华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 2016 年年度报告（摘要）

2016年12月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金

基金简称 华宝国策导向混合

基金主代码 001088

交易代码 001088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月8日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,053,995,270.31份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方向

且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险的前提

下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略

研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、

产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产

类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比

例。

2、股票投资策略

本基金通过深入分析和挖掘可能对行业和个股的当前

或未来价值产生重大影响的政策事件，例如城镇化建

设、国企改革、科教兴国等，在积极把握宏观经济和

市场发展趋势的基础上，以这类国家和产业政策作为

中长期投资的主线，自上而下和自下而上相结合，采

取多层次的定量和定性方法，完成行业配置和个股选

择。

3、固定收益类投资工具投资策略

本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券

等固定收益率投资工具，以有效利用基金资产，提高

基金资产的投资收益。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投

资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量

化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波

动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳

健的超额收益。

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5、股指期货投资策略

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股

指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运

行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，

并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，

运用股指期货对冲系统性风险及特殊情况下的流动性

风险，以达到降低投资组合整体风险的目的。

6、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构

以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预

测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行

条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益

率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标

的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲

线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在

严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，

选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长

期稳定收益。

7、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融

产品，基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定

及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策

略、比例限制、信息披露方式等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率

×30%。

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预

期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基

金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

姓名 刘月华 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66594896

电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-5588、021- 95566

38924558

传真 021-38505777 010-66594942

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com

址

基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基

金托管人住所。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年5月8日(基金合同生效日)-

2015年12月31日

本期已实现收益 -194,263,091.84 -472,159,423.15

本期利润 -530,946,083.68 -206,864,556.72

加权平均基金份额本期利润 -0.2381 -0.0732

本期加权平均净值利润率 -30.09% -8.16%

本期基金份额净值增长率 -23.64% -1.00%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -500,971,304.63 -356,303,696.46

期末可供分配基金份额利润 -0.2439 -0.1523

期末基金资产净值 1,553,023,965.68 2,315,369,034.14

期末基金份额净值 0.756 0.990

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 -24.40% -1.00%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

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过去三个月 -4.67% 0.88% 1.26% 0.50% -5.93% 0.38%

过去六个月 -8.36% 0.88% 3.93% 0.53% -12.29% 0.35%

过去一年 -23.64% 1.73% -6.63% 0.98% -17.01% 0.75%

自基金合同

生效日起至 -24.40% 1.82% -15.64% 1.44% -8.76% 0.38%

今

注：

1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

（2015年5月8日至2016年12月31日）

注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年11月8日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 第6页共40页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金合同于2015年5月8日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度

进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于2015年5月8日，基金成立至今未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016年

12月31 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金和新起点基金，所管理的证券投资基金资产净值合计119,691,851,523.98元。 第7页共40页

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

硕士。2001年7月至

2003年7月，在天同证

券任研究员，2003年

7月至2003年11月，

在中原证券任行业研究

部副经理，2003年

11月至2006年3月，

在上海融昌资产管理公

司先后任研究员、研究

投资副总 总监。2006年5月加入

监、本基 华宝兴业基金管理有限

金基金经 公司，先后任高级分析

理，华宝 师、研究部总经理助理、

兴业动力 基金经理助理职务，

组合混合、 2008年3月至今任华宝

刘自强 华宝兴业 2015年5月- 15年 兴业动力组合混合型证

高端制造 8日 券投资基金的基金经理，

股票、华 2010年6月至2012年

宝兴业未 1月兼任华宝兴业宝康

来主导混 消费品证券投资基金基

合基金经 金经理，2012年4月起

理 任投资副总监，

2014年12月起兼任华

宝兴业高端制造股票型

证券投资基金基金经理，

2015年5月起兼任华宝

兴业国策导向混合型证

券投资基金基金经理，

2016年11月起兼任华

宝兴业未来主导产业灵

活配置混合型证券投资

基金基金经理。

本基金基 硕士，拥有CFA资格。

金经理、 曾在香港大福证券、光

华宝兴业 2015年5月 大保德信基金管理有限

季鹏 灵活配置 8日 - 10年 公司从事行业研究、投

混合、华 资管理工作。2011年

宝兴业先 4月加入华宝兴业基金

进成长混 管理有限公司任高级策

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合基金经 略分析师兼基金经理助

理 理的职务。2013年8月

起任华宝兴业宝康灵活

配置证券投资基金基金

经理。2015年5月起任

华宝兴业国策导向混合

型证券投资基金基金经

理，2015年5月起任华

宝兴业先进成长混合型

证券投资基金基金经理。

本科。2010年5月至

2013年10月，在上海

从容投资管理有限公司

本基金基 任投资管理部基金经理

金经理助 助理。2013年10月加

理、华宝 2015年7月 入华宝兴业基金管理有

贺喆 兴业高端 1日 - 6年 限公司，先后任高级分

制造股票 析师、高级分析师职务。

基金经理 2015年7月起兼任华宝

助理 兴业高端制造股票型证

券投资基金和华宝兴业

国策导向混合型证券投

资基金基金经理助理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对 第9页共40页

应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。

授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。

1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。

2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、

5日同向交易价差分析。

3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别

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（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年，A股在经历了年初的熔断之后震荡回升，但结构性分化严重，波动性很大；主

板表现优于中小板和创业板。全年回顾，沪深300指数下跌11.28%，上证综指下跌12.31%，中

小板指数下跌22.89%，创业板指数下跌27.71%，深圳综指下跌14.72%。上证指数全年表现明显

好于中小板和创业板，特别是上证50表现较好，主板股票较创业板股票跌幅较小，全年表现最

好的是食品饮料、家电、银行、煤炭板块，并录得一定正收益；而餐饮旅游、计算机、传媒等板块大幅下跌，创业板股票普遍录得较大的负收益。本基金年初重仓的创业板股票在一月份的下跌中跌幅很大，期间虽然积极进行了调仓换股和增加部分周期大盘股持仓，抓住了年中若干板块的大幅反弹，但是部分重仓成长股录得较大负收益，导致全年表现不佳。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-23.64%，同期业绩比较基准收益率为-6.63%，基金表现落后于比较基准17.01%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，预计中国经济增长将继续保持总体平稳，但货币政策和全球经济前景依然复

杂。在需求回暖和供给侧改革的推动下，2017年初的经济形势是不错的，但通胀回升以及汇率

压力已经开始推动货币政策出现了收紧的迹象；美国新任特朗普总统的特立独行又进一步加剧了全球经济和货币政策的不稳定性，我国的外围经济环境相比此前几年明显复杂多变。同时，新股发行速度和数量的大幅提高、以及监管对外延并购等资本运作方法的收紧又将长期影响国内股票市场的估值水平和投资逻辑。预计市场中期难以出现较大幅度的趋势性变化，结构要比仓位更加重要，适当的灵活操作也是需要的。

就长期而言，我们对中国经济转型所带来的投资前景充满信心，但就2017年国内外的经济

环境而言，形势依然复杂，黑天鹅事件也可能较多：多空的信息仍将继续纠结，我们将继续保 第11页共40页

持此前小心谨慎的投资风格，仓位较为灵活；标的选择上将紧密跟踪各行业景气度变化，精选优秀的公司并长期持有，分享这些公司中长期业绩快速增长带来的丰厚回报。感谢基金持有人一直以来对我们的支持，我们将继续勤勉尽责，努力为持有人创造好的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作

风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。

（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。

要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。

另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016年，监察稽核部门按计划对公司营运、

投资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下： 第12页共40页

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华宝兴业国策导向混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 第13页共40页

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业国策导向混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 448,372,604.82 381,010,116.10

结算备付金 7,276,052.01 8,951,447.54

存出保证金 536,802.37 2,103,838.82

交易性金融资产 1,107,879,201.55 1,951,656,448.55

其中：股票投资 1,107,879,201.55 1,951,656,448.55

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,949,741.28 -

应收利息 89,463.47 85,762.46

应收股利 - -

应收申购款 102,642.32 75,500.79

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递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,566,206,507.82 2,343,883,114.26

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 10,189,321.77

应付赎回款 1,748,628.32 6,411,898.17

应付管理人报酬 2,027,435.11 2,945,485.31

应付托管费 337,905.87 490,914.22

应付销售服务费 - -

应付交易费用 8,668,572.84 8,182,840.46

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 400,000.00 293,620.19

负债合计 13,182,542.14 28,514,080.12

所有者权益：

实收基金 2,053,995,270.31 2,339,799,367.84

未分配利润 -500,971,304.63 -24,430,333.70

所有者权益合计 1,553,023,965.68 2,315,369,034.14

负债和所有者权益总计 1,566,206,507.82 2,343,883,114.26

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.756元，基金份额总额

2,053,995,270.31份。

7.2 利润表

会计主体：华宝兴业国策导向混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年5月8日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 -475,603,280.19 -158,826,750.98

1.利息收入 4,160,013.44 7,763,008.11

其中：存款利息收入 3,536,854.65 5,984,350.04

第15页共40页

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - 1,778,658.07

买入返售金融资产收入 623,158.79 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -143,409,262.29 -434,658,853.67

其中：股票投资收益 -148,712,204.87 -435,388,382.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 5,302,942.58 729,528.83

3.公允价值变动收益（损失以“- -336,682,991.84 265,294,866.43

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 328,960.50 2,774,228.15

减：二、费用 55,342,803.49 48,037,805.74

1．管理人报酬 26,496,236.30 24,494,301.43

2．托管费 4,416,039.43 4,082,383.65

3．销售服务费 - -

4．交易费用 23,950,928.08 19,147,182.90

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 479,599.68 313,937.76

三、利润总额（亏损总额以“- -530,946,083.68 -206,864,556.72

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -530,946,083.68 -206,864,556.72

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业国策导向混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第16页共40页

一、期初所有者权益（基 2,339,799,367.84 -24,430,333.70 2,315,369,034.14

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -530,946,083.68 -530,946,083.68

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -285,804,097.53 54,405,112.75 -231,398,984.78

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 64,337,922.40 -14,282,133.75 50,055,788.65

2.基金赎回款 -350,142,019.93 68,687,246.50 -281,454,773.43

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,053,995,270.31 -500,971,304.63 1,553,023,965.68

金净值）

上年度可比期间

2015年5月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,386,933,602.95 - 3,386,933,602.95

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -206,864,556.72 -206,864,556.72

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -1,047,134,235.11 182,434,223.02 -864,700,012.09

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 69,275,186.48 -10,469,058.25 58,806,128.23

2.基金赎回款 -1,116,409,421.59 192,903,281.27 -923,506,140.32

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,339,799,367.84 -24,430,333.70 2,315,369,034.14

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

第17页共40页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

华宝兴业国策导向混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第209号《关于准予华宝兴业国策导向混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,386,081,154.03元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第480号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,386,933,602.95份基金份额，其中认购资金利息折合852,448.92份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票投资比例不低于基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的0%-40%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以 第18页共40页

下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业国策导向

混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会

发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为

2015年5月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

第19页共40页

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 第20页共40页

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允 第21页共40页

价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

第22页共40页

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第23页共40页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票，股票的股息、红利收入及其他收入，

暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(Lyxor Asset 基金管理人的股东

Management S.A.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团” 华宝信托的最终控制人

)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务” 受宝武集团控制的公司

)

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2. 宝武集团由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁(集团)公司联合重组而成，于2016年12月1日

第24页共40页

正式成立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月8日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 26,496,236.30 24,494,301.43

的管理费

其中：支付销售机构的 12,787,909.09 11,821,653.06

客户维护费

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/ 当年

天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月8日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 4,416,039.43 4,082,383.65

的托管费

注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比较期均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第25页共40页

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月8日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

基金合同生效日（ - -

2015年5月8日）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 23,073.10 -

期间申购/买入总份额 - 23,073.10

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 23,073.10 23,073.10

期末持有的基金份额 0.00% 0.00%

占基金总份额比例

基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年5月8日(基金合同生效日)至2015年

名称 31日 12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 448,372,604.82 3,204,742.33 381,010,116.10 5,869,490.41

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比较期均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

第26页共40页

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

002462嘉事堂2016年重大资 43.67 2017年 38.98 650,00024,859,608.5028,385,500.00-

9月 产重组 1月

28日 12日

300223北京君2016年重大事 48.40 - - 321,60014,265,283.3315,565,440.00-

正 12月项

19日

002659中泰桥2016年重大资 21.77 2017年 19.60 580,00011,592,940.8512,626,600.00-

梁 11月 产重组 1月6日

3日

300271华宇软2016年重大资 17.45 - - 531,37710,291,554.799,272,528.65-

件 12月 产重组

19日

603308应流股2016年重大资 20.13 2017年 21.92 300,0006,636,147.556,039,000.00-

份 11月 产重组 2月

24日 14日

300367东方网2016年重大资 20.04 - - 95,138 2,402,165.811,906,565.52-

力 12月 产重组

15日

300479神思电2016年重大事 25.57 - - 50,000 2,050,325.001,278,500.00-

子 12月项

13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第27页共40页

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为1,032,805,067.38元，属于第二层次的余额为75,074,134.17元，无属

于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次1,811,539,680.25元，第二层次

140,116,768.30元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

第28页共40页

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,107,879,201.55 70.74

其中：股票 1,107,879,201.55 70.74

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 455,648,656.83 29.09

7 其他各项资产 2,678,649.44 0.17

8 合计 1,566,206,507.82 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 66,478,000.00 4.28

第29页共40页

C 制造业 616,860,959.95 39.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供 7,749,000.00 0.50

应业

E 建筑业 18,270,600.00 1.18

F 批发和零售业 73,238,320.00 4.72

G 交通运输、仓储和邮政业 1,244,000.00 0.08

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 163,555,734.88 10.53

业

J 金融业 14,842,304.88 0.96

K 房地产业 18,540,000.00 1.19

L 租赁和商务服务业 76,086,800.00 4.90

M 科学研究和技术服务业 3,863,272.00 0.25

N 水利、环境和公共设施管理业 19,095,600.00 1.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,843,000.00 0.18

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 25,211,609.84 1.62

S 综合 - -

合计 1,107,879,201.55 71.34

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002712 思美传媒 1,620,000 46,332,000.00 2.98

2 300078 思创医惠 1,650,000 42,751,500.00 2.75

3 300377 赢时胜 1,000,000 37,330,000.00 2.40

4 603678 火炬电子 480,000 36,312,000.00 2.34

5 300409 道氏技术 1,000,000 34,400,000.00 2.22

6 002777 久远银海 350,000 31,570,000.00 2.03

第30页共40页

7 002597 金禾实业 2,000,000 31,260,000.00 2.01

8 300129 泰胜风能 3,500,000 30,625,000.00 1.97

9 002456 欧菲光 850,000 29,138,000.00 1.88

10 002462 嘉事堂 650,000 28,385,500.00 1.83

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600028 中国石化 160,957,974.66 6.95

2 300377 赢时胜 127,308,905.36 5.50

3 300036 超图软件 126,157,535.68 5.45

4 002717 岭南园林 123,167,724.71 5.32

5 300379 东方通 111,713,349.01 4.82

6 300168 万达信息 111,249,732.09 4.80

7 300078 思创医惠 99,750,877.01 4.31

8 300188 美亚柏科 98,490,782.09 4.25

9 600446 金证股份 92,568,067.53 4.00

10 601857 中国石油 87,936,804.71 3.80

11 300271 华宇软件 86,034,351.22 3.72

12 600570 恒生电子 84,903,531.62 3.67

13 002777 久远银海 83,011,499.84 3.59

14 002456 欧菲光 79,096,455.38 3.42

15 000983 西山煤电 78,627,781.63 3.40

16 300367 东方网力 75,185,691.44 3.25

17 300059 东方财富 74,365,408.30 3.21

18 300073 当升科技 73,491,612.47 3.17

19 002245 澳洋顺昌 71,384,198.38 3.08

20 300352 北信源 70,583,042.45 3.05

21 600068 葛洲坝 70,129,871.28 3.03

22 300383 光环新网 68,529,769.30 2.96

23 300494 盛天网络 63,331,106.62 2.74

24 600661 新南洋 63,260,114.56 2.73

第31页共40页

25 300253 卫宁健康 62,116,287.08 2.68

26 600988 赤峰黄金 61,789,786.52 2.67

27 002452 长高集团 61,291,370.22 2.65

28 002712 思美传媒 60,965,781.29 2.63

29 000060 中金岭南 60,672,347.36 2.62

30 000960 锡业股份 59,722,105.10 2.58

31 002462 嘉事堂 58,134,413.77 2.51

32 600338 西藏珠峰 55,985,672.00 2.42

33 002597 金禾实业 55,245,076.39 2.39

34 300327 中颖电子 55,054,866.28 2.38

35 601628 中国人寿 54,188,169.91 2.34

36 300369 绿盟科技 53,782,778.16 2.32

37 600123 兰花科创 53,100,617.92 2.29

38 300144 宋城演艺 53,075,227.55 2.29

39 300231 银信科技 52,435,052.77 2.26

40 601318 中国平安 51,190,878.56 2.21

41 002657 中科金财 50,645,226.81 2.19

42 000948 南天信息 50,592,376.56 2.19

43 300114 中航电测 49,983,263.25 2.16

44 300314 戴维医疗 49,165,700.87 2.12

45 600547 山东黄金 49,153,432.22 2.12

46 600519 贵州茅台 48,282,354.24 2.09

47 300479 神思电子 47,920,180.82 2.07

48 300354 东华测试 47,753,035.17 2.06

49 300232 洲明科技 47,714,661.20 2.06

50 002624 完美世界 47,357,429.39 2.05

51 603008 喜临门 47,152,474.54 2.04

52 601595 上海电影 47,121,176.76 2.04

注：买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002717 岭南园林 184,827,515.43 7.98

2 300188 美亚柏科 160,452,351.66 6.93

第32页共40页

3 600028 中国石化 145,054,953.77 6.26

4 300253 卫宁健康 135,208,360.62 5.84

5 300036 超图软件 131,895,728.17 5.70

6 300377 赢时胜 117,631,895.75 5.08

7 300168 万达信息 115,965,062.66 5.01

8 300379 东方通 103,793,319.37 4.48

9 002206 海利得 97,293,031.24 4.20

10 600446 金证股份 96,039,970.75 4.15

11 002707 众信旅游 92,881,171.40 4.01

12 002172 澳洋科技 91,516,985.29 3.95

13 002712 思美传媒 89,150,859.95 3.85

14 600570 恒生电子 84,678,912.53 3.66

15 300073 当升科技 78,597,024.30 3.39

16 603368 柳州医药 76,602,836.63 3.31

17 300271 华宇软件 76,354,091.52 3.30

18 002188 巴士在线 73,281,295.12 3.16

19 300059 东方财富 72,913,565.45 3.15

20 000983 西山煤电 72,883,011.21 3.15

21 601857 中国石油 72,500,507.53 3.13

22 300383 光环新网 71,109,754.62 3.07

23 300367 东方网力 70,703,156.88 3.05

24 600068 葛洲坝 69,875,684.36 3.02

25 300352 北信源 68,775,569.66 2.97

26 002245 澳洋顺昌 68,508,256.52 2.96

27 002546 新联电子 65,712,234.76 2.84

28 300494 盛天网络 65,529,635.30 2.83

29 601318 中国平安 65,171,784.97 2.81

30 000948 南天信息 64,548,614.73 2.79

31 300144 宋城演艺 64,269,226.88 2.78

32 603308 应流股份 64,049,688.24 2.77

33 002452 长高集团 63,834,591.31 2.76

34 000060 中金岭南 62,317,579.01 2.69

35 600661 新南洋 60,409,230.90 2.61

36 600988 赤峰黄金 59,870,661.82 2.59

37 002462 嘉事堂 59,851,469.14 2.58

38 601628 中国人寿 57,866,134.08 2.50

39 600865 百大集团 56,747,679.24 2.45

40 300327 中颖电子 56,413,793.98 2.44

第33页共40页

41 600338 西藏珠峰 55,539,711.37 2.40

42 600547 山东黄金 54,222,963.68 2.34

43 300291 华录百纳 53,182,123.52 2.30

44 300114 中航电测 51,642,921.96 2.23

45 002777 久远银海 51,102,802.20 2.21

46 002649 博彦科技 51,031,997.85 2.20

47 300395 菲利华 50,724,238.69 2.19

48 300369 绿盟科技 50,560,514.20 2.18

49 002657 中科金财 50,452,810.96 2.18

50 300078 思创医惠 50,422,742.47 2.18

51 002456 欧菲光 48,424,441.20 2.09

52 300479 神思电子 48,122,230.31 2.08

53 300409 道氏技术 47,371,081.01 2.05

54 002214 大立科技 46,420,342.59 2.00

55 000960 锡业股份 46,336,955.21 2.00

注：卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,717,784,236.99

卖出股票收入（成交）总额 8,076,166,287.28

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第34页共40页

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

国策导向基金截至2016年12月31日持仓前十名证券中的金禾实业（002597）于2016年

8月27日收到安县环保局下发的安徽省环保厅对公司环境违法案件实施挂牌督办通知，因安徽

省环保厅于2016年7月8日对公司进行环境保护工作专项督查，发现部分环境违法问题，对公

司相关环境违法案件实施挂牌督办，同时要求公司对照存在的问题，制定相关整改方案，并报送来安县环保局，后续将依法对公司违法行为立案查处。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

第35页共40页

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 536,802.37

2 应收证券清算款 1,949,741.28

3 应收股利 -

4 应收利息 89,463.47

5 应收申购款 102,642.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,678,649.44

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002462 嘉事堂 28,385,500.00 1.83 重大资产重组

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

24,265 84,648.48 1,511,798.34 0.07% 2,052,483,471.97 99.93%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 39,560.40 0.0019%

持有本基金

第36页共40页

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年5月8日）基金份额总额 3,386,933,602.95

本报告期期初基金份额总额 2,339,799,367.84

本报告期基金总申购份额 64,337,922.40

减:本报告期基金总赎回份额 350,142,019.93

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,053,995,270.31

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为100,000.00元人民币。

目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2015年5月

8日）起至本报告期末。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国金证券 22,770,943,124.61 17.54% 2,526,368.62 17.45% -

中泰证券 12,431,710,754.05 15.40% 2,264,647.90 15.65% -

海通证券 22,064,880,787.24 13.07% 1,881,725.65 13.00% -

广发证券 21,510,657,093.33 9.56% 1,377,629.99 9.52% -

兴业证券 21,449,640,675.99 9.18% 1,326,316.07 9.16% -

华创证券 21,345,700,891.69 8.52% 1,226,337.04 8.47% -

光大证券 1 966,731,168.34 6.12% 880,981.95 6.09% -

安信证券 1 838,782,202.52 5.31% 764,382.63 5.28% -

招商证券 1 561,124,844.78 3.55% 511,353.99 3.53% -

浙商证券 2 476,023,584.94 3.01% 435,291.80 3.01% -

长江证券 1 413,323,884.21 2.62% 384,928.90 2.66% -

国海证券 2 299,764,938.96 1.90% 274,956.73 1.90% -

中信建投 1 258,433,756.04 1.64% 240,678.13 1.66% -

国信证券 1 193,078,738.89 1.22% 179,812.36 1.24% -

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国泰君安 1 164,626,114.57 1.04% 153,315.15 1.06% -

申万宏源 1 39,290,288.98 0.25% 36,590.44 0.25% -

中信金通 1 8,975,639.77 0.06% 8,358.93 0.06% -

中金国际 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

西藏东方财富 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财

务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本年度交易单元新增：浙商证券，海通证券，西藏东方财富。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国金证券 - - - - - -

中泰证券 - -100,000,000.00 24.72% - -

海通证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

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长江证券 - - - - - -

国海证券 - -304,500,000.00 75.28% - -

中信建投 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中信金通 - - - - - -

中金国际 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

西藏东方财富 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

华宝兴业基金管理有限公司

2017年3月28日

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