华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
(摘要)
2016 年第 1 号
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年 5 月
11 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞惠利灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]881 号)的注册,进行募集。本基金
的基金合同于 2015 年 5 月 25 日正式生效。
重要提示
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保
证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册,但中国证监会对
本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基
金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。
投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资
者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 24 日,有关财务和业绩表现数据截
止日为 2015 年 9 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报
告和业绩表现进行了复核确认。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
法定代表人:齐亮
成立日期:2004 年 11 月 18 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字[2004]178 号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币 2 亿元
存续期间:持续经营
联系人:汪莹白
联系电话:400-888-0001,(021)38601777
股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏
州新区高新技术产业股份有限公司 2%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
齐亮先生:董事长,硕士,1994-1998 年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长,
1998-2001 年任中央财经领导小组办公室副局长,2001 年至 2004 年任华泰证券股份有限公
司副总裁。
杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有
限公司,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,
1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、
协理,2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、
董事长暨总经理,2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总
经理。
吴祖芳先生:董事,硕士,1992 年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子
公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。
Rajeev Mittal 先生:董事,学士,1992 年加入美国国际集团,2009—2011 年担任柏
瑞投资(欧洲分公司)总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究团队主管和行政总裁
(欧洲分公司),2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁(亚洲,日本除外)、
总经理、新兴市场投资总管,全球固定收益研究团队主管。
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韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券
监督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年
10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
朱小平先生,独立董事,硕士,1983 至今任中国人民大学商学院教授。
陈念良先生,独立董事,1977 年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。
薛加玉先生,独立董事,博士,1988-1997 年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、
财务处长、副总经济师,1997-1999 年任长城证券有限公司投资银行部副总经理,1999-2000
年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理,2000-2001 年任北京华创投资管理有限公司执行
总裁,2001 年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。
杨科先生:独立董事,学士,2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今
任该律师事务所合伙人。
2、监事会成员
严玉珍女士:监事长,学士,1987 年 1 月至 1988 年 9 月任罗兵咸永道(前容永道会计)
高级稽核员,1988 年 12 月至 1990 年 4 月任香港电讯(前大东电报)管理会计,1990 年 5
月至 1996 年 11 月任宝达证券(施罗德集团)副财务总监,1996 年 12 月至 2007 年 9 月任
施罗德投资管理(香港)有限公司财务董事,2007 年 9 月至 2008 年 6 月任交银施罗德基金
管理有限公司高级总经理顾问,2008 年 7 月至 2012 年 9 月任施罗德投资管理(香港)有限
公司首席营运官,2012 年 9 月至今任柏瑞投资亚洲有限公司首席财务官。
王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003 年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经
理,2003-2006 年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006 年至今任华泰证券股份有
限公司上海城市中心营业部总经理。
柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004
年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理、上证红利 ETF 基金经理,2010 年 10 月
起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上
证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5 月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深
300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2 月起任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中
证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金经理。
童辉先生:监事,硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004
年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
现任信息技术与电子商务部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券
监督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年
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10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经
理,2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,
1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统
开发经理,2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监,2004-2008 年
5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,
2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金的基金经理,2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化
优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,
2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华
大学,MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
高山先生,副总经理,博士。2001 年 5 月至 2013 年 7 月任职于全国社会保障基金理事
会投资部,任处长;2013 年 7 月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学
经济管理学院,硕士毕业于中国人民银行研究生部,博士毕业于财政部财政科学研究所研究
生部。
4、本基金基金经理
方纬先生,经济学硕士。2003 年 9 月至 2005 年 1 月任上海金信研究所研究员;2005
年 1 月至 2007 年 2 月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007 年 2 月加入华泰柏瑞基金
管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014 年 8 月起任华泰柏瑞价值
增长股票型证券投资基金的基金经理。2015 年 4 月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2015 年 5 月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月起任华泰
柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杨景涵先生,中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。
2004 年至 2006 年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006 年至 2009 年 9 月于生命
人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009 年 10 月加入本公
司,曾任专户投资部投资经理,2014 年 6 月至 2015 年 4 月任研究部总监助理。2015 年 4
月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月起任华泰柏瑞
惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
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5、投资决策委员会成员
主席:总经理韩勇先生;
成员:副总经理王溯舸先生;副总经理高山先生;副总经理田汉卿女士;总经理助理兼
固定收益部总监董元星先生;投资部总监方伦煜先生;投资部总监吕慧建先生。
列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立
健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基
金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回
申请,及时、足额支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他
相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
13、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,
建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
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(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
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(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过
程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门
和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内
部控制的建立和执行部门;
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控
制中的盲点;
(5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研
究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险
防范的目的;
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,
审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员
会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保
其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他
高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资
和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合
理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的
内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报
告报公司董事会及高层管理人员。
(3)控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产
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分离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科
学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟
通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部
控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全
面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道
和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人
员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。
(5)内部监控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门
在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人
员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内
部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进
公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
(二)主要人员情况
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截至 2015 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年龄 30 岁,95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产
品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化
的托管服务。截至 2015 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003 年以
来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环
球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银
行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可
和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管
行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控
建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积
极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完
善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、
2009、2010、2011、2012、2013 年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充
分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后,2014 年中国工商银行资产托管部第
八次通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立
第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际
先进水平。目前,ISAE3402 已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
(1)内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、
规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的
内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保
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障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
(2)内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行股份有限公司
稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门
风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风
险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对
业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控
制措施。
(3)内部风险控制原则
1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿
于托管业务经营管理活动的始终。
2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制
约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和
人员。
3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控
优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其
他委托资产的安全与完整。
5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,
并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员
必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和
执行部门。
(4)内部风险控制措施实施
1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位
职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,
并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制
度和管理独立、网络独立。
2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定
者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在
实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部
门改进。
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3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文
化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定
向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,
制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线
路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、
应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练
更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现
在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小
时内恢复业务。
(5)资产托管部内部风险控制情况
1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的
直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健
康、稳定地发展。
2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员
工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全
员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位
职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成
不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防
范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产
托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核
监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业
务环节之间的相互制约机制。
4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托
管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,
一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变
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化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放
在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对
基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银
行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金投资流通受限证券、基金资产净值计
算、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率计算、应收资金到账、
基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载
基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基
金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规
的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的
投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管
人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促
基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和
有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未
能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对
基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金
合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有
效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监
会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
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基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
1、直销机构:
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
法定代表人:齐亮
电话:(021)38784638
传真:(021)50103016
联系人:汪莹白
客服电话:400-888-0001,(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
2、代销机构
1)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
联系人:吴军
电话:(0755)23838751
传真:(0755)23838750
客服电话:400-888-1888
公司网址:www.firstcapital.com.cn
2)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:周洁瑾
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
3)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇家浜路 750 号
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法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
电话:(021)64316642
传真:(021)64333051
客服电话: 400-109-9918、021-32109999、029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
4)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:(010)65182261
客服电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
5)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:薛长平
电话:0411-88891212
传真:0411-88891212
客服电话:400-641-1999
公司网址:www.taichengcaifu.com
6)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
7)大同证券有限责任公司
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注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
法定代表人: 董祥
联系人: 薛津
电话:0351-4130322
传真:0351-7219891
客服电话:400-712-1212
公司网址:http://www.dtsbc.com.cn
8)嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人: 赵学军
联系人: 余永键
电话:010-85097570
传真:010-85097308
客服电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
9)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-58870011-6702
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
10)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509988-7019
传真:021-64385308
客服电话:400-181-8188
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公司网址:www.1234567.com.cn
11)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:(0755)82080798
传真:(0755)82080798
客服电话:400-678-8887
公司网址:www.jjmmw.com;www.zlfund.cn
12)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:李兆贺
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电话:400-888-6661
公司网址:www.myfund.com
13)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
14)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:徐昳绯
电话:021-60897840
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传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
公司网站:http://www.fund123.cn
15)中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客服电话:010-65807609
公司网站:www.cifcofund.com
16)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:刘梦轩
电话:(010)-52858244
公司网址:www.yixinfund.com
客服电话:400-6099-200
17)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
电话:(010)58325395
公司网址:http://8.jrj.com.cn/
客服电话:400-166-1188
18)泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路 3 号
办公地址:泉州市云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗
电话:0595-22551071
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公司网址:www.qzccbank.com
客服电话:400-88-96312
19)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:张旭
公司网址:www.5irich.com
客服电话:400-6262-818
20)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件园 10 号楼)
法定代表人:沈继伟
联系人: 徐鹏
公司网址:http://m.leadfund.com.cn
客服电话:400-005-6355
21)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
公司网址:www.qianjing.com
客服电话:400-893-6885
22)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
电话:010- 67000988-6003
公司网址: www.zcvc.com.cn
客服电话:400-001-8811
23)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:中国上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 12F
法定代表人:汪静波
联系人:谢远敏
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电话:021-3850 9626
公司网址: www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
24)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:陈思乐
公司网址:www.lufunds.com
客服电话:4008219031
25)北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
法定代表人: 董浩
联系人:于婷婷
公司网址:www.jimufund.com
客服电话:400-068-1176
26)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:钟琛
公司网址:www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066
27)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:刘潇
电话:021-20691942
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传真:021-2069-1861
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
法定代表人:齐亮
办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
电话:400-888-0001,(021)38601777
传真:(021)50103016
联系人:陈培
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、范佳斐
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:单峰、张勇
电话:021-23238888
传真:021-23238800
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四、基金的名称
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型
六、基金的投资目标
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,前瞻性地把握不同时期股票市场、
债券市场和银行间市场的收益率,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次
级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票
据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的 5%。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重地
偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能
给基金份额持有人带来潜在的资本损失时,本基金将进行大类资产配置调整,降低股票资产
的比例,同时相应提高债券等其他资产的比例。
2、股票投资策略
本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优
选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中
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的股票。
(1)行业配置
本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。
1)国家经济政策
本基金将积极关注政府未来的产业发展规划方向,以及配套的国家财政与税收政策、货
币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,分析国家政策对主题行业的影响,
重点投资于受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业。
2)经济周期
经济周期对各个行业的影响不尽相同,本基金主要从两个角度把握经济周期带来的投资
机会:一是充分分析过往历史数据,找出经济周期对行业景气度影响的共性规律;二是将对
当前所处经济周期阶段进行前瞻性分析,根据各行业在经济周期各阶段的预期表现,进行行
业配置与调整,为投资者追求超额收益。
3)各行业的发展前景
本基金将重点关注各行业的发展进程,捕捉行业科技技术、制造工艺、商业模式、人才
结构等因素的最新变化,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相
应对基金资产的行业配置进行调整。
4)各行业基本面的变化
本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析,预期各行业基本面变化的拐点,超
配基本面即将发生有利变化的行业,低配基本面即将发生不利变化的行业。
5)各行业的相对估值水平
本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降
低盈利低于预期的行业配置比例。
6)市场需求趋势
各行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同
行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业。
7)行业竞争格局
各行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁
垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。
(2)个股选择策略
本基金管理人精选上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对
个股进行基本面研究,选取具有持续经营能力的上市公司,组成股票投资组合。
3、固定收益资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,
提高基金资产的投资收益。
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固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离
交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具等。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策
等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制
下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体
采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理
手段进行个券选择。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风
险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价
模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略
与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、
提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行
配置。
6、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对
基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等
其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定
参与投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+1%。
本基金采用“一年期银行定期存款利率(税后)+1%”作为业绩比较基准,主要是因为
本基金追求长期稳定投资回报,上述业绩比较基准能够较好地体现本基金的投资目标,并易
于被投资者理解和接受。
随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金,或者本基金
业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够代表本基金风险收益
特征的指数,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商
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一致后,对业绩比较基准进行相应调整,并报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份
额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股
票型基金。
十一、基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为 2015 年 9 月 30 日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 3,694,057,000.00 98.23
其中:债券 3,694,057,000.00 98.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行存款和结算备付金合
6 22,405,027.23 0.60
计
7 其他资产 44,008,794.23 1.17
8 合计 3,760,470,821.46 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
注:基金本报告期末未持有股票。
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 占基金资产净值比例
债券品种 公允价值(元)
号 (%)
1 国家债券 30,684,000.00 0.95
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,483,183,000.00 77.20
其中:政策性金融债 2,483,183,000.00 77.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,129,915,000.00 35.13
6 中期票据 50,275,000.00 1.56
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,694,057,000.00 114.85
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 150210 15 国开 10 4,900,000 509,796,000.00 15.85
15 进出口
2 150312 4,900,000 491,862,000.00 15.29
12 增 2
3 150308 15 进出 08 2,000,000 207,440,000.00 6.45
4 150207 15 国开 07 2,000,000 204,360,000.00 6.35
5 150415 15 农发 15 2,000,000 201,680,000.00 6.27
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
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8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
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11、投资组合报告附注
11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立
案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选
股票库之外的。
12、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 202,014.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,806,779.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,008,794.23
13、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
14、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2015 年 9 月 30 日。
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1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞惠利 A
净值增长 业绩比较基准
净值增长 业绩比较基
阶段 率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准收益率③
② ④
过去三个
0.30% 0.11% 0.74% 0.01% -0.44% 0.10%
月
华泰柏瑞惠利 C
净值增长 业绩比较基准
净值增长 业绩比较基
阶段 率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准收益率③
② ④
过去三个
-3.40% 0.42% 0.74% 0.01% -4.14% 0.41%
月
2、 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1、图示日期为日为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 9 月 30 日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告期末本基金
的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例,即投资于股票资产的投资比例占基
金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期
日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的投资标的交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
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8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日
结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日
结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,
由基金托管人于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管
理人代付给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日
结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基
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金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(五)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基
金托管费率或销售服务费率,无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持
有人大会决议通过,但法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规
的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金的招募说明书进行了更新,
主要更新的内容如下:
1、 “重要提示”部分,增加了基金合同生效时间等相关信息。
2、 “三、基金管理人”部分,对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人
员本基金基金经理、投资决策委员会成员作了更新。
3、 “四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
4、 “五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相关信息;
5、 “六、基金的募集”部分,增加了募集结果的相关内容。
6、 “九、基金的投资”部分,对基金投资组合报告作了更新。
7、 “十、基金的业绩”部分,对基金投资业绩作了更新。
8、“二十二、其他应披露事项”部分,根据基金合同生效之日至本次更新内容截止日
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的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一六年一月六日
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