九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 九泰天富改革混合
基金主代码 001305
交易代码 001305
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年6月10日
报告期末基金份额总额 1,638,205,155.01份
本基金在严格控制投资风险的前提下,力争为投资者
投资目标 获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金专注投资于改革新动力主题,主要包括在全面
深化改革进程中,能够受益于经济、政治、文化、社
会、生态文明等各项体制改革的优质企业。通过对宏
观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素
投资策略 的综合分析进行大类资产配置;定性分析方法和定量
分析方法相结合的策略进行股票投资;通过深入分析
宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势进行债券投
资。
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率
业绩比较基准 ×40%
本基金为混合型证券投资基金,一般情况下其预期风
险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金,
风险收益特征 低于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资
基金。
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基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 -58,839,568.12
2.本期利润 -70,531,632.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0402
4.期末基金资产净值 1,147,859,451.05
5.期末基金份额净值 0.701
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指资产管理计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 -5.40% 0.54% 2.71% 0.49% -8.11% 0.05%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1.本基金合同于2015年6月10日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建仓结束不满一年。
2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 离任 从业 说明
任职日期 日期 年限
清华大学铸造专业硕士,中国籍,具
有基金从业资格。21年金融证券从业
吴祖尧 基金经理 2015年12月9日 - 21 经验,历任中国信达信托投资公司证
券研究部副经理,中国银河证券研究
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中心研究主管、董事总经理,中国银
河证券投行内核小组成员,中国银河
证券投资顾问部董事总经理,中国银
河证券投资决策委员会委员。2014
年5月加入九泰基金管理有限公司任
总经理助理。
武汉大学产业经济学硕士,中国籍,
具有基金从业资格。9年证券从业经
历。历任信达证券股份有限公司研究
开发中心首席策略分析师、资产管理
黄祥斌 基金经理 2015年12月8日 - 9 部研究员,益民基金管理有限公司研
究部研究员、基金经理助理、投资部
基金经理,信达证券首席策略分析
师、投资经理。2015年8月加入九泰
基金管理有限公司任基金经理。
金融学硕士,中国籍。5年证券从业经
验,具有基金从业资格。多年股权投
2016 资与行业研究经验,历任毕马威华振
年7
刘开运 基金经理 2015年7月16日 5 会计师事务所审计助理,昆吾九鼎投
月16 资管理有限公司投资经理、合伙人助
日 理。2014年6月加入九泰基金管理有
限公司担任基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度呈现震荡为主的行情,赚钱效应缺乏,带来市场的风险偏好降低,板块行情缺乏持续性。在这期间,本着谨慎乐观的投资策略,我们保持了相对中性的股票仓位。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末本基金份额净值为0.701元;本报告期本基金份额净值增长率为-5.4%,同期业绩比较基准收益率为2.71%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 352,356,173.91 28.45
其中:股票 352,356,173.91 28.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 600,000,000.00 48.45
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 203,147,839.45 16.40
8 其他资产 83,008,971.87 6.70
9 合计 1,238,512,985.23 100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元) (%)
A 农、林、牧、渔业 39,480.00 0.00
B 采矿业 25,410.00 0.00
C 制造业 263,040,746.82 22.92
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 45,750.11 0.00
F 批发和零售业 49,439,240.90 4.31
G 交通运输、仓储和邮政业 23,966,952.37 2.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,621,412.01 1.36
J 金融业 177,181.70 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 352,356,173.91 30.70
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%)
1 000748 长城信息 2,949,795 58,612,426.65 5.11
2 002589 瑞康医药 1,499,997 49,364,901.27 4.30
3 000651 格力电器 1,999,945 44,438,777.90 3.87
4 002560 通达股份 2,928,946 33,741,457.92 2.94
5 000858 五粮液 999,985 33,359,499.60 2.91
6 000553 沙隆达A 2,160,078 21,924,791.70 1.91
7 300122 智飞生物 999,908 17,588,381.72 1.53
8 600270 外运发展 799,967 14,487,402.37 1.26
9 002531 天顺风能 2,000,000 13,460,000.00 1.17
10 300273 和佳股份 600,000 11,994,000.00 1.04
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
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年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,568,850.42
2 应收证券清算款 80,365,912.47
3 应收股利 -
4 应收利息 57,842.22
5 应收申购款 1,587.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 14,779.52
8 其他 -
9 合计 83,008,971.87
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 000553 沙隆达A 21,924,791.70 1.91 重大事项停牌
2 300273 和佳股份 11,994,000.00 1.04 重大事项停牌
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,862,382,038.15
报告期期间基金总申购份额 2,385,550.40
减:报告期期间基金总赎回份额 226,562,433.54
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)
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报告期期末基金份额总额 1,638,205,155.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、证监会要求的其他文件
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
九泰基金管理有限公司
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