诺安创新驱动灵活配置混合型

证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安创新驱动混合

基金主代码 001411

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月18日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 849,651,413.98份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 诺安创新驱动混合A 诺安创新驱动混合C

下属分级基金的交易代码： 001411 002051

报告期末下属分级基金的份额总额 134,223,889.23份 715,427,524.75份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采取大类资产配置策略，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比

较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根

据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳

定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一

定风险前提下获取较高收益的资产组合。

本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相

对变化，动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

2、股票投资策略

（1）创新驱动型相关主题上市公司的界定

创新型相关企业是指拥有自主知识产权的核心技术、知名品牌，具有良好的

创新管理和文化，整体技术水平在同行业居于先进地位，在市场竞争中具有

优势和持续发展能力的企业。创新驱动型公司可以简单的理解为传统行业在

投资策略 技术、品牌、管理文化等方面往新兴行业、朝阳行业转型的公司，也可以是

部分新兴行业类公司在原有技术、文化的基础上进一步的突破。

创新驱动型企业往往具备一定的特征：如以研究开发为企业的核心职能之一；

集研发、生产、销售三位一体；较早且富于想象地确定一个潜在市场；关注

潜在市场，努力培养、帮助用户；有着高效的协调研究与开发、生产和销售

的企业家精神；与客户和保持密切联系，紧且市场需求；结合国家新兴发展

战略、拓展产业布局；通过外延或内部激励，实现效率的提高等等。

符合上述特征的企业，我们可以看成是创新驱动型企业。创新驱动型企业大

多分布在高科技行业、消费品行业、知识密集型服务或国家政策倡导的新行

业：如新能源汽车、工业机器人、智能建筑等。创新驱动型企业是一个国家

最有活力的企业，应该成为政府重点扶植的对象，也是本基金未来重点的投

资对象。

（2）公司基本面评价

在创新驱动型公司中，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的

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公司。

1）公司所处行业市场空间相对于公司目前收入体量足够大

本基金主要通过行业数据以及公司披露等信息，对公司所处行业未来的市场

容量判断，重点投资于行业处于蓝海阶段的公司。但在红海类行业里，如公

司具备相关优势且有足够能力抢占竞争对手份额的，也是本基金投资的方向。

2）公司所在行业景气度较高，最好具备一定的政策扶持

本基金主要通过密切关注国家相关产业政策、规划动态，同时深入进行上、

下游产业链调研，适时对各行业景气度变化情况进行研判，重点投资于行业

景气度较高且、有政策支持、未来成长具有可持续性的公司。

3）公司所在行业竞争格局良好，有竞争优势

本基金主要通过密切跟踪行业集中度、行业内主要竞争对手策略及各公司产

品（或服务）的市场份额、以及公司自身的竞争优势，判断公司所处行业格

局，重点投资于处于行业龙头地位或具备成为龙头潜力的优势公司。

4）公司自身具备一定的壁垒或者优势

通过密切跟踪、调研相关公司以及竞争对手，了解公司在技术、管理、销售、

资金等方面是否有对手不可复制的壁垒，以该特点出发评估公司的竞争力以

及长期成长性，对具备壁垒的公司会给予重点投资。

5）公司管理层素质较高

选择管理层素质较高的公司，如高管管理团队具备较强的研发能力或者营销

能力；公司已建立起完善的法人治理结构；激励与利益分配机制设置合理；

公司长期愿景清晰；企业文化积极向上，具备大的蓝图和发展战略。

（3）估值水平分析

本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值

方法。可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈

率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折

旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利

贴现模型（DDM）等。

通过估值水平分析，基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。

（4）股票组合的构建与调整

在估值分析的基础上，本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股

票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。

3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具

体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策

略。

4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。

作为辅助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风

险调整收益。

5、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨

慎的原则，参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的

有关规定执行。

在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略，即在保有股票头寸不变的情

况下或者逐步降低股票仓位后，在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进

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行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

6、资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过对资产池结构和质量

的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支

持证券未来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动

性，谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规

模并进行分散投资，以降低流动性风险。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明

书更新中公告。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指数的混合指数，即：沪

深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金

与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 马宏 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺

安基金管理有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 诺安创新驱动混合A 诺安创新驱动混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 2,813,132.39 13,934,830.75

本期利润 2,039,845.04 10,176,322.59

加权平均基金份额本期利润 0.0136 0.0130

本期基金份额净值增长率 1.37% 1.27%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0103 0.0074

期末基金资产净值 135,606,068.74 720,693,643.92

期末基金份额净值 1.010 1.007

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安创新驱动混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.00% 0.13% 3.46% 0.40% -2.46% -0.27%

过去三个月 0.90% 0.12% 3.70% 0.38% -2.80% -0.26%

过去六个月 1.37% 0.11% 6.30% 0.35% -4.93% -0.24%

过去一年 2.35% 0.11% 9.67% 0.41% -7.32% -0.30%

自基金合同 5.42% 0.10% -14.25% 1.08% 19.67% -0.98%

生效起至今

诺安创新驱动混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.00% 0.12% 3.46% 0.40% -2.46% -0.28%

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过去三个月 0.80% 0.11% 3.70% 0.38% -2.90% -0.27%

过去六个月 1.27% 0.11% 6.30% 0.35% -5.03% -0.24%

过去一年 2.16% 0.11% 9.67% 0.41% -7.51% -0.30%

自基金合同 4.08% 0.10% 1.41% 0.74% 2.67% -0.64%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

诺安创新驱动混合A

诺安创新驱动混合C

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注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、

诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

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诺安优势行业 硕士，2008年加入诺安

灵活配置混合 基金管理有限公司，历任

型证券投资基 研究员、基金经理助理。

金基金经理、 2014年6月起任诺安优

诺安稳健回报 势行业灵活配置混合型证

吴博俊 灵活配置混合 2015年6月 - 9 券投资基金基金经理，

型证券投资基 18日 2015年6月起任诺安稳

金基金经理及 健回报灵活配置混合型证

诺安创新驱动 券投资基金基金经理及诺

灵活配置混合 安创新驱动灵活配置混合

型证券投资基 型证券投资基金基金经理。

金基金经理

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司

更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价 第10页共34页

交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

7月PMI小幅下滑，生产端下滑幅度大于需求端，需求端再次显示出较强韧性。产成品库存

继续回落，但原材料库存指标和采购量指标相对坚挺显示出了企业一定程度的补库意愿。综合来看，前期市场对于经济的过度悲观预期确实有过于强调需求端之嫌，当前经济数据超预期走好，供给侧改革的影响效力略强于需求端的下行幅度是主要原因，由此从统计口径的角度带动的相关经济指标相应走好。从近期政策动向来看，预计供给端效应的以上逻辑仍将对经济数据起到支撑，供给端应得到更多关注，综合来看我们认为中短期之内当前经济状况的平稳向好很可能将延续，但当前经济背景下对于新周期开启仍需谨慎看待。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，诺安创新驱动混合A的基金份额净值为1.010元。本报告期基金份额净值增

长率为1.37%，同期业绩比较基准收益率为6.30%。

截至报告期末，诺安创新驱动混合C的基金份额净值为1.007元。本报告期基金份额净值增

长率为1.27%，同期业绩比较基准收益率为6.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年剩余时间，中央经济工作会议“稳中求进”工作总基调更为强调“进”和改革。

经济增长等短期目标略有淡化，更为关注供给侧改革等长期性目标。这一背景下，财政与货币政策侧重点也相应应该会有所调整。财政政策稳增长任务弱化，未来强调服务于供给侧改革，更多向民生、教育、医疗等公共服务领域倾斜；货币政策“数量”目标弱化，2017年更为强调转型 第11页共34页

与制度建设。股票投资方面，优质蓝筹股以及低估值业绩增长的成长股都会是我们2017投资的

主要方向。另外，结合政策方面，国企改革、十三五规划等政策主题投资依然值得跟踪关注。同时，静待注册制推出的契机。债券配置方面，震荡市中，我们会适当加大在高等级、短期限的债券的配置比例以获取稳定的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、风险控制部、监察稽核部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，

每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行

收益分配。

本基金本报告期共进行利润分配一次。2017年3月22日（权益登记日）进行第一次利润分

配，诺安创新驱动A共分配利润6,565,114.51元，每10份基金份额分红0.4400元；创新驱动

C共分配利润34,546,491.09元，每10份基金份额分红0.4400元。符合本基金合同约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为41,111,605.60元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 55,118,540.66 139,958,796.70

结算备付金 944,777.59 301,028.07

存出保证金 122,415.15 55,771.50

交易性金融资产 656,026,553.20 647,007,783.13

其中：股票投资 109,454,553.20 118,103,414.39

基金投资 - -

债券投资 546,572,000.00 528,904,368.74

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 143,000,614.50 199,500,419.25

应收证券清算款 820,352.92 210,238.77

应收利息 6,498,512.67 5,862,363.16

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 862,531,766.69 992,896,400.58

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 4,135,051.54 -

应付赎回款 717,603.70 394,605.46

应付管理人报酬 452,057.43 804,909.31

应付托管费 188,357.26 211,589.68

应付销售服务费 63,896.24 69,198.38

应付交易费用 544,710.34 222,171.75

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 130,377.52 180,741.75

负债合计 6,232,054.03 1,883,216.33

所有者权益：

实收基金 849,651,413.98 954,270,687.97

未分配利润 6,648,298.68 36,742,496.28

所有者权益合计 856,299,712.66 991,013,184.25

负债和所有者权益总计 862,531,766.69 992,896,400.58

注：报告截止日2017年6月30日，诺安创新驱动混合A基金份额净值1.010元，基金份额总额

134,223,889.23份；诺安创新驱动混合C基金份额净值1.007元，基金份额总额

715,427,524.75份。诺安创新驱动混合份额总额合计为849,651,413.98份。

6.2 利润表

会计主体：诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

一、收入 18,222,257.54 47,572,674.62

1.利息收入 10,941,647.22 23,658,785.76

其中：存款利息收入 738,521.97 1,064,758.85

债券利息收入 7,429,337.02 12,546,321.87

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,773,788.23 10,047,705.04

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 11,789,078.97 12,314,624.30

其中：股票投资收益 12,335,158.64 7,501,183.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 -1,430,601.56 4,591,358.84

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 884,521.89 222,081.47

3.公允价值变动收益（损失以 -4,531,795.51 10,625,365.43

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

第15页共34页

5.其他收入（损失以“-”号填 23,326.86 973,899.13

列）

减：二、费用 6,006,089.91 21,041,074.35

1．管理人报酬 2,829,570.52 16,484,013.05

2．托管费 1,178,987.70 2,747,335.53

3．销售服务费 395,658.42 711,024.15

4．交易费用 1,427,556.40 684,216.27

5．利息支出 3,646.65 234,979.45

其中：卖出回购金融资产支出 3,646.65 234,979.45

6．其他费用 170,670.22 179,505.90

三、利润总额（亏损总额以 12,216,167.63 26,531,600.27

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 12,216,167.63 26,531,600.27

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 954,270,687.97 36,742,496.28 991,013,184.25

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 12,216,167.63 12,216,167.63

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -104,619,273.99 -1,198,759.63 -105,818,033.62

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 2,404,694.65 9,618.54 2,414,313.19

2.基金赎回款 -107,023,968.64 -1,208,378.17 -108,232,346.81

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - -41,111,605.60 -41,111,605.60

值减少以“-”号填列）

第16页共34页

五、期末所有者权益 849,651,413.98 6,648,298.68 856,299,712.66

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,642,465,782.23 59,043,973.02 4,701,509,755.25

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 26,531,600.27 26,531,600.27

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -3,367,026,153.57 -48,513,951.67 -3,415,540,105.24

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 147,136,084.16 1,765,633.01 148,901,717.17

2.基金赎回款 -3,514,162,237.73 -50,279,584.68 -3,564,441,822.41

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,275,439,628.66 37,061,621.62 1,312,501,250.28

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2015]1026号文《关于准予诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，于2015年6月4日至2015年6月12日向社会进行公开募集，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资，募集的有效认购金额为人民币

6,170,337,782.74元，其中净认购额为人民币6,170,023,846.48元，折合

6,170,023,846.48份基金份额，有效认购金额产生的利息为人民币313,936.26元，折合

第17页共34页

313,936.26份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2015年6月18日，

合同生效日基金份额为6,170,337,782.74份基金单位。

根据2015年11月18日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安创新驱动灵活配置混合型

证券投资基金新增基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自2015年11

月18日起，本基金将设两级基金份额：A 类基金份额和C 类基金份额。A 类基金份额的基金代

码为001411（与分级前基金代码相同）。新设C类基金份额代码为002051。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

第18页共34页

6.4.6税项

根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》

、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号

文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证

监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号

《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]

36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]

140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]

2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号文《关于资管产品

增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下简称“营改增”

)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳

营业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运

用基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产

管理产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对资产管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不

再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对

价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个 第19页共34页

月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，

暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至

2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后

的，暂免征收个人所得税。

（7） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机

构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

第20页共34页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 2,829,570.52 16,484,013.05

的管理费

其中：支付销售机构的 1,520,791.50 5,475,129.53

客户维护费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提，管理费的计算方法如下：

H=E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,178,987.70 2,747,335.53

的托管费

注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。

托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

第21页共34页

诺安创新驱动混合 诺安创新驱动混合 合计

A C

诺安基金管理有限公司 - 395,646.24 395,646.24

(管理人)

中国工商银行股份有限 - - -

公司(托管人)

合计 - 395,646.24 395,646.24

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 诺安创新驱动混合 诺安创新驱动混合

A C 合计

诺安基金管理有限公司 - 711,005.80 711,005.80

(管理人)

中国工商银行股份有限 - - -

公司(托管人)

合计 - 711,005.80 711,005.80

注：本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%，按

前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为C级基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C级基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

第22页共34页

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 55,118,540.66 732,289.14 105,710,159.26 732,823.63

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

2017年2017

睿能 6月年 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

28日 7月 通受限

6日

2017年2017

旭升 6月年 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

7月 通受限

30日

10日

2017年2017

百达 6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

7月 通受限

27日

5日

2017年2017

君禾 6月年 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

23日 7月 通受限

3日

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通

第23页共34页

受限的债券和权证。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末

码 名称停牌日期 原因 估值单价 日期 开盘 （股） 成本总额 期末估值总额备注

单价

中国2017年 重大

601989重工5月31日 6.21 - -230,0001,447,238.45 1,428,300.00-

事项

老白2017年 重大

600559干酒1月23日 22.69 - - 43,700 998,646.00 991,553.00-

事项

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款,无抵押债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

106,985,126.41元，属于第二层级的余额为548,991,853.00元，属于第三层级的余额为

49,573.79元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。(2016年12月31日，

本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为112,983,681.97元，属于第

第24页共34页

二层级的余额为533,786,406.15元，属于第三层级的余额为237,695.01元，其中列入属于第三

层级的金融工具为未上市交易的股票和债券)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 109,454,553.20 12.69

其中：股票 109,454,553.20 12.69

2 固定收益投资 546,572,000.00 63.37

其中：债券 546,572,000.00 63.37

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 143,000,614.50 16.58

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 56,063,318.25 6.50

7 其他各项资产 7,441,280.74 0.86

8 合计 862,531,766.69 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 6,608,888.00 0.77

B 采矿业 2,010,270.00 0.23

C 制造业 53,571,810.96 6.26

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

第25页共34页

E 建筑业 4,369,753.00 0.51

F 批发和零售业 4,032,494.00 0.47

G 交通运输、仓储和邮政业 1,465,282.00 0.17

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 3,681,011.14 0.43

务业

J 金融业 12,871,614.00 1.50

K 房地产业 6,790,388.00 0.79

L 租赁和商务服务业 4,948,096.00 0.58

M 科学研究和技术服务业 1,133,568.00 0.13

N 水利、环境和公共设施管理业 501,685.00 0.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,469,693.10 0.87

S 综合 - -

合计 109,454,553.20 12.78

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002027 分众传媒 359,600 4,948,096.00 0.58

2 600176 中国巨石 370,080 4,063,478.40 0.47

3 000895 双汇发展 169,600 4,028,000.00 0.47

4 601166 兴业银行 218,300 3,680,538.00 0.43

5 600030 中信证券 186,300 3,170,826.00 0.37

6 601636 旗滨集团 685,591 3,092,015.41 0.36

7 600664 哈药股份 516,700 3,002,027.00 0.35

8 002234 民和股份 238,200 2,963,208.00 0.35

9 601801 皖新传媒 208,355 2,879,466.10 0.34

10 300027 华谊兄弟 316,300 2,558,867.00 0.30

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

第26页共34页

1 000928 中钢国际 11,022,445.20 1.11

2 601166 兴业银行 8,997,297.00 0.91

3 601336 新华保险 8,598,680.50 0.87

4 000065 北方国际 7,095,742.00 0.72

5 600089 特变电工 7,035,654.67 0.71

6 002027 分众传媒 6,996,005.00 0.71

7 601231 环旭电子 6,931,780.31 0.70

8 601989 中国重工 6,498,302.00 0.66

9 600887 伊利股份 6,206,790.02 0.63

10 002236 大华股份 5,997,610.00 0.61

11 000063 中兴通讯 5,994,542.60 0.60

12 601628 中国人寿 5,991,367.00 0.60

13 002371 北方华创 5,902,840.00 0.60

14 300316 晶盛机电 5,876,669.34 0.59

15 600690 青岛海尔 5,532,865.00 0.56

16 600197 伊力特 5,138,107.12 0.52

17 601881 中国银河 4,998,652.60 0.50

18 600048 保利地产 4,998,521.00 0.50

19 001979 招商蛇口 4,998,268.00 0.50

20 002013 中航机电 4,997,938.00 0.50

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600209 罗顿发展 14,924,460.34 1.51

2 000928 中钢国际 11,289,876.80 1.14

3 601336 新华保险 8,609,395.28 0.87

4 601628 中国人寿 8,194,351.08 0.83

5 601231 环旭电子 7,448,733.24 0.75

6 600089 特变电工 6,850,154.43 0.69

7 000546 金圆股份 6,314,283.49 0.64

8 000065 北方国际 5,889,472.63 0.59

9 601881 中国银河 5,845,126.36 0.59

10 002371 北方华创 5,797,033.51 0.58

11 300316 晶盛机电 5,796,908.00 0.58

第27页共34页

12 600690 青岛海尔 5,727,312.02 0.58

13 600489 中金黄金 5,598,849.14 0.56

14 601166 兴业银行 5,467,102.45 0.55

15 000022 深赤湾Ａ 5,287,011.32 0.53

16 002236 大华股份 5,256,061.00 0.53

17 600068 葛洲坝 5,012,422.92 0.51

18 600036 招商银行 4,996,593.00 0.50

19 002791 坚朗五金 4,987,071.99 0.50

20 600428 中远海特 4,929,437.01 0.50

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 459,721,313.95

卖出股票收入（成交）总额 473,774,181.46

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,914,000.00 2.33

其中：政策性金融债 19,914,000.00 2.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 240,877,000.00 28.13

6 中期票据 30,375,000.00 3.55

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 255,406,000.00 29.83

9 其他 - -

10 合计 546,572,000.00 63.83

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 011698561 16华侨城SCP005 500,000 50,175,000.00 5.86

2 011698597 16泸州窖SCP002 500,000 50,165,000.00 5.86

2 011698709 16现代投资SCP002 500,000 50,165,000.00 5.86

3 011698589 16鲁国资SCP002 500,000 50,160,000.00 5.86

第28页共34页

4 041651032 16桂投资CP002 400,000 40,212,000.00 4.70

5 1382023 13陕交建MTN1 300,000 30,375,000.00 3.55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门

立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 122,415.15

2 应收证券清算款 820,352.92

3 应收股利 -

4 应收利息 6,498,512.67

第29页共34页

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,441,280.74

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第30页共34页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级别 户数 份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

诺安

创新

驱动 2,914 46,061.73 51,572.36 0.04% 134,172,316.87 99.96%

混合

A

诺安

创新

驱动 1 715,427,524.75 715,427,524.75 100.00% 0.00 0.00%

混合

C

合计 2,915 291,475.61 715,479,097.11 84.21% 134,172,316.87 15.79%

注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 诺安创新驱动混合A 0

金投资和研究部门负责人 诺安创新驱动混合C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 诺安创新驱动混合A 0

放式基金 诺安创新驱动混合C 0

合计 0

第31页共34页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安创新驱动混 诺安创新驱动混

合A 合C

基金合同生效日（2015年6月18日）基金 6,170,337,782.74 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 169,123,163.22 785,147,524.75

本报告期基金总申购份额 2,404,694.65 -

减:本报告期基金总赎回份额 37,303,968.64 69,720,000.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 134,223,889.23 715,427,524.75

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中

国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2017年4月29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第32页共34页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信建投 1527,473,705.73 56.63% 491,238.26 56.63% -

招商证券 1404,038,134.96 43.37% 376,281.71 43.37% -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元变更情况:无

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信建投 4,124,438.70 80.93% - - - -

招商证券 972,041.26 19.07% - - - -

第33页共34页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额

类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时间区间

机 1 2017.1.1-2017.6.30 785,147,524.75 - 69,720,000.00 715,427,524.75 84.20%

构

个- - - - - - -

人

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投

资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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