华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投 资基金 2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞健康生活混合

交易代码 001398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月18日

报告期末基金份额总额 1,404,314,764.21份

通过深入研究，本基金投资于健康生活相关行业优

投资目标 质的成长性公司，在有效控制风险的前提下，力争

为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪

宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，

判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究

投资策略 预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，

分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险

收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此

基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于

债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日

）

1.本期已实现收益 17,877,208.13

2.本期利润 -9,208,442.02

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0063

4.期末基金资产净值 1,020,010,654.15

5.期末基金份额净值 0.726

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -0.95% 0.91% 2.81% 0.64% -3.76% 0.27%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：图示日期为2015年6月18日至2016年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

吕慧建先生，新加坡

国立大学MBA。历任

中大投资管理有限公

本基金基 司行业研究员及中信

金经理、 2015年 基金管理有限公司的

吕慧建 投资部总 6月18日 - 18年 行业研究员。

监 2007年6月加入本公

司，任高级行业研究

员，2007年11月起

担任基金经理助理，

自2009年11月起担

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任华泰柏瑞（原友邦

华泰）行业领先混合

基金基金经理。

2015年6月起任投资

部总监与华泰柏瑞健

康生活灵活配置混合

型证券投资基金的基

金经理。

博士研究生，10年证

券（基金）从业经历。

2006年7月至

2007年9月任邦联资

产管理有限公司研究

员；2007年9月加入

华泰柏瑞基金管理有

限公司，历任研究员、

高级研究员、基金经

理助理。2014年4月

本基金基 2015年 至2015年5月任研

徐晓杰 金经理 6月18日 - 10 究部总监助理。

2015年5月起任华泰

柏瑞行业领先混合型

证券投资基金的基金

经理。2015年6月起

任华泰柏瑞健康生活

灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

2015年10月起任华

泰柏瑞激励动力灵活

配置混合型证券投资

基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指 第5页共10页

令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年三季度宏观经济运行基本稳定，固定资产投资增速，包括房地产投资、制造业固定

资产投资增速继续下行探底，消费基本稳定；受旺季影响，大宗商品在7、8月份出现一定幅度

上涨，CPI稳定，PPI降幅收窄，工业增加值增速略有回升。

实体经济资金需求疲弱，贷款增速、M2增速有小幅回落，货币环境整体较为宽松。

A股市场在二季度走势回落的基础上，三季度有一定反弹，上证在3000点上下窄幅盘整，

行业走势分化较大。其中，上游煤炭、钢铁以及低估值消费个股包括家电、医药走势较强，沪深300在三季度上涨2.64%，但TMT走势疲弱，创业板下跌0.46%。

本基金主要配置在科技成长股配置较重，消费股主要配置在休闲消费、养殖等板块上，和市场强势板块匹配度低，导致三季度表现疲弱，跑输基准。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.726元，下跌0.95%，同期本基金的业绩比较基准上

涨2.81%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 965,720,207.01 93.06

其中：股票 965,720,207.01 93.06

2 基金投资 - -

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3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 61,187,330.66 5.90

8 其他资产 10,778,222.74 1.04

9 合计 1,037,685,760.41 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 67,937,271.06 6.66

B 采矿业 380,572.00 0.04

C 制造业 459,303,380.54 45.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 24,510.48 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 281,493,587.29 27.60

业

J 金融业 314,669.32 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 60,300,283.50 5.91

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 25,613,432.82 2.51

R 文化、体育和娱乐业 70,352,500.00 6.90

S 综合 - -

合计 965,720,207.01 94.68

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5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 300310 宜通世纪 2,350,000 75,035,500.00 7.36

2 002001 新和成 2,946,003 66,049,387.26 6.48

3 300017 网宿科技 900,077 62,825,374.60 6.16

4 600054 黄山旅游 3,477,525 60,300,283.50 5.91

5 300144 宋城演艺 2,400,000 58,800,000.00 5.76

6 002236 大华股份 3,120,400 48,397,404.00 4.74

7 600485 信威集团 2,700,000 46,278,000.00 4.54

8 300065 海兰信 1,250,000 46,000,000.00 4.51

9 002714 牧原股份 1,800,000 43,974,000.00 4.31

10 002517 恺英网络 1,000,000 43,190,000.00 4.23

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 226,209.40

2 应收证券清算款 10,526,968.05

3 应收股利 -

4 应收利息 12,704.37

5 应收申购款 12,340.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,778,222.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 300310 宜通世纪 75,035,500.00 7.36 临时停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,494,156,285.77

报告期期间基金总申购份额 6,579,933.60

减:报告期期间基金总赎回份额 96,421,455.16

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 1,404,314,764.21

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

8.2 存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可

咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-

38784638公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2016年10月25日

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