兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 03 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
3.3 其他指标...... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告...... 16
6.1 审计报告基本信息...... 16
6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ...... 18
7.1 资产负债表...... 18
7.2 利润表...... 19
7.3 净资产变动表...... 20
7.4 报表附注...... 21
§8 投资组合报告 ...... 51
8.1 期末基金资产组合情况...... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 65


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65
8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 66
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 66
8.12 投资组合报告附注 ...... 66
§9 基金份额持有人信息...... 67
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 67
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 67 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

...... 68
§10 开放式基金份额变动...... 68
§11 重大事件揭示 ...... 68
11.1 基金份额持有人大会决议...... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 68
11.4 基金投资策略的改变...... 69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 69
11.8 其他重大事件...... 72
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 75
§13 备查文件目录 ...... 75
13.1 备查文件目录...... 75
13.2 存放地点...... 75
13.3 查阅方式...... 75


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 兴银丰盈灵活配置

基金主代码 001474

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 06 月 24 日

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 59,585,876.89 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 兴银丰盈灵活配置 A 兴银丰盈灵活配置 C

下属分级基金的交易代码 001474 018574

报告期末下属分级基金的份额 57,514,529.42 份 2,071,347.47 份

总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因
素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定
投资策略 量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及
相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现
金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的
前提下，形成大类资产的配置方案。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%

本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较
风险收益特征 高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水
平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

兴银丰盈灵活配置 A 兴银丰盈灵活配置 C

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴银基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 郑瑞健 龚小武

人 联系电话 86-21-20296277 021-52629999-212056

电子邮箱 zhengrj@hffunds.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 40000-96326 95561


传真 86-21-68630069 021-62159217

注册地址 平潭综合实验区金井湾商务营 福建省福州市台江区江滨中大
运中心 6 号楼 11 层 03-3 房 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 中国上海市浦东新区滨江大道 上海市浦东新区银城路 167 号
5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢 4 楼

三层、五层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 吴若曼 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 证券日报
称
登载基金年度报告正文的管理 www.hffunds.cn
人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2
通合伙） 期 26 楼

注册登记机构 兴银基金管理有限责任公司 上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆
家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

兴 兴
银 银
丰 丰
3.1.1 期间数据和指 兴银丰盈灵活 兴银丰盈灵活 兴银丰盈灵活 盈 兴银丰盈灵活 盈
标 配置 A 配置 C 配置 A 灵 配置 A 灵
活 活
配 配
置 置
C C

本期已实现收益 - -415,354.86 -866,760.27 - 3,974,886.80 -
14,532,841.07

本期利润 - -435,072.07 - - 1,862,472.90 -


15,608,358.96 1,798,634.58

加权平均基金份额本 -0.3942 -0.3223 -0.4759 - 0.2971 -
期利润

本期加权平均净值利 -20.72% -18.11% -21.43% - 12.87% -
润率

本期基金份额净值增 -6.43% -16.98% -18.32% - 17.19% -
长率

3.1.2 期末数据和指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标

期末可供分配利润 39,394,346.15 1,422,175.61 4,265,365.15 - 5,719,884.62 -

期末可供分配基金份 0.6849 0.6866 1.1211 - 1.5969 -
额利润

期末基金资产净值 96,908,875.57 3,493,523.08 8,070,149.85 - 9,301,830.33 -

期末基金份额净值 1.6849 1.6866 2.1211 - 2.5969 -

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增 98.47% -16.98% 112.11% - 159.69% -
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分）。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金自 2023 年 6 月 2 日起，增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。2023 年 6 月
2 日至 2023 年 7 月 12 日期间，C 类份额为零；C 类份额余额为零期间，以 A 类份额净值作为 C 类份
额参考净值。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴银丰盈灵活配置 A 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④
② ④

过去三个月 -4.93% 0.75% -2.88% 0.40% -2.05% 0.35%

过去六个月 -13.77% 0.78% -4.44% 0.42% -9.33% 0.36%

过去一年 -6.43% 0.87% -3.41% 0.42% -3.02% 0.45%

过去三年 -10.44% 1.16% -12.38% 0.55% 1.94% 0.61%

过去五年 64.57% 1.18% 21.05% 0.60% 43.52% 0.58%


自基金合同 98.47% 0.92% 30.80% 0.53% 67.67% 0.39%
生效起至今

注：1、本基金 A 份额成立于 2015 年 6 月 24 日；

2、本基金 C 份额成立于 2023 年 6 月 2 日，2023 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 12 日期间，C 份额为零；
3、比较基准：①自基金成立之日起至 2016 年 9 月 26 日：五年银行定期存款利率（税后）+1%；②
自 2016 年 9 月 27 日起：沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。

兴银丰盈灵活配置 C 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④
② ④

过去三个月 -4.95% 0.75% -2.88% 0.40% -2.07% 0.35%

过去六个月 -13.69% 0.78% -4.44% 0.42% -9.25% 0.36%

自基金合同 -16.98% 1.02% -3.77% 0.42% -13.21% 0.60%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金 A 份额成立于 2015 年 6 月 24 日；

2、本基金 C 份额成立于 2023 年 6 月 2 日，2023 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 12 日期间，C 份额为零；
3、比较基准：①自基金成立之日起至 2016 年 9 月 26 日：五年银行定期存款利率（税后）+1%；②
自 2016 年 9 月 27 日起：沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：1、本基金 A 份额成立于 2015 年 6 月 24 日；

2、本基金 C 份额成立于 2023 年 6 月 2 日，2023 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 12 日期间，C 份额为零；
3、比较基准：①自基金成立之日起至 2016 年 9 月 26 日：五年银行定期存款利率（税后）+1%；②
自 2016 年 9 月 27 日起：沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。

3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
兴银丰盈灵活配置 A

单位：人民币元

年度 每 10 份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配 备
额分红数 额 总额 合计 注

2023 年 3.411 10,576,644.76 8,276,007.12 18,852,651.88 -

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 3.411 10,576,644.76 8,276,007.12 18,852,651.88 -

兴银丰盈灵活配置 C

单位：人民币元

年度 每 10 份基金份额 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润 备
分红数 额 总额 分配合计 注

2023 年 1.310 71,462.01 - 71,462.01 -

合计 1.310 71,462.01 - 71,462.01 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监许可
〔2013〕1289 号文批准，于 2013 年 10 月 25 日成立。2016 年 9 月 23 日，公司股东同比例增资，公
司注册资本由 10,000 万元变更为 14,300 万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任
公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为 24%。2016 年 10 月 24 日，公司法定名称
由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。截至报告期末，本公司共管理基金 50 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助 证券

姓名 职务 理）期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

硕士研究生，具有基金从业资

格。曾任职于光大保德信基金

孔晓语 本基金的基金经理 2019- - 11 管理有限公司、中欧基金管理

08-21 年 有限公司。2019 年 6 月加入兴
银基金管理有限责任公司，现

任权益投资部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情形，无须披露该项。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 5 月份以来市场持续处于缩量调整的过程中，风险偏好受到多方面因素压制：经济数
据较弱，大国博弈风险，资本流出压力，短期稳增长抓手不明确，长期结构转型存在挑战。7 月底政治局会议指向积极的政策方向后，以大金融为主的复苏主题反弹两周。一系列政策落地呵护市场，可以看出，股市和地产的资产价格相对稳定，不出现系统性风险是政策底线之一。从后续政策的落地效果来看，未带来市场信心的实质性修复，阶段性出现预期紊乱，造成市场定价失去锚，倾向于回避不确定性。当前市场定价包含了过度悲观的预期，过分厌恶未来成长的风险溢价，这使得近期我们持仓中针对企业价值成长的投资受到了估值极限压缩。后续，过度悲观的预期有望逐步得到修复。

我们认为对经济复苏的客观周期要有充分认识，关注经济结构转型和产业发展趋势的长期变化。整体维持权益偏高仓位，并将逢低择机加仓。结构上多行业均衡，个股分散。我们在基金投资运作中优选行业景气周期向上、公司经营和治理较好兼具估值性价比的个股，重点配置了化工、电子、机械、交运、轻工、食品饮料、通信、医药等行业。

本基金操作将保持价值成长风格，精选估值合理具有成长性的优质个股，尽力为投资者创造合理收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴银丰盈灵活配置 A 基金份额净值为 1.6849 元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为-6.43%，同期业绩比较基准收益率为-3.41%；截至报告期末兴银丰盈灵活配置 C 基金份额净值为 1.6866 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.98%，同期业绩比较基准收益率为-3.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，我们认为对经济复苏的客观周期要有充分认识，关注经济结构转型和产业发展趋势的长期变化。把握经济与投资中的变与不变。变的是：经济增长和分配方式、人口、国际关系进入新阶段，经济从总量扩张到结构转型升级，从基尼系数扩大到共同富裕，城镇化中地产的增长引擎作用消退，以新质生产力为抓手提升全社会生产率，实现关键产业安全、自主可控，在全球贸易中寻找更多新伙伴。不变的是：政府主导下保持着资源配置优化的要求，人民群众对于美好生活的向往，科技创新提升了人类生产效率、改造工作方式、创造日新月异的消费需求。

经历过去几年市场考验出清后，稳健经营的优质企业有望持续创造价值，当前处于预期较为谨慎、基本面修复较为初期的阶段，在低估的制造业、消费品等行业中仍孕育大量结构性机会，我们看好全年经济修复和价值重估的市场机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不断健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本基金管理人主要监察稽核工作如下：

（1）加强公司和基金日常运作的合规审核。做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保基金运作的诚信和合法合规性符合监管要求。

（2）深入重点专项稽核工作。本基金管理人进一步梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。

（3）持续规范对投资研究交易特定岗位的通讯管理。对投资研究交易特定岗位通讯工具在交易时间集中管理，并定期或不定期的对其网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效地防范了各种形式的利益输送行为。

（4）强化法规学习，开展内控培训，促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强内部合规培训力度，深化基金从业人员合规风险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。

（5）完成各种定期报告及临时公告的信息披露工作。按照法规要求，做好旗下各支基金的信

息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管基金事务部的公司领导担任，成员由基金事务部、合规与风险管理部、研究发展部、权益投资部/固定收益部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。

2.基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
3.本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，基金收益分配原则为：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金于 2023 年 6 月 1 日进行了第一次利润分配，向基金份额持有人每 10 份基金份额派发现金
红利 1.0500 元，分红总金额为 5,185,244.50 元，收益分配基准日 2023 年 5 月 24 日每份基金份
额可供分配利润为 1.2325 元。

基金于 2023 年 6 月 26 日进行了第二次利润分配，兴银丰盈灵活配置 A 向基金份额持有人每


10 份基金份额派发现金红利 1.0510 元，分红总金额为 5,306,385.90 元，收益分配基准日 2023
年 6 月 12 日兴银丰盈灵活配置 A 每份基金份额可供分配利润为 1.1892 元。

基金于 2023 年 7 月 31 日进行了第三次利润分配，兴银丰盈灵活配置 A 向基金份额持有人每
10 份基金份额派发现金红利 0.9650 元，分红总金额为 6,395,371.53 元，收益分配基准日 2023
年 7 月 21 日兴银丰盈灵活配置 A 每份基金份额可供分配利润为 1.0519 元。兴银丰盈灵活配置 C 向
基金份额持有人每 10 份基金份额派发现金红利 0.9650 元，分红总金额为 0.52 元，收益分配基准
日 2023 年 7 月 21 日兴银丰盈灵活配置 C 每份基金份额可供分配利润为 1.0518 元。

基金于 2023 年 12 月 25 日进行了第四次利润分配，兴银丰盈灵活配置 A 向基金份额持有人每
10 份基金份额派发现金红利 0.3450 元，分红总金额为 1,965,649.95 元，收益分配基准日 2023
年 12 月 19 日兴银丰盈灵活配置 A 每份基金份额可供分配利润为 0.7247 元。兴银丰盈灵活配置 C
向基金份额持有人每 10 份基金份额派发现金红利 0.3450 元，分红总金额为 71,461.49 元，收益
分配基准日 2023 年 12 月 19 日兴银丰盈灵活配置 C 每份基金份额可供分配利润为 0.7264 元。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2401560 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了后附的兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金

(以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日
的资产负债表、2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关
财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处
理规定》（以下合称“企业会计准则“）及财务报表附注

7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中
国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准

则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下
的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 该基金管理人兴银基金管理有限责任公司（以下简称“该基
金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金
2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错


报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层和治理层对财务报表的责 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注
任 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发
布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公
允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判

断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之

上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。


会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 黄小熠 欧梦溦

会计师事务所的地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 26 楼

审计报告日期 2024-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 12 月 上年度末 2022 年 12
31 日 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 5,002,624.17 869,219.38

结算备付金 871,193.31 49,891.41

存出保证金 84,555.00 1,597.98

交易性金融资产 7.4.7.2 79,794,761.18 7,289,524.83

其中：股票投资 74,009,086.49 7,289,524.83

基金投资 - -

债券投资 5,785,674.69 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 17,007,861.92 -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 419.50 285.57

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 102,761,415.08 8,210,519.17

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 上年度末 2022 年 12
31 日 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,995,693.86 -

应付赎回款 1,137.58 2,014.00


应付管理人报酬 69,187.68 5,634.06

应付托管费 8,648.47 704.25

应付销售服务费 303.22 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.31 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 284,045.31 132,017.01

负债合计 2,359,016.43 140,369.32

净资产：

实收基金 7.4.7.7 59,585,876.89 3,804,784.70

未分配利润 7.4.7.8 40,816,521.76 4,265,365.15

净资产合计 100,402,398.65 8,070,149.85

负债和净资产总计 102,761,415.08 8,210,519.17

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 59,585,876.89 份。其中兴银丰盈灵活配置 A 基
金份额净值 1.6849 元，基金份额总额 57,514,529.42 份；兴银丰盈灵活配置 C 基金份额净值 1.6866
元，基金份额总额 2,071,347.47 份。
7.2 利润表
会计主体：兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 上年度可比期间
项 目 附注号 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日
月 31 日 至 2022 年 12 月 31
日

一、营业总收入 -15,295,054.90 -1,654,720.35

1.利息收入 86,757.00 7,652.00

其中：存款利息收入 7.4.7.9 30,840.57 7,100.70

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 55,916.43 551.30

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -14,359,821.44 -735,218.73

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -15,164,045.99 -831,056.98

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 27,464.56 3,270.79

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 776,759.99 92,567.46


其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 -1,095,235.10 -931,874.31
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 73,244.64 4,720.69

减：二、营业总支出 748,376.13 143,914.23

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 603,222.71 67,212.69

2．托管费 7.4.10.2.2 75,402.78 8,401.54

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,410.61 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 0.03 -

8．其他费用 7.4.7.18 68,340.00 68,300.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -16,043,431.03 -1,798,634.58
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -16,043,431.03 -1,798,634.58
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -16,043,431.03 -1,798,634.58

7.3 净资产变动表
会计主体：兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 3,804,784.70 4,265,365.15 8,070,149.85

二、本期期初净资产 3,804,784.70 4,265,365.15 8,070,149.85

三、本期增减变动额（减少以 55,781,092.19 36,551,156.61 92,332,248.80
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -16,043,431.03 -16,043,431.03

（二）、本期基金份额交易产生 55,781,092.19 71,518,701.53 127,299,793.72
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 72,417,548.02 84,215,875.61 156,633,423.63

2.基金赎回款 -16,636,455.83 -12,697,174.08 -29,333,629.91

（三）、本期向基金份额持有人 - -18,924,113.89 -18,924,113.89
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）


四、本期期末净资产 59,585,876.89 40,816,521.76 100,402,398.65

项 目 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 3,581,945.71 5,719,884.62 9,301,830.33

二、本期期初净资产 3,581,945.71 5,719,884.62 9,301,830.33

三、本期增减变动额（减少以 222,838.99 -1,454,519.47 -1,231,680.48
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -1,798,634.58 -1,798,634.58

（二）、本期基金份额交易产生 222,838.99 344,115.11 566,954.10
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,128,711.86 1,431,168.45 2,559,880.31

2.基金赎回款 -905,872.87 -1,087,053.34 -1,992,926.21

（三）、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 3,804,784.70 4,265,365.15 8,070,149.85

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

赵建兴 刘钊 崔可

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金（原名“华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金”）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕
1030 号注册募集。《华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 24 日正式生
效。华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金自 2017 年 4 月 5 日起更名为兴银丰盈灵活配置混合型
证券投资基金。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本次募集规模为人民币
1,511,769,922.85 份基金份额。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人
为兴业银行股份有限公司。本基金自 2023 年 6 月 12 日起，增设 C 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以及《兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等法律文件约定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转
债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法

律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资和买入返售金融资产等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；


- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销

或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少
于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或


- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策


根据《基金合同》，基金收益分配原则为：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自

2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴

纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

活期存款 5,002,624.17 869,219.38

等于：本金 5,002,370.54 869,124.39

加：应计利息 253.63 94.99

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 5,002,624.17 869,219.38

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 75,451,208.57 - 74,009,086.49 -
1,442,122.08

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 5,703,708.00 76,134.69 5,785,674.69 5,832.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 5,703,708.00 76,134.69 5,785,674.69 5,832.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 81,154,916.57 76,134.69 79,794,761.18 -
1,436,290.08

项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 7,630,579.81 - 7,289,524.83 -341,054.98


贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 7,630,579.81 - 7,289,524.83 -341,054.98

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 17,007,861.92 -

银行间市场 - -

合计 17,007,861.92 -

项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 159,235.31 7,207.01


其中：交易所市场 159,235.31 7,207.01

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 124,800.00 124,800.00

银行汇划费 10.00 10.00

合计 284,045.31 132,017.01

7.4.7.7 实收基金
兴银丰盈灵活配置 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,804,784.70 3,804,784.70

本期申购 70,345,648.91 70,345,648.91

本期赎回（以“-”号填列） -16,635,904.19 -16,635,904.19

本期末 57,514,529.42 57,514,529.42

兴银丰盈灵活配置 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 2,071,899.11 2,071,899.11

本期赎回（以“-”号填列） -551.64 -551.64

本期末 2,071,347.47 2,071,347.47

注：注 1：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
注 2：根据《兴银基金关于兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额类别并修改法
律文件的公告》，本基金自 2023 年 6 月 12 日起，增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份
额。
7.4.7.8 未分配利润
兴银丰盈灵活配置 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度 6,160,532.30 -1,895,167.15 4,265,365.15
末

本期期 6,160,532.30 -1,895,167.15 4,265,365.15
初

本期利 -14,532,841.07 -1,075,517.89 -15,608,358.96
润

本期基 84,045,344.96 -14,455,353.12 69,589,991.84
金份额

交易产
生的变
动数

其中： 102,693,268.13 -20,406,520.41 82,286,747.72
基金申
购款

-18,647,923.17 5,951,167.29 -12,696,755.88
基金赎
回款

本期已 -18,852,651.88 - -18,852,651.88
分配利
润

本期末 56,820,384.31 -17,426,038.16 39,394,346.15

兴银丰盈灵活配置 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -415,354.86 -19,717.21 -435,072.07

本期基金 1,988,949.22 -60,239.53 1,928,709.69
份额交易
产生的变
动数

其中：基 1,989,423.86 -60,295.97 1,929,127.89
金申购款

基 -474.64 56.44 -418.20
金赎回款

本期已分 -71,462.01 - -71,462.01
配利润

本期末 1,502,132.35 -79,956.74 1,422,175.61

注：根据《兴银基金关于兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额类别并修改法律
文件的公告》，本基金自 2023 年 6 月 12 日起，增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份
额。
7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 25,341.21 6,826.06

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,916.30 230.41


其他 583.06 44.23

合计 30,840.57 7,100.70

注：其他为存出保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 348,162,839.85 10,255,467.21

减：卖出股票成本总额 362,428,245.49 11,058,688.40

减：交易费用 898,640.35 27,835.79

买卖股票差价收入 -15,164,045.99 -831,056.98

7.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 28,999.56 1.60

债券投资收益——买卖债券 -1,535.00 3,269.19
（债转股及债券到期兑付）差
价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -
入

合计 27,464.56 3,270.79

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券到期 11,704,920.74 12,272.10
兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券 11,515,813.00 9,000.00
到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 190,642.74 2.90

减：交易费用 - 0.01


买卖债券差价收入 -1,535.00 3,269.19

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 776,759.99 92,567.46


其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 776,759.99 92,567.46

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -1,095,235.10 -931,874.31

——股票投资 -1,101,067.10 -928,274.31

——债券投资 5,832.00 -3,600.00

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变 - -
动产生的预估增值税

合计 -1,095,235.10 -931,874.31

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 73,244.64 4,720.69

合计 73,244.64 4,720.69

7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 31,000.00 31,000.00

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

账户查询费 1,200.00 1,200.00

银行汇划费 140.00 100.00

账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 68,340.00 68,300.00

7.4.7.19 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴银基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构

国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东

上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 01 月 01
关联方名称 月 31 日 日至 2022 年 12 月 31 日

成交金额 占当期股票成交总 成交金额 占当期股票成交总
额的比例 额的比例

华福证券 84,028,277.24 10.80% - -

注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付 占期末应付佣金总额
例 佣金余额 的比例

华福证券 62,676.98 10.54% 17,819.76 11.19%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用华福证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从华福证券获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理 603,222.71 67,212.69
费

其中：应支付销售机构的客户 52,205.98 31,165.93
维护费

应支付基金管理人的净 551,016.73 36,046.76
管理费
注：本基金的管理费年费率为 0.8%。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管 75,402.78 8,401.54

费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。 销售服
务费计提的计算公式如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付
本基金本报告期内及上年度可比期间均未产生关联方销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
兴银丰盈灵活配置 A

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

基金合同生效日（2015 年 06 - -
月 24 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 1,069,114.51 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 1,069,114.51 -

报告期末持有的基金份额占基 1.79% -
金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
兴银丰盈灵活配置 A

份额单位：份

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基 持有的基金份额
额 占基金总份额的 金份额 占基金总份额的
比例 比例

上海兴瀚资产管理有限公司 1,315,358.52 2.21% - -

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01
关联方名称 12 月 31 日 日至 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限 5,002,624.17 25,341.21 869,219.38 6,826.06
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
兴银丰盈灵活配置 A

单位：人民币元

每 10

序 权益登 除息日 份基金 现金形式发放 再投资形式发 本期利润分配 备注
号 记日 份额分 总额 放总额 合计

红数

1 2023- 2023-06-01 1.050 2,782,970.22 2,402,274.28 5,185,244.50 -

06-01

2 2023- 2023-06-26 1.051 2,785,133.27 2,521,252.63 5,306,385.90 -

06-26


3 2023- 2023-07-31 0.965 3,949,103.18 2,446,268.35 6,395,371.53 -

07-31

4 2023- 2023-12-25 0.345 1,059,438.09 906,211.86 1,965,649.95 -

12-25

合 3.411 10,576,644.76 8,276,007.12 18,852,651.88 -

计
兴银丰盈灵活配置 C

单位：人民币元

序 权益登记 每 10 份 现金形式 再投资形 本期利润

号 日 除息日 基金份额 发放总额 式发放总 分配合计 备注

分红数 额

1 2023-07- 2023-07-31 0.965 0.52 - 0.52 -

31

2 2023-12- 2023-12-25 0.345 71,461.49 - 71,461.49 -

25

合 1.310 71,462.01 - 71,462.01 -

计

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 通 期末 数量

证券代 券 成功认 受限期 受 认购价 估值 (单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 购日 限 格 单价 位: 额 额 注
称 类 股)

型

网

中 2023 下

688549 巨 年 08 6 个月 新 5.18 8.09 816 4,226.88 6,601.44 -
芯 月 30 股

日 限

售

网

康 2023 下

688653 希 年 11 6 个月 新 10.50 15.99 295 3,097.50 4,717.05 -
通 月 10 股

信 日 限

售


网

京 2023 下

688652 仪 年 11 6 个月 新 31.95 52.25 90 2,875.50 4,702.50 -
装 月 22 股

备 日 限

售

网

中 2023 下

688648 邮 年 11 6 个月 新 15.18 21.43 215 3,263.70 4,607.45 -
科 月 06 股

技 日 限

售

网

盛 2023 下

688702 科 年 09 6 个月 新 42.66 48.18 93 3,967.38 4,480.74 -
通 月 06 股

信 日 限

售

网

中 2023 下

688716 研 年 09 6 个月 新 29.66 36.39 104 3,084.64 3,784.56 -
股 月 13 股

份 日 限

售

网

爱 2023 下

688719 科 年 09 6 个月 新 69.98 60.10 59 4,128.82 3,545.90 -
赛 月 20 股

博 日 限

售

网

浩 2023 下

688657 辰 年 09 6 个月 新 103.40 78.23 34 3,515.60 2,659.82 -
软 月 25 股

件 日 限

售

网

众 2023 下

603275 辰 年 08 6 个月 新 49.97 39.70 44 2,198.68 1,746.80 -
科 月 16 股

技 日 限

售

603107 上 2023 6 个月 网 14.23 18.19 96 1,366.08 1,746.24 -
海 年 10 下


汽 月 25 新

配 日 股

限

售

网

润 2023 下

603193 本 年 10 6 个月 新 17.38 16.66 95 1,651.10 1,582.70 -
股 月 09 股

份 日 限

售

网

麦 2023 下

603062 加 年 10 6 个月 新 58.08 57.81 27 1,568.16 1,560.87 -
芯 月 31 股

彩 日 限

售

网

恒 2023 下

603276 兴 年 09 6 个月 新 25.73 24.88 59 1,518.07 1,467.92 -
新 月 18 股

材 日 限

售

网

热 2023 下

603075 威 年 09 6 个月 新 23.10 23.31 59 1,362.90 1,375.29 -
股 月 01 股

份 日 限

售

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流

证 通 期末 数量

证券代 券 成功认 受限期 受 认购价 估值 (单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 购日 限 格 单价 位: 额 额 注
称 类 张)

型

华 2023 新

康 年 12 债

111018 转 月 26 20 天 待 100 100 3,090 309,000.00 309,009.48 -
债 日 上

市

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定

期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会（下设“合规及风险管理委员会”）、经营管理层（下设“风险控制委员会”）、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职
能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末未持有除国债、政策性金融债、央行票据及地方政府债以外的需按短期信用评级列示的债券投资。本基金上年度末未持有需按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 309,009.48 -

未评级 - -

合计 309,009.48 -

注：本基金上年度末未持有需按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理

的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券交易所上市或可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，保障基金持有人利益。

本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性，因此利率风险在一定程度上存在。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末 1 1

2023 1 个月 - 3 个月 -

年 以内 3 -1 年 5 5 年以上 不计息 合计

12 个 年

月 月

31

日
资产

货币 5,002,624.17 - - - - - 5,002,624.17
资金

结算 871,193.31 - - - - - 871,193.31
备付
金

存出 84,555.00 - - - - - 84,555.00
保证
金

交易 - - 5,476,665.2 - 309,009.4 74,009,086.4 79,794,761.18
性金 1 8 9

融资
产

买入 17,007,861.9 - - - - - 17,007,861.92
返售 2

金融
资产

应收 - - - - - 419.50 419.50
申购
款

资产 22,966,234.4 - 5,476,665.2 - 309,009.4 74,009,505.9 102,761,415.0
总计 0 1 8 9 8

负债

应付 - - - - - 1,995,693.86 1,995,693.86
清算
款

应付 - - - - - 1,137.58 1,137.58
赎回
款

应付 - - - - - 69,187.68 69,187.68
管理
人报
酬

应付 - - - - - 8,648.47 8,648.47
托管
费

应付 - - - - - 303.22 303.22
销售
服务
费

应交 - - - - - 0.31 0.31
税费

其他 - - - - - 284,045.31 284,045.31

负债

负债 - - - - - 2,359,016.43 2,359,016.43
总计

利率 22,966,234.4 - 5,476,665.2 - 309,009.4 71,650,489.5 100,402,398.6
敏感 0 1 8 6 5
度缺
口
上年

度末 1

2022 - 1

年 1 个月 3 3 个月 - 5 年以上 不计息 合计

12 以内 个 -1 年 5

月 月 年

31
日
资产

货币 869,219.38 - - - - - 869,219.38
资金

结算 49,891.41 - - - - - 49,891.41
备付
金

存出 1,597.98 - - - - - 1,597.98
保证
金

交易 - - - - - 7,289,524.83 7,289,524.83
性金
融资
产

应收 - - - - - 285.57 285.57
申购
款

资产 920,708.77 - - - - 7,289,810.40 8,210,519.17
总计
负债

应付 - - - - - 2,014.00 2,014.00
赎回
款

应付 - - - - - 5,634.06 5,634.06
管理
人报
酬

应付 - - - - - 704.25 704.25
托管
费


其他 - - - - - 132,017.01 132,017.01
负债

负债 - - - - - 140,369.32 140,369.32
总计

利率 920,708.77 - - - - 7,149,441.08 8,070,149.85
敏感
度缺

口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除利率之外的其他市场变量保持不变；

该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动 币元 ）

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

市场利率上升 25 个基 -4,299.81 -
点

市场利率下降 25 个基 4,306.77 -
点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 74,009,086.49 73.71 7,289,524.83 90.33

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 5,785,674.69 5.76 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -


其他 - - - -

合计 79,794,761.18 79.47 7,289,524.83 90.33

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除下述市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动 币元 ）

分析 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日

沪深 300 指数上涨 5% 3,158,732.69 373,861.24

沪深 300 指数下跌 5% -3,158,732.69 -373,861.24

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 73,964,507.21 7,289,524.83

第二层次 5,785,674.69 -

第三层次 44,579.28 -

合计 79,794,761.18 7,289,524.83

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日


交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 37,825.01 37,825.01

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总 - 6,754.27 6,754.27
额

其中：计入损益的 - 6,754.27 6,754.27
利得或损失

计入其他综

合收益的利得或损 - - -
失

期末余额 - 44,579.28 44,579.28

期末仍持有的第三
层次金融资产计入

本期损益的未实现 - 6,754.27 6,754.27
利得或损失的变动
——公允价值变动
损益

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总 - - -
额

其中：计入损益的 - - -
利得或损失

计入其他综

合收益的利得或损 - - -
失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三
层次金融资产计入

本期损益的未实现 - - -
利得或损失的变动
——公允价值变动
损益

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公 采用的估 不可观察输入值

项目 允价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值之间的
均值 关系

股票 平均价格 0.2182-

投资 44,579.28 亚式期权 预期波动率 1.8307 负相关

模型

上年度末 采用的估 不可观察输入值

项目 公允价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值之间的
均值 关系

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：
无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 74,009,086.49 72.02

其中：股票 74,009,086.49 72.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,785,674.69 5.63

其中：债券 5,785,674.69 5.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 17,007,861.92 16.55

其中：买断式回购的买入返售金 - -


融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,873,817.48 5.72

8 其他各项资产 84,974.50 0.08

9 合计 102,761,415.08 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 61,931,882.24 61.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 6,919,824.00 6.89

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,143,605.25 1.14

J 金融业 4,013,775.00 4.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 74,009,086.49 73.71

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比
（元） 例(%)

1 601233 桐昆股份 359,800 5,443,774.00 5.42

2 301108 洁雅股份 129,600 4,476,384.00 4.46

3 603337 杰克股份 165,300 3,570,480.00 3.56

4 601058 赛轮轮胎 296,500 3,483,875.00 3.47


5 600587 新华医疗 119,200 3,074,168.00 3.06

6 300502 新易盛 62,300 3,072,636.00 3.06

7 600298 安琪酵母 81,600 2,870,688.00 2.86

8 000338 潍柴动力 186,500 2,545,725.00 2.54

9 603885 吉祥航空 206,400 2,476,800.00 2.47

10 002149 西部材料 132,900 2,089,188.00 2.08

11 002966 苏州银行 300,700 1,942,522.00 1.93

12 603518 锦泓集团 188,500 1,888,770.00 1.88

13 600115 中国东航 465,200 1,804,976.00 1.80

14 601111 中国国航 238,400 1,749,856.00 1.74

15 600872 中炬高新 54,000 1,517,400.00 1.51

16 601890 亚星锚链 148,500 1,470,150.00 1.46

17 002436 兴森科技 97,400 1,434,702.00 1.43

18 300083 创世纪 198,800 1,258,404.00 1.25

19 605077 华康股份 55,600 1,203,184.00 1.20

20 002156 通富微电 51,200 1,183,744.00 1.18

21 002138 顺络电子 42,700 1,153,327.00 1.15

22 002241 歌尔股份 53,500 1,124,035.00 1.12

23 688777 中控技术 24,511 1,111,573.85 1.11

24 301031 中熔电气 8,500 1,111,460.00 1.11

25 002705 新宝股份 75,100 1,094,207.00 1.09

26 601456 国联证券 100,700 1,091,588.00 1.09

27 300394 天孚通信 11,900 1,089,088.00 1.08

28 603317 天味食品 81,700 1,085,793.00 1.08

29 003006 百亚股份 71,000 1,076,360.00 1.07

30 002273 水晶光电 79,100 1,071,014.00 1.07

31 688213 思特威 18,300 1,016,748.00 1.01

32 688036 传音控股 7,289 1,008,797.60 1.00

33 601689 拓普集团 13,600 999,600.00 1.00

34 601881 中国银河 81,300 979,665.00 0.98

35 603868 飞科电器 19,000 959,500.00 0.96

36 600584 长电科技 30,000 895,800.00 0.89

37 600029 南方航空 154,200 888,192.00 0.88

38 603899 晨光股份 23,400 878,670.00 0.88

39 002353 杰瑞股份 30,400 854,544.00 0.85

40 600150 中国船舶 27,400 806,656.00 0.80

41 688766 普冉股份 7,860 770,122.80 0.77

42 600201 生物股份 69,000 743,130.00 0.74

43 688037 芯源微 4,007 535,375.27 0.53

44 688186 广大特材 29,683 534,887.66 0.53

45 300308 中际旭创 4,700 530,677.00 0.53

46 603062 麦加芯彩 8,067 503,578.47 0.50

47 600267 海正药业 53,700 502,632.00 0.50


48 603501 韦尔股份 4,600 490,866.00 0.49

49 002050 三花智控 13,400 393,960.00 0.39

50 688652 京仪装备 893 53,083.25 0.05

51 688719 爱科赛博 581 37,068.74 0.04

52 688657 浩辰软件 336 27,550.66 0.03

53 688549 中巨芯 816 6,601.44 0.01

54 688653 康希通信 295 4,717.05 0.00

55 688648 中邮科技 215 4,607.45 0.00

56 688702 盛科通信 93 4,480.74 0.00

57 688716 中研股份 104 3,784.56 0.00

58 603275 众辰科技 44 1,746.80 0.00

59 603107 上海汽配 96 1,746.24 0.00

60 603193 润本股份 95 1,582.70 0.00

61 603276 恒兴新材 59 1,467.92 0.00

62 603075 热威股份 59 1,375.29 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(％)

1 603885 吉祥航空 8,910,128.56 110.41

2 601233 桐昆股份 8,492,749.00 105.24

3 301108 洁雅股份 8,209,054.00 101.72

4 600587 新华医疗 7,092,705.00 87.89

5 600267 海正药业 6,773,445.00 83.93

6 600029 南方航空 6,606,314.50 81.86

7 000713 丰乐种业 5,213,847.20 64.61

8 002928 华夏航空 4,930,622.74 61.10

9 600153 建发股份 4,830,142.00 59.85

10 688257 新锐股份 4,819,993.05 59.73

11 600115 中国东航 4,780,290.00 59.23

12 601058 赛轮轮胎 4,667,391.00 57.84

13 603337 杰克股份 4,603,987.00 57.05

14 300502 新易盛 4,591,150.00 56.89

15 601456 国联证券 4,446,578.00 55.10

16 601111 中国国航 4,304,695.00 53.34

17 600872 中炬高新 4,254,009.00 52.71

18 601555 东吴证券 4,252,148.00 52.69

19 002353 杰瑞股份 4,248,410.00 52.64

20 605305 中际联合 4,127,324.92 51.14

21 300144 宋城演艺 4,053,797.10 50.23

22 002468 申通快递 3,982,818.00 49.35


23 688235 百济神州 3,857,134.34 47.80

24 001979 招商蛇口 3,680,854.00 45.61

25 000338 潍柴动力 3,678,087.00 45.58

26 000977 浪潮信息 3,652,934.00 45.26

27 600309 万华化学 3,593,224.00 44.52

28 002705 新宝股份 3,513,913.00 43.54

29 603986 兆易创新 3,383,625.00 41.93

30 300122 智飞生物 3,372,204.00 41.79

31 003006 百亚股份 3,366,293.00 41.71

32 600223 福瑞达 3,304,722.00 40.95

33 600584 长电科技 3,300,539.00 40.90

34 600761 安徽合力 3,293,771.18 40.81

35 301017 漱玉平民 3,266,410.00 40.48

36 603987 康德莱 3,225,812.00 39.97

37 600409 三友化工 3,195,288.00 39.59

38 300443 金雷股份 3,132,437.00 38.82

39 688766 普冉股份 3,113,243.82 38.58

40 000933 神火股份 3,091,411.00 38.31

41 600298 安琪酵母 3,083,437.00 38.21

42 601888 中国中免 3,056,061.00 37.87

43 002244 滨江集团 3,017,533.00 37.39

44 300454 深信服 2,999,967.00 37.17

45 300083 创世纪 2,892,369.00 35.84

46 688008 澜起科技 2,855,209.10 35.38

47 300394 天孚通信 2,831,108.00 35.08

48 603195 公牛集团 2,814,430.68 34.87

49 002555 三七互娱 2,805,587.00 34.76

50 000997 新大陆 2,797,459.00 34.66

51 000157 中联重科 2,760,959.00 34.21

52 002415 海康威视 2,641,250.00 32.73

53 002594 比亚迪 2,579,356.00 31.96

54 600201 生物股份 2,577,819.00 31.94

55 601021 春秋航空 2,541,672.00 31.49

56 002436 兴森科技 2,537,796.00 31.45

57 688111 金山办公 2,527,633.37 31.32

58 000516 国际医学 2,526,435.00 31.31

59 002138 顺络电子 2,446,149.00 30.31

60 601601 中国太保 2,443,488.00 30.28

61 002368 太极股份 2,437,195.00 30.20

62 603501 韦尔股份 2,316,088.00 28.70

63 300957 贝泰妮 2,278,462.00 28.23

64 600031 三一重工 2,258,873.00 27.99

65 300037 新宙邦 2,242,155.00 27.78


66 301073 君亭酒店 2,241,190.23 27.77

67 002230 科大讯飞 2,222,880.00 27.54

68 600938 中国海油 2,222,692.00 27.54

69 688099 晶晨股份 2,211,027.31 27.40

70 000651 格力电器 2,197,456.00 27.23

71 300251 光线传媒 2,195,396.67 27.20

72 688369 致远互联 2,173,974.17 26.94

73 002064 华峰化学 2,166,165.00 26.84

74 688668 鼎通科技 2,160,100.03 26.77

75 002991 甘源食品 2,124,774.00 26.33

76 000998 隆平高科 2,099,938.00 26.02

77 300274 阳光电源 2,087,811.00 25.87

78 002149 西部材料 2,085,879.00 25.85

79 600096 云天化 2,071,281.00 25.67

80 002236 大华股份 2,052,865.00 25.44

81 601928 凤凰传媒 2,038,883.00 25.26

82 000528 柳工 1,986,484.00 24.62

83 300747 锐科激光 1,980,791.24 24.54

84 001965 招商公路 1,965,913.00 24.36

85 002966 苏州银行 1,962,430.00 24.32

86 000521 长虹美菱 1,952,868.00 24.20

87 600138 中青旅 1,923,009.98 23.83

88 002558 巨人网络 1,919,501.00 23.79

89 600325 华发股份 1,904,905.52 23.60

90 603518 锦泓集团 1,874,443.00 23.23

91 688106 金宏气体 1,865,042.44 23.11

92 002156 通富微电 1,857,825.00 23.02

93 601788 光大证券 1,856,231.00 23.00

94 601098 中南传媒 1,850,671.00 22.93

95 002582 好想你 1,830,228.00 22.68

96 301155 海力风电 1,827,293.00 22.64

97 002126 银轮股份 1,818,267.00 22.53

98 002853 皮阿诺 1,800,321.00 22.31

99 603160 汇顶科技 1,793,640.00 22.23

100 600754 锦江酒店 1,783,520.00 22.10

101 688308 欧科亿 1,763,064.43 21.85

102 688186 广大特材 1,762,152.41 21.84

103 601577 长沙银行 1,748,395.00 21.66

104 601890 亚星锚链 1,717,826.00 21.29

105 603108 润达医疗 1,695,257.00 21.01

106 002675 东诚药业 1,672,454.00 20.72

107 688213 思特威 1,621,159.55 20.09

108 600027 华电国际 1,602,250.00 19.85


109 601998 中信银行 1,577,076.00 19.54

110 603197 保隆科技 1,572,446.00 19.48

111 002601 龙佰集团 1,559,873.00 19.33

112 000785 居然之家 1,545,296.00 19.15

113 688777 中控技术 1,530,246.12 18.96

114 600195 中牧股份 1,527,358.00 18.93

115 603868 飞科电器 1,525,131.00 18.90

116 688192 迪哲医药 1,521,465.50 18.85

117 603444 吉比特 1,513,135.00 18.75

118 301188 力诺特玻 1,434,447.00 17.77

119 605077 华康股份 1,425,498.00 17.66

120 300223 北京君正 1,423,546.00 17.64

121 601728 中国电信 1,396,590.00 17.31

122 301236 软通动力 1,389,692.00 17.22

123 002891 中宠股份 1,361,799.00 16.87

124 002318 久立特材 1,340,944.00 16.62

125 300133 华策影视 1,335,386.00 16.55

126 603298 杭叉集团 1,334,100.00 16.53

127 301269 华大九天 1,328,370.00 16.46

128 000963 华东医药 1,310,238.00 16.24

129 603899 晨光股份 1,277,284.00 15.83

130 300058 蓝色光标 1,272,875.00 15.77

131 600150 中国船舶 1,259,410.00 15.61

132 688332 中科蓝讯 1,240,736.66 15.37

133 603596 伯特利 1,240,186.00 15.37

134 002050 三花智控 1,236,776.00 15.33

135 688636 智明达 1,225,112.05 15.18

136 603317 天味食品 1,224,365.00 15.17

137 002041 登海种业 1,201,679.00 14.89

138 300596 利安隆 1,188,268.00 14.72

139 603170 宝立食品 1,178,976.00 14.61

140 603859 能科科技 1,176,053.00 14.57

141 688036 传音控股 1,144,763.68 14.19

142 300604 长川科技 1,125,319.00 13.94

143 603235 天新药业 1,116,922.00 13.84

144 603228 景旺电子 1,115,472.00 13.82

145 300036 超图软件 1,113,623.00 13.80

146 601336 新华保险 1,111,783.00 13.78

147 600919 江苏银行 1,104,178.00 13.68

148 002895 川恒股份 1,103,846.00 13.68

149 002241 歌尔股份 1,067,422.00 13.23

150 603136 天目湖 1,061,410.30 13.15

151 600745 闻泰科技 1,051,919.00 13.03


152 600143 金发科技 1,041,600.00 12.91

153 301031 中熔电气 1,036,212.00 12.84

154 601881 中国银河 1,020,222.00 12.64

155 601689 拓普集团 1,015,889.00 12.59

156 688508 芯朋微 1,009,442.76 12.51

157 300308 中际旭创 1,007,262.00 12.48

158 000541 佛山照明 1,005,595.00 12.46

159 002273 水晶光电 1,003,024.00 12.43

160 300474 景嘉微 986,077.00 12.22

161 688575 亚辉龙 975,278.91 12.09

162 600729 重庆百货 973,982.00 12.07

163 300119 瑞普生物 969,741.00 12.02

164 600085 同仁堂 940,566.00 11.65

165 600873 梅花生物 921,240.00 11.42

166 600062 华润双鹤 846,217.00 10.49

167 605376 博迁新材 798,985.00 9.90

168 002078 太阳纸业 796,182.00 9.87

169 688083 中望软件 795,608.60 9.86

170 600529 山东药玻 735,163.00 9.11

171 688276 百克生物 723,784.15 8.97

172 002967 广电计量 681,890.00 8.45

173 002291 遥望科技 676,453.00 8.38

174 688372 伟测科技 676,305.00 8.38

175 603128 华贸物流 674,675.00 8.36

176 600131 国网信通 671,957.00 8.33

177 600050 中国联通 671,768.00 8.32

178 002597 金禾实业 671,342.00 8.32

179 000034 神州数码 668,469.00 8.28

180 603816 顾家家居 666,590.00 8.26

181 603997 继峰股份 666,403.00 8.26

182 000778 新兴铸管 663,404.00 8.22

183 300848 美瑞新材 652,351.00 8.08

184 301345 涛涛车业 644,705.00 7.99

185 600833 第一医药 644,034.00 7.98

186 688018 乐鑫科技 636,633.00 7.89

187 301220 亚香股份 631,577.00 7.83

188 688037 芯源微 613,659.42 7.60

189 002444 巨星科技 610,191.00 7.56

190 002463 沪电股份 561,427.00 6.96

191 003031 中瓷电子 557,600.00 6.91

192 601966 玲珑轮胎 554,758.00 6.87

193 600488 津药药业 539,509.00 6.69

194 600570 恒生电子 536,570.00 6.65


195 603062 麦加芯彩 529,883.36 6.57

196 000928 中钢国际 523,559.00 6.49

197 300624 万兴科技 501,358.00 6.21

198 603259 药明康德 372,859.00 4.62

199 600821 金开新能 359,851.00 4.46

200 688066 航天宏图 323,055.16 4.00

201 300496 中科创达 306,598.00 3.80

202 688981 中芯国际 304,295.99 3.77

203 603043 广州酒家 304,043.00 3.77

204 300915 海融科技 291,887.00 3.62

205 600415 小商品城 288,375.00 3.57

206 002990 盛视科技 287,429.00 3.56

207 600199 金种子酒 284,604.00 3.53

208 002008 大族激光 267,730.00 3.32

209 001270 铖昌科技 264,401.00 3.28

210 002001 新和成 240,345.00 2.98

211 601985 中国核电 240,156.00 2.98

212 601298 青岛港 236,610.00 2.93

213 688045 必易微 230,143.66 2.85

214 603517 绝味食品 229,913.00 2.85

215 300776 帝尔激光 226,629.00 2.81

216 002841 视源股份 225,702.00 2.80

217 300681 英搏尔 215,555.00 2.67

218 000404 长虹华意 191,731.00 2.38

219 688521 芯原股份 182,023.34 2.26

220 600012 皖通高速 181,702.00 2.25

221 600095 湘财股份 181,666.00 2.25

222 002727 一心堂 178,653.00 2.21

223 301096 百诚医药 177,844.20 2.20

224 000860 顺鑫农业 174,416.00 2.16

225 600011 华能国际 174,105.00 2.16

226 301078 孩子王 170,118.00 2.11

227 605266 健之佳 169,893.00 2.11

228 600132 重庆啤酒 163,892.00 2.03

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％)

1 600267 海正药业 5,693,137.00 70.55

2 600029 南方航空 5,133,580.00 63.61

3 688257 新锐股份 4,667,668.14 57.84


4 000713 丰乐种业 4,574,370.40 56.68

5 603885 吉祥航空 4,438,127.00 54.99

6 600153 建发股份 4,355,024.00 53.96

7 002928 华夏航空 4,203,170.00 52.08

8 300144 宋城演艺 4,036,505.00 50.02

9 601555 东吴证券 3,882,933.00 48.11

10 605305 中际联合 3,818,232.88 47.31

11 601233 桐昆股份 3,793,470.75 47.01

12 601456 国联证券 3,649,616.00 45.22

13 688235 百济神州 3,624,657.13 44.91

14 600587 新华医疗 3,621,494.00 44.88

15 301108 洁雅股份 3,570,660.00 44.25

16 002353 杰瑞股份 3,513,260.00 43.53

17 001979 招商蛇口 3,509,632.00 43.49

18 600309 万华化学 3,488,071.00 43.22

19 002468 申通快递 3,433,934.00 42.55

20 000977 浪潮信息 3,415,084.87 42.32

21 002244 滨江集团 3,387,303.31 41.97

22 301017 漱玉平民 3,379,489.00 41.88

23 600409 三友化工 3,339,597.00 41.38

24 300122 智飞生物 3,174,111.50 39.33

25 000933 神火股份 3,149,296.00 39.02

26 600223 福瑞达 3,105,393.00 38.48

27 300443 金雷股份 3,077,530.00 38.13

28 603987 康德莱 3,063,557.00 37.96

29 601888 中国中免 3,052,722.00 37.83

30 603986 兆易创新 2,905,251.00 36.00

31 600761 安徽合力 2,904,057.56 35.99

32 600872 中炬高新 2,837,073.00 35.16

33 000157 中联重科 2,710,030.00 33.58

34 000997 新大陆 2,692,741.00 33.37

35 603195 公牛集团 2,686,481.40 33.29

36 300454 深信服 2,679,690.00 33.20

37 002555 三七互娱 2,671,003.00 33.10

38 688111 金山办公 2,641,957.57 32.74

39 688008 澜起科技 2,636,864.49 32.67

40 601021 春秋航空 2,556,615.00 31.68

41 600115 中国东航 2,548,676.00 31.58

42 002230 科大讯飞 2,533,579.00 31.39

43 000516 国际医学 2,423,894.00 30.04

44 300394 天孚通信 2,405,173.00 29.80

45 002415 海康威视 2,401,039.00 29.75

46 301073 君亭酒店 2,384,841.57 29.55


47 600031 三一重工 2,383,822.00 29.54

48 601601 中国太保 2,371,919.00 29.39

49 002594 比亚迪 2,346,846.00 29.08

50 600584 长电科技 2,341,736.86 29.02

51 600201 生物股份 2,315,048.94 28.69

52 002368 太极股份 2,314,880.00 28.68

53 300251 光线传媒 2,314,340.00 28.68

54 002126 银轮股份 2,270,199.00 28.13

55 002064 华峰化学 2,258,955.00 27.99

56 600938 中国海油 2,241,292.00 27.77

57 003006 百亚股份 2,203,476.00 27.30

58 300957 贝泰妮 2,185,577.00 27.08

59 300037 新宙邦 2,124,102.00 26.32

60 688099 晶晨股份 2,099,197.10 26.01

61 000651 格力电器 2,083,795.00 25.82

62 002991 甘源食品 2,083,156.00 25.81

63 002236 大华股份 2,053,664.00 25.45

64 000998 隆平高科 2,038,780.00 25.26

65 600096 云天化 2,015,106.00 24.97

66 002705 新宝股份 1,994,507.00 24.71

67 603501 韦尔股份 1,966,228.00 24.36

68 001965 招商公路 1,958,835.00 24.27

69 600325 华发股份 1,954,344.00 24.22

70 688668 鼎通科技 1,927,285.21 23.88

71 688766 普冉股份 1,926,547.75 23.87

72 300502 新易盛 1,918,006.81 23.77

73 603197 保隆科技 1,914,268.00 23.72

74 600138 中青旅 1,909,516.00 23.66

75 601928 凤凰传媒 1,899,685.00 23.54

76 301155 海力风电 1,896,694.21 23.50

77 300274 阳光电源 1,880,755.00 23.31

78 603160 汇顶科技 1,879,033.00 23.28

79 601111 中国国航 1,872,821.00 23.21

80 601788 光大证券 1,866,968.00 23.13

81 002558 巨人网络 1,825,506.00 22.62

82 000528 柳工 1,818,598.00 22.53

83 000521 长虹美菱 1,800,294.00 22.31

84 688369 致远互联 1,791,586.35 22.20

85 600754 锦江酒店 1,787,466.00 22.15

86 002582 好想你 1,767,480.00 21.90

87 002601 龙佰集团 1,763,939.00 21.86

88 601098 中南传媒 1,744,524.00 21.62

89 300747 锐科激光 1,735,744.00 21.51


90 603108 润达医疗 1,710,825.00 21.20

91 002853 皮阿诺 1,710,703.00 21.20

92 688106 金宏气体 1,700,353.59 21.07

93 601577 长沙银行 1,673,700.00 20.74

94 688308 欧科亿 1,664,409.65 20.62

95 600195 中牧股份 1,615,127.00 20.01

96 601058 赛轮轮胎 1,552,154.00 19.23

97 601998 中信银行 1,496,406.00 18.54

98 002138 顺络电子 1,485,492.00 18.41

99 603444 吉比特 1,475,011.00 18.28

100 002891 中宠股份 1,471,757.00 18.24

101 300223 北京君正 1,468,708.00 18.20

102 002675 东诚药业 1,465,777.00 18.16

103 000785 居然之家 1,425,874.00 17.67

104 002318 久立特材 1,419,787.00 17.59

105 600027 华电国际 1,413,653.00 17.52

106 002436 兴森科技 1,397,157.00 17.31

107 601728 中国电信 1,374,546.00 17.03

108 300133 华策影视 1,357,692.00 16.82

109 000963 华东医药 1,347,306.00 16.69

110 688192 迪哲医药 1,323,309.51 16.40

111 301269 华大九天 1,250,580.00 15.50

112 600919 江苏银行 1,245,257.00 15.43

113 603596 伯特利 1,242,142.00 15.39

114 688636 智明达 1,239,986.35 15.37

115 301188 力诺特玻 1,230,607.00 15.25

116 301236 软通动力 1,228,052.75 15.22

117 603298 杭叉集团 1,227,388.00 15.21

118 000338 潍柴动力 1,206,135.00 14.95

119 603337 杰克股份 1,169,411.00 14.49

120 300083 创世纪 1,167,776.30 14.47

121 601336 新华保险 1,133,220.00 14.04

122 603170 宝立食品 1,123,096.00 13.92

123 300058 蓝色光标 1,117,676.00 13.85

124 600745 闻泰科技 1,113,344.00 13.80

125 002041 登海种业 1,107,112.00 13.72

126 300596 利安隆 1,097,524.00 13.60

127 600085 同仁堂 1,097,079.00 13.59

128 300308 中际旭创 1,086,398.00 13.46

129 603859 能科科技 1,078,888.00 13.37

130 300036 超图软件 1,076,797.00 13.34

131 688186 广大特材 1,073,575.29 13.30

132 688332 中科蓝讯 1,066,319.69 13.21


133 603235 天新药业 1,039,155.00 12.88

134 600729 重庆百货 1,036,667.00 12.85

135 300604 长川科技 1,029,867.00 12.76

136 603228 景旺电子 1,025,254.00 12.70

137 002895 川恒股份 1,011,999.00 12.54

138 000541 佛山照明 1,007,131.00 12.48

139 600143 金发科技 1,006,562.00 12.47

140 603136 天目湖 991,493.20 12.29

141 600873 梅花生物 987,487.00 12.24

142 300474 景嘉微 981,191.00 12.16

143 688575 亚辉龙 892,965.48 11.07

144 688508 芯朋微 888,308.07 11.01

145 300119 瑞普生物 886,644.00 10.99

146 002078 太阳纸业 875,896.00 10.85

147 002050 三花智控 848,878.00 10.52

148 605376 博迁新材 797,683.00 9.88

149 002156 通富微电 768,611.00 9.52

150 600062 华润双鹤 765,671.00 9.49

151 000778 新兴铸管 750,550.00 9.30

152 688083 中望软件 740,005.04 9.17

153 600529 山东药玻 718,246.00 8.90

154 301345 涛涛车业 693,692.00 8.60

155 600131 国网信通 682,514.00 8.46

156 603128 华贸物流 656,441.00 8.13

157 002597 金禾实业 652,167.00 8.08

158 603997 继峰股份 650,753.00 8.06

159 688372 伟测科技 644,715.50 7.99

160 002291 遥望科技 643,988.00 7.98

161 300848 美瑞新材 635,730.00 7.88

162 688276 百克生物 634,635.27 7.86

163 002967 广电计量 630,227.00 7.81

164 002444 巨星科技 627,445.00 7.77

165 301220 亚香股份 622,711.00 7.72

166 000034 神州数码 607,541.00 7.53

167 603816 顾家家居 595,001.00 7.37

168 600833 第一医药 588,993.00 7.30

169 601966 玲珑轮胎 578,430.00 7.17

170 688213 思特威 576,014.32 7.14

171 600050 中国联通 571,415.00 7.08

172 688018 乐鑫科技 558,533.39 6.92

173 600415 小商品城 538,329.00 6.67

174 600488 津药药业 524,436.00 6.50

175 002463 沪电股份 479,269.00 5.94


176 003031 中瓷电子 466,614.00 5.78

177 300624 万兴科技 450,592.00 5.58

178 600570 恒生电子 444,554.00 5.51

179 000928 中钢国际 422,524.00 5.24

180 603868 飞科电器 401,959.00 4.98

181 603899 晨光股份 390,432.00 4.84

182 688036 传音控股 388,402.91 4.81

183 688777 中控技术 360,803.26 4.47

184 603939 益丰药房 352,967.00 4.37

185 688066 航天宏图 344,883.56 4.27

186 600821 金开新能 325,866.00 4.04

187 603259 药明康德 317,886.00 3.94

188 002990 盛视科技 303,136.00 3.76

189 600150 中国船舶 297,684.00 3.69

190 601890 亚星锚链 295,146.00 3.66

191 600199 金种子酒 283,938.00 3.52

192 000001 平安银行 283,176.00 3.51

193 300496 中科创达 273,814.00 3.39

194 300915 海融科技 272,774.00 3.38

195 002841 视源股份 264,498.00 3.28

196 603043 广州酒家 262,489.00 3.25

197 300681 英搏尔 256,896.80 3.18

198 301087 可孚医疗 254,366.00 3.15

199 001270 铖昌科技 250,126.00 3.10

200 688981 中芯国际 249,621.56 3.09

201 601985 中国核电 247,512.00 3.07

202 603517 绝味食品 244,274.00 3.03

203 601298 青岛港 241,773.00 3.00

204 600012 皖通高速 227,265.00 2.82

205 002008 大族激光 225,276.00 2.79

206 600004 白云机场 216,125.00 2.68

207 688045 必易微 211,087.41 2.62

208 000999 华润三九 210,875.00 2.61

209 600893 航发动力 205,704.00 2.55

210 002001 新和成 205,208.00 2.54

211 601658 邮储银行 192,570.00 2.39

212 000860 顺鑫农业 189,303.00 2.35

213 600011 华能国际 184,167.00 2.28

214 002727 一心堂 181,501.00 2.25

215 000404 长虹华意 178,391.00 2.21

216 600095 湘财股份 176,032.00 2.18

217 301096 百诚医药 170,769.00 2.12

218 300776 帝尔激光 165,649.00 2.05

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 430,248,874.25

卖出股票收入（成交）总额 348,162,839.85

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 5,476,665.21 5.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 309,009.48 0.31

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,785,674.69 5.76

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 019703 23 国债 10 54,000 5,476,665.21 5.45

2 111018 华康转债 3,090 309,009.48 0.31

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货，无相关投资政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 84,555.00

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 419.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 84,974.50

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 户均持有的 持有人结构

份额级 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者

别 （户） 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

兴银丰 509 112,995.15 53,985,213.28 93.86% 3,529,316.14 6.14%
盈灵活

配置 A

兴银丰 5 414,269.49 2,071,335.42 99.9994% 12.05 0.0006%
盈灵活

配置 C

合计 514 115,925.83 56,056,548.70 94.08% 3,529,328.19 5.92%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 兴银丰盈灵活配置 A 148,044.56 0.257404%

人员持有本基金 兴银丰盈灵活配置 C - -

合计 148,044.56 0.248456%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万
份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 兴银丰盈灵活配 -
究部门负责人持有本开放式基金 置 A

兴银丰盈灵活配 -
置 C

合计 -

本基金基金经理持有本开放式基金 兴银丰盈灵活配 10~50
置 A

兴银丰盈灵活配 -
置 C


合计 10~50

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

兴银丰盈灵活配置 A 兴银丰盈灵活配置 C

基金合同生效日（2015 年 06 月 24 日）基金 1,511,769,922.85 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,804,784.70 -

本报告期基金总申购份额 70,345,648.91 2,071,899.11

减：本报告期基金总赎回份额 16,635,904.19 551.64

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 57,514,529.42 2,071,347.47

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人于 2023 年 3 月 1 日公告，郑瑞健先生担任公司督察长，总经理赵建兴先生不
再代为履行督察长职务。

（2）基金管理人于 2023 年 5 月 27 日公告，吴若曼女士担任公司董事长、法定代表人，张贵
云先生不再担任公司董事长、法定代表人。

（3）基金管理人于 2023 年 8 月 12 日公告，文杰先生担任公司副总经理。

（4）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：自 2023 年 4 月 11
日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2021 年 1 月 1 日起聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。本报告期内本基金应付审计费 31,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注

称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

东吴证 2 369,138,513.71 47.45% 273,459.93 46.00% -

券

华宝证 2 163,925,549.45 21.07% 119,878.27 20.17% -

券

广发证 2 100,472,507.81 12.91% 93,567.32 15.74% -

券

华福证 3 84,028,277.24 10.80% 62,676.98 10.54% -

券

长江证 1 48,723,593.22 6.26% 36,250.13 6.10% -

券

中金公 2 11,743,612.49 1.51% 8,587.98 1.44% -

司

中投证 2 - - - - -

券

海通证 2 - - - - -

券

中泰证 2 - - - - -

券

方正证 2 - - - - -

券

国泰君 2 - - - - -

安证券

东方财 2 - - - - -

富证券

华安证 2 - - - - -

券

东北证 2 - - - - -

券

天风证 2 - - - - -

券

兴业证 2 - - - - -

券

东方证 2 - - - - -

券

中信建 1 - - - - -

投证券

粤开证 1 - - - - -

券

平安证 2 - - - - -

券

东兴证 2 - - - - -

券

国盛证 2 - - - - -

券

招商证 1 - - - - -

券
注：基金租用证券公司交易单元的选择标准是：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元


债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易

占
当
期
基
券商 占当期债券 占当期债券 占当期 成 金
名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交 权证成 交 成
比例 额的比例 金额 交总额 金 交
的比例 额 总
额
的
比
例

东吴 5,394,708.00 23.64% 529,000,000.00 98.99% - - - -
证券

华宝 5,604,190.00 24.55% - - - - - -
证券

广发 11,825,901.00 51.81% - - - - - -
证券

华福 - - - - - - - -
证券

长江 - - - - - - - -
证券

中金 - - 5,400,000.00 1.01% - - - -
公司

中投 - - - - - - - -
证券

海通 - - - - - - - -
证券

中泰 - - - - - - - -
证券

方正 - - - - - - - -
证券

国泰 - - - - - - - -
君安
证券

东方 - - - - - - - -
财富
证券

华安 - - - - - - - -
证券

东北 - - - - - - - -
证券


天风 - - - - - - - -
证券

兴业 - - - - - - - -
证券

东方 - - - - - - - -
证券

中信 - - - - - - - -
建投
证券

粤开 - - - - - - - -
证券

平安 - - - - - - - -
证券

东兴 - - - - - - - -
证券

国盛 - - - - - - - -
证券

招商 - - - - - - - -
证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

公司旗下部分产品在众惠基

1 金、泰信财富、博时财富上线 中国证券报、证券时报、证券 2023-01-12

同时开通转换、定投、参与费 日报、上海证券报、指定网站

率优惠活动并公告

兴银丰盈灵活配置混合型证券

2 投资基金 2022 年第 4 季度报 指定网站 2023-01-20

告

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

3 下部分基金 2022 年第 4 季度 时报、中国证券报 2023-01-20

报告提示性公告

4 兴银基金管理有限责任公司关 上海证券报、证券日报、证券 2023-03-01

于高级管理人员变更的公告 时报、中国证券报、指定网站

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

5 下部分基金 2022 年年度报告 时报、中国证券报 2023-03-30

提示性公告

6 兴银丰盈灵活配置混合型证券 指定网站 2023-03-30

投资基金 2022 年年度报告

关于旗下基金参与江海证券费 中国证券报、证券时报、证券

7 率优惠活动并开通定期定额投 日报、上海证券报、指定网站 2023-04-17

资的公告

8 兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券 2023-04-22


下基金 2023 年第 1 季度报告 时报、中国证券报

提示性公告

兴银丰盈灵活配置混合型证券

9 投资基金 2023 年第 1 季度报 指定网站 2023-04-22

告

10 兴银基金管理有限责任公司关 中国证券报、证券时报、证券 2023-05-27

于董事长变更的公告 日报、上海证券报、指定网站

兴银基金关于兴银丰盈灵活配

11 置混合型证券投资基金增设 C 证券日报、指定网站 2023-06-02

类基金份额类别并修改法律文

件的公告

兴银丰盈灵活配置混合型证券

投资基金招募说明书（更新）

12 （2023 年第 1 号）、兴银丰盈 指定网站 2023-06-06

灵活配置混合型证券投资基金

2023 年基金产品资料概要（更

新）

兴银丰盈灵活配置混合型证券

13 投资基金 2023 年第 2 次分红 证券日报、指定网站 2023-06-21

公告

14 关于旗下部分基金在华福证券 上海证券报、证券日报、证券 2023-06-21

开通基金转换业务的公告 时报、中国证券报、指定网站

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

15 下基金 2023 年第 2 季度报告 时报、中国证券报 2023-07-20

提示性公告

兴银丰盈灵活配置混合型证券

16 投资基金 2023 年第 2 季度报 指定网站 2023-07-20

告

17 关于旗下部分基金在兴业银行 中国证券报、证券时报、证券 2023-07-27

开通基金转换业务的公告 日报、上海证券报、指定网站

兴银丰盈灵活配置混合型证券

18 投资基金 2023 年第 3 次分红 证券日报、指定网站 2023-07-29

公告

19 兴银基金管理有限责任公司关 中国证券报、证券时报、证券 2023-08-12

于高级管理人变更的公告 日报、上海证券报、指定网站

兴银基金管理有限责任公司关

20 于公司自有资金及高级管理人 中国证券报、证券时报、证券 2023-08-24

员、基金经理投资公司旗下权 日报、上海证券报、指定网站

益类公募基金的公告

兴银基金管理有限责任公司旗 中国证券报、证券时报、证券

21 下部分基金 2023 年中期报告 日报、上海证券报 2023-08-30

提示性公告

22 兴银丰盈灵活配置混合型证券 指定网站 2023-08-30

投资基金 2023 年中期报告


兴银丰盈灵活配置混合型证券

投资基金招募说明书（更新）

23 （2023 年第 2 号）、兴银丰盈 指定网站、中数平台 2023-09-15

灵活配置混合型证券投资基金

2023 年基金产品资料概要（更

新）

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

24 下基金 2023 年第 3 季度报告 时报、中国证券报 2023-10-25

提示性公告

兴银丰盈灵活配置混合型证券

25 投资基金 2023 年第 3 季度报 指定网站 2023-10-25

告

关于旗下基金参与中欧财富费 中国证券报、证券时报、证券

26 率优惠活动并开通定期定额投 日报、上海证券报、指定网站 2023-12-22

资的公告

兴银丰盈灵活配置混合型证券

27 投资基金 2023 年第 4 次分红 证券日报、指定网站 2023-12-23

公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
类 号 20%的时间区间 份额 比

别

机 1 20230202 - 0 1,315,358.52 0 1,315,358.52 2.21%
构 20230528

1 20230529 - 0 22,145,989.28 0 22,145,989.28 37.17%
20231231

2 20230725 - 0 14,552,566.46 14,552,566.46 0 0%
20230904

20230529 -

产 3 20230724; 0 13,055,981.06 0 13,055,981.06 21.91%
品 20231110 -

20231231

20230529 -

4 20230724; 0 13,055,981.06 0 13,055,981.06 21.91%
20231110 -

20231231

产品特有风险


（1）赎回申请延缓支付的风险

上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也 需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动。

（3）基金规模过小导致的风险

上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件

2.《兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4.《兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议文件

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客户服务中心电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司
二〇二四年三月二十八日
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