兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业稳固收益一年理财债券

基金主代码 001368

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月10日

报告期末基金份额总额 4,992,139,812.54份

本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投
投资目标 资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余
封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取
稳健的收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭
期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组
合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金
投资策略 的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限
（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定
收益类工具。一般情况下，本基金持有的债券
品种和结构在封闭期内不会发生变化。

在每个封闭期内，本基金的业绩比较基准为该
业绩比较基准 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金
融机构一年定期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益


高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日）

1.本期已实现收益 43,885,776.23

2.本期利润 43,885,776.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0088

4.期末基金资产净值 5,058,272,705.83

5.期末基金份额净值 1.0132

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、兴业稳固收益一年已于2020年11月27日发布《关于兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金重启运作并开放申购申请的公告》，基金管理人决定自2020年12月1日起重启本基金的运作。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.87% 0.02% 0.38% 0.01% 0.49% 0.01%

过去六个月 1.45% 0.01% 0.76% 0.00% 0.69% 0.01%

过去一年 2.54% 0.01% 1.50% 0.00% 1.04% 0.01%

过去三年 5.43% 0.01% 3.12% 0.00% 2.31% 0.01%

过去五年 5.43% 0.01% 3.12% 0.00% 2.31% 0.01%

自基金合同 8.34% 0.02% 5.40% 0.01% 2.94% 0.01%

生效起至今
注：净值表现按实际存续期计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：净值表现按实际存续期计算。本基金成立于2015年6月10日，2016年6月13日本基金第一个运作期届满后暂停下一运作期运作，2020年12月1日起重启本基金的运作。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

中国籍，硕士学位，具有证券投资基
金从业资格。2015年6月至2017年4月
王卓 基金经 2020- - 7年 在成都农村商业银行金融市场事业部
然 理 07-03 担任债券交易员、投资顾问；2017年5
月加入兴业基金管理有限公司，现任
基金经理。


中国籍，工商管理硕士，具有证券投

资基金从业资格。先后任职于天相投

资顾问有限公司、太平人寿保险公司、
固定收 太平养老保险公司从事基金投资、企

益投资 业年金投资等。2009年加入申万菱信

部固定 基金管理有限公司担任固定收益部总

周鸣 收益投 2020- - 21年 经理。2009年6月至2013年7月担任申

资总监、 12-03 万菱信收益宝货币基金基金经理，200
基金经 9年6月至2013年7月担任申万菱信添

理 益宝债券基金基金经理，2011年12月

至2013年7月担任申万菱信可转债债

券基金基金经理。2013年8月加入兴业
基金管理有限公司，现任固定收益投

资部固定收益投资总监、基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，疫情反复和地产行业下滑继续成为拖累经济增长的主要变量，内需偏弱，出口下滑，物价水平整体回落，社融依然偏弱，当下经济依然面临“需求收缩、供给冲
击和预期减弱”三重压力。具体来看，10月份，国庆期间疫情再度反复、假期出行相关消费、地产销售均弱于去年，经济复苏预期减弱，叠加资金面回归宽松，债券收益率再度小幅回落；进入11月，随着疫情防控政策优化、地产融资端“三支箭”先后相继推出，基本面恢复预期升温，回购利率向政策利率收敛，收益率曲线平坦化上行，信用利差显著走阔。12月延续了之前的调整行情，短端资产以一年存单为例从最低点上行80bp左右至2.75%年内高点，10年国债上行至2.92%年内高点。货币政策方面央行在12月实施降准1次，并在年末通过公开市场投放保持“流动性合理充裕”。

报告期内，组合严格按照基金合同投资策略要求，采取持有到期策略；前瞻性预判资金面波动情况，做好日常融资期限摆布，力争为组合提高套息收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业稳固收益一年理财债券基金份额净值为1.0132元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为0.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,846,864,355.67 36.50

其中：债券 1,846,864,355.67 36.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,369,643,345.85 46.83

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 843,053,505.79 16.66


8 其他资产 60,229.59 0.00

9 合计 5,059,621,436.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,846,864,355.67 36.51

其中：政策性金融债 1,846,864,355.67 36.51

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,846,864,355.67 36.51

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 160404 16农发04 16,300,000 1,683,581,585.61 33.28

2 092203001 22进出清发01 1,600,000 163,282,770.06 3.23

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 60,229.59

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 60,229.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 4,992,139,812.54

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,992,139,812.54

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

1 20221001-202 1,494,171,73 0.00 0.00 1,494,171,73 29.93%
机 21231 0.25 0.25

构 2 20221001-202 2,999,699,03 0.00 0.00 2,999,699,03 60.09%
21231 0.10 0.10

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可
能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的 风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000

万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎 回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

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2023年01月20日
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