华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:华融基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年08月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......7
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......10
§5 托管人报告......11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 11
6.1 资产负债表......11
6.2 利润表......13
6.3 净资产（基金净值）变动表......14
6.4 报表附注......15
§7 投资组合报告......34
7.1 期末基金资产组合情况...... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40


7.12 投资组合报告附注...... 40
§8 基金份额持有人信息......41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......41
§9 开放式基金份额变动......41
§10 重大事件揭示......42
10.1 基金份额持有人大会决议...... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42
10.4 基金投资策略的改变...... 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42
10.8 其他重大事件......44
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......45
§12 备查文件目录......45
12.1 备查文件目录......45
12.2 存放地点......45
12.3 查阅方式......45


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华融新锐

基金主代码 001068

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 04 月 15 日

基金管理人 华融基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 21,857,556.39 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济转型
投资目标 和增长的红利，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较
基准的投资收益

本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与收益的平

投资策略 衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标
的，运用多样化的投资策略实行组合管理，实现基金资产的长期
增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的
投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华融基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 谢超 秦一楠

信息披露负 联系电话 010-59315649 010-66060069

责人

电子邮箱 xiechao@hr-fund.ocm.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-819-0789 95599

传真 010-59315600 010-68121816

注册地址 中国（河北）自由贸易试验区雄 北京市东城区建国门内大街 69
安片区容城县雄安市民服务中 号

心企业办公区A栋一层108单元

办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 北京市西城区复兴门内大街 28
号中国人保寿险大厦 11 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100020 100031


法定代表人 杨铭海 谷澍

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 上海证券报
称
登载基金中期报告正文的管理 www.hr-fund.com.cn
人互联网网址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华融基金管理有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人
保寿险大厦 11 层

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方
通合伙） 经贸城安永大楼 16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日）

本期已实现收益 -2,125,579.76

本期利润 -2,200,360.38

加权平均基金份额本期利润 -0.1018

本期加权平均净值利润率 -9.24%

本期基金份额净值增长率 -8.64%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2022 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 1,716,009.61

期末可供分配基金份额利润 0.0785

期末基金资产净值 23,573,566.00

期末基金份额净值 1.079

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2022 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 7.90%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 长率① 率标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去一个月 0.94% 0.30% 4.72% 0.53% -3.78% -0.23%

过去三个月 -0.28% 0.21% 3.79% 0.71% -4.07% -0.50%

过去六个月 -8.64% 0.51% -3.52% 0.72% -5.12% -0.21%

过去一年 -6.50% 0.60% -4.50% 0.62% -2.00% -0.02%

过去三年 10.21% 0.80% 17.40% 0.63% -7.19% 0.17%

自基金合同 7.90% 0.81% 50.05% 0.57% -42.15% 0.24%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同自 2015 年 4 月 15 日起生效。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日
起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。为提高本基金业绩与业绩比较基准的可比性,公司自 2016 年1 月 28 日起将本基金的业绩比较基准由原先的“1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%”变更为“沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%”。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华融基金管理有限公司（以下简称“华融基金”）成立于 2019 年 3 月 1 日，是经中国证监
会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理公司及全国性证券类法人机构。公司股东为华融证券股份有限公司（本报告期截止日后更名为国新证券股份有限公司，本报告按报告期内名称华融证券股份有限公司列示），持股比例 100%，公司注册资本人民币 2 亿元。 华融基金以“深植雄安、服务雄安”为己任，秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，致力于通过创新公募基金产品设计开发，引导社会资源配置，切实服务于供给侧结构性改革、产业结构转型升级与创新引领以及雄安新区建设发展等国家战略，推进创新科技和经济社会融合发展，努力为机构和个人投资者提供长期稳健的投资回报，打造雄安特色优秀公募基金管理公司。 截至报告期末，华融基金旗下管理 7 只公募基金产品，为华融现金增利货币市场基金、华融新锐灵活配置混合型证券投资基金、华融新利灵活配置混合型证券投资基金、华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金，华融融泽 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，华融融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

张洪磊，对外经济贸易大学金

融学硕士，9 年证券从业经验。
2021 年 7 月加入华融基金管理
有限公司，2021 年 9 月 7 日起
担任华融新锐灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。历任

张洪磊 本基金的基金经理 2021- - 9 年 福田汽车股份有限公司董事会

09-07 办公室员工、天相投资顾问有

限公司汽车行业分析师、东兴

证券股份有限公司研究所大机

械组组长、建信基金管理有限

责任公司研究部研究员、建信

基金管理有限责任公司专户投

资部投资经理助理、投资经理。

注: 1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形一次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，市场出现较大幅度下跌，风格分化较为明显，创业板指数下跌 15.41%、科创 50 指数
下跌 20.92%，上证 50 指数下跌 6.59%，沪深 300 下跌 9.22%，成长股相对下跌较多。4 月底市场见
底后快速反弹，之后高景气赛道新能源和新能源汽车、国防军工和智能汽车等板块反弹幅度较大，5月之后金融、地产、家电、建材、工程机械等与房地产相关度较高的板块表现相对较弱。

三月份之后，本基金仓位上维持在较低水平，主要是为了规避市场的大幅波动，希望给持有人带来持续稳健的投资体验。个股策略选择上以低位成长龙头股为主，考虑到市场高景气赛道个股均

已反弹到相对较高位置，本基金维持较低仓位，积极寻找预期差，更加注重自下而上的寻找个股机会，主要把握有α的可长期持有的个股的机会，规避一致预期过高的高景气赛道。

本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资理念。本基本报告期内，根据国内外宏观环境、行业公司以及市场变化积极调整仓位和持仓结构，整体仓位和配置保持稳健，阶段性参与了房地产、煤炭、国防军工、新能源、电子、计算机、食品饮料和医药等板块的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华融新锐基金份额净值为 1.079 元，本报告期内，基金份额净值增长率为-8.64%，
同期业绩比较基准收益率为-3.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们保持审慎乐观的态度，国内经济的复苏还会面临疫情反复、房地产风险处置和欧美经济衰退等众多不确定性，短期结构性通胀的压力也会压缩央行流动性边际宽松的操作空间，但我国科技创新、低碳发展的长期成长逻辑已经形成，尤其是科创板的优质上市公司越来越多，将为国内资本市场持续带来新鲜血液，为我国的高质量发展持续带来新动力。我们将继续坚持价值投资理念，坚持以产业趋势和公司基本面研究为基础，综合估值和市场表现优选个股，分享上市公司的长期成长价值，重点挖掘真正有较高壁垒的可长期持有的科创和消费龙头，希望能为持有人创造优秀的投资回报和持有体验。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（主任委员由分管基金运营部的公司领导担任，副主任由公司主管基金运营部的部门领导担任，委员由投资、研究、风控、运营等部门负责人或业务骨干组成），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本基金自 2020 年 7 月 16 日起存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。依据
《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报备。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华
融基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,华融基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，华融基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2022 年 06 月 上年度末2021年12月

30 日 31 日

资 产：


银行存款 6.4.7.1 2,995,954.74 7,396,026.45

结算备付金 608,795.27 255,095.96

存出保证金 38,405.01 21,124.95

交易性金融资产 6.4.7.2 11,389,456.00 15,657,190.00

其中：股票投资 11,389,456.00 15,657,190.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 9,000,916.30 6,000,000.00

债权投资（若有） - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资（若有） - -

其他权益工具投资（若有） - -

应收清算款 539,967.26 -

应收股利 - -

应收申购款 - 99.88

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 1,783.27

资产总计 24,573,494.58 29,331,320.51

负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 06 月 上年度末2021年12月
30 日 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 794,431.36 3,687,095.72

应付赎回款 106,453.41 -

应付管理人报酬 28,791.22 31,538.18

应付托管费 4,798.55 5,256.34

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 65,454.04 97,353.37

负债合计 999,928.58 3,821,243.61

净资产：


实收基金 6.4.7.7 21,857,556.39 21,609,504.23

其他综合收益（若有） - -

未分配利润 6.4.7.8 1,716,009.61 3,900,572.67

净资产合计 23,573,566.00 25,510,076.90

负债和净资产总计 24,573,494.58 29,331,320.51

注：报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.079 元，基金份额总额 21,857,556.39 份。
6.2 利润表
会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2022 年 01 月 01 上年度可比期间 2021

项 目 附注号 日至 2022 年 06 月 30 年 01 月 01 日至 2021

日 年 06 月 30 日

一、营业总收入 -1,949,333.34 -265,133.48

1.利息收入 111,353.35 90,059.44

其中：存款利息收入 6.4.7.9 46,458.85 10,416.10

债券利息收入 - 22,384.19

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 64,894.50 57,259.15

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -1,986,339.08 2,627,071.52

列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,999,604.54 2,551,568.13

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 174.46 -6,384.52

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 13,091.00 81,887.91

以摊余成本计量的金融 - -

资产终止确认产生的收益（若
有）

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -74,780.62 -2,984,117.89

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 433.01 1,853.45

列）

减：二、营业总支出 251,027.04 516,716.29


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 177,212.72 189,717.53

2.托管费 6.4.10.2.2 29,535.44 31,619.56

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.信用减值损失 6.4.7.18 - -

7.税金及附加 0.03 -

8.其他费用 6.4.7.19 44,278.85 295,379.20

三、利润总额（亏损总额以 -2,200,360.38 -781,849.77
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -2,200,360.38 -781,849.77
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -2,200,360.38 -781,849.77

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益（若有）

一、上期期末净资产（基金净 21,609,504.23 - 3,900,572.67 25,510,076.90
值）

加：会计政策变更（若有） - - - -

前期差错更正（若有） - - - -

其他（若有） - - - -

二、本期期初净资产（基金净 21,609,504.23 - 3,900,572.67 25,510,076.90
值）

三、本期增减变动额（减少以 248,052.16 - -2,184,563.06 -1,936,510.90
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -2,200,360.38 -2,200,360.38

（二）、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净值减 248,052.16 - 15,797.32 263,849.48
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,420,875.30 - 170,162.84 1,591,038.14

2.基金赎回款 -1,172,823.14 - -154,365.52 -1,327,188.66

（三）、本期向基金份额持有 - - - -
人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填

列）

（四）、其他综合收益结转留 - - - -
存收益（若有）

四、本期期末净资产（基金净 21,857,556.39 - 1,716,009.61 23,573,566.00
值）

上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益（若有）

一、上期期末净资产（基金净 28,860,128.62 - 5,874,128.95 34,734,257.57
值）

加：会计政策变更（若有） - - - -

前期差错更正（若有） - - - -

其他（若有） - - - -

二、本期期初净资产（基金净 28,860,128.62 - 5,874,128.95 34,734,257.57
值）

三、本期增减变动额（减少以 -9,409,722.93 - -2,881,052.32 -12,290,775.25
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -781,849.77 -781,849.77

（二）、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净值减 -9,409,722.93 - -2,099,202.55 -11,508,925.48
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 343,726.54 - 70,027.29 413,753.83

2.基金赎回款 -9,753,449.47 - -2,169,229.84 -11,922,679.31

（三）、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”号填
列）

（四）、其他综合收益结转留 - - - -
存收益（若有）

四、本期期末净资产（基金净 19,450,405.69 - 2,993,076.63 22,443,482.32
值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

丁卓 赵天智 单国巍

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华融新锐灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 1 月 28 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]132 号文）核准，由华融证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于
2015 年 4 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,010,044,560.32 份基金份额，其
中认购资金利息折合 67,004.87 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金原基金管理人为华融证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金于 2019
年 8 月 20 日在中国证监会变更注册（证监许可[2019]1522 号文），于 2019 年 11 月 13 日公告基金
份额持有人大会决议生效，于 2020 年 4 月 27 日公告变更基金管理人为华融基金管理有限公司。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 0%-95% 投资于股票，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 06 月 30 日的财务
状况以及自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产
转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规
的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比

期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工
具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 7,396,026.45 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,176.64 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面
价值为人民币 7,398,203.09 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 255,095.96 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 114.80 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00
元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值
为人民币 255,210.76 元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 21,124.95 元，自
应收利息转入的重分类金额为人民币 9.50 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。
经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人
民币 21,134.45 元。

买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
6,000,000.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币-517.67 元，重新计量预期信用损失准备
的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新
金融工具准则列示的账面价值为人民币 5,999,482.33 元。

应收申购款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 99.88 元，自应收
利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经
上述重分类和重新计量后，应收申购款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民
币 99.88 元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,783.27 元，转出
至银行存款的重分类金额为人民币 2,176.64 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 114.80

元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 9.50 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币-517.67 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元


项目 本期末 2022 年 06 月 30 日

活期存款 2,995,954.74

等于：本金 2,994,983.95

加：应计利息 970.79

减：坏账准备（若有） -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备（若有） -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备（若有） -

合计 2,995,954.74

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 11,336,026.48 - 11,389,456.00 53,429.52

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 11,336,026.48 - 11,389,456.00 53,429.52

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 06 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 9,000,916.30 -

银行间市场 - -

合计 9,000,916.30 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金在本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 43,138.55

其中：交易所市场 43,038.55

银行间市场 100.00

应付利息 -

预提费用 22,315.49

合计 65,454.04

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 21,609,504.23 21,609,504.23

本期申购 1,420,875.30 1,420,875.30

本期赎回（以“-”号填列） -1,172,823.14 -1,172,823.14

本期末 21,857,556.39 21,857,556.39

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 7,142,210.61 -3,241,637.94 3,900,572.67

本期利润 -2,125,579.76 -74,780.62 -2,200,360.38

本期基金份额交易产 54,972.48 -39,175.16 15,797.32
生的变动数

其中：基金申购款 394,354.75 -224,191.91 170,162.84


基金赎回款 -339,382.27 185,016.75 -154,365.52

本期已分配利润 - - -

本期末 5,071,603.33 -3,355,593.72 1,716,009.61

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 42,998.97

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,190.38

其他 269.50

合计 46,458.85

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 94,624,541.11

减：卖出股票成本总额 96,378,394.23

减：交易费用 245,751.42

买卖股票差价收入 -1,999,604.54

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 10.34

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 164.12
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 174.46

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月
30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 17,787.67

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 17,219.13


减：应计利息总额 404.38

减：交易费用 0.04

买卖债券差价收入 164.12

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本金本报告期内未投资资产支持证券。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 13,091.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 13,091.00

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 -74,780.62

——股票投资 -74,780.62

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -


——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变 -
动产生的预估增值税

合计 -74,780.62

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 422.53

转换费收入 10.48

合计 433.01

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

审计费用 22,315.49

信息披露费 -

证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

银行划款费用 3,363.36

其他 600.00

合计 44,278.85

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

2022 年 6 月 29 日，本基金管理人发布《华融基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的公

告》，因本基金管理人全资控股股东华融证券股份有限公司的实际控制人变更为中国国新控股有限责任公司，相应地，本基金管理人实际控制人变更为中国国新控股有限责任公司。本次变更后，本基金管理人全资控股股东为华融证券股份有限公司，保持不变。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华融基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

华融证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金报告期及上年度可比期间，无应支付的关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期2022 年01 月01 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2021 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理 177,212.72 189,717.53
费

其中：支付销售机构的客户维 59,128.51 89,254.75
护费

注：①支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。
②基金管理费计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期2022 年01 月01 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 01 月

年 06 月 30 日 01 日至 2021 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管 29,535.44 31,619.56

费

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

本报告期及上年度可比期间，本基金未产生销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期2022 年 01 月01 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 01 月
关联方名称 年 06 月 30 日 01 日至 2021 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公司 2,995,954.74 42,998.97 1,187,330.76 4,747.31

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以合规与风险控制委员会为核心，由合规与风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规/监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合法律法规的要求、监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系，对发行人及债券进行内部评级，控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在托管行。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并设定交易额度，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的全部证券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理岗位对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理办法：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；在开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2022

年 06 月 30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 2,995,954. - - - - - 2,995,9
74 54.74

结算备付金 608,795.27 - - - - - 608,795
.27

存出保证金 38,405.01 - - - - - 38,405.
01

交易性金融 - - - - - 11,389, 11,389,
资产 456.00 456.00

买入返售金 9,000,916. - - - - - 9,000,9
融资产 30 16.30

应收清算款 - - - - - 539,967 539,967
.26 .26

资产总计 12,644,071 - - - - 11,929, 24,573,
.32 423.26 494.58

负债

应付清算款 - - - - - 794,431 794,431


.36 .36

应付赎回款 - - - - - 106,453 106,453
.41 .41

应付管理人 - - - - - 28,791. 28,791.
报酬 22 22

应付托管费 - - - - - 4,798.5 4,798.5
5 5

其他负债 - - - - - 65,454. 65,454.
04 04

负债总计 - - - - - 999,928 999,928
.58 .58

利率敏感度 12,644,071 - - - - 10,929, 23,573,
缺口 .32 494.68 566.00

上年度末

2021 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 7,396,026. - - - - - 7,396,0
45 26.45

结算备付金 255,095.96 - - - - - 255,095
.96

存出保证金 21,124.95 - - - - - 21,124.
95

交易性金融 - - - - - 15,657, 15,657,
资产 190.00 190.00

买入返售金 6,000,000. - - - - - 6,000,0
融资产 00 00.00

应收申购款 - - - - - 99.88 99.88

其他资产 - - - - - 1,783.2 1,783.2
7 7

资产总计 13,672,247 - - - - 15,659, 29,331,
.36 073.15 320.51

负债

应付清算款 - - - - - 3,687,0 3,687,0
95.72 95.72

应付管理人 - - - - - 31,538. 31,538.
报酬 18 18

应付托管费 - - - - - 5,256.3 5,256.3
4 4

其他负债 - - - - - 97,353. 97,353.
37 37

负债总计 - - - - - 3,821,2 3,821,2
43.61 43.61


利率敏感度 13,672,247 - - - - 11,837, 25,510,
缺口 .36 829.54 076.90

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2022 年 06 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例(%) 比例(%)

交易性金融资产－股票投资 11,389,45 48.31 15,657,19 61.38
6.00 0.00

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 11,389,45 48.31 15,657,19 61.38
6.00 0.00

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动 币元 ）

分析 本期末 2022 年 06 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31
日

1.沪深 300 指数上升 318,243.14 752,547.27


5%

2.沪深 300 指数下降 -318,243.14 -752,547.27
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 06 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日

第一层次 11,389,456.00 15,657,190.00

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 11,389,456.00 15,657,190.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无有助于理解和分析报表需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 11,389,456.00 46.35

其中：股票 11,389,456.00 46.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 9,000,916.30 36.63

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,604,750.01 14.67

8 其他各项资产 578,372.27 2.35

9 合计 24,573,494.58 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 265,000.00 1.12

C 制造业 5,422,860.00 23.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 263,500.00 1.12

G 交通运输、仓储和邮政业 679,500.00 2.88

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,958,096.00 12.55

J 金融业 939,400.00 3.98

K 房地产业 676,600.00 2.87

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 184,500.00 0.78

S 综合 - -

合计 11,389,456.00 48.31

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 688798 艾为电子 6,000 815,280.00 3.46

2 688095 福昕软件 10,000 710,000.00 3.01

3 688680 海优新材 3,000 596,100.00 2.53

4 603288 海天味业 6,000 542,160.00 2.30

5 000651 格力电器 16,000 539,520.00 2.29

6 688036 传音控股 6,000 535,380.00 2.27

7 002959 小熊电器 8,000 498,640.00 2.12

8 601528 瑞丰银行 60,000 483,600.00 2.05

9 688225 亚信安全 20,000 448,400.00 1.90

10 688608 恒玄科技 3,000 412,800.00 1.75

11 600266 城建发展 100,000 408,000.00 1.73

12 601156 东航物流 20,000 396,000.00 1.68

13 688232 新点软件 10,000 376,200.00 1.60

14 688793 倍轻松 6,000 354,060.00 1.50

15 688109 品茗股份 10,000 309,000.00 1.31

16 601211 国泰君安 20,000 304,000.00 1.29

17 688207 格灵深瞳 10,000 284,000.00 1.20

18 600009 上海机场 5,000 283,500.00 1.20

19 600321 正源股份 130,000 273,000.00 1.16

20 001979 招商蛇口 20,000 268,600.00 1.14

21 601857 中国石油 50,000 265,000.00 1.12

22 000554 泰山石油 50,000 263,500.00 1.12

23 605339 南侨食品 10,000 253,700.00 1.08

24 601633 长城汽车 6,000 222,240.00 0.94

25 688777 中控技术 3,000 218,280.00 0.93

26 688227 品高股份 10,000 214,200.00 0.91

27 688246 嘉和美康 7,600 202,616.00 0.86

28 688235 百济神州 2,000 198,660.00 0.84

29 002174 游族网络 20,000 195,400.00 0.83


30 603096 新经典 10,000 184,500.00 0.78

31 688311 盟升电子 3,000 181,320.00 0.77

32 601319 中国人保 30,000 151,800.00 0.64

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 000002 万 科Ａ 4,644,704.00 18.21

2 300017 网宿科技 1,812,860.00 7.11

3 603336 宏辉果蔬 1,672,980.00 6.56

4 601155 新城控股 1,652,253.47 6.48

5 000031 大悦城 1,598,304.00 6.27

6 001979 招商蛇口 1,593,408.00 6.25

7 688111 金山办公 1,577,262.00 6.18

8 603000 人民网 1,498,007.00 5.87

9 601007 金陵饭店 1,338,638.70 5.25

10 300338 开元教育 1,294,150.00 5.07

11 600716 凤凰股份 1,181,000.00 4.63

12 600094 大名城 1,121,824.00 4.40

13 600383 金地集团 1,097,100.00 4.30

14 000717 韶钢松山 1,093,600.00 4.29

15 000863 三湘印象 1,087,513.00 4.26

16 000888 峨眉山Ａ 1,068,300.00 4.19

17 601212 白银有色 1,060,400.00 4.16

18 000630 铜陵有色 1,017,200.00 3.99

19 688622 禾信仪器 986,058.50 3.87

20 300908 仲景食品 951,739.00 3.73

21 603259 药明康德 929,198.00 3.64

22 601528 瑞丰银行 826,040.00 3.24

23 688798 艾为电子 807,772.38 3.17

24 601633 长城汽车 797,106.00 3.12

25 000793 华闻集团 794,680.00 3.12

26 000796 凯撒旅业 773,584.00 3.03

27 300818 耐普矿机 753,401.00 2.95

28 603260 合盛硅业 741,278.00 2.91

29 688081 兴图新科 739,280.00 2.90

30 600863 内蒙华电 719,998.00 2.82

31 688095 福昕软件 716,701.50 2.81

32 300977 深圳瑞捷 713,300.00 2.80

33 601318 中国平安 707,498.00 2.77


34 600712 南宁百货 694,287.00 2.72

35 603712 七一二 679,680.00 2.66

36 002277 友阿股份 656,776.00 2.57

37 002343 慈文传媒 650,651.60 2.55

38 600745 闻泰科技 637,380.00 2.50

39 000554 泰山石油 631,200.00 2.47

40 002431 棕榈股份 631,000.00 2.47

41 600027 华电国际 630,248.00 2.47

42 601868 中国能建 623,800.00 2.45

43 688036 传音控股 623,000.00 2.44

44 605108 同庆楼 622,800.00 2.44

45 601319 中国人保 616,800.00 2.42

46 300223 北京君正 610,000.00 2.39

47 601601 中国太保 604,272.00 2.37

48 688680 海优新材 599,993.50 2.35

49 000430 张家界 595,800.00 2.34

50 300719 安达维尔 595,300.00 2.33

51 601899 紫金矿业 588,688.00 2.31

52 603858 步长制药 588,300.00 2.31

53 002561 徐家汇 586,700.00 2.30

54 601236 红塔证券 586,400.00 2.30

55 601857 中国石油 585,700.00 2.30

56 688106 金宏气体 577,495.50 2.26

57 601010 文峰股份 564,510.49 2.21

58 301168 通灵股份 562,268.00 2.20

59 002292 奥飞娱乐 561,360.00 2.20

60 002348 高乐股份 557,600.00 2.19

61 600206 有研新材 552,180.00 2.16

62 601628 中国人寿 548,200.00 2.15

63 688526 科前生物 546,600.00 2.14

64 000501 武商集团 541,600.00 2.12

65 600266 城建发展 534,300.00 2.09

66 603288 海天味业 533,915.80 2.09

67 600009 上海机场 529,950.00 2.08

68 000978 桂林旅游 527,470.56 2.07

69 000558 莱茵体育 526,600.00 2.06

70 002861 瀛通通讯 522,500.00 2.05

71 603096 新经典 519,323.00 2.04

72 688088 虹软科技 515,511.21 2.02

73 000651 格力电器 515,180.00 2.02

74 605339 南侨食品 514,118.00 2.02

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 000002 万 科Ａ 6,140,816.00 24.07

2 601155 新城控股 2,388,304.00 9.36

3 688111 金山办公 2,346,551.22 9.20

4 300017 网宿科技 2,248,815.00 8.82

5 000888 峨眉山Ａ 2,239,796.00 8.78

6 600383 金地集团 1,837,130.00 7.20

7 601007 金陵饭店 1,749,566.50 6.86

8 603336 宏辉果蔬 1,633,480.00 6.40

9 000031 大悦城 1,613,212.00 6.32

10 000863 三湘印象 1,488,108.00 5.83

11 603000 人民网 1,397,051.00 5.48

12 300908 仲景食品 1,371,234.00 5.38

13 001979 招商蛇口 1,319,554.00 5.17

14 002044 美年健康 1,275,800.00 5.00

15 300338 开元教育 1,180,543.00 4.63

16 600716 凤凰股份 1,149,889.00 4.51

17 600094 大名城 1,141,000.00 4.47

18 600547 山东黄金 1,072,121.00 4.20

19 000717 韶钢松山 1,068,900.00 4.19

20 601212 白银有色 1,029,000.00 4.03

21 000630 铜陵有色 980,300.00 3.84

22 688622 禾信仪器 969,356.71 3.80

23 603259 药明康德 959,990.00 3.76

24 688526 科前生物 939,302.90 3.68

25 002861 瀛通通讯 897,037.80 3.52

26 000959 首钢股份 820,761.00 3.22

27 000793 华闻集团 759,632.00 2.98

28 300977 深圳瑞捷 751,400.00 2.95

29 000796 凯撒旅业 746,566.00 2.93

30 605318 法狮龙 738,932.00 2.90

31 002431 棕榈股份 718,491.00 2.82

32 601318 中国平安 713,000.00 2.79

33 603324 盛剑环境 702,026.00 2.75

34 300818 耐普矿机 700,860.00 2.75

35 603712 七一二 693,746.59 2.72

36 603260 合盛硅业 686,177.00 2.69

37 600863 内蒙华电 669,000.00 2.62

38 600712 南宁百货 660,680.00 2.59

39 688081 兴图新科 660,087.38 2.59

40 002343 慈文传媒 646,536.40 2.53


41 603587 地素时尚 645,145.42 2.53

42 600745 闻泰科技 643,137.00 2.52

43 002277 友阿股份 638,000.00 2.50

44 601868 中国能建 627,800.00 2.46

45 600027 华电国际 623,456.00 2.44

46 601899 紫金矿业 618,600.00 2.42

47 601601 中国太保 607,510.00 2.38

48 601236 红塔证券 606,064.00 2.38

49 000430 张家界 596,100.00 2.34

50 688106 金宏气体 594,232.76 2.33

51 605108 同庆楼 593,869.00 2.33

52 300577 开润股份 592,882.00 2.32

53 002007 华兰生物 589,753.91 2.31

54 300719 安达维尔 587,167.00 2.30

55 603858 步长制药 582,600.00 2.28

56 601633 长城汽车 577,800.00 2.26

57 002561 徐家汇 575,483.76 2.26

58 300223 北京君正 556,268.00 2.18

59 300175 朗源股份 552,939.00 2.17

60 300751 迈为股份 549,300.00 2.15

61 601010 文峰股份 545,249.70 2.14

62 600206 有研新材 544,262.00 2.13

63 001201 东瑞股份 544,024.60 2.13

64 301168 通灵股份 538,817.21 2.11

65 688088 虹软科技 536,476.45 2.10

66 003022 联泓新科 534,400.00 2.09

67 000978 桂林旅游 529,065.61 2.07

68 000501 武商集团 521,193.00 2.04

69 002292 奥飞娱乐 519,305.00 2.04

70 601628 中国人寿 517,857.00 2.03

71 000558 莱茵体育 513,600.00 2.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 92,185,440.85

卖出股票收入（成交）总额 94,624,541.11

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金投资范围不包括贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金投资范围不包括权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责或处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 38,405.01

2 应收清算款 539,967.26

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 578,372.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

（户） 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比
例

863 25,327.41 4,781.51 0.0219% 21,852,774.88 99.9781%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有 86,019.12 0.3935%
本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0
人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动


单位：份

基金合同生效日（2015 年 04 月 15 日）基金份额总额 1,010,044,560.32

本报告期期初基金份额总额 21,609,504.23

本报告期基金总申购份额 1,420,875.30

减：本报告期基金总赎回份额 1,172,823.14

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

本报告期期末基金份额总额 21,857,556.39

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员不存在受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金


交总额的比例 总量的比例

中信建投 2 4,889,331. 2.62% 3,566.25 2.64% -

84

华福证券 2 88,609,910 47.43% 64,267.70 47.60% -

.60

国泰君安 2 93,310,739 49.95% 67,187.08 49.76% -

.52

中泰证券 2 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

华金证券 2 - - - - -

注：1、租用证券公司交易单元的选择标准：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银
行处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场投资策略、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告；

（7）收取的佣金率符合市场平均水平。

2、交易单元选择程序：我司根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，
与其签订协议租用交易单元。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增租用中信建投证券交易单元 2 个，华金证券
交易单元 2 个。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：停止租用财达证券交易单元 2 个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基

名称 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总

金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例

比例

中信 4,000

建投 - - ,000. 1.15% - - - -

00

华福 34,60 100.00% 325,0 93.66% - - - -


证券 2.42 00,00

0.00

国泰 18,00

君安 - - 0,000 5.19% - - - -
.00

中泰 - - - - - - - -
证券

天风 - - - - - - - -
证券

华金 - - - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于旗下公开募集证券投资基金执 基金管理人网站 2022-01-05
行新金融工具相关会计准则的公告

2 中国证券报、证券时报、上海

华融基金管理有限公司关于公司住 证券报、证券日报、基金管理 2022-01-14
所变更的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

3 华融基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、证券时报、上海 2022-01-21
2021 年 4 季度报告提示性公告 证券报

4 华融新锐灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站、中国证监会 2022-01-21
基金 2021 年第 4 季度报告 基金电子披露网站

5 华融基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、证券时报、上海 2022-03-31
2021 年年度报告提示性公告 证券报、证券日报

6 华融新锐灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站、中国证监会 2022-03-31
基金 2021 年年度报告 基金电子披露网站

7 华融基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、证券时报、上海 2022-04-22
2022 年 1 季度报告提示性公告 证券报、证券日报

8 华融新锐灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站、中国证监会 2022-04-22
基金 2022 年第一季度报告 基金电子披露网站

9 华融新锐灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站、中国证监会 2022-04-27
基金招募说明书（更新） 基金电子披露网站

10 华融新锐灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站、中国证监会 2022-04-27
基金基金产品资料概要（更新） 基金电子披露网站

11 中国证券报、证券时报、上海

华融基金管理有限公司关于公司实 证券报、证券日报、基金管理 2022-06-29
际控制人变更的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

2022 年 6 月 29 日，本基金管理人发布《华融基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的公
告》，因本基金管理人全资控股股东华融证券股份有限公司的实际控制人变更为中国国新控股有限责任公司，相应地，本基金管理人实际控制人变更为中国国新控股有限责任公司。本次变更后，本基金管理人全资控股股东为华融证券股份有限公司，保持不变。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件

2、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

4、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点

上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hr-fund.com.cn）查阅。

华融基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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