中欧滚钱宝发起式货币市场基金

2016年第3季度报告

2016年09月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧滚钱宝货币

基金主代码 001211

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2015年06月12日

报告期末基金份额总额 1,715,084,534.10份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的

基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平

均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析

投资策略 和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，

在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的

当期收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期

收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

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基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日）

1.本期已实现收益 8,913,609.46

2.本期利润 8,913,609.46

3.期末基金资产净值 1,715,084,534.10

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值收 净值收 较基准 较基准

阶段 益率① 益率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.7628% 0.0022% 0.3399% 0.0000% 0.4229% 0.0022%

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧滚钱宝发起式货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年06月12日-2016年09月30日）

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4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-06-12 2015-08-19 2015-10-26 2016-01-02 2016-03-10 2016-05-17 2016-07-24 2016-09-30

中中中中中中中 中中

注：本基金基金合同生效日期为2015年6月12日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任长江养老保险股份有

限公司投资助理、上海烟

草（年金计划）平衡配置

组合投资经理，上海海通

证券资产管理有限公司海

基金经 2015年06月 通季季红、海通海蓝宝益、

孙甜 理 12日 7年 海通海蓝宝银、海通月月

鑫、海通季季鑫、海通半

年鑫、海通年年鑫投资经

理。2014年8月加入中欧

基金管理有限公司，曾任

投资经理、中欧信用增利

分级债券型证券投资基金

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基金经理、中欧稳健收益

债券型证券投资基金基金

经理、中欧成长优选回报

灵活配置混合型发起式证

券投资基金基金经理、中

欧瑾源灵活配置混合型证

券投资基金基金经理、中

欧货币市场基金基金经理，

现任中欧睿达定期开放混

合型发起式证券投资基金

基金经理，中欧纯债添利

分级债券型证券投资基金

基金经理，中欧琪和灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理，中欧滚钱宝发

起式货币市场基金基金经

理，中欧瑾泉灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理，中欧睿尚定期开放混

合型发起式证券投资基金

基金经理，中欧瑾通灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理，中欧琪丰灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理，中欧天禧纯债

债券型证券投资基金基金

经理，中欧天添18个月定

期开放债券型证券投资基

金基金经理。

历任上海民创投资管理有

刘凌云 基金经 2015年08月 9年 限公司项目经理，光大证

理 03日 券股份有限公司债券交易

员，富国基金管理有限公

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司债券交易员、基金经理。

2015年5月加入中欧基金

管理有限公司，曾任基金

经理助理，现任中欧货币

市场基金、中欧滚钱宝发

起式货币市场基金基金经

理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

由于债券收益率继续下行，大量融资端集中在隔夜需求上，整个市场的融资机构很不稳定。因此8月份央行启动14天逆回购；9月份央行继续启动28天逆回购，显示了 第6页共15页

央行在保证货币市场流动性的基础上调节融资结构的决心。货币政策的微调不可避免的带动了资金成本的上升，导致短端收益率的上升，同时也加大了货币市场的资金波动幅度。

三季度，我们在收益率底部时候有意识的降低了短融持仓，并在季末抓住时机加大了存单和存款的配置，在保持流动性的基础上提高产品收益率。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值收益率为0.7628%，同期业绩比较基准收益率为0.3399%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比

例（%）

1 固定收益投资 1,232,800,355.95 62.06

其中：债券 1,084,900,355.95 54.61

资产支持证券 147,900,000.00 7.45

2 买入返售金融资产 450,000,000.00 22.65

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 296,660,753.59 14.93

4 其他资产 7,001,024.54 0.35

5 合计 1,986,462,134.08 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

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序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 － 15.98

其中：买断式回购融资 － －

2 报告期末债券回购融资余额 270,263,394.60 15.76

其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 119

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期

中欧滚钱宝货币市

场基金于9月

14日因存款协议

流水未及时更正造

1 2016年09月 121.00 成当日日终估值表 1

14日 上的剩余期限超

过120天，该指标

已于下一交易日回

到合规范围内。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

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产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 43.53 15.76

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 11.06 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 28.82 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 8.50 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 40.55 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 132.46 15.76

5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 110,864,052.00 6.46

其中：政策性金融债 110,864,052.00 6.46

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 230,051,279.99 13.41

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6 中期票据 － －

7 同业存单 743,985,023.96 43.38

8 其他 － －

9 合计 1,084,900,355.95 63.26

10 剩余存续期超过397天的浮动 － －

利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净

(张) 值比例（％）

1 041662045 16鲁宏桥 500,000 49,965,424.13 2.91

CP003

2 111607132 16招行CD132 500,000 49,878,515.06 2.91

3 111697386 16贵阳银行 500,000 49,713,935.90 2.90

CD037

4 111593246 15徽商银行 500,000 49,691,609.65 2.90

CD128

5 111697630 16南京银行 500,000 49,685,847.17 2.90

CD105

6 111697505 16东莞农村商 500,000 49,673,523.50 2.90

业银行CD071

7 111608319 16中信CD319 500,000 49,668,883.38 2.90

8 111607190 16招行CD190 500,000 49,668,883.38 2.90

9 111593441 15南京银行 500,000 49,660,178.06 2.89

CD141

10 111697028 16河北银行 500,000 49,378,259.47 2.88

CD039

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0856%

报告期内偏离度的最低值 0.0075%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0464%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 142047 花呗04A1 500,000 50,000,000.00 2.92

2 142007 花呗03A1 500,000 50,000,000.00 2.92

3 GYABS1 国金国药ABS 479,000 47,900,000.00 2.79

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明。

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

5.9.2

本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

5.9.3

本基金前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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5.9.4 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款

3 应收利息 6,997,231.30

4 应收申购款 －

5 其他应收款 －

6 待摊费用 3,793.24

7 其他 －

8 合计 7,001,024.54

5.9.5　投资组合报告附注的其他文字描述部分。

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 640,421,802.41

报告期期间基金总申购份额 4,169,513,425.40

报告期期间基金总赎回份额 3,094,850,693.71

报告期期末基金份额总额 1,715,084,534.10

注：总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2016-7-1 1,197.42 1,197.42 -

2 红利再投 2016-7-4 3,612.94 3,612.94 -

3 红利再投 2016-7-5 1,198.54 1,198.54 -

4 红利再投 2016-7-6 1,201.00 1,201.00 -

5 红利再投 2016-7-7 1,207.52 1,207.52 -

6 红利再投 2016-7-8 1,248.93 1,248.93 -

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7 红利再投 2016-7-11 3,605.36 3,605.36 -

8 红利再投 2016-7-12 1,238.59 1,238.59 -

9 红利再投 2016-7-13 1,206.04 1,206.04 -

10 红利再投 2016-7-14 1,222.43 1,222.43 -

11 红利再投 2016-7-15 1,191.35 1,191.35 -

12 红利再投 2016-7-18 5,392.90 5,392.90 -

13 红利再投 2016-7-19 1,185.53 1,185.53 -

14 红利再投 2016-7-20 1,201.34 1,201.34 -

15 红利再投 2016-7-21 2,828.85 2,828.85 -

16 红利再投 2016-7-22 1,153.91 1,153.91 -

17 红利再投 2016-7-25 3,438.91 3,438.91 -

18 红利再投 2016-7-26 1,142.81 1,142.81 -

19 红利再投 2016-7-27 1,143.98 1,143.98 -

20 红利再投 2016-7-28 1,147.41 1,147.41 -

21 红利再投 2016-7-29 1,149.03 1,149.03 -

22 红利再投 2016-8-1 3,466.66 3,466.66 -

23 红利再投 2016-8-2 1,143.28 1,143.28 -

24 红利再投 2016-8-3 1,108.54 1,108.54 -

25 红利再投 2016-8-4 1,064.79 1,064.79 -

26 红利再投 2016-8-5 1,042.30 1,042.30 -

27 红利再投 2016-8-8 3,042.17 3,042.17 -

28 红利再投 2016-8-9 993.55 993.55 -

29 红利再投 2016-8-10 981.16 981.16 -

30 红利再投 2016-8-11 973.16 973.16 -

31 红利再投 2016-8-12 979.20 979.20 -

32 红利再投 2016-8-15 3,375.67 3,375.67 -

33 红利再投 2016-8-16 994.49 994.49 -

34 红利再投 2016-8-17 944.79 944.79 -

35 红利再投 2016-8-18 901.58 901.58 -

36 红利再投 2016-8-19 980.19 980.19 -

37 红利再投 2016-8-22 2,945.76 2,945.76 -

38 红利再投 2016-8-23 1,672.77 1,672.77 -

39 红利再投 2016-8-24 1,039.56 1,039.56 -

40 红利再投 2016-8-25 994.68 994.68 -

41 红利再投 2016-8-26 1,007.95 1,007.95 -

42 红利再投 2016-8-29 3,029.31 3,029.31 -

43 红利再投 2016-8-30 1,015.94 1,015.94 -

44 红利再投 2016-8-31 1,007.06 1,007.06 -

45 红利再投 2016-9-1 1,026.46 1,026.46 -

第13页共15页

46 红利再投 2016-9-2 1,023.20 1,023.20 -

47 红利再投 2016-9-5 2,965.68 2,965.68 -

48 红利再投 2016-9-6 978.12 978.12 -

49 红利再投 2016-9-7 986.91 986.91 -

50 红利再投 2016-9-8 1,033.49 1,033.49 -

51 红利再投 2016-9-9 995.51 995.51 -

52 红利再投 2016-9-12 2,986.37 2,986.37 -

53 红利再投 2016-9-13 988.58 988.58 -

54 红利再投 2016-9-14 993.21 993.21 -

55 红利再投 2016-9-19 4919.48 4919.48 -

56 红利再投 2016-9-20 987.21 987.21 -

57 红利再投 2016-9-21 989.58 989.58 -

58 红利再投 2016-9-22 971.54 971.54 -

59 红利再投 2016-9-23 997.68 997.68 -

60 红利再投 2016-9-26 3,676.20 3,676.20 -

61 红利再投 2016-9-27 996.03 996.03 -

62 红利再投 2016-9-28 1,014.37 1,014.37 -

63 红利再投 2016-9-29 1,012.26 1,012.26 -

64 红利再投 2016-9-30 1,032.38 1,032.38 -

合计 - - 103,193.61 103,193.61 -

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 发起份额占

项目 持有份额总 额占基 发起份额总 基金总份额 发起份额承

数 金总份数 比例 诺持有期限

额比例

基金管理人固有资 13,603,789. 0.79% 10,000,000. 0.58% 三年

金 31 00

基金管理人高级管－ － － －

理人员

基金经理等人员 － － － －

基金管理人股东 － － － －

其他 － － － －

合计 13,603,789. 0.79% 10,000,000. 0.58% 三年

31 00

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件

2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》

3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》

4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700。

中欧基金管理有限公司

二〇一六年十月二十六日

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