国投瑞银添利宝货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月

17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银添利宝货币

基金主代码 001094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 56,449,079,869.74 份

本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实

投资目标

现超越业绩比较基准的收益。

本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，

投资策略

并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高

风险收益特征

流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债


券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B

称
下属分级基金的交易代

码 001094 001095

报告期末下属分级基金 55,270,383,022.22 份 1,178,696,847.52 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标 国投瑞银添利宝货币 国投瑞银添利宝货币

A B

1.本期已实现收益 224,722,844.26 5,669,489.13

2.本期利润 224,722,844.26 5,669,489.13

3.期末基金资产净值 55,270,383,022.22 1,178,696,847.52

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国投瑞银添利宝货币 A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.4184% 0.0010% 0.3418% 0.0000% 0.0766% 0.0010%

过去六个月 0.8861% 0.0011% 0.6848% 0.0000% 0.2013% 0.0011%

过去一年 1.8024% 0.0010% 1.3819% 0.0000% 0.4205% 0.0010%

过去三年 5.6522% 0.0009% 4.1955% 0.0000% 1.4567% 0.0009%

过去五年 10.3085% 0.0011% 7.0913% 0.0000% 3.2172% 0.0011%

自基金合同 26.1814% 0.0025% 13.4152% 0.0000% 12.7662% 0.0025%
生效起至今
2、国投瑞银添利宝货币 B：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.4183% 0.0010% 0.3418% 0.0000% 0.0765% 0.0010%

过去六个月 0.8860% 0.0011% 0.6848% 0.0000% 0.2012% 0.0011%

过去一年 1.8021% 0.0010% 1.3819% 0.0000% 0.4202% 0.0010%

过去三年 5.6513% 0.0009% 4.1955% 0.0000% 1.4558% 0.0009%

过去五年 10.3069% 0.0011% 7.0913% 0.0000% 3.2156% 0.0011%

自基金合同 26.0685% 0.0025% 13.3599% 0.0000% 12.7086% 0.0025%
生效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银添利宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日)

1、国投瑞银添利宝货币 A


2、国投瑞银添利宝货币 B

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

基金经理，中国籍，
英国莱斯特大学金融
经济学硕士。13 年证
券从业经历。2010 年
10月加入国投瑞银基
金管理有限公司交易
部，2013 年 7 月转岗
固定收益部。2014 年
6 月 11 日至 9 月 1 日
期间任国投瑞银成长
优选股票、融华债券、
景气行业混合、核心
企业股票、创新动力
股票、稳健增长混合、
新兴产业混合、策略
精选混合、医疗保健
本基金基金 混合、货币市场基金、
颜文浩 经理 2015-04-23 - 13 瑞易货币基金的基金
经理助理。2014 年 10
月 30 日起担任国投
瑞银钱多宝货币市场
基金基金经理,2014
年12月4日起兼任国
投瑞银增利宝货币市
场 基 金 基 金 经
理,2015 年 4 月 23 日
起兼任国投瑞银添利
宝货币市场基金基金
经理，2016 年 7 月 13
日起兼任国投瑞银顺
鑫定期开放债券型发
起式证券投资基金
（原国投瑞银顺鑫一
年期定期开放债券型
证券投资基金）基金


经理，2017 年 6 月 27
日起兼任国投瑞银货
币市场基金基金经
理,2018年10月17日
起兼任国投瑞银顺祥
定期开放债券型发起
式证券投资基金基金
经理，2021 年 12 月
21日起兼任国投瑞银
安泽混合型证券投资
基金基金经理，2023
年5月31日起兼任国
投瑞银中证同业存单
AAA指数7天持有期
证券投资基金基金经
理。曾于 2014 年 9 月
2 日至 2015 年 11 月
21日任国投瑞银瑞易
货币市场基金基金经
理,于 2017 年 4 月 29
日至2018年 6月1 日
期间担任国投瑞银瑞
达混合型证券投资基
金基金经理，于 2016
年 4 月 19 日至 2018
年 7 月 6 日期间担任
国投瑞银全球债券精
选证券投资基金基金
经理，于 2016 年 4 月
15 日至 2019 年 10 月
18日期间担任国投瑞
银招财灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理,于 2017 年 4 月
29 日至 2019 年 10 月
18日期间担任国投瑞
银策略精选灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理；于 2018 年
6 月 26 日至 2020 年
11 月 30 日期间担任
国投瑞银顺泓定期开


放债券型证券投资基
金基金经理，2017 年
4月29 日至2022年 1
月 27 日期间担任国
投瑞银融华债券型证
券投资基金基金经
理。

基金经理，中国籍，
香港中文大学金融学
硕士。9 年证券从业
经历。2014 年 11 月
加入国投瑞银基金管
理有限公司交易部，
2021 年 4 月转入固定
收益部。2021 年 4 月
1日至2023 年9 月 11
日期间担任国投瑞银
货币市场基金、国投
瑞银钱多宝货币市场
基金、国投瑞银增利
宝货币市场基金及国
投瑞银添利宝货币市
本基金基金 场基金的基金经理助
张清宁 经理 2023-12-19 - 9 理。2023 年 9 月 12
日起担任国投瑞银货
币市场基金的基金经
理，2023 年 12 月 19
日起兼任国投瑞银钱
多宝货币市场基金、
国投瑞银增利宝货币
市场基金、国投瑞银
添利宝货币市场基金
及国投瑞银顺祥定期
开放债券型发起式证
券投资基金基金经
理，2024 年 5 月 1 日
起兼任国投瑞银新活
力定期开放混合型证
券投资基金基金经
理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计
算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年二季度，债券市场维持强势，长端利率再度创下新低，10 年期国债收益率
突破 2.5%后，下行至 2.3%附近，随后维持在 2.3%-2.4%区间震荡。随着淡季到来，经济数据出现了边际走弱的迹象，前期地产政策放松对地产高频数据也并未带来显著的影响，5 月新增信贷与 M2 增速继续回落。尽管央行再度提示非银主体大量持有中长期债
券的期限错配和利率风险，跨季资金面略有收紧但也并未出现大幅波动，市场对于央行的口头干预逐步脱敏。在这样的背景下，资产荒的格局并未缓解，中短端利率仍在持续下行，信用利差持续压缩。非银流动性维持充裕，在配置压力下，加大了对存单存款的需求，从而使得银行的负债压力有所缓解。整体来说二季度资金平稳，维持宽松，收益率曲线更加平坦化。本季度该基金在 6 月拉长了组合剩余期限，维持组合静态收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为0.4184%，B类份额净值增长率为0.4183%；本报告期同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 15,641,269,777.29 26.98

其中：债券 15,641,269,777.29 26.98

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 19,023,522,178.54 32.81

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 23,263,311,916.24 40.12

4 其他资产 50,190,479.75 0.09

5 合计 57,978,294,351.82 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）


1 报告期内债券回购融资余额 0.71

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值
序号 金额

比例（％）

报告期末债券回购融资余额 1,500,313,726.03 2.66

2 其中：买断式回购融资

- -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 106

报告期内投资组合平均剩余期限最

118
高值
报告期内投资组合平均剩余期限最

低值 78

注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 44.83 2.66

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -


2 30天（含）—60天 7.79 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 10.42 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 2.35 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

120天（含）—397天

5 （含） 37.31 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

合计 102.70 2.66

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本(元)

比例(％)

1 国家债券 203,075,681.22 0.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,784,061,334.32 3.16

其中：政策性金融债 905,673,577.44 1.60

4 企业债券 51,014,957.14 0.09

5 企业短期融资券 1,165,821,568.02 2.07

6 中期票据 134,734,148.27 0.24


7 同业存单 12,302,562,088.32 21.79

8 其他 - -

9 合计 15,641,269,777.29 27.71

剩余存续期超过 397 天

10 的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
(张) 例（％）

1 112419111 24 恒丰银行 5,000,000.00 497,477,271.64 0.88
CD111

2 112404015 24 中国银行 5,000,000.00 491,942,542.04 0.87
CD015

3 112415129 24 民生银行 4,000,000.00 393,413,266.75 0.70
CD129

4 2122044 21 浦银租赁绿 3,000,000.00 309,407,193.98 0.55
色债

5 230211 23 国开 11 3,000,000.00 304,337,584.45 0.54

6 112421088 24 渤海银行 3,000,000.00 298,501,501.72 0.53
CD088

7 112499948 24 中原银行 3,000,000.00 295,743,061.03 0.52
CD170

8 112403035 24 农业银行 3,000,000.00 295,430,703.49 0.52
CD035

9 112409103 24 浦发银行 3,000,000.00 295,289,537.32 0.52
CD103

10 112410122 24 兴业银行 3,000,000.00 294,711,696.66 0.52
CD122

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0495%

报告期内偏离度的最低值 0.0249%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0358%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00
元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。基金管理人认为，上述事件有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体存在本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 815.44

2 应收证券清算款 50,189,664.31

3 应收利息 -


4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 50,190,479.75

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币B

本报告期期初基金份额总额 54,052,864,889.43 1,261,034,801.03

报告期期间基金总申购份额 108,686,516,368.42 4,515,035,840.41

报告期期间基金总赎回份额 107,468,998,235.63 4,597,373,793.92

报告期期末基金份额总额 55,270,383,022.22 1,178,696,847.52

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内管理人发布了国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或
更新身份信息及投资者适当性信息的公告，规定媒介公告时间为 2024 年 05 月 24 日。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2015]223 号）

《关于国投瑞银添利宝货币市场基金备案确认的函》（机构部函[2015]1095 号）

《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》

《国投瑞银添利宝货币市场基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告 9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868


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