博时外服货币市场基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 博时外服货币
基金主代码 001308
交易代码 001308
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月15日
报告期末基金份额总额 21,426,356,551.23份
投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越
业绩比较基准的投资回报
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降
低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预
期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）
1.本期已实现收益 130,345,745.56
2.本期利润 130,345,745.56
3.期末基金资产净值 21,426,356,551.23
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③ ④
过去三个月 0.7179% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.6285% 0.0003%
注：基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2015年6月15日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
2004年起在厦门市商业银行
任债券交易组主管。2008年
加入博时基金管理有限公司，
历任债券交易员、固定收益
研究员、博时理财30天债
券基金、博时岁岁增利一年
定期开放债券基金、博时月
月薪定期支付债券基金、博
时双月薪定期支付债券基金
的基金经理。现任固定收益
总部现金管理组投资副总监
固定收 兼博时安丰18个月定期开
益总部 放债券（LOF）基金、博时
现金管 天天增利货币市场基金、博
魏桢 理组投 2015-06-19 - 8.2 时月月盈短期理财债券型证
资副总 券投资基金、博时现金宝货
监/基 币市场基金、博时现金收益
金经理 货币基金、博时安盈债券基
金、博时保证金货币ETF基
金、博时外服货币基金、博
时安荣 18 个月定期开放债
券基金、博时裕创纯债债券
型证券投资基金、博时安润
18个月定开债基金、博时裕
盛纯债债券基金、博时产业
债纯债基金、博时安仁一年
定开债基金、博时合利货币
基金、博时安恒 18 个月定
开债基金的基金经理。
2003年起先后在深圳发展银
行、博时基金、长城基金工
作。2009年1月再次加入博
时基金管理有限公司。历任
固定收益研究员、特定资产
固定收 投资经理、博时理财30天
益总部 债券基金基金经理、固定收
现金管 益总部现金管理组投资副总
陈凯杨 理组投 2015-06-10 2016-07-20 11 监、博时外服货币市场基金
资总监 基金经理。现任固定收益总
/基金 部现金管理组投资总监兼博
经理 时安心收益定期开放债券基
金、博时岁岁增利一年定期
开放债券基金、博时月月薪
定期支付债券基金、博时双
月薪定期支付债券基金、博
时现金收益货币基金、博时
裕瑞纯债债券基金、博时裕
盈纯债债券基金、博时裕恒
纯债债券基金、博时裕荣纯
债债券基金、博时裕晟纯债
债券基金、博时裕泰纯债债
券基金、博时裕丰纯债债券
基金、博时裕和纯债债券基
金、博时裕坤纯债基金、博
时裕嘉纯债基金、博时裕达
纯债债券基金、博时裕康纯
债基金、博时安誉18个月
定开债基金、博时裕乾纯债
基金、博时裕腾纯债基金、
博时安和18个月定开债基
金、博时安泰18个月定开
债基金、博时裕安纯债债券
基金、博时裕新纯债基金、
博时安瑞18个月定开债基
金、博时裕发纯债债券基金、
博时安怡6个月定开债基金、
博时裕景纯债债券基金、博
时裕通纯债债券基金、博时
安源18个月定开债基金、
博时裕弘纯债债券基金、博
时裕顺纯债债券基金、博时
裕昂纯债债券基金、博时裕
泉纯债债券基金、博时安祺
一年定开债基金的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度政策基调仍侧重于供给侧改革，内需和外需的低迷引发投资活动低位运行，使经济增速延续放缓态势。经济金融数据表现偏弱，工业增加值同比徘徊在6.0%-6.3%低位区间内，固定资产投资同比维持在8.1%的低位附近，CPI同比由6月份的1.9%回落至8月份的1.30%，7月新增人民币贷款4550亿创下近2年新低。基本面因素整体有利于债券市场，加上资产配置压力的配合，利率品种总体走出一波上涨行情，其中超长端利率品种表现最好。以30年期国债为例，从季初3.52%下行33bps至季末3.19%。信用品种得益于配置资金的快速增长，信用利差持续被压缩至历史低位区间。央行继续执行中性偏宽松的货币政策，通过公开市场操作主动维持资金面的稳定，并意图以“利率走廊”策略来锚定短端利率的上下限。三季度流动性呈现总体宽松、阶段性紧张的局面，回购利率窄幅波动，银行间R001、R007均值分别为2.10%、
2.49%。三季度下旬资金面趋紧但整体依然可控，MPA考核因素以及外汇占款连续下降引发的累积效应是主要原因。
三季度，本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则，以短期存款和存单配置为主。操作上把握住资金紧张的关键时点适当拉长组合平均剩余期限，配置高收益资产，提高组合收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值增长率为0.72%，同期业绩基准涨幅为0.09%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 17,638,753,027.80 69.32
其中：债券 17,638,753,027.80 69.32
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,071,251,006.87 4.21
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
3 银行存款和结算备付金合计 6,691,584,827.08 26.30
4 其他各项资产 42,032,948.12 0.17
5 合计 25,443,621,809.87 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 15.90
1 其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
报告期末债券回购融资余额 4,011,342,317.62 18.72
2 其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％）
1 30天以内 27.13 18.72
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率
- -
债
2 30天（含）—60天 56.00 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率
- -
债
3 60天（含）—90天 0.23 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率
- -
债
4 90天（含）—120天 0.23 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率
- -
债
5 120天（含）—397天（含） 34.96 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率
- -
债
合计 118.55 18.72
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,074,166,967.25 5.01
其中：政策性金融债 1,074,166,967.25 5.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 69,997,883.88 0.33
6 中期票据 - -
7 同业存单 16,494,588,176.67 76.98
8 其他 - -
9 合计 17,638,753,027.80 82.32
剩余存续期超过397天的浮动利率债
10 - -
券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 (张) 值比例（％）
1 111695805 16广州银行CD054 10,000,000 990,260,535.82 4.62
2 111695833 16江西银行CD035 8,000,000 798,086,168.46 3.72
16江苏江南农村商
3 111696735 8,000,000 796,508,979.08 3.72
业银行CD110
4 111695831 16威海商行CD020 8,000,000 792,033,425.41 3.70
5 111696382 16苏州银行CD105 7,000,000 697,527,492.50 3.26
6 111695843 16青岛银行CD045 6,000,000 585,503,559.83 2.73
7 160304 16进出04 5,300,000 529,506,641.43 2.47
8 150417 15农发17 5,000,000 504,540,929.01 2.35
9 111693483 16包商银行CD024 5,000,000 497,949,288.32 2.32
10 111696752 16宁夏银行CD039 5,000,000 497,817,806.69 2.32
10 111696725 16东莞农村商业银 5,000,000 497,817,806.69 2.32
行CD064
16常熟农村商行
10 111696728 5,000,000 497,817,806.69 2.32
CD071
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0393%
报告期内偏离度的最低值 -0.0224%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0150%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 42,010,102.57
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 22,845.55
7 其他 -
8 合计 42,032,948.12
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 11,296,497,710.12
报告期基金总申购份额 10,148,861,348.66
报告期基金总赎回份额 19,002,507.55
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 21,426,356,551.23
7 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年9月30日，博时基金公司共管理138只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约为5,359.54亿元人民币，其中公募基金规模约2,912.48亿元人民币，累计分红约738.04亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016年三季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至9月30日，权益类方面，标准指数股票型基金中，博时中证淘金大数据
100指数基金、博时中证银行指数分级，今年以来净值增长率在同类型316只基金中排名前10；偏股型基金里，博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金，今年以来净值增长率在同类372只基金中排名前20；灵活配置型基金中，博时灵活配置混合A，今年以来净值增长率在同类排名前1/10；保本型基金中，博时招财一号大数据保本混合，今年以来净值增长率在同类排名前1/4；绝对收益目标基金中，博时新财富混合基金今
年以来净值增长率为5.36%，在同类165只基金中排名前1/7。
黄金基金中，博时黄金ETF（D类)今年以来净值增长率为28.42%，在同类8只基金中排名第一。
固定收益方面，标准债券型基金中，博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券，今年以来净值增长率分别为6.91%、5.23%，在同类型61只基金中分别第二和第五，博时信用债纯债排名前1/9；普通债券型基金里，稳健回报债券（LOF）今年以来净值增长率在同类排名前1/4；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第五；封闭式标准债券基金中，博时安丰18个月定开债今年以来净值增长率在同类排名前1/4。
QDII基金方面，博时亚洲票息，今年以来至9月30日净值增长9.98%，在同类QDII债券基金11只中排名前1/2。
2、其他大事件
2016年8月5日，由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 金帆
奖系列颁奖礼上，博时一举斩获2016年综合实力十强基金公司奖、2016年互联网突出表现奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时外服货币市场基金设立的文件
9.1.2《博时外服货币市场基金基金合同》
9.1.3《博时外服货币市场基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时外服货币市场基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时外服货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日

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