中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2017年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

第2页共31页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中邮乐享收益混合

基金主代码 001430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月15日

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 643,147,109.52份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并

保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定

增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和

“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。

（一）大类资产配置

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变

动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出

科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的

分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大

类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定

期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

（二）行业配置策略

本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行

业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业

技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分

析，从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入

手，筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定

的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。

对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业，

本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家

产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分

析和研究，筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进

行配置，并依据上述因素的短期变化对行业配置权重

进行动态调整。

（三）股票投资策略

第3页共31页

本基金以成长投资为主线，核心是投资处于高速成长

期并具有竞争壁垒的上市公司。本基金通过定量和定

性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长空间

和竞争壁垒，从而确定本基金重点投资的成长型行业，

并根据定期分析和评估结果动态调整。

（四）债券投资策略

本基金采用的债券投资策略主要包括：久期策略、期

限结构策略和个券选择策略等。

（1）久期策略

根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币

政策、汇率政策等经济因素，对未来利率走势做出准

确预测，并确定本基金投资组合久期的长短。考虑到

收益率变动对久期的影响，若预期利率将持续下行，

则增加信用投资组合的久期；相反，则缩短信用投资

组合的久期。组合久期选定之后，要根据各相关经济

因素的实时变化，及时调整组合久期。考虑信用溢价

对久期的影响，若经济下行，预期利率持续下行的同

时，长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险，

信用溢价要求更高。因此应缩短久期，并尽量配置更

多的信用级别较高的产品。

（2）期限结构策略

本基金根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇

率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的

预期等因素，对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做

出预测。收益率曲线的变动趋势包括：向上平行移动、

向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线

正蝶式移动和曲线反蝶式移动等。本基金根据变动趋

势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结

构，然后选择采取相应期限结构的策略：子弹策略、

杠铃策略或梯式策略。若预期收益曲线平行移动，且

幅度较大，宜采用杠铃策略；若幅度较小，宜采用子

弹策略；若预期收益曲线做趋缓转折，宜采用杠铃策

略；若预期收益曲线做陡峭转折，且幅度较大，宜采

用杠铃策略；若幅度较小宜采用子弹策略。用做判断

依据的具体正向及负向变动幅度临界点，需要运用测

算模型进行测算。

（3）个券选择策略

1）特定跟踪策略

2）相对价值策略

（4）中小企业私募债投资策略

利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合Z-

Score、KMV等数量分析模型，测算中小企业私募债的

违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行

业间的明显差异，根据自上而下的宏观经济及行业特

性分析，从行业层面对中小企业私募债违约风险进行

第4页共31页

多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司

内部模型测算所得违约风险之间的差异，结合流动性、

信息披露、偿债保障等方面的考虑。

（5）可转换债券的投资策略

1）普通可转换债券投资策略

2）可分离交易可转债

（五）权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融

工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取

超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的

证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动

率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内

在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，

随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的

创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当

程序后更新和丰富组合投资策略。

（六）股指期货投资策略

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期

货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，

结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、

交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、

有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

（七）资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率

和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，

对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支

持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动

性风险。

业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：金融机构人民币一

年期定期存款基准利率（税后）+2%。

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用

本基金或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且

更能够表征本基金风险收益特征的指数时，本基金管

理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，

根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业

绩比较基准应经基金托管人同意，并按照监管部门的

要求履行适当程序，基金管理人应在调整前3个工作

日在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债

券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证

券投资基金中的中等风险品种。

第5页共31页

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 侯玉春 林葛

信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069

电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 010－58511618 95599

传真 010-82295155 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.postfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 24,082,049.43

本期利润 37,453,573.70

加权平均基金份额本期利润 0.0582

本期基金份额净值增长率 5.35%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0992

期末基金资产净值 734,489,537.98

期末基金份额净值 1.142

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。

第6页共31页

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.69% 0.17% 0.27% 0.01% 1.42% 0.16%

过去三个月 2.51% 0.15% 0.82% 0.01% 1.69% 0.14%

过去六个月 5.35% 0.14% 1.64% 0.01% 3.71% 0.13%

过去一年 7.13% 0.21% 3.37% 0.01% 3.76% 0.20%

自基金合同 14.20% 0.18% 7.31% 0.01% 6.89% 0.17%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第7页共31页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日，截至2017年6月

30日，本公司共管理34只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核

心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

曾担任宏源证券股份有限

公司研究所研究员、中邮

创业基金管理股份有限公

吴昊 基金经 2015年8月 - 5年 司固定收益分析师。现任

理 12日 中邮稳定收益债券型证券

投资基金基金经理、中邮

稳健添利灵活配置混合型

证券投资基金基金经理、

第8页共31页

中邮乐享收益灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理、中邮景泰灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理。

许进财先生：硕士学位，

曾任安信证券股份有限公

司投资经理助理、中邮创

业基金管理股份有限公司

行业研究员，中邮中小盘

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理助理，现任

中邮创业基金管理股份有

限公司许进财投资工作室

许进财 基金经 2016年6月 - 7年 总负责人兼中邮中小盘灵

理 17日 活配置混合型证券投资基

金基金经理、中邮趋势精

选灵活配置混合型证券投

资基金基金经理、中邮乐

享收益灵活配置混合型证

券投资基金基金经理、中

邮睿信增强债券型证券投

资基金基金经理、中邮稳

健合赢债券型证券投资基

金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对 第9页共31页

交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场在政策收紧和基本面平稳的双重压力下，震荡出现明显调整，不过季度末比预期宽松。央行信贷数据答记者问中明确指出“坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇”，但也反复强调“对金融支持实体经济也没有造成大的影响”。原因无过于平衡“稳增长”和“去杠杆”两者之间的关系，同时兼顾“十九大”平稳政策的需要。上半年10年国债和10年国开分别上行

46bp和48bp，同期1年国债和1年国开也分别上行70bp和60bp。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.142元，累计净值1.142元。份额净值增长率

为5.35%，业绩比较基准增长率为1.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观方面， 从宏观数据来看，物价方面，5 月份CPI 环比下降0.1%，同比上涨1.5%，上

涨因素集中在非食品部分，下降因素集中在食品部分。非食品部分价格上涨内容包括医疗保健、教育服务和居住交通等。食品部分价格下降主要是鸡蛋、猪肉和鲜菜，三类合计影响CPI 下降约0.61 个百分点。5 月份，扣除食品和能源的核心CPI 同比上涨2.1%，涨幅和上月相同。5月PPI 环比下降0.3%，比上月收窄0.1 个百分点，呈现趋势企稳迹象。5月PPI同比上涨5.5%，涨幅比上月回落0.9 个百分点。上游采掘业、中游原材料和下游加工业涨幅逐渐收窄趋势，生活资料价格涨幅缩窄程度最小。本轮经济增长的主要驱动力就是去产能所推动的自上游到 第10页共31页

下游的盈利改善。但因为终端需求改善很少，所以下游加工业和生活资料的价格涨幅也是最小的。

从4月和5 月的PPI数据来看，经济向下的趋势已经启动，但势头应该比较缓慢。经历3 月高

点后，工业增加值回落势能明显低于预期，二季度经济走稳可期。5 月工业增加值同比6.5%，

与4月持平，平稳趋势从5月已经走平的PMI数据，以及5-6 月企稳并有所反弹的发电耗煤数

据中得到印证。5 月份，制造业PMI为51.2%，与上月持平，高于去年同期1.1 个百分点，连

续8 个月位于51.0%以上的扩张区间。5 月六大发电集团日均耗煤同比增速11%，较4 月的

14.1%略有下滑，但6月1-14 日六大发电集团日均耗煤同比增长15.2%，环比增速7.2%，处于

相对高位。5 月份，PMI为51.2%，与上月持平，呈现企稳之势。分规模看，大型企业走弱，中

小型企业回升。生产指数为53.4%，略微收窄；新订单指数为52.3%，与上月持平。从业人员指

数为49.4%，略有反弹，表明制造业企业用工降幅有所收窄。原材料库存指数为48.5%，表明制

造业主要原材料库存量继续下降。供应商配送时间指数为50.2%，略有下降，表明制造业原材料

供应商交货时间略有加快。5 月固定资产投资同比7.8%，较4 月稍有回落。一是制造业投资反

弹，同比较4月上升2.7 个百分点至5.9%，反弹一是因为去年基数较低，二是依靠设备制造、

食品制造和纺织业等分项投资增长拉动。二是基建投资回落，同比较4 月下降4.3 个百分点至

13.1%，创年内新低，凸显财政收支矛盾下支出增长乏力。三是房地产投资下滑，但幅度有限，同比较4 月下降2.3 个百分点至7.4%，说明前期旺盛的房地产销售对房地产投资还存在一定的拉动作用。从项目隶属关系看，中央项目固定资产投资持续回落。5 月份，中央项目投资累计同比下降10.2%，降幅比1-4 月份扩大1 个百分点；地方项目投资累计同比增长9.4%，增速回落0.2个百分点。5月社会消费品零售总额同比名义增10.7%，与4 月持平。其中，限额以上单位消费品零售额同比增长9.2%。部分与消费升级相关商品增长较快。乡村消费品零售额增速持续快于城镇消费品零售额。5 月份，限额以上单位体育娱乐类、家电类和化妆品类分别增长11.4%、13.6%和12.9%，比上月加快2.8、3.4和5.2 个百分点。据全国乘用车市场信息联席会数据，5 月份，我国运动型多用途乘用车（SUV）销量同比增长17.2%，增速比上月加快2.1个百分点，且明显高于同期乘用车市场整体增速。社融方面，受货币政策中性趋紧和资金利率不断上移影响，5 月债券和非标融资大幅回落。5月份，新增社会融资规模1.06 万亿元，同比多增3855 亿元，社会融资规模存量同比增长12.9%。新增委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票等表外业务规模共计289 亿元，延续上月三项表外业务缩减趋势，且跌幅较大，表明监管对表外业务扩张起到明显制约。新增企业债券融资-2462 亿元，主因在债券利率进一步攀升下，信用债的发行规模继续收缩，环比减少约3600亿元，同时也继续推动企业融资向信贷转向。

短期看，利率债下行过快，同时基本面数据仍较强，我们预期阶段性企稳。央行去杠杆态度 第11页共31页

明确，预期存单价格下行后企稳，3M SHIBOR冲高回落，信贷需求继续上行，部分银行取消贷款

利率优惠，存款增长乏力，M2持续下行，预期缺口将会增加存单发行动力。中小银行很多时候

是通过发行存单来购买同业理财，负债成本较高，资产收益率相对较低，成本倒挂，部分银行会出现缩表的情况，央行会通过MLF及SLO锁定长端的资金成本，控制超储率，但是收益率曲线预期仍将大概率持平，机构套利空间十分有限；

信用债方面，信用利差保护一般，除了AAA品种外不建议追，维持AAA和超AAA高等级短久

期产业债。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金管理人—中邮创业基金管理股份有限公司2017年1月1 日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资 第12页共31页

监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 60,537,064.68 106,328,119.62

结算备付金 1,030,256.28 1,553,480.11

存出保证金 65,870.02 90,343.05

交易性金融资产 673,753,392.44 575,913,873.35

其中：股票投资 126,794,107.44 102,816,508.35

基金投资 - -

债券投资 546,959,285.00 473,097,365.00

资产支持证券投资 - -

第13页共31页

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 10,000,125.00 -

应收证券清算款 243,217.26 211,479.92

应收利息 8,631,662.46 15,707,525.94

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 754,261,588.14 699,804,821.99

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 18,000,000.00 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 985.86 -

应付管理人报酬 597,224.66 594,571.64

应付托管费 119,444.94 118,914.35

应付销售服务费 - -

应付交易费用 211,443.88 192,334.02

应交税费 - -

应付利息 9,965.56 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 832,985.26 590,000.00

负债合计 19,772,050.16 1,495,820.01

所有者权益：

实收基金 643,147,109.52 644,298,830.49

未分配利润 91,342,428.46 54,010,171.49

所有者权益合计 734,489,537.98 698,309,001.98

负债和所有者权益总计 754,261,588.14 699,804,821.99

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额净值1.142元，基金份额总额643,147,109.52份。

6.2 利润表

会计主体：中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第14页共31页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 42,751,943.08 9,401,649.88

1.利息收入 17,189,105.37 12,500,729.24

其中：存款利息收入 2,901,769.94 681,903.16

债券利息收入 14,048,391.86 11,700,111.08

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 238,943.57 118,715.00

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,190,100.82 9,437,691.37

其中：股票投资收益 19,122,731.53 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -8,081,710.19 9,437,691.37

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,149,079.48 -

3.公允价值变动收益（损失以 13,371,524.27 -14,577,962.74

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 1,212.62 2,041,192.01

列）

减：二、费用 5,298,369.38 4,295,419.86

1．管理人报酬 3,541,614.36 2,847,216.44

2．托管费 708,322.89 569,443.32

3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -

4．交易费用 536,605.91 6,659.17

5．利息支出 230,207.42 592,834.64

其中：卖出回购金融资产支出 230,207.42 592,834.64

6．其他费用 281,618.80 279,266.29

三、利润总额（亏损总额以“- 37,453,573.70 5,106,230.02

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 37,453,573.70 5,106,230.02

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金

第15页共31页

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 644,298,830.49 54,010,171.49 698,309,001.98

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 37,453,573.70 37,453,573.70

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -1,151,720.97 -121,316.73 -1,273,037.70

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 14,461.02 1,583.47 16,044.49

2.基金赎回款 -1,166,181.99 -122,900.20 -1,289,082.19

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 643,147,109.52 91,342,428.46 734,489,537.98

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 608,761,391.99 26,435,979.06 635,197,371.05

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 5,106,230.02 5,106,230.02

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -558,819,165.65 -28,222,347.92 -587,041,513.57

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 328,394,899.17 16,642,359.28 345,037,258.45

2.基金赎回款 -887,214,064.82 -44,864,707.20 -932,078,772.02

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

第16页共31页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 49,942,226.34 3,319,861.16 53,262,087.50

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1014号《关于准予中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准募集，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2015年6月15日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集506,243,859.21元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验字(2015)第110ZC0266号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、 第17页共31页

解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号

《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基

金行业实务操作的有关规定。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本报告期内本基金无会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家

税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局

证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财

政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：

1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股

息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第18页共31页

2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税

改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期未发生与本基金存在控股关系或其他重大利害关系的关联方变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构

中国邮政集团公司 基金管理人的股东

三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东

中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司

中邮证券有限责任公司 基金管理人股东持股的公司,基金代销机构

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 3,541,614.36 2,847,216.44

的管理费

第19页共31页

其中：支付销售机构的 2,467.66 6,618.29

客户维护费

注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%／当年天数。

本基金基金合同生效日为2015年6月15日，因此上年度可比期间为2016年1月1日至

2016年6月30日。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 708,322.89 569,443.32

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的

0.20%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%／当年天数。

本基金基金合同生效日为2015年6月15日，因此上年度可比期间为2016年1月1日至

2016年6月30日。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第20页共31页

中国农业银行 10,537,064.68 162,031.61 52,814,991.77 651,131.43

股份有限公司

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 值总额 备注

睿能 2017年 2017 新股流

603933 科技 6月年7月 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

30日 6日

百达 2017年 2017 新股流

603331 精工 6月年7月 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

29日 5日

君禾 2017年 2017 新股流

603617 股份 6月年7月 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

27日 3日

注：本报告期末本基金未持有因认购/增发而持有的流通受限证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

第21页共31页

1 权益投资 126,794,107.44 16.81

其中：股票 126,794,107.44 16.81

2 固定收益投资 546,959,285.00 72.52

其中：债券 546,959,285.00 72.52

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 10,000,125.00 1.33

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 61,567,320.96 8.16

7 其他各项资产 8,940,749.74 1.19

8 合计 754,261,588.14 100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,601,100.00 0.22

C 制造业 80,707,661.95 10.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 4,893,600.00 0.67

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 8,672,500.00 1.18

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,588,000.00 0.22

业

J 金融业 19,685,974.00 2.68

K 房地产业 1,172,000.00 0.16

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 938,271.49 0.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第22页共31页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,420,000.00 0.33

R 文化、体育和娱乐业 5,115,000.00 0.70

S 综合 - -

合计 126,794,107.44 17.26

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本报告期末本基金未投资港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600703 三安光电 499,974 9,849,487.80 1.34

2 002456 欧菲光 499,932 9,083,764.44 1.24

3 000651 格力电器 200,000 8,234,000.00 1.12

4 000333 美的集团 150,000 6,456,000.00 0.88

5 601939 建设银行 1,000,000 6,150,000.00 0.84

6 600030 中信证券 350,000 5,957,000.00 0.81

7 601398 工商银行 1,000,000 5,250,000.00 0.71

8 002223 鱼跃医疗 200,000 4,736,000.00 0.64

9 000418 小天鹅Ａ 100,000 4,679,000.00 0.64

10 002008 大族激光 130,000 4,503,200.00 0.61

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601939 建设银行 12,069,000.00 1.73

2 000429 粤高速Ａ 10,497,587.48 1.50

3 000651 格力电器 10,097,500.00 1.45

4 601009 南京银行 8,169,669.92 1.17

第23页共31页

5 000333 美的集团 8,024,148.80 1.15

6 601398 工商银行 7,684,000.00 1.10

7 000001 平安银行 7,392,000.00 1.06

8 002456 欧菲光 7,248,086.99 1.04

9 600015 华夏银行 7,010,663.64 1.00

10 601988 中国银行 6,980,000.00 1.00

11 002008 大族激光 6,338,886.66 0.91

12 600703 三安光电 5,999,878.60 0.86

13 600030 中信证券 5,935,300.00 0.85

14 600019 宝钢股份 5,531,449.60 0.79

15 002223 鱼跃医疗 4,619,291.70 0.66

16 600066 宇通客车 4,379,994.76 0.63

17 000826 启迪桑德 3,666,882.76 0.53

18 002434 万里扬 3,194,380.00 0.46

19 600176 中国巨石 3,187,911.27 0.46

20 002074 国轩高科 3,135,329.65 0.45

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000651 格力电器 22,033,819.08 3.16

2 601939 建设银行 19,082,440.00 2.73

3 601398 工商银行 18,324,000.00 2.62

4 002202 金风科技 11,432,484.98 1.64

5 002008 大族激光 8,866,314.80 1.27

6 000429 粤高速Ａ 8,192,850.38 1.17

7 601988 中国银行 7,220,000.00 1.03

8 601009 南京银行 7,074,978.44 1.01

9 000001 平安银行 6,873,000.00 0.98

10 600015 华夏银行 6,120,071.90 0.88

11 000333 美的集团 5,230,861.12 0.75

12 600019 宝钢股份 5,042,789.00 0.72

13 000725 京东方Ａ 4,740,000.00 0.68

14 601636 旗滨集团 4,480,600.00 0.64

15 601618 中国中冶 3,722,200.00 0.53

第24页共31页

16 601669 中国电建 3,475,355.00 0.50

17 000826 启迪桑德 3,328,718.56 0.48

18 600153 建发股份 3,005,991.00 0.43

19 000999 华润三九 2,810,908.00 0.40

20 002404 嘉欣丝绸 2,631,242.32 0.38

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 171,550,133.26

卖出股票收入（成交）总额 179,642,595.02

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 34,921,500.00 4.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 185,665,510.00 25.28

5 企业短期融资券 100,151,000.00 13.64

6 中期票据 79,440,000.00 10.82

7 可转债（可交换债） 177,275.00 0.02

8 同业存单 146,604,000.00 19.96

9 其他 - -

10 合计 546,959,285.00 74.47

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 1480607 14泾河债 500,000 51,360,000.00 6.99

第25页共31页

2 101554078 15苏海 500,000 49,920,000.00 6.80

MTN001

3 111794725 17厦门国际 500,000 48,875,000.00 6.65

银行CD025

4 1480028 14扬化工债 500,000 42,325,000.00 5.76

5 011698892 16桂投资 400,000 40,084,000.00 5.46

SCP004

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本报告期末本基金未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本报告期末本基金未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。

第26页共31页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本期末本基金未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本期末本基金未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的中信证券（600030），中信证券股份有限公司于二〇一七年五月二十四日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，违反了《证券公司融资融券业务管理办法》第十一条的规定，未按照规定与客户签订业务合同；收到了中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2017】57 号），对公司及相关责任人给予拟处罚的决定。除此，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 65,870.02

2 应收证券清算款 243,217.26

3 应收股利 -

4 应收利息 8,631,662.46

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,940,749.74

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

第27页共31页

1 128013 洪涛转债 177,275.00 0.02

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

200 3,215,735.55 639,476,652.84 99.43% 3,670,456.68 0.57%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 129,411.67 0.0201%

持有本基金

注：本公司从业人员持有本基金份额总量的数量区间为10~50万份。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年6月15日）基金份额总额 506,243,859.21

本报告期期初基金份额总额 644,298,830.49

第28页共31页

本报告期基金总申购份额 14,461.02

减:本报告期基金总赎回份额 1,166,181.99

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 643,147,109.52

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2017年1月10日起，唐亚明先生任本基金管理人副总经理;自2017年6月19日起，曹

均先生新任本基金管理人董事长。本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第29页共31页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

华安证券 2 347,697,258.31 100.00% 323,810.64 100.00% -

天风证券 2 - - - - -

注：1.选择专用交易单元的标准和程序：

（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金

管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

（2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、

行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提

供最优惠合理的佣金率。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华安证券 47,917,729.80 100.00%343,000,000.00 100.00% - -

天风证券 - - - - - -

第30页共31页

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

类号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

别 20%的时间区间

机 01 20170101~20170630 548,527,870.56 0.00 0.00 548,527,870.56 85.31%

构

个 -- - - - - -

人

- -- - - - - -

产品特有风险

单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中，

机构同质化，资金呈现“大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可能给基金带来潜在的流动性风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

中邮创业基金管理股份有限公司

2017年8月29日

第31页共31页
点击查看>>  附件