鹏华弘盛灵活配置混合型
证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
2017 年 10 月
重要提示
本基金经 2015 年 2 月 6 日中国证券监督管理委员会下发的《 关于准予鹏华弘盛灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》 （ 证监许可[2015]221 号文） 注册， 进行募集。 根据
相关法律法规， 本基金基金合同已于 2015 年 2 月 25 日正式生效， 基金管理人于该日起正
式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会
注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。
本基金属于混合型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金， 低于
股票型基金， 属于证券投资基金里中高风险、 中高预期收益的品种。 投资人在投资本基金
前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 并承
担基金投资中出现的各类风险， 包括但不限于： 系统性风险、 非系统性风险、 管理风险、
本基金特定风险等。
本基金投资范围包括中小企业私募债， 中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采
取非公开方式发行和交易， 由于不公开资料， 外部评级机构一般不对这类债券进行外部评
级， 可能会降低市场对该类债券的认可度， 从而影响该类债券的市场流动性。 中小企业私
募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、 经营的波动性较大， 同时， 各
类材料（ 包括招募说明书、 审计报告） 不公开发布， 也大大提高了分析并跟踪发债主体信
用基本面的难度。
本基金投资股指期货等金融衍生品。 金融衍生品是一种金融合约， 其价值取决于一种或
多种基础资产或指数， 其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍
生品需承受市场风险、 信用风险、 流动性风险、 操作风险和法律风险等。 由于衍生品通常
具有杠杆效应， 价格波动比标的工具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。 并且由于衍生品定价相当复杂， 不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指
期货采用保证金交易制度， 由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时， 股价指数微
小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度， 如果
没有在规定的时间内补足保证金， 按规定将被强制平仓， 可能给投资带来损失。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原
则， 在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人
自行承担。 投资有风险， 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 08 月
24 日， 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 06 月 30 日（ 未经审计） 。
一、 基金管理人
（ 一） 基金管理人概况
1、 名称： 鹏华基金管理有限公司
2、 住所： 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3、 设立日期： 1998 年 12 月 22 日
4、 法定代表人： 何如
5、 办公地址： 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
6、 电话： （ 0755） 82021233 传真： （ 0755） 82021155
7、 联系人： 吕奇志
8、 注册资本： 人民币 1.5 亿元
9、 股权结构：
出资人名称 出资额（ 万元） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（ Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
（ 二） 主要人员情况
1、 基金管理人董事会成员
何如先生， 董事长， 硕士， 高级会计师， 国籍： 中国。 历任中国电子器件公司深圳公
司副总会计师兼财务处处长、 总会计师、 常务副总经理、 总经理、 党委书记， 深圳发展银
行行长助理、 副行长、 党委委员、 副董事长、 行长、 党委副书记， 现任国信证券股份有限
公司董事长、 党委书记， 鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生， 董事， 经济学博士， 讲师， 国籍： 中国。 历任北京理工大学管理与经济
学院讲师、 中国兵器工业总公司主任科员、 中国证监会处长、 南方基金管理有限公司副总
经理、 中国证监会第六、 七届发审委委员， 现任鹏华基金管理有限公司总裁、 党总支书
记。
孙煜扬先生， 董事， 经济学博士， 国籍： 中国。 历任贵州省政府经济体制改革委员会
主任科员、 中共深圳市委政策研究室副处长、 深圳证券结算公司常务副总经理、 深圳证券
交易所首任行政总监、 香港深业（ 集团） 有限公司助理总经理、 香港深业控股有限公司副
总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、 鹏华基金管理有限公司
董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁， 国信证券股份有限公司公司顾问。
Massimo Mazzini 先生， 董事， 经济和商学学士。 国籍： 意大利。 曾在安达信
（ Arthur Andersen MBA） 从事风险管理和资产管理工作， 历任 CA AIPG SGR 投资总监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、 东方汇理资产管理股份有限公司
（ CAAM SGR） 投资副总监、 农业信贷另类投资集团（ Credit Agricole Alternative
Investments Group） 国际执行委员会委员、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（ Eurizon Capital SGR S.p.A.） 投资方案部投资总监、 Epsilon 资产管理股份公司
（ Epsilon SGR） 首席执行官， 欧利盛资本股份公司（ Eurizon Capital S.A.） （ 卢森堡）
首席执行官和总经理。 现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（ Eurizon Capital SGR
S.p.A.） 市场及业务发展总监。
Andrea Vismara 先生， 董事， 法学学士， 律师， 国籍： 意大利。 曾在意大利多家律师
事务所担任律师， 先后在法国农业信贷集团（ Credit Agricole Group） 东方汇理资产管理
股份有限公司（ CAAM SGR） 法务部、 产品开发部， 欧利盛资本资产管理股份公司（ Eurizon
Capital SGR S.p.A.） 治理与股权部工作， 现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（ Eurizon Capital SGR S.p.A） 董事会秘书兼任企业事务部总经理， 欧利盛资本股份公司
（ Eurizon Capital S.A.） （ 卢森堡） 企业服务部总经理。
周中国先生， 董事， 会计学硕士研究生， 国籍： 中国。 曾任深圳市华为技术有限公司
定价中心经理助理； 2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、 外
派财务经理、 高级经理、 总经理助理、 副总经理、 国信证券股份有限公司人力资源总部副
总经理、 资金财务总部副总经理； 2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部
总经理。
史际春先生， 独立董事， 法学博士， 国籍： 中国。 历任安徽大学讲师、 中国人民大学
副教授， 现任中国人民大学法学院教授、 博士生导师， 国务院特殊津贴专家， 兼任中国法
学会经济法学研究会副会长、 北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生， 独立董事， 大学本科， 国籍： 中国。 曾任新疆军区干事、 秘书、 编辑， 甘
肃省委研究室干事、 副处长、 处长、 副主任， 中央金融工作委员会研究室主任， 中国银监
会政策法规部（ 研究局） 主任（ 局长） 等职务； 2005 年 6 月至 2007 年 12 月， 任中央国债
登记结算有限责任公司董事长兼党委书记； 2007 年 12 月至 2010 年 12 月， 任中央国债登
记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士， 独立董事， 工商管理硕士， 国籍： 中国。 曾任中国进出口银行副处长， 负
责贷款管理和运营， 项目涉及制造业、 能源、 电信、 跨国并购； 2007 年加入曼达林投资顾
问有限公司， 现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2、 基金管理人监事会成员
黄俞先生， 监事会主席， 研究生学历， 国籍： 中国。 曾在中农信公司、 正大财务公司
工作， 曾任鹏华基金管理有限公司董事、 监事， 现任深圳市北融信投资发展有限公司董事
长。
陈冰女士， 监事， 本科学历， 国籍： 中国。 曾任国信证券股份有限公司资金财务部会
计、 上海营业部财务科副科长、 资金财务部财务科副经理、 资金财务部资金科经理、 资金
财务部主任会计师兼科经理、 资金财务部总经理助理、 资金财务总部副总经理等， 现任国
信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、 融资融券部总经理。
SANDRO VESPRINI 先生， 监事， 工商管理学士， 国籍： 意大利。 先后在米兰军医院出
纳部、 税务师事务所、 菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、 圣保罗 IMI 资
产管理 SGR 企业经管部、 圣保罗财富管理企业管控部工作、 曾任欧利盛资本资产管理股份
公司（ Eurizon Capital SGR S.p.A.） 财务管理和投资经理， 现任欧利盛资本资产管理股
份公司（ Eurizon Capital SGR S.p.A.） 财务负责人。
于丹女士， 职工监事， 法学硕士， 国籍： 中国。 历任北京市金杜(深圳)律师事务所律
师； 2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司， 历任监察稽核部法务主管， 现任监察稽核部
总经理助理。
郝文高先生， 职工监事， 大专学历， 国籍： 中国。 历任深圳奥尊电脑有限公司证券基
金事业部副经理、 招商基金管理有限公司基金事务部总监； 2011 年 7 月加盟鹏华基金管理
有限公司， 现任登记结算部总经理。
刘嵚先生， 职工监事， 管理学硕士， 国籍： 中国。 历任毕马威（ 中国） 管理顾问公司
咨询顾问， 南方基金管理有限公司北京分公司副总经理； 2014 年 10 月加入鹏华基金管理
有限公司， 现任首席市场官兼市场发展部、 北京分公司总经理。
3、 高级管理人员情况
何如先生， 董事长， 硕士， 高级会计师， 国籍： 中国。 历任中国电子器件公司深圳公
司副总会计师兼财务处处长、 总会计师、 常务副总经理、 总经理、 党委书记， 深圳发展银
行行长助理、 副行长、 党委委员、 副董事长、 行长、 党委副书记， 现任国信证券股份有限
公司董事长、 党委书记， 鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生， 董事， 总裁， 经济学博士， 讲师， 国籍： 中国。 历任北京理工大学管理
与经济学院讲师、 中国兵器工业总公司主任科员、 中国证监会处长、 南方基金管理有限公
司副总经理、 中国证监会第六、 七届发审委委员， 现任鹏华基金管理有限公司总裁、 党总
支书记。
高阳先生， 副总裁， 特许金融分析师（ CFA） ， 经济学硕士， 国籍： 中国。 历任中国国
际金融有限公司经理， 博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、 固定收益部总
经理、 基金裕泽基金经理、 基金裕隆基金经理、 股票投资部总经理， 现任鹏华基金管理有
限公司副总裁。
邢彪先生， 副总裁， 工商管理硕士、 法学硕士， 国籍： 中国。 历任中国人民大学校办
科员， 中国证监会办公厅副处级秘书， 全国社保基金理事会证券投资部处长、 股权资产部
（ 实业投资部） 副主任， 并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专
职委员， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕士， 国籍： 中国。 历任博时基金管理有限公司监察法律
部监察稽核经理， 鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、 监察稽核部总经理、 职工
监事、 督察长， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁、 电子商务部总经理。
苏波先生， 副总裁， 管理学博士， 国籍： 中国。 历任深圳经济特区证券公司研究所副
所长、 投资部经理， 南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理， 易方达基金管理有限
公司信息技术部总经理助理， 鹏华基金管理有限公司总裁助理、 机构理财部总经理、 职工
监事， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生， 督察长， 法学硕士， 国籍： 中国。 历任中共中央办公厅秘书局干部， 中
国证监会办公厅新闻处干部、 秘书处副处级秘书、 发行监管部副处长、 人事教育部副处
长、 处长， 现任鹏华基金管理有限公司督察长。
韩亚庆先生， 副总经理， 经济学硕士。 国籍： 中国。 历任国家开发银行资金局主任科
员， 全国社保基金理事会投资部副调研员， 南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、
固定收益部总监。
4、 本基金基金经理
刘太阳先生， 国籍中国， 理学硕士， 11 年证券基金从业经验。 曾任中国农业银行金融
市场部高级交易员， 从事债券投资交易工作； 2011 年 5 月加盟鹏华基金管理有限公司， 从
事债券研究工作， 担任固定收益部研究员。 2012 年 09 月担任鹏华纯债债券基金基金经
理， 2013 年 04 月担任鹏华丰利分级债券基金基金经理， 2013 年 05 月担任鹏华实业债基金
基金经理， 2015 年 03 月担任鹏华丰盛债券基金基金经理， 2016 年 02 月担任鹏华弘盛混合
基金基金经理， 2016 年 08 月担任鹏华丰收债券基金基金经理， 2016 年 08 月担任鹏华双债
保利债券基金基金经理， 2016 年 08 月担任鹏华丰安债券基金基金经理， 2016 年 08 月担任
鹏华丰达债券基金基金经理， 2016 年 09 月担任鹏华丰恒债券基金基金经理， 2016 年 10 月
担任鹏华丰禄债券基金基金经理， 2016 年 10 月担任鹏华丰腾债券基金基金经理， 2016 年
11 月担任鹏华丰盈债券基金基金经理， 2016 年 12 月担任鹏华普泰债券基金基金经理，
2016 年 12 月担任鹏华丰惠债券基金基金经理， 2017 年 02 月担任鹏华安益增强混合基金基
金经理， 2017 年 03 月担任鹏华丰享债券基金基金经理， 2017 年 03 月担任鹏华丰玉债券基
金基金经理， 2017 年 03 月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理， 2017 年 03 月担任鹏华丰嘉债
券基金基金经理， 2017 年 03 月担任鹏华丰康债券基金基金经理， 2017 年 04 月担任鹏华丰
瑞债券基金基金经理， 2017 年 06 月担任鹏华丰玺债券基金基金经理， 2017 年 06 月担任鹏
华丰源债券基金基金经理。 刘太阳先生具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况：
2012 年 09 月担任鹏华纯债债券基金基金经理
2013 年 04 月担任鹏华丰利分级债券基金基金经理
2013 年 05 月担任鹏华实业债基金基金经理
2015 年 03 月担任鹏华丰盛债券基金基金经理
2016 年 08 月担任鹏华丰收债券基金基金经理
2016 年 08 月担任鹏华双债保利债券基金基金经理
2016 年 08 月担任鹏华丰安债券基金基金经理
2016 年 08 月担任鹏华丰达债券基金基金经理
2016 年 09 月担任鹏华丰恒债券基金基金经理
2016 年 10 月担任鹏华丰禄债券基金基金经理
2016 年 10 月担任鹏华丰腾债券基金基金经理
2016 年 11 月担任鹏华丰盈债券基金基金经理
2016 年 12 月担任鹏华普泰债券基金基金经理
2016 年 12 月担任鹏华丰惠债券基金基金经理
2017 年 02 月担任鹏华安益增强混合基金基金经理
2017 年 03 月担任鹏华丰享债券基金基金经理
2017 年 03 月担任鹏华丰玉债券基金基金经理
2017 年 03 月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理
2017 年 03 月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理
2017 年 03 月担任鹏华丰康债券基金基金经理
2017 年 04 月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理
2017 年 06 月担任鹏华丰玺债券基金基金经理
2017 年 06 月担任鹏华丰源债券基金基金经理
本基金历任的基金经理：
2015 年 02 月至 2017 年 02 月 袁航先生
2015 年 05 月至 2017 年 02 月 李君女士
2016 年 02 月至本更新招募书截止日 刘太阳先生
5、 投资决策委员会成员情况
邓召明先生， 鹏华基金管理有限公司董事、 总裁、 党总支书记。
高阳先生， 鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生， 鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生， 鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生， 鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生， 鹏华基金管理有限公司研究部总经理， 鹏华新兴产业混合基金基金经理。
赵强先生， 鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。
6、 上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
（ 一） 基金托管人概况
1、 基本情况
名称： 招商银行股份有限公司（ 以下简称“ 招商银行” ）
设立日期： 1987年4月8日
注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本： 252.20亿元
法定代表人： 李建红
行长： 田惠宇
资产托管业务批准文号： 证监基金字[2002]83号
电话： 0755—83199084
传真： 0755—83195201
资产托管部信息披露负责人： 张燕
2、 发展概况
招商银行成立于1987年4月8日， 是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行， 总行设在深圳。 自成立以来， 招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于2002年3月成功
地发行了15亿A股， 4月9日在上交所挂牌（ 股票代码： 600036） ， 是国内第一家采用国际会
计标准上市的公司。 2006年9月又成功发行了22亿H股， 9月22日在香港联交所挂牌交易（ 股
票代码： 3968） ， 10月5日行使H股超额配售， 共发行了24.2亿H股。 截至2017年6月30日，
本集团总资产61,996.90亿元人民币， 高级法下资本充足率14.59%， 权重法下资本充足率
11.85%。
2002 年 8 月， 招商银行成立基金托管部； 2005 年 8 月， 经报中国证监会同意， 更名为
资产托管部， 下设业务管理室、 产品管理室、 业务营运室、 稽核监察室、 基金外包业务室
5 个职能处室， 现有员工 74 人。 2002 年 11 月， 经中国人民银行和中国证监会批准获得证
券投资基金托管业务资格， 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行； 2003 年 4 月， 正
式办理基金托管业务。 招商银行作为托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投资基金托
管、 受托投资管理托管、 合格境外机构投资者托管（ QFII） 、 全国社会保障基金托管、 保
险资金托管、 企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“ 因势而变、 先您所想” 的托管理念和“ 财富所托、 信守承诺” 的托管
核心价值， 独创“ 6S 托管银行” 品牌体系， 以“ 保护您的业务、 保护您的财富” 为历史使
命， 不断创新托管系统、 服务和产品： 在业内率先推出“ 网上托管银行系统” 、 托管业务
综合系统和“ 6 心” 托管服务标准， 首家发布私募基金绩效分析报告， 开办国内首个托管
银行网站， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、 第一只 FOF、 第一只信托资金计
划、 第一只股权私募基金、 第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行
QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金、 第一只“ 1+N” 基金专户理财、 第一家大小非解禁资
产、 第一单 TOT 保管， 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变， 得到了同业
认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展， 社会影响力不断提升,四度蝉联获《 财
资》 “ 中国最佳托管专业银行” 。 2016 年 6 月招商银行荣膺《 财资》 “ 中国最佳
托管银行奖” ， 成为国内唯一获奖项国内托管银行； “ 托管通” 获得国内《 银行
家》 2016 中国金融创新“ 十佳金融产品创新奖” ； 7 月荣膺 2016 年中国资产管理
【 金贝奖】 “ 最佳资产托管银行” ； 2017 年 6 月再度荣膺《 财资》 “ 中国最佳
托管银行奖” , “ 全功能网上托管银行 2.0” 荣获《 银行家》 2017 中国金融创新
“ 十佳金融产品创新奖” 。
（ 二） 主要人员情况
李建红先生， 本行董事长、 非执行董事， 2014 年 7 月起担任本行董事、 董事长。 英国
东伦敦大学工商管理硕士、 吉林大学经济管理专业硕士， 高级经济师。 招商局集团有限公
司董事长， 兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源运输股份有限公司董事长、
中国国际海运集装箱（ 集团） 股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长
和招商局资本投资有限责任公司董事长。 曾任中国远洋运输（ 集团） 总公司总裁助理、 总
经济师、 副总裁， 招商局集团有限公司董事、 总裁。
田惠宇先生， 本行行长、 执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、 本行执行董事。 美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位， 高级经济师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上
海银行副行长、 中国建设银行上海市分行副行长、 深圳市分行行长、 中国建设银行零售业
务总监兼北京市分行行长。
王良先生， 本行副行长， 货币银行学硕士， 高级经济师。 1991 年至 1995 年， 在中国
科技国际信托投资公司工作； 1995 年 6 月至 2001 年 10 月， 历任招商银行北京分行展览路
支行、 东三环支行行长助理、 副行长、 行长、 北京分行风险控制部总经理； 2001 年 10 月
至 2006 年 3 月， 历任北京分行行长助理、 副行长； 2006 年 3 月至 2008 年 6 月， 任北京分
行党委书记、 副行长（ 主持工作） ； 2008 年 6 月至 2012 年 6 月， 任北京分行行长、 党委书
记； 2012 年 6 月至 2013 年 11 月， 任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、 党委书记；
2013 年 11 月至 2014 年 12 月， 任招商银行总行行长助理； 2015 年 1 月起担任本行副行
长； 2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。
姜然女士， 招商银行资产托管部总经理， 大学本科毕业， 具有基金托管人高级管理人
员任职资格。 先后供职于中国农业银行黑龙江省分行， 华商银行， 中国农业银行深圳市分
行， 从事信贷管理、 托管工作。 2002 年 9 月加盟招商银行至今， 历任招商银行总行资产托
管部经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、 开
发者之一， 具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。 在托管产品创新、 服务流程优化、
市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（ 三） 基金托管业务经营情况
截至 2017 年 6 月 30 日， 招商银行股份有限公司累计托管 301 只开放式基金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 自觉形成守法经营、 规范
运作的经营思想和经营理念； 形成科学合理的决策机制、 执行机制和监督机制， 防范和化
解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整； 建立有利于查错防弊、 堵
塞漏洞、 消除隐患， 保证业务稳健运行的风险控制制度， 确保托管业务信息真实、 准确、
完整、 及时； 确保内控机制、 体制的不断改进和各项业务制度、 流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室， 负责部门内部风险预防和控制。 稽核监
察室在总经理室直接领导下， 独立于部门内其他业务室和托管分部、 分行资产托管业务主
管部门， 对各岗位、 各业务室、 各分部、 各项业务中的风险控制情况实施监督， 及时发现
内部控制缺陷， 提出整改方案， 跟踪整改情况。
三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时， 必须遵循内控制衡原则， 监督制
衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
3、 内部控制原则
（ 1） 全面性原则。 内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、 覆盖所有室和岗位， 并
由全部人员参与。
（ 2） 审慎性原则。 内部控制的核心是有效防范各种风险， 托管组织体系的构成、 内部
管理制度的建立都要以防范风险、 审慎经营为出发点， 应当体现“ 内控优先” 的要求。
（ 3） 独立性原则。 各室、 各岗位职责应当保持相对独立， 不同托管资产之间、 托管资
产和自有资产之间应当分离。 内部控制的检查、 评价部门应当独立于内部控制的建立和执
行部门， 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性， 负责对部门内部控制工作进行评价和
检查。
（ 4） 有效性原则。 内部控制应当具有高度的权威性， 任何人不得拥有不受内部控制约
束的权利， 内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。
（ 5） 适应性原则。 内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要， 并能随着托管业务
经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外部环
境的改变及时进行修订和完善。 内部控制应随着托管业务经营战略、 经营方针、 经营理念
等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和
完善。
（ 6） 防火墙原则。 业务营运、 稽核监察等相关室， 应当在制度上和人员上适当分离，
办公网和业务网分离， 部门业务网和全行业务网分离， 以达到风险防范的目的。
（ 7） 重要性原则。 内部控制应当在全面控制的基础上， 关注重要托管业务事项和高风
险领域。
（ 8） 制衡性原则。 内部控制应当在托管组织体系、 机构设置及权责分配、 业务流程等
方面形成相互制约、 相互监督， 同时兼顾运营效率。
（ 9） 成本效益原则。 内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益， 以适当的成
本实现有效控制。
4、 内部控制措施
（ 1） 完善的制度建设。 招商银行资产托管部制定了《 招商银行证券投资基金托管业务
管理办法》 、 《 招商银行资产托管业务内控管理办法》 、 《 招商银行基金托管业务操作规
程》 和等一系列规章制度， 从资产托管业务操作流程、 会计核算、 岗位管理、 档案管理、
保密管理和信息管理等方面， 保证资产托管业务科学化、 制度化、 规范化运作。 为保障托
管资产安全和托管业务正常运作， 切实维护托管业务各当事人的利益， 避免托管业务危机
事件发生或确保危机事件发生后能够及时、 准确、 有效地处理， 招商银行还制定了《 招商
银行托管业务危机事件应急处理办法》 ， 并建立了灾难备份中心， 各种业务数据能及时在
灾难备份中心进行备份， 确保灾难发生时， 托管业务能迅速恢复和不间断运行。
（ 2） 经营风险控制。 招商银行资产托管部托管项目审批、 资金清算与会计核算双人双
岗、 大额资金专人跟踪、 凭证管理、 差错处理等一系列完整的操作规程， 有效地控制业务
运作过程中的风险。
（ 3） 业务信息风险控制。 招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。 数据执行异地
同步灾备， 同时， 每日实时对托管业务数据库进行备份， 托管业务数据每日进行备份， 所
有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。
（ 4） 客户资料风险控制。 招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料， 视
同会计资料保管。 客户资料不得泄露， 有关人员如需调用， 须经总经理室成员审批， 并做
好调用登记。
（ 5） 信息技术系统风险控制。 招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、 机房
24 小时值班并设置门禁管理、 电脑密码设置及权限管理、 业务网和办公网、 与全行业务网
双分离制度， 与外部业务机构实行防火墙保护等， 保证信息技术系统的安全。
（ 6） 人力资源控制。 招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、 激励
机制、 加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制， 有效的进行人力资源控
制。
（ 五） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、 投资对象、 基金投融资
比例、 基金投资禁止行为、 基金管理人参与银行间债券市场、 基金管理人选择存款银行、
基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关
信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、 合规性进行监督和核
查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《 基金
法》 、 《 运作办法》 、 基金合同、 托管协议、 上述监督内容的约定和其他有关法律法规的
规定， 应及时以书面形式通知基金管理人进行整改， 整改的时限应符合法规允许的投资比
例调整期限。 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函
并改正。 在规定时间内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改
正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中
国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《 基金法》 、 《 运作办法》 、 基金合同和
有关法律法规规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人限期改正， 如基金管理人未能在
通知期限内纠正的， 基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业
务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时间内答复并改正， 或
就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法律法规、 基金合同和托管协议
的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时通知基金
管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠对
方根据托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节
严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基金托管人应报告中国证监会。
三、 相关服务机构
一、 基金份额销售机构
1、 直销机构
（ 1） 鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址： 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话： 0755-82021233
传真： 0755-82021155
联系人： 吕奇志
网址： www.phfund.com
（ 2） 鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址： 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房
联系电话： 010-88082426
传真： 010-88082018
联系人： 李筠
（ 3） 鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址： 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室
联系电话： 021-68876878
传真： 021-68876821
联系人： 李化怡
（ 4） 鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址： 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室
联系电话： 027-85557881
传真： 027-85557973
联系人： 祁明兵
（ 5） 鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
联系电话： 020-38927993
传真： 020-38927990
联系人： 周樱
2、 其他销售机构
（ 1） 银行销售机构
1） 招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人： 李建红
联系人： 邓炯鹏
客户服务电话： 95555
网址： www.cmbchina.com
（ 2） 证券公司销售机构
1） 开源证券股份有限公司
注册地址： 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址： 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人： 李刚
联系人： 袁伟涛
客户服务电话： 400-860-8866
网址： www.kysec.cn
2） 第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人： 刘学民
联系人： 毛诗莉
客户服务电话： 95358
网址： www.firstcapital.com.cn
3） 大同证券有限责任公司
注册地址： 山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址： 山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
客户服务电话： 4007-121212
网址： www.dtsbc.com.cn
（ 3） 第三方销售机构
1） 上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 王诗玙
客户服务电话： 400-700-9665
网址： www.ehowbuy.com
2） 上海汇付金融服务有限公司
注册地址： 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址： 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人： 金佶
联系人： 钱诗雯
客户服务电话： 440-8202-819
网址： www.chinapnr.com
3） 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人： 郭坚
联系人： 何雪
客户服务电话： 400-821-9031
网址： www.lu.com
4） 上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人： 其实
联系人： 高莉莉
客户服务电话： 4001818188
网址： www.1234567.com.cn
5） 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人： 薛峰
联系人： 邓爱萍
客户服务电话： 4006-788-887
网址： www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com
6） 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人： 肖雯
联系人： 黄敏嫦
客户服务电话： 020-89629066
网址： www.yingmi.cn
7） 北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人： 王伟刚
联系人： 熊小满
客户服务电话： 010-56282140
网址： www.hcjijin.com
8） 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址： 北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人： 钟斐斐
联系人： 戚晓强
客户服务电话： 4000-618-518
网址： https://danjuanapp.com/
9） 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人： 刘汉青
联系人： 王锋
客户服务电话： 95177
网址： www.snjijin.com
10） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址： 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层
法定代表人： 陈超
联系人： 江卉
客户服务电话： 95118
网址： fund.jd.com
11） 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址： 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人： 李一梅
联系人： 仲秋玥
客户服务电话： 400-817-5666
网址： www.amcfortune.com
12） 蚂蚁（ 杭州） 基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址： 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人： 陈柏青
联系人： 韩爱彬
客户服务电话： 4000-766-123
网址： www.fund123.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求， 根据实情， 选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构， 并及时公告。
二、 登记机构
名称： 鹏华基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人： 何如
办公室地址： 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话： （ 0755） 82021106
传真： （ 0755） 82021165
负责人： 吴群莉
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海通力律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
法定代表人： 俞卫锋
办公室地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
联系电话： 021-31358666
传真： 021-31358600
联系人： 黎明
经办律师： 吕红、 黎明
四、 会计师事务所
名称： 普华永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）
住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人： 杨绍信
办公室地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
联系电话： （ 021） 23238888
传真： （ 021） 23238800
联系人： 陈熹
经办会计师： 许康玮、 陈熹
四、 基金的名称
本基金名称： 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
五、 基金运作方式及类型
契约型开放式， 混合型基金
六、 基金的投资目标
本基金在科学严谨的资产配置框架下， 严选安全边际较高的股票、 债券等投资标的，
力争实现绝对收益的目标。
七、 基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（ 包
含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券（ 含国债、 金融债、 企业
债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 次级债、 可转换债券、 可交换债券、 中
小企业私募债等） 、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（ 但须符合中国证监会相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 0%－95%； 基金持有全部权证
的市值不得超过基金资产净值的 3%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后， 基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5%。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做
相应调整。
八、 基金的投资策略
1、 资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（ 包括 GDP 增长率、 CPI 走势、 M2 的绝对
水平和增长率、 利率水平与走势等） 以及各项国家政策（ 包括财政、 税收、 货币、 汇率政
策等） ， 并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型， 动态评估不同资产大类在不同时期
的投资价值及其风险收益特征， 追求股票、 债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝
对收益目标。
2、 股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司， 严选其中安全边
际较高的个股构建投资组合： 自上而下地分析行业的增长前景、 行业结构、 商业模式、 竞
争要素等分析把握其投资机会； 自下而上地评判企业的产品、 核心竞争力、 管理层、 治理
结构等； 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判， 严选安全边际较高的个股， 力争
实现组合的绝对收益。
（ 1） 自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选， 重点关注行业增长前景、 行业利润前景和行业成
功要素。 对行业增长前景， 主要分析行业的外部发展环境、 行业的生命周期以及行业波动
与经济周期的关系等； 对行业利润前景， 主要分析行业结构， 特别是业内竞争的方式、 业
内竞争的激烈程度、 以及业内厂商的谈判能力等。 基于对行业结构的分析形成对业内竞争
的关键成功要素的判断， 为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
（ 2） 自下而上的个股选择
本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择： 一方面是竞争力分析， 通过对公司竞
争策略和核心竞争力的分析， 选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空
间的公司。 就公司竞争策略， 基于行业分析的结果判断策略的有效性、 策略的实施支持和
策略的执行成果； 就核心竞争力， 分析公司的现有核心竞争力， 并判断公司能否利用现有
的资源、 能力和定位取得可持续竞争优势。
另一方面是管理层分析， 在国内监管体系落后、 公司治理结构不完善的基础上， 上市
公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。 本基金将着重考察公司的管理层以及管理制
度。
（ 3） 综合研判
本基金在自上而下和自下而上的基础上， 结合估值分析， 严选安全边际较高的个股，
力争实现组合的绝对收益。 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较， 选择股价相对低估
的股票。 就估值方法而言， 基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（ 包括
PE、 PEG、 PB、 PS、 EV/EBITDA 等） ； 就估值倍数而言， 通过业内比较、 历史比较和增长性
分析， 确定具有上升基础的股价水平。
3、 债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、 收益率曲线策略、 骑乘策略、 息差策略、 个券选择
策略、 信用策略、 中小企业私募债投资策略等积极投资策略， 灵活地调整组合的券种搭
配， 精选安全边际较高的个券， 力争实现组合的绝对收益。
（ 1） 久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素， 本基金将采用以“ 目标久期” 为中心、 自上而
下的组合久期管理策略。
（ 2） 收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据， 本基金将据此调整组合
长、 中、 短期债券的搭配， 并进行动态调整。
（ 3） 骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略， 以达到增强
组合的持有期收益的目的。
（ 4） 息差策略
本基金将采用息差策略， 以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
（ 5） 个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度， 结合信用等
级、 流动性、 选择权条款、 税赋特点等因素， 确定其投资价值， 选择定价合理或价值被低
估的债券进行投资。
（ 6） 信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价， 根据内、 外部信用评级结果，
结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断， 选择信用利差被高估、
未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
（ 7） 中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让， 约定在一定期限还本付息
的公司债券。 由于其非公开性及条款可协商性， 普遍具有较高收益。 本基金将深入研究发
行人资信及公司运营情况， 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。 本基金在投资过
程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况， 尽力规避风险， 并获取超额收
益。
4、 股指期货、 权证等投资策略
本基金可投资股指期货、 权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择流动性
好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低申购赎回时现
金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本， 达到稳定投资组合资产净值的
目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责股指期货
的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会
批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型及价值挖掘策略、 价
差策略、 双向权证策略等寻求权证的合理估值水平， 追求稳定的当期收益。
九、 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：
一年期银行定期存款利率（ 税后） +3%
本基金的投资目标是追求绝对收益， 为投资者提供长期稳定的保值增值， “一年期银
行定期存款利率（ 税后） +3%” 作为业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本基金管理人协商基
金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告， 但不需要召集基
金份额持有人大会。
十、 基金的风险收益特征
本基金属于混合型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金， 低
于股票型基金， 属于证券投资基金里中高风险、 中高预期收益的品种。
十一、 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 89,741,915.18 21.10
其中： 股票 89,741,915.18 21.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 309,335,218.80 72.74
其中： 债券 309,335,218.80 72.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
16,592,638.14 3.90
8 其他资产 9,567,615.72 2.25
9 合计 425,237,387.84 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（ 1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、 林、 牧、 渔业 - -
B 采矿业 11,225,400.00 3.68
C 制造业 34,264,587.63 11.25
D
电力、 热力、 燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 38,778.24 0.01
F 批发和零售业 116,760.00 0.04
G 交通运输、 仓储和邮政业 283,692.82 0.09
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术
服务业
36,138.16 0.01
J 金融业 11,951,873.49 3.92
K 房地产业 31,730,173.76 10.41
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管理
业
40,688.48 0.01
O
居民服务、 修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、 体育和娱乐业 53,822.60 0.02
S 综合 - -
合计 89,741,915.18 29.46
（ 2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注： 无。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（ 股） 公允价值（ 元）
占基金资产净
值比例（ ％）
1 600519 贵州茅台 64,300 30,339,955.00 9.96
2 000002 万 科Ａ 650,000 16,230,500.00 5.33
3 001979 招商蛇口 499,966 10,679,273.76 3.51
4 601318 中国平安 133,000 6,598,130.00 2.17
5 600489 中金黄金 600,000 6,018,000.00 1.98
6 600547 山东黄金 180,000 5,207,400.00 1.71
7 601555 东吴证券 460,000 5,165,800.00 1.70
8 601155 新城控股 260,000 4,820,400.00 1.58
9 600873 梅花生物 400,000 2,268,000.00 0.74
10 601228 广州港 32,911 283,692.82 0.09
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号
债券品种 公允价值（ 元）
占基金资产净值比例
（ ％）
1 国家债券 1,191,480.00 0.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 88,047,000.00 28.90
其中： 政策性金融债 88,047,000.00 28.90
4 企业债券 215,084,238.80 70.60
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 5,012,500.00 1.65
7 可转债（ 可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 309,335,218.80 101.53
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值（ 元）
占基金资产净值
比例（ ％）
1 160208 16 国开 08 900,000 88,047,000.00 28.90
2 122465 15 广越 01 283,980 28,179,335.40 9.25
3 136367 16 国君 G1 250,000 24,390,000.00 8.01
4 124284 13 琼洋浦 200,000 20,348,000.00 6.68
5 136893 17 泰达债 200,000 19,694,000.00 6.46
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注： 无。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注： 无。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注： 无。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（ 1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注： 无。
（ 2） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择流动性好、 交
易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低申购赎回时现金资产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本， 达到稳定投资组合资产净值的目的。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（ 1） 本期国债期货投资政策
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（ 2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（ 3） 本期国债期货投资评价
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11、 投资组合报告附注
（ 1）
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、 处罚的证券。
（ 2）
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（ 3） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保证金 132,288.61
2 应收证券清算款 5,233,551.23
3 应收股利 -
4 应收利息 4,201,775.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,567,615.72
（ 4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注： 无。
（ 5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注： 无。
（ 6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一
定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资人在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：
鹏华弘盛 A
成立时间
净值
增长
率 1
净值增
长率标
准差 2
业绩比
较基准
收益率
3
业绩比
较基准
收益率
标准差
4
1-3 2-4
2015 年 2 月 25 日（ 基金合
同生效日） 至 2015 年 12 月
31 日
7.60% 0.08% 4.25% 0.01% 3.35% 0.07%
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
3.28% 0.12% 4.51% 0.01% -1.23% 0.11%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
3.21% 0.17% 2.23% 0.01% 0.98% 0.16%
自基金合同生效日 至 2017
年 6 月 30 日
14.70% 0.12% 10.99% 0.01% 3.71% 0.11%
鹏华弘盛 C
成立时间 净值
增长
净值增长
率标准差
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
1-3 2-4
率 1 2 3 标准差
4
2015 年 2 月 25 日（ 基金合
同生效日） 至 2015 年 12 月
31 日
3.20% 0.08% 2.92% 0.01% 0.28% 0.07%
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
46.53% 2.68% 4.51% 0.01% 42.02% 2.67%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
3.35% 0.17% 2.23% 0.01% 1.12% 0.16%
自基金合同生效日 至 2017
年 6 月 30 日
56.28% 1.85% 9.66% 0.01% 46.62% 1.84%
十三、 基金的费用与税收
一、 基金费用的种类
1、 基金管理人的管理费；
2、 基金托管人的托管费；
3、 基金销售服务费；
4、 《 基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《 基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费和诉讼费；
6、 基金份额持有人大会费用；
7、 基金的证券交易费用；
8、 基金的银行汇划费用；
9、 证券账户开户费用、 账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和《 基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
二、 基金费用计提方法、 计提标准和支付方式
1、 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺延。
2、 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺延。
3、 销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.12%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务， 基金管理人将在基金
年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.12%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺延。
上述“ 一、 基金费用的种类中第 4-10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。
三、 与基金销售有关的费用
1、 申购费
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年
金单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基
金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中
国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费
率， 其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：
A 类、 C 类基金份额
申购金额 M（ 元） 一般申购费率 特定申购费率
M<1000 万 1.5% 0.6%
M≥1000 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。 投资人在一天之内如果有多笔申
购， 适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、 销售、 登记
等各项费用。
2、 赎回费
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：
持有年限（ Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.5%
7 天≤Y<30 天 0.75%
30 天≤Y＜6 个月 0.5%
Y≥6 个月 0
赎回费用由 A 类赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回 A 类基
金份额时收取。 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产； 对持续
持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产； 对持续持有期长于 3
个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产； 对持续持有期长于 6
个月的投资人， 将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 上述未纳入基金财产的赎回费
用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：
持有年限（ Y） 赎回费率
Y＜30 日 0.5%
Y≥30 日 0
赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回 C 类基
金份额时收取。 对 C 类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划， 针对以特定交易方式（ 如网上交易、 电话交易等） 等进行基金交易的投资
人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必
要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
四、 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《 基金合同》 生效前的相关费用；
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
五、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣缴义务人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及
其它有关法律法规的规定， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金管
理人原公告的本基金招募说明书进行了更新， 主要更新的内容如下：
1、 在“重要提示” 部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止
日期。
2、 在“ 第三部分 基金管理人” 部分内容进行了更新。
3、 在“ 第四部分 基金托管人” 部分内容进行了更新。
4、 在“ 第七部分 基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。
5、 在“ 第八部分 基金投资” 部分内容进行了更新。
6、 在“ 第九部分 基金业绩” 部分内容进行了更新。
7、 在“ 第二十部分 对基金份额持有人的服务” 部分内容进行了更新。
8、 在“ 第二十一部分 其他披露事项” 部分内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2017 年 10 月
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