华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：华融证券股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，德勤会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华融新锐混合

场内简称 -

基金主代码 001068

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月15日

基金管理人 华融证券股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 229,756,520.50份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准

的稳健收益。

投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与

收益的平衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持

续创造价值的优质标的，运用多样化的投资策略实行

组合管理，实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略

从全球经济格局和中国经济发展方式的变化，分析经

济的驱动力和阶段性特征，结合宏观政策、产业政策、

结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险收益比，

合理分配各大类资产配置比例，以实现基金资产的稳

健增值。

2、股票投资策略

本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量和定

性相结合的方法，深挖符合经济升级转型、发展潜力

巨大的行业与公司，通过上下游产业链的实地调研对

研究逻辑和结论进行验证，灵活运用多种低风险投资

策略，把握市场投资机会。

3、债券投资策略

本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析

基础上，灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资

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策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中等风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华融证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 肖琦 林葛

信息披露负责人 联系电话 010-85556728 010-66060069

电子邮箱 xiaoqio@hrsec.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-898-9999 95599

传真 010-85556592 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fund.hrsec.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年4月15日(基

3.1.1期间数据和指标 2016年 金合同生效 2014年

日)-2015年12月31

日

本期已实现收益 -29,770,975.78 18,552,596.49 -

本期利润 -28,784,017.97 16,821,554.41 -

加权平均基金份额本期利润 -0.1121 0.0292 -

本期基金份额净值增长率 -10.25% -0.50% -

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1211 -0.0174 -

期末基金资产净值 205,274,577.54 282,070,321.87 -

期末基金份额净值 0.893 0.995 -

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.89% 0.25% 0.00% 0.39% -0.89% -0.14%

过去六个月 0.11% 0.31% 2.72% 0.40% -2.61% -0.09%

过去一年 -10.25% 0.72% 7.94% 0.53% -18.19% 0.19%

自基金合同 -10.70% 1.00% 11.76% 0.41% -22.46% 0.59%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份额 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 放总额 放总额 计

注：本基金自成立至今未进行利润分配活动。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华融证券股份有限公司（以下简称"公司"）是经中国证监会批准，由中国华融资产管理股份 第6页共33页

有限公司（以下简称"中国华融"）作为主发起人，联合中国葛洲坝集团有限公司共同发起设立的全国性证券公司。2007年9月，公司在北京正式挂牌成立。目前，公司注册资本51.42亿元，其中：中国华融出资42.04亿元，中国葛洲坝集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、深圳市科铭实业有限公司、北京纽森特投资有限公司、九江和汇进出口有限公司、星星集团有限公司、浙江金财控股集团有限公司、广州南雅房地产开发有限公司、吉林昊融集团股份有限公司、北京双融福泰投资有限公司、张家港市中达针织服饰制造有限公司、北京立磐国际贸易有限公司等12家股东共出资9.38亿元。公司的注册地址：北京市西城区金融大街8号。

公司总部设在北京，下设深圳总部、上海总部，北京、上海、深圳、湖南、新疆、湖北、陕西、贵州、四川、江西、海南、浙江、山东、福建、辽宁、广东等16家分公司，66家营业部，控股华融期货有限责任公司与华融瑞泽投资管理有限公司。公司紧紧依托中国华融在资产管理、银行、信托和金融租赁等方面的综合优势，可为客户提供证券经纪、融资融券、证券承销与保荐、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、投资顾问等综合化的财富管理服务。公司2011-2016年连续六年被中国证监会评为A类A级券商，2015年被中国证监会评为A类AA级券商。2009年、2011年两次获评为"首都文明单位"，2014年获评“首都精神文明建设标兵单位”，荣获2014年最佳资产管理券商，2015年公司荣获中国债券市场优秀成员及债券业务进步奖第一名，“中国新三板最具投资眼光券商”，2016年荣获中国最佳财富管理品牌，最具创新性的证券资产管理公司等奖项。

公司坚持以市场为导向，以客户为中心，以诚信、专业、稳健、共赢为经营宗旨，在社会各界和投资者的大力支持下，努力打造一家有尊严、有价值、有内涵、有实力、有责任的"五有"现代一流投资银行！

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

范贵龙,男,汉族,1981年

生,武汉大学金融学硕士,

特许金融分析师(CFA),金

本基金的 2015年4月 融风险管理师(FRM),具备

范贵龙 基金经理 15日 - 10 10年金融行业工作经验。

2006 年就职于中国建设

银行,2009年6月就职于

华融证券市场研究部，

2013年8月就职于华融证

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券资产管理二部、基金业

务部。2015年4月起任华

融新锐灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

2015年9月起任华融新利

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。

杜骐臻，毕业于普渡大学

Krannert商学院，硕士研

究生学历。先后任职北京

康拓红外股份有限公司、

本基金的 2016年6月 美 国

杜骐臻 基金经理 2日 - 3 GraniteCreekPartners。

助理 2014年6月加入华融证

券，担任行业研究员、交

易员。2016年8月担任华

融新锐基金基金经理助

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

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报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3

日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期

内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显着影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年股票市场在经历了年初的熔断，沪深300跌幅一度超过20%，随后市场维持震荡上行

态势，临近年末市场再次出现调整，全年沪深300下跌12.1%。

本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念，自2015年4月初成立以来，

经历了股市巨震的考验，无论是净值回撤还是累计回报均好于大市。截止12月31日，单位净值

0.893，累计下跌10.7%，同期沪深300下跌25.4%。

报告期内，本基金在控制总体风险的同时，通过优化低估值价值股和绩优成长股组合，积极参与新股以及可转债申购，提高产品收益率。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.893元，本报告期份额净值增长率为-10.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为，宏观经济有望企稳，但是上行动力仍然不足；流动性将继续保持宽

松，但放松政策的边际效果递减；美联储加息将对全球经济及金融市场产生深远影响，而人民币 第9页共33页

在经济增速下滑和中美利差收窄的背景下，资本外流或成为2017年市场面临的重要风险之一，也

对央行的货币政策独立性产生牵制，鉴于政策将防风险放在比较重要的位置，预计2017年即使出

现风险点政府也会有充分的准备。

国内货币政策由稳健略偏宽松逐渐走向稳健中性，对市场整体估值构成制约，但是宏观经济以及微观企业业绩的好转也对市场构成一定支撑。国内宏观经济政策重点仍在防风险、稳经济、扩改革等方面，供给侧结构性改革以及国有企业改革将深入推进。大股东减持以及IPO的加速放行使股票供给增加。美国进入加息周期以及新一届总统上台也给全球带来了诸多不确定因素。

综合来看，2017年的股票市场可能维持震荡行情，投资机会依然蕴藏在自下而上的个股机会

中。从风格上看，低估值板块会好于高估值板块，估值剪刀差可能继续收敛。随着小盘股估值风险的释放，部分优质成长股票价值也将逐渐显现。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

-

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4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国农业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为,华融证券股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人认为，华融证券股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

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审计报告编号 德师报(审)字(17)第P00378号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金全体持有人。

引言段 我们审计了后附的华融新锐灵活配置混合型证券投资基金财务

报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利

润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是贵基金管理人华融证券股份有限公

司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制

财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要

的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大

错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值

变动情况。

注册会计师的姓名 赵耀 杨丽

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路222号30楼

审计报告日期 2017年3月28日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 45,129,870.99 45,748,850.01

结算备付金 4,016,479.66 -

存出保证金 186,001.67 493,101.14

交易性金融资产 93,012,911.85 236,843,859.68

其中：股票投资 82,630,901.85 236,843,859.68

基金投资 - -

债券投资 10,382,010.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 93,000,000.00 -

应收证券清算款 863,858.46 -

应收利息 215,058.97 7,795.61

应收股利 - -

应收申购款 99.05 4,061.36

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 236,424,280.65 283,097,667.80

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 29,977,147.77 -

应付赎回款 17,893.80 502,816.18

应付管理人报酬 266,377.86 401,317.91

应付托管费 44,396.33 66,886.31

应付销售服务费 - -

应付交易费用 643,853.78 54,437.12

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 200,033.57 1,888.41

负债合计 31,149,703.11 1,027,345.93

所有者权益：

实收基金 229,756,520.50 283,518,608.71

未分配利润 -24,481,942.96 -1,448,286.84

所有者权益合计 205,274,577.54 282,070,321.87

负债和所有者权益总计 236,424,280.65 283,097,667.80

7.2 利润表

会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年4月15日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 -22,810,539.16 26,427,209.31

1.利息收入 1,528,735.78 3,712,743.65

其中：存款利息收入 850,716.57 3,216,785.26

债券利息收入 135,158.34 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 542,860.87 495,958.39

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -25,370,657.57 21,950,774.41

其中：股票投资收益 -26,521,630.33 17,446,543.00

基金投资收益 - -

债券投资收益 115,071.21 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,035,901.55 4,504,231.41

3.公允价值变动收益（损失以“-” 986,957.81 -1,731,042.08

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 44,424.82 2,494,733.33

减：二、费用 5,973,478.81 9,605,654.90

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1．管理人报酬 7.4.8.2.1 3,440,341.72 6,098,779.76

2．托管费 7.4.8.2.2 573,390.30 1,016,463.26

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 1,725,399.14 2,472,465.48

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 234,347.65 17,946.40

三、利润总额（亏损总额以“-” -28,784,017.97 16,821,554.41

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -28,784,017.97 16,821,554.41

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 283,518,608.71 -1,448,286.84 282,070,321.87

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -28,784,017.97 -28,784,017.97

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -53,762,088.21 5,750,361.85 -48,011,726.36

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,406,984.52 -237,018.10 2,169,966.42

2.基金赎回款 -56,169,072.73 5,987,379.95 -50,181,692.78

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 229,756,520.50 -24,481,942.96 205,274,577.54

金净值）

项目 上年度可比期间

2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日

第15页共33页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 16,821,554.41 16,821,554.41

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 283,518,608.71 -18,269,841.25 265,248,767.46

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,021,006,676.62 313,958.25 1,021,320,634.87

2.基金赎回款 -737,488,067.91 -18,583,799.50 -756,071,867.41

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 283,518,608.71 -1,448,286.84 282,070,321.87

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______祝献忠______ ______杨铭海______ ____董维____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华融新锐灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年1月28日经中国证

监会（证监许可[2015]132号文）核准，由华融证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投

资基金法》和《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第722880号验资报告。经向中国证监会备案，《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月15日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。截止2015年4月13日，本基金募集资金人民币1,010,044,560.32元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币67,004.87元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,010,044,560.32元，折合1,010,044,560.32份基金份额。本基金的基金管理人为华融证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核 第16页共33页

准上市的股票）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的0%-95%投资于股票，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)并参考中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定而编制。本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12

月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

-

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相

关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

第17页共33页

2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华融证券股份有限公司 基金管理人、注册登记与过户机构、销售机构

中国农业银行银行股份有限公司 基金托管人

中国华融资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东

华融瑞泽投资有限公司 基金管理人的控股子公司

华融期货有限责任公司 基金管理人的控股子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年

关联方名称 12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华融证券 1,250,504,292.12 100.00% 1,948,013,866.18 100.00%

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

第18页共33页

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年

关联方名称 12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华融证券 638,531.70 100.00% - -

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年

12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

华融证券 3,419,700,000.00 100.00% 3,225,100,000.00 100.00%

7.4.8.1.4 权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年

关联方名称 12月31日

占当期权证 占当期权证

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华融证券 924,440.03 100.00% 643,828.78 100.00%

上年度可比期间

2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例

(%) (%)

第19页共33页

华融证券 1,395,722.65 100.00% 1,395,722.65 100.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。

关联方符合本基金管理人选择证券经营机构、使用其交易单元作为基金专用交易单元的标准，与其签订的交易单元租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年4月15日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 3,440,341.72 6,098,779.76

的管理费

其中：支付销售机构的客 - -

户维护费

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年4月15日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 573,390.30 1,016,463.26

的托管费

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

合计 -

上年度可比期间

获得销售服务费 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12

各关联方名称 月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

合计 -

注：本基金本报告期内未产生销售服务费。

第20页共33页

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

上年度可比期间

2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年4月15日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

基金合同生效日（2015年 - -

4月15日）持有的基金份

额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

注：本基金于本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

第21页共33页

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月312015年4月15日(基金合同生效日)至2015年

名称 日 12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 45,129,870.99 828,413.99 45,748,850.01 3,176,975.49

股份有限公司

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额

上年度可比期间

2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额

注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内未有其他关联交易事项的说明。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额

中原证 2017年新股流通

601375券 - 1月10 受限 - 4.00 1,000 4,000.004,000.00 -

日

7.4.10.1.2受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日日 类型 价格 单价 （单位：张） 成本总额 值总额

7.4.10.1.3 受限证券类别：权证

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估 备注

第22页共33页

代码 名称 认购日日 类型 价格 单价 （单位：份） 成本总额 值总额

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估

代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 值总额 备注

价

注：本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

-

金额单位：人民币元

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

合计 - -

截至本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 82,630,901.85 34.95

其中：股票 82,630,901.85 34.95

2 固定收益投资 10,382,010.00 4.39

其中：债券 10,382,010.00 4.39

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 93,000,000.00 39.34

第23页共33页

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 49,146,350.65 20.79

7 其他各项资产 1,265,018.15 0.54

8 合计 236,424,280.65 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,385,595.50 1.16

C 制造业 46,410,589.05 22.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 2,384,000.00 1.16

F 批发和零售业 4,044,159.30 1.97

G 交通运输、仓储和邮政业 1,362,000.00 0.66

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,145,600.00 1.53

业

J 金融业 19,863,758.00 9.68

K 房地产业 2,080,000.00 1.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 955,200.00 0.47

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 82,630,901.85 40.25

第24页共33页

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 601398 工商银行 2,690,000 11,862,900.00 5.78

2 000858五粮液 112,300 3,872,104.00 1.89

3 000401 冀东水泥 308,000 3,665,200.00 1.79

4 600276 恒瑞医药 78,440 3,569,020.00 1.74

5 601311 骆驼股份 215,100 3,512,583.00 1.71

6 002087 新野纺织 500,000 3,500,000.00 1.71

7 002450 康得新 180,000 3,439,800.00 1.68

8 600030 中信证券 209,100 3,358,146.00 1.64

9 600718 东软集团 160,000 3,145,600.00 1.53

10 600016 民生银行 331,400 3,009,112.00 1.47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300017 网宿科技 14,677,842.00 5.20

2 002007 华兰生物 10,462,860.88 3.71

3 002450 康得新 10,238,300.00 3.63

4 002142 宁波银行 9,407,415.41 3.34

5 002601 佰利联 9,060,551.00 3.21

6 600208 新湖中宝 9,057,030.00 3.21

7 600026 中海发展 8,928,851.52 3.17

8 601311 骆驼股份 8,836,415.00 3.13

第25页共33页

9 600138 中青旅 8,805,964.88 3.12

10 002146 荣盛发展 8,399,237.47 2.98

11 600276 恒瑞医药 8,398,626.00 2.98

12 000726 鲁 泰Ａ 7,986,361.03 2.83

13 002311 海大集团 7,594,346.00 2.69

14 002501 利源精制 7,467,200.00 2.65

15 601618 中国中冶 7,368,165.00 2.61

16 600409 三友化工 7,215,000.00 2.56

17 002087 新野纺织 7,043,093.00 2.50

18 600741 华域汽车 6,246,077.00 2.21

19 300084 海默科技 6,107,562.00 2.17

20 000998 隆平高科 5,962,650.00 2.11

21 601636 旗滨集团 5,891,097.00 2.09

22 002364 中恒电气 5,874,700.00 2.08

23 002068 黑猫股份 5,786,671.00 2.05

24 002033 丽江旅游 5,754,390.68 2.04

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000002 万 科Ａ 19,637,763.36 6.96

2 601939 建设银行 16,863,100.00 5.98

3 600036 招商银行 15,602,806.72 5.53

4 300017 网宿科技 14,731,365.90 5.22

5 000858 五粮液 14,438,507.43 5.12

6 601006 大秦铁路 14,039,129.26 4.98

7 601166 兴业银行 11,628,083.00 4.12

8 000726 鲁 泰Ａ 11,256,966.20 3.99

9 600028 中国石化 10,993,834.40 3.90

10 002007 华兰生物 10,916,776.39 3.87

11 601988 中国银行 10,641,638.00 3.77

12 002601 佰利联 9,573,306.66 3.39

13 002142 宁波银行 9,302,714.91 3.30

14 600000 浦发银行 8,748,438.40 3.10

15 600138 中青旅 8,711,777.81 3.09

第26页共33页

16 601601 中国太保 8,638,658.40 3.06

17 002146 荣盛发展 8,634,672.34 3.06

18 002501 利源精制 8,109,450.00 2.87

19 600026 中海发展 7,654,280.43 2.71

20 601328 交通银行 7,554,041.00 2.68

21 600409 三友化工 7,223,768.62 2.56

22 002450 康得新 7,206,582.30 2.55

23 601398 工商银行 7,067,285.00 2.51

24 601618 中国中冶 6,770,516.00 2.40

25 600208 新湖中宝 6,755,374.00 2.39

26 000568 泸州老窖 6,739,864.00 2.39

27 600660 福耀玻璃 6,539,902.20 2.32

28 000998 隆平高科 5,930,932.00 2.10

29 600267 海正药业 5,892,024.00 2.09

30 002364 中恒电气 5,734,187.41 2.03

31 002033 丽江旅游 5,658,782.87 2.01

32 002311 海大集团 5,656,615.91 2.01

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 561,205,107.74

卖出股票收入（成交）总额 689,850,113.05

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 9,987,000.00 4.87

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 395,010.00 0.19

8 同业存单 - -

第27页共33页

9 其他 - -

10 合计 10,382,010.00 5.06

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 160011 16附息国债 100,000 9,987,000.00 4.87

11

2 128013 洪涛转债 3,500 395,010.00 0.19

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

金额单位：人民币元

序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

注：本基金本报告期末未持有权证投资。

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8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险指标说明

卖） （元） 动（元）

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现基金投资前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 186,001.67

2 应收证券清算款 863,858.46

3 应收股利 -

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4 应收利息 215,058.97

5 应收申购款 99.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,265,018.15

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,513 41,675.41 5,114,571.12 2.23% 224,641,949.38 97.77%

9.2 期末上市基金前十名持有人

注：本基金属于未上市基金。

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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 6,353,941.35 2.7655%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年4月15日）基金份额总额 1,010,044,560.32

本报告期期初基金份额总额 283,518,608.71

本报告期基金总申购份额 2,406,984.52

减:本报告期基金总赎回份额 56,169,072.73

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 229,756,520.50

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

华融证券 21,250,504,292.12 100.00% 924,440.03 100.00% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华融证券 638,531.70 100.00%3,419,700,000.00 100.00% - -

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

华融证券股份有限公司

2017年3月29日

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