大成睿景灵活配置混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年 12月 31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

送出日期：2017年3月25日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成睿景灵活配置混合

基金主代码 001300

交易代码 001300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月26日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,387,227,741.97份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 大成睿景灵活配置混合A 大成睿景灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码： 001300 001301

报告期末下属分级基金的份额总额 1,630,710,059.09份 756,517,682.88份

2.2基金产品说明

投资目标 把握中国经济转型期的成长股投资机会，本基金通过灵活的资产配置和主动

的投资管理，拓展大类资产配置空间，在控制风险前提下为投资者谋求资本

的长期增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体

收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济周期在美林投资时

钟理论所处的阶段，综合评价各类资产市场趋势、预期风险收益水平和配置

时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资

产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。

业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市

场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 广发证券股份有限公司

姓名 罗登攀 崔瑞娟

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 020-87555888

电子邮箱 office@dcfund.com.cn cuirj@gf.com.cn

客户服务电话 4008885558 95575

传真 0755-83199588 020-87555129

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间 2015年5月26日(基金合同生效日)-

数据 2016年

和指 2015年12月31日

标

大成睿景灵活配置混 大成睿景灵活配置 大成睿景灵活配置混 大成睿景灵活配置

合A 混合C 合A 混合C

本期 -60,042,460.58 -37,207,490.13 -681,028,182.31 -382,366,223.39

已实

现收

益

本期 -207,318,961.65 -114,032,491.60 -528,385,558.39 -318,988,606.51

利润

加权 -0.1108 -0.1337 -0.2448 -0.2771

平均

基金

份额

本期

利润

本期 -14.17% -14.85% -15.30% -15.80%

基金

份额

净值

增长

率

3.1.2

期末

数据 2016年末 2015年末

和指

标

期末 -0.3213 -0.3313 -0.2917 -0.2959

可供

分配

基金

份额

利润

期末 1,185,750,688.01 542,496,907.28 1,628,795,994.63 784,770,318.66

基金

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资产

净值

期末 0.727 0.717 0.847 0.842

基金

份额

净值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成睿景灵活配置混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -4.34% 0.91% -1.15% 0.51% -3.19% 0.40%

过去六个月 -3.96% 0.81% 1.61% 0.56% -5.57% 0.25%

过去一年 -14.17% 1.71% -9.44% 1.14% -4.73% 0.57%

自基金合同 -27.30% 1.80% -20.18% 1.52% -7.12% 0.28%

生效起至今

大成睿景灵活配置混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -4.53% 0.91% -1.15% 0.51% -3.38% 0.40%

过去六个月 -4.40% 0.82% 1.61% 0.56% -6.01% 0.26%

过去一年 -14.85% 1.71% -9.44% 1.14% -5.41% 0.57%

自基金合同 -28.30% 1.80% -20.18% 1.52% -8.12% 0.28%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：2015年净值增长率表现期间为2015年5月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自2015年5月26日（基金合同生效日）以来未有利润分配事项。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

管理学硕士。

2001年至2010年先

后就职于西南证券股

份有限公司、中关村

证券股份有限公司和

建信基金管理有限公

司，历任研究员、高

级研究员。2010年

本基金基 8月加入大成基金管

李本刚先 金经理、 2015年9月- 16年 理有限公司，历任研

生 股票投资 18日 究部高级研究员、行

部总监 业研究主管。

2012年9月4日至

2015年7月1日任

大成内需增长股票型

证券投资基金基金经

理，2015年7月

2日起任大成内需增

长混合型证券投资基

金基金经理。

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2014年4月16日至

2015年7月2日任

大成消费主题股票型

证券投资基金基金经

理，2015年7月

3日起至2015年

10月21日任大成消

费主题混合型证券投

资基金基金经理。

2014年5月14日至

2015年5月25日任

大成灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理，2015年9月

18日起任大成睿景

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

2016年9月13日起

任大成景明灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理。现任股票

投资部总监。具有基

金从业资格。国籍：

中国

经济学硕士。

2012年7月至

2015年1月任大成

基金管理有限公司研

究部助理研究员。

2015年2月至

2015年3月任南方

基金管理有限公司固

定收益部研究员。

本基金基 2015年 2015年4月至

陈龙 金经理助 12月1日 - 5年 2015年12月任交银

理 施罗德基金管理有限

公司研究部高级研究

员。2015年12月加

入大成基金管理有限

公司，任股票投资部

专职助理。2015年

12月1日起担任大

成睿景灵活配置混合

型证券投资基金基金

经理助理。具有基金

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从业资格。国籍：中

国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、自2017年2月20日起，谢家乐先生增聘为本基金基金经理助理。谢家乐先生，华中科技大

学硕士研究生，2014年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员。具

有基金从业资格。国籍：中国。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致 第9页

以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年二级市场起伏较大，但从指数看，波动主要集中在年初的熔断。在此之后，市场整

体平稳运行，内部结构性行业是一季度之后的主旋律。回头看，市场全年都在追逐“各个层面的相对确定性”，上半年的新兴行业主题，如新能源车产业链；到业绩成长，如电子行业；到新政策，如ppp、混改等；以及后续的资本价值重估，如家电、房地产以及险资举牌行情。在此过程中，短期的市场方向变化快，不易高质量的把握。因此，我们看好的是具备中长期成长性、产业进展与二级市场估值匹配度较高的新兴板块，以及受益于产业格局改善的优质传统行业公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，大成睿景灵活配置混合A份额净值增长率为-14.17%，大成睿景灵活配置混合

C份额净值增长率为-14.85%，同期业绩比较基准增长率为-9.44%，基金份额净值增长率低于同

期业绩比较基准的表现。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，整体经济的底部复苏相对较明确，中游如机械、电力设备等更新及升级需求

有望持续，产能周期可能延续，上半年的流动性也相对充裕，整体经济趋势拐点向下可能性不大；同时，国内部分优势行业，如家电、汽车、电子等具备国际化能力，在市场份额或产业链价值分配上取得突破性进展；而中期看，CPI预计处于温和水平，整体滞胀风险或不大。

我们认为，目前看，资本市场去杠杆去泡沫是下一阶段市场的主要特点，经济企稳复苏的大背景下，我们后续将坚持精选内生成长、重视中长期白马的这一投资策略。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，大成睿景灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本基金2016年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）审计，注

册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：大成睿景灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 283,454,442.50 194,761,105.39

结算备付金 2,866,854.36 20,134,096.95

第12页

存出保证金 2,764,054.27 8,733,344.66

交易性金融资产 1,485,247,297.33 2,201,872,391.47

其中：股票投资 1,485,247,297.33 2,201,872,391.47

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 17,289,458.44

应收利息 64,503.21 66,418.60

应收股利 - -

应收申购款 45,693.71 1,097,063.94

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,774,442,845.38 2,443,953,879.45

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 40,943,237.99 15,478,432.49

应付赎回款 965,006.46 3,466,559.76

应付管理人报酬 2,256,831.24 2,988,508.88

应付托管费 376,138.55 498,084.80

应付销售服务费 377,093.40 526,507.19

应付交易费用 1,041,708.07 7,238,127.02

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 235,234.38 191,346.02

负债合计 46,195,250.09 30,387,566.16

所有者权益：

实收基金 2,387,227,741.97 2,854,029,834.24

未分配利润 -658,980,146.68 -440,463,520.95

所有者权益合计 1,728,247,595.29 2,413,566,313.29

负债和所有者权益总计 1,774,442,845.38 2,443,953,879.45

注：报告截止日2016年12月31日，大成睿景混合基金A类基金份额净值0.727元，大成睿景

混合基金C类基金份额净值0.717元；基金份额总额2,387,227,741.97份，其中大成睿景混合

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基金A类基金份额1,630,710,059.09份，大成睿景混合基金C类基金份额756,517,682.88份。

7.2利润表

会计主体：大成睿景灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月26日(基金合

12月31日 同生效日)至2015年12月

31日

一、收入 -256,268,989.76 -792,875,269.71

1.利息收入 3,848,682.39 5,875,434.14

其中：存款利息收入 3,848,682.39 5,874,655.37

债券利息收入 - 778.77

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -36,614,067.13 -1,017,072,504.24

其中：股票投资收益 -44,663,095.38 -1,020,758,365.00

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 2,396,844.83

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 8,049,028.25 1,289,015.93

3.公允价值变动收益（损失以“- -224,101,502.54 216,020,240.80

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 597,897.52 2,301,559.59

减：二、费用 65,082,463.49 54,498,895.19

1．管理人报酬 29,844,007.97 23,577,867.52

2．托管费 4,974,001.30 3,929,644.49

3．销售服务费 4,952,116.85 4,367,091.49

4．交易费用 24,876,977.37 22,383,431.69

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 435,360.00 240,860.00

三、利润总额（亏损总额以“- -321,351,453.25 -847,374,164.90

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -321,351,453.25 -847,374,164.90

第14页

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成睿景灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,854,029,834.24 -440,463,520.95 2,413,566,313.29

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -321,351,453.25 -321,351,453.25

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -466,802,092.27 102,834,827.52 -363,967,264.75

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 362,824,760.54 -112,682,206.13 250,142,554.41

2.基金赎回款 -829,626,852.81 215,517,033.65 -614,109,819.16

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,387,227,741.97 -658,980,146.68 1,728,247,595.29

（基金净值）

上年度可比期间

2015年5月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,235,507,340.87 - 4,235,507,340.87

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -847,374,164.90 -847,374,164.90

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -1,381,477,506.63 406,910,643.95 -974,566,862.68

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

第15页

其中：1.基金申购款 296,401,156.43 -69,291,742.32 227,109,414.11

2.基金赎回款 -1,677,878,663.06 476,202,386.27 -1,201,676,276.79

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,854,029,834.24 -440,463,520.95 2,413,566,313.29

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____周立新____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

第16页

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机

构

广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)

大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司

大成创新资本管理有限公司(“大成创新资 基金管理人的合营企业

本”)

注：1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有

关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让

给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年5月26日(基金合同生效日)至

关联方名称 31日 2015年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

广发证券 16,431,998,141.10 100.00% 15,924,315,939.21 100.00%

第17页

7.4.4.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年5月26日(基金合同生效日)至

关联方名称 31日 2015年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

广发证券 - 0.00% 7,948,623.60 100.00%

7.4.4.1.3权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.4.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

广发证券 14,974,690.52 100.00% 1,041,708.07 100.00%

上年度可比期间

2015年5月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

广发证券 14,390,116.57 100.00% 7,238,127.02 100.00%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月26日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 29,844,007.97 23,577,867.52

的管理费

其中：支付销售机构的 12,532,951.80 10,252,848.95

第18页

客户维护费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月26日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 4,974,001.30 3,929,644.49

的托管费

注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大成睿景灵活配置 大成睿景灵活配置 合计

混合A 混合C

大成基金 - 59,717.73 59,717.73

广发证券 - 3,506,909.68 3,506,909.68

光大证券 - 1,438.81 1,438.81

合计 - 3,568,066.22 3,568,066.22

上年度可比期间

2015年5月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 大成睿景灵活配置 大成睿景灵活配置

混合A 混合C 合计

大成基金 - 39,461.76 39,461.76

广发证券 - 3,229,793.41 3,229,793.41

光大证券 - 1,275.31 1,275.31

合计 - 3,270,530.48 3,270,530.48

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 第19页

大成睿景灵活配置混合C日销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.80%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月26日(基金合同生效日)

名称 至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发证券 283,454,442.50 3,640,198.01 194,761,105.39 5,709,250.80

注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.5.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 额 备注

中原2016 2017 新股流

601375证券年 年 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00-

12月 1月

第20页

20日 3日

2016 2017

景旺年 年 新股流

603228电子 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-

12月 1月 通受限

28日 6日

2016 2017

太平年 年 新股流

603877鸟 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

12月 1月 通受限

29日 9日

2016 2017

赛托年 年 新股流

300583生物 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

12月 1月 通受限

29日 6日

2016 2017

皖天年 年 新股流

603689然气 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

12月 1月 通受限

30日 10日

2016 2017

天龙年 年 新股流

603266股份 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

12月 1月 通受限

30日 10日

2016 2017

天铁年 年 新股流

300587股份 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

12月 1月 通受限

28日 5日

2016 2017

华统年 年 新股流

002840股份 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

12月 1月 通受限

29日 10日

2016 2017

道恩年 年 新股流

002838股份 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

12月 1月 通受限

28日 6日

2016 2017

华正年 年 新股流

603186新材 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

12月 1月 通受限

26日 3日

2016 2017

德新年 年 新股流

603032交运 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

12月 1月 通受限

27日 5日

美联2016 2017 新股流

300586新材年 年 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

12月 1月

第21页

26日 4日

2016 2017

万里年 年 新股流

300591马 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

12月 1月 通受限

30日 10日

2016 2017

熙菱年 年 新股流

300588信息 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

12月 1月 通受限

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 备

码 名称 日期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 期末估值总额注

价 价

600735新华 2016 重大 20.74 - -2,000,00034,846,773.5041,480,000.00-

锦年 事项

12月

19日

600797浙大 2016 重大 18.00 2017 17.952,205,60033,983,814.5739,700,800.00-

网新年 事项 年

10月 1月

27日 6日

300450先导 2016 重大 33.99 2017 33.00 55,700 1,997,442.46 1,893,243.00-

智能年 事项 年

11月 2月

15日 8日

603986兆易 2016 重大 177.97 2017 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

创新年 事项 年

9月 3月

19日 13日

300526中潜 2016 重大 107.03- - 984 10,332.00 105,317.52-

股份年 事项

12月

7日

第22页

300537广信 2016 重大 48.79 2017 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96-

材料年 事项 年

10月 1月

12日 13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 1,485,247,297.33 83.70

其中：股票 1,485,247,297.33 83.70

2 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

3 贵金属投资 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

6 银行存款和结算备付金合计 286,321,296.86 16.14

7 其他各项资产 2,874,251.19 0.16

8 合计 1,774,442,845.38 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

第23页

B 采矿业 129,373,325.58 7.49

C 制造业 824,282,989.76 47.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供 28,927,721.66 1.67

应业

E 建筑业 217,086,912.16 12.56

F 批发和零售业 551,886.36 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 22,278,119.20 1.29

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 87,380,747.09 5.06

业

J 金融业 6,280,964.91 0.36

K 房地产业 106,706,444.29 6.17

L 租赁和商务服务业 261,920.70 0.02

M 科学研究和技术服务业 33,345,669.99 1.93

N 水利、环境和公共设施管理业 14,212,725.60 0.82

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 14,557,870.03 0.84

S 综合 - 0.00

合计 1,485,247,297.33 85.94

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601789 宁波建工 13,545,531 90,484,147.08 5.24

2 300241 瑞丰光电 4,951,455 79,866,969.15 4.62

3 000718 苏宁环球 9,202,278 79,415,659.14 4.60

4 600477 杭萧钢构 7,481,983 75,193,929.15 4.35

5 002050 三花智控 6,552,653 72,341,289.12 4.19

6 002550 千红制药 8,839,435 63,820,720.70 3.69

第24页

7 300408 三环集团 4,010,685 63,689,677.80 3.69

8 601899 紫金矿业 18,557,541 61,982,186.94 3.59

9 002683 宏大爆破 6,260,846 55,596,312.48 3.22

10 300210 森远股份 2,499,927 54,573,406.41 3.16

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002157 正邦科技 145,198,986.22 6.02

2 601789 宁波建工 120,620,669.42 5.00

3 000060 中金岭南 111,829,249.35 4.63

4 002714 牧原股份 108,222,534.57 4.48

5 300241 瑞丰光电 108,062,476.16 4.48

6 002087 新野纺织 100,172,218.17 4.15

7 002355 兴民智通 99,585,836.53 4.13

8 000807 云铝股份 99,264,527.01 4.11

9 300113 顺网科技 98,350,619.69 4.07

10 000718 苏宁环球 93,190,124.91 3.86

11 002001 新和成 92,380,283.52 3.83

12 002303 美盈森 91,976,364.70 3.81

13 601233 桐昆股份 90,342,092.32 3.74

14 300408 三环集团 89,879,035.95 3.72

15 002172 澳洋科技 89,502,372.80 3.71

16 000036 华联控股 88,097,417.31 3.65

17 600497 驰宏锌锗 81,787,263.53 3.39

18 002131 利欧股份 79,601,868.91 3.30

19 000802 北京文化 76,892,499.57 3.19

20 600477 杭萧钢构 76,288,222.33 3.16

21 002494 华斯股份 76,189,946.07 3.16

22 600168 武汉控股 76,130,613.83 3.15

23 002550 千红制药 76,003,017.12 3.15

24 600547 山东黄金 75,723,263.99 3.14

第25页

25 600110 诺德股份 73,549,581.72 3.05

26 600549 厦门钨业 73,328,979.51 3.04

27 000831 *ST五稀 72,654,396.94 3.01

28 300047 天源迪科 72,110,903.52 2.99

29 601388 怡球资源 71,230,476.82 2.95

30 300198 纳川股份 70,386,957.82 2.92

31 002047 宝鹰股份 70,353,077.48 2.91

32 000810 创维数字 68,322,407.32 2.83

33 601899 紫金矿业 68,077,472.64 2.82

34 600498 烽火通信 67,169,764.67 2.78

35 600531 豫光金铅 66,936,077.44 2.77

36 002050 三花智控 66,618,681.02 2.76

37 002235 安妮股份 65,449,671.09 2.71

38 000050 深天马Ａ 62,361,407.75 2.58

39 002683 宏大爆破 61,165,090.38 2.53

40 000932 华菱钢铁 60,682,313.83 2.51

41 600491 龙元建设 58,901,671.50 2.44

42 300100 双林股份 57,558,459.08 2.38

43 600518 康美药业 57,043,108.71 2.36

44 300031 宝通科技 56,968,601.85 2.36

45 002284 亚太股份 56,326,206.35 2.33

46 002738 中矿资源 53,426,488.99 2.21

47 002482 广田集团 53,405,244.88 2.21

48 300016 北陆药业 53,359,432.65 2.21

49 300291 华录百纳 52,303,817.44 2.17

50 002597 金禾实业 52,231,751.04 2.16

51 300210 森远股份 48,405,584.65 2.01

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002355 兴民智通 172,321,278.01 7.14

2 002517 恺英网络 153,771,379.40 6.37

3 300113 顺网科技 121,280,305.14 5.02

第26页

4 002299 圣农发展 120,066,178.23 4.97

5 002157 正邦科技 116,479,718.26 4.83

6 300047 天源迪科 116,190,162.13 4.81

7 600531 豫光金铅 109,304,209.92 4.53

8 600547 山东黄金 108,385,185.10 4.49

9 000060 中金岭南 106,311,353.75 4.40

10 002001 新和成 105,753,203.51 4.38

11 002714 牧原股份 104,249,065.27 4.32

12 002494 华斯股份 103,261,188.26 4.28

13 601233 桐昆股份 99,367,566.67 4.12

14 000802 北京文化 98,739,948.09 4.09

15 002172 澳洋科技 98,696,952.00 4.09

16 002087 新野纺织 91,702,638.01 3.80

17 000807 云铝股份 90,827,294.39 3.76

18 000810 创维数字 89,982,344.79 3.73

19 600498 烽火通信 83,517,353.23 3.46

20 002303 美盈森 82,816,029.15 3.43

21 002071 长城影视 82,567,285.76 3.42

22 600497 驰宏锌锗 81,757,816.07 3.39

23 600549 厦门钨业 78,142,252.99 3.24

24 600756 浪潮软件 77,252,259.42 3.20

25 600168 武汉控股 76,812,125.65 3.18

26 002131 利欧股份 76,756,163.61 3.18

27 300339 润和软件 76,642,839.10 3.18

28 000932 华菱钢铁 76,013,820.14 3.15

29 002445 中南文化 73,599,172.39 3.05

30 300198 纳川股份 72,828,833.62 3.02

31 002047 宝鹰股份 70,924,310.52 2.94

32 000036 华联控股 69,706,718.52 2.89

33 000831 *ST五稀 68,955,023.98 2.86

34 002245 澳洋顺昌 68,766,129.79 2.85

35 002235 安妮股份 67,720,215.44 2.81

36 600491 龙元建设 65,909,884.91 2.73

37 000050 深天马Ａ 65,363,964.67 2.71

38 002431 棕榈股份 63,210,955.06 2.62

39 600038 中直股份 61,614,813.36 2.55

40 002597 金禾实业 60,667,281.45 2.51

41 002284 亚太股份 60,264,915.95 2.50

第27页

42 002169 智光电气 58,880,480.63 2.44

43 600518 康美药业 58,106,273.94 2.41

44 300100 双林股份 54,633,552.20 2.26

45 002626 金达威 54,211,676.38 2.25

46 300016 北陆药业 52,855,039.14 2.19

47 002601 佰利联 52,228,707.86 2.16

48 300098 高新兴 52,046,656.88 2.16

49 603788 宁波高发 51,351,859.79 2.13

50 601388 怡球资源 49,625,297.90 2.06

51 000070 特发信息 49,255,979.25 2.04

52 600259 广晟有色 49,140,026.24 2.04

53 300409 道氏技术 48,931,569.79 2.03

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,996,649,327.82

卖出股票收入（成交）总额 8,444,509,824.04

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

第28页

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,764,054.27

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 64,503.21

5 应收申购款 45,693.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,874,251.19

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第29页

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

大成 21,059 77,435.30 56,542,568.36 3.47% 1,574,167,490.73 96.53%

睿景

灵活

配置

混合

A

大成 12,021 62,933.01 1,290,614.72 0.17% 755,227,068.16 99.83%

睿景

灵活

配置

混合

C

合计 33,080 72,165.29 57,833,183.08 2.42% 2,329,394,558.89 97.58%

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

大成睿景灵活配置混合A 420,852.93 0.0258%

基金管理人所有从业人员 大成睿景灵活配置混合C 127,497.67 0.0169%

持有本基金 合计 548,350.60 0.0230%

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

第30页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

大成睿景灵活配置混 10~50

本公司高级管理人员、基 合A

金投资和研究部门负责人 大成睿景灵活配置混 0

持有本开放式基金 合C

合计 10~50

大成睿景灵活配置混 0

本基金基金经理持有本开 合A

放式基金 大成睿景灵活配置混 0

合C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成睿景灵活配 大成睿景灵活配

置混合A 置混合C

基金合同生效日（2015年5月26日）基金 2,702,699,750.93 1,532,807,589.94

份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,922,323,183.11 931,706,651.13

本报告期基金总申购份额 211,738,935.84 151,085,824.70

减:本报告期基金总赎回份额 503,352,059.86 326,274,792.95

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,630,710,059.09 756,517,682.88

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任 第31页

公司副总经理。

二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：

无。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度应支付的审计费用为13.50万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请1年，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局提交整改报告。目前公司已完成相关整改工作。

2、2016年11月，基金托管人广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》

（〔2016〕128号）。中国证监会因公司未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为对公司

责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。广发证

券对上述问题积极进行整改。在监管部门加大对两融业务检查与处罚力度后，广发证券自

2015年2月起已暂停代销伞型信托产品，并于5月26日起组织了全公司针对伞型信托以及场外

配资的自查。按照中国证监会、中国证券业协会关于规范外部系统接入、严查场外配资行为并加强账户实名制管理的统一部署和要求，广发证券自2015年6月中旬开始，在监管部门的指导下先后开展了多次外部信息系统接入自查。首次全面自查于2015年6月17开始，6月下旬提交了自查报告并将核查数据上报证监会机构部监管系统。首次自查结束后，公司继续加大排查力度，7月下旬根据监管部门以及杭州恒生网络技术服务有限责任公司（以下简称恒生）和上海铭 第32页

创软件技术有限公司（以下简称铭创）等公司提供的疑似外接系统客户数据开展了第二次自查，按要求提交了报告和核查数据。被立案调查后，公司再次针对第三方信息系统接入等问题组织进行全面的自查反思和整改，制定了违规账户认定指引，认真做好剩余账户的识别和清理工作，对于经过清理确认违规的账户，公司采取了限制买入、限制资金转入的“双限”措施，并切断外部接入。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

广发证券 2 16,431,998,141.10 100.00%14,974,690.52 100.00%-

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内，本基金无新增交易单元和退租交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

第33页

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公

告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和

2016年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人

将所持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有

限责任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。

3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

大成基金管理有限公司

2017年3月25日

第34页
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