华福鼎新灵活配置混合型
证券投资基金 2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：兴银基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2017年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3
§2基金简介...... 5
2.1基金基本情况 ...... 5
2.2基金产品说明 ...... 5
2.3基金管理人和基金托管人...... 5
2.4信息披露方式 ...... 6
2.5其他相关资料 ...... 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6
3.1主要会计数据和财务指标...... 6
3.2基金净值表现 ...... 7
3.3其他指标...... 9
3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4管理人报告...... 10
4.1基金管理人及基金经理情况...... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5托管人报告...... 14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6审计报告...... 15
6.1审计报告基本信息...... 15
6.2审计报告的基本内容...... 15
§7年度财务报表...... 16
7.1资产负债表...... 16
7.2利润表...... 17
7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18
7.4报表附注...... 19
§8投资组合报告...... 39
8.1期末基金资产组合情况...... 39
8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 39
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 42
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43
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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44
8.12投资组合报告附注...... 44
§9基金份额持有人信息...... 45
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45
9.2期末上市基金前十名持有人...... 45
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45
§10开放式基金份额变动...... 46
§11重大事件揭示...... 46
11.1基金份额持有人大会决议...... 46
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46
11.4基金投资策略的改变...... 47
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47
11.8其他重大事件...... 48
§12影响投资者决策的其他重要信息...... 50
§13备查文件目录...... 50
13.1备查文件目录 ...... 50
13.2存放地点...... 51
13.3查阅方式...... 51
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华福鼎新灵活配置
基金主代码 001339
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月25日
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 192,995,768.18份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的
利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金
投资策略 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，
形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准 五年期银行定期存款利率（税后）+1%
本基金为混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
风险收益特征 投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，
低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴银基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负 姓名 林佳 张志永
责人 联系电话 021-20296236 021-62677777-212004
电子邮箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
注册地址 福建省福州市平潭县潭城镇西航 福州市湖东路154号
路西航住宅新区11号楼4楼
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1088 上海江宁路168号兴业大厦20
号上海招商银行大厦16楼 楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 陈文奇 高建平
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2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.hffunds.cn
址
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州市西溪路128号新湖商务大厦
9层
注册登记机构 兴银基金管理有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号
招商银行上海大厦16楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2015年5月25日(基金合
3.1.1期间数据和指标 2016年 同生效日)-2015年12月
31日
本期已实现收益 -17,239,232.68 4,202,674.26
本期利润 -20,167,711.71 8,615,838.17
加权平均基金份额本期利润 -0.1029 0.0092
本期加权平均净值利润率 -10.81% 0.93%
本期基金份额净值增长率 -9.38% 14.67%
3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -9,575,021.81 7,370,466.53
期末可供分配基金份额利润 -0.0496 0.0372
期末基金资产净值 190,359,395.60 215,457,717.72
期末基金份额净值 0.986 1.088
3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 3.92% 14.67%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(以实现部分扣除为实现）。
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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金合同生效日为2015年5月25日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -1.79% 0.72% 0.45% 0.01% -2.24% 0.71%
过去三个月 1.02% 0.58% 1.34% 0.02% -0.32% 0.56%
过去六个月 6.02% 0.60% 2.73% 0.02% 3.29% 0.58%
过去一年 -9.38% 1.20% 5.57% 0.02% -14.95% 1.18%
自基金合同 3.92% 1.17% 9.25% 0.02% -5.33% 1.15%
生效起至今
注：本基金成立于2015年5月25日。
业绩比较基准为：五年银行定期存款利率（税后）+1%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金成立于2015年5月25日；
本基金的业绩比较基准为：五年银行定期存款利率（税后）+1%
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金成立于2015年5月25日。
业绩比较基准为：五年银行定期存款利率（税后）+1%
3.3其他指标
无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额现金形式发放 再投资形式发年度利润分配合 备注
分红数 总额 放总额 计
2016 - - - -
2015 0.5700 22,965,801.76 11,901.74 22,977,703.50
合计 0.5700 22,965,801.76 11,901.74 22,977,703.50
本基金自2016年1月1日至2016年12月31日未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
兴银基金管理有限责任公司是经中国证监会（证监许可〔2013〕1289号）批准，于2013年
10月成立。注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公
司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。2016年9月23日，公司完成了同比例增资的工商变更登记，注册资本由1亿元人民币变更为1.43亿元人民币。2016年10月24日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”正式变更为“兴银基金管理有限责任公司”。
截至2016年12月31日，本基金管理人管理了华福货币市场基金、华福现金增利货币市场基
金、华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金、华福瑞益纯债债券型证券投资基金、华福朝阳债券型证券投资基金、华福大健康灵活配置混合型证券投资基金、华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金、华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金、华福稳健债券型证券投资基金、华福长禧半年定期开放债券型证券投资基金、华福现金添利货币市场基金、华福现金收益货币市场基金、华福收益增强债券型证券投资基金和华福长富一年定期开放债券型证券投资基金十四支开放式基金，管理公募基金资产规模人民币652.92亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理） 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
硕士研究生，拥有10年证券、基金工作经验。
曾任职于国信证券股份有限公司、上海泽熙投
资管理有限公司、东方财富证券有限公司和上
本基金的 2016 海宜灵巴巴资产管理有限公司，历任研究员、
方军平 基金经理年8月- 10年 投资经理。现任职于兴银基金管理有限责任公
31日 司权益投资部，自2016年8月起担任华福鼎
新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自
2017年1月起担任华福大健康灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
本基金的 2015 硕士研究生，拥有9年银行、基金行业工作经
陈博亮基金经年 11- 9年 验。曾任职于中国农业银行金融市场部，历任
理、固定月 19 交易员、投资经理、高级投资经理。现任兴银
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收益总监日 基金管理有限责任公司固定收益总监，自2015
年11月起担任华福鼎新灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、自2015年11月起担任华
福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基
金经理、自2015年11月起担任华福现金增利
货币市场基金基金经理、自2015年12月起担
任华福朝阳债券型证券投资基金的基金经理、
自2016年5月起担任华福长禧半年定期开放
债券型证券投资基金基金经理、自2016年11
月起担任华福收益增强债券型证券投资基金
基金经理、自2016年12月起担任华福长富一
年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
本基金的 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有10
基金经 2016 年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证
理、公司 2015 年 6 券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，
洪木妹总经理助年5月月29 10年 从事宏观经济研究和投资工作，现任兴银基金
理兼固定 25日日 管理有限责任公司总经理助理兼固定收益部
收益部总 总经理，报告期内离任本基金基金经理。
经理
1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。
本报告期内本基金基金经理发生变动，自2016年6月29日起，洪木妹女士不再担任本基金基金
经理；自2016年8月31日起增聘方军平先生为基金经理，由陈博亮先生和方军平先生共同担任
本基金基金经理。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
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4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
年初在人民币汇率贬值压力和熔断机制影响下股指快速下跌，本基金做了一定幅度的减仓。3月初在部分公司公布靓丽财报和新能源汽车等政策利好刺激下，股指震荡上行，本基金加仓了部分优质公司。三季度市场在大宗商品价格大幅上涨后周期股卷土重来，本基金把握了部分周期品的上涨机会。4季度市场在美国大选落定和流动性持续向好下走出了一波凌厉的行情，以ppp、周期品涨价等行情吸引一批如保险等增量资金，上证指数季度内最大涨幅近10%。本基金坚持绩优公司为基本仓位，10月份加仓了ppp和部分周期品，12月份在政策和流动性收紧下做了减仓减少了业绩回撤。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期份额净值收益率为-9.38%，同期业绩比较基准收益率为5.57%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年中央定调货币政策稳健中性，在防风险和抑制泡沫方面预计对市场阶段性有一定影
响，人民币经历15%的贬值后继续大幅贬值的压力减少将助力资本市场市场化改革。伴随年末的
调整行情，部分良好成长性标的再度出现买点。以中产阶层消费升级的精品消费、新兴成长性行业和行业结构确定性受益供给侧改革的周期品仍是本基金配置的重点，本基金将不断优化研究和投资，逐步观察验证新赢家的出现、时刻留心新的成长热点，将是本基金资产配置的主要策略。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不断健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本基金管理人主要 第12页共51页
监察稽核工作如下：
（1）加强公司和基金日常运作的合规审核。做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保基金运作的诚信和合法合规性符合监管要求。
（2）深入重点专项稽核工作。本基金管理人进一步梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。
（3）进一步规范对投资研究交易特定岗位的通讯管理。对投资研究交易特定岗位通讯工具在交易时间集中管理，并定期或不定期的对其网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效地防范了各种形式的利益输送行为。
（4）强化法规学习，开展内控培训，促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规风险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。
（5）完成各种定期报告及临时公告的信息披露工作。按照法规要求，做好旗下各支基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值小组，公司估值小组主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值小组由督察长、基金事务部、研究发展部、风险管理部、监察稽核部等部门指定人员组成。估值小组负责审批确定各类投资组合持有的不同投资品种的估值方法。公司估值小组的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
公司估值小组安排专人负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，并负责估值调整事项的信息披露工作。
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本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行利润分配，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
本报告期本基金没有应分配但尚未分配的利润。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 第14页共51页
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审〔2017〕7-169号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
我们审计了后附的华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简
引言段 称华福鼎新灵活配置基金）财务报表，包括2016年12月31日的资
产负债表，2016年度的利润表和持有人权益（基金净值）变动表，
以及财务报表附注。
编制和公允列报财务报表是华福鼎新灵活配置基金的基金管理人兴
银基金管理有限责任公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照
管理层对财务报表的责任段 企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审
注册会计师的责任段 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
我们认为，华福鼎新灵活配置基金财务报表在所有重大方面按照企
审计意见段 业会计准则的规定编制，公允反映了华福鼎新灵活配置基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和持有人权益（基
金净值）变动。
注册会计师的姓名 谭炼 吴志辉
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国杭州
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审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 50,191,127.99 6,099,124.63
结算备付金 589,378.71 1,591,901.12
存出保证金 99,165.68 722,712.94
交易性金融资产 7.4.7.2 139,466,534.04 207,981,769.94
其中：股票投资 129,469,534.04 167,835,769.94
基金投资 - -
债券投资 9,997,000.00 40,146,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 166,161.08 -
应收利息 7.4.7.5 233,858.13 1,151,477.33
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 190,746,225.63 217,546,985.96
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 54,377.30
应付管理人报酬 162,188.77 351,113.02
应付托管费 16,218.88 35,111.29
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应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 29,122.38 1,518,666.63
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 179,300.00 130,000.00
负债合计 386,830.03 2,089,268.24
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 192,995,768.18 198,095,267.11
未分配利润 7.4.7.10 -2,636,372.58 17,362,450.61
所有者权益合计 190,359,395.60 215,457,717.72
负债和所有者权益总计 190,746,225.63 217,546,985.96
注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.986元，基金份额总额192,995,768.18份。
2、本基金合同生效日为2015年5月25日，上年度本基金运作时间未满一年。
7.2利润表
会计主体：华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年5月25日(基
2016年12月31日 金合同生效日)至
2015年12月31日
一、收入 -17,422,708.36 17,860,508.51
1.利息收入 1,201,666.72 11,235,509.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 700,200.55 7,358,196.20
债券利息收入 273,813.69 1,967,105.21
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 227,652.48 1,910,207.82
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -15,698,974.68 -10,916,152.00
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -17,340,701.56 -11,998,697.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -84,608.09 885,090.21
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,726,334.97 197,454.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -2,928,479.03 4,413,163.91
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
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5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 3,078.63 13,127,987.37
减：二、费用 2,745,003.35 9,244,670.34
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,864,012.98 5,468,936.61
2．托管费 7.4.10.2.2 186,401.29 546,893.69
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 489,678.67 2,964,503.12
5．利息支出 - 118,006.92
其中：卖出回购金融资产支出 - 118,006.92
6．其他费用 7.4.7.20 204,910.41 146,330.00
三、利润总额（亏损总额以“-” -20,167,711.71 8,615,838.17
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -20,167,711.71 8,615,838.17
列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 198,095,267.11 17,362,450.61 215,457,717.72
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -20,167,711.71 -20,167,711.71
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -5,099,498.93 168,888.52 -4,930,610.41
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 307,572.77 -18,988.54 288,584.23
2.基金赎回款 -5,407,071.70 187,877.06 -5,219,194.64
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 192,995,768.18 -2,636,372.58 190,359,395.60
金净值）
项目 上年度可比期间
2015年5月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 - - -
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 8,615,838.17 8,615,838.17
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 198,095,267.11 31,736,217.68 229,831,484.79
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 3,818,352,131.90 -20,158,845.71 3,798,193,286.19
2.基金赎回款 -3,620,256,864.79 51,895,063.39 -3,568,361,801.40
四、本期向基金份额持有 - -22,989,605.24 -22,989,605.24
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 198,095,267.11 17,362,450.61 215,457,717.72
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.3财务报表由下列负责人签署：
______张力______ _____刘建新______ ____沈阿娜____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可〔2015〕878号文准予注册，于2015年5月19日向社会公开发行募集并于2015年5月25日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集规模不低于2亿份基金份额，基金募集金额不少于人民币2亿元且基金份额持有人的人数不少于200人。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金募集期间为2015年5月19日至 2015年 5月 20日，募集资金总额为人民币
996,360,866.50元，其中募集资金的银行存款利息为人民币3,753.24元，上述资金业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验证报告》（天健验〔2015〕6-67号）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)等有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他中国证 第19页共51页
监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
本基金的财务报表于2017年3月29日已经由本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
所采用的会计政策上年度会计报表相一致。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 第20页共51页
损益的金融资产。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 第21页共51页
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金具有(1)抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--
合营安排》、《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2
号--长期股权投资》《、企业会计准则第9号--职工薪酬》《、企业会计准则第30号--财务报表列报》、
《企业会计准则第33号--合并财务报表》以及《企业会计准则第37号--金融工具列报》，要求除
《企业会计准则第37号--金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7
月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
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7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得
额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
活期存款 50,191,127.99 6,099,124.63
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 50,191,127.99 6,099,124.63
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 127,983,319.16 129,469,534.04 1,486,214.88
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贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 9,998,530.00 9,997,000.00 -1,530.00
合计 9,998,530.00 9,997,000.00 -1,530.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 137,981,849.16 139,466,534.04 1,484,684.88
上年度末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 163,359,631.28 167,835,769.94 4,476,138.66
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 40,208,974.75 40,146,000.00 -62,974.75
合计 40,208,974.75 40,146,000.00 -62,974.75
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 203,568,606.03 207,981,769.94 4,413,163.91
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
应收活期存款利息 19,533.74 56,030.50
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 291.72 788.04
应收债券利息 213,983.61 1,094,301.07
应收买入返售证券利息 - -
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应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 49.06 357.72
合计 233,858.13 1,151,477.33
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 29,122.38 1,516,311.63
银行间市场应付交易费用 - 2,355.00
合计 29,122.38 1,518,666.63
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 179,300.00 130,000.00
合计 179,300.00 130,000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 198,095,267.11 198,095,267.11
本期申购 307,572.77 307,572.77
本期赎回（以“-”号填列） -5,407,071.70 -5,407,071.70
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 192,995,768.18 192,995,768.18
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,370,467.98 9,991,982.63 17,362,450.61
第26页共51页
本期利润 -17,239,232.68 -2,928,479.03 -20,167,711.71
本期基金份额交易 293,744.34 -124,855.82 168,888.52
产生的变动数
其中：基金申购款 -19,707.06 718.52 -18,988.54
基金赎回款 313,451.40 -125,574.34 187,877.06
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,575,020.36 6,938,647.78 -2,636,372.58
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年5月25日(基金合同生效日)
31日 至2015年12月31日
活期存款利息收入 681,771.71 3,980,393.72
定期存款利息收入 - 3,348,847.24
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,035.74 23,623.58
其他 4,393.10 5,331.66
合计 700,200.55 7,358,196.20
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年5月25日(基金
年12月31日 合同生效日)至2015年12月
31日
卖出股票成交总额 264,795,354.60 1,184,160,980.67
减：卖出股票成本总额 282,136,056.16 1,196,159,677.76
买卖股票差价收入 -17,340,701.56 -11,998,697.09
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年5月25日(基金合
年12月31日 同生效日)至2015年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债 -84,608.09 885,090.21
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
第27页共51页
合计 -84,608.09 885,090.21
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年5月25日(基金合
年12月31日 同生效日)至2015年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 41,311,033.33 522,457,363.19
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到 40,208,974.75 512,678,227.03
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 1,186,666.67 8,894,045.95
买卖债券差价收入 -84,608.09 885,090.21
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
第28页共51页
7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月25日(基金合同生效
月31日 日)至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,726,334.97 197,454.88
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,726,334.97 197,454.88
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2016年1月1日至2016 2015年5月25日(基金合同
年12月31日 生效日)至2015年12月31日
1.交易性金融资产 -2,928,479.03 4,413,163.91
——股票投资 -2,989,923.78 4,476,138.66
——债券投资 61,444.75 -62,974.75
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,928,479.03 4,413,163.91
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月25日(基金合同生效日)
月31日 至2015年12月31日
基金赎回费收入 3,078.63 13,088,932.41
其他 - 39,054.96
合计 3,078.63 13,127,987.37
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月25日(基金合同生效
月31日 日)至2015年12月31日
交易所市场交易费用 489,303.67 2,956,553.12
第29页共51页
银行间市场交易费用 375.00 7,950.00
合计 489,678.67 2,964,503.12
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月25日(基金合同生
12月31日 效日)至2015年12月31日
审计费用 70,000.00 50,000.00
信息披露费 100,000.00 80,000.00
银行汇划费 555.62 6,630.00
其他费用 -12,145.21 -
上清所查询费 1,500.00 -
帐户维护费 45,000.00 9,400.00
查询服务费 - 300.00
合计 204,910.41 146,330.00
7.4.7.21分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
无。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴银基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人
华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东
上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司
兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司
注：本报告期基金关联方未发生变化，其中“华福资本投资有限公司”法定名称变更为“兴银成长资本管理有限公司”。
本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
第30页共51页
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日2015年5月25日(基金合同生效日)至2015年
12月31日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
回购成交金额 回购 回购成交金额 回购
成交总额的 成交总额的比
比例 例
华福证券 - - 1,098,200,000.00 95.65%
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
华福证券 - - - -
上年度可比期间
关联方名称 2015年5月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
华福证券 1,280,985.32 84.48% 1,280,985.32 84.48%
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月25日(基金合同生效日)
月31日 至2015年12月31日
第31页共51页
当期发生的基金应支付 1,864,012.98 5,468,936.61
的管理费
其中：支付销售机构的客 34,808.82 0.00
户维护费
注：本基金的管理费年费率为1.0%。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月25日(基金合同生效日)
月31日 至2015年12月31日
当期发生的基金应支付 186,401.29 546,893.69
的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3销售服务费
注：本基金无销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截止报告期末无其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第32页共51页
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年12月312015年5月25日(基金合同生效日)至2015年
名称 日 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 50,191,127.99 681,771.71 6,099,124.63 4,367,171.50
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）
601375中原证券2016年122017年1月新股流通 4.00 4.00 15,799 63,196.0063,196.00 -
月20日 3日 受限
603877 太平鸟 2016年122017年1月新股流通 21.30 21.30 2,703 57,573.9057,573.90 -
月29日 9日 受限
603035常熟汽饰2016年122017年1月新股流通 10.44 10.44 1,323 13,812.1213,812.12 -
月27日 5日 受限
300588熙菱信息2016年122017年1月新股流通 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
月27日 5日 受限
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第33页共51页
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设合规及风险管理委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极组织对公司各项制度及内部控制的执行情况、业务的合法合规性进行监督检查，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度及内部控制执行情况的监察稽核工作，风险管理部负责公司业务合法合规性管理，履行合规管理职责。公司管理层重视和支持风险管理和监察稽核工作，并保证合规管理和监察稽核工作的独立性和权威性，配备了充足合格的人员，明确了部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
第34页共51页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 20,122,000.00
合计 - 20,122,000.00
短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级由中国人民银行许可的信用机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
本报告期末，未持有国债、政策性金融债及央行票据等以外的长期债券。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式接入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
第35页共51页
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变化而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程序上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存在保证金、债券投资及部分应收申购款等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 3个月
2016年12月311个月以内 1-3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 50,191,127.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0050,191,127.99
结算备付金 589,378.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589,378.71
存出保证金 99,165.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,165.68
交易性金融资产9,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00129,469,534.04139,466,534.04
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,161.08 166,161.08
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,858.13 233,858.13
应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 60,876,672.38 0.00 0.00 0.00 0.00129,869,553.25190,746,225.63
负债
卖出回购金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产款
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,188.77 162,188.77
应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,218.88 16,218.88
第36页共51页
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,122.38 29,122.38
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,300.00 179,300.00
负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,830.03 386,830.03
利率敏感度缺口
60,876,672.38 0.00 0.00 0.00 0.00129,482,723.22190,359,395.60
上年度末 3个月
2015年12月311个月以内 1-3个月 -1年 1-5年 5年以上不计息 合计
日
资产
银行存款 6,099,124.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,099,124.63
结算备付金 1,591,901.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,591,901.12
存出保证金 722,712.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722,712.94
交易性金融资产
20,122,000.0020,024,000.00 0.00 0.00 0.00167,835,769.94207,981,769.94
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,151,477.33 1,151,477.33
应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 28,535,738.6920,024,000.00 0.00 0.00 0.00168,987,247.27217,546,985.96
负债
卖出回购金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产款
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,377.30 54,377.30
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351,113.02 351,113.02
应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,111.29 35,111.29
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,518,661.63 1,518,661.63
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,005.00 130,005.00
负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,089,268.24 2,089,268.24
利率敏感度缺口
28,535,738.6920,024,000.00 0.00 0.00 0.00166,897,979.03215,457,717.72
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
除市场利率以外，其他市场变量保持不变；
假设
测算市场利率变动25bp对期末基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2016年12月31 上年度末（2015年12月31
日） 日）
市场利率上升25个bp 1,704.49 0.00
市场利率下降25个bp -1,704.49 0.00
第37页共51页
上年度末，利率风险对持仓债券的影响几乎可以忽略不计。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 129,469,534.04 68.01167,835,769.94 77.90
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 9,997,000.00 5.25 40,146,000.00 18.63
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 139,466,534.04 73.26207,981,769.94 96.53
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金
所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产 第38页共51页
负债表日后短期内保持不变；
以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月
31日） 31日）
业绩比较基准上升5% 1,019.79 1,638.21
业绩比较基准下降5% -1,019.79 -1,638.21
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 129,469,534.04 67.88
其中：股票 129,469,534.04 67.88
2 固定收益投资 9,997,000.00 5.24
其中：债券 9,997,000.00 5.24
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 50,780,506.70 26.62
7 其他各项资产 499,184.89 0.26
8 合计 190,746,225.63 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
第39页共51页
C 制造业 94,534,493.95 49.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,168,910.80 1.66
F 批发和零售业 25,945,400.00 13.63
G 交通运输、仓储和邮政业 1,021,500.00 0.54
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,086,502.59 0.57
J 金融业 3,224,326.70 1.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 488,400.00 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 129,469,534.04 68.01
8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期内未进行沪港通投资。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 占基金资产净值
（股） 比例（%）
1 600276 恒瑞医药 200,000 9,100,000.00 4.78
2 002262 恩华药业 416,801 8,711,140.90 4.58
3 000530 大冷股份 800,000 8,688,000.00 4.56
4 600826 兰生股份 300,000 8,196,000.00 4.31
5 000963 华东医药 110,000 7,927,700.00 4.16
6 000501 鄂武商A 400,000 7,808,000.00 4.10
7 600660 福耀玻璃 400,000 7,452,000.00 3.91
8 002475 立讯精密 329,975 6,846,981.25 3.60
9 600737 中粮屯河 530,000 6,603,800.00 3.47
10 600066 宇通客车 330,000 6,464,700.00 3.40
第40页共51页
11 002055 得润电子 260,000 6,164,600.00 3.24
12 300232 洲明科技 337,500 5,035,500.00 2.65
13 002179 中航光电 127,000 4,608,830.00 2.42
14 600600 青岛啤酒 130,000 3,827,200.00 2.01
15 002001 新和成 181,500 3,557,400.00 1.87
16 000778 新兴铸管 630,000 3,257,100.00 1.71
17 600170 上海建工 669,960 3,168,910.80 1.66
18 601688 华泰证券 176,995 3,161,130.70 1.66
19 000910 大亚圣象 150,000 2,865,000.00 1.51
20 002007 华兰生物 59,940 2,142,855.00 1.13
21 603020 爱普股份 100,000 2,034,000.00 1.07
22 600861 北京城乡 130,000 2,013,700.00 1.06
23 600073 上海梅林 158,000 1,809,100.00 0.95
24 002083 孚日股份 150,000 1,060,500.00 0.56
25 002037 久联发展 60,000 1,027,200.00 0.54
26 600026 中远海能 150,000 1,021,500.00 0.54
27 300195 长荣股份 60,000 1,004,400.00 0.53
28 600037 歌华有线 60,000 919,200.00 0.48
29 000430 张家界 40,000 488,400.00 0.26
30 002425 凯撒文化 21,000 477,750.00 0.25
31 000523 广州浪奇 40,000 454,400.00 0.24
32 000848 承德露露 40,000 447,600.00 0.24
33 002026 山东威达 30,000 346,500.00 0.18
34 600996 贵广网络 8,541 160,485.39 0.08
35 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.06
36 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.04
37 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.04
38 601375 中原证券 15,799 63,196.00 0.03
39 603877 太平鸟 2,703 57,573.90 0.03
40 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.03
41 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02
42 002833 弘亚数控 2,388 42,076.56 0.02
43 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02
44 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
45 603886 元祖股份 872 15,434.40 0.01
46 603035 常熟汽饰 1,323 13,812.12 0.01
47 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
第41页共51页
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（%）
1 002055 得润电子 13,317,088.53 6.18
2 600572 康恩贝 13,240,709.30 6.15
3 600737 中粮屯河 10,609,530.21 4.92
4 600826 兰生股份 10,062,405.61 4.67
5 600900 长江电力 9,783,860.00 4.54
6 600005 武钢股份 9,750,944.00 4.53
7 600600 青岛啤酒 9,032,359.24 4.19
8 600036 招商银行 8,455,000.00 3.92
9 600030 中信证券 8,376,447.00 3.89
10 600660 福耀玻璃 8,272,313.50 3.84
11 002001 新和成 7,924,047.78 3.68
12 000983 西山煤电 6,980,602.00 3.24
13 002179 中航光电 6,238,355.25 2.90
14 002475 立讯精密 6,067,811.50 2.82
15 600066 宇通客车 5,947,324.00 2.76
16 000910 大亚圣象 5,269,400.00 2.45
17 300232 洲明科技 5,000,451.00 2.32
18 600649 城投控股 4,751,618.62 2.21
19 000530 大冷股份 4,155,253.50 1.93
20 000776 广发证券 3,351,700.00 1.56
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（%）
1 600005 武钢股份 26,977,720.23 12.52
2 600896 览海投资 13,667,670.00 6.34
3 601336 新华保险 13,226,000.00 6.14
4 600572 康恩贝 12,648,636.70 5.87
5 000060 中金岭南 10,522,422.40 4.88
6 600900 长江电力 9,551,944.50 4.43
7 600036 招商银行 8,481,919.00 3.94
第42页共51页
8 600030 中信证券 8,240,000.00 3.82
9 000501 鄂武商A 8,047,387.56 3.74
10 601021 春秋航空 7,696,003.70 3.57
11 000983 西山煤电 7,264,316.90 3.37
12 600584 长电科技 6,940,566.50 3.22
13 000530 大冷股份 6,226,193.51 2.89
14 002055 得润电子 6,040,260.14 2.80
15 600737 中粮屯河 5,440,297.00 2.52
16 600600 青岛啤酒 5,323,054.20 2.47
17 002001 新和成 4,760,232.95 2.21
18 000963 华东医药 4,601,039.20 2.14
19 601992 金隅股份 3,957,552.57 1.84
20 600649 城投控股 3,780,000.00 1.75
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 246,759,744.04
卖出股票收入（成交）总额 264,795,354.60
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,997,000.00 5.25
其中：政策性金融债 9,997,000.00 5.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,997,000.00 5.25
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（%）
1 160204 16国开04 100,000 9,997,000.00 5.25
第43页共51页
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资评价。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
第44页共51页
1 存出保证金 99,165.68
2 应收证券清算款 166,161.08
3 应收股利 -
4 应收利息 233,858.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 499,184.89
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
263 733,824.21 180,667,570.01 93.61% 12,328,198.17 6.39%
9.2期末上市基金前十名持有人
报告期内本基金未上市交易。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金管理人所有从业人员期末未持有本基金。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
第45页共51页
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年5月25日）基金份额总额 996,360,866.50
本报告期期初基金份额总额 198,095,267.11
本报告期基金总申购份额 307,572.77
减:本报告期基金总赎回份额 5,407,071.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 192,995,768.18
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内本基金基金管理人人事变动如下：
2016年3月29日，基金管理人发布了高级管理人员变更公告，自2016年3月28日起本基
金管理人的督察长由林佳同志正式任职，原督察长郑燕洪同志正式离任。
报告期后，2017年2月14日，基金管理人发布了高级管理人员变更公告，自2017年2月
13日起郑泽星先生和卢银英女士不再担任本基金管理人副总经理。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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11.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币70,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
华福证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
平安证券 2509,768,721.37 100.00% 166,942.01 100.00% -
广发证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
注：1、基金租用证券公司交易单元的选择标准是：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。
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2、报告期内租用证券公司交易单元未发生变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
华福证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - -1,407,000,000.00 100.00% - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
华福基金2015年12月31日基金净值（收 上海证券报、证券日报、2016年1月4日
1 益） 公司网站
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 公司网站 2016年1月4日
2 招募说明书（更新）（2016年第1号）
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报 2016年1月4日
3 更新的招募说明书摘要（2016年第1号）
华福基金管理有限责任公司关于2016年
4 1月4日因指数熔断机制实施旗下基金相 公司网站 2016年1月4日
关业务办理时间调整的公告
华福基金管理有限责任公司关于2016年
5 1月7日因指数熔断机制实施旗下基金相 公司网站 2016年1月7日
关业务办理时间调整的公告
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、公司网站 2016年1月21日
6 2015年第4季度报告
关于旗下基金新增陆金所资管为代销机 上海证券报、证券日报、2016年1月28日
7 构并参加费率优惠活动的公告 公司网站
关于旗下华福鼎新灵活配置混合型证券
8 投资基金持有“长电科技”估值调整的公 上海证券报、公司网站 2016年2月2日
告
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关于旗下基金新增天天基金为代销机构 上海证券报、证券日报、2016年2月22日
9 的公告 公司网站
关于旗下基金参加天天基金费率优惠活 上海证券报、证券日报、2016年2月26日
10 动的公告 公司网站
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 公司网站 2016年3月29日
11 2015年年度报告
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报 2016年3月29日
12 2015年年度报告摘要
华福基金管理有限责任公司基金行业高 上海证券报、证券日报、2016年3月29日
13 级管理人员变更公告 公司网站
关于旗下基金新增同花顺基金为代销机 上海证券报、证券日报、2016年4月11日
14 构并参加费率优惠活动的公告 公司网站
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、公司网站 2016年4月20日
15 2016年第1季度报告
关于旗下基金新增代销机构的公告 上海证券报、证券日报、2016年4月27日
16 公司网站
关于旗下基金参加平安证券费率优惠活 上海证券报、证券日报、2016年5月3日
17 动的公告 公司网站
关于旗下基金参加好买基金费率优惠活 上海证券报、证券日报、2016年5月6日
18 动的公告 公司网站
关于旗下部分基金在陆金所资管开通定 上海证券报、证券日报、
19 期定额投资业务并参加定投费率优惠活 公司网站 2016年6月29日
动的公告
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、公司网站 2016年6月30日
20 基金经理变更公告
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 公司网站 2016年7月8日
21 招募说明书（更新）（2016年第2号）
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报 2016年7月8日
22 更新的招募说明书摘要（2016年第2号）
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、公司网站 2016年7月21日
23 2016年第2季度报告
关于旗下基金新增中信证券、中信证券 上海证券报、证券日报、2016年8月24日
24 （山东）和中信期货为代销机构的公告 公司网站
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 公司网站 2016年8月26日
25 2016年半年度报告
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报 2016年8月26日
26 2016年半年度报告摘要
27 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、公司网站 2016年8月31日
第49页共51页
基金经理变更公告
华福基金管理有限责任公司关于增加注 上海证券报、证券日报、2016年9月29日
28 册资本的公告 公司网站
华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、公司网站2016年10月25日
29 2016年第3季度报告
关于华福基金管理有限责任公司法定名 上海证券报、证券日报、
2016年10月26日
30 称变更事宜的公告 证券时报、公司网站
关于旗下基金新增长城证券为代销机构 上海证券报、证券日报、
2016年11月28日
31 并开通定期定额投资的公告 证券时报、公司网站
关于旗下基金新增华信证券为代销机构 上海证券报、证券日报、
2016年11月28日
32 并参与费率优惠活动的公告 证券时报、公司网站
关于旗下基金新增国泰君安证券为代销 上海证券报、证券日报、
33 机构、开通定期定额投资并参与费率优惠 证券时报、公司网站 2016年11月28日
活动的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月25日成立。
2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000万元变更为14,300万元。
增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为76%，国脉科技股份有限公司
出资比例为24%。
2016年10月24日，公司完成了法定名称变更的工商登记，法定名称由“华福基金管理有
限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。原以“华福基金管理有限责任公司”名义对外签订的合同、协议及债权、债务关系将全部由“兴银基金管理有限责任公司”承继。
2016年11月16日，公司取得了由中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务许可
证，完成了资格证书的更新工作。
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
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4、《华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告。
13.2存放地点
基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。
13.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
兴银基金管理有限责任公司
2017年3月29日
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