博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号




博时招财一号大数据保本混合型证券投
资基金更新招募说明书摘要
2015 年第 1 号



博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会证
监许可[2015]603 号文核准(核准日期 2015 年 4 月 10 日)募集。本基金的基金合同于 2015
年 4 月 29 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。




本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往
业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保
证。基金投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本
基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在
作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的

45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 10 月 29 日,有关财务数据和净值表现

截止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
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第一部分 基金管理人
(一)基金管理人概况

名称: 博时基金管理有限公司

住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

法定代表人:张光华

成立时间: 1998 年 7 月 13 日

注册资本: 2.5 亿元人民币

存续期间: 持续经营

联系人: 韩强

联系电话: (0755)8316 9999

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准

设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持

有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;上海汇华实业有限公司,持有股份

12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有

股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投

资策略和投资组合的原则。

公司下设两大总部和二十七个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏

观策略部、交易部、指数投资部、特定资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、

客户服务中心、国际业务部、销售管理部、养老金业务部、战略客户部、机构-上海、机构-

南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、互联网金融部、董事会办公室、

总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票

投资部(含各投资风格小组)、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部

负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管

理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户

组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

销售管理部负责进行市场和销售战略管理、市场分析与策略管理、协调组织、目标和费

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用管理、市场销售体系专业培训。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业

以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华

南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研

究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-

上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。营销服务部负责营销策

划、总行渠道维护和销售支持等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责

执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数投资部负责公司各类指数投资产

品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资

组合的投资管理及相关工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理

及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及

年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联

网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。

国际业务部负责公司国际业务的规划管理、资源协调和国际业务的产品线研发,会同博时国

际等相关部门拟定公司国际业务的市场策略并协调组织实施。客户服务中心负责零售客户的

服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;

股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究;

与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时慈

善基金会的管理及运营等。总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文

件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。

人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信

息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术

部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责

基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流

程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控

制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并

向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻

京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予

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协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金(国际)

有限公司。

截止到 2015 年 9 月 30 日,公司总人数为 416 人,其中研究员和基金经理超过 94%拥有

硕士及以上学位。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事

管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,
中国人民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副
书记,广东发展银行行长、党委副书记,招商银行副行长、执行董事、副董事长、党
委副书记,在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董
事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融
租赁有限公司董事长。2015 年 8 月起,任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
桑自国先生,博士后,副董事长。1993 年起历任山东证券投资银行部副总经理、
副总经理、泰安营业部副总经理,中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹
备组组长,永汇信用担保有限公司董事长、总经理,中国华融资产管理公司投资事业
部总经理助理、副总经理,中国长城资产管理公司投资投行事业部副总经理、总经理。
2011 年 7 月起,任博时基金管理有限公司第五届董事会董事。2013 年 8 月起,任博
时基金管理有限公司第五届董事会副董事长。2014 年 11 月起,任博时基金管理有限
公司第六届董事会副董事长。
熊剑涛先生,硕士,工程师,董事。1992 年 5 月至 1993 年 4 月任职于深圳山星
电子有限公司。1993 年起,历任招商银行总行电脑部信息中心副经理,招商证券股份
有限公司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理;
2004 年 1 月至 2004 年 10 月,被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员;
2005 年 12 月起任招商证券股份有限公司副总裁,现分管经纪业务、资产管理业务、
信息技术中心,兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会
副主任委员。 2014 年 11 月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。
江向阳先生,博士,总经理。1990 年起先后在中国农业工程研究设计院、中国证
监会工作。2015 年加入博时基金管理有限公司,现任公司总经理、党委副书记。2015
年 7 月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。
王金宝先生,硕士,董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工
作,任教师。1995 年 4 月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区


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总部副总经理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股
票销售交易部总经理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事总经理。2002 年 10
月至 2008 年 7 月,任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7
月起,任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。
杨林峰先生,硕士,高级经济师,董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部,1992
年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司,先后任华源发展股份有限公司
(上海证交所上市公司)董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006 年 7 月就职于上
海市国资委直属上海大盛资产有限公司,任战略投资部副总经理。2007 年 10 月至今,
出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011 年 7 月至 2013 年 8 月,
任博时基金管理有公司第五届监事会监事。2013 年 8 月起,任博时基金管理有限公司
第五届、第六届董事会董事。
何迪先生,硕士,独立董事。1971 年起,先后在北京西城区半导体器件厂、北京
东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、
布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997 年 9 月至今任瑞银投资银行副主席。
2008 年 1 月,何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题
研究的非营利公益组织“博源基金会”,并担任该基金会总干事。2012 年 7 月起,任
博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。
李南峰先生,学士,独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、
四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司
工作,历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任,深圳国
际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记,华润深国投信托有限公司总
经理、副董事长。1994 年至 2008 年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010
年退休。2013 年 8 月起,任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。
顾立基先生,硕士,独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂,
任共青团总支书记;1983 年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主
任;招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公
司董事副总经理、总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投
资有限公司董事副总经理;蛇口招商港务股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业
区有限公司董事总经理;香港海通有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董
事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今,
任清华大学深圳研究生院兼职教授;2008 年 11 月至 2010 年 10 月,兼任招商局科技
集团有限公司执行董事;2009 年 6 月至今,兼任中国平安保险(集团)股份有限公司
外部监事、监事会主席;2011 年 3 月至今,兼任湘电集团有限公司外部董事;2013
年 5 月至 2014 年 8 月,兼任德华安顾人寿保险有限公司(ECNL)董事;2013 年 6 月


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至今,兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事;2014 年 12 月至今,兼任深圳市
创鑫激光股份有限公司董事。2014 年 11 月起,任博时基金管理有限公司第六届董事
会独立董事。
2、基金管理人监事会成员
车晓昕女士,硕士,监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠
海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股
份有限公司财务管理董事总经理。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司第四至六
届监事会监事。
余和研先生,监事。1974 年 12 月入伍服役。自 1979 年 4 月进入中国农业银行总
行工作,先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、
副处长、处长等职务;1993 年 8 月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处
首席代表、纽约代表处首席代表;1998 年 8 月回到中国农业银行总行,在零售业务部
担任副总经理。1999 年 10 月起到中国长城资产管理公司工作,先后在总部国际业务
部、人力资源部担任总经理;2008 年 8 月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、
北京办事处担任总经理;2014 年 3 月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富
置业有限公司监事、监事会主席,长城环亚国际投资有限公司董事;2015 年 7 月起任
博时基金管理有限公司监事。
赵兴利先生,硕士,监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年
至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏
人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5
月筹备天津港(集团)有限公司金融事业部,2011 年 11 月至今任天津港(集团)有
限公司金融事业部副部长。2013 年 3 月起,任博时基金管理有限公司第五至六届监事
会监事。
郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管
理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起,任
博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。
林琦先生,硕士,监事。1998 年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北
京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司 MIS 系统分析员、东方
基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博
时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010 年 4 月起,任博时基金管理有限公司第
四至六届监事会监事。
严斌先生,硕士,监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有
限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015 年 5 月起,任博时基
金管理有限公司第六届监事会监事。


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3、高级管理人员
张光华先生,简历同上。
江向阳先生,简历同上。
王德英先生,硕士,副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经
理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限
公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、公司副总经理及
代总经理。现任公司副总经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理
有限公司董事。
董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中
技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。
2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资
经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部
总经理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时基金(国
际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公
司从事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助
理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基
金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监。现任公司副总经理兼社保组合投资
经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
徐卫先生,硕士,副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
摩根斯坦利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理。

孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入

博时基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督

察长,兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。
4、本基金基金经理
杨永光先生,硕士。1993 年至 1997 年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医
疗电子股份公司工作。1997 年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投
资经理、投资主办人。2011 年加入博时基金管理有限公司,曾任博时稳定价值债券投资基
金的基金经理(2014 年 2 月 13 日-2015 年 5 月 25 日)。现任博时天颐债券型证券投资基金
基金经理(2012 年 02 月 29 日至今)、上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理(2013 年 07 月 11 日至今)、博时优势收益信用债债券型证券投资基金的基金经理(2014
年 09 月 15 日至今)、博时招财一号保本基金的基金经理(2015 年 4 月 29 日至今)、博时新
机遇混合基金的基金经理(2015 年 9 月 11 日至今)。
赵云阳先生,硕士。2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工作。2010 年加入博时基

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金管理有限公司,历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金基金经理(2013
年 9 月 13 日至 2015 年 2 月 9 日)。现任博时深证基本面 200ETF 基金及其联接基金的基金
经理(2012 年 11 月 13 日至今)、博时上证企债 30ETF 基金的基金经理(2013 年 07 月 11
日至今)、博时招财一号保本基金基金经理(2015 年 4 月 29 日至今)、博时中证淘金大数据
100 基金基金经理(2015 年 5 月 4 日至今)、博时沪深 300 指数基金基金经理(2015 年 5 月
5 日至今)、博时证券保险指数分级基金基金经理(2015 年 5 月 19 日至今)、博时黄金 ETF
基金基金经理(2015 年 10 月 8 日至今)、博时上证 50ETF 及联接基金基金经理(2015 年 5
月 27 日至今)、博时银行分级基金基金经理(2015 年 6 月 9 日至今)。
沙炜先生,硕士。2008 年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。
历任研究员、资深研究员、基金经理助理。现任研究部副总经理兼原材料组组长、博时丝路
主题股票基金(2015 年 5 月 22 日至今)、博时招财一号保本基金的基金经理(2015 年 8
月 4 日至今)。
5、投资决策委员会成员
委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊。
江向阳先生,简历同上。
邵凯先生,简历同上。
黄健斌先生,工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理
有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入
博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、
固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任固定收益总部董
事总经理兼年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管
理有限公司董事。
李权胜先生,硕士。2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。2006 年加入博
时基金管理有限公司,历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特
定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、
股票投资部成长组投资总监。现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选股
票基金基金经理。
欧阳凡先生,硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011
年加入博时基金管理有限公司,曾任特定资产管理部副总经理。现任特定资产管理部
总经理兼社保组合投资经理、社保组合投资经理助理。
魏凤春先生,经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、
江南证券、中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。现任宏观策
略部总经理兼抗通胀基金基金经理。

王俊先生,硕士,CFA。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金

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管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理。现任研

究部总经理兼博时主题行业股票(LOF)基金、博时国企改革股票基金、博时丝路主题

股票基金的基金经理。


第二部分 基金托管人
(一)基金托管人基本情况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755—83199084

传真:0755—83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成

功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用

国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂

牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截止,2015

年 6 月 30 日,本集团总资产 5.2212 万亿元人民币,高级法下资本充足率 12.40%,权重法

下资本充足率 11.77%。

2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为

资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5

个职能处室,现有员工 60 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券

投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式

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办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、

受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金

托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核

心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,

不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系

统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,

成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股

权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第

一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保

管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

经过十三年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2015 年招商银行加大高收益托管

产品营销力度,截止 9 月末新增托管公募开放式基金 38 只,新增首发公募开放式基金托管

规模 755.66 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史

新高,实现托管费收入 27.90 亿元,同比增长 61.43%,托管资产余额 5.91 万亿元,同比增

长 100.07%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托

管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获 2012 中国金融品牌「金

象奖」“十大公益项目”奖;四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国

东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司

董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国

国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商

局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、

副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美

国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上

海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务

总监兼北京市分行行长。

丁伟先生,本行副行长。大学本科毕业,副研究员。1996 年 12 月加入本行,历任杭州

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分行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副行长,南昌支行行长,南昌分行行

长,总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008 年 4 月起任本行副行长。兼任招银国际

金融有限公司董事长。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员

任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,

从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部

经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之

一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营

销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至 2015 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含

招商股票证券投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券证券投资基金)、招商现金增

值开放式证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投

资基金、华夏货币市场基金、光大保德信货币市场基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证

券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、

富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优

势股票证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券

投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证中央企业 50

交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵

活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券

投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新

成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基

金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺

安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券

投资基金、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券

投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油

气能源股票证券投资基金(LOF)、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股

票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、易方达纯债债券型证券



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投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金、

嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基

金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、

中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证

券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券

投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、工银瑞

信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题

股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛 6

个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、中银标普全球

精选自然资源等权重指数证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、中银保

本二号混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、中海惠利纯

债分级债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券

投资基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资

基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新成长股票投资基金、嘉实对

冲套利定期开放混合型投资基金、宝盈瑞祥养老混合型证券投资基金和银华永益分级债券型

证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国际龙

头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、国泰新经济

灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰

灵活配置混合型证券投资基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、中银新经济灵活

混合型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、中欧睿达定期开放混合型发

起式证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放

灵活配置混合型发起式证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中海合

鑫灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新金融

股票型证券投资基金、国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿祺灵活配置

混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混

合型证券投资基金、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金、博时招财一号大数据保本混合

型证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金、博时沪港深优质企业灵活配置混合

型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华中证高铁产业指数

分级证券投资基金、博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、博时上证 50 交易型开放

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式指数证券投资基金联接基金、博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债

券型证券投资基金成立、鹏华中证新能源指数分级证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合

型发起式证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、博时证金宝货币市场

基金、汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型

证券投资基金、工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金、国金通用众赢货币市场证券投资基

金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金、东方

红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、鹏华新丝

路指数分级证券投资基金、鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中加改革红利灵活配

置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、中欧睿尚定期开放混合型发起式证

券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金共 128 只开放式基金及其它托管资产,

托管资产为 59,100.930 亿元人民币。

第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构

1、直销机构
1)、博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
地址:北京建国门内大街18号恒基中心1座23层
电话:010-65187055
传真:010-65187032
联系人:尚继源
客户服务中心电话:95105568(免长途话费)
2)、博时基金管理有限公司上海分公司
地址:上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层
电话:021-33024909
传真:021-63305180
联系人:周明远
3)、博时基金管理有限公司总公司
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
电话:0755-83169999
传真:0755-83199450
联系人:程姣姣
基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减发售本基金的销售机构,并及时公告。
二、登记机构

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名称:博时基金管理有限公司
住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址: 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 5 层
法定代表人:张光华
电话: (010)65171166
传真: (010)65187068
联系人: 许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
电话: 021- 31358666
传真: 021- 31358600
负责人:俞卫锋
联系人:安冬
经办律师:安冬、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真电话:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
联系人:沈兆杰

第四部分 基金的名称
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型
契约型开放式


第六部分 基金的投资
在保障保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,追求基金资产的稳定增值。




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第七部分 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、货币

市场工具、中期票据、现金、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股

票)、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具。

本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与风险资产。固定收

益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可

转债)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益

品种。风险资产主要包括股票、权证、股指期货等权益类品种。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、

货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%,其中,现金或者到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。在每个开放期间的前 3 个月、开放期间及开

放期的后 3 个月不受前述投资组合比例的限制。在开放期,本基金持有现金或投资于到期日

在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,在保本周期内(保本周期到

期日除外),本基金不受该比例的限制。

第八部分 投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动

的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例,

以确保基金在保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。

1、CPPI 策略及配置策略

根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超

过基金价值底线的数额)的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例,通过对固

定收益类资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险资产的投资寻求保本

期间资产的稳定增值。本基金对固定收益类资产和风险资产的资产配置具体可分为以下三

步:

第一步,确定固定收益类资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标价值

(本基金的最低保本值为投资本金的 100%)和合理的贴现率(初期以三年期国债的到期收


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益率为贴现率),设定当期应持有的固定收益类资产的最低配置比例,即设定基金价值底线;

第二步,确定风险资产的最高配置比例。根据组合安全垫和风险资产风险特性,决定安

全垫的放大倍数——风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的最

高配置比例;

第三步,动态调整固定收益类资产和风险资产的配置比例,并结合市场实际运行态势制

定风险资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的保值增值。

2、债券(除可转换公司债券)投资策略

基金管理人通过对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采

用组合久期与保本周期剩余期限匹配下的积极投资策略,通过灵活应用各种期限结构策略、

信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。

(1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期

配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合

收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的

子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率

曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡

时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头

下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲

线,适用于收益率曲线水平移动。

(2)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个

方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身

的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略:

基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影

响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最好综合

各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。

基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所

对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公

司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分

析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

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(3)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面

存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益

级差。互换策略分为两种:

替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的

品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新

老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好

的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。

市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,

则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。

(4)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放

大收益。

2、可转换公司债券投资策略

在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金着重对可转债所

对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利

能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,并结合博时可转债评级系统对

可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。

3、股票投资策略

基金管理人在资产配置和行业配置的大框架下,充分利用蚂蚁金服电商大数据因子,包

括用户行为,行业成长,价格变化等,结合博时内部量化选股模型, 精选个股。 使用严格

的量化手段进行组合优化,控制组合波动和下行风险,最优匹配预期收益,风险与安全垫,

力争在安全边际下获得较大超额收益,增厚组合业绩。

① 行业景气程度

采用蚂蚁金服旗下金融信息服务平台提供的网络交易数据的统计趋势特征,加工为行业

投研因子,分别考察行业的价格,供需和成长性,最终确定行业的景气程度,作为基金行业

配置的指标。

② 估值水平

使用的估值指标包括:

A、 公司账面资产:即账面市值比。 该指标主要用于银行,钢铁,房地产等周期性重

资产行业的公司。

B、 营收: 即市销率。 用于前期投入大,利润低甚至暂时亏损的成长型公司

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C、 股息率: 用于考察已经度过快速增长期,业绩稳定的公司。

D、 净利润:即市盈率。

E、 息税前收入与企业价值的比值:即 EBITA/EV, 即扣除了税收和财务因素后的公

司估值。

使用以上及其他一些估值指标,分别从相对和绝对,纵向和横向来考察公司的估值水平

是否处于均衡状态。

③ 成长性

主要采用分析师的一致预期来作为对未来公司成长性的判断。 具体的指标包括 EPS 增

长,主营业务收入增长,ROE 增长率等。通过分别考察按年、按季度等的增长,再与其行

业进行匹配、比较和判断公司的成长水平。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现

保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。

5、股指期货的投资策略

在股指期货的投资方面,本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控

的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。

①避险保值:利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善

组合的风险收益特性。

②有效管理:利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,对投资组合的仓位进行及时

调整,提高投资组合的运作效率。

6、资产支持证券投资策略

资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前

偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和

信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支

持证券类资产。四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、货币市场工

具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%;在每个开放期间的前 3 个月、开放期

间及开放期的后 3 个月不受前述投资组合比例的限制;

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(2)在开放期,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券,在保本周期内(保本周期到期日除外),本基金不受该比例的限制;

(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;

(13)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;

(14)本基金参与股指期货投资的,应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标,且

每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产

后的余额;

(15)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(16)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中

国证监会规定的特殊情形除外。

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基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利

益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人

在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

第九部分 业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:二年期银行定期存款收益率(税后)。

本基金是保本型基金,保本周期为二年,以二年期定期存款税后收益率作为本基金的业

绩比较基准,在投资期限上较为类似,并且能够使本基金投资者判断本基金的风险收益特征。

二年期银行定期存款收益率(税后)采用中国人民银行公布的金融机构人民币二年期存

款基准利率计算。若中国人民银行调整利率,则本基金自调整生效之日起使用新的利率。



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如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者有

更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基

金的业绩比较基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更

基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管

理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应及时在指定媒介上刊登公告,而

无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 风险收益特征

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险与

预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金

在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

第十一部分 基金投资组合报告

博时基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比
项目 金额(元)
号 例(%)
1 权益投资 5,547,065.60 0.42
其中:股票 5,547,065.60 0.42
2 固定收益投资 1,176,277,000.00 88.80
其中:债券 1,176,277,000.00 88.80
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 134,376,948.28 10.14
7 其他各项资产 8,366,975.12 0.63
8 合计 1,324,567,989.00 100.00

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2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,500,000.00 0.26
C 制造业 940,617.60 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业
I 1,106,448.00 0.08

J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,547,065.60 0.42

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600489 中金黄金 400,000 3,500,000.00 0.26
2 300310 宜通世纪 51,800 1,106,448.00 0.08
3 002639 雪人股份 13,930 361,065.60 0.03
4 002102 冠福股份 27,600 237,636.00 0.02
5 000850 华茂股份 17,200 187,996.00 0.01
6 002514 宝馨科技 10,400 153,920.00 0.01

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -


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其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 245,080,000.00 18.53
5 企业短期融资券 900,876,000.00 68.11
6 中期票据 30,321,000.00 2.29
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,176,277,000.00 88.94

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
15 津铁投
1 041558065 1,200,000 120,156,000.00 9.08
CP001
15 京机电
2 041559053 800,000 80,040,000.00 6.05
CP002
3 122372 14 财通债 700,000 71,099,000.00 5.38
4 122375 14 苏新债 620,000 62,496,000.00 4.73
5 122394 15 中银债 600,000 60,144,000.00 4.55

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。



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11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 258,906.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,108,068.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,366,975.12

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例(%)
1 300310 宜通世纪 1,106,448.00 0.08 重大事项停牌
2 002639 雪人股份 361,065.60 0.03 重大事项停牌
3 002102 冠福股份 237,636.00 0.02 重大事项停牌
4 000850 华茂股份 187,996.00 0.01 重大事项停牌
5 002514 宝馨科技 153,920.00 0.01 重大事项停牌

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的基金份额净值增长率及其与同期业绩比

较基准收益率的比较

③业绩比 ④业绩比较基
①净值 ②净值增长
期 间 较基准收 准收益率标准 ①-③ ②-④
增长率 率标准差
益率 差


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2015/4/29-2015/9/30 -2.20% 0.14% 1.13% 0.01% -3.33% 0.13%
第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的销售服务费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、证券、期货账户开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.8%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动于次月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如

发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

本基金在开放期间(除保本周期到期日)不收取管理费。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动于次月初三个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不

符,及时联系基金托管人协商解决。

本基金在开放期间(除保本周期到期日)不收取托管费。

3、基金的销售服务费

在通常情况下,基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方

法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动于次月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。

费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

本基金在开放期间(除保本周期到期日)不收取销售服务费。

上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用

实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、


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《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的

要求, 对本基金管理人于2015年4月17日刊登的本基金原招募说明书(《博时招财一号大数据

保本混合型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投

资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;

3、在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容;

4、在“六、基金的募集与基金合同的生效”中,更新了基金合同生效的相关内容;

5、在“九、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告的内容,数据内容截止时间为

2015 年 9 月 30 日;

6、在“十、基金的业绩”中,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的

数据及列表内容,数据内容截止时间为 2015 年 9 月 30 日;

7、在“二十二、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。

(1)2015 年 10 月 26 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博

时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告》;

(2)2015 年 08 月 27 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博

时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)》;

(3)2015 年 08 月 05 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博

时基金管理有限公司关于博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理变更的

公告》;

(4)2015 年 07 月 18 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博

时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告》;

(5)2015 年 04 月 30 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博

时招财一号保本混合型证券投资基金基金合同生效公告》。




博时基金管理有限公司
2015 年 12 月 12 日

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