博时新趋势灵活配置混合型证券投资基
金摘要
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十四日
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时新趋势混合
基金主代码 001394
交易代码 001394
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,231,262.82 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时新趋势混合 A 博时新趋势混合 C
下属分级基金的交易代码 001394 001395
报告期末下属分级基金的份额总额 4,934,374.07 份 4,296,888.75 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争
为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的
方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调
通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性
的决策。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于
债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 张燕 张燕
联系电话 0755-83199084 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱 yan_zhang@cmbchina.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
3
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标
博时新趋势混合 A 博时新趋势混合 C
本期已实现收益 -5,951,480.43 -2,959,275.72
本期利润 -8,321,435.59 -1,596,846.67
加权平均基金份额本期利润 -0.0801 -0.0707
本期基金份额净值增长率 -0.60% -2.65%
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
博时新趋势混合 A 博时新趋势混合 C
期末可供分配基金份额利润 -0.0870 -0.1094
期末基金资产净值 5,197,592.69 4,428,635.39
期末基金份额净值 1.0533 1.0307
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时新趋势混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 6.20% 0.71% 0.37% 0.01% 5.83% 0.70%
过去三个月 -0.96% 0.78% 1.12% 0.01% -2.08% 0.77%
过去六个月 -0.60% 0.59% 2.23% 0.01% -2.83% 0.58%
过去一年 2.12% 0.45% 4.49% 0.01% -2.37% 0.44%
自基金合同生
效起至今
5.33% 0.33% 9.59% 0.01% -4.26% 0.32%
博时新趋势混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 6.20% 0.71% 0.37% 0.01% 5.83% 0.70%
过去三个月 -2.97% 0.79% 1.12% 0.01% -4.09% 0.78%
过去六个月 -2.65% 0.60% 2.23% 0.01% -4.88% 0.59%
过去一年 2.76% 0.46% 4.20% 0.01% -1.44% 0.45%
自基金合同生
效起至今
3.07% 3.33% 9.20% 0.01% -6.13% 3.32%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时新趋势混合 A
博时新趋势混合 C
注:本基金合同于 2015 年 5 月 29 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(四)投资限制的有
关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2017 年 6 月 30 日,博时基金公司
共管理 186 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年
金账户,管理资产总规模逾 6357.79 亿元人民币,其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民币,累计
分红逾 814 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同
业中名列前茅。
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1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至 2017 年 2 季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时深证基本面 200ETF 今年以来净值增长率为
16.07%,在同类 104 只基金中排名前 10,博时裕富沪深 300 指数、博时上证 50ETF 等今年以来净
值增长率排名前 1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为
20.90%,在同类 128 只基金中排名前 1/6;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率
为 12.13%,在同类基金排名位居前 1/4;混合灵活配置型基金中,博时产业新动力、博时互联网主
题基金今年以来净值增长率分别为 8.95%、8.40%,在同类基金中排名均位于前 1/4。
保本型基金中,博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3;绝对
收益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。
黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 3.67%,在同类 14 只中排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A 类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来
净值增长率在同类 797 只排名前 1/10;普通债券型基金中,博时信用债券基金、博时天颐债券基
金今年以来净值增长率在 417 只中排名前 1/10;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增
长率在 631 只同类基金中排名前 1/4;转债基金方面,博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率
3.78%,同类排名第一。
QDII 基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII)、博时大中华亚太精选股票基金
(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为 13.46%、15.92%,同类排名前 1/2、1/4。
2、 其他大事件
2017 年 6 月 23 日,由南方日报社主办的“2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在
广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017 年 6 月 17 日,由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基
金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣
获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”。
2017 年 5 月 12 日,由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深
召开。博时摘得“2016 年度十大明星基金公司奖”和“2016 年度固定收益投资明星团队奖”两项
公司类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富
获“2016 年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016 年度积极债券型明星基金奖”、
博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017 年 4 月 25 日,博时基金在 2017 中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼
上,获得“2016 年度金基金·TOP 公司奖”。
2017 年 4 月 25 日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上,
博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”,陈凯杨获评
“三年期纯债型最佳基金经理”。
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2017 年 4 月 8 日,在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为“2016 年度固
定收益投资金牛基金公司”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“五年期开放式混合型持续
优胜金牛基金”、博时主题行业(160505)获“2016 年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债
券(050011)获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券(050027)获
“2016 年度开放式债券型金牛基金”。
2017 年 3 月 10 日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在
杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对 2016 年表现突出的管理人进行了
表彰,博时基金荣获“2016 年度优秀管理人奖”。
2017 年 2 月 22 日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办,博
时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017 年 1 月 19 日,深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深交所新一代
交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项准备和测试工作,为系
统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单
位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017 年 1 月 16 日,博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”
榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017 年 1 月 12 日,由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上,博时基
金荣获 “2016 年度市场营销力公司”奖项。
2017 年 1 月 10 日,由信息时报主办的“2016 年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛
大举办,博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017 年 1 月 6 日,由东方财富网、天天基金网主办的“2016 东方财富风云榜”评选活动于广
州举行,博时基金荣膺“2016 年度最佳基金公司”大奖,同时,旗下产品博时银智 100 荣获
“2016 年度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理(助理)
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李权胜
董事总经理
/股票投资部
总经理/价值
组投资总监
/基金经理
2016-07-25 - 16
2001 年起先后在招商证券、
银华基金工作。2006 年加入
博时基金管理有限公司,历
任研究员、研究员兼基金经
理助理、特定资产投资经理、
特定资产管理部副总经理、
博时医疗保健行业股票基金
基金经理、股票投资部副总
经理、股票投资部成长组投
资总监。现任董事总经理兼
股票投资部总经理、价值组
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投资总监、博时精选混合基
金、博时新趋势混合基金的
基金经理。
王曦 基金经理 2015-09-07 2017-03-10 9
2008 年加入博时基金管理有
限公司。历任研究助理、投
资分析员、研究员、投资助
理、博时新起点混合基金、
博时新趋势混合基金的基金
经理。现任博时混合基金、
博时新策略混合基金、博时
新收益混合基金、博时新价
值混合基金、博时鑫源混合
基金、博时鑫瑞混合基金、
博时鑫泽混合基金、博时鑫
丰混合基金、博时鑫泰混合
基金、博时鑫惠混合基金的
基金经理。
招扬
股票投资部副
总经理/股票
投资部绝对收
益组投资副总
监/基金经理
2017-03-10 - 9.6
2004 至 2007 年曾在华为技
术有限公司工作。2007 年加
入博时基金管理有限公司,
历任研究员、资本品研究组
主管兼研究员、投资经理、
特定资产管理部副总经理、
博时沪港深优质企业灵活配
置混合型证券投资基金、博
时裕益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。现任
股票投资部副总经理兼绝对
收益组投资副总监、博时互
联网主题灵活配置混合型证
券投资基金、博时新趋势灵
活配置混合型证券投资基金
的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
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制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
17 年上半年,国内宏观经济平稳,市场对经济特别是房地产需求和新开工的看法分歧加大。
同时金融监管政策继续趋严,市场估值体系持续发生改变,不同板块间分化较大,蓝筹股涨幅可观,
成长股跌幅较大。报告期内,本基金保持中性仓位,在季度中期锁盈了一些估值合理的蓝筹股,买
入一些低估的成长股,持仓以军工、电子等为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.0533 元,份额累计净值为 1.0533 元;
C 类基金份额净值为 1.0307 元,份额累计净值为 1.0307 元。报告期内,本基金 A 类基金份额净值
增长率为-0.6%,C 类基金份额净值增长率为-2.65%,同期业绩基准增长率 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,预期经济仍稳中向好,房地产销售和投资将保持稳定。在国企改革和一带一路背
景下,预计制造业盈利和回报率仍有上升空间。考虑资金脱去向实和金融去杠杆的大背景,预计
A 股将保持震荡。随着国企改革进一步深化,部分受国企改革正面影响的行业特别是军工行业将充
分受益。下半年本基金将围绕一带一路和军工行业进行布局,优选具有规模和比较优势的行业龙头。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值
委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专
业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包
括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值
时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
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性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内,分别于 2017 年 5 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日出现了连续 20 个工作日
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
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2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产: - -银行存款 2,251,027.81 120,598,287.30
结算备付金 320,064.26 3,962,269.89
存出保证金 195,185.80 70,488.30
交易性金融资产 7,289,439.80 22,675,522.00
其中:股票投资 7,289,439.80 22,675,522.00
基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 - -应收证券清算款 211,429.52 -应收利息 666.78 10,888.64
应收股利 - -应收申购款 - -递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 10,267,813.97 147,317,456.13
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债: - -短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 3,794.31 849,531.45
应付管理人报酬 8,355.43 119,593.74
应付托管费 2,088.86 29,898.42
应付销售服务费 420.29 2,619.98
应付交易费用 448,408.51 148,328.37
应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 178,518.49 160,000.00
负债合计 641,585.89 1,309,971.96
所有者权益: - -实收基金 9,231,262.82 137,807,187.36
未分配利润 394,965.26 8,200,296.81
所有者权益合计 9,626,228.08 146,007,484.17
负债和所有者权益总计 10,267,813.97 147,317,456.13
注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0428 元,基金份额总额 9,231,262.82 份
(其中 A 类基金份额净值 1.0533 元,基金份额总额 4,934,374.07 份;C 类基金份额净值 1.0307 元,
基金份额总额 4,296,888.75 元)。
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6.2 利润表
会计主体:博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 -7,822,621.50 7,251,468.83
1.利息收入 565,752.79 3,477,199.42
其中:存款利息收入 164,127.63 2,085,252.70
债券利息收入 230.14 3,620.08
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 401,395.02 1,388,326.64
其他利息收入 - -2.投资收益(损失以“-”填列) -7,872,855.63 8,714,829.32
其中:股票投资收益 -8,160,363.84 7,826,187.34
基金投资收益 - -债券投资收益 2,094.86 888,641.98
资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 285,413.35 -3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,007,526.11 -4,949,931.23
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -5.其他收入(损失以“-”号填列)
492,007.45 9,371.32
减:二、费用 2,095,660.76 2,908,235.50
1.管理人报酬 667,528.25 1,957,054.22
2.托管费 166,882.08 489,263.55
3.销售服务费 11,867.52 192,202.20
4.交易费用 1,044,807.66 36,251.20
5.利息支出 - -其中:卖出回购金融资产支出 - -6.其他费用 204,575.25 233,464.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-9,918,282.26 4,343,233.33
减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-9,918,282.26 4,343,233.33
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
12
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
137,807,187.36 8,200,296.81 146,007,484.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -9,918,282.26 -9,918,282.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-128,575,924.54 2,112,950.71 -126,462,973.83
其中:1.基金申购款 28,312,254.02 1,685,018.60 29,997,272.62
2.基金赎回款 -156,888,178.56 427,932.11 -156,460,246.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -五、期末所有者权益(基
金净值)
9,231,262.82 394,965.26 9,626,228.08
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
2,536,398,117.97 4,234,675.14 2,540,632,793.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 4,343,233.33 4,343,233.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-2,530,283,316.83 -8,386,098.91 -2,538,669,415.74
其中:1.基金申购款 358,578.88 11,254.62 369,833.50
2.基金赎回款 -2,530,641,895.71 -8,397,353.53 -2,539,039,249.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -五、期末所有者权益(基
金净值)
6,114,801.14 191,809.56 6,306,610.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
13
政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互
认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项
列示如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业
在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期
限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至
1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自
解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适
用 20%的税率计征个人所得税。对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的
企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得
税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照
10%的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
14
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
招商证券 390,378,523.63 49.48% 10,839,049.29 53.93%
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
招商证券 - - 12,834,096.14 90.23%
6.4.4.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
招商证券 2,834,000,000.00 100.00% 3,466,000,000.00 100.00%
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 285,480.13 49.48% 285,480.13 63.67%
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
15
招商证券 7,912.36 54.09% 101,991.77 98.60%
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 667,528.25 1,957,054.22
其中:支付销售机构的客户维护费 10,946.01 14,338.40
注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 166,882.08 489,263.55
注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
博时新趋势混合 A 博时新趋势混合 C 合计
博时基金 - 11,867.52 11,867.52
合计 - 11,867.52 11,867.52
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
博时新趋势混合 A 博时新趋势混合 C 合计
博时基金 - 192,202.20 192,202.20
合计 - 192,202.20 192,202.20
注:支付基金销售机构的销售服务费 C 类按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类不收取销
售服务费。其计算公式为:
C 类日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
16
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 2,251,027.81 126,990.13 3,602,165.96 494,379.21
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
0028
79
长缆
科技
2017
-06-05
2017
-07-07
未上市 18.02 18.02 590.00 10,631.80 10,631.80 -注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股
上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司
证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
17
价
00201
3
中航
机电
2017-05-12
公告重大
事项
10.24 2017-08-02 11.36 709,500.00 8,443,609.49 7,265,280.00 -注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 13,528.00 元,属于第二层次的余额为 7,275,911.80 元,无属于第三层次的余
额。(2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 22,602,518.00 元,属于第二层次的余额为 73,004.00 元,无属于第三层次
的余额)
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2016 年 12 月
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
18
31 日:同)
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 7,289,439.80 70.99
其中:股票 7,289,439.80 70.99
2 固定收益投资 - -其中:债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 2,571,092.07 25.04
7 其他各项资产 407,282.10 3.97
8 合计 10,267,813.97 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 7,289,439.80 75.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 7,289,439.80 75.72
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 002013 中航机电 709,500 7,265,280.00 75.47
2 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.14
3 002879 长缆科技 590 10,631.80 0.11
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002368 太极股份 20,201,757.60 13.84
2 600332 白云山 16,911,286.51 11.58
3 600498 烽火通信 16,899,553.57 11.57
4 600037 歌华有线 12,680,845.60 8.69
5 000756 新华制药 12,627,283.28 8.65
6 600085 同仁堂 12,567,969.74 8.61
7 600977 中国电影 12,081,676.42 8.27
8 600850 华东电脑 11,222,910.77 7.69
9 300170 汉得信息 11,087,148.64 7.59
10 601318 中国平安 10,495,918.30 7.19
11 600138 中青旅 10,472,782.18 7.17
12 300207 欣旺达 10,423,527.72 7.14
13 002238 天威视讯 10,040,147.21 6.88
14 600729 重庆百货 9,899,666.37 6.78
15 600887 伊利股份 8,960,302.00 6.14
16 002056 横店东磁 8,877,781.98 6.08
17 000876 新希望 8,845,903.26 6.06
18 002384 东山精密 8,764,758.05 6.00
19 601225 陕西煤业 8,741,168.00 5.99
20 600436 片仔癀 8,713,683.97 5.97
21 600196 复星医药 8,703,649.00 5.96
22 601939 建设银行 8,490,492.00 5.82
23 002013 中航机电 8,443,609.49 5.78
24 002230 科大讯飞 8,323,054.97 5.70
25 000999 华润三九 7,683,415.25 5.26
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
20
26 002241 歌尔股份 6,775,574.71 4.64
27 000513 丽珠集团 5,676,995.00 3.89
28 600998 九州通 5,432,544.92 3.72
29 000069 华侨城 A
5,224,224.00 3.58
30 000333 美的集团 5,145,458.72 3.52
31 600029 南方航空 5,143,059.00 3.52
32 600028 中国石化 5,124,956.00 3.51
33 601668 中国建筑 5,102,359.00 3.49
34 601633 长城汽车 5,097,272.00 3.49
35 601601 中国太保 5,096,064.00 3.49
36 600683 京投发展 5,092,820.23 3.49
37 600642 申能股份 5,092,421.86 3.49
38 601933 永辉超市 5,088,034.09 3.48
39 002573 清新环境 3,857,585.98 2.64
40 601328 交通银行 3,778,105.00 2.59
41 000729 燕京啤酒 3,730,381.00 2.55
42 600415 小商品城 3,657,276.00 2.50
43 600089 特变电工 3,593,718.00 2.46
44 601117 中国化学 3,576,144.00 2.45
45 300203 聚光科技 3,561,894.66 2.44
46 600195 中牧股份 3,534,540.67 2.42
47 002588 史丹利 3,496,114.00 2.39
48 600790 轻纺城 3,476,110.00 2.38
注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002368 太极股份 20,725,762.25 14.19
2 600332 白云山 16,549,181.32 11.33
3 600498 烽火通信 16,073,665.02 11.01
4 600085 同仁堂 15,667,179.05 10.73
5 600138 中青旅 12,787,285.10 8.76
6 000756 新华制药 12,304,789.10 8.43
7 600037 歌华有线 12,280,934.78 8.41
8 000999 华润三九 11,860,161.58 8.12
9 600887 伊利股份 11,800,959.00 8.08
10 600977 中国电影 11,215,343.90 7.68
11 300170 汉得信息 10,634,286.57 7.28
12 300207 欣旺达 10,425,674.36 7.14
13 600850 华东电脑 10,385,687.65 7.11
14 601318 中国平安 10,240,958.65 7.01
15 600729 重庆百货 9,690,190.35 6.64
16 601225 陕西煤业 8,955,619.44 6.13
17 000876 新希望 8,747,423.84 5.99
18 002384 东山精密 8,738,527.64 5.98
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
21
19 600196 复星医药 8,659,608.55 5.93
20 002238 天威视讯 8,653,999.98 5.93
21 600436 片仔癀 8,622,904.54 5.91
22 601939 建设银行 8,239,433.10 5.64
23 002056 横店东磁 7,539,983.31 5.16
24 002241 歌尔股份 7,366,395.69 5.05
25 002230 科大讯飞 7,230,194.66 4.95
26 000513 丽珠集团 6,801,707.52 4.66
27 000333 美的集团 5,946,327.04 4.07
28 601933 永辉超市 5,634,306.00 3.86
29 600998 九州通 5,278,444.79 3.62
30 000069 华侨城 A
5,138,720.44 3.52
31 600029 南方航空 5,089,804.00 3.49
32 601601 中国太保 5,001,218.93 3.43
33 601668 中国建筑 4,936,190.00 3.38
34 600642 申能股份 4,913,367.37 3.37
35 600028 中国石化 4,904,029.73 3.36
36 600683 京投发展 4,466,813.41 3.06
37 601633 长城汽车 4,443,602.69 3.04
38 002573 清新环境 4,045,537.05 2.77
39 601117 中国化学 3,830,730.70 2.62
40 000858 五粮液 3,752,858.00 2.57
41 601328 交通银行 3,736,648.00 2.56
42 000729 燕京啤酒 3,696,439.91 2.53
43 600089 特变电工 3,667,034.00 2.51
44 300203 聚光科技 3,616,253.02 2.48
45 600790 轻纺城 3,530,144.99 2.42
46 600195 中牧股份 3,528,828.89 2.42
47 600415 小商品城 3,493,255.00 2.39
48 002588 史丹利 3,422,314.53 2.34
49 600723 首商股份 3,154,063.28 2.16
注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 391,662,483.90
卖出股票的收入(成交)总额 397,880,676.15
注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
22
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 195,185.80
2 应收证券清算款 211,429.52
3 应收股利 -4 应收利息 666.78
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 407,282.10
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 002879 长缆科技 10,631.80 0.11 新股冻结
2 002013 中航机电 7,265,280.00 75.47 停牌股票
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
23
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时新趋势混合
A
258 19,125.48 - 0.00% 4,934,374.07 100.00%
博时新趋势混合
C
1 4,296,888.75 4,296,888.75 100.00% - 0.00%
合计 259 35,641.94 4,296,888.75 46.55% 4,934,374.07 53.45%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
博时新趋势混合 A
4,076.00 0.08%
博时新趋势混合 C
- -基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 4,076.00 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
博时新趋势混合 A
0
博时新趋势混合 C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0
博时新趋势混合 A
0
博时新趋势混合 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时新趋势混合 A 博时新趋势混合 C
基金合同生效日(2015 年 5 月
29 日)基金份额总额
1,836,595.16 1,199,978,044.87
本报告期期初基金份额总额 108,641,772.64 29,165,414.72
本报告期基金总申购份额 28,312,254.02 -减:本报告期基金总赎回份额 132,019,652.59 24,868,525.97
本报告期基金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 4,934,374.07 4,296,888.75
§10 重大事件揭示
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
24
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。
2、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
招商证券 1 390,378,523.63 49.48% 285,480.13 49.48% -中信建投 1 313,222,233.72 39.70% 229,059.33 39.70% -国泰君安 1 85,291,874.25 10.81% 62,381.36 10.81% -注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能
力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
25
的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - 2,834,000,000.00 100.00% - -中信建投 - - - - - -国泰君安 752,325.00 100.00% - - - -§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初份额
申购
份额
赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2017-06-09~2017-06-30
1,983,128.53 - - 1,983,128.53 21.48%
个人 1
2017-05-23~2017-06-30
7,302,823.76 - 3,005,935.01 4,296,888.75 46.55%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有
人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定
的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额
持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大
会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金
管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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26
博时基金管理有限公司
二〇一七年八月二十四日
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