博时丝路主题股票型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十五日
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年8 月24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................ 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 11
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................. 12
6.2 利润表 .......................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 14
6.4 报表附注 ...................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 30
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 35
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 36
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 36
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 37
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 37
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 38
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 38
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 38
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 39
§11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 41
11.2 存放地点 .................................................................................................................................... 41
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 41
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时丝路主题股票型证券投资基金
基金简称 博时丝路主题股票基金
基金主代码 001236
交易代码 001236
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年5 月22 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,157,448,167.02 份
下属分级基金的基金简称 丝路主题A 丝路主题C
下属分级基金的交易代码 001236 002556
报告期末下属分级基金的份额总额 2,156,924,411.47 份 523,755.55 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过重点投资受益于中国资本输出的标的，在严控
风险和良好流动性的情况下，力求为基金持有人创造良好
的投资回报。
投资策略
本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略、
行业选择策略和个股选择策略三部分。其中，资产配置策
略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，动态调整
大类资产配置比例，以争取规避系统性风险。在行业选择
层面，主要是结合宏观和政策环境判断，研究中国对外资
本输出和金融贸易开放进程和产业路径，形成行业配置思
路。在个股投资层面，本基金将坚持估值与成长相结合，
对企业基本面和长期竞争力进行严格评判。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风
险/预期收益特征的开放式基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 王永民
联系电话 0755-83169999 010-66594896
电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105568 95566
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传真 0755-83195140 010-66594942
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 张光华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202 号普华永道中
心11 楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座
23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日）
丝路主题A 丝路主题C
本期已实现收益 -195,673,840.41 7,346.78
本期利润 -318,161,780.21 19,423.22
加权平均基金份额本期利润 -0.1420 0.0500
本期加权平均净值利润率 -19.35% 6.67%
本期基金份额净值增长率 -15.60% 8.00%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年6 月30 日)
丝路主题A 丝路主题C
期末可供分配利润 -727,353,711.10 -127,196.93
期末可供分配基金份额利润 -0.3372 -0.2429
期末基金资产净值 1,680,356,523.42 410,080.68
期末基金份额净值 0.779 0.783
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年6 月30 日)
丝路主题A 丝路主题C
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基金份额累计净值增长率 -22.10% 8.00%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
博时基金2016 年3 月17 日发布公告，决定自2016 年3 月22 日起对博时丝路主题股票型证券
投资基金增加C 类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
丝路主题A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月4.42% 1.76% -0.36% 0.88% 4.78% 0.88%
过去三个月5.13% 1.59% -1.75% 0.91% 6.88% 0.68%
过去六个月-15.60% 2.62% -13.76% 1.66% -1.84% 0.96%
过去一年-7.81% 3.07% -26.06% 2.07% 18.25% 1.00%
自基金合同生
效起至今
-22.10% 3.10% -31.04% 2.19% 8.94% 0.91%
丝路主题 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月4.54% 1.72% -0.36% 0.88% 4.90% 0.84%
过去三个月5.53% 1.56% -1.75% 0.91% 7.28% 0.65%
自基金合同生
效起至今
8.00% 1.58% -1.93% 0.94% 9.93% 0.64%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
丝路主题A
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丝路主题C
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016 年6
月30 日，博时基金公司共管理117 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达4,598.72 亿元人
民币，其中公募基金资产规模2497.59 亿元人民币，累计分红724.58 亿元人民币，是
目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016 年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。
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截至6 月30 日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来
净值增长率在同类型374 只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100
大数据、博时上证自然资源ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类
型326 只基金中都排名在前1/8；ETF 联接基金里，上证资源ETF 联接今年以来净值增
长率在同类66 只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置A 今年以来净值增长
率在同类290 只排名前1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增
长率在同类51 只中排名前1/7；博时黄金ETF 场外D 类今年以来净值增长率为27.5%，
在同类8 只排名第一。
固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率
在同类排名前1/8；指数债券型基金里，博时上证企债30ETF 今年以来净值增长率在同
类排名前1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194 只排
名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类194 只基金中排名前2/5；博
时安丰18 定期开放债券，今年以来净值增长率在同类45 只中排名第四。
QDII 基金中，博时亚洲票息，今年以来至6 月30 日净值增长7.12%，在同类QDII
债券基金11 只中排名第二。
2、其他大事件
?2016 年6 月24 日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选
正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016 南方金融领导力年度大奖”，博时基金基
金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年5 月13 日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年5 月10 日，由上海证券报主办的2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获
“2015 年度金基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。
?2016 年3 月27 日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产
品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”
奖。wind 数据显示，2015 年博时基金旗下10 只纯债产品平均收益率达12.65%，其中6
只定期开放债基平均收益率更高达15.17%，博时安丰18 个月定期开放债券和博时双月
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薪双双夺得同类基金收益榜冠军。
?2016 年3 月15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认
同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资
者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016 年1 月18 日，大众证券报“2015 中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18 个月定开债（160515）荣获2015“最
佳固定收益型基金”奖。
?2016 年1 月15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
盛典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”
获年度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期离任日期
王俊
研究部总经理
/基金经理
2015-05-2
2
2016-06-0
8
8.2
2008 年从上海交通大学硕士
研究生毕业后加入博时基金
管理有限公司。历任研究员、
金融地产与公用事业组组
长、研究部副总经理、博时
国企改革股票基金、博时丝
路主题股票基金的基金经
理。现任研究部总经理兼博
时主题行业混合(LOF)基金
的基金经理。
沙炜 基金经理
2015-05-2
2
- 8
2008 年从中国科学院硕士研
究生毕业后加入博时基金管
理有限公司。历任研究员、
资深研究员、基金经理助理、
研究部副总经理。现任博时
丝路主题股票基金兼博时招
财一号保本基金的基金经
理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
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责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，A 股一季度大幅下跌后在二季度低位震荡。本基金年初仓位较高，
一季度市场下跌中跑输基准，二季度本随着市场企稳，净值有所回升。总体来看，上半
年基金收益与沪深300 基本相当，跑输基准约1.7 个百分点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年6 月30 日，本基金A 类基金份额净值为0.779 元，份额累计净值为0.779
元；C 类基金份额净值为0.783 元，份额累计净值为0.783 元。报告期内，本基金A 类
基金份额净值增长率为-15.60%，同期业绩基准增长率-13.76%，C 类基金份额净值增长
率为8.00%，同期业绩基准增长率-1.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年上半年，中国经济增长总体平稳，通胀温和可控。另一方面，国内外意外事
件不断，汇率、票据、联储政策、大宗商品、英国脱欧等都对A 股产生了不同程度的影
响。在此背景下，A 股总体延续15 年以来震荡下跌的趋势，且各个指数和板块表现整体
较均衡。稳定高回报的消费类、新兴高增长的半导体和新能源、供给侧改革的周期品均
出现了一定的投资机会。
中长期来看，中国经济潜在增长速度放缓趋势明显，A 股整体回报率下降，在政府
“L”型经济走势的要求下货币和财政政策也将延续宽松。在此背景下，新兴产业和回
报确定的行业将是A 股的长期投资主线。
对于2016 年下半年，全球货币宽松预期再起，国内短期经济企稳且通胀可控，市
场没有明显利空。同时我们注意到上半年国内大宗商品和周期股对于国内货币和财政政
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
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策表现出极大的弹性，这一方面导致包括名义GDP 和通胀等经济指标对于政策变的非常
敏感，从而对后续政策产生一定的制约，另一方面市场风险偏好对于政府的政策导向和
政策阐述、以及经济数据的变化也变的非常敏感，A 股存量博弈和板块轮动的震荡格局
可能延续。在此预期下，本基金会聚焦新兴产业和回报确定的行业，包括高端制造业、
通信、食品饮料、部分原材料等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主
管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会成员均具有5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，
具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订
健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对博时丝路主题股
票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时丝路主题股票型证券投资基金
报告截止日：2016 年6 月30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资产： - -
银行存款 6.4.3.1 177,080,970.96 215,657,839.42
结算备付金 5,886,780.18 7,542,848.36
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.3.2 1,481,003,614.09 1,838,836,443.65
其中：股票投资 1,481,003,614.09 1,838,836,443.65
基金投资 - -
债券投资 - -
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
13
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 40,797,106.73 -
应收利息 6.4.3.5 42,507.38 47,453.45
应收股利 - -
应收申购款 245,648.63 5,387,011.41
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 1,705,056,627.97 2,067,471,596.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 23,284,399.70
应付赎回款 12,314,284.60 10,574,348.01
应付管理人报酬 2,049,562.59 2,390,622.38
应付托管费 341,593.75 398,437.08
应付销售服务费 180.42 -
应付交易费用 6.4.3.7 9,283,616.59 3,103,197.99
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 300,785.92 185,414.52
负债合计 24,290,023.87 39,936,419.68
所有者权益： - -
实收基金 6.4.3.9 2,157,448,167.02 2,196,759,565.45
未分配利润 6.4.3.10 -476,681,562.92 -169,224,388.84
所有者权益合计 1,680,766,604.10 2,027,535,176.61
负债和所有者权益总计 1,705,056,627.97 2,067,471,596.29
注：报告截止日2016 年06 月30 日，基金份额总额2,157,448,167.02 份。其中A 类基金份额
净值0.779 元，基金份额总额2,156,924,411.47 份；C 类基金份额净值0.783 元，基金份额总额
523,755.55 份。
6.2 利润表
会计主体：博时丝路主题股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
14
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年5 月22 日（基金
合同生效日）至2015 年6
月30 日
一、收入 -292,409,957.69 -350,571,674.49
1.利息收入 868,679.03 576,043.02
其中：存款利息收入 6.4.3.11 868,031.54 576,043.02
债券利息收入 647.49 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-171,947,211.22
-76,776,054.69
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -178,188,956.74 -79,557,515.52
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.13 1,258,976.21 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 4,982,769.31 2,781,460.83
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.16 -122,475,863.36 -274,371,662.82
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.3.17 1,144,437.86
-
减：二、费用 25,732,399.30 7,903,663.57
1．管理人报酬 12,283,818.02 3,693,790.93
2．托管费 2,047,302.97 615,631.81
3．销售服务费 402.17 -
4．交易费用 6.4.3.18 11,185,433.30 3,537,569.94
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.3.19 215,442.84 56,670.89
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-318,142,356.99 -358,475,338.06
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-318,142,356.99
-358,475,338.06
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时丝路主题股票型证券投资基金
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
15
本报告期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,196,759,565.45 -169,224,388.84 2,027,535,176.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -318,142,356.99 -318,142,356.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-39,311,398.43 10,685,182.91 -28,626,215.52
其中：1.基金申购款 333,549,021.19 -84,343,840.48 249,205,180.71
2.基金赎回款 -372,860,419.62 95,029,023.39 -277,831,396.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,157,448,167.02 -476,681,562.92 1,680,766,604.10
项目
上年度可比期间
2015 年5 月28 日至2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,311,523,643.44
-
2,311,523,643.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -358,475,338.06 -358,475,338.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,311,523,643.44 -358,475,338.06 1,953,048,305.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
16
———————— ———————— ————————
基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按25%计
入应纳税所得额，自2015 年9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日
起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存款 177,080,970.96
定期存款 -
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
17
其他存款 -
合计 177,080,970.96
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,297,763,061.32 1,481,003,614.09 183,240,552.77
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,297,763,061.32 1,481,003,614.09 183,240,552.77
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活期存款利息 39,855.44
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,651.94
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 42,507.38
6.4.3.6 其他资产
无余额。
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
18
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 9,283,616.59
银行间市场应付交易费用 -
合计 9,283,616.59
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 31,854.00
其他应付款-
预提费用268,931.92
合计 300,785.92
6.4.3.9 实收基金
丝路主题A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 2,196,759,565.45 2,196,759,565.45
本期申购 332,669,415.19 332,669,415.19
本期赎回（以“-”号填列） -372,504,569.17 -372,504,569.17
本期末 2,156,924,411.47 2,156,924,411.47
丝路主题C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
本期申购 879,606.00 879,606.00
本期赎回（以“-”号填列） -355,850.45 -355,850.45
本期末 523,755.55 523,755.55
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
丝路主题A
单位：人民币元
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
19
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -553,371,965.17 384,147,576.33 -169,224,388.84
本期利润 -195,673,840.41 -122,487,939.80 -318,161,780.21
本期基金份额交易产生的
变动数
21,692,094.48 -10,873,813.48 10,818,281.00
其中：基金申购款 -99,046,346.86 14,921,552.63 -84,124,794.23
基金赎回款 120,738,441.34 -25,795,366.11 94,943,075.23
本期已分配利润 - - -
本期末 -727,353,711.10 250,785,823.05 -476,567,888.05
丝路主题C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 7,346.78 12,076.44 19,423.22
本期基金份额交易产生的
变动数
-134,543.71 1,445.62 -133,098.09
其中：基金申购款 -223,955.98 4,909.73 -219,046.25
基金赎回款 89,412.27 -3,464.11 85,948.16
本期已分配利润 - - -
本期末 -127,196.93 13,522.06 -113,674.87
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
活期存款利息收入 809,108.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 58,616.59
其他 306.22
合计 868,031.54
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股票成交总额 4,255,114,746.86
减：卖出股票成本总额 4,433,303,703.60
买卖股票差价收入 -178,188,956.74
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
20
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
5,735,623.70
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,476,000.00
减：应收利息总额 647.49
买卖债券差价收入 1,258,976.21
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 4,982,769.31
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,982,769.31
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -122,475,863.36
——股票投资 -122,475,863.36
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -122,475,863.36
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 1,051,758.67
转换费收入92,679.19
合计 1,144,437.86
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
21
基金的基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 11,185,433.30
银行间市场交易费用 -
合计 11,185,433.30
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 149,178.12
银行汇划费12,110.92
银行间帐户维护费9,000.00
其他400.00
合计 215,442.84
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
22
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日
至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月28日（基金合同生效
日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,283,818.02 3,693,790.93
其中：支付销售机构的客户维护费 5,239,772.76 1,582,433.90
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日
至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月28日（基金合同生效
日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,047,302.97 615,631.81
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时丝路主题A 类博时丝路主题C 类 合计
博时基金- 402.17 402.17
中国银行- - -
招商证券- - -
合计 - 402.17 402.17
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015年5月28日（基金合同生效日）至2015年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时丝路主题A 类博时丝路主题C 类 合计
博时基金- - -
中国银行- - -
招商证券- - -
合计 - - -
注：支付基金销售机构的C 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A
类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.50 % / 当年天数。
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
23
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月28日（基金合同生效日）至2015
年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
177,080,970.96 809,108.73 385,020,199.73 554,521.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无（上年度可比区间：无）。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.8 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值总
额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
网下
中签
5.80 5.80
971.0
0
5,631
.80
5,631.8
0
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-
06-24
2016-
07-06
网下
中签
12.98 12.98
12,82
0.00
166,4
03.60
166,403
.60
-
60301 新宏2016- 2016- 网下8.49 8.49 1,602 13,60 13,600. -
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
24
6 泰 06-23 07-01 中签 .00 0.98 98
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
网下
中签
10.05 10.05
926.0
0
9,306
.30
9,306.3
0
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票
代码
股
票
名
称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601611
中
国
核
建
2015-06-30
公告
重大
事项
20.92 2016-07-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
002313
日
海
通
讯
2016-06-20
公告
重大
事项
13.59 2016-07-04 14.95 2,317,378.00 31,817,946.61 31,493,167.02 -
300292
吴
通
控
股
2016-01-25
公告
重大
事项
33.26 2016-07-20 36.48 348,295.00 13,451,074.97 11,584,291.70 -
注：本基金截至2016 年06 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳
定增长的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、
督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的
基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风
险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
25
理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独
立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风
险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现
业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投
资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016 年06 月30 日，
本基金未持有信用类债券。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
26
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12 中列示
的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管
理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016 年6 月30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及存出保证金等，其余金融
资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息 合计
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
27
2016 年6 月30 日
资产
银行存款 177,080,970.96 - - - 177,080,970.96
结算备付金 5,886,780.18 - - - 5,886,780.18
交易性金融资产 - - - 1,481,003,614.09 1,481,003,614.09
应收证券清算款 40,797,106.73 40,797,106.73
应收利息 - - - 42,507.38 42,507.38
应收申购款 - - - 245,648.63 245,648.63
资产总计 182,967,751.14 - - 1,522,088,876.83 1,705,056,627.97
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 12,314,284.60 12,314,284.60
应付管理人报酬 - - - 2,049,562.59 2,049,562.59
应付托管费 - - - 341,593.75 341,593.75
应付销售服务费 180.42 180.42
应付交易费用 - - - 9,283,616.59 9,283,616.59
其他负债 - - - 300,785.92 300,785.92
负债总计 - - - 24,290,023.87 24,290,023.87
利率敏感度缺口 182,967,751.14 - - 1,497,798,852.96 1,680,766,604.10
上年度末
2015 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息 合计
资产
银行存款215,657,839.42 - - - 215,657,839.42
结算备付金7,542,848.36 - - - 7,542,848.36
交易性金融资产- - - 1,838,836,443.65 1,838,836,443.65
应收利息- - - 47,453.45 47,453.45
应收申购款- - - 5,387,011.41 5,387,011.41
资产总计 223,200,687.78 - - 1,844,270,908.51 2,067,471,596.29
负债
应付证券清算款- - - 23,284,399.70 23,284,399.70
应付赎回款- - - 10,574,348.01 10,574,348.01
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
28
应付管理人报酬 - - - 2,390,622.38 2,390,622.38
应付托管费- - - 398,437.08 398,437.08
应付交易费用- - - 3,103,197.99 3,103,197.99
其他负债- - - 185,414.52 185,414.52
负债总计 - - - 39,936,419.68 39,936,419.68
利率敏感度缺口 223,200,687.78 - - 1,804,334,488.83 2,027,535,176.61
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016 年6 月30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资
产占基金净值的比例范围为80%-95%%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内
的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5% 。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
29
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,481,003,614.09 88.11 1,838,836,443.65 90.69
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,481,003,614.09 88.11 1,838,836,443.65 90.69
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年6 月30 日
沪深300指数上升5% 增加约9,743
沪深300指数下降5% 减少约9,743
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016 年6 月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为1,436,955,938.41 元， 属于第二层次的余额为
44,047,675.68 元，无属于第三层次的余额。(2015 年12 月31 日：第一层次
1,629,784,112.05 元，第二层次209,052,331.60 元，无第三层次)。于2016 年6 月30
日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次。
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
30
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016 年6 月30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,481,003,614.09 86.86
其中：股票 1,481,003,614.09 86.86
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产- -
6 银行存款和结算备付金合计 182,967,751.14 10.73
7 其他各项资产 41,085,262.74 2.41
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
31
8 合计 1,705,056,627.97 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 73,046,625.73 4.35
C 制造业 1,260,311,919.28 74.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业- -
E 建筑业 775,274.28 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 146,849,668.70 8.74
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,481,003,614.09 88.11
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 300230 永利股份 4,601,124 133,800,685.92 7.96
2 600309 万华化学 6,575,463 113,755,509.90 6.77
3 300038 梅泰诺 1,725,387 87,270,074.46 5.19
4 300017 网宿科技 1,157,320 77,771,904.00 4.63
5 002230 科大讯飞 2,100,678 69,007,272.30 4.11
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
32
6 603111 康尼机电 5,035,012 67,569,861.04 4.02
7 600519 贵州茅台 199,273 58,171,774.16 3.46
8 002511 中顺洁柔 3,207,557 54,624,695.71 3.25
9 002418 康盛股份 4,912,300 51,873,888.00 3.09
10 002335 科华恒盛 1,063,767 51,613,974.84 3.07
11 600782 新钢股份 9,489,461 50,578,827.13 3.01
12 603866 桃李面包 1,092,780 48,912,832.80 2.91
13 000983 西山煤电 5,937,832 48,393,330.80 2.88
14 000792 盐湖股份 2,176,686 45,928,074.60 2.73
15 600887 伊利股份 2,717,176 45,295,323.92 2.69
16 600688 上海石化 7,155,179 43,646,591.90 2.60
17 000969 安泰科技 3,080,800 43,223,624.00 2.57
18 300395 菲利华 1,596,137 42,744,548.86 2.54
19 300274 阳光电源 1,749,928 42,698,243.20 2.54
20 000708 大冶特钢 3,695,534 41,389,980.80 2.46
21 300011 鼎汉技术 1,585,400 37,209,338.00 2.21
22 002056 横店东磁 1,996,310 33,937,270.00 2.02
23 300101 振芯科技 1,202,176 33,576,775.68 2.00
24 002716 金贵银业 1,802,712 33,530,443.20 1.99
25 002313 日海通讯 2,317,378 31,493,167.02 1.87
26 601225 陕西煤业 4,768,529 24,653,294.93 1.47
27 600884 杉杉股份 984,200 16,938,082.00 1.01
28 000970 中科三环 1,096,549 15,910,925.99 0.95
29 300292 吴通控股 348,295 11,584,291.70 0.69
30 300320 海达股份 836,500 11,016,705.00 0.66
31 603609 禾丰牧业 689,912 10,921,306.96 0.65
32 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.05
33 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
34 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
35 601966 玲珑轮胎 12,820 166,403.60 0.01
36 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
37 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01
38 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
39 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00
40 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
41 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
42 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
43 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
44 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
45 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
46 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600138 中青旅 121,823,097.11 6.01
2 600309 万华化学 107,854,292.39 5.32
3 600688 上海石化 88,079,592.76 4.34
4 600519 贵州茅台 86,379,852.95 4.26
5 000708 大冶特钢 84,629,292.00 4.17
6 603968 醋化股份 74,948,508.18 3.70
7 002230 科大讯飞 74,695,505.38 3.68
8 002165 红宝丽 74,674,087.86 3.68
9 002418 康盛股份 73,157,535.24 3.61
10 601199 江南水务 71,366,412.47 3.52
11 603866 桃李面包 70,467,694.45 3.48
12 002511 中顺洁柔 69,922,766.04 3.45
13 600782 新钢股份 69,289,363.91 3.42
14 600028 中国石化 67,966,750.56 3.35
15 000969 安泰科技 67,080,753.37 3.31
16 002221 东华能源 65,748,406.70 3.24
17 600887 伊利股份 64,054,900.09 3.16
18 002530 丰东股份 58,805,813.10 2.90
19 603111 康尼机电 58,731,422.54 2.90
20 300310 宜通世纪 57,365,935.10 2.83
21 002340 格林美 55,349,362.93 2.73
22 601318 中国平安 55,227,131.71 2.72
23 600485 信威集团 54,678,554.58 2.70
24 002335 科华恒盛 54,092,799.42 2.67
25 600756 浪潮软件 53,770,628.48 2.65
26 600844 丹化科技 51,973,334.86 2.56
27 000666 经纬纺机 51,732,366.55 2.55
28 000698 沈阳化工 50,579,458.39 2.49
29 601069 西部黄金 49,928,357.26 2.46
30 000983 西山煤电 49,875,615.41 2.46
31 300395 菲利华 49,636,332.11 2.45
32 603609 禾丰牧业 49,598,010.56 2.45
33 600355 精伦电子 49,521,090.98 2.44
34 600820 隧道股份 49,404,662.64 2.44
35 000970 中科三环 48,164,054.21 2.38
36 000831 *ST 五稀47,636,964.44 2.35
37 002281 光迅科技 46,919,726.12 2.31
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
34
38 000792 盐湖股份 46,810,149.21 2.31
39 002334 英威腾 46,577,945.78 2.30
40 002408 齐翔腾达 45,980,369.88 2.27
41 002056 横店东磁 44,580,321.66 2.20
42 000060 中金岭南 43,702,587.11 2.16
43 601777 力帆股份 42,931,806.40 2.12
44 300274 阳光电源 42,159,383.49 2.08
45 600585 海螺水泥 41,221,829.96 2.03
46 002068 黑猫股份 40,784,965.46 2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600138 中青旅 122,956,597.13 6.06
2 002292 奥飞娱乐 108,728,751.22 5.36
3 002502 骅威文化 95,529,983.76 4.71
4 300287 飞利信 92,689,637.78 4.57
5 002165 红宝丽 88,676,396.52 4.37
6 002643 万润股份 83,051,791.63 4.10
7 002094 青岛金王 74,242,933.35 3.66
8 601199 江南水务 73,141,046.73 3.61
9 002530 丰东股份 69,765,124.60 3.44
10 600562 国睿科技 69,277,800.14 3.42
11 300363 博腾股份 69,234,679.59 3.41
12 603968 醋化股份 69,185,106.86 3.41
13 600028 中国石化 67,899,897.67 3.35
14 300381 溢多利 67,088,683.34 3.31
15 002340 格林美 66,639,799.65 3.29
16 002221 东华能源 63,290,750.66 3.12
17 600844 丹化科技 58,925,175.83 2.91
18 601021 春秋航空 57,171,136.98 2.82
19 601318 中国平安 56,453,360.90 2.78
20 300367 东方网力 55,386,605.43 2.73
21 002281 光迅科技 54,123,206.89 2.67
22 000666 经纬纺机 52,879,181.22 2.61
23 601777 力帆股份 51,574,857.00 2.54
24 600688 上海石化 51,503,223.71 2.54
25 002408 齐翔腾达 50,595,904.11 2.50
26 002284 亚太股份 49,119,660.00 2.42
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
35
27 300218 安利股份 48,909,962.87 2.41
28 000708 大冶特钢 48,876,590.98 2.41
29 002368 太极股份 48,796,204.55 2.41
30 000831 *ST 五稀 48,265,833.70 2.38
31 000698 沈阳化工 46,143,995.64 2.28
32 002334 英威腾 45,943,114.66 2.27
33 601069 西部黄金 45,782,589.12 2.26
34 000060 中金岭南 45,706,614.26 2.25
35 601599 鹿港文化 45,420,190.22 2.24
36 600820 隧道股份 44,133,035.06 2.18
37 300342 天银机电 42,950,886.79 2.12
38 300379 东方通 42,810,263.58 2.11
39 300250 初灵信息 42,684,994.75 2.11
40 600519 贵州茅台 41,734,365.97 2.06
41 600987 航民股份 41,435,437.88 2.04
42 600756 浪潮软件 41,188,038.41 2.03
43 600355 精伦电子 40,903,707.22 2.02
44 000657 中钨高新 40,686,130.35 2.01
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,197,946,737.40
卖出股票的收入（成交）总额 4,255,114,746.86
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 40,797,106.73
3 应收股利 -
4 应收利息 42,507.38
5 应收申购款 245,648.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,085,262.74
7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 300038 梅泰诺 87,270,074.46 5.19 公布重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
37
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
博时丝路
主题A类
38,818.00
55,565.06
35,083,785.08 1.63% 2,121,840,626.39 98.37%
博时丝路
主题C类
19.00
27,566.08
- - 523,755.55 100.00%
合计 38,837.00 55,551.36 35,083,785.08 1.63% 2,122,364,381.94 98.37%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数
（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
博时丝路主题A 类 644,793.91 0.03%
博时丝路主题C 类 275.86 0.05%
合计 645,069.77 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
博时丝路主题 A 类 -
博时丝路主题C 类 -
合计 -
本基金基金经理持有本开放式
基金
博时丝路主题 A 类 50-100
博时丝路主题C 类 -
合计 50-100
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 丝路主题A 丝路主题C
基金合同生效日（2015 年5 月22
日）基金份额总额 2,311,523,643.44 -
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
38
本报告期期初基金份额总额 2,196,759,565.45 -
本报告期基金总申购份额 332,669,415.19 879,606.00
减：本报告期基金总赎回份额 372,504,569.17 355,850.45
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,156,924,411.47 523,755.55
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券2 - - - - 新增 2 个
海通证券 2 8,451,292,476.06 100.00% 6,180,418.60 100.00% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
39
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券- - - - - -
海通证券5,735,623.70 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时丝路主题股票型证券投资基金 2015 年第
4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-20
2
关于博时旗下部分开放式基金增加诺亚正行
（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机
构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-22
3
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金实
施基金份额分类公告的补充说明
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-25
4
关于博时旗下部分开放式基金增加海银基金
销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-25
5
博时丝路主题股票型证券投资基金 2015 年年
度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
6
博时丝路主题股票型证券投资基金 2015 年年
度报告（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
7
关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景
财富投资管理有限公司为代销机构并参加其
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-28
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
40
费率优惠活动的公告
8
关于博时旗下部分开放式基金增加北京蒽次
方资产管理有限公司为代销机构并参加其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-29
9
关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股
份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-01
10
关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家
港农村商业银行股份有限公司申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-11
11
关于博时旗下部分开放式基金增加北京懒猫
金融信息服务有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-20
12
博时丝路主题股票型证券投资基金 2016 年第
1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-22
13
关于博时旗下部分开放式基金增加德州银行
股份有限公司为代销机构并参加其申购及定
投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-27
14
关于博时旗下部分开放式基金增加大连网金
金融信息服务有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-06
15
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-25
16
关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米
财富管理有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-26
17
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-26
18
关于博时旗下部分开放式基金增加新增乾道
金融信息服务（北京）有限公司为代销机构并
参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-27
19
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-06
20
博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金的申购、定投、最低持有数量限制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-08
21
博时基金管理有限公司关于博时丝路主题股
票型证券投资基金的基金经理变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-13
22
关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-16
23
关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石
投资管理有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-24
博时丝路主题股票型证券投资基金2016 年半年度报告
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关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网
上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-30
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时丝路主题股票型证券投资基金设立的文
件
11.1.2《博时丝路主题股票型证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时丝路主题股票型证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时丝路主题股票型证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时丝路主题股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一六年八月二十五日
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