前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人： 前海开源基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2017 年 8 月 28 日
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................8
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................8
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................9
§3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................10
3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................................10
3.2 基金净值表现............................................................................................................................10
3.3 其他指标....................................................................................................................................13
§4 管理人报告.........................................................................................................................................14
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................16
§5 托管人报告.........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................18
6.1 资产负债表................................................................................................................................18
6.2 利润表........................................................................................................................................19
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21
6.4 报表附注....................................................................................................................................23
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................50
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................50
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................53
§9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................54
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................55
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................55
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................55
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................56
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................62
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................62
§12 备查文件目录...................................................................................................................................63
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................63
12.2 存放地点..................................................................................................................................63
12.3 查阅方式..................................................................................................................................63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金
基金简称 前海开源优势蓝筹股票
基金主代码 001162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,990,171.56 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 前海开源优势蓝筹股票 A 前海开源优势蓝筹股票 C
下属分级基金的交易代码： 001162 001638
报告期末下属分级基金的份额总额 42,021,483.33 份 6,968,688.23 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在关系国计民生的支柱性产业和代表中国国际竞争优势的行业中，精选具有核
心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、持续分红能力较强的蓝筹公
司。在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资策略有以下五方面内容：
1、大类资产配置
本基金综合定性和定量分析手段，依据经济周期理论，结合对各大类资产风险
收益的评估，制定各类资产配置比例。本基金通过对权益类、固定收益类和现
金资产分布的实时监控，根据经济运行周期、市场利率等因素以及基金的风险
评估进行调整。
2、股票投资策略
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本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资策略，在遵循
本基金资产配置比例限制的前提下，确定股票资产的投资比例。
本基金股票资产主要投资于优势蓝筹股票，投资于与优势蓝筹主题相关证券的
比例不低于非现金基金资产的 80%。优势蓝筹股票是指在关系国计民生的支柱
性产业和代表中国国际竞争优势的行业中，具有核心竞争力、经营稳健、业绩
优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票。
一方面，中国经济结构转型升级，金融、能源、冶金、 化工、基建、消费等传
统支柱性产业可能兼并整合，具有竞争优势的蓝筹公司的市场份额有望进一步
提升。另一方面，全球经济格局新老更替，中国通过国家战略和政策引导，充
分发挥国际竞争优势，提高在国际分工中的地位，高铁、核电、军工、互联网、
计算机、通信、电子等国际竞争优势行业的龙头公司有望发展壮大。本基金通
过定性和定量相结合的方法筛选股票。定性方面主要研究上市公司的商业模
式、竞争优势、行业地位、市场空间、治理结构等。定量方面主要分析上市公
司的盈利能力、运营效率、资产质量、财务状况、分红能力、估值水平等。
3、债券投资策略
本基金实施积极主动的组合管理，从宏观环境分析和微观市场定价分析两方面
进行债券投资。宏观上结合对宏观经济、市场利率等因素的分析，确定不同资
产的权重。微观上以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策等
因素，选择质量较高的品种。
4、权证投资策略
本基金根据权证对应公司基本面情况确定合理估值，通过权证与证券组合投
资，达到改善组合风险收益特征的目的。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的参与股指期货交易。
本基金股指期货投资决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益
分析的基础上，结合股票投资的规模，以及中国证监会要求确定参与股指期货
交易的投资比例。
基金管理人投资股指期货前将建立股指期货投资决策部门或小组，同时制定流
程制度，经基金管理人董事会批准后执行。
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业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
前海开源基金管理有限公
司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 傅成斌 张燕
联系电话 0755-88601888 0755—83199084
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4001666998 95555
传真 0755-83181169 0755—83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前
湾一路 1 号 A 栋 201 室（入
驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
深圳市福田区深南大道 7088 号
招商银行大厦
办公地址
深圳市福田区深南大道
7006 号万科富春东方大厦
2206
深圳市福田区深南大道 7088 号
招商银行大厦
邮政编码 518040 518040
法定代表人 王兆华 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 前海开源基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7006号万科
富春东方大厦 2206
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 前海开源优势蓝筹股票 A 前海开源优势蓝筹股票 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 1,054,288.78 -511,316.47
本期利润 4,141,630.84 1,797,803.64
加权平均基金份额本期利润 0.0872 0.0554
本期加权平均净值利润率 9.41% 5.49%
本期基金份额净值增长率 10.51% 10.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -1,501,645.36 264,590.68
期末可供分配基金份额利润 -0.0357 0.0380
期末基金资产净值 42,409,141.22 7,728,702.53
期末基金份额净值 1.009 1.109
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.90% 10.90%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期
末余额的孰低数。表中的“ 期末” 均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所
的交易日。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海开源优势蓝筹股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.34% 0.79% 4.22% 0.54% 0.12% 0.25%
过去三个月 10.64% 0.73% 4.90% 0.50% 5.74% 0.23%
过去六个月 10.51% 0.68% 8.52% 0.46% 1.99% 0.22%
过去一年 18.71% 0.86% 12.94% 0.54% 5.77% 0.32%
自基金合同
生效起至今
0.90% 1.29% -16.97% 1.46% 17.87% -0.17%
前海开源优势蓝筹股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.33% 0.78% 4.22% 0.54% 0.11% 0.24%
过去三个月 10.46% 0.73% 4.90% 0.50% 5.56% 0.23%
过去六个月 10.24% 0.68% 8.52% 0.46% 1.72% 0.22%
过去一年 18.23% 0.86% 12.94% 0.54% 5.29% 0.32%
自基金合同
生效起至今
10.90% 1.39% -3.04% 1.33% 13.94% 0.06%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金自 2015 年 7 月 6 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码； 2015 年 7 月 6 日、
2015 年 7 月 7 日 C 类基金份额为零。前海开源优势蓝筹股票 C 基金份额累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2015 年 7 月 8 日。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于 2012 年 12 月 27 日经中国证监
会批准， 2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开源证
券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市
和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设
立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为
公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——
前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成
立,并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告
期末，注册资本为 1.8 亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理 58 只开放式基金，资
产管理规模超过 620 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲扬
本基金
的基金
经理、公
司董事
总经理、
国际业
务部负
责人
2015 年 4 月 28
日
- 9 年
曲扬先生，清华大学博士
研究生。历任南方基金管
理有限公司研究员、基金
经理助理、南方全球精选
基金经理， 2009 年 11 月
至 2013年 1月担任南方基
金香港子公司投资经理助
理、投资经理。现任前海
开源基金管理有限公司董
事总经理、国际业务部负
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责人。
注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定
确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，沪深 300 指数呈现震荡上行态势，板块和个股表现出现明显分化，受金融监
管加强、美国加息的影响，资金风险偏好下降，经济基本面相对平稳，大企业的盈利改善好于小
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企业，反映到股市则为大盘蓝筹带动指数上涨，市场情绪平稳。本基金看好市场投资机会，保持
了较高仓位，重点配置了消费、 TMT、券商、农林牧渔等行业股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内， A 类基金份额净值增长率为 10.51%，同期业绩比较基准收益率为 8.52%；
C 类基金份额净值增长率为 10.24%，同期业绩比较基准收益率为 8.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济目前处于转型阶段，增速趋于平稳，结构持续改善。展望 2017 年三季度， A 股在大
类资产中仍然具有较高的配置价值，本基金持仓将以具有竞争优势的蓝筹股票为主，力争获得持
续稳定的超额回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督
整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、
金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相
关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理
可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,178,631.12 14,362,336.24
结算备付金 84,165.88 511,484.09
存出保证金 52,826.42 49,325.09
交易性金融资产 6.4.7.2 47,316,054.90 89,077,285.05
其中：股票投资 47,316,054.90 89,077,285.05
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 111,385.98 4,667,371.33
应收利息 6.4.7.5 719.78 2,800.05
应收股利 - -
应收申购款 114,260.12 51,498.95
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 50,858,044.20 108,722,100.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 19 页 共 63 页
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 10,773,387.81
应付赎回款 477,368.90 432,087.94
应付管理人报酬 40,608.16 88,361.90
应付托管费 10,152.05 22,090.49
应付销售服务费 635.16 4,310.42
应付交易费用 6.4.7.7 91,433.51 113,300.47
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 100,002.67 100,139.25
负债合计 720,200.45 11,533,678.28
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 48,990,171.56 101,748,352.72
未分配利润 6.4.7.10 1,147,672.19 -4,559,930.20
所有者权益合计 50,137,843.75 97,188,422.52
负债和所有者权益总计 50,858,044.20 108,722,100.80
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，前海开源优势蓝筹股票 A 基金份额净值 1.009 元，基金份额
总额 42,021,483.33 份，前海开源优势蓝筹股票 C 基金份额净值 1.109 元，基金份额总额
6,968,688.23 份。
6.2 利润表
会计主体： 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 6,879,064.70 -8,522,126.72
1.利息收入 21,832.72 25,544.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,832.72 25,544.66
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“ -”填列） 1,356,548.41 -8,635,441.69
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,127,402.61 -8,909,903.90
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 229,145.80 274,462.21
3.公允价值变动收益（损失以
“ -”号填列）
6.4.7.17
5,396,462.17 -88,973.68
4.汇兑收益（损失以“ -”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“ -”号填
列）
6.4.7.18
104,221.40 176,743.99
减： 二、费用 939,630.22 645,681.68
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 382,695.11 245,432.54
2．托管费 6.4.10.2.2 95,673.75 61,358.11
3．销售服务费 6.4.10.2.3 16,376.11 8,171.26
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 21 页 共 63 页
4．交易费用 6.4.7.19 392,974.76 279,607.18
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 51,910.49 51,112.59
三、利润总额（亏损总额以“ -”
号填列）
5,939,434.48 -9,167,808.40
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“ -”号
填列）
5,939,434.48 -9,167,808.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
101,748,352.72 -4,559,930.20 97,188,422.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,939,434.48 5,939,434.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“ -”号
填列）
-52,758,181.16 -231,832.09 -52,990,013.25
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 22 页 共 63 页
其中： 1.基金申购款 19,941,450.50 -664,630.38 19,276,820.12
2.基金赎回款 -72,699,631.66 432,798.29 -72,266,833.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“ -”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
48,990,171.56 1,147,672.19 50,137,843.75
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
40,262,054.95 2,986,370.67 43,248,425.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -9,167,808.40 -9,167,808.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“ -”号
填列）
24,535,928.96 -1,073,802.02 23,462,126.94
其中： 1.基金申购款 66,029,787.77 -6,653,618.48 59,376,169.29
2.基金赎回款 -41,493,858.81 5,579,816.46 -35,914,042.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“ -”号填列）
- - -
五、期末所有者权益 64,797,983.91 -7,255,239.75 57,542,744.16
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 23 页 共 63 页
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______蔡颖______ ______何璁______ ____任福利____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可【 2015】 405 号文《关于准予前海开源优势蓝筹股票型证券投资
基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海
开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次募集期间为 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 4 月 24 日，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集 239,248,291.84 元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字
[2015]02030036 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源优势蓝筹股票型证券投
资基金基金合同》于 2015 年 4 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
239,319,765.41 份基金份额，其中认购资金利息折合 71,473.57 份基金份额。本基金的基金管理
人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为招商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“ 企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 24 页 共 63 页
及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2015 年 9 月 8 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 25 页 共 63 页
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 3,178,631.12
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 3,178,631.12
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 45,001,092.05 47,316,054.90 2,314,962.85
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 45,001,092.05 47,316,054.90 2,314,962.85
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 658.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 37.90
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 23.80
合计 719.78
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 27 页 共 63 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 91,433.51
银行间市场应付交易费用 -
合计 91,433.51
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 412.29
预提费用 99,590.38
合计 100,002.67
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
前海开源优势蓝筹股票 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 55,192,897.40 55,192,897.40
本期申购 13,708,872.10 13,708,872.10
本期赎回(以"-"号填列) -26,880,286.17 -26,880,286.17
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 42,021,483.33 42,021,483.33
金额单位：人民币元
前海开源优势蓝筹股票 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,555,455.32 46,555,455.32
本期申购 6,232,578.40 6,232,578.40
本期赎回(以"-"号填列) -45,819,345.49 -45,819,345.49
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 6,968,688.23 6,968,688.23
注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
前海开源优势蓝筹股票 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,501,539.77 -1,315,880.41 -4,817,420.18
本期利润 1,054,288.78 3,087,342.06 4,141,630.84
本期基金份额交易
产生的变动数
945,605.63 117,841.60 1,063,447.23
其中：基金申购款 -921,459.61 62,127.77 -859,331.84
基金赎回款 1,867,065.24 55,713.83 1,922,779.07
本期已分配利润 - - -
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 29 页 共 63 页
本期末 -1,501,645.36 1,889,303.25 387,657.89
单位：人民币元
前海开源优势蓝筹股票 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 468,506.89 -211,016.91 257,489.98
本期利润 -511,316.47 2,309,120.11 1,797,803.64
本期基金份额交易
产生的变动数
307,400.26 -1,602,679.58 -1,295,279.32
其中：基金申购款 26,225.91 168,475.55 194,701.46
基金赎回款 281,174.35 -1,771,155.13 -1,489,980.78
本期已分配利润 - - -
本期末 264,590.68 495,423.62 760,014.30
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 19,484.49
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,876.18
其他 472.05
合计 21,832.72
注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 30 页 共 63 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 162,263,886.72
减：卖出股票成本总额 161,136,484.11
买卖股票差价收入 1,127,402.61
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券买卖差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属买卖差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 31 页 共 63 页
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 229,145.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 229,145.80
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 5,396,462.17
——股票投资 5,396,462.17
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 32 页 共 63 页
3.其他 -
合计 5,396,462.17
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 97,666.85
基金转换费收入 6,554.55
合计 104,221.40
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 392,974.76
银行间市场交易费用 -
合计 392,974.76
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 24,795.19
汇划费 2,320.11
合计 51,910.49
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 33 页 共 63 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司（ “ 前海开源
基金” ）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（ “招商银行” ） 基金托管人、基金代销机构
开源证券股份有限公司（ “开源证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限
合伙）
基金管理人股东
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 34 页 共 63 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
382,695.11 245,432.54
其中：支付销售机构的客
户维护费
23,706.52 38,565.57
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提
取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客
户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 35 页 共 63 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
95,673.75 61,358.11
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
前海开源优势蓝筹
股票 A
前海开源优势蓝筹
股票 C
合计
前海开源基金管理有限
公司
- 11,026.60 11,026.60
合计 - 11,026.60 11,026.60
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
前海开源优势蓝筹
股票 A
前海开源优势蓝筹
股票 C
合计
前海开源基金管理有限
公司
- 7,281.73 7,281.73
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 36 页 共 63 页
开源证券股份有限公司 - 889.57 889.57
合计 - 8,171.30 8,171.30
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.1%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托
管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登
记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 )交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有
限公司
3,178,631.12 19,484.49 4,509,530.49 22,766.65
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理
人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠
的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业
务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内
部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范
和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部
门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证
券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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2017 年 6 月 30 日
资产
银行存款 3,178,631.12 - - - 3,178,631.12
结算备付金 84,165.88 - - - 84,165.88
存出保证金 52,826.42 - - - 52,826.42
交易性金融资产 - - -47,316,054.90 47,316,054.90
应收证券清算款 - - - 111,385.98 111,385.98
应收利息 - - - 719.78 719.78
应收申购款 - - - 114,260.12 114,260.12
其他资产 - - - - -
资产总计 3,315,623.42 - -47,542,420.78 50,858,044.20
负债
应付赎回款 - - - 477,368.90 477,368.90
应付管理人报酬 - - - 40,608.16 40,608.16
应付托管费 - - - 10,152.05 10,152.05
应付销售服务费 - - - 635.16 635.16
应付交易费用 - - - 91,433.51 91,433.51
其他负债 - - - 100,002.67 100,002.67
负债总计 - - - 720,200.45 720,200.45
利率敏感度缺口 3,315,623.42 - -46,822,220.33 50,137,843.75
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,362,336.24 - - - 14,362,336.24
结算备付金 511,484.09 - - - 511,484.09
存出保证金 49,325.09 - - - 49,325.09
交易性金融资产 - - -89,077,285.05 89,077,285.05
应收证券清算款 - - - 4,667,371.33 4,667,371.33
应收利息 - - - 2,800.05 2,800.05
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 41 页 共 63 页
应收申购款 - - - 51,498.95 51,498.95
资产总计 14,923,145.42 - -93,798,955.38 108,722,100.80
负债
应付证券清算款 - - -10,773,387.81 10,773,387.81
应付赎回款 - - - 432,087.94 432,087.94
应付管理人报酬 - - - 88,361.90 88,361.90
应付托管费 - - - 22,090.49 22,090.49
应付销售服务费 - - - 4,310.42 4,310.42
应付交易费用 - - - 113,300.47 113,300.47
其他负债 - - - 100,139.25 100,139.25
负债总计 - - -11,533,678.28 11,533,678.28
利率敏感度缺口 14,923,145.42 - -82,265,277.10 97,188,422.52
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（ %）
公允价值
占基金资
产净值比
例（ %）
交易性金融资产-股票投资 47,316,054.90 94.37 89,077,285.05 91.65
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 47,316,054.90 94.37 89,077,285.05 91.65
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降
5%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（2016 年 12 月
31 日 ）
权益性投资的市场价格上升
5%
2,005,395.57 4,574,715.29
权益性投资的市场价格下降
5%
-2,005,395.57 -4,574,715.29
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 47,316,054.90 元，属于第二层次的余额为 0.00 元，属于第三层次的余额为
0.00 元，于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为 88,983,174.97 元，属于第二层次的余额为 94,110.08 元，属于第三
层次的余额为 0.00 元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（ 2016 年 12 月 31
日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（ %）
1 权益投资 47,316,054.90 93.04
其中：股票 47,316,054.90 93.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,262,797.00 6.42
7 其他各项资产 279,192.30 0.55
8 合计 50,858,044.20 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25,214,013.87 50.29
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,075,155.43 12.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 16,026,885.60 31.97
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,316,054.90 94.37
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 780,112 4,095,588.00 8.17
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
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2 600739 辽宁成大 226,581 4,085,255.43 8.15
3 601288 农业银行 1,148,510 4,042,755.20 8.06
4 601988 中国银行 1,066,300 3,945,310.00 7.87
5 601939 建设银行 641,176 3,943,232.40 7.86
6 601689 拓普集团 115,900 3,881,491.00 7.74
7 600176 中国巨石 349,800 3,840,804.00 7.66
8 000333 美的集团 72,300 3,111,792.00 6.21
9 300136 信维通信 76,200 3,049,524.00 6.08
10 000651 格力电器 66,000 2,717,220.00 5.42
11 002311 海大集团 120,681 2,204,841.87 4.40
12 002138 顺络电子 68,600 1,274,588.00 2.54
13 000963 华东医药 24,900 1,237,530.00 2.47
14 002456 欧菲光 60,000 1,090,200.00 2.17
15 002271 东方雨虹 27,700 1,027,670.00 2.05
16 000568 泸州老窖 19,800 1,001,484.00 2.00
17 000423 东阿阿胶 13,900 999,271.00 1.99
18 000028 国药一致 9,300 752,370.00 1.50
19 002475 立讯精密 17,600 514,624.00 1.03
20 002508 老板电器 11,200 486,976.00 0.97
21 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601628 中国人寿 8,786,897.00 9.04
2 600201 生物股份 6,981,835.18 7.18
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 47 页 共 63 页
3 601939 建设银行 6,743,602.00 6.94
4 601398 工商银行 6,490,221.00 6.68
5 601318 中国平安 6,130,146.00 6.31
6 601288 农业银行 5,921,645.00 6.09
7 601689 拓普集团 4,120,537.00 4.24
8 600176 中国巨石 4,027,035.54 4.14
9 601336 新华保险 3,936,537.00 4.05
10 601988 中国银行 3,929,627.00 4.04
11 000998 隆平高科 3,881,921.00 3.99
12 600856 中天能源 3,074,618.00 3.16
13 000333 美的集团 2,931,005.66 3.02
14 601989 中国重工 2,904,885.00 2.99
15 600038 中直股份 2,904,180.00 2.99
16 600150 中国船舶 2,903,725.48 2.99
17 600685 中船防务 2,902,304.00 2.99
18 600990 四创电子 2,899,530.89 2.98
19 300136 信维通信 2,849,127.54 2.93
20 601155 新城控股 2,771,596.50 2.85
21 000963 华东医药 2,658,396.00 2.74
22 600867 通化东宝 2,648,994.00 2.73
23 000651 格力电器 2,436,497.00 2.51
注：买入包括二级市场上主动的买入、 新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 48 页 共 63 页
1 601318 中国平安 12,050,459.12 12.40
2 601628 中国人寿 8,932,775.12 9.19
3 600547 山东黄金 8,365,782.35 8.61
4 601336 新华保险 7,711,449.27 7.93
5 601689 拓普集团 7,431,118.05 7.65
6 300017 网宿科技 7,017,799.96 7.22
7 600201 生物股份 6,893,913.12 7.09
8 000776 广发证券 6,748,280.00 6.94
9 002311 海大集团 6,548,295.74 6.74
10 000623 吉林敖东 5,554,332.86 5.72
11 000911 南宁糖业 4,701,717.06 4.84
12 600837 海通证券 4,363,645.63 4.49
13 002475 立讯精密 4,279,325.00 4.40
14 600028 中国石化 3,761,156.00 3.87
15 002236 大华股份 3,668,723.00 3.77
16 300115 长盈精密 3,615,333.66 3.72
17 000998 隆平高科 3,578,421.28 3.68
18 601155 新城控股 3,372,673.00 3.47
19 600739 辽宁成大 3,332,866.75 3.43
20 601939 建设银行 3,164,722.04 3.26
21 601398 工商银行 3,120,674.40 3.21
22 600685 中船防务 3,087,888.00 3.18
23 601989 中国重工 2,991,480.00 3.08
24 600038 中直股份 2,971,406.59 3.06
25 600150 中国船舶 2,944,599.28 3.03
26 600990 四创电子 2,870,756.54 2.95
27 600856 中天能源 2,698,819.20 2.78
28 600867 通化东宝 2,665,247.29 2.74
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 49 页 共 63 页
29 601288 农业银行 2,251,978.31 2.32
30 000060 中金岭南 2,027,828.90 2.09
31 600340 华夏幸福 1,957,530.01 2.01
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 113,978,791.79
卖出股票收入（成交）总额 162,263,886.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 50 页 共 63 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 51 页 共 63 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 52,826.42
2 应收证券清算款 111,385.98
3 应收股利 -
4 应收利息 719.78
5 应收申购款 114,260.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 279,192.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 52 页 共 63 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
前 海
开 源
优 势
蓝 筹
股票 A
3,832 10,965.94 2,838,781.86 6.76% 39,182,701.47 93.24%
前 海
开 源
优 势
蓝 筹
股票 C
1,502 4,639.61 0.00 0.00% 6,968,688.23 100.00%
合计 5,334 9,184.51 2,838,781.86 5.79% 46,151,389.70 94.21%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额
总额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
③ 本基金自 2015 年 7 月 6 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员 前海开源 253.85 0.00%
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 53 页 共 63 页
持有本基金 优势蓝筹
股票 A
前海开源
优势蓝筹
股票 C
9.80 0.00%
合计 263.65 0.00%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开
放式基金份额。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 54 页 共 63 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
前海开源优势蓝
筹股票 A
前海开源优势蓝
筹股票 C
基金合同生效日（ 2015 年 4 月 28 日）基金份
额总额
239,319,765.41 -
本报告期期初基金份额总额 55,192,897.40 46,555,455.32
本报告期基金总申购份额 13,708,872.10 6,232,578.40
减:本报告期基金总赎回份额 26,880,286.17 45,819,345.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 42,021,483.33 6,968,688.23
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 55 页 共 63 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动；
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 56 页 共 63 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东北证券 2 251,746,737.60 91.36% 184,105.40 89.25% -
招商证券 2 23,807,388.91 8.64% 22,172.08 10.75% -
申万宏源 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理 2017 年 1 月 3 日
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 57 页 共 63 页
旗下基金 2016 年度最后一个
交易日基金资产净值、基金份
额净值及基金份额累计净值
公告
人的官方网站
2
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 1 月 17 日
3
前海开源优势蓝筹股票型证
券投资基金 2016 年第 4 季度
报告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 1 月 20 日
4
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金继续参与交通
银行费率优惠活动的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 2 月 23 日
5
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加蚂蚁基金申购补差费率优
惠活动的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 2 月 23 日
6
前海开源基金管理有限公司
关于开源证券费率调整的公
告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 2 月 24 日
7
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 3 月 23 日
8
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加西南
证券为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 3 月 29 日
9 前海开源优势蓝筹股票型证 证券日报、基金管理 2017 年 3 月 30 日
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 58 页 共 63 页
券投资基金 2016 年年度报告
摘要
人的官方网站
10
前海开源优势蓝筹股票型证
券投资基金 2016 年年度报告
基金管理人的官方
网站
2017 年 3 月 30 日
11
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加万得
投顾为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 4 月 11 日
12
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加格上
富信为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 4 月 17 日
13
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 4 月 19 日
14
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加乾道
金融为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 4 月 20 日
15
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 4 月 20 日
16
前海开源优势蓝筹股票型证
券投资基金 2017 年第 1 季度
报告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 4 月 21 日
17 前海开源基金管理有限公司 证券日报、基金管理 2017 年 4 月 24 日
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 59 页 共 63 页
关于旗下基金继续参与交通
银行费率优惠活动的公告
人的官方网站
18
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 4 月 25 日
19
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 5 月 9 日
20
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加扬州
国信嘉利为代销机构及开通
定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 5 月 11 日
21
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 5 月 11 日
22
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 5 月 12 日
23
前海开源基金管理有限公司
关于展恒基金费率调整的公
告
证券日报、基金管理
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2017 年 5 月 15 日
24
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金在伯嘉基
金开通定投和转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
证券日报、基金管理
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2017 年 5 月 18 日
25
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
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2017 年 5 月 24 日
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 60 页 共 63 页
26
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加中衍
期货为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券日报、基金管理
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2017 年 5 月 25 日
27
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
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2017 年 6 月 2 日
28
前海开源优势蓝筹股票型证
券投资基金招募说明书（更
新）摘要（ 2017 年第 1 号）
证券日报、基金管理
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2017 年 6 月 10 日
29
前海开源优势蓝筹股票型证
券投资基金招募说明书（更
新）（ 2017 年第 1 号）
基金管理人的官方
网站
2017 年 6 月 10 日
30
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
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2017 年 6 月 13 日
31
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 6 月 20 日
32
关于前海开源优势蓝筹股票
型证券投资基金限制大额申
购、定期定额投资及转换转入
业务的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 6 月 20 日
33
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加济安
财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 6 月 27 日
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 61 页 共 63 页
34
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金在华泰证
券开通转换业务的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 6 月 29 日
35
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加挖财
基金为代销机构及开通定投
业务并参与其费率优惠活动
的公告
证券日报、基金管理
人的官方网站
2017 年 6 月 29 日
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 62 页 共 63 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
前海开源优势蓝筹股票 2017 年半年度报告
第 63 页 共 63 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（ 1）中国证券监督管理委员会批准前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金设立的文件
（ 2）《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金合同》
（ 3）《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金托管协议》
（ 4）《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》
（ 5）基金管理人业务资格批件和营业执照
（ 6）前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
（ 1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（ 2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服
务电话： 4001-666-998（免长途话费）
（ 3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址： www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2017 年 8 月 28 日
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