广发天天利货币市场基金

2017年第4季度报告

2017年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年一月二十日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发天天利货币

基金主代码 000475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年1月27日

报告期末基金份额总额 16,474,086,942.09份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额

持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋

势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益

率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性

和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。

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风险收益特征 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混

合型基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属三级基金的基金简 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E

称

下属三级基金的交易代

码 000475 000476 001134

报告期末下属三级基金 607,766,389.63份 2,418,281,601.11 13,448,038,951.35

的份额总额 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)

主要财务指标 广发天天利货币 广发天天利货

广发天天利货币A

B 币E

1.本期已实现收益 150,778,955.7

6,440,500.83 23,430,622.48 3

2.本期利润 150,778,955.7

6,440,500.83 23,430,622.48 3

3.期末基金资产净值 607,766,389.63 2,418,281,601. 13,448,038,95

11 1.35

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发天天利货币A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.0053% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.9171% 0.0012%

2、广发天天利货币B：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.0666% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.9784% 0.0012%

3、广发天天利货币E：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.0053% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.9171% 0.0012%

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

广发天天利货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

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(2014年1月27日至2017年12月31日)

1、广发天天利货币A

2、广发天天利货币B

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3、广发天天利货币E

注：本基金E类合同生效日为2015年3月23日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

本基金的基金 任爽女士，经济学硕士，

经理；广发纯 持有中国证券投资基金业

债债券基金的 从业证书。曾任广发基金

基金经理；广 2014- 管理有限公司固定收益部

任爽 发理财7天债 01-27 - 10年 交易员兼任研究员。现任

券基金的基金 广发纯债债券型证券投资

经理；广发天 基金基金经理（自

天红基金的基 2012年12月12日起任职）

金经理；广发 、广发理财7天债券型证

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钱袋子基金的 券投资基金基金经理（自

基金经理；广 2013年6月20日起任职）

发活期宝货币 、广发天天红发起式货币

基金的基金经 市场基金基金经理（自

理；广发聚泰 2013年10月22日起任职）

混合基金的基 、广发天天利货币市场基

金经理；广发 金基金经理（自2014年

稳鑫保本基金 1月27日起任职）、广发

的基金经理； 钱袋子货币市场基金基金

广发鑫惠混合 经理（自2014年5月

基金的基金经 30日起任职）、广发活期

理；广发鑫益 宝货币市场基金基金经理

混合基金的基 （自2014年8月28日起

金经理；广发 任职）、广发聚泰混合型

鑫利混合基金 证券投资基金基金经理

的基金经理； （自2015年6月8日起任

广发安盈混合 职）、广发稳鑫保本混合

基金的基金经 型证券投资基金基金经理

理 （自2016年3月21日起

任职）、广发鑫益灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理（自2016年11月

16日起任职）、广发鑫惠

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理（自

2016年11月16日起任职）

、广发鑫利灵活配置混合

型证券投资基金基金经理

（自2016年12月2日起

任职）、广发安盈灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理（自2016年12月

9日起任职）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚第7页共15页

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年四季度，资金面呈现不断收紧的态势。月底效应十分明显，12月叠加年末

效应，资金利率更是达到年内最高点。跨年以后随着指标压力下降、定向降准释放部分资金，短期内资金得以缓解，但是中期来看，各类机构去杠杆仍在进行时。而在此第8页共15页

过程中，难以预期央行的货币政策有任何放松的空间。金融机构和非银机构都将经常面临阶段性、结构性的资金紧张局面，这将成为2018年的新常态。本基金在报告期内操作仍以流动性为最重要考虑因素。本基金在年末安排了全部现金流到期，进行重新配置，充分利用年底资金面冲高的机会，取得较好的配置收益。品种选择方面则在保障流动性的前提下进行择高配置，尽量在稳健基础上提高组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发天天利货币A类净值增长率为1.0053%,广发天天利货币B类净值

增长率为1.0666%,广发天天利货币E类净值增长率为1.0053%,同期业绩比较基准收益

率为0.0882%

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 8,710,018,082.09 47.75

其中：债券 8,710,018,082.09 47.75

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,707,579,688.71 9.36

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 7,761,174,765.22 42.55

4 其他资产 63,296,298.75 0.35

5 合计 18,242,068,834.77 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

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序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 4.36

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值

序号 金额

比例（％）

报告期末债券回购融资余额 1,756,218,485.66 10.66

2 其中：买断式回购融资

- -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 49

报告期内投资组合平均剩余期限最

高值 97

报告期内投资组合平均剩余期限最

低值 25

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

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1 30天以内 5.73 10.66

其中：剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 13.01 -

其中：剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 50.99 -

其中：剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 11.78 -

其中：剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 28.84 -

其中：剩余存续期超过397天

的浮动利率债 - -

合计 110.35 10.66

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 919,946,423.63 5.58

其中：政策性金融债 919,946,423.63 5.58

4 企业债券 - -

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5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 7,790,071,658.46 47.29

8 其他 - -

9 合计 8,710,018,082.09 52.87

剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 摊余成本（元）占基金资产净

序号 债券代码 债券名称

(张) 值比例（％）

1 111710648 17兴业银 20,000,000. 1,981,030,54 12.03

行CD648 00 6.92

2 111709483 17浦发银 10,000,000. 991,324,061. 6.02

行CD483 00 82

3 111709506 17浦发银 10,000,000. 989,367,014. 6.01

行CD506 00 11

4 111707304 17招商银 10,000,000. 975,548,936. 5.92

行CD304 00 88

5 111721244 17渤海银 3,500,000.0 341,556,109. 2.07

行CD244 0 66

6 170408 17农发08 3,000,000.0 299,762,390. 1.82

0 77

7 111771236 17天津银 3,000,000.0 296,857,155. 1.80

行CD266 0 96

8 150406 15农发06 2,800,000.0 280,080,113. 1.70

0 59

9 111771853 17广州银 2,700,000.0 263,425,581. 1.60

行CD110 0 35

10 111771856 17青岛银 2,700,000.0 263,304,713. 1.60

行CD254 0 69

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0314%

报告期内偏离度的最低值 -0.0450%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0140%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 43,618,577.93

4 应收申购款 19,677,720.82

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

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7 其他 -

8 合计 63,296,298.75

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E

本报告期期初基金份额总额 15,916,556,026.1

699,798,304.19 3,004,361,480.21

3

本报告期基金总申购份额 17,626,153,966.8

410,355,797.62 2,890,966,566.15

9

本报告期基金总赎回份额 20,094,671,041.6

502,387,712.18 3,477,046,445.25

7

报告期期末基金份额总额 13,448,038,951.3

607,766,389.63 2,418,281,601.11

5

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

一、中国证监会核准广发天天利货币市场基金募集的文件

二、《广发天天利货币市场基金基金合同》

三、《广发天天利货币市场基金托管协议》

四、《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

五、法律意见书

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六、基金管理人业务资格批件、营业执照

七、基金托管人业务资格批件、营业执照

八、中国证监会要求的其他文件

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一八年一月二十日

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