月1日

有限公司为旗下基金销售机

构及开通定投和转换业务并

参与其费率优惠活动的公告

16 东方新价值混合型证券投资 网站 2016年2月16日

基金招募说明书（更新）（2016

年第1号）

17 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年2月16日

基金招募说明书（更新）摘要

（2016年第1号）

18 关于增加平安证券为旗下基 指定报刊、网站 2016年2月17日

第66页共73页

金销售渠道及开通定投与转

换业务并参与其申购费率优

惠活动的公告

19 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2016年2月17日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

20 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年2月18日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

21 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年2月27日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

22 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月1日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

23 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月5日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

24 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月8日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

25 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月14日

关于参与同花顺费率优惠活

动的公告

26 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月16日

变更高管人员的公告

27 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月19日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

28 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月22日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

29 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年3月26日

基金2015年年度报告摘要

30 东方新价值混合型证券投资 网站 2016年3月26日

基金2015年年度报告

31 关于增加奕丰金融为旗下基 指定报刊、网站 2016年3月30日

第67页共73页

金销售渠道及开通定投及转

换业务的公告

32 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月6日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

33 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月7日

关于直销系统维护暂停直销

电子交易的公告

34 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月13日

关于直销系统维护暂停直销

电子交易的公告

35 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月15日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

36 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年4月21日

基金2016年第1季度报告

37 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月22日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

38 关于继续参加中正达广基金 指定报刊、网站 2016年4月27日

认购、申购费率优惠活动的公

告

39 关于增加大泰金石管理有限 指定报刊、网站 2016年4月27日

公司为旗下基金销售机构及

开通定

投和转换业务并参与其费率

优惠活动的公告

40 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年5月4日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

41 关于增加东兴证券为旗下基 指定报刊、网站 2016年5月10日

金销售渠道及开通转换业务

的公告

42 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年5月10日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

43 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年5月11日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

第68页共73页

性公告

44 关于增加国金证券为旗下基 指定报刊、网站 2016年5月13日

金销售渠道及开通转换业务

的公告

45 关于增加海银基金销售有限 指定报刊、网站 2016年5月27日

公司为旗下基金销售机构及

开通定投和转换业务并参与

其费率优惠活动的公告

46 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月1日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

47 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月3日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

48 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月16日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

49 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月28日

关于在京东旗舰店开展申购

费率优惠活动的公告

50 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月28日

关于提醒投资者防范金融诈

骗的通告

51 关于增加前海凯恩斯为旗下 指定报刊、网站 2016年6月28日

基金销售渠道及开通定投及

转换业务的公告

52 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月28日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

53 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年7月1日

基金半年度最后一日净值公

告

54 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月5日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

55 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月6日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

第69页共73页

56 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月7日

关于开展通联支付招商银行

卡费率优惠活动的公告

57 关于增加中国民生银行直销 指定报刊、网站 2016年7月14日

银行基金通系统为旗下部分

基金销售渠道并参与其费率

优惠活动的公告

58 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月14日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

59 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月15日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

60 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月16日

关于参与诺亚正行费率优惠

活动的公告

61 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年7月20日

基金2016年第2季度报告

62 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年7月30日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

63 关于增加上海联泰资产管理 指定报刊、网站 2016年8月2日

有限公司为旗下基金销售机

构及开通定投和转换业务并

参与其申（认）购费率优惠活

动的公告

64 关于在东北证券开通东方基 指定报刊、网站 2016年8月5日

金旗下基金转换业务的公告

65 关于增加北京汇成基金销售 指定报刊、网站 2016年8月5日

有限公司为旗下基金销售机

构及开通定投和转换业务并

参与其申（认）购费率优惠活

动的公告

66 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年8月16日

基金招募说明书（更新）摘要

（2016年第2号）

67 东方新价值混合型证券投资 网站 2016年8月16日

基金招募说明书（更新）（2016

年第2号）

68 东方基金关于旗下部分基金 指定报刊、网站 2016年8月17日

参加深圳前海凯恩斯基金销

第70页共73页

售有限公司费率优惠活动的

公告

69 关于增加武汉伯嘉为旗下基 指定报刊、网站 2016年8月17日

金销售渠道及开通转换业务

的公告

70 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年8月19日

变更高管人员的公告

71 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年8月25日

关于直销系统维护暂停直销

电子交易的公告

72 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年8月26日

基金2016年半年度报告摘要

73 东方新价值混合型证券投资 网站 2016年8月26日

基金2016年半年度报告

74 关于增加深圳众禄金融控股 指定报刊、网站 2016年9月3日

股份有限公司为旗下部分基

金销售机构及开通定投和转

换业务并参与其申（认）购费

率优惠活动的公告

75 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年9月8日

基金暂停100万元以上（不含

100万元）申购、转换转入、

定期定额投资公告

76 关于增加凤凰金信（银川）投 指定报刊、网站 2016年9月9日

资管理有限公司为旗下基金

销售机构及开通定投和转换

业务并参与其申（认）购费率

优惠活动的公告

77 关于以通讯方式召开东方新 指定报刊、网站 2016年9月26日

价值混合型证券投资基金基

金份额持有人大会的公告

78 关于以通讯方式召开东方新 指定报刊、网站 2016年9月27日

价值混合型证券投资基金基

金份额持有人大会的第一次

提示性公告

79 关于以通讯方式召开东方新 指定报刊、网站 2016年9月28日

价值混合型证券投资基金基

金份额持有人大会的第二次

提示性公告

80 东方新价值混合型证券投资 指定报刊、网站 2016年10月24日

基金2016年第3季度报告

81 关于旗下部分基金参加中国 指定报刊、网站 2016年10月25日

民生银行直销银行基金通系

统基金定投费率优惠活动的

第71页共73页

公告

82 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年10月27日

关于董事、监事、高级管理人

员及其他从业人员在子公司

兼任职务等情况的公告

83 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年10月29日

变更高管人员的公告

84 关于增加乾道金融信息服务 指定报刊、网站 2016年10月29日

（北京）股份有限公司为旗下

基金销售机构及开通定投和

转换业务并参与其申（认）购

费率优惠活动的公告

85 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年11月2日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

86 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年11月2日

关于东方新价值混合型证券

投资基金基金份额持有人大

会表决结果暨决议生效的公

告

87 东方新价值混合型证券投资 网站 2016年11月2日

基金托管协议（2016年11月

1日修订）

88 东方新价值混合型证券投资 网站 2016年11月2日

基金基金合同（2016年11月

1日修订）

89 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年11月11日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

90 关于旗下部分基金参加吉林 指定报刊、网站 2016年11月22日

银行网银渠道基金销售并参

与相关费率优惠活动的公告

91 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年11月26日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

92 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年12月13日

关于调整旗下部分基金持有

的停牌股票估值方法的提示

性公告

93 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年12月15日

关于调整旗下部分基金持有

第72页共73页

的停牌股票估值方法的提示

性公告

94 关于增加深圳富济财富管理 指定报刊、网站 2016年12月24日

有限公司为旗下基金销售机

构及开通定投和转换业务并

参与其申（认）购费率优惠活

动的公告

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

一、《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方新价值混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

12.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

12.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理有限责任公司

2017年3月27日

第73页共73页
点击查看>>  附件