广发聚泰混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

广发聚泰混合型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十三日


广发聚泰混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚泰混合

基金主代码 001355

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 64,321,174.67 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过

对不同资产类别的优化配置，充分挖掘和利用市场

投资目标

的潜在投资机会，力求实现基金资产的持续稳健增

值。

本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等

多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济

投资策略

周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影

响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的


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估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特

征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适

时进行调整。

业绩比较基准 三年期定期存款利率（税后）+1%。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属

于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发聚泰混合 A 广发聚泰混合 C

称
下属分级基金的交易代

001355 001356

码

报告期末下属分级基金 55,936,283.70 份 8,384,890.97 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

广发聚泰混合 A 广发聚泰混合 C

1.本期已实现收益 -511,036.45 -89,858.44

2.本期利润 1,267,874.78 186,197.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0226 0.0217

4.期末基金资产净值 59,951,966.29 8,989,885.70

5.期末基金份额净值 1.072 1.072

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用

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后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发聚泰混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.19% 0.41% 0.96% 0.00% 1.23% 0.41%
月
2、广发聚泰混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.00% 0.41% 0.96% 0.00% 1.04% 0.41%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚泰混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 6 月 8 日至 2019 年 9 月 30 日)

1．广发聚泰混合 A：


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2．广发聚泰混合 C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


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任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基

金经理；广发

理财年年红 谭昌杰先生，经济学硕士，持
债券型证券 有中国证券投资基金业从业
投资基金的 证书。曾任广发基金管理有限
基金经理；广 公司固定收益部研究员、广发
发趋势优选 季季利理财债券型证券投资
灵活配置混 基金基金经理(自 2014 年 9 月
合型证券投 29 日至 2015 年 4 月 30 日)、
资基金的基 广发双债添利债券型证券投
金经理；广发 资基金基金经理(自 2012 年 9
聚安混合型 月20日至2015年5月27日)、
证券投资基 广发集鑫债券型证券投资基
金的基金经 金基金经理(自2014年1月27
理；广发聚宝 日至 2015 年 5 月 27 日)、广
混合型证券 发天天利货币市场基金基金
投资基金的 经理(自 2014 年 1 月 27 日至
基金经理；广 2015 年 7 月 24 日)、广发钱袋
发稳安灵活 2019- 子货币市场基金基金经理(自
谭昌杰 配置混合型 05-21 - 11 年 2014 年 1 月 10 日至 2015 年 7
证券投资基 月 24 日)、广发聚康混合型证
金的基金经 券投资基金基金经理(自 2015
理；广发鑫源 年6月 1日至2016年10月24
灵活配置混 日)、广发安泽回报灵活配置
合型证券投 混合型证券投资基金基金经
资基金的基 理(自2016年6月17日至2016
金经理；广发 年 11 月 17 日)、广发天天红
汇瑞3个月定 发起式货币市场基金基金经
期开放债券 理(自 2013 年 10 月 22 日至
型发起式证 2017 年 10 月 31 日)、广发安
券投资基金 泽回报纯债债券型证券投资
的基金经理； 基金基金经理(自 2016 年 11
广发集瑞债 月 18 日至 2017 年 12 月 22
券型证券投 日)、广发稳安保本混合型证
资基金的基 券投资基金基金经理(自 2016
金经理；广发 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 14
景华纯债债 日)。

券型证券投

资基金的基


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金经理；广发

景祥纯债债

券型证券投

资基金的基

金经理；广发

景源纯债债

券型证券投

资基金的基

金经理；广发

汇立定期开

放债券型发

起式证券投

资基金的基

金经理

本基金的基

金经理；广发

理财7天债券

型证券投资

基金的基金

经理；广发天

天红发起式 任爽女士，经济学硕士，持有
货币市场基 中国证券投资基金业从业证
金的基金经 书。曾任广发基金管理有限公
理；广发天天 司固定收益部交易员兼任研
利货币市场 究员、广发鑫惠灵活配置混合
基金的基金 型证券投资基金基金经理(自
经理；广发钱 2016 年 11 月 16 日至 2018 年
袋子货币市 3 月 20 日)、广发鑫利灵活配
任爽 场基金的基 2015- - 11 年 置混合型证券投资基金基金
金经理；广发 06-08 经理(自 2016 年 12 月 2 日至
活期宝货币 2018 年 11 月 9 日)、广发纯债
市场基金的 债券型证券投资基金基金经
基金经理；广 理(自 2012 年 12 月 12 日至
发利鑫灵活 2019 年 1 月 8 日)、广发稳鑫
配置混合型 保本混合型证券投资基金基
证券投资基 金经理(自 2016 年 3 月 21 日
金的基金经 至 2019 年 3 月 26 日)。

理；广发鑫惠

纯债定期开

放债券型发

起式证券投

资基金的基

金经理；广发

鑫益灵活配


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置混合型证

券投资基金

的基金经理；

广发安盈灵

活配置混合

型证券投资

基金的基金

经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行

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反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度经济数据继续走缓，资金面从半年底的异常宽松回归到中性水平。尽管外围货币政策持续宽松，但受制于猪肉价格上涨带来通胀预期升温，国内货币政策维持定力。市场方面，债券收益率先下后上，整体略有下行。股票市场波动率和分化进一步加大，自主可控类科技预期被强化，而由于基建增速持续低于预期，市场对政府的逆周期政策存在担忧，以基建为代表的传统周期股在三季度出现一定的调整。

本基金在运作期内，增持了交易所可质押公司债，维持并调整了可转债的持券结构。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 2.19%，C 类基金份额净值增长
率为 2.00%，同期业绩比较基准收益率为 0.96%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 61,982,172.93 89.74

其中：债券 61,982,172.93 89.74

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -


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4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 4,600,000.00 6.66

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,318,921.19 1.91

7 其他资产 1,170,461.48 1.69

8 合计 69,071,555.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,422,780.00 4.96

其中：政策性金融债 3,422,780.00 4.96

4 企业债券 18,251,100.00 26.47

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 40,308,292.93 58.47

8 同业存单 - -

9 其他 - -


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10 合计 61,982,172.93 89.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（份） (元) 净值比例
（％）

1 113021 中信转债 52,000 5,519,280.00 8.01

2 143480 18 海通 01 50,000 5,132,500.00 7.44

3 136285 16 金隅 01 50,000 5,040,000.00 7.31

4 122052 10 石化 02 50,000 5,030,000.00 7.30

5 110054 通威转债 29,040 3,550,430.40 5.15

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


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5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,469.99

2 应收证券清算款 718,999.29

3 应收股利 -

4 应收利息 440,073.76

5 应收申购款 1,918.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,170,461.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 113021 中信转债 5,519,280.00 8.01

2 110054 通威转债 3,550,430.40 5.15

3 110052 贵广转债 3,498,880.10 5.08

4 128048 张行转债 3,380,889.60 4.90

5 123022 长信转债 2,716,954.03 3.94

6 110053 苏银转债 2,385,680.00 3.46

7 128058 拓邦转债 2,104,284.00 3.05

8 128020 水晶转债 2,055,075.00 2.98

9 113523 伟明转债 2,031,840.00 2.95

10 110051 中天转债 2,025,780.00 2.94

11 113529 绝味转债 1,418,100.00 2.06

12 128059 视源转债 496,080.00 0.72

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发聚泰混合A 广发聚泰混合C

本报告期期初基金份额总额 56,195,367.42 8,754,125.04

本报告期基金总申购份额 28,154.44 31,568.47

减：本报告期基金总赎回份额 287,238.16 400,802.54

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 55,936,283.70 8,384,890.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间

20190701-2019 49,35 49,356,820.

机构 1 0930 6,820. - - 34 76.73%
34

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六


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十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发聚泰混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发聚泰混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发聚泰混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

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