融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2019年4月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 融通互联网传媒灵活配置混合
基金主代码 001150
前端交易代码 001150
后端交易代码 001151
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月16日
报告期末基金份额总额 2,892,066,744.85份
投资目标 通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司,同时通过合理的动态
资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的
长期稳定资本增值。
投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,
基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 -48,788,359.07
2.本期利润 237,577,255.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0808
4.期末基金资产净值 1,606,543,411.82
5.期末基金份额净值 0.556
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 17.05% 1.30% 13.89% 0.77% 3.16% 0.53%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
张鹏 本基金的基2015/8/29 - 7 张鹏先生,复旦大学理学硕士、大连
金经理 理工大学理学学士,7年证券投资从
业经历,具有基金从业资格。2012年
7月加入融通基金管理有限公司,现
任融通互联网传媒灵活配置混合基
金的基金经理。
关山 本基金的基2019/1/26 - 13 关山女士,英国帝国理工大学金融学
金经理、研 硕士、英国伯明翰大学经济学学士,
究部副总监 13年证券投资从业经历,具有基金从
业资格,现任融通基金管理有限公司
研究部副总监。2006年3月加入融通
基金,历任纺织服装、餐饮旅游行业
研究员、轻工制造行业研究员、消费
组组长。现任融通新消费灵活配置混
合、融通红利机会主题精选灵活配置
混合、融通互联网传媒灵活配置混合
基金的基金经理。
伍文友本基金的基2015/11/172019/1/26 9 伍文友先生,中国人民银行研究部金
金经理 融学硕士、中国科学技术大学金融学
学士,9年证券投资从业经历,具有
基金从业资格。历任中国人寿资产管
理有限公司助理研究员、建信基金管
理有限公司研究员。2015年5月加入
融通基金管理有限公司,现任融通跨
界成长灵活配置混合基金的基金经
理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度市场大幅上涨,上证综指涨23.9%,创业板指涨35.4%,远超市场预期。1月份市场主逻辑是外资流入,行情主要在白酒家电金融等外资喜欢的主板市场,所以上证50指数1月份表现最好,上涨8.3%。创业板指1月份表现一般,底部横盘震荡,真正上涨的起点在2月1日,用23个交易日上涨44%,涨势非常凌厉。刚开始市场把这轮行情定性为超跌反弹,但随着美联储转鸽,市场开始预期加息周期会提前结束,中美贸易战逐步缓和,国内积极的政策逐步推出,整体提升了市场风险偏好。这轮行情表现远超预期,这是监管窗口调整下及创新预期抬升后的集体爆发。
我们对后续市场持乐观态度。从短期看,宽信用周期的开启将为A股提供上行动力,而长期看,中国较高的经济增速水平、不差的基本面和较低的估值将使得A股的估值体系逐渐国际化,这意味着我们估值提升的空间还是很大的。
本基金的投资策略主要围绕创新和消费挖掘投资机会。主要考察行业趋势和空间、公司创始人企业家精神、管理层水平、产品和技术实力、成长性和盈利能力等,综合判断找出一批符合新经济方向的行业和个股,长期重仓持有。
报告期内,价值成长是我们寻找和配置的主要方向。我们重点布局了5G、无人驾驶、消费电子、云计算、人工智能等新兴子领域,同时兼顾在产业升级过程中受益的大消费领域。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.556元;本报告期基金份额净值增长率为17.05%,业绩比较基准收益率为13.89%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,266,127,209.37 78.49
其中:股票 1,266,127,209.37 78.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,407,887.66 0.09
其中:债券 1,407,887.66 0.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 219,580,349.79 13.61
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 125,172,989.68 7.76
8 其他资产 891,704.12 0.06
9 合计 1,613,180,140.62 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 62,138,970.29 3.87
B 采矿业 - -
C 制造业 644,143,931.49 40.10
D 电力、热力、燃气及水生产
和供应业 - -
E 建筑业 39,078,350.19 2.43
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术
服务业 97,585,944.94 6.07
J 金融业 174,953,548.58 10.89
K 房地产业 112,141,266.56 6.98
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 89,488,997.82 5.57
N 水利、环境和公共设施管理
业 - -
O 居民服务、修理和其他服务
业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 46,596,199.50 2.90
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,266,127,209.37 78.81
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,579,048 79,228,354.56 4.93
2 000661 长春高新 200,848 63,666,807.52 3.96
3 300284 苏交科 4,556,232 57,727,459.44 3.59
4 600305 恒顺醋业 3,853,100 52,826,001.00 3.29
5 603517 绝味食品 1,057,548 52,052,512.56 3.24
6 002475 立讯精密 2,019,370 50,080,376.00 3.12
7 300498 温氏股份 1,215,533 49,350,639.80 3.07
8 000063 中兴通讯 1,681,300 49,093,960.00 3.06
9 600763 通策医疗 660,939 46,596,199.50 2.90
10 300630 普利制药 619,010 46,543,361.90 2.90
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,407,887.66 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,407,887.66 0.09
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128061 启明转债 14,079 1,407,887.66 0.09
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 614,779.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 127,517.98
5 应收申购款 149,406.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 891,704.12
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,972,843,963.31
报告期期间基金总申购份额 15,008,826.71
减:报告期期间基金总赎回份额 95,786,045.17
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 2,892,066,744.85
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2019年4月18日
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