博时招财一号大数据保本混合型证券投
资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年七月十九日
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 5 月 2 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时招财一号保本
基金主代码 001238
交易代码 001238
基金运作方式 契约型定期开放
基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 1,353,010,620.65 份
投资目标 在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金
资产的稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研
究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整
固定收益类资产与风险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期
时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长
期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，
高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金保证人 北京首创融资担保有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
1
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(2017 年 4 月 1 日-2017 年 5 月 2 日)
1.本期已实现收益 4,747,404.11
2.本期利润 3,424,848.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0025
4.期末基金资产净值 1,391,903,820.97
5.期末基金份额净值 1.029
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三
个月 0.29% 0.04% 0.18% 0.01% 0.11% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
张李陵 基金经理 2016-08-01 2017-06-27 5
2006 年起先后在招商银
行、融通基金工作。
2014 年加入博时基金管
理有限公司，历任投资经
理、投资经理兼基金经理
助理、博时招财一号保本
基金的基金经理。现任博
时稳定价值债券基金、博
时平衡配置混合基金、博
2
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时信用债纯债债券基金、
博时泰和债券基金、博时
天颐债券基金、博时泰安
债券基金、博时富鑫纯债
债券基金的基金经理。
沙炜 基金经理 2015-08-04 2017-06-27 9
2008 年从中国科学院硕
士研究生毕业后加入博时
基金管理有限公司。历任
研究员、资深研究员、基
金经理助理、研究部副总
经理、博时招财一号保本
基金的基金经理。现任博
时丝路主题股票基金兼博
时招财二号保本基金的基
金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
报告期内，本基金管理人严格执行了《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司
制定的公平交易相关制度。
4.4 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观经济增速超出了市场的主流预期。主要超预期的部分是房地产投资，棚改货币化带
来了三、四线城市广谱的库存去化，从而拉动了房地产投资的气温。此外，欧洲经济的复苏也超预
期，外需的企稳也让我国工业增速维持在了相对较高的水平。在这种宏观格局下，货币政策和监管
政策都有了较强的底气去推动去杠杆。因此 4 月份开始，监管和货币的双紧导致债券市场出现了一
波快速的下跌，并使得债券利率一度超过贷款利率。但是随着债券收益的大幅上行，债券融资规模
急剧萎缩，使得社融和 M2 开始承压。由于近些年直接融资快速发展，直接融资对社融的贡献已经
不容忽视，过度去杠杆导致直接融资断崖式下跌可能引发新的风险，因此二季度末央行和监管口径
均出现了微调，更加注重监管协调，股票和债券市场也出现了修复性的上涨。招财一号保本基金继
续维持了前期的配置，以获取债券票息收入为主。
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4.6 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 5 月 2 日，本基金份额净值为 1.029 元，份额累计净值为 1.029 元。报告期内，
本基金份额净值增长率为 0.29%，同期业绩基准增长率 0.18%。
4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 843,535,055.70 60.52
7 其他各项资产 550,229,360.11 39.48
8 合计 1,393,764,415.81 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 131,767.90
2 应收证券清算款 550,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 97,592.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 550,229,360.11
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,353,010,620.65
报告期基金总申购份额 -
减：报告期基金总赎回份额 -
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,353,010,620.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2017 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 186 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年
金账户，管理资产总规模逾 6357.79 亿元人民币，其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民币，累计
分红逾 814 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同
业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2017 年 2 季末：
权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面 200ETF 今年以来净值增长率为 16.07%，
在同类 104 只基金中排名前 10，博时裕富沪深 300 指数、博时上证 50ETF 等今年以来净值增长率
排名前 1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 20.90%，在同
类 128 只基金中排名前 1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为 12.13%，在
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同类基金排名位居前 1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以
来净值增长率分别为 8.95%、 8.40%，在同类基金中排名均位于前 1/4。
保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3；绝对
收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 3.67%，在同类 14 只中排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A 类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来
净值增长率在同类 797 只排名前 1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基
金今年以来净值增长率在 417 只中排名前 1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增
长率在 631 只同类基金中排名前 1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率
3.78%，同类排名第一。
QDII 基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（ QDII）、博时大中华亚太精选股票基金
（ QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为 13.46%、 15.92%，同类排名前 1/2、 1/4。
2、 其他大事件
2017 年 6 月 23 日，由南方日报社主办的“2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在
广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017 年 6 月 17 日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基
金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣
获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略） ”。
2017 年 5 月 12 日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深
召开。博时摘得“2016 年度十大明星基金公司奖”和“2016 年度固定收益投资明星团队奖”两项
公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富
获“2016 年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016 年度积极债券型明星基金奖”、
博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017 年 4 月 25 日，博时基金在 2017 中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，
获得“2016 年度金基金·TOP 公司奖”。
2017 年 4 月 25 日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，
博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、 “五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评
“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017 年 4 月 8 日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016 年度固
定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（ 160512）被评为“五年期开放式混合型持续
优胜金牛基金”、博时主题行业（ 160505）获“2016 年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债
券（ 050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（ 050027）获
“2016 年度开放式债券型金牛基金”。
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博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通： 95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一七年七月十九日
8
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