华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞健康生活混合

基金主代码 001398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月18日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,113,166,640.87份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过深入研究，本基金投资于健康生活相关行业优质

的成长性公司，在有效控制风险的前提下，力争为投

资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏

观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判

断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测

宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析

比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特

征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确

定基金资产在各类别资产间的分配比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 王永民

人 联系电话 021-38601777 010-66594896

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场

1号楼17层及托管人住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -10,154,446.00

本期利润 97,575,617.45

加权平均基金份额本期利润 0.0811

本期基金份额净值增长率 12.18%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.2886

期末基金资产净值 840,134,421.21

期末基金份额净值 0.755

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.70% 1.09% 4.01% 0.54% 3.69% 0.55%

过去三个月 4.43% 0.92% 4.90% 0.49% -0.47% 0.43%

过去六个月 12.18% 0.86% 8.65% 0.45% 3.53% 0.41%

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过去一年 3.00% 0.87% 13.30% 0.54% -10.30% 0.33%

自合同生效 -24.50% 2.36% -21.54% 1.44% -2.96% 0.92%

日至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：图示日期为2015年6月18日至2017年6月30日。

按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资

比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围：本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-

95%，其中投资于健康生活主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 第5页共31页

准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构

成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股

份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券

投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士。19年证券

（基金）从业经历，新加

坡国立大学MBA。历任中

大投资管理有限公司行业

研究员及中信基金管理有

限公司的行业研究员。

2007年6月加入本公司，

任高级行业研究员，

投资部 2007年11月起担任基金

总监、 2015年6月 经理助理，自2009年

吕慧建 本基金 18日 - 19 11月起担任华泰柏瑞

的基金 （原友邦华泰）行业领先

经理 混合基金基金经理。

2015年6月起任投资部

总监与华泰柏瑞健康生活

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

2016年12月起任华泰柏

瑞行业竞争优势灵活配置

混合型证券投资基金的基

金经理。

博士研究生，11年证券

（基金）从业经历。

2006年7月至2007年

9月任邦联资产管理有限

公司研究员；2007年

9月加入华泰柏瑞基金管

理有限公司，历任研究员、

高级研究员、基金经理助

本基金 理。2014年4月至

徐晓杰 基金经 2015年6月 - 11 2015年5月任研究部总

理 18日 监助理。2015年5月起

任华泰柏瑞行业领先混合

型证券投资基金的基金经

理。2015年6月起任华

泰柏瑞健康生活灵活配置

混合型证券投资基金的基

金经理。2015年10月起

任华泰柏瑞激励动力灵活

配置混合型证券投资基金

的基金经理。

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管 第8页共31页

理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年中国经济运行良好，投资、消费、出口三驾马车均表现稳健并有所回升，

PMI持续保持在扩张区间。供给侧改革政策效果显着，煤炭、钢铁、水泥、化工等产品价格回升，

上游企业盈利大幅改善。

在金融行业去杠杆政策影响下，货币环境边际趋紧，货币增速下行，6月份M2增速为

9.4%，是近年来的历史最低增速。货币当局通过货币市场政策工具调控利率走势，市场利率在一季度阶段性上行，随后回落并保持稳定。

A股市场在一季度走出上涨行情，家电、食品、电子为代表的低估值蓝筹股组成的“漂亮板

块”持续上涨。4月份，大宗商品价格回落，同时受金融去杠杆政策影响，A股市场出现调整。

5月份后，在周期板块上涨拉动下，上证指数持续上涨。上半年，行业分化较大，沪深300上涨

10.78%，创业板下跌7.34%。

本基金主要配置在消费、电子、优势制造业，持仓取得良好收益，但上游周期板块严重低配，错过了盈利机会，配置在成长股板块中的个股表现疲弱，对净值有负贡献。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7550元；本报告期基金份额净值增长率为12.18%，业

绩比较基准收益率为8.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从上半年情况来看，中国经济调整取得积极进展，特别是供给侧改革效果显着，改善了传统行业的供求关系，企业盈利改善，对经济运行产生了积极影响，基本可以认定中国经济调整已经短期见底，并有望继续向好。

我们将进一步观察企业盈利改善是否带动制造业投资回收、提振消费增长。从上市公司现阶段的经营数据看，盈利改善仍仅仅是局部性的。

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金融去杠杆仍然会继续制约A股市场的股价表现。从目前情况来看，市场整体估值扩张动力

仍然相对有限，股票市场全面上涨的条件并不充分。

从整体看，我们对A股市场投资继续持有积极态度。中国经济体量庞大，优秀公司拥有巨大

的发展空间，从而带来众多的投资机会。我们将继续保持稳定的投资风格，综合盈利趋势、估值等因素精选投资标的，耐心持股，用时间换空间，争取获得较好的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；

每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收

益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金可分配收益为0元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞健康生活灵活配置 第10页共31页

混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 45,284,567.03 50,606,416.95

结算备付金 1,184,791.48 2,713,532.52

存出保证金 148,114.89 223,675.01

交易性金融资产 796,569,920.54 820,348,378.39

其中：股票投资 796,569,920.54 820,348,378.39

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 5,928,600.62 2,096,781.57

应收利息 9,657.51 12,335.43

应收股利 - -

应收申购款 3,650.12 2,416.45

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 849,129,302.19 876,003,536.32

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 4,034,637.33

应付赎回款 6,994,159.59 646,644.13

应付管理人报酬 1,023,349.82 1,139,698.04

应付托管费 170,558.30 189,949.71

应付销售服务费 - -

应付交易费用 604,149.00 1,570,212.65

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 202,664.27 391,218.03

负债合计 8,994,880.98 7,972,359.89

所有者权益：

实收基金 1,113,166,640.87 1,289,337,723.97

未分配利润 -273,032,219.66 -421,306,547.54

所有者权益合计 840,134,421.21 868,031,176.43

负债和所有者权益总计 849,129,302.19 876,003,536.32

注：报告截止日2017年6月30日，华泰柏瑞健康生活基金份额净值0.755元，基金份额总额

1,113,166,640.87份。

6.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 107,729,839.08 -153,184,099.89

1.利息收入 186,631.78 245,376.79

其中：存款利息收入 186,631.78 245,376.79

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -266,891.55 -109,238,923.43

其中：股票投资收益 -4,748,470.00 -113,056,314.88

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 4,481,578.45 3,817,391.45

3.公允价值变动收益（损失以 107,730,063.45 -44,375,553.34

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 80,035.40 185,000.09

列）

减：二、费用 10,154,221.63 12,422,359.56

1．管理人报酬 6,339,722.59 8,011,985.11

2．托管费 1,056,620.46 1,335,330.92

3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -

4．交易费用 2,544,859.98 2,864,247.91

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 213,018.60 210,795.62

三、利润总额（亏损总额以“- 97,575,617.45 -165,606,459.45

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 97,575,617.45 -165,606,459.45

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金

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本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,289,337,723.97 -421,306,547.54 868,031,176.43

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 97,575,617.45 97,575,617.45

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -176,171,083.10 50,698,710.43 -125,472,372.67

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,001,220.51 -1,175,553.92 2,825,666.59

2.基金赎回款 -180,172,303.61 51,874,264.35 -128,298,039.26

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,113,166,640.87 -273,032,219.66 840,134,421.21

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,599,156,286.10 -265,054,714.53 1,334,101,571.57

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -165,606,459.45 -165,606,459.45

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -105,000,000.33 31,550,754.83 -73,449,245.50

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 45,167,590.57 -14,261,621.63 30,905,968.94

2.基金赎回款 -150,167,590.90 45,812,376.46 -104,355,214.44

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

第14页共31页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,494,156,285.77 -399,110,419.15 1,095,045,866.62

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 920号《关于准予华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,903,380,770.67元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第784号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,903,644,804.44份基金份额，其中认购资金利息折合264,033.77份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%；其中其中投资于健康生活主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 第15页共31页

应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较

基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第16页共31页

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个

月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年

(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得

额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第17页共31页

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比

例

华泰证券股份有限公司 236,167,965.34 14.34% - -

6.4.7.1.2 债券交易

注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

华泰证券股份有限 215,220.61 14.26% - -

公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

- - - - -

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 6,339,722.59 8,011,985.11

的管理费

其中：支付销售机构的 2,863,833.87 3,766,116.46

客户维护费

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如

下：

第18页共31页

H= E×1.50%÷当年天数

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,056,620.46 1,335,330.92

的托管费

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法

如下：

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.7.2.3 销售服务费

注：本基金本期无发生关联方销售服务费。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期基金管理人未投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期基金管理人之外其他关联方未投资本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第19页共31页

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份 45,284,567.03 174,169.46 68,371,752.24 222,399.70

有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

长缆 2017年 2017 新股流

002879 科技 6月5日年7月 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

金龙 2017年 2017 新股流

002882羽 6月年7月 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

15日 17日

睿能 2017年 2017 新股流

603933 科技 6月年7月 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

28日 6日

旭升 2017年 2017 新股流

603305 股份 6月年7月 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

30日 10日

百达 2017年 2017 新股流

603331 精工 6月年7月 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

富满 2017年 2017 新股流

300671 电子 6月年7月 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

27日 5日

君禾 2017年 2017 新股流

603617 股份 6月年7月 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 3日

第20页共31页

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码名称日期原价 日期价 成本总额 额

因

2016 2017

海兰年 临时 年

300065信 12月 停牌 24.49 7月 23.07 1,852,500 38,926,975.5745,367,725.00 -

8日 6日

2017 2017

东方年 临时 年

300367网力 5月 停牌 20.63 7月 18.01 2,100,000 48,396,897.2743,323,000.00 -

31日 3日

2017

郑煤年 临时

601717机 4月 停牌 7.55 - - 5,500,000 42,049,242.3541,525,000.00 -

24日

2017

信威年 临时

600485集团 6月 停牌 14.59- - 350,000 8,320,693.985,106,500.00 -

27日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

第21页共31页

（%）

1 权益投资 796,569,920.54 93.81

其中：股票 796,569,920.54 93.81

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 46,469,358.51 5.47

7 其他各项资产 6,090,023.14 0.72

8 合计 849,129,302.19 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 662,201,982.95 78.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 38,778.24 0.00

F 批发和零售业 38,031,636.00 4.53

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 84,111,639.62 10.01

业

J 金融业 187,943.49 0.02

K 房地产业 11,142,940.24 1.33

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 855,000.00 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第22页共31页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 796,569,920.54 94.81

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600872 中炬高新 3,850,000 70,455,000.00 8.39

2 002507 涪陵榨菜 5,500,022 61,820,247.28 7.36

3 600056 中国医药 2,200,045 57,091,167.75 6.80

4 300038 梅泰诺 1,300,077 55,058,260.95 6.55

5 002430 杭氧股份 6,100,000 53,619,000.00 6.38

6 300310 宜通世纪 3,700,000 48,914,000.00 5.82

7 600703 三安光电 2,400,053 47,281,044.10 5.63

8 002271 东方雨虹 1,250,000 46,375,000.00 5.52

9 300065 海兰信 1,852,500 45,367,725.00 5.40

10 002583 海能达 2,800,000 45,052,000.00 5.36

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网

站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

第23页共31页

比例（％）

1 002430 杭氧股份 56,131,552.56 6.47

2 002507 涪陵榨菜 47,381,172.64 5.46

3 002583 海能达 46,585,546.55 5.37

4 601717 郑煤机 43,157,226.50 4.97

5 600703 三安光电 39,499,907.19 4.55

6 002271 东方雨虹 37,583,103.76 4.33

7 601933 永辉超市 33,877,255.82 3.90

8 002140 东华科技 28,850,766.14 3.32

9 002595 豪迈科技 23,334,422.79 2.69

10 300296 利亚德 23,131,371.88 2.66

11 300144 宋城演艺 22,435,713.70 2.58

12 000581 威孚高科 19,656,471.48 2.26

13 300324 旋极信息 17,800,285.18 2.05

14 300166 东方国信 17,253,229.17 1.99

15 002517 恺英网络 16,923,090.37 1.95

16 600566 济川药业 16,792,863.00 1.93

17 600309 万华化学 16,530,161.54 1.90

18 600582 天地科技 15,698,912.00 1.81

19 002241 歌尔股份 15,462,840.76 1.78

20 002174 游族网络 14,938,242.62 1.72

注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002236 大华股份 69,196,675.50 7.97

2 300144 宋城演艺 56,911,746.20 6.56

3 600816 安信信托 51,284,741.68 5.91

4 002714 牧原股份 49,616,020.88 5.72

5 600054 黄山旅游 47,405,614.21 5.46

6 002475 立讯精密 42,881,764.79 4.94

7 300296 利亚德 32,066,406.72 3.69

8 300113 顺网科技 28,138,847.59 3.24

9 002140 东华科技 27,172,895.69 3.13

10 002595 豪迈科技 26,405,231.38 3.04

第24页共31页

11 002572 索菲亚 26,023,097.85 3.00

12 300115 长盈精密 21,390,248.57 2.46

13 600309 万华化学 18,717,450.00 2.16

14 300324 旋极信息 18,350,398.27 2.11

15 300166 东方国信 16,928,596.69 1.95

16 000725 京东方Ａ 16,143,000.00 1.86

17 002410 广联达 15,796,215.74 1.82

18 002235 安妮股份 14,816,876.30 1.71

19 002174 游族网络 14,620,961.12 1.68

20 002008 大族激光 14,505,440.34 1.67

注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 762,243,804.47

卖出股票收入（成交）总额 889,003,855.77

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

第25页共31页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 148,114.89

2 应收证券清算款 5,928,600.62

3 应收股利 -

4 应收利息 9,657.51

5 应收申购款 3,650.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,090,023.14

第26页共31页

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300065 海兰信 45,367,725.00 5.40 停牌

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

11,581 96,120.08 1,684,023.10 0.15% 1,111,482,617.77 99.85%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：1、期末基金从业人员持有本基金份额为0。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年6月18日）基金份额总额 1,903,644,804.44

本报告期期初基金份额总额 1,289,337,723.97

本报告期基金总申购份额 4,001,220.51

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减:本报告期基金总赎回份额 180,172,303.61

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,113,166,640.87

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

华安证券 2 288,176,846.22 17.50% 263,164.01 17.43% -

中信建投 3 240,149,049.04 14.58% 219,240.91 14.52% -

华泰证券 2 236,167,965.34 14.34% 215,220.61 14.26% -

银河证券 2 173,304,834.68 10.52% 161,400.86 10.69% -

光大证券 2 155,147,875.95 9.42% 141,387.01 9.36% -

万联证券 2 135,818,047.85 8.25% 123,770.96 8.20% -

广发证券 2 88,782,289.04 5.39% 82,293.75 5.45% -

长江证券 1 81,686,099.48 4.96% 76,074.74 5.04% -

兴业证券 1 77,241,309.49 4.69% 70,390.45 4.66% -

东吴证券 1 52,363,539.31 3.18% 47,718.85 3.16% -

国泰君安 1 44,972,393.05 2.73% 41,882.85 2.77% -

瑞银证券 1 37,014,695.93 2.25% 33,731.40 2.23% -

东北证券 1 21,939,059.99 1.33% 20,431.86 1.35% -

恒泰证券 1 14,025,710.21 0.85% 13,062.46 0.87% -

海通证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

齐鲁证券 1 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

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2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华安证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

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国元证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

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