汇添富国企创新增长股票型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 汇添富国企创新股票
交易代码 001490
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月10日
报告期末基金份额总额 1,648,757,594.30份
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为
立足点，精选国企创新主题的优质上市公司，结合
投资目标 市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的
前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。
其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以
投资策略 有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘具有
持续创新增长动力的国企创新主题上市公司。
业绩比较基准 中证国有企业综合指数80% +中债综合指数20%
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预
风险收益特征 期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月1日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 -19,039,345.49
2.本期利润 26,917,090.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0158
4.期末基金资产净值 1,589,310,684.74
5.期末基金份额净值 0.964
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 1.58% 0.92% 3.34% 0.68% -1.76% 0.24%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年7月10日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍：中国。学历：
汇添富国 清华大学工学硕士。
企创新股 相关业务资格：证券
票基金的 投资基金从业资格。
基金经理、 2015年 从业经历：2008年
李威 汇添富外 - 7年
7月10日 7月加入汇添富基金
延增长股 管理股份有限公司任
票基金的 行业分析师，
基金经理。 2015年1月29日至
今任汇添富外延增长
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股票基金的基金经理。
2015年5月25日至
今任汇添富可转换债
券基金、汇添富双利
债券基金、汇添富双
利增强债券基金的基
金经理助理，
2015年7月10日至
今任汇添富国企创新
股票基金的基金经理。
国籍：中国。学历：
复旦大学经济学硕士。
相关业务资格：证券
汇添富价 投资基金从业资格。
值精选混 从业经历：2010年
合基金、 7月加入汇添富基金
汇添富国 管理股份有限公司，
2015年
劳杰男 企创新股 - 6年 现任研究副总监。
7月10日
票基金的 2015年7月10日至
基金经理， 今任汇添富国企创新
研究副总 股票基金的基金经理，
监。 2015年11月18日至
今任汇添富价值精选
混合基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
16年3季度，房地产热度迅速蔓延，一线城市、重点二线城市房价快速上涨，土地高溢价成交、抢房新闻络绎不绝，三四线城市销量在这种热潮下也开始复苏。同时财政开始发力，
PPP推进迅速。三季度经济数据因此好转。
但是，地产泡沫积累下来的风险不容忽视，十一期间多地出台调控政策，反映了高层对这一问题的重视程度。房地产调控对未来的经济走势将造成较大影响。
三季度上证指数上涨2.56%，深圳成指上涨0.47%，中小板指下跌1.58%，创业板指下跌3.50%。结构性分化非常突出，房地产板块及PPP相关的基建环保领涨，房地产产业链相关的家电、建材等也涨幅较好。
本基金在三季度并未配置地产及相关产业链个股，主要是基于对泡沫的担忧及调控预期，判断行情难以持续。三季度的主要操作是在高位减持了部分PPP相关个股；在成长股中优选医疗服务、教育、智能制造、电商等坚定持有。
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4.5报告期内基金的业绩表现
2016年3季度本基金收益率为1.58%，同期沪深300上涨3.15%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,411,413,306.94 88.55
其中：股票 1,411,413,306.94 88.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 178,256,127.70 11.18
8 其他资产 4,306,341.41 0.27
9 合计 1,593,975,776.05 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 9,739,961.88 0.61
B 采矿业 62,331,400.09 3.92
C 制造业 932,338,965.97 58.66
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 41,014,239.80 2.58
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 179,964,994.84 11.32
业
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J 金融业 - -
房地产业
K 5,965,000.00 0.38
租赁和商务服务业
L 147,787,478.64 9.30
M 科学研究和技术服务业 4,107,000.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 13,776,480.00 0.87
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 14,387,785.72 0.91
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,411,413,306.94 88.81
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未有沪港通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 002127 南极电商 11,986,008 147,787,478.64 9.30
2 600867 通化东宝 6,093,248 138,438,594.56 8.71
3 600172 黄河旋风 6,551,158 131,809,298.96 8.29
4 002464 金利科技 1,362,405 92,207,570.40 5.80
5 300050 世纪鼎利 6,101,008 80,960,376.16 5.09
6 300338 开元仪器 3,516,381 79,540,538.22 5.00
7 300153 科泰电源 3,179,700 64,547,910.00 4.06
8 000915 山大华特 1,206,805 54,137,272.30 3.41
9 002141 蓉胜超微 1,835,597 51,727,123.46 3.25
10 002089 新海宜 2,863,183 47,471,574.14 2.99
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 578,407.43
2 应收证券清算款 2,974,009.30
3 应收股利 -
4 应收利息 24,469.63
5 应收申购款 729,455.05
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,306,341.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 002464 金利科技 92,207,570.40 5.80 重大资产重组
2 300050 世纪鼎利 80,960,376.16 5.09 重大资产重组
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,754,083,602.37
报告期期间基金总申购份额 45,936,773.94
减:报告期期间基金总赎回份额 151,262,782.01
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 1,648,757,594.30
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 50,003,500.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 50,003,500.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
3.03
额比例（%）
注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。
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2、本公司于2015年7月7日用固有资金50,000,000.00元认购本基金份额50,003,500.00份（含募集期利息结转的份额），认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富国企创新增长股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富国企创新增长股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富国企创新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司
8.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年10月25日
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