汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富国企创新股票

交易代码 001490

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月10日

报告期末基金份额总额 1,424,061,978.65份

本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为

投资目标 立足点，精选国企创新主题的优质上市公司，结合

市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的

前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。

专注于挖掘契合经济升级创新方向，通过混合所有

制改革、资产整合、员工持股激励等方式实现释放

投资策略 企业活力，提升企业经营效率的国有上市企业；同

时，也密切关注随着国企改革的深入，影响范围的

扩大，受益于行业准入、国退民进、创新合作等相

关主题的其他上市企业的投资机会。

业绩比较基准 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预

风险收益特征 期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水

平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日

）

1.本期已实现收益 -22,969,199.77

2.本期利润 -43,529,725.58

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0298

4.期末基金资产净值 1,348,143,091.80

5.期末基金份额净值 0.947

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -2.97% 0.67% 3.18% 0.48% -6.15% 0.19%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年7月10日）起6个月，建仓结束时各项

资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富国 国籍：中国。学历：

企创新股 清华大学工学硕士。

票基金的 相关业务资格：证券

李威 基金经理、2015年 - 8年 投资基金从业资格。

汇添富外 7月10日 从业经历：2008年

延增长股 7月加入汇添富基金

票基金的 管理股份有限公司任

基金经理。 行业分析师，

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2015年1月29日至

今任汇添富外延增长

股票基金的基金经理。

2015年5月25日至

今任汇添富可转换债

券基金、汇添富双利

债券基金、汇添富双

利增强债券基金的基

金经理助理，

2015年7月10日至

今任汇添富国企创新

股票基金的基金经理。

国籍：中国。学历：

复旦大学经济学硕士。

相关业务资格：证券

汇添富价 投资基金从业资格。

值精选混 从业经历：2010年

合基金、 7月加入汇添富基金

汇添富国 2015年 管理股份有限公司，

劳杰男 企创新股 7月10日 - 7年 现任研究副总监。

票基金的 2015年7月10日至

基金经理， 今任汇添富国企创新

研究副总 股票基金的基金经理，

监。 2015年11月18日至

今任汇添富价值精选

混合基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场分化严重，家电家具、白酒、消费电子等基本面较强的板块持续获得超额收益，大部分中小股票表现偏弱。这反映了市场风格的变化，一方面IPO快速放行，小盘股供应量大增，另一方面资金存量博弈，边际新进入资金对蓝筹的偏好对市场产生较大影响。所以投资者越来越关注公司的治理结构、盈利的可持续性和可预见性，经过历史检验的优质蓝筹股受到追捧。

本基金一季度仓位维持在90%左右，在持仓上进一步减少中小盘成长股的比例，增加国企改

革、新能源车等方向的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内组合实现收益为-2.97%，一季度沪深300涨幅4.41%，中小板涨幅4.23%，创业板

跌幅2.79%。本季度在中小盘成长股偏弱的风格下，部分持仓阶段性调整较大，拖累了净值表现。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,168,066,267.19 86.27

其中：股票 1,168,066,267.19 86.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 168,041,745.23 12.41

8 其他资产 17,890,187.84 1.32

9 合计 1,353,998,200.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 18,769,107.15 1.39

C 制造业 779,472,951.72 57.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,922,299.22 0.81

应业

E 建筑业 33,099,276.44 2.46

F 批发和零售业 61,437,059.60 4.56

G 交通运输、仓储和邮政业 7,034,008.09 0.52

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

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J 金融业 62,362,300.00 4.63

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 130,031,091.20 9.65

M 科学研究和技术服务业 4,135,787.20 0.31

N 水利、环境和公共设施管理业 47,656,819.52 3.53

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 13,145,567.05 0.98

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,168,066,267.19 86.64

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002127 南极电商 11,019,584 130,031,091.20 9.65

2 300338 开元仪器 5,033,566 125,084,115.10 9.28

3 600867 通化东宝 6,093,248 123,692,934.40 9.18

4 600172 黄河旋风 7,000,000 116,200,000.00 8.62

5 601328 交通银行 10,010,000 62,362,300.00 4.63

6 002466 天齐锂业 1,069,894 46,219,420.80 3.43

7 600750 江中药业 1,144,274 41,331,176.88 3.07

8 600693 东百集团 2,509,932 33,382,095.60 2.48

9 000928 中钢国际 1,429,864 32,886,872.00 2.44

10 000920 南方汇通 2,480,002 32,736,026.40 2.43

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 345,151.25

2 应收证券清算款 16,652,783.57

3 应收股利 -

4 应收利息 28,624.29

5 应收申购款 863,628.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,890,187.84

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,480,056,326.95

报告期期间基金总申购份额 29,861,777.01

减:报告期期间基金总赎回份额 85,856,125.31

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 1,424,061,978.65

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 50,003,500.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 50,003,500.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 3.51

额比例（%）

注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。

2、本公司于2015年7月7日用固有资金50,000,000.00元认购本基金份额50,003,500.00份

（含募集期利息结转的份额），认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富国企创新增长股票型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富国企创新增长股票型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富国企创新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年4月24日

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