博时招财一号大数据保本混合型证券投
资基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日




基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日
 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告



§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 博时招财一号保本
基金主代码 001238
交易代码 001238
基金运作方式 契约型定期开放
基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 1,353,010,620.65 份
在保障保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,追求基
投资目标
金资产的稳定增值。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面
研究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态
投资策略
调整固定收益类资产与风险资产的投资比例,以确保基金在保本周
期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率(税后)
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其
风险收益特征 长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型
基金,高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

1
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单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 11,214,151.95
2.本期利润 13,060,837.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0097
4.期末基金资产净值 1,349,387,708.18
5.期末基金份额净值 0.997
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低
于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.91% 0.09% 0.52% 0.01% 0.39% 0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较




注:本基金的基金合同于 2015 年 4 月 29 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效
之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“(二)投资范围”、“(四)投
资限制”的有关约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

2
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任职日期 离任日期 限
2008 年从中国科学院硕士研
究生毕业后加入博时基金管
理有限公司。历任研究员、
基金经 资深研究员、基金经理助理、
沙炜 2015-08-04 - 7.7
理 研究部副总经理。现任博时
丝路主题股票基金兼博时招
财一号保本基金的基金经
理。
1993 年至 1997 年先后在桂林
电器科学研究所、深圳迈瑞
生物医疗电子股份公司工
作。2001 年起在国海证券历
任债券研究员、债券投资经
固定收 理助理、高级投资经理、投
益总部 资主办人。2011 年加入博时
公募基 基金管理有限公司,曾任博
杨永光 金组投 2015-04-29 - 14.5 时稳定价值债券基金的基金
资副总 经理。现任固定收益总部公
监/基 募基金组投资副总监兼博时
金经理 天颐债券基金、上证企债
30ETF 基金、博时优势收益信
用债债券基金、博时招财一
号保本基金、博时新机遇混
合基金、博时境源保本基金
的基金经理。
2003 年至 2010 年在晨星中国
研究中心工作。2010 年加入
博时基金管理有限公司,历
任量化分析师、基金经理助
理、博时特许价值股票基金
基金经理。现任博时深证基
本面 200ETF 基金兼博时深证
基本面 200ETF 联接基金、上
基金经
赵云阳 2015-04-29 - 5.6 证企债 30ETF 基金、博时招
理
财一号保本基金、博时中证
淘金大数据 100 基金、博时
沪深 300 指数基金、博时证
券保险指数分级基金、博时
黄 金 ETF 基 金 、 博 时 上证
50ETF 基金、博时上证 50ETF
联接基金、博时银行分级基
金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益

3
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的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年一季度,人民币汇率、票据融资等因素导致 A 股再次出现大幅波动。一季度
博时招财 1 号基金整体保持较低仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值 0.997 元,累计份额净值为 0.997 元,报
告期内净值增长率为 0.91%,同期业绩基准涨幅为 0.52%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一段时间国内货币政策基调仍将延续宽松,但通胀压力可能制约 A 股的估值弹
性。同时,2016 年政府的工作重心由“创新创业”偏向“稳增长”,财政政策将继续发
力。整体 A 股可能会继续保持较大波动,且结构上会偏向均衡。由于目前基金净值仍在
面值以下,近期本基金将继续保持偏低股票仓位以控制风险,通过精选个股和积极参与
新股申购来积累安全垫。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)
例(%)
1 权益投资 25,249,960.19 1.86
其中:股票 25,249,960.19 1.86
2 固定收益投资 1,266,680,950.90 93.47
其中:债券 1,266,680,950.90 93.47
资产支持证券 - -


4
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.74
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 26,742,328.91 1.97
7 其他各项资产 26,496,399.46 1.96
8 合计 1,355,169,774.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,183,564.00 0.31
C 制造业 8,525,847.71 0.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,718,792.00 0.20
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,129,587.00 0.31
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 5,655,935.00 0.42
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 25,249,960.19 1.87

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600138 中青旅 207,500 4,334,675.00 0.32
2 600028 中国石化 878,900 4,183,564.00 0.31
3 300017 网宿科技 70,700 4,129,587.00 0.31
4 002165 红宝丽 354,100 2,783,226.00 0.21
5 600900 长江电力 221,400 2,718,792.00 0.20
6 000789 万年青 366,400 2,718,688.00 0.20
7 002335 科华恒盛 63,400 2,690,696.00 0.20
8 002400 省广股份 72,200 1,321,260.00 0.10
9 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.01


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10 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 102,810,000.00 7.62
其中:政策性金融债 102,810,000.00 7.62
4 企业债券 255,872,900.00 18.96
5 企业短期融资券 814,555,000.00 60.36
6 中期票据 92,595,000.00 6.86
7 可转债(可交换债) 848,050.90 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,266,680,950.90 93.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
15 津铁投
1 041558065 1,100,000 110,704,000.00 8.20
CP001
2 140438 14 农发 38 1,000,000 102,810,000.00 7.62
16 横店
3 041653007 1,000,000 100,140,000.00 7.42
CP001
15 京机电
4 041559053 800,000 80,456,000.00 5.96
CP002
5 122372 14 财通债 700,000 72,170,000.00 5.35

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在


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报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。

5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 149,836.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,346,563.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,496,399.46

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,353,010,620.65
报告期基金总申购份额 -
减:报告期基金总赎回份额 -
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,353,010,620.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。



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§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 3
月 31 日,博时基金公司共管理九十四只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民
币,其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民币,累计分红约 712 亿元人民币,是目前
我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。
截至 3 月 31 日,标准股票型基金中,博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金,今
年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5;标准指数股票型基金里,博时上证自然资
源 ETF 和中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,博时裕富沪
深 300、博时上证超大盘 ETF、博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基金
中排名前 1/5;偏股型基金(股票上下限 60%-95%),博时主题行业混合 LOF 今年以来净
值增长率在同类 375 只基金中排名前 1/100,博时特许价值混合 A,排名前 1/5;灵活配
置型基金(股票上限 95%),博时灵活配置混合 A 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10;
股债平衡型基金中,博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10。
固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同
类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;标准债券型基金里,博时优势收益信用债债
券基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,裕盈纯债债券基金排名前 1/5,安盈
债券基金 A 排名前 1/4;黄金基金里,博时黄金 ETF 场外 D 类排名前 1/10;货币市场基
金里,现金宝货币 A 在同类 194 只排名前 1/5,博时外服货币排名前 1/10。
QDII 基金中,博时标普 500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7。
2、其他大事件
2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛
典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”获
年度金牌创新力金融产品奖。
2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014)
荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最
佳固定收益型基金”奖。

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 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 27 日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产
品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”
奖。wind 数据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6
只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月
薪双双夺得同类基金收益榜冠军。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)




博时基金管理有限公司
二〇一六年四月二十二日




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