东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
【重要提示】
本基金根据【2015】年【4】月【29】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴新趋
势价值线灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监基金字【2015】【764】号)的注
册募集。本基金的基金合同于 2015 年 7 月 1 日正式生效。
基金管理人保证《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下
简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。此外,本基金以 1
元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的
风险。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。
尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定范围内,但仍然提请投资者关注中小
企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》。
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基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 1 月 1 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2015 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
特别提示:
1、提醒投资人正确理解价值线
(1)价值线与基金份额净值是两个不同的概念
开放式基金的基金份额净值是投资人申购、赎回基金份额时的计价基础,而价值线则是
基金管理人为约束自身的投资风险,而自设的一个风险控制目标。价值线不是实际的基金份
额净值,只是基金管理人力争保证的价值水平。
(2) 价值线不是保底收益承诺
价值线既不是基金投资人的实际收益,也不是基金管理人的保底收益承诺,而是基金管
理人力争保证的价值水平。基金份额净值在大概率上会在价值线之上,但也不能完全排除小
概率事件发生的风险,即基金份额净值跌破价值线的可能。
(3)价值增长线的披露
价值线数值是由基金管理人计算,并经过基金托管人核对无误后,由基金管理人公开发
布。
基金托管人是独立于基金管理人的、经中国人民银行和中国证监会审查批准的商业银行。
本基金的基金份额净值是由基金管理人计算,并由基金托管人核对无误后,由基金管理人公
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开发布;同时,根据本基金产品的特点,为保证价值线计算的准确和公允,基金管理人计算
的价值线数值也是由基金托管人核对无误后,由基金管理人将其与基金份额净值一起同时对
外公布。
(4)价值线计算方法
基金管理人在本基金合同中明确公布了价值增长线的计算方法,由于计算方法简便透明,
投资人可自行计算,并与公布值随时核对。
需要特别说明的是,价值线固定周期(按日历计算的每 180 天)进行调整。本基金自基
金开放日起的第一个日历日 180 天(第一期)内,价值线数值设为恒值 0.900 元;第一期结
束后,即从日历日的第 181 天起,本基金将开始按照已公布的价值增长线计算公式定期计算。
(5)价值增长线计算的差错处理
当价值线计算差错明确为基金管理人责任时,基金管理人承诺采用最有利于基金份额持有人
的结果(一般为最大值)并对外公告。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:东吴基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人:任少华
设立日期:2004 年 9 月 2 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1 亿元人民币
联系人:钱巍
电话:(021)50509888
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
公司网址:www.scfund.com.cn
1. 股权结构:
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
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东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生(集团)有限公司 3000 30%
合计 10,000 100%
2. 简要情况介绍:
东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、
营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、营
销策划部(加挂电子金融部)、总经理办公室、人力资源部、基金事务部、信息技术部、财
务管理部、监察稽核部、风险管理部、北京办事处等 19 个职能部门。
二、主要人员情况
1.董事会成员
吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏州市
财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市
审计局副局长,东吴证券股份有限公司董事长、党委书记,现任东吴基金管理有限公司董事
长。
陈辉峰先生,副董事长,大学,高级国际商务师,中共党员。历任上海轻工国际(集团)
有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司
常务副总经理、总经理、上海兰生(集团)有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生
国际服务贸易(集团)有限公司投资发展部总经理。
任少华先生,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查
员,苏州中辰期货公司总经理助理,苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济
师,东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、
研究所所长,东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁,东吴期货有限公司董事长。现任东
吴基金管理有限公司总经理。
冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联
证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长,
现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。
全卓伟女士,董事,硕士研究生,历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发
展处副主任科员、主任科员,企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易(集团)
有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。
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王炯先生,职工董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处
科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理。现任东吴基金管理有限公
司常务副总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授,博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、
副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人
文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中
心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,
交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。
2.监事会成员
顾锡康先生,监事会主席,硕士学位,高级工程师、经济师,中共党员。历任苏州电子
计算机厂工程师、室主任,苏州人民银行科技科硬件组组长,苏州证券电脑中心经理、技术
总监,东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理,东吴证券股份有限公司合规总监、监事会
主席。
王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经
理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵,员工监事,本科,学士学位,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级
审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理,现任监察稽核部总经理兼风险管理部
总经理。
3.高级管理人员
吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
任少华先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
王炯先生,常务副总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
徐军女士,督察长,大学,会计师、审计师,中共党员。历任苏州市审计局财政、金融
审计处科员、副处长,东吴证券财务部总经理,东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总
裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司督察长。
4.基金经理
戴斌先生,1982 年生,博士,中国人民大学金融学专业毕业。自 2007 年 1 月起加入东
吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作,曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、
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产品策划部产品设计研究员,基金经理助理,现任基金投资总部副总经理,其中自 2013 年
12 月 24 日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理,自 2014 年 11 月 6 日起担任东
吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,自 2014 年 12 月 12 日起担任东吴价值成长双动
力混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 5 月 27 日起担任东吴移动互联灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,自 2015 年 7 月 1 日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金
基金经理。
5.投资决策委员会成员
任少华 公司总经理;
杨庆定 基金投资总部总经理;
陈 宪 研究策划部总经理;
戴 斌 基金投资总部副总经理;
王立立 基金投资总部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
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中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,
服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打
造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过
了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方
对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农
业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖
盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的
“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托
资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险
管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程
师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理
层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投
资基金共 321 只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
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严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格
的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技
术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资
比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过
基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金
管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构:
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(1)东吴基金管理有限公司直销中心
地址:上海市源深路 279 号
邮政编码:200135
电话:021-50509880
传真:021- 50509884
联系人:钱巍
客服电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
公司网址:www.scfund.com.cn
(2) 网上交易
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细
则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址:www.scfund.com.cn
2、代销机构:
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
联系人:刘峰
电话:(010)85108226
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
传真:(010)66275654
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
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(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(5)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:021-38637673
客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202
公司网址:www.pingan.com
(6)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市东吴北路 143 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
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联系人:项喻楠
电话:0512-69868389
传真:0512-69868370
客服热线:96067
公司网址:www.suzhoubank.com
(7)江苏银行股份有限公司
注册地址: 南京市洪武北路 55 号
办公地址:南京市洪武北路 55 号
法定代表人: 夏平
联系人: 张洪玮
电话:025-58587036
传真:025-58587038
客服热线:96098, 4008696098
公司网址:www.jsbchina.cn
(8)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编:100088
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045529
客服电话: 010-66045678
传真: 010-66045518
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(9)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:021-20835779
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传真:021-20835885
客服热线:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
(10)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(11)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人: 潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服热线:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(12)杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人: 陈柏青
联系人: 张裕
电话:021-60897840
传真:0571-26698533
客服热线:4000 766 123
公司网址:www.fund123.cn
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(13)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:张玉静
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
客服热线:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(14)上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人: 张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服热线:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(15)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-333323830
客服热线:4008202819
公司网址:http://www.chinapnr.com/
(16)上海长量基金销售投资有限公司
代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
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办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201
传真:021—58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
(17)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人: 凌顺平
联系人: 杨翼
电话:0571-88911818 转 8565
传真:0571—86800423
客服热线:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(18)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676161
传真:021-38670161
客户服务热线:400-8888-666
(19)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:(010)65183880
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传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(20)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(21)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(22)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568536
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
(23)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人: 陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服热线:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(24)申万宏源证券有限公司
英文名称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本:人民币 330 亿元
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(25)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.co
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
(26)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网址:www.bhzq.com
(27)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话: 95548
公司网址: www.citicssd.com
(28)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(29)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(30)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(31)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
办公地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
法定代表人:邱三发
联系人: 林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
(32)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
办公地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
法定代表人:雷建辉
联系人:徐欣
电话:0510-82831662
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
传真:0510-82830162
客服电话:400 888 5288
公司网址:www.glsc.com.cn
(33)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)
法定代表人:谢永林
联系人:吴琼
电话:0755-22621866
传真:0755-82400862
客服热线:95511-8
公司网址:www.pingan.com
(34)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:0551-96518 或者 4008096518
公司网址:www.hazq.com
(35)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电话:0731-84403350
公司网址: www.cfzq.com
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
(36)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:刘化军
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:梁旭
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(37)申万宏源(西部)证券有限公司
英文名称:Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室(邮编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(38)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(39)中航证券有限公司
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:杜航
联系人: 戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(40)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 层至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326(福建省外请先拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(41)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人:罗浩
联系人:倪丹
电话:021-38784818
传真:021-68775878
客服热线:68777877
公司网址:www.cf-clsa.com
(42)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层
法定代表人:张永衡
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
联系人: 赖君伟
电话:0755-23902400
传真:0755-82545500
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(43)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人:俞洋
电话:021-64339000
注册资本:16 亿元人民币
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号
邮政编码:200030
联系人:杨莉娟
业务联系电话:021-54967202
传真电话:021-54967293
华鑫证券公司网站:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
(44)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及
第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代表人:龙增来
联系人: 刘毅
电话:0755-8202 3442
传真:0755-8202 6539
客服热线:400 600 8008
公司网址:www.china-invs.cn
(45)九州证券有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
法定代表人:林小明
联系人:聂晗
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
客服热线:4006543218
公司网址:www.tyzq.com.cn
(46)国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人: 冉云
联系人: 刘婧漪
电话:028-86690057
传真:028-86690126
客服热线:4006600109
公司网址:www.gjzq.com.cn
(47)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址:上海市南京西路 758 号 20-25 楼
法定代表人:宫龙云
联系人:戴莉丽
电话:021-32229888-25122
传真:021-62878783
客服电话:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(48)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人: 徐黎云
联系人: 来舒岚
电话:0571-88337888
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传真:0571-88337666
客服热线:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(49)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人邮箱:NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服务电话: 4008219031
网址:www.lufunds.com
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选
择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
二、注册登记机构:
东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:任少华
联系人:钱巍
电话:021-50509888
传真:021-50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
网站:www.scfund.com.cn
三、律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所上海分所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1901 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1901 室
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负责人:王正洋
电话:021-68866598
传真:021-68866595
经办律师:余红征、陈国东
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:江苏天衡会计师事务所有限公司
注册地址:南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
办公地址:南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
法定代表人:余瑞玉
经办注册会计师:谈建忠、魏娜
电话:025-84711188
传真:025-84716883
四、基金的名称
本基金名称:东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:混合型基金
六、基金的投资目标
本基金为混合型基金,主要投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业中
的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现净值增长持续地超
越业绩比较基准。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中
小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期
货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,投资于新趋势主题的
股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可
转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投
资比例不低于基金资产的 5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
在基金实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况
和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的
最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人在履行
适当程序后,可对上述比例做适度调整。
八、价值线描述
基金管理人根据稳健原则,依据基金过往净值增长水平,创造出一条随时间推移呈现非
负增长态势的价值增长轨迹(简称价值线),用于作为基金管理人是否收取基金管理费的参
考准绳,从而促使基金管理人最大限度地发挥专业研究与管理能力,力争使基金单位资产净
值高于价值线水平,以实现稳健增长。有关价值线的详细内容请参见基金合同及招募说明书。
九、基金的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资
策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。
1、大类资产配置策略
根据本基金的投资理念和风险管理方针,基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策
来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。
从风险管理角度看,本基金资产配置策略分为两个层次:一层为对风险资产和安全资产
的仓位配置,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过安全资产部分所产生的收益;另
一层为对风险资产部分的配置策略,依据稳健投资、风险第一的原则构建风险资产组合。
从投资理念来看,本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
调整资产配置,根据宏观经济和市场情绪调整仓位,这样做到进可攻退可守。当宏观经济不
佳时,我们将提高债券等安全类资产的投资比例,而股票等风险资产的风险仓位比例最低可
以降到 0;当宏观经济指标转好时,我们将提高股票等风险资产比例,且最高仓位比例可到
95%。同时,本基金必要时,还将采用股票指数期货等衍生产品进行组合保险。
2、股票投资策略
(1)新趋势股票池的初步构建根据进一步研究界定,我们按照行业分类,将代表新趋
势的上市公司分布在下述几个细分领域:
A:新能源:又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,主要涉及的行业有
汽车、有色金属、电气设备、建筑材料等行业。
B:新技术:即处于技术突破和技术创新阶段的高技术产业股票,目前主要包含的有机
械设备、国防军工、公用事业、石化等行业的股票。
C:新生活:所谓“新生活”主题就是指在人们生活水平提高和生活方式变迁中所蕴藏
的投资机会,如医药生物、食品饮料、农业、金融、交运、房地产、电子、计算机、传媒、
通信、休闲服务、商业贸易等等行业。当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,
从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述新趋势主题
的识别及认定。
(2)股票投资策略是本基金的核心部分,本基金秉承价值型的投资理念,在个股精选
的过程中将以寻找价值被低估的股票为基本原则,在分享股价合理回归的收益的同时力求达
到投资组合较高的安全边际。同时,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力,
选择具有长期持续增长能力的公司。此外,本基金还将对个股设置止损额度,以控制个股下
跌的风险。
1)评价市场流动性对估值影响
股票的估值水平是一个动态的指标,受市场的流动性的影响较大,两者呈现出较强的正
相关关系。同时,流动性对于上市公司的内在价值判断也具有较大的影响,主要表现在对于
折现率的影响。当市场流动性较为高时,未来现金流的折现率较低,导致内在价值的升高,
从而影响企业的 PE 水平。相反,当流动性较弱时,折现率的提高会导致内在价值的降低。
因此,基金管理人在考察个股的估值水平时,将首先考虑将首先考虑当时的市场流动性的充
裕程度。
2)考察行业整体估值水平的影响
个股的估值水平与行业的整体估值水平具有很大的关联性。由于受到行业基本面差异的
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
影响,即使在市场的同一时期不同行业也会表现出估值水平上的较大差异。所以在考察目标
个股的合理估值水平时,基金管理人将首先以所处行业的当时的估值均值作为主要的参考指
标,并在此基础上再根据目标个股的基本面差异进行一定程度的调整。一般而言,在估值水
平较低的行业中更容易挑选出具有投资价值的个股。因此,基金管理人在选择个股的过程中,
将重点关注市场估值较为安全且基本面良好的行业,基金管理人主要通过与历史均值的比较
和与现有市场均值的比较综合判断行业的估值水平是否处于安全区间。
3)综合考察个股的投资价值
在综合考虑市场流动性和行业整体估值水平的基础上,本基金管理人将采用定性和定量
的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析,目标是筛选出被市场低估、安全边际
较高的个股。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在
一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率
水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用
久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场
的长期稳定收益。
4、股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具,与资产配置策略进行搭配。并利用股指期
货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多
一项选择。
5、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充
分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,
力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易
机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后
收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
7、中小企业私募债投资策略
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,
因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按
时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵
质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投
资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。
十、基金的业绩比较基准
基金业绩比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%
十一、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益低于
股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
十二、基金的投资组合报告
东吴新趋势价值线混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董
事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日(未经审计)
1、报告期末基金资产组合情况:
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 604,185,088.98 74.78
其中:股票 604,185,088.98 74.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
7 银行存款和结算备付金合计 203,065,966.09 25.13
8 其他资产 696,810.84 0.09
9 合计 807,947,865.91 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合:
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 282,086,553.35 36.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供
- -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 113,141,697.19 14.51
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
142,277,227.26 18.25
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 66,679,611.18 8.55
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 604,185,088.98 77.50
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细:
占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
(%)
1 002329 皇氏集团 2,550,126 71,148,515.40 9.13
2 300327 中颖电子 1,758,952 69,830,394.40 8.96
3 300244 迪安诊断 958,867 66,679,611.18 8.55
4 300031 宝通科技 1,990,431 62,499,533.40 8.02
5 600446 金证股份 1,149,600 56,548,824.00 7.25
6 600892 宝诚股份 614,138 53,577,399.12 6.87
7 300299 富春通信 1,072,501 50,482,622.07 6.48
8 603601 再升科技 921,757 37,515,509.90 4.81
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
9 603108 润达医疗 348,511 35,750,258.38 4.59
10 300168 万达信息 1,063,863 35,245,781.19 4.52
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)期末其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 438,179.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 44,228.84
5 应收申购款 214,402.31
6 其他应收款 -
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 696,810.84
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(1)东吴新趋势价值线基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
业
净值 净值 业绩 绩比较
时间 增长率 增长率标 比较基准 基准收 ①-③ ②-④
① 准差② 收益率③ 益率标
准差④
5.10 0.98 -9.75 1.7 14.8 -0.
2015.07.01-2015.12.31
% % % 4% 5% 76%
注:比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%,数据截止到 2015 年 12 月 31 日
(2)自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
(2015年7月1日至2015年12月31日)
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注:东吴新趋势价值线基金于 2015 年 7 月 1 日成立。
十三、基金的转换
(一)基金转换业务的适用范围
本基金已开通与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费(基金代码:
580002)、东吴优信稳健债券型证券投资基金 A(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券
型证券投资基金 C(基金代码:582201)、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金(基
金代码:580005)、东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴货币市场
证券投资基金 A(基金代码:583001)和东吴货币市场证券投资基金 B(基金代码:583101)、
东吴增利债券型证券投资基金 A 类(基金代码:582002)、东吴增利债券型证券投资基金 C
类(基金代码:582202)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(基金代码:585001)、东
吴新产业精选混合型证券投资基金(基金代码:580008)、东吴行业轮动混合型证券投资基
金(基金代码:580003)、东吴配置优化混合型证券投资基金(基金代码:582003)、东吴
新创业混合型证券投资基金(基金代码:580007)、东吴内需增长混合型证券投资基金(基
金代码:580009)、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000531)、东吴
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
移动互联灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001323)、东吴国企改革主题灵活配置
混合型证券投资基金(基金代码:002159)的基金转换业务。基金管理人今后发行的开放式
基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将另行公告。
(二)开通转换的销售机构
中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招
商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限
公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾
问有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄金融控股
股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海长量基金销
售投资有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证
券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限
公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、渤海证券
股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公
司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券有
限责任公司、华安证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、申
万宏源(西部)证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限
责任公司、上海华信证券有限责任公司、五矿证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国
中投证券有限责任公司、九州证券有限公司、国金证券股份有限公司、爱建证券有限责任公
司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司。
根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以
公告。
十四、费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
在本基金单位资产净值低于价值线期间,基金管理人将对本基金全部资产暂停收取基金
管理费;在经过基金管理人、基金托管人核对基金单位资产净值及价值线后,如果单位资产
净值低于价值线,基金管理人将从下一日开始暂停收取基金管理费,直至单位资产净值不低
于价值线。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-7 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下:
申购金额 M(含申购费) 申购费率
M<100 万 1.50%
100 万≤M<200 万 1.20%
200 万≤M<500 万 0.80%
500 万≤M<1000 万 0.3%
M≥1000 万 1000 元/笔
2、赎回费
本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的
投资人收取不低于 1.5%的赎回费,对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%的赎
回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于 3 个月的投资人收取不低于
0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但
少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财
产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。
未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:
持有时间 T 赎回费率
T<7 日 1.50%
7 日≤T<30 日 0.75%
30 日≤T<1 年 0.5%
1 年≤T<2 年 0.25%
T≥2 年 0%
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
注:1 年指 365 天
3、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。
本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费
方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基
金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理
人可以适当调低基金申购费率。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金
管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基
金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”中,更新了相关内容。
2、在“三、基金管理人”中,更新了相关内容。
3、在“四、基金托管人”中,更新了相关内容。
4、在“五、相关服务机构”中,更新了相关内容。
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
5、在“六、基金的募集”中,更新了相关内容。
6、在“八、基金份额的申购与赎回”中,更新了相关内容。
7、在“九、基金的投资”中,更新了相关内容。
8、在“十、基金的业绩”中,更新了相关内容。
9、在“二十二、其他应披露事项”中,增加了其他披露事项:
(1) 2015 年 07 月 02 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴新
趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》;
(2) 2015 年 07 月 07 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销柜台开展申购费率优
惠活动的公告》;
(3) 2015 年 07 月 07 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司及高管、基金经理投资旗下基金相关事宜
公告》;
(4) 2015 年 07 月 31 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基
金管理有限公司关于旗下东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金参加部分代销机
构网上交易和定期定额投资申购费率优惠活动的公告》;
(5) 2015 年 07 月 31 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基
金管理有限公司关于东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换和定期定额投资业务的公告》;
(6) 2015 年 08 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告》;
(7) 2015 年 09 月 17 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公司为代
销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(8) 2015 年 09 月 17 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在上海汇付金融服务有限公司申购费
率及定投申购费率优惠的公告》;
(9) 2015 年 09 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加好买基金网费率优惠的公告》;
(10) 2015 年 10 月 08 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司基金
定投申购费率优惠的公告》;
(11) 2015 年 10 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》;
(12) 2015 年 10 月 20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券有限责任公司基金
申购及定期定额投资费率优惠的公告》;
(13) 2015 年 10 月 26 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴新
趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告》;
(14) 2015 年 11 月 05 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率
优惠的公告》;
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要
(15) 2015 年 11 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增宁波银行股份有限公司为代销机
构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(16) 2015 年 12 月 09 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为
代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(17) 2015 年 12 月 09 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在浙江金观诚财富管理有限公司申购
费率及定投申购费率优惠的公告》;
(18) 2015 年 12 月 21 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基
金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》;
(19) 2015 年 12 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海陆金所资产管理有限公司为
代销机构公告》;
(20) 2015 年 12 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠的
公告》;
(21) 2015 年 12 月 28 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金关于参加浙江金观诚财富管理有限公司费率优惠活动的公告》;
(22) 2015 年 12 月 30 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基
金管理有限公司关于提升东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金价值线数值变更
的公告》;
(23) 2015 年 12 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于指数熔断情况下旗下基金调整开放时间的公
告》;
(24) 2015 年 12 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司
定投产品费率优惠的公告》。
基金管理人:东吴基金管理有限公司
二零一六年二月五日
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