华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 7

§4管理人报告...... 8

4.1基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12

§5托管人报告...... 13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 13

6.1资产负债表...... 13

6.2利润表...... 14

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 15

6.4报表附注...... 17

§7投资组合报告...... 34

7.1期末基金资产组合情况...... 34

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 34

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 35

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43

7.12投资组合报告附注...... 43

§8基金份额持有人信息...... 44

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44

§9开放式基金份额变动...... 45

§10重大事件揭示...... 45

10.1基金份额持有人大会决议...... 45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45

10.4基金投资策略的改变...... 45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45

10.8其他重大事件 ...... 47

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 48

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 48

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 48

§12备查文件目录...... 48

12.1备查文件目录 ...... 48

12.2存放地点...... 48

12.3查阅方式...... 49

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞量化智慧混合

基金主代码 001244

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月3日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 486,054,241.14份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求

投资目标 资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资

回报。

本基金投资策略如下：

1、股票投资策略

本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益

较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，

力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市

场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例

可降至0%。

2、固定收益资产投资策略

本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流

动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的

投资收益。

3、资产支持证券投资策略

投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于

资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策

略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产

支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、

税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持

证券进行配置。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于

基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在

权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同

时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度

设计等多种因素对权证进行定价。

5、其他金融衍生工具投资策略

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在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运

用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行

管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特

殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要

采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或

空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规

或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金

融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，

根据届时法律法规的相关规定参与投资。

业绩比较基准 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税

后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型

基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 郭明

人 联系电话 021-38601777 010-66105799

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-0001 95588

传真 021-38601799 010-66105798

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街55

注册地址 弄上海证大五道口广场1号17号

层

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址 弄上海证大五道口广场1号17号

层

邮政编码 200135 100140

法定代表人 贾波 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1

号楼17层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大

五道口广场1号楼17层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 38,393,762.14

本期利润 58,457,803.87

加权平均基金份额本期利润 0.1278

本期加权平均净值利润率 11.80%

本期基金份额净值增长率 13.00%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 55,462,362.63

期末可供分配基金份额利润 0.1141

期末基金资产净值 563,602,887.10

期末基金份额净值 1.1595

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 15.95%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.91% 0.92% 5.12% 0.89% 2.79% 0.03%

过去三个月 5.72% 0.91% -3.90% 0.97% 9.62% -0.06%

过去六个月 13.00% 0.83% -1.87% 0.85% 14.87% -0.02%

过去一年 23.15% 0.86% 0.29% 0.86% 22.86% 0.00%

自基金合同 15.95% 1.82% -41.59% 2.12% 57.54% -0.30%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、图示日期为2015年6月3日至2017年6月30日。

2、本基金基金合同生效日为2015年6月3日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6

个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（四）基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 第8页共49页

准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成

为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有

限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基

金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

副总经理。曾在美国巴克

莱全球投资管理有限公司

（BGI ）担任投资经理，

2012年8月加入华泰柏瑞

基金管理有限公司，2013

年8月起任华泰柏瑞量化

增强混合型证券投资基金

的基金经理，2013年10

月起任公司副总经理，

2014年12月起任华泰柏

瑞量化优选灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理，2015年3月起任华泰

柏瑞量化先行混合型证券

投资基金的基金经理和华

泰柏瑞量化驱动灵活配置

副总经 混合型证券投资基金的基

理、本基 金经理，2015年6月起任

田汉卿 金的基 2015年6月3日 - 15 华泰柏瑞量化智慧灵活配

金经理 置混合型证券投资基金的

基金经理和华泰柏瑞量化

绝对收益策略定期开放混

合型发起式证券投资基金

的基金经理。2016年5月

起任华泰柏瑞量化对冲稳

健收益定期开放混合型发

起式证券投资基金的基金

经理。2017年3月起任华

泰柏瑞惠利灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。2017年5月起任华泰

柏瑞量化创优灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。本科与研究生毕业

于清华大学,MBA毕业于

美国加州大学伯克利分校

哈斯商学院。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的本基金合计发生3次，为量化投资因投资策略需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行，3、4月份监管机构密集出台了多个监管政策，

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短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在4、5月份市场的波动中基本反应了。

随着IPO发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和MLF等操作释放流动性，市场流动性问

题逐步缓解。5月24日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反弹。

本报告期内本基金正常运作,量化模型运行平稳，投资组合获取了与预期基本吻合的超额收益，主动风险也相对较低。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1595元；本报告期基金份额净值增长率为13.00%，业

绩比较基准收益率为-1.87%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017下半年,我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。

尽管17年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临

调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A股市场下半年应该有不错的表现。根

本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而A股市场在风险释放之后是一个不错的

选择。

本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，顺应市场的变化，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内，基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

注：无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 19,143,512.63 13,632,000.29

结算备付金 3,071,711.36 7,070,204.89

存出保证金 115,421.49 7,249,660.64

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交易性金融资产 6.4.7.2 543,315,491.62 329,116,032.55

其中：股票投资 528,327,491.62 309,116,032.55

基金投资 - -

债券投资 14,988,000.00 20,000,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,000,000.00

应收证券清算款 1,079,314.41 148,859.22

应收利息 6.4.7.5 313,356.24 496,619.20

应收股利 - -

应收申购款 2,328,632.65 24,840.22

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 569,367,440.40 367,738,217.01

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,912,632.83 -

应付赎回款 1,511,269.93 929,926.17

应付管理人报酬 638,641.98 474,085.16

应付托管费 106,440.32 79,014.18

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 416,753.62 488,516.75

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 178,814.62 361,779.40

负债合计 5,764,553.30 2,333,321.66

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 486,054,241.14 356,094,970.68

未分配利润 6.4.7.10 77,548,645.96 9,309,924.67

所有者权益合计 563,602,887.10 365,404,895.35

负债和所有者权益总计 569,367,440.40 367,738,217.01

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.1595元，基金份额总额486054241.14份。

6.2利润表

会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金

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本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 64,836,389.08 -40,659,927.36

1.利息收入 389,723.51 699,640.19

其中：存款利息收入 6.4.7.11 169,933.29 242,468.07

债券利息收入 162,255.48 243,398.91

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 57,534.74 213,773.21

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 44,228,144.10 -20,366,450.71

其中：股票投资收益 6.4.7.12 35,987,908.82 -20,952,572.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 7,680.00 -88,310.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 3,271,640.00 -4,000,001.15

股利收益 6.4.7.16 4,960,915.28 4,674,433.21

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 20,064,041.73 -21,057,767.95

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 154,479.74 64,651.11

减：二、费用 6,378,585.21 6,093,337.53

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,677,148.69 3,703,925.89

2．托管费 6.4.10.2.2 612,858.04 617,321.00

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,883,824.20 1,580,396.00

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 204,754.28 191,694.64

三、利润总额（亏损总额以“-” 58,457,803.87 -46,753,264.89

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 58,457,803.87 -46,753,264.89

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 356,094,970.68 9,309,924.67 365,404,895.35

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 58,457,803.87 58,457,803.87

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 129,959,270.46 9,780,917.42 139,740,187.88

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 258,985,899.35 21,601,731.81 280,587,631.16

2.基金赎回款 -129,026,628.89 -11,820,814.39 -140,847,443.28

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 486,054,241.14 77,548,645.96 563,602,887.10

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 581,687,655.03 12,760,766.71 594,448,421.74

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -46,753,264.89 -46,753,264.89

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -19,842,701.86 1,116,527.83 -18,726,174.03

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 17,142,177.30 -2,404,463.22 14,737,714.08

2.基金赎回款 -36,984,879.16 3,520,991.05 -33,463,888.11

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 561,844,953.17 -32,875,970.35 528,968,982.82

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金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]439号《关于准予华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

906,808,361.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第664号

验资报告。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为906,942,174.07份基金份额，其中认购资金利息折合133,812.17份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 第17页共49页

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会

发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1

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个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 19,143,512.63

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 19,143,512.63

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 509,616,841.55 528,327,491.62 18,710,650.07

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 14,927,085.00 14,988,000.00 60,915.00

合计 14,927,085.00 14,988,000.00 60,915.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 524,543,926.55 543,315,491.62 18,771,565.07

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：无。

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6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,406.87

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,596.00

应收债券利息 308,301.37

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 52.00

合计 313,356.24

6.4.7.6其他资产

注：无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 416,666.12

银行间市场应付交易费用 87.50

合计 416,753.62

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 296.13

预提费用 178,518.49

合计 178,814.62

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6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 356,094,970.68 356,094,970.68

本期申购 258,985,899.35 258,985,899.35

本期赎回(以"-"号填列) -129,026,628.89 -129,026,628.89

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 486,054,241.14 486,054,241.14

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 11,176,858.16 -1,866,933.49 9,309,924.67

本期利润 38,393,762.14 20,064,041.73 58,457,803.87

本期基金份额交易 5,891,742.33 3,889,175.09 9,780,917.42

产生的变动数

其中：基金申购款 14,222,312.20 7,379,419.61 21,601,731.81

基金赎回款 -8,330,569.87 -3,490,244.52 -11,820,814.39

本期已分配利润 - - -

本期末 55,462,362.63 22,086,283.33 77,548,645.96

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 107,572.57

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 61,419.98

其他 940.74

合计 169,933.29

第21页共49页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 568,822,768.56

减：卖出股票成本总额 532,834,859.74

买卖股票差价收入 35,987,908.82

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 7,680.00

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 7,680.00

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 20,494,000.00

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 19,992,320.00

成本总额

减：应收利息总额 494,000.00

买卖债券差价收入 7,680.00

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：无。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：无。

6.4.7.15衍生工具收益

单位：人民币元

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项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

国债期货投资收益 -

股指期货-投资收益 3,271,640.00

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,960,915.28

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,960,915.28

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 20,597,121.73

——股票投资 20,543,886.73

——债券投资 53,235.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -533,080.00

——股指期货投资 -533,080.00

3.其他 -

合计 20,064,041.73

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 145,601.72

转换费收入 8,878.02

合计 154,479.74

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第23页共49页

交易所市场交易费用 1,883,636.70

银行间市场交易费用 187.50

合计 1,883,824.20

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

银行划款手续费 3,735.79

银行间账户服务费 22,500.00

合计 204,754.28

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构

行”)

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

第24页共49页

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华泰证券股份 177,022,906.56 13.66% - -

有限公司

6.4.10.1.2债券交易

注：无。

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券回

成交金额 回购 成交金额 购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

华泰证券股份 40,000,000.00 25.81% - -

有限公司

6.4.10.1.4权证交易

注：无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券股份 164,874.92 13.84% - -

有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券股份 - - - -

有限公司

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经

手费的净额列示。权证交易不计佣金。

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2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 3,677,148.69 3,703,925.89

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,336,823.71 2,603,829.74

户维护费

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 612,858.04 617,321.00

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

注：无。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月

月30日 30日

- -

第26页共49页

基金合同生效日（2015 - -

年6月3日）持有的基金份

额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 4,516,711.83 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 4,516,711.83 -

期末持有的基金份额 0.93% -

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 19,143,512.63 107,572.57 14,168,069.87 114,074.38

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：无。

6.4.11利润分配情况

注：无。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额

002879 长缆2017年62017年 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

第27页共49页

科技月5日 7月7 通受限

日

金龙2017年62017年 新股流

002882 羽月15日7月17 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日

睿能2017年62017年 新股流

603933 科技月28日 7月6 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日

旭升2017年62017年 新股流

603305 股份月30日7月10 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日

百达2017年62017年 新股流

603331 精工月27日 7月5 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日

富满2017年62017年 新股流

300671 电子月27日 7月5 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日

君禾2017年62017年 新股流

603617 股份月23日 7月3 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌日 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原价 期 价 成本总额

因

象屿 2017重大 2017年7

600057 股份年6月事项 10.17月4日 10.17 648,204 7,113,117.70 6,592,234.68 -

27日

江粉 2017重大 2017年8

002600 磁材年2月资产 11.46月9日 6.25 151,900 1,640,908.00 1,740,774.00 -

27日重组

天夏 2017重大

000662 智慧年6月资产 16.00 - - 83,900 1,570,634.00 1,342,400.00 -

5日重组

航天 2016重大 2017年7

002025 电器年9月资产 24.95月4日 22.46 8,700 215,293.00 217,065.00 -

12日重组

注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第28页共49页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易， 第29页共49页

以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 14,988,000.00 20,000,000.00

合计 14,988,000.00 20,000,000.00

注：未评级的债券均为国债、央行票据及政策性金融债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资 第30页共49页

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 -1年

资产

银行存款 19,143,512.63 - - - - -19,143,512.63

结算备付金 3,071,711.36 - - - - - 3,071,711.36

存出保证金 115,421.49 - - - - - 115,421.49

第31页共49页

交易性金融资产 14,988,000.00 - - - - 528,327,491.62 543,315,491.62

应收证券清算款 - - - - - 1,079,314.41 1,079,314.41

应收利息 - - - - - 313,356.24 313,356.24

应收申购款 - - - - - 2,328,632.65 2,328,632.65

资产总计 37,318,645.48 - - - - 532,048,794.92 569,367,440.40

负债

应付证券清算款 - - - - - 2,912,632.83 2,912,632.83

应付赎回款 - - - - - 1,511,269.93 1,511,269.93

应付管理人报酬 - - - - - 638,641.98 638,641.98

应付托管费 - - - - - 106,440.32 106,440.32

应付交易费用 - - - - - 416,753.62 416,753.62

其他负债 - - - - - 178,814.62 178,814.62

负债总计 - - - - - 5,764,553.30 5,764,553.30

利率敏感度缺口 37,318,645.48 - - - - 526,284,241.62 563,602,887.10

上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日 月 -1年

资产

银行存款 13,632,000.29 - - - - -13,632,000.29

结算备付金 7,070,204.89 - - - - - 7,070,204.89

存出保证金 7,249,660.64 - - - - - 7,249,660.64

交易性金融资产 20,000,000.00 - - - - 309,116,032.55 329,116,032.55

买入返售金融资产

10,000,000.00 - - - - -10,000,000.00

应收证券清算款 - - - - - 148,859.22 148,859.22

应收利息 - - - - - 496,619.20 496,619.20

应收申购款 - - - - - 24,840.22 24,840.22

其他资产 - - - - - - -

资产总计 57,951,865.82 - - - - 309,786,351.19 367,738,217.01

负债

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 929,926.17 929,926.17

应付管理人报酬 - - - - - 474,085.16 474,085.16

应付托管费 - - - - - 79,014.18 79,014.18

应付交易费用 - - - - - 488,516.75 488,516.75

其他负债 - - - - - 361,779.40 361,779.40

负债总计 - - - - - 2,333,321.66 2,333,321.66

利率敏感度缺口 57,951,865.82 - - - - 307,453,029.53 365,404,895.35

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于 2017年6月30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

2.66%(2016年6月30日：3.78%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016

第32页共49页

年6月30日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金

的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 528,327,491.62 93.74 309,116,032.55 84.60

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 528,327,491.62 93.74 309,116,032.55 84.60

第33页共49页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析 30日） 31日）

1.业绩比较基准(附注 2,800.19 1,630.00

6.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 -2,800.19 -1,630.00

6.4.1)下降5%

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 528,327,491.62 92.79

其中：股票 528,327,491.62 92.79

2 固定收益投资 14,988,000.00 2.63

其中：债券 14,988,000.00 2.63

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 22,215,223.99 3.90

7 其他各项资产 3,836,724.79 0.67

8 合计 569,367,440.40 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 8,356,760.64 1.48

B 采矿业 19,319,489.46 3.43

C 制造业 367,265,362.09 65.16

第34页共49页

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,629,134.48 0.47

应业

E 建筑业 6,164,155.24 1.09

F 批发和零售业 11,802,921.88 2.09

G 交通运输、仓储和邮政业 9,904,120.18 1.76

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 33,697,914.61 5.98

业

J 金融业 5,194,745.08 0.92

K 房地产业 32,259,166.68 5.72

L 租赁和商务服务业 10,219,121.68 1.81

M 科学研究和技术服务业 6,115,232.00 1.09

N 水利、环境和公共设施管理业 13,669,477.60 2.43

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 270,522.00 0.05

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,459,368.00 0.26

S 综合 - -

合计 528,327,491.62 93.74

7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002195 二三四五 2,086,569 14,918,968.35 2.65

2 002449 国星光电 860,293 14,237,849.15 2.53

3 000069 华侨城Ａ 1,184,710 11,918,182.60 2.11

4 600312 平高电气 838,100 11,515,494.00 2.04

5 002636 金安国纪 663,040 11,450,700.80 2.03

6 002078 太阳纸业 1,508,300 11,086,005.00 1.97

7 600966 博汇纸业 2,133,400 11,072,346.00 1.96

8 002365 永安药业 330,236 9,992,941.36 1.77

9 601636 旗滨集团 2,065,331 9,314,642.81 1.65

10 600688 上海石化 1,406,600 9,297,626.00 1.65

11 601231 环旭电子 536,400 8,426,844.00 1.50

12 600153 建发股份 624,800 8,078,664.00 1.43

第35页共49页

13 000426 兴业矿业 871,855 7,864,132.10 1.40

14 000338 潍柴动力 581,040 7,669,728.00 1.36

15 600048 保利地产 764,600 7,623,062.00 1.35

16 600383 金地集团 660,126 7,571,645.22 1.34

17 300228 富瑞特装 647,520 7,291,075.20 1.29

18 600409 三友化工 659,100 6,637,137.00 1.18

19 600801 华新水泥 695,000 6,623,350.00 1.18

20 600057 象屿股份 648,204 6,592,234.68 1.17

21 000921 海信科龙 375,966 6,470,374.86 1.15

22 600479 千金药业 432,407 6,256,929.29 1.11

23 002648 卫星石化 373,500 6,162,750.00 1.09

24 603018 中设集团 188,800 6,115,232.00 1.09

25 000911 南宁糖业 535,500 6,099,345.00 1.08

26 600529 山东药玻 243,707 5,987,880.99 1.06

27 002714 牧原股份 216,862 5,902,983.64 1.05

28 002597 金禾实业 265,988 5,814,497.68 1.03

29 000002万 科Ａ 231,596 5,782,952.12 1.03

30 600664 哈药股份 961,200 5,584,572.00 0.99

31 002559 亚威股份 512,851 5,579,818.88 0.99

32 000597 东北制药 482,740 5,397,033.20 0.96

33 300400 劲拓股份 359,427 5,362,650.84 0.95

34 000060 中金岭南 475,100 5,321,120.00 0.94

35 600708 光明地产 796,630 5,289,623.20 0.94

36 002320 海峡股份 353,601 5,014,062.18 0.89

37 600761 安徽合力 375,130 4,914,203.00 0.87

38 000903 云内动力 1,060,186 4,823,846.30 0.86

39 000822 山东海化 590,800 4,797,296.00 0.85

40 600507 方大特钢 540,400 4,609,612.00 0.82

41 000488 晨鸣纸业 346,700 4,472,430.00 0.79

42 300324 旋极信息 241,576 4,406,346.24 0.78

43 600285 羚锐制药 389,800 4,377,454.00 0.78

44 002536 西泵股份 346,263 4,286,735.94 0.76

45 002533 金杯电工 549,900 4,157,244.00 0.74

46 300316 晶盛机电 327,400 4,089,226.00 0.73

47 000036 华联控股 445,000 4,049,500.00 0.72

48 601699 潞安环能 503,300 3,935,806.00 0.70

49 300113 顺网科技 145,727 3,920,056.30 0.70

50 300342 天银机电 255,436 3,897,953.36 0.69

51 600475 华光股份 192,200 3,830,546.00 0.68

第36页共49页

52 000951 中国重汽 246,917 3,775,360.93 0.67

53 600201 生物股份 106,100 3,773,977.00 0.67

54 002385 大北农 588,451 3,701,356.79 0.66

55 300494 盛天网络 158,900 3,684,891.00 0.65

56 601006 大秦铁路 425,800 3,572,462.00 0.63

57 600019 宝钢股份 528,400 3,545,564.00 0.63

58 300299 富春股份 183,900 3,503,295.00 0.62

59 600183 生益科技 283,379 3,496,896.86 0.62

60 300306 远方光电 199,900 3,464,267.00 0.61

61 002329 皇氏集团 358,000 3,440,380.00 0.61

62 002543 万和电气 138,532 3,403,731.24 0.60

63 002402 和而泰 345,200 3,403,672.00 0.60

64 600816 安信信托 246,138 3,345,015.42 0.59

65 000936 华西股份 466,300 3,273,426.00 0.58

66 000415 渤海金控 473,500 3,186,655.00 0.57

67 002057 中钢天源 247,830 3,169,745.70 0.56

68 603198 迎驾贡酒 160,700 3,058,121.00 0.54

69 002587 奥拓电子 395,850 2,984,709.00 0.53

70 002626 金达威 205,800 2,932,650.00 0.52

71 300049 福瑞股份 170,200 2,871,274.00 0.51

72 601668 中国建筑 287,500 2,783,000.00 0.49

73 000530 大冷股份 384,500 2,768,400.00 0.49

74 600104 上汽集团 88,100 2,735,505.00 0.49

75 601339 百隆东方 450,100 2,678,095.00 0.48

76 600741 华域汽车 110,140 2,669,793.60 0.47

77 300349 金卡智能 95,396 2,663,456.32 0.47

78 002029七匹狼 275,490 2,636,439.30 0.47

79 002582 好想你 218,422 2,625,432.44 0.47

80 002440 闰土股份 165,600 2,527,056.00 0.45

81 002477 雏鹰农牧 553,900 2,453,777.00 0.44

82 002148 北纬通信 224,730 2,420,342.10 0.43

83 002452 长高集团 347,600 2,388,012.00 0.42

84 002064 华峰氨纶 481,256 2,319,653.92 0.41

85 002686 亿利达 169,400 2,317,392.00 0.41

86 002496 辉丰股份 460,400 2,283,584.00 0.41

87 002334 英威腾 314,400 2,279,400.00 0.40

88 000581 威孚高科 78,500 2,033,150.00 0.36

89 002068 黑猫股份 237,800 1,999,898.00 0.35

90 300184 力源信息 160,400 1,995,376.00 0.35

第37页共49页

91 600188 兖州煤业 157,919 1,932,928.56 0.34

92 002562 兄弟科技 139,900 1,927,822.00 0.34

93 002285 世联行 229,907 1,843,854.14 0.33

94 300410 正业科技 49,866 1,800,162.60 0.32

95 600219 南山铝业 530,300 1,797,717.00 0.32

96 600282 南钢股份 484,300 1,796,753.00 0.32

97 002511 中顺洁柔 134,576 1,780,440.48 0.32

98 002600 江粉磁材 151,900 1,740,774.00 0.31

99 002283 天润曲轴 271,700 1,738,880.00 0.31

100 000400 许继电气 96,700 1,736,732.00 0.31

101 600491 龙元建设 158,200 1,697,486.00 0.30

102 601318 中国平安 33,497 1,661,786.17 0.29

103 600502 安徽水利 213,900 1,644,891.00 0.29

104 600900 长江电力 106,246 1,634,063.48 0.29

105 601233 桐昆股份 115,400 1,599,444.00 0.28

106 002599 盛通股份 101,948 1,497,616.12 0.27

107 002083 孚日股份 188,200 1,437,848.00 0.26

108 002601 龙蟒佰利 85,104 1,394,003.52 0.25

109 601225 陕西煤业 196,900 1,392,083.00 0.25

110 601899 紫金矿业 391,500 1,342,845.00 0.24

111 000662 天夏智慧 83,900 1,342,400.00 0.24

112 300193 佳士科技 158,000 1,312,980.00 0.23

113 002394 联发股份 84,887 1,250,385.51 0.22

114 600438 通威股份 222,901 1,243,787.58 0.22

115 300061 康耐特 61,615 1,134,948.30 0.20

116 601908 京运通 230,300 1,105,440.00 0.20

117 600028 中国石化 183,000 1,085,190.00 0.19

118 600089 特变电工 105,000 1,084,650.00 0.19

119 600782 新钢股份 290,200 1,059,230.00 0.19

120 300230 永利股份 63,820 1,055,582.80 0.19

121 603568 伟明环保 47,400 1,024,788.00 0.18

122 600628 新世界 80,100 925,155.00 0.16

123 000800 一汽轿车 90,000 915,300.00 0.16

124 300040 九洲电气 88,500 897,390.00 0.16

125 000688 建新矿业 111,900 895,200.00 0.16

126 002502 骅威文化 90,900 853,551.00 0.15

127 002463 沪电股份 186,000 846,300.00 0.15

128 600681 百川能源 53,200 750,652.00 0.13

129 000528柳工 85,900 742,176.00 0.13

第38页共49页

130 603869 北部湾旅 26,700 726,507.00 0.13

131 600035 楚天高速 127,600 703,076.00 0.12

132 002615 哈尔斯 57,320 647,716.00 0.11

133 000830 鲁西化工 93,300 643,770.00 0.11

134 603518 维格娜丝 26,300 643,298.00 0.11

135 600751 天海投资 108,000 614,520.00 0.11

136 600757 长江传媒 81,100 605,817.00 0.11

137 002445 中南文化 44,300 569,255.00 0.10

138 600335 国机汽车 45,600 545,376.00 0.10

139 000529 广弘控股 58,928 539,191.20 0.10

140 002370 亚太药业 17,640 517,204.80 0.09

141 002612 朗姿股份 35,600 482,024.00 0.09

142 002088 鲁阳节能 39,450 472,216.50 0.08

143 300233 金城医药 22,200 465,978.00 0.08

144 000823 超声电子 32,200 464,324.00 0.08

145 600338 西藏珠峰 11,920 452,840.80 0.08

146 603369 今世缘 34,300 452,760.00 0.08

147 002712 思美传媒 20,400 440,232.00 0.08

148 002315 焦点科技 16,500 411,510.00 0.07

149 600585 海螺水泥 17,800 404,594.00 0.07

150 600348 阳泉煤业 57,000 386,460.00 0.07

151 300220 金运激光 17,000 316,370.00 0.06

152 002611 东方精工 22,000 315,480.00 0.06

153 600808 马钢股份 81,900 289,926.00 0.05

154 600661 新南洋 12,600 270,522.00 0.05

155 002139 拓邦股份 24,179 260,407.83 0.05

156 600461 洪城水业 33,900 244,419.00 0.04

157 300158 振东制药 14,500 235,190.00 0.04

158 002025 航天电器 8,700 217,065.00 0.04

159 300418 昆仑万维 8,400 192,108.00 0.03

160 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03

161 000417 合肥百货 20,400 168,300.00 0.03

162 300141 和顺电气 13,300 165,718.00 0.03

163 002425 凯撒文化 14,700 134,358.00 0.02

164 300451 创业软件 4,200 127,596.00 0.02

165 300323 华灿光电 8,300 115,204.00 0.02

166 300170 汉得信息 10,200 105,162.00 0.02

167 600325 华发股份 11,800 98,530.00 0.02

168 000960 锡业股份 6,900 93,909.00 0.02

第39页共49页

169 600755 厦门国贸 9,874 90,050.88 0.02

170 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

171 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

172 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

173 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01

174 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01

175 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

176 600123 兰花科创 4,200 32,004.00 0.01

177 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

178 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

179 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

180 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

181 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

182 300362 天翔环境 1,200 20,460.00 0.00

183 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

184 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

185 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

186 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

187 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

188 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

189 300171 东富龙 700 8,183.00 0.00

190 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

191 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000002 万 科Ａ 13,806,811.28 3.78

2 002449 国星光电 13,057,250.58 3.57

3 002636 金安国纪 12,839,645.09 3.51

4 002195 二三四五 12,771,150.38 3.50

5 600312 平高电气 12,016,315.72 3.29

6 002365 永安药业 11,434,591.37 3.13

7 300036 超图软件 11,137,953.60 3.05

8 002148 北纬通信 11,123,722.09 3.04

第40页共49页

9 601318 中国平安 11,047,346.00 3.02

10 600900 长江电力 10,930,826.76 2.99

11 000069 华侨城Ａ 10,867,810.91 2.97

12 600966 博汇纸业 10,724,962.00 2.94

13 002543 万和电气 10,542,274.68 2.89

14 002440 闰土股份 10,047,453.75 2.75

15 002023 海特高新 10,033,633.39 2.75

16 600383 金地集团 9,917,084.87 2.71

17 000338 潍柴动力 9,469,885.80 2.59

18 600688 上海石化 9,270,386.99 2.54

19 002408 齐翔腾达 8,395,837.39 2.30

20 600739 辽宁成大 8,306,522.87 2.27

21 600643 爱建集团 7,972,219.21 2.18

22 600529 山东药玻 7,850,783.01 2.15

23 601231 环旭电子 7,839,211.78 2.15

24 601636 旗滨集团 7,683,520.00 2.10

25 002714 牧原股份 7,628,181.07 2.09

26 600153 建发股份 7,549,913.00 2.07

注：不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 16,256,440.78 4.45

2 600309 万华化学 12,791,640.54 3.50

3 300036 超图软件 11,659,856.03 3.19

4 600258 首旅酒店 11,506,500.58 3.15

5 601633 长城汽车 11,249,472.81 3.08

6 002146 荣盛发展 11,125,001.92 3.04

7 000921 海信科龙 11,090,622.94 3.04

8 600900 长江电力 10,882,289.82 2.98

9 000915 山大华特 10,619,634.20 2.91

10 600879 航天电子 10,429,543.60 2.85

11 002285 世联行 10,250,916.96 2.81

12 000002 万 科Ａ 9,461,698.78 2.59

第41页共49页

13 002148 北纬通信 9,321,655.45 2.55

14 601636 旗滨集团 9,267,127.91 2.54

15 002543 万和电气 9,236,248.71 2.53

16 600816 安信信托 9,031,648.17 2.47

17 600438 通威股份 8,800,513.50 2.41

18 002050 三花智控 8,781,994.06 2.40

19 600643 爱建集团 8,607,159.88 2.36

20 002709 天赐材料 8,482,112.84 2.32

21 002023 海特高新 8,468,685.32 2.32

22 600739 辽宁成大 8,197,443.57 2.24

23 002408 齐翔腾达 8,116,709.80 2.22

24 002182 云海金属 7,849,196.68 2.15

25 300113 顺网科技 7,552,928.94 2.07

26 600761 安徽合力 7,400,526.93 2.03

注：不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 731,502,432.08

卖出股票收入（成交）总额 568,822,768.56

注：不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 14,988,000.00 2.66

其中：政策性金融债 14,988,000.00 2.66

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 14,988,000.00 2.66

第42页共49页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160308 16进出08 150,000 14,988,000.00 2.66

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 115,421.49

2 应收证券清算款 1,079,314.41

3 应收股利 -

4 应收利息 313,356.24

5 应收申购款 2,328,632.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第43页共49页

8 其他 -

9 合计 3,836,724.79

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

7,028 69,159.68 208,689,999.97 42.94% 277,364,241.17 57.06%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 168,871.19 0.03%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。

第44页共49页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年6月3日）基金份额总额 906,942,174.07

本报告期期初基金份额总额 356,094,970.68

本报告期基金总申购份额 258,985,899.35

减:本报告期基金总赎回份额 129,026,628.89

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 486,054,241.14

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第45页共49页

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

瑞银证券 2536,493,521.43 41.40% 490,363.72 41.16% -

中金公司 2225,704,064.68 17.42% 210,209.74 17.64% -

华泰证券 2177,022,906.56 13.66% 164,874.92 13.84% -

方正证券 1153,219,271.52 11.82% 139,630.12 11.72% -

长江证券 2114,084,664.46 8.80% 103,966.48 8.73% -

招商证券 2 89,417,902.21 6.90% 82,447.75 6.92% -

上海证券 2 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

广发证券 3 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

齐鲁证券 2 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

第46页共49页

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营

机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、上述交易单元均系本报告期内租用。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

瑞银证券 - - - - - -

中金公司 - -110,000,000.00 70.97% - -

华泰证券 - - 40,000,000.00 25.81% - -

方正证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

招商证券 - - 5,000,000.00 3.23% - -

上海证券 - - - - - -

爱建证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

第47页共49页

1 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券 2017-04-24

券投资基金2017年第1季度报告 报、证券时报

2 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券 2017-03-29

券投资基金2016年年度报告摘要 报、证券时报

3 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券 2017-03-29

券投资基金2016年年度报告 报、证券时报

4 华泰柏瑞基金关于增加中国银河证券 中国证券报、上海证券 2017-03-28

为华泰柏瑞量化智慧混合代销机构同 报、证券时报

时开通基金转换、定投及申购定投费

率优惠等业务的公告

5 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券 2017-01-19

券投资基金2016年第4季度报告 报、证券时报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的公告

12.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

托管人住所

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12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638

公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

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