华安新回报灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华安新回报混合

基金主代码 001311

交易代码 001311

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月19日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 695,300,671.14份

2.2基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边

投资目标 际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增

值。

本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定

收益类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资

产的长期稳健增值。

在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方

法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重

投资策略 要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置

模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、

债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，

动态优化投资组合。

在个股投资方面本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配

置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。

业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市

场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 陆志俊

联系电话 021-38969999 95559

负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4008850099 95559

传真 021-68863414 021-62701216

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期

31层、32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 16,166,611.82

本期利润 24,775,964.78

加权平均基金份额本期利润 0.0255

本期基金份额净值增长率 2.55%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0862

期末基金资产净值 756,035,871.88

期末基金份额净值 1.087

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 1.30% 0.11% 0.34% 0.01% 0.96% 0.10%

过去三个月 1.59% 0.14% 1.05% 0.01% 0.54% 0.13%

过去六个月 2.55% 0.11% 2.09% 0.01% 0.46% 0.10%

过去一年 4.52% 0.12% 4.28% 0.01% 0.24% 0.11%

自基金合同生 8.70% 0.10% 9.75% 0.01% -1.05% 0.09%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安新回报灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年5月19日至2017年6月30日）

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 2015-05- 金融学硕士（金融工程方向），

贺涛 经理、固定收 19 - 19年 19年证券、基金从业经历。曾任

益部总监 长城证券有限责任公司债券研究

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员，华安基金管理有限公司债券

研究员、债券投资风险管理员、

固定收益投资经理。2008年4月

起担任华安稳定收益债券型证券

投资基金的基金经理.2011年6月

起同时担任华安可转换债券债券

型证券投资基金的基金经理。

2012年12月至2017年6月担任

华安信用增强债券型证券投资基

金的基金经理。2013年6月起同

时担任华安双债添利债券型证券

投资基金的基金经理、固定收益

部助理总监。2013年8月起担任

固定收益部副总监。2013年

10月起同时担任华安月月鑫短期

理财债券型证券投资基金、华安

现金富利投资基金、华安季季鑫

短期理财债券型证券投资基金、

华安月安鑫短期理财债券型证券

投资基金的基金经理。2014年

7月起同时担任华安汇财通货币

市场基金的基金经理。2015年

2月至2017年6月担任华安年年

盈定期开放债券型证券投资基金

的基金经理。2015年5月起担任

固定收益部总监。2015年5月起

担任本基金的基金经理。2015年

9月起担任华安新乐享保本混合

型证券投资基金的基金经理。

2015年12月起，同时担任华安

乐惠保本混合型证券投资基金的

基金经理。2016年2月起，同时

担任华安安华保本混合型证券投

资基金的基金经理。2016年7月

起同时担任华安安进保本混合型

发起式证券投资基金的基金经理。

2016年11月起，同时担任华安

睿享定期开放混合型发起式证券

投资基金、华安新希望灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。

2017年2月起，同时担任华安新

活力灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

朱才敏 本基金的基金 2015-05- - 9年 金融工程硕士，具有基金从业资

经理 19 格证书，9年基金行业从业经历。

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2007年7月应届生毕业进入华安

基金，历任金融工程部风险管理

员、产品经理、固定收益部研究

员、基金经理助理等职务。

2014年11月起同时担任华安月

月鑫短期理财债券型证券投资基

金、华安汇财通货币市场基金、

华安季季鑫短期理财债券型证券

投资基金、华安双债添利债券型

证券投资基金、华安月安鑫短期

理财债券型证券投资基金的基金

经理。2015年5月起同时担任本

基金的基金经理。2016年4月起，

同时担任华安安禧保本混合型证

券投资基金的基金经理。2016年

9月起，同时担任华安新财富灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2016年11月起，同时

担任华安新希望灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理；

2016年12月起，同时担任华安

新泰利灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2017年3月起，

同时担任华安睿安定期开放混合

型证券投资基金的基金经理。

注：（1）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

（2）2017年7月1日，基金管理人发布了《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金

经理变更公告》，2017年7月3日起，贺涛先生不再担任本基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资第7页共34页

组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对第8页共34页

基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股市场整体呈现区间震荡走势，全部A股综合指数上涨1.11%，其中上证综指上涨

2.86%、深圳成指上涨3.46%、创业板指则下跌7.34%，大盘蓝筹的市场风格偏好延续，白马龙头

的表现尤为突出。期间行业分化非常剧烈，家电涨幅（+29.6%）遥遥领先，食品饮料和电子紧随其后，而农业、纺织服装、计算机、传媒和军工的行业指数跌幅均超过了10%；主题表现也是差异巨大，白马股指数和MSCI概念指数的半年涨幅都超过了30%，而最小市值、次新股、共享单车等指数的跌幅却超过了25%。

本基金择机进一步提升债券组合信用等级，以沪深两市市大盘白马股为主要标的，分散持仓配置，积极参与新股申购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.087元，本报告期份额净值增长率为2.55%，同

期业绩比较基准增长率为2.09%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着补库存周期接近尾声以及房地产销售的确定性下行，预期经济增速环比下行已成为市场共识，但考虑中国经济内生的强大韧性，我们认为实际GDP下行幅度或有限。从货币环境来看，美联储6月FOMC会议宣布加息25个基点，维持2017年内再加息一次的预测，且预期2017年底前开始缩表，随后欧洲央行言论也逐渐趋于鹰派，全球主要央行边际收紧的趋势并未发生改变，中国也是一直坚持稳健中性的货币政策基调。整体而言，随着金融去杠杆的进一步深化和落实，我们预期下半年资本市场的流动性仍会维持中性偏紧的状态。股市走势展望：预计下半年上证综指维持区间震荡格局，整体市场活跃度会有所提升，“二八现象”将有所改善，成长风格有望重新占优。虽然经济基本面存在一定的下行压力，但历史经验已多次证明，经济增速的小幅波动与A股走势之间并没有明显的正相关性，决定股市短期走势的核心因素仍是分母端的无风险收益率和风险偏好的变化。首先从无风险收益率角度，综合考虑经济潜在下行压力、持续低位的通胀率、偏第9页共34页

高的中美利差等因素影响，我们判断下半年利率继续上行的空间有限，甚至不排除阶段性回落的可能。其次从风险偏好角度，虽然金融去杠杆这一监管强化的趋势在年内很难扭转，但市场担忧已在2季度集中体现，股市超调后我们看到监管层的态度发生了积极的变化，如“减持新规”的出台、IPO批文的放缓、并购重组审批的加速等，这些都为短期市场风险偏好的升温提供了土壤，我们预计下半年整体的风险偏好不会有显着回落。从风格来看，预计上半年资金抱团白马蓝筹的局面会有显着变化，市场会进入去伪存真阶段，随着中报以及3季报业绩预告的陆续披露，部分绩优成长股将逐步显现出估值与业绩匹配的优势，届时超跌的真成长个股可能重新成为存量资金博弈的焦点。

计划下半年将本基金仓位总体控制在中性偏高水平，积极参与新股申购。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

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5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，基金托管人在华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严

格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017年上半年度，华安基金管理有限公司在华安新回报灵活配置混合型证券投资基金投资运

作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017年上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安新回报灵活

配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 22,262,924.99 257,288,102.93

结算备付金 6,996,490.57 971,164.95

存出保证金 114,361.20 155,382.99

交易性金融资产 828,401,450.13 776,507,407.17

其中：股票投资 126,766,426.23 63,155,708.17

基金投资 - -

债券投资 701,635,023.90 713,351,699.00

资产支持证券投资 - -

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 20,000,230.00 219,500,709.25

应收证券清算款 70,151,641.69 186,020.47

应收利息 8,143,042.21 11,676,636.78

应收股利 - -

应收申购款 1,497.75 2,495.05

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 956,071,638.54 1,266,287,919.59

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 45,000,000.00 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 153,251,430.58 450,547.83

应付管理人报酬 520,643.08 736,930.92

应付托管费 185,943.95 263,189.61

应付销售服务费 - -

应付交易费用 306,417.45 150,844.57

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 771,331.60 400,868.98

负债合计 200,035,766.66 2,002,381.91

所有者权益： - -

实收基金 695,300,671.14 1,192,527,633.34

未分配利润 60,735,200.74 71,757,904.34

所有者权益合计 756,035,871.88 1,264,285,537.68

负债和所有者权益总计 956,071,638.54 1,266,287,919.59

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.087元，基金份额总额695,300,671.14份。

6.2利润表

会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 30,782,493.56 6,035,261.51

1.利息收入 20,047,213.08 76,532,888.42

其中：存款利息收入 2,070,429.69 797,490.49

债券利息收入 14,639,656.08 68,446,983.95

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,337,127.31 7,288,413.98

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,207,453.56 19,847,297.28

其中：股票投资收益 9,273,584.83 -29,717,492.25

基金投资收益 - -

债券投资收益 -9,649,988.18 48,849,212.45

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,583,856.91 715,577.08

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,609,352.96 -94,582,031.46

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 918,473.96 4,237,107.27

减：二、费用 6,006,528.78 21,193,966.17

1．管理人报酬 3,622,370.26 14,002,253.22

2．托管费 1,293,703.64 5,000,804.76

3．销售服务费 - -

4．交易费用 800,463.77 776,079.96

5．利息支出 70,509.45 1,188,441.65

其中：卖出回购金融资产支出 70,509.45 1,188,441.65

6．其他费用 219,481.66 226,386.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,775,964.78 -15,158,704.66

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,775,964.78 -15,158,704.66

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,192,527,633.34 71,757,904.34 1,264,285,537.68

金净值）

第13页共34页

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 24,775,964.78 24,775,964.78

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -497,226,962.20 -35,798,668.38 -533,025,630.58

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 210,325.55 14,767.61 225,093.16

2.基金赎回款 -497,437,287.75 -35,813,435.99 -533,250,723.74

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 695,300,671.14 60,735,200.74 756,035,871.88

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 5,704,981,379.08 204,381,779.28 5,909,363,158.36

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -15,158,704.66 -15,158,704.66

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -4,353,326,533.16 -135,727,599.54 -4,489,054,132.70

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 620,179.32 20,643.97 640,823.29

2.基金赎回款 -4,353,946,712.48 -135,748,243.51 -4,489,694,955.99

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,351,654,845.92 53,495,475.08 1,405,150,321.00

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会第14页共34页

（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]802号《关于准予华安新回报灵活配置混合型证券投资

基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人于2015年5月15日向社会公开募

集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60971571_B18号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料，基金合同于2015年5月19日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币6,614,837,467.15元，募集资金在募集期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币6,614,837,467.15元，折合6,614,837,467.15份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合

约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

第15页共34页

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财

务状况以及2017年01月01日（基金合同生效日）至2017年06月30日止期间的经营成果和净值

变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

第16页共34页

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

第17页共34页

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构

第18页共34页

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）和上年度可比期间（2016年1月

1日至2016年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）和上年度可比期间（2016年1月

1日至2016年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）和上年度可比期间（2016年1月

1日至2016年6月30日）均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,622,370.26 14,002,253.22

其中：支付销售机构的客户维护费 337,719.07 635,090.94

注：注：2015年5月19日至2015年9月7日，基金管理费按前一日的基金资产净值的

1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2015年9月8日以后，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法

如下：

H=E×0.70%/当年天数

第19页共34页

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,293,703.64 5,000,804.76

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

- - - - - - -

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

第20页共34页

联方名称

交通银行股 - 30,617,580. - - - -

份有限公司 00

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 22,262,924.9 67,137.83 52,688,473.0 453,710.71

9 3

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20

30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87

30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

第21页共34页

1 电子 06-27 07-05 中签 62 62

30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 06-30 07-12 中签 00 .36 .36

60330 旭升 2017- 2017- 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 06-30 07-10 中签 00 .26 .26

60333 百达 2017- 2017- 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 06-27 07-05 中签 37 37

60361 君禾 2017- 2017- 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 06-23 07-03 中签 76 76

60393 睿能 2017- 2017- 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 06-28 07-06 中签 .40 .40

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金

融资产款余额人民币45,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内

持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.10.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.10.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.10.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

第22页共34页

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 126,766,426.23 13.26

其中：股票 126,766,426.23 13.26

2 固定收益投资 701,635,023.90 73.39

其中：债券 701,635,023.90 73.39

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 20,000,230.00 2.09

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 29,259,415.56 3.06

7 其他各项资产 78,410,542.85 8.20

8 合计 956,071,638.54 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,095,189.00 0.54

C 制造业 48,597,693.18 6.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,676,788.00 1.41

E 建筑业 4,252,647.60 0.56

F 批发和零售业 4,554,551.00 0.60

G 交通运输、仓储和邮政业 14,938,152.44 1.98

第23页共34页

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 33,151,635.39 4.38

K 房地产业 2,117,570.00 0.28

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 4,374,560.00 0.58

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 126,766,426.23 16.77

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000858 五粮液 80,000 4,452,800.00 0.59

2 600276 恒瑞医药 60,000 3,035,400.00 0.40

3 000651 格力电器 61,200 2,519,604.00 0.33

4 300146 汤臣倍健 180,000 2,473,200.00 0.33

5 601318 中国平安 49,500 2,455,695.00 0.32

6 600036 招商银行 100,000 2,391,000.00 0.32

7 000501 鄂武商Ａ 129,350 2,387,801.00 0.32

8 000069 华侨城Ａ 234,500 2,359,070.00 0.31

9 002142 宁波银行 117,197 2,261,902.10 0.30

10 002572 索菲亚 55,100 2,259,100.00 0.30

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资

产净值比例

第24页共34页

（％）

1 601985 中国核电 11,141,316.51 0.88

2 000001 平安银行 8,220,316.10 0.65

3 601117 中国化学 7,660,000.00 0.61

4 601989 中国重工 7,500,000.00 0.59

5 002456 欧菲光 7,271,381.00 0.58

6 002475 立讯精密 6,687,258.00 0.53

7 600900 长江电力 6,500,000.00 0.51

8 000801 四川九洲 6,450,448.84 0.51

9 600809 山西汾酒 6,357,377.50 0.50

10 002051 中工国际 6,127,310.98 0.48

11 601333 广深铁路 6,050,000.00 0.48

12 002013 中航机电 5,905,531.64 0.47

13 600820 隧道股份 5,742,213.00 0.45

14 600598 北大荒 5,161,698.00 0.41

15 601600 中国铝业 5,010,000.00 0.40

16 601111 中国国航 4,410,000.00 0.35

17 600309 万华化学 4,175,535.00 0.33

18 002185 华天科技 3,940,580.00 0.31

19 600004 白云机场 3,867,171.00 0.31

20 000598 兴蓉环境 3,824,339.96 0.30

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000538 云南白药 14,045,466.06 1.11

2 600900 长江电力 11,862,850.97 0.94

3 601985 中国核电 11,211,820.43 0.89

4 600820 隧道股份 10,971,083.00 0.87

5 601333 广深铁路 8,369,585.17 0.66

6 000568 泸州老窖 7,750,120.98 0.61

7 000001 平安银行 7,597,379.72 0.60

8 002456 欧菲光 7,346,879.05 0.58

9 002475 立讯精密 7,245,715.87 0.57

10 601989 中国重工 7,073,416.24 0.56

11 601117 中国化学 6,670,666.02 0.53

12 600809 山西汾酒 6,048,095.00 0.48

13 000801 四川九洲 5,723,408.05 0.45

第25页共34页

14 000858 五粮液 5,632,596.00 0.45

15 002051 中工国际 5,231,644.00 0.41

16 002013 中航机电 5,222,117.50 0.41

17 600489 中金黄金 4,860,003.00 0.38

18 000401 冀东水泥 4,823,827.75 0.38

19 600598 北大荒 4,800,067.00 0.38

20 601111 中国国航 4,504,853.00 0.36

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 293,993,712.92

卖出股票的收入（成交）总额 246,852,199.73

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,856,000.00 5.27

其中：政策性金融债 39,856,000.00 5.27

4 企业债券 196,891,023.90 26.04

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 19,858,000.00 2.63

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 445,030,000.00 58.86

9 其他 - -

10 合计 701,635,023.90 92.80

第26页共34页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111716134 17上海银 1,000,000 98,900,000.00 13.08

行CD134

2 111780017 17宁波银 1,000,000 98,900,000.00 13.08

行CD113

3 111709229 17浦发银 1,000,000 98,890,000.00 13.08

行CD229

4 111720105 17广发银 1,000,000 98,890,000.00 13.08

行CD105

5 111714179 17江苏银 500,000 49,450,000.00 6.54

行CD179

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，第27页共34页

谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 114,361.20

2 应收证券清算款 70,151,641.69

3 应收股利 -

4 应收利息 8,143,042.21

5 应收申购款 1,497.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 78,410,542.85

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第28页共34页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

3,193 217,757.80 499,999,000.00 71.91% 195,301,671.14 28.09%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 5,379.33 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年5月19日）基金份额总额 6,614,837,467.15

本报告期期初基金份额总额 1,192,527,633.34

本报告期基金总申购份额 210,325.55

减：本报告期基金总赎回份额 497,437,287.75

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 695,300,671.14

第29页共34页

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，

章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内无改聘会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

浙商证券 1 - - - --

国元证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

中原证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

长江证券 1 - - - --

第30页共34页

国金证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

华泰证券 2 - - - --

国泰君安 1 - - - --

中信证券 2 - - - --

上海证券 1 - - - --

平安证券 1 133,590,756.24 24.83% 124,413.20 24.85%-

东兴证券 1 102,028,957.45 18.96% 95,019.77 18.98%-

光大证券 1 86,620,913.22 16.10% 80,670.53 16.12%-

华宝证券 1 76,637,208.33 14.24% 71,371.33 14.26%-

华创证券 1 65,200,917.32 12.12% 60,721.85 12.13%-

广发证券 2 22,912,218.27 4.26% 20,880.04 4.17%-

国海证券 1 14,765,276.38 2.74% 13,750.90 2.75%-

安信证券 1 14,542,191.01 2.70% 13,542.97 2.71%-

东方证券 2 12,137,868.45 2.26% 11,304.05 2.26%-

爱建证券 1 4,617,162.63 0.86% 4,299.85 0.86%-

江海证券 1 4,195,977.29 0.78% 3,907.69 0.78%-

中泰证券 1 747,403.15 0.14% 696.08 0.14%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

第31页共34页

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

浙商证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

平安证券 4,925,000.00 1.14% 29,000,00 2.43% - -

第32页共34页

0.00

东兴证券 9,113,600.00 2.11% - - - -

光大证券 - - - - - -

华宝证券 788,256.00 0.18% 190,000,0 15.90% - -

00.00

华创证券 5,368,204.47 1.24% - - - -

广发证券 - - 30,000,00 2.51% - -

0.00

国海证券 - - 141,200,0 11.81% - -

00.00

安信证券 - - 15,000,00 1.26% - -

0.00

东方证券 406,851,800. 94.13% - - - -

00

爱建证券 - - 85,000,00 7.11% - -

0.00

江海证券 5,178,964.00 1.20% - - - -

中泰证券 - - 705,000,0 58.99% - -

00.00

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20170101- 499,99 499,999,000

机构 1 20170630 9,000. 0.00 0.00 .00 71.91%

00

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第33页共34页

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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