国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金
2023 年年度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:国新国证基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 03 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年03月04日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留 意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 8
§4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 审计报告......14
6.1 审计报告基本信息...... 14
6.2 审计报告的基本内容...... 14
§7 年度财务报表......16
7.1 资产负债表......16
7.2 利润表......17
7.3 净资产变动表......18
7.4 报表附注......19
§8 投资组合报告......41
8.1 期末基金资产组合情况...... 41
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53
8.10 本基金投资股指期货的投资政策......53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53
8.12 投资组合报告附注...... 54
§9 基金份额持有人信息......54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......55 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
...... 55
§10 开放式基金份额变动......55
§11 重大事件揭示......55
11.1 基金份额持有人大会决议...... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56
11.4 基金投资策略的改变...... 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56
11.8 其他重大事件......58
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 60
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......60
§13 备查文件目录......60
13.1 备查文件目录......60
13.2 存放地点......61
13.3 查阅方式......61
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国新国证新锐
基金主代码 001068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 04 月 15 日
基金管理人 国新国证基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 163,617,699.46 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
通过灵活运用多种投资策略,把握市场机会,分享中国经济转型
投资目标 和增长的红利,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较
基准的投资收益。
本基金将采取积极主动的资产配置策略,注重风险与收益的平衡,
投资策略 选择适应经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的,
运用多样化的投资策略实行组合管理,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投
资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国新国证基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 谢超 任航
信息披露负责 联系电话 010-59315649 010-66060069
人
电子邮箱 xiechao@crsfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-819-0789 95599
传真 010-59315600 010-68121816
注册地址 中国(河北)自由贸易试验区雄 北京市东城区建国门内大街 69
安片区容城县雄安市民服务中 号
心企业办公区C栋106室-00094
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 北京市西城区复兴门内大街 28
号中国人保寿险大厦 11 层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100020 100031
法定代表人 杨铭海 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 上海证券报
称
登载基金年度报告正文的管理 www.crsfund.com.cn
人互联网网址
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B
座 20 层
注册登记机构 国新国证基金管理有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国
人保寿险大厦 11 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指 2023 年 2022 年 2021 年
标
本期已实现收益 12,634,621.00 -3,855,519.59 3,210,080.59
本期利润 1,215,421.35 -4,131,771.71 -131,914.90
加权平均基金份额本期 0.0067 -0.1924 -0.0063
利润
本期加权平均净值利润 0.52% -17.97% -0.54%
率
本期基金份额净值增长 23.10% -16.43% -1.91%
率
3.1.2 期末数据和指 2023 年末 2022 年末 2021 年末
标
期末可供分配利润 35,107,444.17 -270,159.08 3,900,572.67
期末可供分配基金份额 0.2146 -0.0129 0.1805
利润
期末基金资产净值 198,725,143.63 20,666,236.28 25,510,076.90
期末基金份额净值 1.215 0.987 1.181
3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末
基金份额累计净值增长 21.50% -1.30% 18.10%
率
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②-
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ④
② ④
过去三个月 -2.96% 1.60% -2.83% 0.40% -0.13% 1.20%
过去六个月 -11.83% 1.66% -4.36% 0.42% -7.47% 1.24%
过去一年 23.10% 1.86% -3.21% 0.42% 26.31% 1.44%
过去三年 0.91% 1.23% -11.96% 0.55% 12.87% 0.68%
过去五年 46.74% 1.10% 21.86% 0.60% 24.88% 0.50%
自基金合同 21.50% 0.98% 36.25% 0.55% -14.75% 0.43%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金的基金合同自 2015 年 4 月 15 日起生效。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6
个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。为提高本基金业绩与业绩比较基准的可比性,公司自 2016 年 1 月28 日起将本基金的业绩比较基准由原先的“1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%”变更为“沪深300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%”。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立至今未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国新国证基金管理有限公司(原华融基金管理有限公司,以下简称“国新国证基金”)成立于
2019 年 3 月 1 日,是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理
公司及全国性证券类法人机构。国新国证基金股东为国新证券股份有限公司(原华融证券股份有限公司),持股比例 100%。国新国证基金注册资本人民币 2 亿元。自成立以来,国新国证基金秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。融入国新后,国新国证基金秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的
投资回报,共享央企改革增长的红利。
截至报告期末,国新国证基金旗下管理 11 只公募基金产品,为国新国证现金增利货币市场基金、
国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金、国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金,国新国证融泽 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金,国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金,国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF),国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金,国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经 证
理(助理)期限 券
姓名 职务 从 说明
任职日期 离任 业
日期 年
限
张洪磊,对外经济贸易大学金
融学硕士,11 年证券从业经验。
2021 年 7 月加入国新国证基金
管理有限公司(原华融基金管
理有限公司),2021 年 9 月 7 日
起担任国新国证新锐灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理,2023 年 5 月 4 日起担任国
11 新国证融兴 6 个月定期开放灵
张洪磊 本基金的基金经理 2021-09-07 - 年 活配置混合型证券投资基金的
基金经理。历任福田汽车股份
有限公司董事会办公室员工、
天相投资顾问有限公司汽车行
业分析师、东兴证券股份有限
公司研究所大机械组组长、建
信基金管理有限责任公司研究
部研究员、建信基金管理有限
责任公司专户投资部投资经理
助理、投资经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截止本报告期末,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《国新国证基金管理有限公司公平交易管理制度》,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
本基金管理人从工作制度、工作流程和技术手段等方面来保证公平交易的实现,并通过监察稽核、事后分析和信息披露等手段来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对证券交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从基本面上看,2023 年年初国内宏观经济数据实现较强反弹,疫后复苏趋势明显。与此同时,
海外衰退预期不断增强,美联储加息进程持续放缓,全球流动性预期持续改善。一季度后期硅谷银行事件爆发,美国经济出现系统性风险苗头,加息进程出现阻力,全球流动性改善预期进一步加强。4 月制造业 PMI 全年首度跌破枯荣线,CPI 持续走低,国内宏观经济形势出现了趋弱的迹象。在这过程当中,前期市场所建立的较强的经济复苏预期不断减弱。5 月中下旬人民币汇率破 7,负面预期继续加深。进入三季度,7 月宏观经济继续下行,多项指标创年内低点,随后经济开始企稳,出现回暖迹象,9 月制造业 PMI 重回枯荣线以上。但是同期美国经济持续保持强势,美债收益率加速上行,全球流动性又快速趋紧。进入四季度后,国内经济再度回落,美债收益率触顶后开始下行。截至 2023年 12 月,规模以上工业增加值当月同比上升 6.8%,社会消费品零售总额当月同比上升 7.4%,2023年固定资产投资累计同比上升 3.0%。
从政策面上看,在 2023 年下半年政策密集发布。7 月 24 日,政治局会议释放重大政策层面利
好,提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。8 月 27 日,财政部、国家税务总局、证监会发布多项活跃资本市场的政策,包括证券交易印花税实施减半征收、阶段性收紧 IPO 节奏、规范减持行为以及降低融资保证金比例。此外,还有房地产相关政策陆续出台。进入四季度后,政策端继续发力,增发万亿国债,不仅提振了短期市场情绪,也为后续的经济回暖注入了持续的动力。2023 年年末中央经济工作会议总体定调偏积极,政策层面有望持续积极。
从产业发展上看,2022 年末 ChatGPT 横空出世,迅速引爆全球市场,我国新一届政府也对数字
经济发展高度重视。2023 年 2 月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,为我国未来数字经济发展指明了方向。在多方面利好带动下,2023 年上半年 TMT 板块全面走强,下半年TMT 板块虽有回落,但产业发展趋势持续,应用端陆续出现爆款应用。
市场行情上看,2023 年一季度 A 股市场全面好转,大部分指数与行业取得不错收益,进入二季
度,市场轮动加快,缺乏清晰的行情主线,大部分指数与行业出现回调。进入三季度,虽利好政策持续释放,但美债收益率的持续上升成为制约国内股票市场的重要力量,全球资产配置方向出现调整,外资持续流出,A 股市场持续下行。进入四季度,美债收益率高位回落,海外压制得到缓解。同时,伴随万亿国债利好刺激,市场出现经济回暖预期,行情短期反弹。伴随着国内宏观经济数据的读数持续偏弱,市场情绪再度转冷,行情再度转弱。科创 50 指数在 2023 年一季度表现优异,但随着市场风险偏好的下行,也出现了明显回调,全年看科创 50 指数跌幅相对较深。除此之外,沪深
300、上证 50、中证 500 以及创业板指等主流宽基指数也均为负收益。从行业方面来看,在 2023 上
半年 TMT 行业有优异表现,虽在下半年有所下行,但全年看仍具有较强优势。在 TMT 板块当中,通信(中信)行业涨幅 24.78%,传媒(中信)行业涨幅 19.84%,计算机(中信)行业涨幅 8.9%,均位列市场前列。另外,煤炭(中信)、石油石化(中信)等周期板块亦表现较好,涨幅分别为 13.39%和 9.03%。
在投资策略与运作上,本基金始终坚持持有人利益优先的原则,坚持价值投资的理念。从 2022
年末便开始积极布局 TMT 板块,2023 年全程参与 TMT 的相关行情。在把握 TMT 主线的同时,也阶段
性参与了医药、国防军工和半导体等板块的投资机会。
报告期内,本基金在控制总体风险的同时,积极通过优化持股组合、调整控制仓位等方式,提高产品收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国新国证新锐基金份额净值为 1.215 元,本报告期内,基金份额净值增长率为
23.10%,同期业绩比较基准收益率为-3.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023 年末中央经济工作会议确定了 2024 年经济工作的总基调,即“坚持稳中求进、以进促稳、
先立后破”,该定调代表国内经济将在保持稳定的基础上寻求进步和突破,从而实现更高质量的发展。2023 年年底的中央经济工作会议指出“明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作”,与 2022 年中央经济工作会议中“明年经济工作千头万绪,要从战略全局出发,从改善社会心理预期、提振发展信心入手,纲举目张做好工作”的提法有所不同。其中,“高质量发展”提及频次达到 2022 年的两倍,其重要性显著提升。另外,中央经济工作会议部署了九项重点任务,其中“以科技创新引领现代化产业体系建设”位列首位。高质量发展强调经济结构的优化和升级,要求不断加强核心技术创新,持续提高产品的技术含量和附加值,进而推动整体经济效率的提升。此外,2023 年中央经济工作会议中强调要加大宏观政策逆周期和跨周期调节力度,提升政策效能,2024 年国内宏观经济政策和产业政策有望持续发力,2024 年经济预期有望逐渐改善,A 股市场也有望触底回升。同时,我们预计代表“高质量发展”的科技创新板块将成为市场交易的主线。
总体而言,我们继续看好 2024 年有结构性行情机会,我们将继续坚持价值投资理念,坚持以产
业趋势和公司基本面研究为基础,综合估值和市场表现优选个股,尽全力为持有人创造优秀的投资回报和持有体验。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人高度重视监察稽核工作,持续推进内部控制体系建设,按照法律法规、监管政策及公司章程要求,完善各项监察稽核及内部控制制度,并实施有效的合规管理、监察稽核、内控审计措施。
在合规管理方面,本基金管理人以严格遵守法律法规、监管政策及内部制度为基本要求,形成守法经营、规范运作的经营思想和理念,重视合规文化建设,并将防范合规风险作为合规管理工作的重要目标。本报告期内,本基金管理人切实落实各项合规管理职责,实现合规审查、合规检查、合规咨询、合规培训等合规管理措施常态化、规范化运作,合规管理覆盖投资、研究、交易、销售、宣传推介、信息披露等业务条线。此外,本基金管理人推进完善合规考核及问责机制,加强员工合规行为管理。本报告期内,本基金管理人有效落实各项合规管理要求,合规管理情况良好。
在监察稽核方面,本基金管理人每季度开展定期内部稽核工作,不定期开展专项稽核工作,按照稽核工作计划,对各业务条线进行监督、检查,排查业务风险隐患。本报告期内,本基金管理人
监察稽核工作有序进行,对业务运作情况实现有效监督。
在内控审计方面,本基金管理人由指定部门开展内部控制检查,完善内部控制机制。此外,本基金管理人按照法律法规规定,聘任具备相应业务资格的会计师事务所对内部控制情况进行审计、评价。本报告期内,本基金管理人内控审计工作开展情况良好。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(主任委员由分管基金运营部的公司领导担任,副主任由公司主管基金运营部的部门领导担任,委员由投资、研究、风控、运营等部门负责人或业务骨干组成),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况,未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本基金自2020年7月16日起存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。自2023年 2 月 7 日起,本基金资产净值已不低于五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国
新国证基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国新国证基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,国新国证基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 中兴华审字(2024)第 010225 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金全体份额持有人
审计意见 我们审计了国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金的财务报
表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度利润表、净
资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,
我们独立于国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金,并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是
充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此
过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,
我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公
责任 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估国新国证新锐灵活配置混合
型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,
并运用持续经营假设,除非管理层计划清算、终止运营或别无其
他现实的选择。
治理层负责监督国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用职业判断,并保持
职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计
证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据
获取的审计证据,就可能导致对国新国证新锐灵活配置混合型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项
或情况可能导致国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金不能
持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 赵志刚 李沙沙
会计师事务所的地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
审计报告日期 2024-03-25
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2023 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日
资 产:
货币资金 7.4.7.1 10,937,226.29 3,222,119.95
结算备付金 270,653.25 612,135.88
存出保证金 131,526.68 22,194.49
交易性金融资产 7.4.7.2 186,581,571.00 15,576,375.00
其中:股票投资 186,581,571.00 15,576,375.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 2,999,704.39
应收清算款 2,085,105.24 524,840.14
应收股利 - -
应收申购款 603,368.09 99.88
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 200,609,450.55 22,957,469.73
负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 2,168,785.54
应付赎回款 1,252,884.06 -
应付管理人报酬 210,450.97 26,639.40
应付托管费 35,075.17 4,439.88
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 385,896.72 91,368.63
负债合计 1,884,306.92 2,291,233.45
净资产:
实收基金 7.4.7.7 163,617,699.46 20,936,395.36
未分配利润 7.4.7.8 35,107,444.17 -270,159.08
净资产合计 198,725,143.63 20,666,236.28
负债和净资产总计 200,609,450.55 22,957,469.73
注:报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.215 元,基金份额总额 163,617,699.46 份。
7.2 利润表
会计主体:国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间2022
项 目 附注号 日至 2023 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2022
日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 5,140,260.98 -3,665,653.49
1.利息收入 158,834.59 193,995.10
其中:存款利息收入 7.4.7.9 155,942.55 67,027.66
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,892.04 126,967.44
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 12,785,340.93 -3,584,076.69
其中:股票投资收益 7.4.7.10 12,315,444.27 -3,648,954.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 - 174.46
资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.13 - -
股利收益 7.4.7.14 469,896.66 64,703.64
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.15 -11,419,199.65 -276,252.12
号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 3,615,285.11 680.22
减:二、营业总支出 3,924,839.63 466,118.22
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,190,561.73 345,026.61
2.托管费 7.4.10.2.2 531,760.29 57,504.33
3.销售服务费 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.信用减值损失 7.4.7.17 - -
7.税金及附加 - 0.03
8.其他费用 7.4.7.18 202,517.61 63,587.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号 1,215,421.35 -4,131,771.71
填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,215,421.35 -4,131,771.71
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 1,215,421.35 -4,131,771.71
7.3 净资产变动表
会计主体:国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项 目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 20,936,395.36 -270,159.08 20,666,236.28
二、本期期初净资产 20,936,395.36 -270,159.08 20,666,236.28
三、本期增减变动额(减少以“-” 142,681,304.10 35,377,603.25 178,058,907.35
号填列)
(一)、综合收益总额 - 1,215,421.35 1,215,421.35
(二)、本期基金份额交易产生的 142,681,304.10 34,162,181.90 176,843,486.00
净资产变动数(净资产减少以
“-”号填列)
其中:1.基金申购款 641,149,598.76 207,138,793.76 848,288,392.52
2.基金赎回款 -498,468,294.66 -172,976,611.86 -671,444,906.52
(三)、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动(净资产
减少以“-”号填列)
四、本期期末净资产 163,617,699.46 35,107,444.17 198,725,143.63
项 目 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 21,609,504.23 3,900,572.67 25,510,076.90
二、本期期初净资产 21,609,504.23 3,900,572.67 25,510,076.90
三、本期增减变动额(减少以“-” -673,108.87 -4,170,731.75 -4,843,840.62
号填列)
(一)、综合收益总额 - -4,131,771.71 -4,131,771.71
(二)、本期基金份额交易产生的 -673,108.87 -38,960.04 -712,068.91
净资产变动数(净资产减少以
“-”号填列)
其中:1.基金申购款 1,618,171.47 179,682.38 1,797,853.85
2.基金赎回款 -2,291,280.34 -218,642.42 -2,509,922.76
(三)、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动(净资产
减少以“-”号填列)
四、本期期末净资产 20,936,395.36 -270,159.08 20,666,236.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
张勋民 赵天智 单国巍
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金(原华融新锐灵活配置混合型证券投资基金,以下
简称“本基金”)于 2015 年 1 月 28 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证
监许可[2015]132 号文)核准,由国新证券股份有限公司(原华融证券股份有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。经向中国证监会备案,本基金基金合同于 2015 年 4 月 15 日正式生效,基金合同生效日的基
金份额总额为 1,010,044,560.32 份基金份额,其中认购资金利息折合 67,004.87 份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金原基金管理人为国新证券股份有限公司,基金托管
人为中国农业银行股份有限公司。本基金于 2019 年 8 月 20 日在中国证监会变更注册(证监许可
[2019]1522 号文),于 2019 年 11 月 13 日公告基金份额持有人大会决议生效,于 2020 年 4 月 27 日
公告变更基金管理人为国新国证基金管理有限公司(原华融基金管理有限公司)。本基金管理人于
2022 年 12 月 7 日发布基金名称变更公告,本基金名称由华融新锐灵活配置混合型证券投资基金变
更为国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符
合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 0%-95% 投资于股票,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露
编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金 2023 年度财务报表所载财务信息根据企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》
和其他相关规定所制定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产;
(2)金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外,
本基金的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控
制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含交易性金融负债和衍生金融负债),按照公允价值进行后续计量,所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示。
(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益。
债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益,在证券实际持有期内逐日计提。
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认,并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益。
(3) 股利收益于除息日确认,并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相
关税费后的净额入账。
(4)买入返售金融资产收入,按实际利率法确认利息收入,在回购期内逐日计提。
(5) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
(6)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
(7)本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中,其他项目的利息收入在“投资收益”项目列示。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则,在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
本基金管理人于 2023 年 7 月 21 日发布《关于调低国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金
基金费率并修订基金合同的公告》,自 2023 年 7 月 21 日起本基金管理费率调低至 1.2%,托管费率
调低至 0.2%,并对本基金基金合同有关条款进行了修订。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)投资人的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此产生的损益由基金资产承担。
(5)本基金每份基金份额享有同等分配权。
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰。
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证
券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规
定,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)
的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]46 号)的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税[2016]70号)的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)的规
定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称
“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。
根据财政部、国家税务总局《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税
[2017]90 号)的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、
基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部《关于印发﹤资产管理产品相关会计处理规定﹥的通知》(财会[2022]14 号)的规
定,资产管理产品确认应税利息收入等的时点早于按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时点的,应当在确认相关收入时确认相关应纳税额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金税收政策的通知》(财税[2004]78 号)的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政
策的通知》(财税[2008]132 号)的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策
有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入
应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股
期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》(财税[2015]101 号)的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位:人民币元
项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
活期存款 10,937,226.29 3,222,119.95
等于:本金 10,934,573.64 3,221,653.99
加:应计利息 2,652.65 465.96
减:坏账准备 - -
定期存款 - -
等于:本金 - -
加:应计利息 - -
减:坏账准备 - -
其中:存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于:本金 - -
加:应计利息 - -
减:坏账准备 - -
合计 10,937,226.29 3,222,119.95
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 198,148,812.63 - 186,581,571.00 -11,567,241.63
贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 198,148,812.63 - 186,581,571.00 -11,567,241.63
项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 15,724,416.98 - 15,576,375.00 -148,041.98
贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 15,724,416.98 - 15,576,375.00 -148,041.98
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本报告期末及上年度可比期间,本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目 本期末 2023 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 2,999,704.39 -
银行间市场 - -
合计 2,999,704.39 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期及上年度末未持有买断式逆回购。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,981.99 -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 231,914.73 71,368.63
其中:交易所市场 231,814.73 71,268.63
银行间市场 100.00 100.00
应付利息 - -
预提费用 150,000.00 20,000.00
合计 385,896.72 91,368.63
7.4.7.7 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 20,936,395.36 20,936,395.36
本期申购 641,149,598.76 641,149,598.76
本期赎回(以“-”号填列) -498,468,294.66 -498,468,294.66
本期末 163,617,699.46 163,617,699.46
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 3,149,968.11 -3,420,127.19 -270,159.08
末
本期期 3,149,968.11 -3,420,127.19 -270,159.08
初
本期利 12,634,621.00 -11,419,199.65 1,215,421.35
润
本期基 22,203,564.08 11,958,617.82 34,162,181.90
金份额
交易产
生的变
动数
其中:基 144,146,302.59 62,992,491.17 207,138,793.76
金申购
款
-121,942,738.51 -51,033,873.35 -172,976,611.86
基金赎
回款
本期已 - - -
分配利
润
本期末 37,988,153.19 -2,880,709.02 35,107,444.17
7.4.7.9 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 137,308.16 57,723.67
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 16,172.75 8,829.75
其他 2,461.64 474.24
合计 155,942.55 67,027.66
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,280,460,524.07 187,776,247.35
减:卖出股票成本总额 1,264,788,063.48 190,931,296.06
减:交易费用 3,357,016.32 493,906.08
买卖股票差价收入 12,315,444.27 -3,648,954.79
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日
债券投资收益——利息收入 - 10.34
债券投资收益——买卖债券(债 - 164.12
转股及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收 - -
入
债券投资收益——申购差价收 - -
入
合计 - 174.46
7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日
卖出债券(债转股及债券到期兑 - 17,787.67
付)成交总额
减:卖出债券(债转股及债券到 - 17,219.13
期兑付)成本总额
减:应计利息总额 - 404.38
减:交易费用 - 0.04
买卖债券差价收入 - 164.12
7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
报告期及上年度可比期间,本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
报告期及上年度可比期间,本基金无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间,本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期及上年度可比期间,本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
本报告期及上年度可比期间,本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.14 股利收益
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 469,896.66 64,703.64
其中:证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 469,896.66 64,703.64
7.4.7.15 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -11,419,199.65 -276,252.12
——股票投资 -11,419,199.65 -276,252.12
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减:应税金融商品公允价值变动 - -
产生的预估增值税
合计 -11,419,199.65 -276,252.12
7.4.7.16 其他收入
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 3,612,653.10 669.74
转换费收入 2,632.01 10.48
合计 3,615,285.11 680.22
7.4.7.17 信用减值损失
本报告期及上年度可比期间,本基金无信用减值损失。
7.4.7.18 其他费用
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日
审计费用 30,000.00 20,000.00
信息披露费 120,000.00 -
证券出借违约金 - -
其他费用 800.00 1,200.00
账户维护费 36,000.00 36,000.00
银行汇划费 15,717.61 6,387.25
合计 202,517.61 63,587.25
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国新国证基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国新证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构、原基金管理
人
国新资本有限公司 基金管理人股东的控股股东
中国国新控股有限责任公司 基金管理人的实际控制人
国新国证投资管理有限公司 基金管理人股东控股的公司
国新国证期货有限责任公司 基金管理人股东控股的公司
国新国证创投有限公司 基金管理人股东控股的公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间,本基金无应支付的关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理 3,190,561.73 345,026.61
费
其中:应支付销售机构的客户维 1,398,475.78 112,832.59
护费
应支付基金管理人的净 1,792,085.95 232,194.02
管理费
注:(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提(2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 7 月 20 日,年费率为 1.50%),逐日累计至每月月底,按月支付。
(2)基金管理费计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数(2023 年 1 月 1
日至 2023 年 7 月 20 日,年费率为 1.50%)。
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管 531,760.29 57,504.33
费
注:(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提(2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 7 月 20 日,年费率为 0.25%),逐日累计至每月月底,按月支付。
(2)基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数(2023 年 1 月 1
日至 2023 年 7 月 20 日,年费率为 0.25%)。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间,本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名称 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份 10,937,226.29 137,308.16 3,222,119.95 57,723.67
有限公司
注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间,本基金无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2023 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以合规与风险控制委员会为核心,由合规与风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规/监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合法律法规的要求、监管机构的相关规定及本基金的合同要求。
本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系,对发行人及债券进行内部评级,控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在托管行。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,并设定交易额度,以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的全部证券在证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理岗位对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每个开放日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算,确保每个开放日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理办法:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;在开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1 个月 1-3 3 个月 5 年
2023 年 12 以内 个月 -1 年 1-5 年 以 不计息 合计
月 31 日 上
资产
货币资金 10,937,226.29 - - - - - 10,937,226.29
结算备付 270,653.25 - - - - - 270,653.25
金
存出保证 131,526.68 - - - - - 131,526.68
金
交易性金 - - - - - 186,581,571.00 186,581,571.00
融资产
应收清算 - - - - - 2,085,105.24 2,085,105.24
款
应收申购 - - - - - 603,368.09 603,368.09
款
资产总计 11,339,406.22 - - - - 189,270,044.33 200,609,450.55
负债
应付赎回 - - - - - 1,252,884.06 1,252,884.06
款
应付管理 - - - - - 210,450.97 210,450.97
人报酬
应付托管 - - - - - 35,075.17 35,075.17
费
其他负债 - - - - - 385,896.72 385,896.72
负债总计 - - - - - 1,884,306.92 1,884,306.92
利率敏感 11,339,406.22 - - - - 187,385,737.41 198,725,143.63
度缺口
上年度末 1 个月 1-3 3 个月 5 年
2022 年 12 以内 个月 -1 年 1-5 年 以 不计息 合计
月 31 日 上
资产
货币资金 3,222,119.95 - - - - - 3,222,119.95
结算备付 612,135.88 - - - - - 612,135.88
金
存出保证 22,194.49 - - - - - 22,194.49
金
交易性金 - - - - - 15,576,375.00 15,576,375.00
融资产
买入返售 2,999,704.39 - - - - - 2,999,704.39
金融资产
应收清算 - - - - - 524,840.14 524,840.14
款
应收申购 - - - - - 99.88 99.88
款
资产总计 6,856,154.71 - - - - 16,101,315.02 22,957,469.73
负债
应付清算 - - - - - 2,168,785.54 2,168,785.54
款
应付管理 - - - - - 26,639.40 26,639.40
人报酬
应付托管 - - - - - 4,439.88 4,439.88
费
其他负债 - - - - - 91,368.63 91,368.63
负债总计 - - - - - 2,291,233.45 2,291,233.45
利率敏感 6,856,154.71 - - - - 13,810,081.57 20,666,236.28
度缺口
注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末,本基金未持有债券资产,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 186,581,571.00 93.89 15,576,375.00 75.37
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 186,581,571.00 93.89 15,576,375.00 75.37
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 假定沪深 300 指数变化 5%,其他市场变量均不发生变化。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币
相关风险变量的变动 元 )
分析 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日
沪深 300 指数上升 5% 9,936,257.18 268,661.07
沪深 300 指数下降 5% -9,936,257.18 -268,661.07
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层次,公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。如以活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资等,使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资,以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
第一层次 186,581,571.00 15,576,375.00
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 186,581,571.00 15,576,375.00
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无有助于理解和分析报表需要说明的其他事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 186,581,571.00 93.01
其中:股票 186,581,571.00 93.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 11,207,879.54 5.59
8 其他各项资产 2,820,000.01 1.41
9 合计 200,609,450.55 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,091,080.00 18.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 145,129,191.00 73.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,361,300.00 2.70
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 186,581,571.00 93.89
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 688083 中望软件 193,500 19,260,990.00 9.69
2 688088 虹软科技 468,000 19,206,720.00 9.66
3 688225 亚信安全 1,026,000 18,816,840.00 9.47
4 688111 金山办公 59,100 18,687,420.00 9.40
5 688507 索辰科技 136,500 18,666,375.00 9.39
6 688058 宝兰德 381,600 18,015,336.00 9.07
7 688323 瑞华泰 510,000 10,949,700.00 5.51
8 688109 品茗科技 300,000 8,451,000.00 4.25
9 688509 正元地信 1,110,000 5,361,300.00 2.70
10 688656 浩欧博 96,000 3,336,960.00 1.68
11 688191 智洋创新 180,000 3,330,000.00 1.68
12 688039 当虹科技 90,000 3,254,400.00 1.64
13 688207 格灵深瞳 150,000 3,144,000.00 1.58
14 688391 钜泉科技 60,000 2,976,000.00 1.50
15 605339 南侨食品 150,000 2,824,500.00 1.42
16 688060 云涌科技 60,000 2,813,400.00 1.42
17 688100 威胜信息 90,000 2,602,800.00 1.31
18 688657 浩辰软件 30,000 2,472,600.00 1.24
19 688080 映翰通 60,000 2,434,800.00 1.23
20 688609 九联科技 180,000 2,376,000.00 1.20
21 688115 思林杰 66,000 2,288,220.00 1.15
22 688557 兰剑智能 60,000 2,209,800.00 1.11
23 688232 新点软件 60,000 2,172,000.00 1.09
24 688106 金宏气体 90,000 2,168,100.00 1.09
25 688011 新光光电 90,000 2,128,500.00 1.07
26 688171 纬徳信息 90,000 2,025,000.00 1.02
27 688118 普元信息 60,000 1,795,200.00 0.90
28 688276 百克生物 30,000 1,644,300.00 0.83
29 688322 奥比中光 30,000 1,127,400.00 0.57
30 688095 福昕软件 600 41,910.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 688271 联影医疗 43,980,876.30 212.82
2 688088 虹软科技 42,142,576.85 203.92
3 688083 中望软件 42,043,572.19 203.44
4 688225 亚信安全 41,769,907.91 202.12
5 688111 金山办公 41,055,708.56 198.66
6 688095 福昕软件 36,548,564.81 176.85
7 688058 宝兰德 33,586,978.42 162.52
8 688507 索辰科技 32,351,472.53 156.54
9 688435 英方软件 28,336,704.60 137.12
10 688171 纬徳信息 25,369,516.52 122.76
11 300248 新开普 24,025,183.00 116.25
12 688191 智洋创新 21,132,410.47 102.26
13 000002 万 科A 20,692,686.00 100.13
14 688244 永信至诚 20,559,353.31 99.48
15 688109 品茗科技 17,383,864.96 84.12
16 688227 品高股份 16,832,391.35 81.45
17 688682 霍莱沃 16,351,616.07 79.12
18 688031 星环科技 16,131,776.62 78.06
19 688509 正元地信 15,539,565.36 75.19
20 301169 零点有数 14,252,755.00 68.97
21 002607 中公教育 14,002,661.00 67.76
22 688152 麒麟信安 13,984,897.89 67.67
23 688253 英诺特 13,340,705.10 64.55
24 688039 当虹科技 13,195,300.27 63.85
25 688213 思特威 12,999,408.58 62.90
26 688251 井松智能 12,699,514.70 61.45
27 688208 道通科技 12,390,900.46 59.96
28 688315 诺禾致源 12,148,066.14 58.78
29 688001 华兴源创 12,086,182.64 58.48
30 688012 中微公司 11,980,869.54 57.97
31 688207 格灵深瞳 11,349,201.96 54.92
32 301117 佳缘科技 11,295,357.00 54.66
33 688608 恒玄科技 11,185,092.82 54.12
34 688323 瑞华泰 11,133,350.31 53.87
35 688232 新点软件 11,097,765.91 53.70
36 688030 山石网科 10,883,219.30 52.66
37 688609 九联科技 10,621,463.04 51.40
38 601696 中银证券 10,553,405.00 51.07
39 688038 中科通达 10,496,580.12 50.79
40 688590 新致软件 9,876,325.23 47.79
41 688027 国盾量子 9,589,388.88 46.40
42 688316 青云科技 9,538,721.61 46.16
43 688336 三生国健 9,281,826.63 44.91
44 688056 莱伯泰科 9,222,973.99 44.63
45 688367 工大高科 9,163,257.09 44.34
46 688667 菱电电控 8,991,119.57 43.51
47 600376 首开股份 8,800,441.00 42.58
48 000066 中国长城 8,776,900.00 42.47
49 603517 绝味食品 8,563,480.74 41.44
50 002542 中化岩土 8,420,936.00 40.75
51 301380 挖金客 7,923,393.00 38.34
52 688261 东微半导 7,806,261.70 37.77
53 688132 邦彦技术 7,589,515.06 36.72
54 688468 科美诊断 7,068,617.23 34.20
55 688311 盟升电子 7,060,717.24 34.17
56 688515 裕太微 6,968,918.03 33.72
57 301389 隆扬电子 6,696,976.00 32.41
58 300295 三六五网 6,619,661.00 32.03
59 688420 美腾科技 6,551,024.10 31.70
60 300324 旋极信息 6,494,700.00 31.43
61 688180 君实生物 6,482,925.74 31.37
62 688080 映翰通 6,305,373.71 30.51
63 600094 大名城 6,278,435.00 30.38
64 688257 新锐股份 6,257,907.10 30.28
65 600037 歌华有线 6,165,000.00 29.83
66 002444 巨星科技 6,120,000.00 29.61
67 300908 仲景食品 6,057,965.60 29.31
68 688291 金橙子 6,038,583.76 29.22
69 688531 日联科技 5,901,816.14 28.56
70 688343 云天励飞 5,853,711.46 28.33
71 300474 景嘉微 5,679,492.00 27.48
72 688238 和元生物 5,594,548.16 27.07
73 300188 国投智能 5,582,929.00 27.01
74 688023 安恒信息 5,560,616.14 26.91
75 688787 海天瑞声 5,471,433.31 26.48
76 688789 宏华数科 5,388,041.73 26.07
77 688032 禾迈股份 5,366,648.63 25.97
78 688502 茂莱光学 5,362,113.24 25.95
79 688375 国博电子 5,229,796.37 25.31
80 688588 凌志软件 5,180,291.09 25.07
81 688301 奕瑞科技 5,135,274.00 24.85
82 688362 甬矽电子 5,051,415.64 24.44
83 300223 北京君正 4,933,992.00 23.87
84 688505 复旦张江 4,847,881.64 23.46
85 600050 中国联通 4,783,200.00 23.14
86 301000 肇民科技 4,777,740.40 23.12
87 688061 灿瑞科技 4,724,489.77 22.86
88 300315 掌趣科技 4,647,945.00 22.49
89 688485 九州一轨 4,637,629.06 22.44
90 688175 高凌信息 4,602,769.42 22.27
91 002976 瑞玛精密 4,560,357.00 22.07
92 688205 德科立 4,554,318.79 22.04
93 301107 瑜欣电子 4,553,266.00 22.03
94 688084 晶品特装 4,492,162.87 21.74
95 300017 网宿科技 4,487,444.00 21.71
96 600133 东湖高新 4,423,370.00 21.40
97 688296 和达科技 4,374,005.72 21.16
98 300747 锐科激光 4,372,500.00 21.16
99 002630 华西能源 4,364,098.00 21.12
100 688489 三未信安 4,362,015.29 21.11
101 688060 云涌科技 4,351,963.91 21.06
102 600685 中船防务 4,304,342.00 20.83
103 688500 慧辰资讯 4,292,342.70 20.77
104 688182 灿勤科技 4,260,038.13 20.61
105 300866 安克创新 4,238,086.00 20.51
106 688318 财富趋势 4,151,861.72 20.09
107 300719 安达维尔 4,148,515.00 20.07
108 301221 光庭信息 4,142,009.79 20.04
109 688455 科捷智能 4,140,000.00 20.03
110 688557 兰剑智能 4,138,574.05 20.03
111 300291 百纳千成 4,097,330.00 19.83
112 688798 艾为电子 4,014,051.00 19.42
113 002548 金新农 3,944,697.00 19.09
114 688017 绿的谐波 3,903,456.46 18.89
115 300168 万达信息 3,862,239.89 18.69
116 688403 汇成股份 3,830,614.45 18.54
117 300523 辰安科技 3,803,380.00 18.40
118 688656 浩欧博 3,708,049.00 17.94
119 688326 经纬恒润 3,678,203.76 17.80
120 300454 深信服 3,671,494.00 17.77
121 300659 中孚信息 3,649,044.00 17.66
122 688051 佳华科技 3,617,975.46 17.51
123 600249 两面针 3,590,705.00 17.37
124 688201 信安世纪 3,547,527.31 17.17
125 300513 恒实科技 3,526,406.00 17.06
126 688408 中信博 3,495,335.87 16.91
127 300757 罗博特科 3,424,966.00 16.57
128 300850 新强联 3,420,000.00 16.55
129 002197 证通电子 3,351,258.00 16.22
130 603336 宏辉果蔬 3,319,659.10 16.06
131 000681 视觉中国 3,280,817.00 15.88
132 301011 华立科技 3,171,782.70 15.35
133 002232 启明信息 3,137,694.00 15.18
134 688297 中无人机 3,118,272.67 15.09
135 600383 金地集团 3,097,969.00 14.99
136 002549 凯美特气 3,091,200.00 14.96
137 688008 澜起科技 3,084,183.84 14.92
138 301330 熵基科技 3,069,825.00 14.85
139 688306 均普智能 3,069,706.90 14.85
140 600753 庚星股份 3,058,396.00 14.80
141 605339 南侨食品 3,039,953.00 14.71
142 688170 德龙激光 3,022,050.26 14.62
143 688072 拓荆科技 2,997,000.00 14.50
144 688133 泰坦科技 2,979,593.67 14.42
145 688143 长盈通 2,950,461.36 14.28
146 600825 新华传媒 2,924,719.00 14.15
147 603985 恒润股份 2,917,546.00 14.12
148 688426 康为世纪 2,810,095.40 13.60
149 688393 安必平 2,802,952.02 13.56
150 688229 博睿数据 2,790,640.29 13.50
151 688391 钜泉科技 2,785,905.75 13.48
152 688728 格科微 2,739,304.61 13.25
153 300990 同飞股份 2,669,438.00 12.92
154 688711 宏微科技 2,657,446.23 12.86
155 688657 浩辰软件 2,565,320.62 12.41
156 688127 蓝特光学 2,544,414.66 12.31
157 688100 威胜信息 2,524,470.29 12.22
158 688305 科德数控 2,518,141.38 12.18
159 688230 芯导科技 2,482,373.30 12.01
160 002385 大北农 2,481,600.00 12.01
161 301270 汉仪股份 2,451,375.00 11.86
162 688319 欧林生物 2,385,989.12 11.55
163 301078 孩子王 2,385,006.00 11.54
164 688276 百克生物 2,322,751.12 11.24
165 002582 好想你 2,322,000.00 11.24
166 688115 思林杰 2,292,857.00 11.09
167 688046 药康生物 2,284,266.64 11.05
168 688585 上纬新材 2,272,374.02 11.00
169 688049 炬芯科技 2,234,350.01 10.81
170 688106 金宏气体 2,175,467.37 10.53
171 603688 石英股份 2,160,000.00 10.45
172 300803 指南针 2,156,119.00 10.43
173 002708 光洋股份 2,133,000.00 10.32
174 688118 普元信息 2,132,044.38 10.32
175 300288 朗玛信息 2,113,290.00 10.23
176 688246 嘉和美康 2,112,843.85 10.22
177 688508 芯朋微 2,088,344.71 10.11
178 601236 红塔证券 2,065,500.00 9.99
179 688079 美迪凯 2,052,907.06 9.93
180 688011 新光光电 2,041,588.14 9.88
181 688165 埃夫特 2,010,844.48 9.73
182 688110 东芯股份 1,987,334.30 9.62
183 600756 浪潮软件 1,979,610.00 9.58
184 301110 青木股份 1,957,026.00 9.47
185 301155 海力风电 1,923,300.00 9.31
186 601929 吉视传媒 1,919,100.00 9.29
187 688486 龙迅股份 1,799,342.18 8.71
188 301207 华兰疫苗 1,788,008.00 8.65
189 688622 禾信仪器 1,778,668.39 8.61
190 600150 中国船舶 1,768,200.00 8.56
191 688004 博汇科技 1,685,393.72 8.16
192 688793 倍轻松 1,679,991.46 8.13
193 001213 中铁特货 1,632,600.00 7.90
194 600498 烽火通信 1,596,594.00 7.73
195 688613 奥精医疗 1,578,360.68 7.64
196 301260 格力博 1,568,444.00 7.59
197 688321 微芯生物 1,547,521.55 7.49
198 688363 华熙生物 1,490,215.03 7.21
199 688288 鸿泉物联 1,453,680.65 7.03
200 688280 精进电动 1,389,298.32 6.72
201 002965 祥鑫科技 1,333,217.40 6.45
202 688322 奥比中光 1,026,070.00 4.96
203 001979 招商蛇口 975,000.00 4.72
204 600439 瑞贝卡 820,210.00 3.97
205 603260 合盛硅业 751,741.00 3.64
206 688327 云从科技 739,800.00 3.58
207 688383 新益昌 660,600.00 3.20
208 688177 百奥泰 657,865.00 3.18
209 601012 隆基绿能 641,430.00 3.10
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 688095 福昕软件 50,300,803.13 243.40
2 688271 联影医疗 40,320,674.82 195.10
3 688088 虹软科技 33,225,088.62 160.77
4 688111 金山办公 32,195,921.94 155.79
5 688171 纬徳信息 23,889,141.65 115.60
6 688244 永信至诚 22,174,141.78 107.30
7 688435 英方软件 22,140,881.99 107.14
8 300248 新开普 21,834,422.84 105.65
9 000002 万 科A 20,679,673.00 100.07
10 688191 智洋创新 19,876,841.49 96.18
11 688227 品高股份 18,804,855.68 90.99
12 688031 星环科技 18,053,824.80 87.36
13 688225 亚信安全 17,174,775.48 83.11
14 688682 霍莱沃 16,837,497.84 81.47
15 301169 零点有数 15,207,892.68 73.59
16 688083 中望软件 15,050,968.92 72.83
17 002607 中公教育 14,587,149.00 70.58
18 688058 宝兰德 13,650,609.44 66.05
19 688213 思特威 13,498,680.93 65.32
20 688152 麒麟信安 13,348,399.79 64.59
21 688253 英诺特 13,284,656.16 64.28
22 688507 索辰科技 13,190,664.22 63.83
23 688012 中微公司 13,033,488.79 63.07
24 688208 道通科技 12,409,997.80 60.05
25 688590 新致软件 12,140,801.95 58.75
26 688001 华兴源创 11,819,744.35 57.19
27 688315 诺禾致源 11,478,766.91 55.54
28 688030 山石网科 11,056,166.13 53.50
29 301117 佳缘科技 11,029,534.00 53.37
30 601696 中银证券 10,587,664.00 51.23
31 688608 恒玄科技 10,537,366.61 50.99
32 688027 国盾量子 10,374,434.99 50.20
33 688109 品茗科技 10,043,419.70 48.60
34 688039 当虹科技 9,747,960.85 47.17
35 688038 中科通达 9,631,982.80 46.61
36 688056 莱伯泰科 9,538,442.92 46.15
37 688509 正元地信 9,493,140.05 45.94
38 688336 三生国健 9,482,200.69 45.88
39 688367 工大高科 9,277,825.53 44.89
40 600376 首开股份 9,253,369.00 44.78
41 688232 新点软件 9,161,499.76 44.33
42 688251 井松智能 9,127,518.26 44.17
43 688316 青云科技 8,785,716.61 42.51
44 688609 九联科技 8,729,529.30 42.24
45 688787 海天瑞声 8,695,703.45 42.08
46 688667 菱电电控 8,623,880.85 41.73
47 002542 中化岩土 8,196,000.00 39.66
48 301380 挖金客 8,188,007.00 39.62
49 603517 绝味食品 8,014,005.00 38.78
50 688261 东微半导 7,947,404.46 38.46
51 688207 格灵深瞳 7,943,544.14 38.44
52 000066 中国长城 7,911,838.39 38.28
53 688132 邦彦技术 7,813,619.97 37.81
54 688343 云天励飞 6,971,583.77 33.73
55 688311 盟升电子 6,909,494.11 33.43
56 688468 科美诊断 6,845,789.46 33.13
57 301389 隆扬电子 6,758,105.76 32.70
58 688180 君实生物 6,661,004.99 32.23
59 300295 三六五网 6,652,403.00 32.19
60 300908 仲景食品 6,579,875.80 31.84
61 300324 旋极信息 6,542,500.00 31.66
62 600037 歌华有线 6,464,010.00 31.28
63 600094 大名城 6,151,271.00 29.76
64 688515 裕太微 6,106,430.30 29.55
65 688420 美腾科技 5,986,256.97 28.97
66 688023 安恒信息 5,887,291.29 28.49
67 002444 巨星科技 5,875,454.00 28.43
68 688789 宏华数科 5,837,965.91 28.25
69 688291 金橙子 5,813,194.48 28.13
70 300474 景嘉微 5,713,265.00 27.65
71 688238 和元生物 5,679,417.16 27.48
72 688375 国博电子 5,579,386.48 27.00
73 688318 财富趋势 5,537,098.59 26.79
74 688531 日联科技 5,497,167.80 26.60
75 688301 奕瑞科技 5,444,814.08 26.35
76 688502 茂莱光学 5,349,755.37 25.89
77 300223 北京君正 5,314,586.00 25.72
78 688257 新锐股份 5,266,330.22 25.48
79 300188 国投智能 5,080,554.50 24.58
80 300315 掌趣科技 4,972,800.00 24.06
81 600050 中国联通 4,839,600.00 23.42
82 301107 瑜欣电子 4,786,399.00 23.16
83 688500 慧辰资讯 4,745,925.32 22.96
84 688205 德科立 4,698,397.79 22.73
85 002976 瑞玛精密 4,671,601.00 22.60
86 688175 高凌信息 4,671,155.17 22.60
87 600685 中船防务 4,608,569.00 22.30
88 301000 肇民科技 4,602,373.80 22.27
89 688505 复旦张江 4,574,742.53 22.14
90 300866 安克创新 4,559,625.88 22.06
91 688032 禾迈股份 4,554,806.85 22.04
92 688182 灿勤科技 4,536,512.54 21.95
93 688588 凌志软件 4,446,932.58 21.52
94 688798 艾为电子 4,442,379.77 21.50
95 688362 甬矽电子 4,427,704.41 21.42
96 688485 九州一轨 4,418,084.13 21.38
97 300747 锐科激光 4,416,582.00 21.37
98 300719 安达维尔 4,377,918.50 21.18
99 300017 网宿科技 4,351,135.00 21.05
100 002630 华西能源 4,298,764.00 20.80
101 600133 东湖高新 4,257,440.00 20.60
102 301221 光庭信息 4,157,153.00 20.12
103 688080 映翰通 4,147,933.10 20.07
104 688061 灿瑞科技 4,144,201.76 20.05
105 300168 万达信息 4,140,000.00 20.03
106 688084 晶品特装 3,984,172.63 19.28
107 688489 三未信安 3,980,242.83 19.26
108 688017 绿的谐波 3,915,534.72 18.95
109 688455 科捷智能 3,914,343.65 18.94
110 300291 百纳千成 3,894,910.00 18.85
111 688403 汇成股份 3,861,190.80 18.68
112 002548 金新农 3,805,573.00 18.41
113 300454 深信服 3,780,000.00 18.29
114 300523 辰安科技 3,724,480.00 18.02
115 688408 中信博 3,597,888.53 17.41
116 300757 罗博特科 3,523,945.00 17.05
117 600249 两面针 3,518,082.00 17.02
118 300513 恒实科技 3,508,371.68 16.98
119 301011 华立科技 3,471,839.92 16.80
120 688326 经纬恒润 3,409,207.19 16.50
121 002197 证通电子 3,390,000.00 16.40
122 688201 信安世纪 3,362,614.56 16.27
123 688008 澜起科技 3,349,567.92 16.21
124 688728 格科微 3,324,139.09 16.08
125 688229 博睿数据 3,319,439.20 16.06
126 300659 中孚信息 3,316,825.00 16.05
127 688393 安必平 3,218,762.29 15.57
128 688051 佳华科技 3,201,412.85 15.49
129 688072 拓荆科技 3,186,960.15 15.42
130 300850 新强联 3,132,242.00 15.16
131 000681 视觉中国 3,120,585.00 15.10
132 688306 均普智能 3,113,100.00 15.06
133 603336 宏辉果蔬 3,080,259.00 14.90
134 688133 泰坦科技 3,078,947.10 14.90
135 688297 中无人机 3,058,193.07 14.80
136 688143 长盈通 3,048,973.93 14.75
137 600383 金地集团 3,017,100.00 14.60
138 002232 启明信息 3,010,069.00 14.57
139 600753 庚星股份 2,970,147.00 14.37
140 603985 恒润股份 2,964,429.00 14.34
141 688305 科德数控 2,955,342.42 14.30
142 688296 和达科技 2,943,679.68 14.24
143 688246 嘉和美康 2,941,882.96 14.24
144 301330 熵基科技 2,919,853.00 14.13
145 688127 蓝特光学 2,868,817.00 13.88
146 688170 德龙激光 2,828,286.67 13.69
147 300990 同飞股份 2,782,861.00 13.47
148 300288 朗玛信息 2,762,266.00 13.37
149 600825 新华传媒 2,689,556.00 13.01
150 002549 凯美特气 2,668,305.00 12.91
151 301078 孩子王 2,567,903.49 12.43
152 688711 宏微科技 2,540,675.30 12.29
153 688230 芯导科技 2,499,026.79 12.09
154 603688 石英股份 2,422,348.00 11.72
155 688046 药康生物 2,391,679.36 11.57
156 688426 康为世纪 2,388,096.51 11.56
157 688585 上纬新材 2,366,344.34 11.45
158 688319 欧林生物 2,365,916.78 11.45
159 301270 汉仪股份 2,275,956.00 11.01
160 002582 好想你 2,236,334.00 10.82
161 002385 大北农 2,181,700.00 10.56
162 688079 美迪凯 2,133,380.90 10.32
163 002708 光洋股份 2,110,866.00 10.21
164 688557 兰剑智能 2,084,110.34 10.08
165 300803 指南针 2,071,927.00 10.03
166 601236 红塔证券 2,071,200.00 10.02
167 688049 炬芯科技 2,068,216.46 10.01
168 688321 微芯生物 2,063,333.76 9.98
169 688508 芯朋微 2,004,163.61 9.70
170 688110 东芯股份 1,999,752.81 9.68
171 600756 浪潮软件 1,959,156.00 9.48
172 688622 禾信仪器 1,908,715.04 9.24
173 688486 龙迅股份 1,902,291.66 9.20
174 301110 青木股份 1,898,582.00 9.19
175 688165 埃夫特 1,823,959.47 8.83
176 301155 海力风电 1,794,076.00 8.68
177 601929 吉视传媒 1,743,000.00 8.43
178 600150 中国船舶 1,723,350.00 8.34
179 301207 华兰疫苗 1,716,253.00 8.30
180 688004 博汇科技 1,708,546.27 8.27
181 688613 奥精医疗 1,623,520.24 7.86
182 600498 烽火通信 1,622,750.00 7.85
183 688793 倍轻松 1,601,212.19 7.75
184 001213 中铁特货 1,598,400.00 7.73
185 301260 格力博 1,558,681.00 7.54
186 688060 云涌科技 1,542,907.41 7.47
187 688288 鸿泉物联 1,505,250.91 7.28
188 688363 华熙生物 1,412,016.94 6.83
189 002965 祥鑫科技 1,358,170.04 6.57
190 688280 精进电动 1,349,762.94 6.53
191 688383 新益昌 1,038,436.36 5.02
192 001979 招商蛇口 999,000.00 4.83
193 688327 云从科技 909,000.00 4.40
194 603260 合盛硅业 812,632.00 3.93
195 600439 瑞贝卡 801,000.00 3.88
196 688011 新光光电 774,950.72 3.75
197 688177 百奥泰 686,803.40 3.32
198 601012 隆基绿能 663,300.00 3.21
199 688419 耐科装备 658,584.04 3.19
200 688799 华纳药厂 631,800.00 3.06
201 300147 香雪制药 527,176.00 2.55
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,447,212,459.13
卖出股票收入(成交)总额 1,280,460,524.07
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金投资范围不包括贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责或处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 131,526.68
2 应收清算款 2,085,105.24
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 603,368.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,820,000.01
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8,144 20,090.58 17,540,690.58 10.72% 146,077,008.88 89.28%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有 244,800.20 0.1496%
本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0
人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
截止本报告期末,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2015 年 04 月 15 日)基金份额总额 1,010,044,560.32
本报告期期初基金份额总额 20,936,395.36
本报告期基金总申购份额 641,149,598.76
减:本报告期基金总赎回份额 498,468,294.66
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
本报告期期末基金份额总额 163,617,699.46
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人根据工作需要,于 2023 年 12 月 28 日审议通过,张勋民代为履行本
基金管理人的总经理职责,免去丁卓总经理职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金应向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)支付审计费用为 30,000.00 元。
截至本报告期末,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注
称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例
比例
中信建 2 417,993,314.57 15.32% 304,875.73 15.27% -
投
国泰君 2 347,532,582.28 12.74% 253,234.19 12.69% -
安
华福证 2 361,598,411.54 13.26% 263,408.08 13.19% -
券
中泰证 2 47,871,623.61 1.76% 34,895.31 1.75% -
券
华金证 2 - - - - -
券
天风证 1 232,769,010.39 8.53% 170,221.40 8.53% -
券
东方财 2 1,030,821,329.64 37.79% 754,475.12 37.79% -
富证券
东海证 2 242,868,057.34 8.90% 181,153.96 9.07% -
券
华安证 2 - - - - -
券
华西证 1 46,218,653.83 1.69% 34,012.57 1.70% -
券
注:1、租用证券公司交易单元的选择标准:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 10 亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场投资策略、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告;
(7)收取的佣金率符合市场平均水平。
2、交易单元选择程序:我司根据以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与其签订协议租用交易单元。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:新增租用东方财富交易单元 2 个,新增租用东海证券
交易单元 2 个,新增租用华安证券交易单元 2 个,新增租用华西证券交易单元 2 个。
(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易
券商名 占当期债券回 占当期权 成 占
称 成交金 占当期债券成 成交金额 购成交总额的 成交金 证成交总 交 当
额 交总额的比例 比例 额 额的比例 金 期
额 基
金
成
交
总
额
的
比
例
中信建 - - - - - - - -
投
国泰君 - - - - - - - -
安
华福证 - - - - - - - -
券
中泰证 - - 17,900,000.00 100.00% - - - -
券
华金证 - - - - - - - -
券
天风证 - - - - - - - -
券
东方财 - - - - - - - -
富证券
东海证 - - - - - - - -
券
华安证 - - - - - - - -
券
华西证 - - - - - - - -
券
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海证
1 于旗下基金改聘会计师事务所 券报、证券日报、基金管理人网 2023-01-11
的公告 站、中国证监会基金电子披露网
站
国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基
2 证券投资基金 2022 年第四季度 金电子披露网站 2023-01-19
报告
国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证
3 下基金 2022 年 4 季度报告提示 券报、证券日报 2023-01-19
性公告
4 国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海证 2023-02-04
于暂停网上直销汇款交易的公 券报、证券日报、基金管理人网
告 站、中国证监会基金电子披露网
站
国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海证
5 于恢复网上直销汇款交易的公 券报、证券日报、基金管理人网 2023-02-07
告 站、中国证监会基金电子披露网
站
中国证券报、证券时报、上海证
6 国新国证基金管理有限公司关 券报、证券日报、基金管理人网 2023-02-07
于变更直销汇款账户的公告 站、中国证监会基金电子披露网
站
国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海证
7 于变更公司官网、网上交易域名 券报、证券日报、基金管理人网 2023-03-22
及公司服务邮箱的公告 站、中国证监会基金电子披露网
站
8 国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基 2023-03-31
证券投资基金 2022 年年度报告 金电子披露网站
国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证
9 下基金 2022 年年度报告提示性 券报、证券日报 2023-03-31
公告
国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基
10 证券投资基金 2023 年第一季度 金电子披露网站 2023-04-22
报告
国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证
11 下基金 2023 年 1 季度报告提示 券报、证券日报 2023-04-22
性公告
国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基
12 证券投资基金招募说明书(更 金电子披露网站 2023-04-27
新)
国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基
13 证券投资基金基金产品资料概 金电子披露网站 2023-04-27
要(更新)
国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基
14 证券投资基金 2023 年第二季度 金电子披露网站 2023-07-21
报告
国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证
15 下基金 2023 年第二季度报告提 券报、证券日报 2023-07-21
示性公告
国新国证基金管理有限公司关
16 于调低国新国证新锐灵活配置 上海证券报、基金管理人网站、 2023-07-21
混合型证券投资基金基金费率 中国证监会基金电子披露网站
并修订基金合同的公告
国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基
17 证券投资基金基金产品资料概 金电子披露网站 2023-07-21
要(更新)
18 国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基 2023-07-21
证券投资基金基金合同 金电子披露网站
19 国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基 2023-07-21
证券投资基金托管协议 金电子披露网站
国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基
20 证券投资基金招募说明书(更 金电子披露网站 2023-07-21
新)
国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海证
21 于提醒投资者防范金融诈骗的 券报、证券日报、基金管理人网 2023-08-08
公告 站、中国证监会基金电子披露网
站
22 国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基 2023-08-31
证券投资基金 2023 年中期报告 金电子披露网站
国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证
23 下基金 2023 年中期报告提示性 券报、证券日报 2023-08-31
公告
国新国证新锐灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会基
24 证券投资基金 2023 年第三季度 金电子披露网站 2023-10-25
报告
国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证
25 下基金 2023 年 3 季度报告提示 券报、证券日报 2023-10-25
性公告
中国证券报、证券时报、上海证
26 国新国证基金管理有限公司高 券报、证券日报、基金管理人网 2023-12-29
级管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披露网
站
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件
2、《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
4、《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.crsfund.com.cn)查阅。
国新国证基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
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