华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投
资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2017 年 8 月 26 日
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞量化智慧混合
基金主代码 001244
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 486,054,241.14 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求
资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金投资策略如下：
1、股票投资策略
本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益
较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市
场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例
可降至 0%。
2、固定收益资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流
动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的
投资收益。
3、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于
资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策
略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产
支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、
税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持
证券进行配置。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于
基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在
权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同
时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度
设计等多种因素对权证进行定价。
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5、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运
用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行
管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要
采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规
或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金
融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，
根据届时法律法规的相关规定参与投资。
业绩比较基准 95%*中证 500 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陈晖 郭明
信息披露负责 联系电话 021-38601777 010-66105799
人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场
1 号楼 17 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 38,393,762.14
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本期利润 58,457,803.87
加权平均基金份额本期利润 0.1278
本期基金份额净值增长率 13.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1141
期末基金资产净值 563,602,887.10
期末基金份额净值 1.1595
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.91% 0.92% 5.12% 0.89% 2.79% 0.03%
过去三个月 5.72% 0.91% -3.90% 0.97% 9.62% -0.06%
过去六个月 13.00% 0.83% -1.87% 0.85% 14.87% -0.02%
过去一年 23.15% 0.86% 0.29% 0.86% 22.86% 0.00%
自基金合同
生效起至今 15.95% 1.82% -41.59% 2.12% 57.54% -0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注： 1、图示日期为 2015 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日。
2、本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 3 日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起
6 个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、
（四）基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；在
扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金 资产净值的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构
成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为 49%、 49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
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瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天
添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017 年 6 月
30 日，公司基金管理规模为 916.45 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
田汉卿
副总经
理、本
基金的
2015 年 6 月
3 日 - 15
副总经理。曾在美国巴克
莱全球投资管理有限公司
（ BGI ）担任投资经理，
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基金经
理
2012 年 8 月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，
2013 年 8 月起任华泰柏
瑞量化增强混合型证券投
资基金的基金经理，
2013 年 10 月起任公司副
总经理， 2014 年 12 月起
任华泰柏瑞量化优选灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理， 2015 年
3 月起任华泰柏瑞量化先
行混合型证券投资基金的
基金经理和华泰柏瑞量化
驱动灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，
2015 年 6 月起任华泰柏
瑞量化智慧灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理和华泰柏瑞量化绝对收
益策略定期开放混合型发
起式证券投资基金的基金
经理。 2016 年 5 月起任
华泰柏瑞量化对冲稳健收
益定期开放混合型发起式
证券投资基金的基金经理。
2017 年 3 月起任华泰柏
瑞惠利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017 年 5 月起任华泰柏
瑞量化创优灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。本科与研究生毕业于
清华大学, MBA 毕业于美
国加州大学伯克利分校哈
斯商学院。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和国证券投
资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其他相关法律、法规的规定以及本基金
的《 基金合同》 的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，
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不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗
下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相
同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合
理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价
差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价
差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价
差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握
也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的本基金合计发生 3 次，为量化投资因投资策略需要，
与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行， 3、 4 月份监管机构密集出台了多个监管政策，
短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在 4、 5 月份市场的波动中基本反应了。
随着 IPO 发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和 MLF 等操作释放流动性，市场流动性问
题逐步缓解。 5 月 24 日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反
弹。
本报告期内本基金正常运作,量化模型运行平稳，投资组合获取了与预期基本吻合的超额收
益，主动风险也相对较低。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1595 元；本报告期基金份额净值增长率为 13.00%，业
绩比较基准收益率为-1.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 下半年, 我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。
尽管 17 年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面
临调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下， A 股市场下半年应该有不错的表现。
根本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而 A 股市场在风险释放之后是一个不错
的选择。
本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，顺应市场的变化，在有效控制主动投资
风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%；基金收益分配后每份基金份额的净
值不能低于面值。本报告期内，基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《 证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管
理有限公司在华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞量化智慧灵活配
置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型
证券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 19,143,512.63 13,632,000.29
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结算备付金 3,071,711.36 7,070,204.89
存出保证金 115,421.49 7,249,660.64
交易性金融资产 543,315,491.62 329,116,032.55
其中：股票投资 528,327,491.62 309,116,032.55
基金投资 - -
债券投资 14,988,000.00 20,000,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 10,000,000.00
应收证券清算款 1,079,314.41 148,859.22
应收利息 313,356.24 496,619.20
应收股利 - -
应收申购款 2,328,632.65 24,840.22
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 569,367,440.40 367,738,217.01
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,912,632.83 -
应付赎回款 1,511,269.93 929,926.17
应付管理人报酬 638,641.98 474,085.16
应付托管费 106,440.32 79,014.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 416,753.62 488,516.75
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 178,814.62 361,779.40
负债合计 5,764,553.30 2,333,321.66
所有者权益：
实收基金 486,054,241.14 356,094,970.68
未分配利润 77,548,645.96 9,309,924.67
所有者权益合计 563,602,887.10 365,404,895.35
负债和所有者权益总计 569,367,440.40 367,738,217.01
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1595 元，基金份额总额 486054241.14 份。
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6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 64,836,389.08 -40,659,927.36
1.利息收入 389,723.51 699,640.19
其中：存款利息收入 169,933.29 242,468.07
债券利息收入 162,255.48 243,398.91
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 57,534.74 213,773.21
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 44,228,144.10 -20,366,450.71
其中：股票投资收益 35,987,908.82 -20,952,572.77
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,680.00 -88,310.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 3,271,640.00 -4,000,001.15
股利收益 4,960,915.28 4,674,433.21
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
20,064,041.73 -21,057,767.95
4. 汇兑收益 （损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
154,479.74 64,651.11
减：二、费用 6,378,585.21 6,093,337.53
1．管理人报酬 3,677,148.69 3,703,925.89
2．托管费 612,858.04 617,321.00
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用 1,883,824.20 1,580,396.00
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 204,754.28 191,694.64
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
58,457,803.87 -46,753,264.89
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
58,457,803.87 -46,753,264.89
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
356,094,970.68 9,309,924.67 365,404,895.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 58,457,803.87 58,457,803.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
129,959,270.46 9,780,917.42 139,740,187.88
其中： 1.基金申购款 258,985,899.35 21,601,731.81 280,587,631.16
2.基金赎回款 -129,026,628.89 -11,820,814.39 -140,847,443.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
486,054,241.14 77,548,645.96 563,602,887.10
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
581,687,655.03 12,760,766.71 594,448,421.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -46,753,264.89 -46,753,264.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-19,842,701.86 1,116,527.83 -18,726,174.03
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年半年度报告摘要
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其中： 1.基金申购款 17,142,177.30 -2,404,463.22 14,737,714.08
2.基金赎回款 -36,984,879.16 3,520,991.05 -33,463,888.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
561,844,953.17 -32,875,970.35 528,968,982.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]439 号《 关于准予华泰柏瑞量化智慧灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》 核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证
券投资基金法》 和《 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
906,808,361.90 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第
664 号验资报告。经向中国证监会备案， 《 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 于 2015 年 6 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 906,942,174.07 份基金
份额，其中认购资金利息折合 133,812.17 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 的有关规定，本基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资比例占基金资产的
0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为 95%*中
证 500 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017 年 8 月 26 日批准报出。
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年半年度报告摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《 证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《 证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华泰柏瑞量化智慧灵
活配置混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《 关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
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(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个
月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得
额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券股份有限公司 177,022,906.56 13.66% - -
6.4.7.1.2 债券交易
注：无。
6.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
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本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
华泰证券股份有限
公司
40,000,000.00 25.81% - -
6.4.7.1.4 权证交易
注：无。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例
华泰证券股份有限公
司
164,874.92 13.84% - -
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例
华泰证券股份有限公
司
- - - -
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,677,148.69 3,703,925.89
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,336,823.71 2,603,829.74
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
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费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
612,858.04 617,321.00
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
基金合同生效日（
2015 年 6 月 3 日 ）持有的
基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 4,516,711.83 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,516,711.83 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.9300% -
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
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注：无。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
19,143,512.63 107,572.57 14,168,069.87 114,074.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股） 期末
成本总额
期末估
值总额 备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月 5 日
2017
年 7 月
7 日
新股流
通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月
15 日
2017
年 7 月
17 日
新股流
通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月
28 日
2017
年 7 月
6 日
新股流
通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月
30 日
2017
年 7 月
10 日
新股流
通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月
27 日
2017
年 7 月
5 日
新股流
通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月
2017
年 7 月
新股流
通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
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27 日 5 日
603617
君禾
股份
2017 年
6 月
23 日
2017
年 7 月
3 日
新股流
通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价 数量（股） 成本总额 期末 期末估值总 额 备注
600057
象屿
股份
2017
年
6 月
27 日
重大
事项 10.17
2017
年
7 月
4 日
10.17 648,204 7,113,117.706,592,234.68 -
002600
江粉
磁材
2017
年
2 月
27 日
重大
资产
重组
11.46
2017
年
8 月
9 日
6.25 151,900 1,640,908.001,740,774.00 -
000662
天夏
智慧
2017
年
6 月
5 日
重大
资产
重组
16.00 - - 83,900 1,570,634.001,342,400.00 -
002025
航天
电器
2016
年
9 月
12 日
重大
资产
重组
24.95
2017
年
7 月
4 日
22.46 8,700 215,293.00 217,065.00 -
注：本基金截至 2017 年 06 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 528,327,491.62 92.79
其中：股票 528,327,491.62 92.79
2 固定收益投资 14,988,000.00 2.63
其中：债券 14,988,000.00 2.63
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,215,223.99 3.90
7 其他各项资产 3,836,724.79 0.67
8 合计 569,367,440.40 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 8,356,760.64 1.48
B 采矿业 19,319,489.46 3.43
C 制造业 367,265,362.09 65.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 2,629,134.48 0.47
E 建筑业 6,164,155.24 1.09
F 批发和零售业 11,802,921.88 2.09
G 交通运输、仓储和邮政业 9,904,120.18 1.76
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 33,697,914.61 5.98
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J 金融业 5,194,745.08 0.92
K 房地产业 32,259,166.68 5.72
L 租赁和商务服务业 10,219,121.68 1.81
M 科学研究和技术服务业 6,115,232.00 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 13,669,477.60 2.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 270,522.00 0.05
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,459,368.00 0.26
S 综合 - -
合计 528,327,491.62 93.74
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 002195 二三四五 2,086,569 14,918,968.35 2.65
2 002449 国星光电 860,293 14,237,849.15 2.53
3 000069 华侨城Ａ 1,184,710 11,918,182.60 2.11
4 600312 平高电气 838,100 11,515,494.00 2.04
5 002636 金安国纪 663,040 11,450,700.80 2.03
6 002078 太阳纸业 1,508,300 11,086,005.00 1.97
7 600966 博汇纸业 2,133,400 11,072,346.00 1.96
8 002365 永安药业 330,236 9,992,941.36 1.77
9 601636 旗滨集团 2,065,331 9,314,642.81 1.65
10 600688 上海石化 1,406,600 9,297,626.00 1.65
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www. Huatai-pb.com 网
站的半年度报告正文。
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年半年度报告摘要
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万 科Ａ 13,806,811.28 3.78
2 002449 国星光电 13,057,250.58 3.57
3 002636 金安国纪 12,839,645.09 3.51
4 002195 二三四五 12,771,150.38 3.50
5 600312 平高电气 12,016,315.72 3.29
6 002365 永安药业 11,434,591.37 3.13
7 300036 超图软件 11,137,953.60 3.05
8 002148 北纬通信 11,123,722.09 3.04
9 601318 中国平安 11,047,346.00 3.02
10 600900 长江电力 10,930,826.76 2.99
11 000069 华侨城Ａ 10,867,810.91 2.97
12 600966 博汇纸业 10,724,962.00 2.94
13 002543 万和电气 10,542,274.68 2.89
14 002440 闰土股份 10,047,453.75 2.75
15 002023 海特高新 10,033,633.39 2.75
16 600383 金地集团 9,917,084.87 2.71
17 000338 潍柴动力 9,469,885.80 2.59
18 600688 上海石化 9,270,386.99 2.54
19 002408 齐翔腾达 8,395,837.39 2.30
20 600739 辽宁成大 8,306,522.87 2.27
21 600643 爱建集团 7,972,219.21 2.18
22 600529 山东药玻 7,850,783.01 2.15
23 601231 环旭电子 7,839,211.78 2.15
24 601636 旗滨集团 7,683,520.00 2.10
25 002714 牧原股份 7,628,181.07 2.09
26 600153 建发股份 7,549,913.00 2.07
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 16,256,440.78 4.45
2 600309 万华化学 12,791,640.54 3.50
3 300036 超图软件 11,659,856.03 3.19
4 600258 首旅酒店 11,506,500.58 3.15
5 601633 长城汽车 11,249,472.81 3.08
6 002146 荣盛发展 11,125,001.92 3.04
7 000921 海信科龙 11,090,622.94 3.04
8 600900 长江电力 10,882,289.82 2.98
9 000915 山大华特 10,619,634.20 2.91
10 600879 航天电子 10,429,543.60 2.85
11 002285 世联行 10,250,916.96 2.81
12 000002 万 科Ａ 9,461,698.78 2.59
13 002148 北纬通信 9,321,655.45 2.55
14 601636 旗滨集团 9,267,127.91 2.54
15 002543 万和电气 9,236,248.71 2.53
16 600816 安信信托 9,031,648.17 2.47
17 600438 通威股份 8,800,513.50 2.41
18 002050 三花智控 8,781,994.06 2.40
19 600643 爱建集团 8,607,159.88 2.36
20 002709 天赐材料 8,482,112.84 2.32
21 002023 海特高新 8,468,685.32 2.32
22 600739 辽宁成大 8,197,443.57 2.24
23 002408 齐翔腾达 8,116,709.80 2.22
24 002182 云海金属 7,849,196.68 2.15
25 300113 顺网科技 7,552,928.94 2.07
26 600761 安徽合力 7,400,526.93 2.03
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 731,502,432.08
卖出股票收入（成交）总额 568,822,768.56
注：不考虑相关交易费用。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,988,000.00 2.66
其中：政策性金融债 14,988,000.00 2.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,988,000.00 2.66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 160308 16 进出 08 150,000 14,988,000.00 2.66
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 115,421.49
2 应收证券清算款 1,079,314.41
3 应收股利 -
4 应收利息 313,356.24
5 应收申购款 2,328,632.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,836,724.79
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
7,028 69,159.68 208,689,999.97 42.94% 277,364,241.17 57.06%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
168,871.19 0.03%
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 3 日 ）基金份额总额 906,942,174.07
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本报告期期初基金份额总额 356,094,970.68
本报告期基金总申购份额 258,985,899.35
减:本报告期基金总赎回份额 129,026,628.89
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 486,054,241.14
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
备注
瑞银证券 2 536,493,521.43 41.40% 490,363.72 41.16% -
中金公司 2 225,704,064.68 17.42% 210,209.74 17.64% -
华泰证券 2 177,022,906.56 13.66% 164,874.92 13.84% -
方正证券 1 153,219,271.52 11.82% 139,630.12 11.72% -
长江证券 2 114,084,664.46 8.80% 103,966.48 8.73% -
招商证券 2 89,417,902.21 6.90% 82,447.75 6.92% -
上海证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
注： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
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5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、上述交易单元均系本报告期内租用。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
瑞银证券 - - - - - -
中金公司 - -110,000,000.00 70.97% - -
华泰证券 - - 40,000,000.00 25.81% - -
方正证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - 5,000,000.00 3.23% - -
上海证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年 8 月 26 日
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