中欧滚钱宝发起式货币市场基金2016年第1季度报告




中欧滚钱宝发起式货币市场基金
2016年第1季度报告


2016年03月31日




基金管理人:中欧基金管理有限公司


基金托管人:中国民生银行股份有限公司


报告送出日期:2016年04月21日




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§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司据本基金合同规定,于2016年4月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。


§2 基金产品概况


基金简称 中欧滚钱宝货币
基金主代码 001211
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015年06月12日
报告期末基金份额总额 456,293,214.54
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的
投资目标
基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析
投资策略 和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,
在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率
本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期
风险收益特征
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年01月01日-2016年03月31日)
1.本期已实现收益 3,408,299.57
2.本期利润 3,408,299.57
3.期末基金资产净值 456,293,214.54
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
益和本期利润的金额相等。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值收 较基准
净值收 较基准
阶段 益率标 收益率 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 0.9674% 0.0018% 0.3371% 0.0000% 0.6303% 0.0018%
注:本基金收益分配按日结转份额。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中欧滚钱宝发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年06月12日-2016年03月31日)




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2.6%
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
2015-06-12 2015-07-27 2015-09-21 2015-10-31 2015-12-08 2016-01-15 2016-02-22 2016-03-31

中欧滚钱宝货币 基准


注:本基金基金合同生效日为2015年6月12日,自基金合同生效日起到本报告期末不满
一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各
项资产配置比例已经符合基金合同约定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
历任长江养老保险股份有
限公司投资助理、上海烟
草(年金计划)平衡配置
组合投资经理,上海海通
证券资产管理有限公司海
通季季红、海通海蓝宝益、
基金经 2015年06月 海通海蓝宝银、海通月月
孙甜 6年
理 12日 鑫、海通季季鑫、海通半
年鑫、海通年年鑫投资经
理。2014年8月加入中欧基
金管理有限公司,曾任投
资经理、中欧信用增利分
级债券型证券投资基金基
金经理、中欧稳健收益债

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券型证券投资基金基金经
理,现任中欧货币市场基
金基金经理,中欧睿达定
期开放混合型发起式证券
投资基金基金经理,中欧
纯债添利分级债券型证券
投资基金基金经理,中欧
琪和灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,中欧
滚钱宝发起式货币市场基
金基金经理,中欧成长优
选回报灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经
理,中欧瑾泉灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理,中欧瑾源灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理,中欧睿尚定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理,中欧瑾通灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理,中欧琪丰灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理,中欧天禧纯债
债券型证券投资基金基金
经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
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害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度以来,伴随着稳增长政策的贯彻落实和房地产销售向新开工方面的传导,宏
观经济企稳态势明显,大宗品价格反弹明显、PPI出现了2014年以来的首次环比正增长,
通胀预期显著回升。由于经济企稳短期无法证伪,债券收益率面临上行压力,十年前国
债收益率震荡上行。资金面上,除季末和春节前后外,整个一季度资金总体保持松紧适
度的状态,但波动率显著增大。
报告期内,本基金保持组合流动性的基础上,继续配置收益相对较高的并具有较高流动
性的债券,并在流动性冲击时点增加对存单的投资。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值收益率为0.9647%,同期业绩比较基准收益率为0.3371%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)
例(%)
1 固定收益投资 220,165,027.10 43.42

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其中:债券 220,165,027.10 43.42
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 50,000,435.00 9.86
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 232,650,408.30 45.88
4 其他资产 4,289,098.25 0.85
5 合计 507,104,968.65 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 11.95
其中:买断式回购融资 -
2 报告期末债券回购融资余额 50,499,774.75 11.07
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。


5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72


报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。


5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 32.85 11.07
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
2 30天(含)—60天 4.38 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
3 60天(含)—90天 22.47 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
4 90天(含)—180天 46.07 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
5 180天(含)—397天(含) 4.38 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
合计 110.16 11.07


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本(元)
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,098,682.58 6.60
其中:政策性金融债 30,098,682.58 6.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 110,163,081.14 24.14
6 中期票据 - -
7 同业存单 79,903,263.38 17.51
8 其他 - -

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9 合计 220,165,027.10 48.25
剩余存续期超过397天的浮动
10 - -
利率债券
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。


5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


债券数量 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)
(张) 值比例(%)
1 111511258 15平安CD258 500,000 49,935,114.17 10.94
2 111517182 15光大CD182 300,000 29,968,149.21 6.57
15魏桥铝电
3 041558061 200,000 20,048,384.06 4.39
CP001
4 041560046 15津钢管CP001 200,000 20,044,126.55 4.39
15西安浐灞
5 041576005 200,000 20,036,734.77 4.39
CP001
6 150413 15农发13 200,000 19,998,165.45 4.38
7 041651010 16盾安CP001 200,000 19,985,730.63 4.38
8 130323 13进出23 100,000 10,100,517.13 2.21
9 041561025 15温现代CP001 100,000 10,017,175.64 2.20
15大榭开发
10 041552032 100,000 10,017,063.07 2.20
CP001


5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1649%
报告期内偏离度的最低值 0.0653%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1263%


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日
计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.8.2
本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3
"本基金投资的15科伦CP001的发行主体,四川科伦药业股份有限公司(以下简称公司),
于2015年4月22日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《中国证券监督管理
委员会四川监管局行政处罚决定书》(编号:【2015】1号),科伦药业子公司川宁生
物于2012年7月与恒辉淀粉签订《采购合同》、于2012年10月20日与伊北煤炭签订《煤
炭供应协议》以及于2013年4月20日与成都久易签订《发电机组购买协议》的《补充协
议》,分别涉及金额3.90亿元、0.64亿元和2.22亿元,分别占科伦药业最近一期经审计
净资产的4.97%、0.82%和2.52%。上述合同涉及金额巨大,占科伦药业净资产比例较高,
对科伦药业的资产、权益等产生重要影响,且均属于关联交易合同,符合《证券法》第
六十七条第二款第(三)项规定的重要合同,科伦药业未按照规定依法及时履行临时报
告义务。
公司及其子公司未按规定披露在2012、2013年与其供货商发生的关联交易行为,违反了
《证券法》第六十三条、六十六条和六十七条的有关规定,构成了《证券法》第一百九
十三条第一款所述“未按照规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏”和该条第二款所述“未按照规定报送有关报告,或者报送的报告有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏”的违法行为。依据《证券法》第一百九十三条的规定,
四川证监局决定:1.对科伦药业给予警告,并处60万元罚款;2.对刘革新给予警告,并
处30万元罚款;3.对程志鹏、潘慧、刘思川、冯伟、熊鹰给予警告,并处20万元罚款;
4.对张强、刘洪给予警告,并处5万元罚款;5.对赵力宾、高冬、罗孝银、于明德、武
敏给予警告,并处3万元罚款;6.对张腾文给予警告。
公司子公司安岳公司于2016年2月22日收到四川省食品药品监督管理局下发的《国家食
品药品监督管理总局关于桂林兴达药业有限公司等企业违法生产销售银杏叶药品的通
知(2015年第15号)》,没收安岳公司违法销售银杏叶药品所得202,714.80元;2、处
以货值金额(208,658.00元)两倍的罚款人民币417,316.00元。罚没款合计人民币
620,030.80元。安岳公司银杏叶片2014年度销售收入占公司营业收入的0.12%,占公司
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营业毛
利的0.28%;预计占2015 年度的公司营业收入和营业毛利的比重很小;就上述罚没款,
其占公司的营业收入和净利润的比例很低。因此,该品种以及安岳公司本次罚没金额不
会对公司的生产经营及年度财务状况产生较大影响。
在上述公告公布后,本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不
会对15科伦CP001的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该上市公司的
投资判断未发生改变。
本基金前十大持仓证券其余证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。"
5.8.4 其他资产构成


序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款
3 应收利息 4,277,758.09
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 11,340.16
7 其他 -
8 合计 4,289,098.25
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 316,442,339.16
报告期期间基金总申购份额 669,309,158.98
报告期期间基金总赎回份额 529,458,283.60
报告期期末基金份额总额 456,293,214.54
注:总申购份额含红利再投份额


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
2016年02月03
1 申赎 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -
日
2016年02月04
2 申赎 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -
日
2016年02月05
3 申赎 -25,000,000.00 -25,000,000.00 -
日
2016年02月15
4 申赎 -15,000,000.00 -15,000,000.00 -
日
2016年02月16
5 申赎 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -
日
合计 -80,000,000.00 -80,000,000.00


§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份
发起份额占
持有份额总 额占基 发起份额总 发起份额承
项目 基金总份额
数 金总份 数 诺持有期限
比例
额比例
基金管理人固有资 13,380,053. 10,000,000.
2.93% 2.19% 三年
金 56 00
基金管理人高级管
- - - -
理人员
基金经理等人员 - - - -
基金管理人股东 - - - -
其他 - - - -
13,380,053. 10,000,000.
合计 2.93% 2.19% 三年
56 00


§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件
2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》
3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》
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4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。


9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700。


中欧基金管理有限公司
二〇一六年四月二十一日




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