华安添颐养老混合型发起式证券投资基金
2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日
§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华安添颐养老混合
基金主代码 001485
交易代码 001485
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年6月16日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,447,370,083.94份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金坚持绝对收益投资理念,在严格控制风险的前提下,采取稳健的
投资目标
投资策略,追求资产的长期稳定增值。
本基金将在基金资产配置比例限制范围内,动态调整基金资产在股票、
债券、现金类资产上的配置比例,控制基金资产净值的波动幅度,追求
符合养老金投资需求的绝对回报。
在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方
投资策略 法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重
要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置
模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、
债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,
动态优化投资组合。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+2%
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市
风险收益特征
场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
姓名 钱鲲 闻怡
信息披露
联系电话 021-38969999 021-68475888
负责人
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn wenyi@bankofshanghai.com
客户服务电话 4008850099 95594
传真 021-68863414 021-68476936
2.4信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
www.huaan.com.cn
网网址
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2015年6月16日(基金合同生效日)至
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年12月31日
本期已实现收益 119,136,382.23 27,284,432.51
本期利润 50,016,256.71 77,567,322.11
加权平均基金份额本期利润 0.0188 0.0322
本期基金份额净值增长率 1.57% 2.20%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.0380 0.0098
期末基金资产净值 2,540,313,006.42 3,082,407,908.65
期末基金份额净值 1.038 1.022
注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列第4页共39页
数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -1.33% 0.12% 0.88% 0.01% -2.21% 0.11%
过去六个月 0.68% 0.10% 1.76% 0.01% -1.08% 0.09%
过去一年 1.57% 0.09% 3.50% 0.01% -1.93% 0.08%
自基金合同生 3.80% 0.09% 5.55% 0.01% -1.75% 0.08%
效起至今
注:本基金业绩比较基准:中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+2%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-30%;每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安添颐养老混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年6月16日至2016年12月31日)
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安添颐养老混合型发起式证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
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3.3过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国
内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前
的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2016年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金
富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数(LOF)、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头(DAX)ETF、华安国际龙头(DAX)ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、第7页共39页
华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 (助理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
硕士研究生,15年证券基金从业
经历。2001年7月至2004年
12月在闽发证券有限责任公司担
任研究员,从事债券研究及投资,
2005年1月至2005年9月在福
建儒林投资顾问有限公司任研究
员,2005年10月至2009年7月
在益民基金管理有限公司任基金
经理,2009年8月至今任职于华
安基金管理有限公司固定收益部。
2010年12月起担任华安稳固收
益债券型证券投资基金的基金经
理。2012年9月起同时担任华安
安心收益债券型证券投资基金的
基金经理。2012年11月起同时
本基金的基金 2015-06- 担任华安日日鑫货币市场基金的
郑可成 经理,固定收 16 - 15年 基金经理。2012年12月起同时
益部助理总监 担任华安信用增强债券型证券投
资基金的基金经理。2013年5月
起同时担任华安保本混合型证券
投资基金的基金经理。2014年
8月起同时担任华安七日鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安
年年红定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。2015年3月起
担任华安新动力灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2015年5月起同时担任华安新机
遇保本混合型证券投资基金的基
金经理、2015年6月起担任本基
金的基金经理。2015年11月起,
同时担任华安安益保本混合型证
券投资基金的基金经理;
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2015年12月起,同时担任华安
乐惠保本混合型证券投资基金的
基金经理。2016年2月起,同时
担任华安安康保本混合型证券投
资基金的基金经理。2016年4月
起,同时担任华安安禧保本混合
型证券投资基金的基金经理。
2016年10月起,同时担任华安
安润灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
硕士研究生,6年债券、基金行
业从业经验。曾任上海国际货币
经纪公司债券经纪人。2010年
8月加入华安基金管理有限公司,
先后担任债券交易员、基金经理
助理。2014年8月起担任华安日
日鑫货币市场基金及华安汇财通
货币市场基金、华安七日鑫短期
理财债券型证券投资基金的基金
孙丽娜 本基金的基金 2015-06- - 6年 经理。2014年10月起同时担任
经理 16 华安现金富利投资基金的基金经
理。2015年2月起担任华安年年
盈定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2015年6月起同时
担任本基金的基金经理。
2016年10月起,同时担任华安
安润灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2016年12月起,
同时担任华安新丰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管第9页共39页
理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。
(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,
发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、
5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同第10页共39页
基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次,未出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
海外方面,2016年美国经济稳步复苏,全年GDP增长1.6%。12月,美联储时隔1年
重启加息25BPS。欧元区受欧央行刺激计划和欧元走弱推动出口影响,四季度经济逐步走出谷底,
2016年GDP增长1.7%,自2008年金融危机以来欧元区经济增长首次超过美国。全球宽松货币政
策开始步入拐点,全球利率面临上行压力。国内方面,2016年经济运行平稳,全年GDP增速
6.7%,仍属于经济增长率最高的国家之一。2016 年三大产业增速分别为 3.3%、6.1%和 7.8%。四
季度经济增速略有回升,消费稳定,制造业和房地产投资有所回升。政策重心在四季度开始转向防风险去杠杆,以规范险资、规范债市为代表的一系列政策相继出台。货币政策由实施两年多的中性偏宽松转向中性偏紧,央行采用MLF替代降准作为流动性投放的主要方式,公开市场逆回购操作“锁短稳长”,资金成本明显抬升,四季度R007利率中枢较前三季度利率中枢抬升35个基点至2.81%。债券市场利率走势前低后高,7月经济通胀数据大幅回落,10年国债创下2.64%的年内低点,四季度在美国加息、国内基本面走升、政策转向、流动性大幅紧缩的多重利空下,收益率大幅上行,最高触及3.37%。2016年信用债整体呈现长端表现优于短端,低等级表现优于低等级的特征,信用利差在四季度出现走阔。
本基金全年以高等级信用债为主要投资方向,组合保持了适度久期。同时,组合通过积极参与利率债波段和新股申购增厚组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.038元,本报告期份额净值增长率为1.57%,同
期业绩比较基准增长率为3.50%。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,美国和欧洲经济整体延续复苏态势,但同时受贸易保护主义抬头、逆经
济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响,欧美政治和经济格局亦充满许多不确定性。国内方面,宏观经济无近忧有远虑,上半年处于小周期的上升期,通胀预期取代通缩预期,信贷和社融高增,企业融资需求持续回升。而下半年的增长压力主要来自于地产销量放缓带来的投资增速和地产相关产业链需求的回落。政策方面,财政政策将保持积极,货币政策对外要保持中美利差抑制资本外流、对内依然将防风险去杠杆放在重要位置,所以货币政策依然中性偏紧。同时,偏紧的货币政策也会度量政策尺度以不伤害到实体近期的复苏态势。整体资金面宽松程度将较2016年明显减弱,货币市场利率继续小幅走高。债市受海外风险偏好冲击和国内金融去杠杆政策的影响,明年波动性将明显加大,利率债整体走势前高后低。信用债市场主要风险来自于以理财为代表的广义基金需求的边际萎缩,预计信用利差将进一步走阔。此外,短期信用基本面有所改善,但需关注地产周期调控对企业盈利的负面影响,在负债率仍高企的情况下,长期信用基本面难言乐观。此外,外围对权益市场的影响加大,权益市场维持震荡格局,关注国内外政策变化,业绩向好、估值合理、或有政策相关主题机会的板块或个股。
本组合将继续积极参与新股申购,同时保持适中的债券仓位和较低的久期,适时参与长期利率债的波段操作。在长期信用基本面未改善的情况下,严格控制个券筛选,组合配置上坚持利率债和高等级信用债。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投第12页共39页
资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森,基金投资部兼全球投资部高级总监,总经理助理,工业工程学硕士。曾在台湾JP证
券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理,华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明,投资研究部高级总监,研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。
2004年10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任华安策略优选混合、
华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理,投资研究部高级总监。
贺涛,金融学硕士,固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理,固定收益部总监。
许之彦,指数投资部高级总监, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山
大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研
究发展部数量策略分析师,现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数
(LOF)、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、
华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会
员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部
副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
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(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式证券投资基金,报告期内不存在基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《华安添颐养老混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华安添颐养老混合型发起式证券投资基金托管协议》的有关约定,诚实、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
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5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为复核内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师蒋
燕华 丁鹏飞签字出具了安永华明(2017)审字第60971571_B30号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华安添颐养老混合型发起式证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产
2016年12月31日 2015年12月31日
资产: - -
银行存款 211,167,389.50 436,095,434.06
结算备付金 4,216,553.56 7,846,437.85
存出保证金 45,875.84 126,030.45
交易性金融资产 1,620,129,337.83 3,158,482,266.58
其中:股票投资 73,979,486.83 47,632,019.38
基金投资 - -
债券投资 1,546,149,851.00 3,110,850,247.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 679,961,479.94 -
应收证券清算款 10,572.72 -
第15页共39页
应收利息 26,896,133.88 52,355,969.77
应收股利 - -
应收申购款 - 497.02
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,542,427,343.27 3,654,906,635.73
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2016年12月31日 2015年12月31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 569,998,500.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 14.91 -
应付管理人报酬 1,296,279.78 1,560,105.00
应付托管费 324,069.96 390,026.23
应付销售服务费 - -
应付交易费用 93,972.20 129,430.26
应交税费 - -
应付利息 - 130,665.59
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 400,000.00 290,000.00
负债合计 2,114,336.85 572,498,727.08
所有者权益: - -
实收基金 2,447,370,083.94 3,014,814,451.49
未分配利润 92,942,922.48 67,593,457.16
所有者权益合计 2,540,313,006.42 3,082,407,908.65
第16页共39页
负债和所有者权益总计 2,542,427,343.27 3,654,906,635.73
注:(1)报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.038元,基金份额总额
2,447,370,083.94份。
(2)本基金合同于2015年6月16日生效,上年度可比期间自2015年6月16日至2015年
12月31日。
7.2利润表
会计主体:华安添颐养老混合型发起式证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2015年6月16日(基金合
项目 2016年1月1日至
同生效日)至2015年
2016年12月31日
12月31日
一、收入 74,731,344.36 93,707,298.52
1.利息收入 117,101,867.52 50,310,103.38
其中:存款利息收入 5,400,909.10 1,630,802.89
债券利息收入 105,620,780.63 47,032,715.45
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 6,080,177.79 1,646,585.04
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 26,749,459.59 -7,588,400.70
其中:股票投资收益 3,979,069.84 -11,762,830.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 22,720,311.45 4,114,626.57
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 50,078.30 59,803.39
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -69,120,125.52 50,282,889.60
第17页共39页
列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 142.77 702,706.24
减:二、费用 24,715,087.65 16,139,976.41
1.管理人报酬 16,548,700.26 7,942,056.72
2.托管费 4,137,175.10 1,985,514.16
3.销售服务费 - -
4.交易费用 280,485.71 337,661.80
5.利息支出 3,287,445.41 5,565,988.44
其中:卖出回购金融资产支出 3,287,445.41 5,565,988.44
6.其他费用 461,281.17 308,755.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
50,016,256.71 77,567,322.11
列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 50,016,256.71 77,567,322.11
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安添颐养老混合型发起式证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
3,014,814,451.49 67,593,457.16 3,082,407,908.65
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 50,016,256.71 50,016,256.71
期利润)
三、本期基金份额交易
-567,444,367.55 -24,666,791.39 -592,111,158.94
产生的基金净值变动数
第18页共39页
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 2,436,908,625.77 63,360,230.83 2,500,268,856.60
2.基金赎回款 -3,004,352,993.32 -88,027,022.22 -3,092,380,015.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益
2,447,370,083.94 92,942,922.48 2,540,313,006.42
(基金净值)
上年度可比期间
项目 2015年6月16日(基金合同生效日)至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
258,004,000.00 - 258,004,000.00
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 77,567,322.11 77,567,322.11
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
2,756,810,451.49 -9,973,864.95 2,746,836,586.54
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 2,937,195,886.21 -11,197,398.10 2,925,998,488.11
2.基金赎回款 -180,385,434.72 1,223,533.15 -179,161,901.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益 3,014,814,451.49 67,593,457.16 3,082,407,908.65
第19页共39页
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华安添颐养老混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1140号《关于准予华安添颐养老混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集,基金合同于
2015年6月16日生效,首次设立募集规模为258,004,000.00份基金份额。本基金为契约型开放式,
存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-30%;每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金业绩比较基准:中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+2%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具第20页共39页
体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财
务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证
券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
第21页共39页
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
7.4.6.2营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融
业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》
的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品
管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
第22页共39页
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入
应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股
期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
第23页共39页
华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基
金销售机构
上海银行股份有限公司 基金托管人
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
锦江国际集团财务有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 2015年6月16日(基金合同
项目
12月31日 生效日)至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 16,548,700.26 7,942,056.72
第24页共39页
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 2015年6月16日(基金合同
项目
12月31日 生效日)至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,137,175.10 1,985,514.16
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
第25页共39页
联方名称
上海银行 - - - - - -
上年度可比期间
2015年6月16日(基金合同生效日)至2015年12月31日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
上海银行 - - - - 50,000,000.00 25,643.83
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年6月16日(基金合同生
31日 效日)至2015年12月31日
基金合同生效日(2015年6月
- 10,000,000.00
16日)持有的基金份额
期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总
0.41% 0.33%
份额比例
注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
关联方名称
持有的基金份额 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金份
第26页共39页
份额占基金 额占基金总份
总份额的比 额的比例
例
锦江国际集团财 - - 100,401,606.43 3.33%
务有限责任公司
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月16日(基金合同生效日)
关联方名称
至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行 11,167,389.50 1,163,266.99 36,095,434.06 1,450,689.02
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
流通
期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单
成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股)
总额 总额
型
00283 道恩 2016- 2017- 网下 15.28 15.28 682.00 10,420 10,420-
8 股份 12-28 01-06 中签 .96 .96
00284 华统 2016- 2017- 网下 6.55 6.55 1,814. 11,881 11,881-
0 股份 12-29 01-10 中签 00 .70 .70
30058 美联 2016- 2017- 网下 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355.-
6 新材 12-26 01-04 中签 00 80 80
30059 万里 2016- 2017- 网下 3.07 3.07 2,397. 7,358. 7,358.-
1 马 12-30 01-10 中签 00 79 79
60137 中原 2016- 2017- 网下 4.00 4.00 26,695 106,78 106,78-
5 证券 12-20 01-03 中签 .00 0.00 0.00
第27页共39页
60303 常熟 2016- 2017- 网下 10.44 10.44 2,316. 24,179 24,179-
5 汽饰 12-27 01-05 中签 00 .04 .04
60387 太平 2016- 2017- 网下 21.30 21.30 3,180. 67,734 67,734-
7 鸟 12-29 01-09 中签 00 .00 .00
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
复牌
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末
备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额
价
30053广信材 2016- 筹划重 48.792017- 43.91 1,024.00 9,410.56 49,960.96-
7 料 10-12 大事项 01-13
60398兆易创 2016- 筹划重 177.972017- 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01-
6 新 09-19 大事项 03-13
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
第28页共39页
于第一层次的余额为人民币74,692,936.17元,属于第二层次的余额为人民币1,545,436,401.66元,
无属于第三层次余额。
于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币30,354,990.16元,属于第二层次的余额为人民币3,128,127,276.42元,
无属于第三层次余额。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
第29页共39页
占基金总资产
序号 项目 金额
的比例(%)
1 权益投资 73,979,486.83 2.91
其中:股票 73,979,486.83 2.91
2 固定收益投资 1,546,149,851.00 60.81
其中:债券 1,546,149,851.00 60.81
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 679,961,479.94 26.74
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 215,383,943.06 8.47
7 其他各项资产 26,952,582.44 1.06
8 合计 2,542,427,343.27 100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,404,336.16 0.21
C 制造业 33,057,583.75 1.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,989,357.44 0.16
F 批发和零售业 366,091.74 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 22,476,168.00 0.88
H 住宿和餐饮业 - -
第30页共39页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,159,422.15 0.05
J 金融业 5,892,598.71 0.23
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 261,920.70 0.01
M 科学研究和技术服务业 192,001.65 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,180,006.53 0.05
S 综合 - -
合计 73,979,486.83 2.91
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 601006 大秦铁路 3,174,600 22,476,168.00 0.88
2 000858 五粮液 313,300 10,802,584.00 0.43
3 600010 包钢股份 2,167,100 6,046,209.00 0.24
4 601857 中国石油 657,800 5,229,510.00 0.21
5 002117 东港股份 128,143 3,837,882.85 0.15
6 000001 平安银行 417,300 3,797,430.00 0.15
7 002542 中化岩土 449,937 3,644,489.70 0.14
8 002639 雪人股份 255,300 3,147,849.00 0.12
9 000630 铜陵有色 1,000,000 3,080,000.00 0.12
10 600977 中国电影 34,372 793,649.48 0.03
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
产净值比例
第31页共39页
(%)
1 601006 大秦铁路 19,999,980.00 0.65
2 601989 中国重工 12,343,993.00 0.40
3 000858 五粮液 10,950,730.49 0.36
4 000651 格力电器 9,138,839.00 0.30
5 600010 包钢股份 6,965,874.13 0.23
6 601857 中国石油 4,999,280.00 0.16
7 002117 东港股份 3,993,180.16 0.13
8 000001 平安银行 3,839,160.00 0.12
9 300144 宋城演艺 3,497,697.00 0.11
10 002062 宏润建设 3,494,601.12 0.11
11 000630 铜陵有色 3,130,000.00 0.10
12 002639 雪人股份 2,992,549.00 0.10
13 600919 江苏银行 580,902.96 0.02
14 601163 三角轮胎 349,610.87 0.01
15 600926 杭州银行 334,495.55 0.01
16 601997 贵阳银行 328,792.23 0.01
17 600977 中国电影 306,598.24 0.01
18 600909 华安证券 256,169.24 0.01
19 603858 步长制药 244,195.60 0.01
20 002797 第一创业 212,044.56 0.01
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
(%)
1 601989 中国重工 11,016,587.15 0.36
2 600028 中国石化 9,660,000.00 0.31
3 000651 格力电器 9,234,837.00 0.30
4 601555 东吴证券 6,456,139.00 0.21
5 000002 万 科A 5,730,000.00 0.19
6 000712 锦龙股份 3,916,601.05 0.13
7 300144 宋城演艺 3,627,496.80 0.12
8 002062 宏润建设 3,458,443.44 0.11
9 601888 中国国旅 1,742,510.45 0.06
10 002063 远光软件 1,310,006.00 0.04
11 300496 中科创达 1,230,131.80 0.04
12 600919 江苏银行 1,083,055.12 0.04
13 002797 第一创业 773,600.23 0.03
14 601611 中国核建 751,135.75 0.02
第32页共39页
15 603999 读者传媒 634,934.74 0.02
16 601966 玲珑轮胎 618,309.93 0.02
17 603996 中新科技 595,552.40 0.02
18 603936 博敏电子 485,472.00 0.02
19 002783 凯龙股份 481,959.20 0.02
20 603299 井神股份 466,382.18 0.02
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 92,466,473.44
卖出股票的收入(成交)总额 73,808,103.73
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例(%)
1 国家债券 129,831,000.00 5.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 641,528,500.00 25.25
5 企业短期融资券 259,299,000.00 10.21
6 中期票据 486,947,000.00 19.17
7 可转债(可交换债) 28,544,351.00 1.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,546,149,851.00 60.86
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
第33页共39页
值比例(%)
1 160011 16附息国 1,300,000 129,831,000.00 5.11
债11
2 1580002 15潭万楼 1,000,000 106,230,000.00 4.18
债
3 011697049 16中船 1,000,000 100,120,000.00 3.94
SCP014
4 011698535 16京汽集 800,000 79,640,000.00 3.14
SCP002
5 101556025 15京供销 600,000 60,864,000.00 2.40
MTN001
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
第34页共39页
无。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 45,875.84
2 应收证券清算款 10,572.72
3 应收股利 -
4 应收利息 26,896,133.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,952,582.44
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值
比例(%)
1 127003 海印转债 1,005,255.60 0.04
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
第35页共39页
无.
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
39 62,753,079. 2,446,645,224.
99.97% 724,859.77 0.03%
08 17
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9.3发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例
基金管理人固有资金 10,000,000.0 0.41% 10,000,000.0 0.41% 三年
0 0
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.0 0.41% 10,000,000.0 0.41% -
0 0
第36页共39页
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2015年6月16日)基金份额总额 258,004,000.00
本报告期期初基金份额总额 3,014,814,451.49
本报告期基金总申购份额 2,436,908,625.77
减:本报告期基金总赎回份额 3,004,352,993.32
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,447,370,083.94
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年10月,许卿斌先生担任上海银行股份有限公司资产托管部总经理职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。除此之外,报告期内基金管理人与基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况:100,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
第37页共39页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
海通证券 2 159,153,987.63 100.00% 146,673.53 100.00%-
注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2)填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。
第38页共39页
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
无。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
海通证券 153,277,879. 100.00% 5,882,614, 100.00% - -
07 000.00
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日
第39页共39页
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