东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年第 3 季度报告
2016年9月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴移动互联
场内简称 -
基金主代码 001323
交易代码 001323
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月27日
报告期末基金份额总额 479,351,876.46份
本基金为混合型基金,通过灵活的资产配置,重
投资目标 点投资于移动互联主题的上市公司,在科学严格
管理风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定
的投资回报。
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采
投资策略 取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科
学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定
增长。
业绩比较基准 中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中
风险收益特征 等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基
金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴移动互联混合A 东吴移动互联混合C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 001323 002170
第2页共12页
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 479,350,877.46份 999.00份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)
东吴移动互联混合A 东吴移动互联混合C
1.本期已实现收益 -2,037,646.30 -5.52
2.本期利润 -13,330,069.89 -28.32
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0260 -0.0283
4.期末基金资产净值 471,051,648.03 979.39
5.期末基金份额净值 0.983 0.980
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金于2015年5月27日成立,于2015年11月26日开始分为A、C两类。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴移动互联混合A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -2.67% 0.61% -0.99% 0.56% -1.68% 0.05%
月
东吴移动互联混合C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -2.87% 0.60% -0.99% 0.56% -1.88% 0.04%
月
注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
2、本基金于2015年5月27日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定,但报告期末距建仓结束不满一年。
3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
第3页共12页
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
第4页共12页
注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
2、本基金于2015年5月27日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定,但报告期末距建仓结束不满一年。
3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
博士,中国人民大学金融学
权益投 毕业。自2007年1月起加
资部副 入东吴基金管理有限公司
总经理、 2015年5 一直从事证券投资研究工
戴斌 本基金月27日 - 9年 作,曾任研究部宏观经济、
基金经 金融工程研究员,产品策划
理 部产品设计研究员,基金经
理助理,现任权益投资部副
总经理,其中自2013年12
第5页共12页
月24日起担任东吴新产业
混合型证券投资基金基金
经理,自2014年12月12
日起担任东吴价值成长双
动力混合型证券投资基金
基金经理,自2015年5月
27日起担任东吴移动互联
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,自2015年7
月1日起担任东吴新趋势价
值线灵活配置混合型基金
基金经理,自2015年8月
19日起担任东吴配置优化
混合型证券投资基金基金
经理。
博士,同济大学毕业。2004
年2月至2015年6月就职
于东吴基金管理有限公司,
绝对收 历任研究员、基金经理助
益部总 2016年4 理、基金经理、投资管理部
刘元海 经理、本月27日 - 11年 副总经理等职务,2016年2
基金基 月再次加入我司,现任绝对
金经理 收益部总经理,其中自2016
年4月27日起担任东吴移
动互联灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注:1、戴斌为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
第6页共12页
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,A股市场处于窄幅区间震荡格局。期间,受益供给侧改革的煤炭、钢铁,受益PPP
推动的建筑、环保以及医药生物等行业表现相对较好;TMT、军工表现相对较弱。
考虑稳增长需要,PPP将是未来政府主推的一种稳经济增长方式,因此本季度本基金增加了
建筑股配置。考虑估值切换,调整近一年多的TMT行业股价有望在4季度企稳并慢慢走出底部,
因此增加了计算机、电子、传媒等配置,配置方向主要是云计算、物联网以及受益苹果微创新相关产业链,我们判断,这些领域将在2017年有望逐步落地兑现到上市公司业绩上,从而驱动股价上涨。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,东吴移动互联A份额净值为0.983元,累计净值0.983元;本报告期份额
净值增长率-2.67%,同期业绩比较基准收益率为-0.99%;东吴移动互联C份额净值为0.980元,
累计净值0.980元;本报告期份额净值增长率-2.87%,同期业绩比较基准收益率为-0.99%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 285,359,868.62 59.97
其中:股票 285,359,868.62 59.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 29,925,164.89 6.29
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 157,879,496.03 33.18
第7页共12页
8 其他资产 2,638,130.62 0.55
9 合计 475,802,660.16 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 128,906,981.71 27.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 31,548,882.76 6.70
F 批发和零售业 10,820,877.63 2.30
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 66,369,268.31 14.09
业
J 金融业 29,001,958.21 6.16
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 8,195,400.00 1.74
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 10,516,500.00 2.23
S 综合 - -
合计 285,359,868.62 60.58
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 002368 太极股份 469,874 15,092,352.88 3.20
2 600643 爱建集团 1,200,000 14,820,000.00 3.15
3 300075 数字政通 650,000 13,526,500.00 2.87
第8页共12页
4 002131 利欧股份 759,933 13,481,211.42 2.86
5 300183 东软载波 550,000 13,354,000.00 2.83
6 601618 中国中冶 3,300,000 13,035,000.00 2.77
7 002241 歌尔股份 405,212 12,249,558.76 2.60
8 300420 五洋科技 450,000 11,385,000.00 2.42
9 002217 合力泰 735,000 11,238,150.00 2.39
10 000028 国药一致 150,360 10,788,330.00 2.29
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
第9页共12页
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 791,156.41
2 应收证券清算款 1,812,712.03
3 应收股利 -
4 应收利息 34,262.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,638,130.62
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 东吴移动互联混合A 东吴移动互联混合C
报告期期初基金份额总额 599,981,409.96 999.00
报告期期间基金总申购份额 435,943.47 -
第10页共12页
减:报告期期间基金总赎回份额 121,066,475.97 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 479,350,877.46 999.00
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
东吴移动互联混合A
基金管理人未持有本基金A级份额。
东吴移动互联混合C
基金管理人未持有本基金C级份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
第11页共12页
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话(021)50509666/400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016年10月26日
第12页共12页
点击查看>>
附件