兴业收益增强债券型证券投资基金2016年年度报告摘要

兴业收益增强债券型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年03月31日

第1页共35页

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告

正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共35页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 兴业收益增强债券

基金主代码 001257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月29日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 327,237,497.53份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C

下属分级基金的交易代码 001257 001258

报告期末下属分级基金的份 182,108,480.05份 145,129,017.48份

额总额

2.2 基金产品说明

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，

投资目标 通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的

当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金将密切关注股票、债券以及货币市场的运行状

况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量

分析，综合分析宏观经济基本面、政策面、流动性、

投资策略 估值与供求等因素，判断金融市场运行趋势和不同资

产类别的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特

征进行评估，在符合本基金相关投资比例规定的前提

下，确定各类属资产的配置比例，并依据各因素的动

态变化进行及时调整。

业绩比较基准 本基金采用“中债综合全价指数收益率*90%+沪深

300指数收益率*10%”作为投资业绩比较基准。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险

风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低

于混合型基金和股票型基金。

第3页共35页

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 朱玮 张燕

人 联系电话 021-22211888 0755-83199084

电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn yan_zhang@cmbchina.co

m

客户服务电话 40000-95561 95555

传真 021-22211997 0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管 www.cib-fund.com.cn

理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

兴业收益增强债券A

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年05月29日-2015年

12月31日

本期已实现收益 18,585,576.45 15,457,163.18

本期利润 4,408,683.76 31,976,741.01

加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.0566

本期基金份额净值增长率 3.10% 6.40%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.0965 0.0322

期末基金资产净值 199,682,454.02 440,106,132.37

期末基金份额净值 1.097 1.064

3.1.4 期间数据和指标 兴业收益增强债券C

第4页共35页

2016年 2015年05月29日-2015年

12月31日

本期已实现收益 13,197,589.43 9,837,615.37

本期利润 2,087,672.28 23,073,322.51

加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0499

本期基金份额净值增长率 2.64% 6.00%

3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.0880 0.0290

期末基金资产净值 157,900,339.73 336,609,122.25

期末基金份额净值 1.088 1.060

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(兴业收益增强债券A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 -0.54% 0.21% -1.90% 0.17% 1.36% 0.04%

过去六个月 3.98% 0.24% -0.77% 0.14% 4.75% 0.10%

过去一年 3.10% 0.33% -2.43% 0.17% 5.53% 0.16%

自基金合同生效日起 9.70% 0.30% -2.02% 0.22% 11.72% 0.08%

至今

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

(兴业收益增强债券C) 值增长 值增长 较基准 较基准

第5页共35页

率① 率标准 收益率 收益率

差② ③ 标准差

④

过去三个月 -0.64% 0.22% -1.90% 0.17% 1.26% 0.05%

过去六个月 3.72% 0.24% -0.77% 0.14% 4.49% 0.10%

过去一年 2.64% 0.33% -2.43% 0.17% 5.07% 0.16%

自基金合同生效日起 8.80% 0.30% -2.02% 0.22% 10.82% 0.08%

至今

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

兴业收益增强债券A份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

2015-05-292015-08-06 2015-10-28 2016-01-11 2016-03-30 2016-06-16 2016-08-29 2016-11-18

业业业业业业业业A 业业业业业业

兴业收益增强债券C份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

第6页共35页

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

2015-05-292015-08-06 2015-10-28 2016-01-11 2016-03-30 2016-06-16 2016-08-29 2016-11-18

业业业业业业业业C 业业业业业业

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业收益增强债券A基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

2015业 2016业

业业业业业业业业A 业业业业业业

注：本基金基金合同于2015年05月29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

兴业收益增强债券C基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

第7页共35页

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

2015业 2016业

业业业业业业业业C 业业业业业业

注：本基金基金合同于2015年05月29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年12月31日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福 第8页共35页

益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

中国籍，硕士学位，具有

证券投资基金从业资格。

2005年7月至2008年2月，

在北京顺泽锋投资咨询有

限公司担任研究员；

2008年3月至2010年10月，

在新华信国际信息咨询

（北京）有限公司担任企

业信用研究高级咨询顾问；

2010年10月至2012年8月，

本基金 2015年05月 在光大证券研究所担任信

丁进 的基金 29日 － 6 用及转债研究员；2012年

经理 8月至2015年2月就职于浦

银安盛基金管理有限公司，

其中2012年8月至2015年

2月担任浦银安盛增利分

级债券型证券投资基金的

基金经理助理，2012年

9月至2015年2月担任浦银

安盛幸福回报定期开放债

券型证券投资基金的基金

经理助理，2013年5月至

2015年2月担任浦银安盛

第9页共35页

6个月定期开放债券型证

券投资基金的基金经理助

理，2013年6月至2015年

2月担任浦银安盛季季添

利定期开放债券型证券投

资基金的基金经理助理。

2015年2月加入兴业基金

管理有限公司，现任基金

经理。

中国籍，工商管理硕士，

具有证券投资基金从业资

格。先后任职于天相投资

顾问有限公司、太平人寿

保险公司、太平养老保险

公司从事基金投资、企业

年金投资等。2009年加入

申万菱信基金管理有限公

司担任固定收益部总经理。

本基金 2015年05月 2009年6月至2013年7月担

周鸣 的基金 29日 － 15 任申万菱信收益宝货币基

经理 金基金经理，2009年6月

至2013年7月担任申万菱

信添益宝债券基金基金经

理，2011年12月至2013年

7月担任申万菱信可转债

债券基金基金经理。

2013年8月加入兴业基金

管理有限公司，现任兴业

基金管理有限公司固定收

益投资总监、基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第10页共35页

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年在稳增长政策指导下，经济总体稳中有进，经济运行出现积极变化，投资增速在基建、房地产投资超预期拉动下小幅提振，制造业投资与消费保持较弱势，四季度开始政府对于房地产调控力度加大，全球经济增速小幅回升也带动了宽松预期减弱，美元走强使得人民币汇率出现大幅波动；国内货币政策中性偏紧，利率中枢大幅上移。2016年债市总体呈现先扬后抑走势，年末在内外因素影响下，债市短期调整幅度创历史纪录，全年债券收益小幅增长。

权益市场受到熔断政策影响，全年先抑后扬，蓝筹和创业板成长股分化明显，最终上证指数下跌12.3%。

作为混合型二级债券基金产品，组合把握了熔断之后股市回升的投资时点，配置了成长性良好的家电、汽车、地产等蓝筹股和环保、电子元器件等产业板块个股。债 第11页共35页

券组合方面始终保持低久期，中高流动性配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类份额净值增长率为3.10%，同期业绩比较基准收益率为-2.43%，本基金C类份额净值增长率为2.64%，同期业绩比较基准收益率为-2.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，宏观经济受到大宗商品价格上涨的影响有所企稳，未来驱动经济的主要动力可能来自于库存、制造业投资、和基建投资，货币政策整体保持中性，短期看不到宽松的迹象。我们基于对经济和流动性的判断，在10月份对债券持仓进行了减仓和降久期的操作，债券市场经历了前期的调整，各项利差水平已经有所恢复，但整体仍处于偏低的水平。综合对未来经济政策的展望、以及当前的收益率水平，短期债券操作仍较为谨慎，但随着经济回升的动能减弱，将逐渐增加债券的配置。我们也会根据基本面环境和市场环境的变化，主动调整组合的久期和结构，尽量规避不必要的利率风险和信用风险，争取为基金持有人获得稳定的超额回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

第12页共35页

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第13页共35页

§6 审计报告

本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：兴业收益增强债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产：

银行存款 1,845,676.68 123,251,860.60

结算备付金 1,331,233.59 9,573,492.67

存出保证金 42,322.31 434,967.05

交易性金融资产 356,167,143.98 802,132,013.68

其中：股票投资 52,649,556.48 145,388,224.78

基金投资 － －

债券投资 303,517,587.50 656,743,788.90

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收证券清算款 5,000,000.00 103,000,000.00

应收利息 5,796,458.04 13,306,932.47

应收股利 － －

应收申购款 297,557.63 2,623,279.03

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

第14页共35页

资产总计 370,480,392.23 1,054,322,545.50

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 5,000,000.00 271,199,347.70

应付证券清算款 4,046,679.05 －

应付赎回款 3,070,865.73 5,180,414.42

应付管理人报酬 236,885.98 475,526.25

应付托管费 67,681.71 135,864.64

应付销售服务费 62,083.93 118,370.15

应付交易费用 72,583.89 190,272.34

应交税费 － －

应付利息 141.02 17,495.38

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 340,677.17 290,000.00

负债合计 12,897,598.48 277,607,290.88

所有者权益：

实收基金 327,237,497.53 731,204,231.62

未分配利润 30,345,296.22 45,511,023.00

所有者权益合计 357,582,793.75 776,715,254.62

负债和所有者权益总计 370,480,392.23 1,054,322,545.50

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额总额327,237,497.53份，其中下属A类基金份额净值1.097元，基金份额总额182,108,480.05份；下属C类基金份额净值1.088元，基金份额总额

145,129,017.48份。

2、本基金合同于2015年5月29日生效，2015年度数据按实际存续期计算。

7.2 利润表

会计主体：兴业收益增强债券型证券投资基金

第15页共35页

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间2015年

2016年01月01日至 05月29日至2015年12月

2016年12月31日 31日

一、收入 14,556,698.19 64,216,468.39

1.利息收入 23,906,055.75 31,565,105.32

其中：存款利息收入 295,349.66 1,222,244.34

债券利息收入 23,593,914.79 29,275,392.90

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 16,791.30 1,067,468.08

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 15,692,635.82 2,541,215.91

其中：股票投资收益 1,977,788.67 -23,617,123.55

基金投资收益 － －

债券投资收益 11,232,047.27 26,050,039.46

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 2,482,799.88 108,300.00

3.公允价值变动收益（损失以“- -25,286,809.84 29,755,284.97

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 244,816.46 354,862.19

减：二、费用 8,060,342.15 9,166,404.87

1．管理人报酬 3,784,237.48 4,343,377.52

2．托管费 1,081,210.73 1,240,964.89

3．销售服务费 944,942.33 1,118,990.95

4．交易费用 650,781.52 1,115,567.50

第16页共35页

5．利息支出 1,193,278.98 1,023,103.28

其中：卖出回购金融资产支出 1,193,278.98 1,023,103.28

6．其他费用 405,891.11 324,400.73

三、利润总额（亏损总额以“- 6,496,356.04 55,050,063.52

”号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填 6,496,356.04 55,050,063.52

列）

注：本基金合同于2015年5月29日生效，2015年度数据按实际存续期计算。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业收益增强债券型证券投资基金

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年01月01日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 731,204,231.62 45,511,023. 776,715,254.62

净值） 00

二、本期经营活动产生的基 － 6,496,356.0 6,496,356.04

金净值变动数（本期利润） 4

三、本期基金份额交易产生 -

的基金净值变动数（净值减 -403,966,734.09 21,662,082. -425,628,816.91

少以“-”号填列） 82

其中：1.基金申购款 176,812,353.96 12,909,910. 189,722,264.03

07

-

2.基金赎回款 -580,779,088.05 34,571,992. -615,351,080.94

89

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

第17页共35页

五、期末所有者权益（基金 327,237,497.53 30,345,296. 357,582,793.75

净值） 22

项目 上年度可比期间2015年05月29日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 1,204,094,755.70 － 1,204,094,755.70

净值）

二、本期经营活动产生的基 － 55,050,063. 55,050,063.52

金净值变动数（本期利润） 52

三、本期基金份额交易产生 -

的基金净值变动数（净值减 -472,890,524.08 9,539,040.5 -482,429,564.60

少以“-”号填列） 2

其中：1.基金申购款 323,220,538.71 7,965,293.6 331,185,832.39

8

-

2.基金赎回款 -796,111,062.79 17,504,334. -813,615,396.99

20

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 731,204,231.62 45,511,023. 776,715,254.62

净值） 00

注：本基金合同于2015年5月29日生效，上年度可比期间不是完整报告期，按实际存续期计算。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

卓新章 黄文锋 夏鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴业收益增强债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业收益增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督 第18页共35页

管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]482号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为1,204,094,755.70份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第

0761号的验资报告。基金合同于2015年5月29日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业收益增强债券A")和C类基金份额(以下简称"兴业收益增强债券C")两类份额。其中，兴业收益增强债券A是指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业收益增强债券C是指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时不收取赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、优先股的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与同业存单、优先股的投资。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

第19页共35页

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税

[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖

股票、债券免征营业税和增值税。

3) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，

股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法

定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣

代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

第20页共35页

6) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对

受让方不再缴纳印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司(以下简称“兴 基金管理人、基金销售机构、基金注册登

业基金”) 记机构

招商银行股份有限公司(以下简称“招 基金托管人、基金销售机构

商银行”)

兴业银行股份有限公司(以下简称“兴 基金管理人的股东、基金销售机构

业银行”)

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

兴业财富资产管理有限公司(以下简称 基金管理人的子公司

“兴业财富”)

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

7.4.8.1.4 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.5 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.2 关联方报酬

第21页共35页

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年05月29日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支 3,784,237.48 4,343,377.52

付的管理费

其中：支付销售机构 1,859,171.27 2,153,305.83

的客户维护费

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%÷当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年05月29日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支 1,081,210.73 1,240,964.89

付的托管费

注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年01月01日至2016年12月31日

各关联方名称 兴业收益增强债券 兴业收益增强债券 合计

A C

兴业银行 － 818,740.78 818,740.78

兴业基金 － 28,684.44 28,684.44

招商银行 － 43,858.24 43,858.24

合计 - 891283.46 891283.46

第22页共35页

获得销售服务费的 上年度可比期间2015年05月29日至2015年12月31日

各关联方名称 兴业收益增强债券 兴业收益增强债券 合计

A C

兴业银行 926,979.84 926,979.84

兴业基金 － 1,021.75 1,021.75

招商银行 － 47,114.82 47,114.82

合计 - 975116.41 975116.41

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金按前一日基金资产净值的0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：

C类基金日销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年01月01日至2016年12月31日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

招商银行

上年度可比期间

2015年05月29日至2015年12月31日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

招商银行 － 10,351,4

41.15

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第23页共35页

本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年01月01日至2016年12月 2015年05月29日至2015年12月

31日 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 1,845,676.68 211,325.86 123,251,860.60 1,015,773.39

注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,000,000.00元，于2017年01月03日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

第24页共35页

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 52,649,556.48元，属于第二层次的余额为人民币 303,517,587.50元，无属于第三层次的余额。（于2015年12月31日：第一层次为人民币145,388,224.78元，第二层次为人民币656,743,788.90元，无属于第三层次的余额。）

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 52,649,556.48 14.21

其中：股票 52,649,556.48 14.21

2 固定收益投资 303,517,587.50 81.93

其中：债券 303,517,587.50 81.93

资产支持证券 － －

第25页共35页

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 3,176,910.27 0.86

7 其他各项资产 11,136,337.98 3.01

8 合计 370,480,392.23 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 31,008,908.00 8.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 － －

业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

J 金融业 5,971,200.00 1.67

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 15,669,448.48 4.38

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

第26页共35页

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 52,649,556.48 14.72

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

码 值比例（％）

1 000651 格力电器 500,000 12,310,000.00 3.44

2 300070 碧水源 615,174 10,777,848.48 3.01

3 000625 长安汽车 530,000 7,918,200.00 2.21

4 000333 美的集团 260,000 7,324,200.00 2.05

5 601318 中国平安 150,000 5,314,500.00 1.49

6 002573 清新环境 280,000 4,891,600.00 1.37

7 002415 海康威视 98,000 2,333,380.00 0.65

8 002236 大华股份 82,100 1,123,128.00 0.31

9 601336 新华保险 15,000 656,700.00 0.18

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 002241 歌尔股份 18,836,007.23 2.43

2 002146 荣盛发展 16,150,730.53 2.08

3 002658 雪迪龙 15,268,632.04 1.97

4 601009 南京银行 14,873,735.12 1.91

5 600066 宇通客车 14,007,796.75 1.80

6 600048 保利地产 10,798,913.70 1.39

7 002142 宁波银行 9,840,100.00 1.27

8 000333 美的集团 9,236,635.00 1.19

第27页共35页

9 300070 碧水源 9,196,743.64 1.18

10 000625 长安汽车 8,621,791.04 1.11

11 601633 长城汽车 7,813,760.00 1.01

12 002573 清新环境 7,055,940.00 0.91

13 000651 格力电器 6,281,407.65 0.81

14 002292 奥飞娱乐 5,760,000.00 0.74

15 601318 中国平安 5,493,761.00 0.71

16 002236 大华股份 4,836,000.00 0.62

17 600667 太极实业 3,816,303.00 0.49

18 600674 川投能源 3,567,588.54 0.46

19 600837 海通证券 3,178,565.00 0.41

20 601689 拓普集团 2,735,370.00 0.35

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 002146 荣盛发展 35,360,508.38 4.55

2 601009 南京银行 33,302,427.58 4.29

3 002142 宁波银行 30,892,470.63 3.98

4 000333 美的集团 23,674,168.68 3.05

5 002241 歌尔股份 18,975,894.22 2.44

6 600066 宇通客车 18,720,512.40 2.41

7 000651 格力电器 17,951,529.81 2.31

8 601633 长城汽车 17,484,681.00 2.25

9 002658 雪迪龙 17,221,237.17 2.22

10 000625 长安汽车 14,767,217.78 1.90

11 600048 保利地产 11,159,658.29 1.44

12 002292 奥飞娱乐 6,004,437.00 0.77

13 600674 川投能源 3,736,392.18 0.48

第28页共35页

14 600667 太极实业 3,552,714.30 0.46

15 002236 大华股份 3,538,013.00 0.46

16 600837 海通证券 3,132,600.00 0.40

17 600305 恒顺醋业 2,718,832.00 0.35

18 601689 拓普集团 2,662,550.00 0.34

19 002573 清新环境 2,107,536.00 0.27

20 600340 华夏幸福 1,834,753.00 0.24

注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 184,635,206.24

卖出股票收入（成交）总额 268,798,133.42

注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 60,348,000.00 16.88

其中：政策性金融债 29,970,000.00 8.38

4 企业债券 149,437,387.50 41.79

5 企业短期融资券 50,018,000.00 13.99

6 中期票据 20,550,000.00 5.75

7 可转债 23,164,200.00 6.48

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 303,517,587.50 84.88

第29页共35页

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 122618 12统众债 304,540 33,152,224.40 9.27

2 118918 15南京01 300,000 30,378,000.00 8.50

3 160209 16国开09 300,000 29,970,000.00 8.38

4 1180184 11通化债 200,000 21,434,000.00 5.99

5 101559016 15南国置业 200,000 20,550,000.00 5.75

MTN001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包含股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包含国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

第30页共35页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 42,322.31

2 应收证券清算款 5,000,000.00

3 应收股利 －

4 应收利息 5,796,458.04

5 应收申购款 297,557.63

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 11,136,337.98

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

码

1 132004 15国盛EB 14,844,000.00 4.15

2 132005 15国资EB 7,215,000.00 2.02

3 110032 三一转债 1,105,200.00 0.31

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第31页共35页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

兴业收 18,082,278. 164,026,201

益增强 2,487 73,224.16 48 9.93% .57 90.07%

债券A

兴业收 145,129,017 100.00

益增强 1,958 74,121.05 － － .48 %

债券C

合计 4,445 73,619.23 18,082,278. 5.53% 309,155,219 94.47%

48 .05

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例

兴业收益增 1,921.08 0.001100%

基金管理人所有从业人员持 强债券A

有本基金 兴业收益增 748,800.90 0.516000%

强债券C

合计 750,721.98 0.229400%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

第32页共35页

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

兴业收益增强债券 0

本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持有 兴业收益增强债券 50~100

本开放式基金 C

合计 50~100

兴业收益增强债券 0

本基金基金经理持有本开放 A

式基金 兴业收益增强债券 0

C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C

基金合同生效日(2015年05月29日) 668,215,785.92 535,878,969.78

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 413,779,209.61 317,425,022.01

本报告期基金总申购份额 67,390,038.15 109,422,315.81

减：本报告期基金总赎回份额 299,060,767.71 281,718,320.34

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 182,108,480.05 145,129,017.48

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年12月，张顺国先生担任兴业基金管理有限公司副总经理职务，上述人事变 第33页共35页

动已按相关规定备案、公告。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额比例 总量的比例

广发证券 2 88,131,847 19.44% 64,451.29 19.44%

.14

兴业证券 2 365,301,49 80.56% 267,143.84 80.56%

2.52

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

ⅳ投研交综合实力较强。

ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 第34页共35页

评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中，本期新增券商交易单元：广发证券。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占债券 成交金额 占债券回购 成交金额 占权证

成交总额比例 成交总额比例 成交总额比例

广发证券 1,547,160. 0.57% 680,200,00 7.21% － －

02 0.00

兴业证券 268,005,06 99.43% 8,759,000, 92.79% － －

1.65 000.00

兴业基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

第35页共35页
点击查看>>  附件