华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安新机遇保本混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1.2 目录
1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 6
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 15
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 42
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 43
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 43
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 44
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 44
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 44
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 49
12 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 49
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 50
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安新机遇保本混合型证券投资基金
基金简称 华安新机遇保本混合
基金主代码 001282
交易代码 001282
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,853,434,697.49 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基
础上实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的 CPPI 策略（恒定比例组合保
险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正
安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整保本资产与风险资产的投资比
例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，
从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、国
家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同证
券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，
积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投
资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本
基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
中心二期31层、 32层
办公地址 上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、 32层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期
31、 32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、 32 层
基金保证人 中国投融资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -59,246,970.58
本期利润 -84,800,433.10
加权平均基金份额本期利润 -0.0284
本期加权平均净值利润率 -2.85%
本期基金份额净值增长率 -2.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 3,402,009.03
期末可供分配基金份额利润 0.0012
期末基金资产净值 2,857,518,756.03
期末基金份额净值 1.001
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 0.10%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去 1 个月 0.40% 0.16% 0.23% 0.01% 0.17% 0.15%
过去 3 个月 0.50% 0.18% 0.68% 0.01% -0.18% 0.17%
过去 6 个月 -2.63% 0.29% 1.37% 0.01% -4.00% 0.28%
过去 1 年 -1.09% 0.39% 2.91% 0.01% -4.00% 0.38%
自基金成立起
至今 0.10% 0.39% 3.25% 0.01% -3.15% 0.38%
注：本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。
本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对保本资产
和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；
债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%；现金或到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的 5%。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安新机遇保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2015 年 5 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日）
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富
利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安
上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、华安上证龙头企业 ETF 联接、华安
升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证 300 指数（ LOF）、华安科技动力混合、
华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华
安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克 100 指数、华安黄金易 ETF、
华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
地产 ETF、华安中证细分医药 ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混
合、华安财汇通货币、华安国际龙头（ DAX） ETF、华安国际龙头（ DAX） ETF 联接、华安中证细
分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安
新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分
级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板 50 指
数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、
华安创业板 50ETF 等 77 只开放式基金。管理资产规模达到 1403.87 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
吴丰树 基金经理 2015-05-2
7
- 13 年
硕士研究生， 13 年证券、基金行
业从业经历。曾在中金公司担任研
究员、华宝兴业基金管理有限公司
担任基金经理。 2011 年 3 月份加
入华安基金管理有限公司。 2011
年 7 月至 2013 年 5 月担任华安核
心优选混合型证券投资基金的基
金经理。 2012 年 10 月起同时担任
华安行业轮动混合型证券投资基
金的基金经理， 2013 年 2 月起担
任华安中小盘成长混合型证券投
资基金的基金经理。 2013 年 5 月
起同时担任华安保本混合型证券
投资基金的基金经理。 2015 年 5
月起同时担任本基金的基金经理。
郑可成
基金经理，固
定收益部助理
总监
2015-05-2
7
- 15 年
硕士研究生， 15 年证券基金从业
经历。 2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月在福建
儒林投资顾问有限公司任研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金管理有限公司任基金经理，
2009 年 8 月至今任职于华安基金
管理有限公司固定收益部。 2010
年 12 月起担任华安稳固收益债券
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型证券投资基金的基金经理。2012
年 9 月起同时担任华安安心收益
债券型证券投资基金的基金经理。
2012 年 11 月起同时担任华安日日
鑫货币市场基金的基金经理。2012
年 12 月起同时担任华安信用增强
债券型证券投资基金的基金经理。
2013 年 5 月起同时担任华安保本
混合型证券投资基金的基金经理。
2014 年 8 月起同时担任华安七日
鑫短期理财债券型证券投资基金、
华安年年红定期开放债券型证券
投资基金的基金经理。 2015 年 3
月起担任华安新动力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月起同时担任华安新机
遇保本混合型证券投资基金的基
金经理。 2015 年 6 月起同时担任
华安添颐养老混合型发起式证券
投资基金的基金经理。 2015 年 11
月起，同时担任华安安益保本混合
型证券投资基金的基金经理；2015
年 12 月起，同时担任华安乐惠保
本混合型证券投资基金的基金经
理。 2016 年 2 月起，同时担任华
安安康保本混合型证券投资基金
的基金经理。 2016 年 4 月起，同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
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有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2） 交易所一级市场业务，投资组合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（ 3） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，
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除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，美国经济保持弱复苏格局，日本和欧洲经济增长缓慢，而英国脱欧事件导致全
球避险情绪升温，黄金、美元等大幅上涨，德国、日本等已经进入负利率时代，美联储加息预期一
再延后，全球经济增长预期进一步下调。国内经济在年初的天量信贷刺激下保持了稳定的增长，工
业企业经历了去库存小周期，企业盈利有所好转，但企业再投资意愿低迷，制造业投资未见显着回
升，经济在房地产投资和基建投资拉动下保持了平稳增长的态势。上半年通胀水平前高后低，汇率
贬值压力不减，货币政策保持中性稳健，央行不断通过公开市场操作日常化以及 MLF 操作常态化呵
护资金面，保证了货币市场资金的稳定。债券市场在经济和通胀预期波动下表现为震荡行情，利率
债收益率先升后降，总体保持小幅上行，信用债 4 月份受中铁物资等信用事件影响出现了较大幅度
调整，高等级收益率整体小幅上行，中低等级收益率小幅下行。 2006 年上半年中债综合全价（总值）
指数下跌 0.02%。权益市场经历了年初的熔断风险后，春节后逐渐回升，结构化行情特征突出，整
体体现出宽幅震荡的走势。
本基金今年上半年在债券投资方面仍然以中等久期高评级债券为主要配置方面，并积极参与新
股网下申购，取得了较好的回报。由于权益市场的宽幅震荡造成净值有较大的波动，权益仓位也根
据保本策略的要求不断处于调整中，保证了基金的保本能力及未来加仓的弹性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.001 元，本报告期份额净值增长率为 -2.63%，同
期业绩比较基准增长率为 1.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，美国经济虽然保持了弱复苏格局，但近期政治黑天鹅事件频出，导致国际风险偏
好持续降低，同时，不景气的欧洲经济也引发市场对各国货币的宽松预期，对债市形成利好。国内
经济增长压力依然较大，房地产销售和投资增速连续回落，加之去年下半年的高基数，下半年房地
产的增速可能明显回落。基建投资面临下行压力，民间投资增速回升乏力，经济增长压力将进一步
加大。通胀预计下半年前低后高，保持温和增长。但在去产能、去杠杆的大背景下，预计货币政策
将继续维持稳健。在基本面的推动下，预期债券市场将保持慢牛格局，收益率中枢进一步下行，但
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
信用风险仍对市场造成影响，信用利差有扩大的可能。权益市场仍将维持震荡格局，主题性行情仍
将为市场提供绝对收益机会。
本基金将继续保持债券的积极配置，回避中低等级特别是过剩产能行业信用债，同时对利率债
将保持灵活的波段操作，并根据保本策略的要求，控制权益类的仓位同时，把握权益类绝对收益的
机会。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（ 1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总
监助理，台湾保德信投信任基金经理。 2008 年 4 月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选
股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经
理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。 2004
年 10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国
企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。
许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发
展部数量策略分析师，现任华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数（ LOF）、
华安易富黄金 ETF 及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板
50 指数分级、华安创业板 50ETF 的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师， CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作， 2004 年 11 月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（ 2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政
策和程序。
（ 3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安新机遇保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 6.4.7.1 87,380,139.11 36,106,448.28
结算备付金 631,849.41 5,745,112.44
存出保证金 316,184.04 534,032.68
交易性金融资产 6.4.7.2 2,173,968,072.42 2,821,199,454.72
其中：股票投资 299,267,415.72 575,450,607.52
基金投资 - -
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
债券投资 1,874,700,656.70 2,245,748,847.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 594,901,812.35 300,000,000.00
应收证券清算款 - 21,054,276.79
应收利息 6.4.7.5 31,668,857.69 35,168,803.68
应收股利 - -
应收申购款 7.03 402,085.86
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,888,866,922.05 3,220,210,214.45
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款 - -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款 21,086,404.81 17,625,905.17
应付赎回款 6,016,642.77 4,119,049.66
应付管理人报酬 2,833,300.96 3,288,631.35
应付托管费 472,216.84 548,105.22
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 661,761.09 998,607.03
应交税费 - -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 277,839.55 385,305.98
负债合计 31,348,166.02 26,965,604.41
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 2,853,434,697.49 3,105,394,957.13
未分配利润 6.4.7.10 4,084,058.54 87,849,652.91
所有者权益合计 2,857,518,756.03 3,193,244,610.04
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
负债和所有者权益总计 2,888,866,922.05 3,220,210,214.45
注： 报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.001元，基金份额总额2,853,434,697.49份。
6.2 利润表
会计主体： 华安新机遇保本混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 27 日（基
金合同生效日）至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -61,249,456.20 46,942,444.37
1.利息收入 44,063,973.10 4,311,662.04
其中：存款利息收入 6.4.7.11 541,574.70 1,551,713.91
债券利息收入 38,378,220.58 13,159.89
资产支持证券利息收入 - 0.00
买入返售金融资产收入 5,144,177.82 2,746,788.24
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -80,775,383.69 17,368,500.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -83,130,229.52 16,884,053.10
基金投资收益 - 0.00
债券投资收益 6.4.7.13 -64,863.56 0.00
资产支持证券投资收益 - 0.00
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,419,709.39 484,447.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.16 -25,553,462.52 25,262,281.67
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,015,416.91 -
减：二、费用 23,550,976.90 5,614,684.48
1．管理人报酬 17,750,071.24 4,017,142.83
2．托管费 2,958,345.20 669,523.80
3．销售服务费 - 0.00
4．交易费用 6.4.7.18 2,349,173.53 869,577.04
5．利息支出 246,117.09 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 246,117.09 0.00
6．其他费用 6.4.7.19 247,269.84 58,440.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） -84,800,433.10 41,327,759.89
减：所得税费用 - -
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -84,800,433.10 41,327,759.89
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华安新机遇保本混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 3,105,394,957.13 87,849,652.91 3,193,244,610.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -84,800,433.10 -84,800,433.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-251,960,259.64 1,034,838.73 -250,925,420.91
其中： 1.基金申购款 7,198,979.24 -37,204.14 7,161,775.10
2.基金赎回款 -259,159,238.88 1,072,042.87 -258,087,196.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 2,853,434,697.49 4,084,058.54 2,857,518,756.03
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 27 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 3,583,397,121.18 - 3,583,397,121.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 41,327,759.89 41,327,759.89
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- - -
其中： 1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 3,583,397,121.18 41,327,759.89 3,624,724,881.07
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新机遇保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2015]741 号《关于准予华安新机遇保本混合型证券投资基金注册的批
复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自 2015 年 5 月 5 日到 2015 年 5 月 25 日止期间向
社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（ 2015）
验字第 60971571_B19 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 5 月 27
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）
为人民币 3,581,292,975.07 元，在募集期间产生的存款利息为人民币 2,104,146.11 元，以上实收基金
（本息）合计为人民币 3,583,397,121.18 元，折合 3,583,397,121.18 份基金份额。本基金的基金管理
人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安新机遇保本混合型证券投资基金》的规定，本基金以每三年为一个保本周期。本基
金的第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或无
该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一
保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；
第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止，若该
对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。
本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上
该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差
额”），并在保本周期到期日后 20 个工作日内（含第 20 个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。
其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款
项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理
人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日（含第 5 个工作日）。在到期操作期间
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金份额持有人在到期操
作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保
本周期或继续持有转型后的“华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为
到期操作期间的最后一个工作日。
基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保
本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过 20 个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期
到期前公告的到期处理规则中确定。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期
申购”。在过渡期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为过渡期申购,本基金将暂停办理日常
赎回和转换转出业务。过渡期内，本基金不收取基金管理费和基金托管费。
本基金第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人，为基金管理人的保本义务提供
不可撤销的连带责任保证，保证范围为保本赔付差额部分。担保人承担保证责任的最高限额不超过
按基金合同生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额，保证期间为基金第一个保本周期到期
日起六个月。其后各保本周期的保本保障机制，由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保
证合同或风险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。保本周期届满时，若符
合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规
定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约
定变更为“华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策
略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。
本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于
保本资产与风险资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性
金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融
资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益类资产；本基金投资的风险资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等权益类资
产。
本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对保本资产
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；
债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%；现金或到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基
金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
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本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
第 22 页共 50 页
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、
发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 87,380,139.11
定期存款 -
其他存款 -
合计 87,380,139.11
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 319,298,516.93 299,267,415.72 -20,031,101.21
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 283,523,240.58 288,441,656.70 4,918,416.12
银行间市场 1,577,716,464.81 1,586,259,000.00 8,542,535.19
合计 1,861,239,705.39 1,874,700,656.70 13,460,951.31
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,180,538,222.32 2,173,968,072.42 -6,570,149.90
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 594,901,812.35 -
合计 594,901,812.35 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 19,154.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 255.87
应收债券利息 31,423,164.99
应收买入返售证券利息 226,153.95
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 128.07
合计 31,668,857.69
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 626,951.37
银行间市场应付交易费用 34,809.72
合计 661,761.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 68,935.39
预提账户维护费 -
预提审计费 49,726.04
预提信息披露费 159,178.12
合计 277,839.55
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,105,394,957.13 3,105,394,957.13
本期申购 7,198,979.24 7,198,979.24
本期赎回（以“-”号填列） -259,159,238.88 -259,159,238.88
本期末 2,853,434,697.49 2,853,434,697.49
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 62,927,459.87 24,922,193.04 87,849,652.91
本期利润 -59,246,970.58 -25,553,462.52 -84,800,433.10
本期基金份额交易产生的变动数 -278,480.26 1,313,318.99 1,034,838.73
其中：基金申购款 28,661.63 -65,865.77 -37,204.14
基金赎回款 -307,141.89 1,379,184.76 1,072,042.87
本期已分配利润 - - -
本期末 3,402,009.03 682,049.51 4,084,058.54
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 511,589.25
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 26,758.81
其他 3,226.64
合计 541,574.70
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 832,700,034.03
减：卖出股票成本总额 915,830,263.55
买卖股票差价收入 -83,130,229.52
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成交总额 1,455,330,548.11
减： 卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成本总额 1,420,437,580.10
减： 应收利息总额 34,957,831.57
买卖债券差价收入 -64,863.56
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
第 26 页共 50 页
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,419,709.39
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,419,709.39
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -25,553,462.52
——股票投资 -21,402,981.58
——债券投资 -4,150,480.94
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -25,553,462.52
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 985,416.91
其他收入_其他 30,000.00
合计 1,015,416.91
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 2,339,948.53
银行间市场交易费用 9,225.00
合计 2,349,173.53
6.4.7.19 其他费用
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
银行汇划费用 29,765.68
帐户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 247,269.84
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年5月27日（基金合同生
效日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 17,750,071.24 4,017,142.83
其中：支付销售机构的客户维护费 8,318,581.70 1,896,159.41
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年5月27日（基金合同
生效日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,958,345.20 669,523.80
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月27日（基金合同生效日）
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至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 87,380,139.11 511,589.25 2,786,761,474.04 1,546,510.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期不进行收益分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签 10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签 5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签 12.98 12.98
15,341
.00
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签 8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
认购
新发 100.00 100.00
8,860.
00
886,00
0.00
886,00
0.00
-
13200
6
16 皖
新 EB
2016-0
6-27
2016-0
7-29
认购
新发 100.00 100.00
116,98
0.00
11,698
,000.0
11,698
,000.0
-
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0 0
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
30050
3
昊志机
电
2016-06
-30
股票交
易价格
异常波
动停牌
84.72
2016-0
7-05
82.99 1,863.00 14,382.36 157,833.36 -
30050
8
维宏股
份
2016-06
-30
股票交
易价格
异常波
动停牌
254.50
2016-0
7-06
242.00 970.00 19,477.60 246,865.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
股票交
易价格
异常波
动停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
60190
0
南方传
媒
2016-06
-06
重大事
项停牌 17.67 - - 18,362.00 112,559.06 324,456.54 -
60391
9
金徽酒 2016-06
-07
重大资
产重组
停牌
30.90
2016-0
7-05
33.99 6,604.00 72,247.76 204,063.60 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金通过运用投资组合保险
基数，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
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本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长
分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常
规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评
估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本公司在交易前对交易
对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而
与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结
算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民
银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回
资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性
需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸
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与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债
券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本
基金投资于一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 87,380,139.11 - - - 87,380,139.11
结算备付金 631,849.41 - - - 631,849.41
存出保证金 316,184.04 - - - 316,184.04
交易性金融资产 1,277,586,500.50 414,825,285.90 182,288,870.30 299,267,415.72 2,173,968,072.42
买入返售金融资产 - - - 594,901,812.35 594,901,812.35
应收利息 - - - 31,668,857.69 31,668,857.69
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应收申购款 - - - 7.03 7.03
资产总计 1,365,914,673.06 414,825,285.90 182,288,870.30 925,838,092.79 2,888,866,922.05
负债
应付赎回款 - - - 6,016,642.77 6,016,642.77
应付证券清算款 - - - 21,086,404.81 21,086,404.81
应付管理人报酬 - - - 2,833,300.96 2,833,300.96
应付托管费 - - - 472,216.84 472,216.84
应付交易费用 - - - 661,761.09 661,761.09
其他负债 - - - 277,839.55 277,839.55
负债总计 - - - 31,348,166.02 31,348,166.02
利率敏感度缺口 1,365,914,673.06 414,825,285.90 182,288,870.30 894,489,926.77 2,857,518,756.03
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 36,106,448.28 - - - 36,106,448.28
结算备付金 5,745,112.44 - - - 5,745,112.44
存出保证金 534,032.68 - - - 534,032.68
交易性金融资产 1,537,625,000.00 311,125,328.20 396,998,519.00 575,450,607.52 2,821,199,454.72
买入返售金融资产 300,000,000.00 - - - 300,000,000.00
应收证券清算款 - - - 21,054,276.79 21,054,276.79
应收利息 - - - 35,168,803.68 35,168,803.68
应收申购款 - - - 402,085.86 402,085.86
资产总计 1,880,010,593.40 311,125,328.20 396,998,519.00 632,075,773.85 3,220,210,214.45
负债
应付证券清算款 - - - 17,625,905.17 17,625,905.17
应付赎回款 - - - 4,119,049.66 4,119,049.66
应付管理人报酬 - - - 3,288,631.35 3,288,631.35
应付托管费 - - - 548,105.22 548,105.22
应付交易费用 - - - 998,607.03 998,607.03
其他负债 - - - 385,305.98 385,305.98
负债总计 - - - 26,965,604.41 26,965,604.41
利率敏感度缺口 1,880,010,593.40 311,125,328.20 396,998,519.00 605,110,169.44 3,193,244,610.04
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 557 减少约 930
市场利率下降 25 个基点 增加约 562 增加约 944
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等保本资产
占基金资产的比例不低于 60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（ %）
公允价值
占基金资
产净值比
例（ %）
交易性金融资产－股票投资 299,267,415.72 10.47 575,450,607.52 18.02
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
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衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 299,267,415.72 10.47 575,450,607.52 18.02
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准增加 5% 增加约 2,026 增加约 2,202
业绩比较基准减少 5% 减少约 2,026 减少约 2,202
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（ %）
1 权益投资 299,267,415.72 10.36
其中：股票 299,267,415.72 10.36
2 固定收益投资 1,874,700,656.70 64.89
其中：债券 1,874,700,656.70 64.89
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 594,901,812.35 20.59
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 88,011,988.52 3.05
7 其他各项资产 31,985,048.76 1.11
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
8 合计 2,888,866,922.05 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 191,361.36 0.01
B 采矿业 125,444.82 0.00
C 制造业 110,858,568.25 3.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,000,000.00 0.14
E 建筑业 978,892.05 0.03
F 批发和零售业 106,248.66 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 116,254,947.90 4.07
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 317,357.40 0.01
J 金融业 805,330.89 0.03
K 房地产业 64,125,000.00 2.24
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 324,456.54 0.01
S 综合 1,043,000.00 0.04
合计 299,267,415.72 10.47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002152 广电运通 4,800,000 78,912,000.00 2.76
2 001979 招商蛇口 4,500,000 64,125,000.00 2.24
3 600009 上海机场 1,999,998 52,099,947.90 1.82
4 600029 南方航空 4,500,000 31,770,000.00 1.11
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
5 601021 春秋航空 500,000 23,970,000.00 0.84
6 600096 云天化 2,500,000 23,250,000.00 0.81
7 600428 中远航运 1,500,000 8,415,000.00 0.29
8 600761 安徽合力 500,000 5,045,000.00 0.18
9 601139 深圳燃气 500,000 4,000,000.00 0.14
10 600620 天宸股份 100,000 1,043,000.00 0.04
11 002797 第一创业 19,929 805,330.89 0.03
12 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.03
13 601900 南方传媒 18,362 324,456.54 0.01
14 002792 通宇通讯 4,621 276,335.80 0.01
15 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.01
16 603520 司太立 4,360 230,992.80 0.01
17 002791 坚朗五金 3,973 213,628.21 0.01
18 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
19 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.01
20 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
21 603868 飞科电器 3,293 194,780.95 0.01
22 603608 天创时尚 7,994 191,616.18 0.01
23 300511 雪榕生物 2,872 191,361.36 0.01
24 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.01
25 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.01
26 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.01
27 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.01
28 603861 白云电器 4,056 134,496.96 0.00
29 601020 华钰矿业 4,377 125,444.82 0.00
30 603779 威龙股份 2,808 117,823.68 0.00
31 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.00
32 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.00
33 002789 建艺集团 1,500 107,520.00 0.00
34 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.00
35 603027 千禾味业 2,904 102,424.08 0.00
36 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.00
37 002795 永和智控 1,450 98,716.00 0.00
38 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.00
39 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.00
40 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.00
41 002793 东音股份 1,413 91,859.13 0.00
42 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
43 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.00
44 603726 朗迪集团 1,361 68,798.55 0.00
45 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
46 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
47 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
48 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
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49 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
50 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
51 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
52 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 001979 招商蛇口 104,487,283.83 3.27
2 300024 机器人 43,466,276.08 1.36
3 000166 申万宏源 35,014,209.61 1.10
4 600096 云天化 34,108,295.20 1.07
5 600029 南方航空 31,970,529.24 1.00
6 000728 国元证券 29,838,156.77 0.93
7 600009 上海机场 29,434,187.86 0.92
8 600028 中国石化 26,592,111.00 0.83
9 300359 全通教育 24,494,283.00 0.77
10 601021 春秋航空 24,301,170.76 0.76
11 000783 长江证券 20,441,472.47 0.64
12 002152 广电运通 19,751,349.75 0.62
13 600019 宝钢股份 19,403,161.50 0.61
14 002353 杰瑞股份 18,508,470.12 0.58
15 000768 中航飞机 16,524,867.59 0.52
16 002308 威创股份 15,192,232.69 0.48
17 000831 *ST 五稀 15,116,220.01 0.47
18 600005 武钢股份 13,072,973.37 0.41
19 000055 方大集团 11,899,178.70 0.37
20 601888 中国国旅 10,444,496.90 0.33
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600009 上海机场 121,489,212.00 3.80
2 601888 中国国旅 89,896,182.93 2.82
3 002152 广电运通 66,772,296.89 2.09
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4 600436 片仔癀 52,317,141.34 1.64
5 300024 机器人 50,707,443.00 1.59
6 001979 招商蛇口 34,985,132.29 1.10
7 000728 国元证券 34,124,935.08 1.07
8 000166 申万宏源 32,457,466.14 1.02
9 600761 安徽合力 28,125,970.44 0.88
10 600028 中国石化 26,910,000.00 0.84
11 300359 全通教育 26,456,894.30 0.83
12 600519 贵州茅台 24,742,057.00 0.77
13 000783 长江证券 20,500,178.09 0.64
14 002353 杰瑞股份 20,002,501.99 0.63
15 600019 宝钢股份 17,878,218.60 0.56
16 000831 *ST 五稀 15,719,042.00 0.49
17 000055 方大集团 15,710,210.00 0.49
18 002308 威创股份 15,541,689.86 0.49
19 000768 中航飞机 15,320,235.24 0.48
20 600005 武钢股份 11,422,621.32 0.36
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 661,050,053.33
卖出股票的收入（成交）总额 832,700,034.03
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 282,965,000.00 9.90
其中：政策性金融债 282,965,000.00 9.90
4 企业债券 412,651,822.20 14.44
5 企业短期融资券 1,113,327,000.00 38.96
6 中期票据 42,300,000.00 1.48
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7 可转债（可交换债） 23,456,834.50 0.82
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,874,700,656.70 65.61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 150215 15 国开 15 1,200,000 120,000,000.00 4.20
2 011699932
16 中核工
SCP001
1,000,000 99,960,000.00 3.50
3 120412 12 农发 12 600,000 61,506,000.00 2.15
4 041577004
15 华能新
能 CP003 600,000 60,408,000.00 2.11
5 041656018
16 澜沧江
CP001
600,000 59,946,000.00 2.10
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
第 41 页共 50 页
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 316,184.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,668,857.69
5 应收申购款 7.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,985,048.76
第 42 页共 50 页
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 132002 15 天集 EB 1,192,631.90 0.04
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
17,915 159,276.29 0.00 0.00% 2,853,434,697.49 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 356,449.62 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本
开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 5 月 27 日）基金份额总额 3,583,397,121.18
本报告期期初基金份额总额 3,105,394,957.13
本报告期基金总申购份额 7,198,979.24
减： 本报告期基金总赎回份额 259,159,238.88
本报告期基金拆分变动份额 -
第 43 页共 50 页
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
本报告期期末基金份额总额 2,853,434,697.49
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
第 44 页共 50 页
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
中金公司 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
方正证券 1 386,079,370.76 25.88% 351,834.58 25.61% -
广州证券 2 159,473,884.88 10.69% 148,325.99 10.80% -
广发证券 1 143,973,935.14 9.65% 134,083.11 9.76% -
华安证券 1 128,523,821.64 8.62% 119,694.35 8.71% -
银河证券 1 104,087,569.51 6.98% 96,936.75 7.06% -
东北证券 1 102,740,216.78 6.89% 95,681.89 6.96% -
光大证券 1 86,384,704.33 5.79% 78,722.46 5.73% -
长江证券 1 81,038,389.96 5.43% 75,470.53 5.49% -
申万宏源 3 78,068,882.31 5.23% 71,144.52 5.18% -
西南证券 1 56,693,661.99 3.80% 51,664.90 3.76% -
瑞银证券 1 56,549,206.32 3.79% 51,533.24 3.75% -
国泰君安 1 56,401,969.97 3.78% 51,399.27 3.74% -
上海证券 2 33,372,528.63 2.24% 30,412.28 2.21% -
中信建投 1 18,256,585.83 1.22% 17,002.14 1.24% -
兴业证券 1 - - - - -
注： 1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（ 1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（ 2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（ 3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（ 4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
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华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2016 年 2 月完成退租托管在建行基金的德邦证券 33187 交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 17,503,227.67 32.00% - - - -
广州证券 - - 100,000,000.00 23.75% - -
广发证券 - - - - - -
华安证券 - - 230,000,000.00 54.64% - -
银河证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 2,522,706.85 4.61% - - - -
第 46 页共 50 页
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
长江证券 - - - - - -
申万宏源 34,675,956.05 63.39% 90,966,000.00 21.61% - -
西南证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金关于 2016 年 1 月 4 日指数熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基金关于 2016 年 1 月 7 日指数熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-07
4
关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并
参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-14
5
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-19
6
关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-25
7
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-02-03
8
关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销
售有限公司为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-02-23
9
关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参
加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-02-25
10
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-28
11 关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2016-03-23
第 47 页共 50 页
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公
司网站
12
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-24
13
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所涉风险资产的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-30
14
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-11
15
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业务的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-12
16
关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-19
17
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-26
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“南山铝业”股票估值调整的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-27
19
关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-29
20
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关闭申购服务的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-05
21
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-05
22
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-06
23
关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并
参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-10
24
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-10
25
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
加平安证券为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-13
第 48 页共 50 页
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
26
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-18
27
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-25
28
关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-28
29
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-02
30
关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-03
31
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺
亚费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-03
32
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-08
33
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-14
34
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“广电运通”股票估值调整的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-16
35
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-21
36
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-28
11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安新机遇保本混合型证券投资基金基金合同》
第 49 页共 50 页
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2、《华安新机遇保本混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安新机遇保本混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安新机遇保本混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
第 50 页共 50 页
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