中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 审计报告...... 15

6.1 审计报告基本信息...... 15

6.2 审计报告的基本内容...... 15
§7 年度财务报表...... 18

7.1 资产负债表...... 18

7.2 利润表...... 19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20

7.4 报表附注...... 21
§8 投资组合报告...... 54

8.1 期末基金资产组合情况...... 54

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 88

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 88

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 88


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 88

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 88

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 89

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 89

8.12 市场中性策略执行情况...... 89

8.13 投资组合报告附注...... 89
§9 基金份额持有人信息...... 91

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 91

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 91

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 91

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 91
§10 开放式基金份额变动...... 92
§11 重大事件揭示...... 93

11.1 基金份额持有人大会决议...... 93

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 93

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 93

11.4 基金投资策略的改变...... 93

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 93

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 93

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 93

11.8 其他重大事件...... 96
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......103

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......103

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......103
§13 备查文件目录 ......104

13.1 备查文件目录 ......104

13.2 存放地点 ......104

13.3 查阅方式 ......104

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金

基金简称 中金绝对收益

基金主代码 001059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 173,148,107.13 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统
性风险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超
越业绩比较基准的绝对收益。

投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥
离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。
其中，市场中性策略包括量化选股策略和期货对冲策
略两大策略。具体包括：1、量化选股策略；2、存托
凭证投资策略；3、期货对冲策略；4、其他策略。详
见《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投
资基金基金合同》。

业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率。

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略
剥离本基金的系统性风险，实现基金资产的保值增值。
因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险
较小。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 赵璧 李申

信息披露负责人 联系电话 010-63211122 021-60637102

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-868-1166 021-60637111

传真 010-66159121 021-60635778

注册地址 北京市朝阳区建国门外大

街 1 号国贸写字楼 2 座 26 北京市西城区金融大街 25 号

层 05 室


办公地址 北京市朝阳区建国门外大 北京市西城区闹市口大街 1 号
街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 院 1 号楼

邮政编码 100004 100033

法定代表人 胡长生 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ciccfund.com/
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 中国北京东长安街 1 号东方广场东
通合伙） 2 座办公楼 8 层

注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
贸大厦 B 座 43 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年

本期已实现收益 545,253.72 5,007,454.40 6,298,724.39

本期利润 -96,686.80 7,035,099.58 6,064,930.95

加权平均基金份额本期利润 -0.0006 0.0929 0.0258

本期加权平均净值利润率 -0.05% 8.52% 2.49%

本期基金份额净值增长率 0.83% 6.60% 2.95%

3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末

期末可供分配利润 15,159,043.59 3,859,068.93 15,594,774.16

期末可供分配基金份额利润 0.0875 0.0818 0.0431

期末基金资产净值 194,649,252.59 52,626,022.36 378,304,601.92

期末基金份额净值 1.1242 1.115 1.046

3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末

基金份额累计净值增长率 12.42% 11.50% 4.60%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.95% 0.19% 0.34% 0.00% -2.29% 0.19%

过去六个月 -0.86% 0.24% 0.69% 0.00% -1.55% 0.24%

过去一年 0.83% 0.29% 1.38% 0.00% -0.55% 0.29%

过去三年 10.65% 0.27% 4.25% 0.00% 6.40% 0.27%

过去五年 10.00% 0.26% 7.28% 0.00% 2.72% 0.26%

自基金合同 12.42% 0.25% 10.57% 0.00% 1.85% 0.25%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同生效日为 2015 年 4 月 21 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，自成立以来本基金未进行收益分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金
融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2
座 26 层 05 室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共管理 38 只公募基金，证券投资基金管理规模 813.07 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

刘重晋先生，理学博
士。历任松河投资咨询
本基金基 2021 年 11 （深圳）有限公司副总
刘重晋 金经理 月 4 日 - 9 年 经理、量化研究员。现
任中金基金管理有限
公司量化指数部基金
经理。

魏孛先生，统计学博
士。历任北京尊嘉资产
本基金基 2020 年 10 管理有限公司高级研
魏孛 金经理 月 22 日 2021 年 11 月 4 日 11 年 究员；中金基金管理有
限公司高级经理，量化
专户投资经理，量化指
数部基金经理。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。
3、本基金无基金经理助理 。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《中金基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合各项风控指标的基础上，采用多种策略灵活配置，包括量化对冲策略、股票多头策略等。未来将继续努力开发和改进选股策略，在遵守合同约束和法律法规的前提下管理
组合，力争为投资者创造相对稳健回报。

回顾过去一年国内宏观环境，作为最早从疫情中复苏的国家之一，中国在主要经济体中率先从宽松政策退出，而着力对经济发展中的长期结构性问题进行调整。反映在经济增长上，全年的经济平稳运行，进出口数据是其中亮点。通胀方面，上中下游价格分化，受终端消费复苏尚不充分，及猪肉价格下跌等因素影响，CPI（居民消费价格指数）全年在低位运行；而在全球供给压力凸显，大宗商品价格持续上涨等影响下，PPI (生产价格指数)数据不断走高，CPI（居民消费价格指数）与 PPI (生产价格指数)间剪刀差达到历史上较为极端的水平。流动性方面，国内率先从疫情期间宽松政策中退出，M2（广义货币）与社融增速等整体下行。

2021 年全年市场表现反映了上述宏观环境变化。经历连续两年多结构性上涨行情后的 A 股市
场，估值分化程度较大，成长风格与价值风格间的估值差处于历史较高水平。消费、医药等稳健成长行业，和新能源、半导体等高景气成长赛道受无风险收益率变化，投资者风险偏好波动，市场微观结构震荡，及盈利增长预期调整等因素影响，分别在全年不同时点由强转弱。而四季度之后，伴随宏观增长预期转弱，稳增长政策预期强化等，估值处于历史相对低位的相关价值类风格开始收获一定超额收益。全年来看，A 股市场整体震荡，结构分化，成交活跃。主要宽基指数中，
中证 500 上涨 15.58%，创业板上涨 12.02%，科创 50 上涨 0.37%，沪深 300 下跌 5.20%。风格表现
方面，中小市值优于大市值，成长战胜价值。从行业板块表现看，电力设备与新能源、化工、有色、煤炭等涨幅排名居前，消费者服务、非银、家电等板块表现相对较弱。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1242 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.83%，业绩
比较基准收益率为 1.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年，我们认为结构性行情仍可能是 A 股市场的主要特征，但在经济周期变迁、政策
基调转化的宏观背景，和估值相对分化、微观结构调整的市场环境下，市场结构性特征将与此前几年有一定变化。投资者整体将在长期前景与短期业绩、景气周期与估值位置等矛盾间做审慎权衡，市场在再均衡的过程中，标的性价比将重新成为投资决策的核心关切，我们将对此进行积极动态跟踪与评估。此外，我们始终坚信代表中国经济高质量发展方向的优质权益资产有望收获穿越传统经济周期的长期增长，这些资产也将构成我们重点关注和挖掘的结构性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：


1）紧密跟踪及落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建设，促进依法合规展业。2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。3）营销与销售方面，落实《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则，持续对基金宣传推介材料、销售协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资者适当性培训及销售业务专项培训，加强销售行为管理。4）基金运作保障方面，持续为注册登记、基金会计、资金清算等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支持。5）信息披露方面，有序执行《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、规范。6）以《季度监察稽核项目表》为基础，对基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益，提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、投研部门、基金运营部、风险管理部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2203114 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金全体基金
份额持有人

审计意见 我们审计了后附的中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券
投资基金(以下简称“中金绝对收益基金”)财务报表，包括 2021
年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益(基
金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了
中金绝对收益基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的
经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责
任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于中金绝对收益基金，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 中金绝对收益基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括中金绝对收益基
金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审


计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会
责任 计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的、中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中金绝对收益基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持
续经营假设，除非中金绝对收益基金计划进行清算、终止运营或别
无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督中金绝对收益基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重


大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金绝对收益基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金绝对
收益基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 管祎铭 李瑞丛

会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

审计报告日期 2022 年 3 月 30 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日： 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 23,262,727.39 1,428,707.59

结算备付金 16,610,123.07 3,421,410.27

存出保证金 15,702,425.92 4,531,184.59

交易性金融资产 7.4.7.2 139,852,819.68 45,633,986.00

其中：股票投资 139,852,819.68 42,827,626.00

基金投资 - -

债券投资 - 2,806,360.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 70,930.18 25,480.18

应收利息 7.4.7.5 1,563.86 28,649.10

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 195,500,590.10 55,069,417.73

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 2,000,000.00

应付证券清算款 - 3,760.83

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 165,270.31 44,323.10

应付托管费 41,317.57 11,080.75

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 550,749.63 190,921.93

应交税费 - -

应付利息 - -691.24


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 94,000.00 194,000.00

负债合计 851,337.51 2,443,395.37

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 173,148,107.13 47,198,796.37

未分配利润 7.4.7.10 21,501,145.46 5,427,225.99

所有者权益合计 194,649,252.59 52,626,022.36

负债和所有者权益总计 195,500,590.10 55,069,417.73

注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1242 元，基金份额总额 173,148,107.13
份。
7.2 利润表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

一、收入 7,695,386.15 10,952,451.03

1.利息收入 238,844.63 171,534.84

其中：存款利息收入 7.4.7.11 69,326.29 104,451.96

债券利息收入 7,035.31 13,089.53

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 162,483.03 53,993.35

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,876,227.07 8,293,971.48

其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,617,011.95 22,768,003.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 5,707.23 1,132,643.06

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 -10,503,578.83 -16,222,862.14

股利收益 7.4.7.15 1,757,086.72 616,186.66

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 -641,940.52 2,027,645.18
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 222,254.97 459,299.53

减：二、费用 7,792,072.95 3,917,351.45

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,117,244.98 1,398,752.33

2．托管费 7.4.10.2.2 448,476.36 209,283.42


3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 5,068,279.12 2,078,476.18

5．利息支出 3,326.17 230.41

其中：卖出回购金融资产支出 3,326.17 230.41

6．税金及附加 22,957.92 5.80

7．其他费用 7.4.7.19 131,788.40 230,603.31

三、利润总额（亏损总额以“-” -96,686.80 7,035,099.58
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -96,686.80 7,035,099.58
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 47,198,796.37 5,427,225.99 52,626,022.36
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -96,686.80 -96,686.80
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 125,949,310.76 16,170,606.27 142,119,917.03
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 196,372,750.99 24,760,857.10 221,133,608.09

2.基金赎回款 -70,423,440.23 -8,590,250.83 -79,013,691.06

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 173,148,107.13 21,501,145.46 194,649,252.59
金净值）

项目 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 361,501,188.94 16,803,412.98 378,304,601.92
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 7,035,099.58 7,035,099.58
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -314,302,392.57 -18,411,286.57 -332,713,679.14
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,497,235.12 1,442,722.98 12,939,958.10

2.基金赎回款 -325,799,627.69 -19,854,009.55 -345,653,637.24

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 47,198,796.37 5,427,225.99 52,626,022.36
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______孙菁______ ______-______ ____白娜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）依据中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 1 月 28 日证监许可[2015]144 号《关
于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为混合型发起式证券投资基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。

本基金通过管理人中金基金直销柜台、建设银行 、平安银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、华西证券股份有限公司、国信证券股份有限公司及中泰
证券股份有限公司（原齐鲁证券股份有限公司）共同销售，募集期为 2015 年 3 月 23 日至 2015
年 4 月 16 日。经向中国证监会备案，《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基
金合同》（以下简称“基金合同”）于 2015 年 4 月 21 日正式生效，合同生效日基金实收份额为
709,513,460.11 份（含利息转份额 365,426.61 份），发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕
马威华振会计师事务所(特殊普通合伙）审验并出具验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业(公司）债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。


存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的收入差异较小的可采用合同利率。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的支出差异较小的可采用合同利率。

本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收
益分配方式为现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）> 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期未发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个
人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调
整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证
券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌公司”) 取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年 (含 1 年) 的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 23,262,727.39 1,428,707.59

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 23,262,727.39 1,428,707.59

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 12 月 31 日


成本 公允价值 公允价值变动

股票 141,012,157.78 139,852,819.68 -1,159,338.10

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 141,012,157.78 139,852,819.68 -1,159,338.10

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 40,350,610.72 42,827,626.00 2,477,015.28

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 2,807,270.00 2,806,360.00 -910.00
银行间市场 - - -

合计 2,807,270.00 2,806,360.00 -910.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 43,157,880.72 45,633,986.00 2,476,105.28

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 -132,295,680.00 - -

其中：股指期货 -132,295,680.00 - -

其他衍生工具 - - -

合计 -132,295,680.00 - -

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 -36,233,597.14 - -

其中：股指期货 -36,233,597.14 - -

其他衍生工具 - - -

合计 -36,233,597.14 - -

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有 IF2201 卖出合约 88 手，合约市值人民币-130,611,360.00 元，
公允价值变动人民币 1,684,320.00 元，可抵消期货暂收款人民币 1,684,320.00 元，股指期货投资净额为零。

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有 IF2101 卖出合约 15 手，合约市值人民币-23,472,900.00 元，
公允价值变动人民币-1,083,942.86 元；持有 IF2102 卖出合约 4 手，合约市值人民币
-6,252,480.00 元，公允价值变动人民币-58,560.00 元；持有 IF2103 卖出合约 5 手，合约市值人
民币-7,817,400.00 元，公允价值变动人民币-166,680.00 元。本基金共持有卖出合约 24 手，合约市值总额合计人民币-37,542,780.00 元，公允价值变动总额合计人民币-1,309,182.86 元，可抵消期货暂付款人民币-1,309,182.86 元，股指期货投资净额为零。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 992.74 230.39

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 556.71 531.63

应收债券利息 - 27,874.21


应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 14.41 12.87

合计 1,563.86 28,649.10

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 550,749.63 190,921.93

银行间市场应付交易费用 - -

合计 550,749.63 190,921.93

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 94,000.00 194,000.00

合计 94,000.00 194,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 47,198,796.37 47,198,796.37

本期申购 196,372,750.99 196,372,750.99

本期赎回（以“-”号填列） -70,423,440.23 -70,423,440.23

- 基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 173,148,107.13 173,148,107.13

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,859,068.93 1,568,157.06 5,427,225.99

本期利润 545,253.72 -641,940.52 -96,686.80

本期基金份额交易 10,754,720.94 5,415,885.33 16,170,606.27
产生的变动数

其中：基金申购款 17,683,893.03 7,076,964.07 24,760,857.10

基金赎回款 -6,929,172.09 -1,661,078.74 -8,590,250.83

本期已分配利润 - - -

本期末 15,159,043.59 6,342,101.87 21,501,145.46

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
31 日 日

活期存款利息收入 34,374.48 85,882.50

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 34,041.45 17,078.45

其他 910.36 1,491.01

合计 69,326.29 104,451.96

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日


卖出股票成交总额 1,859,436,233.61 839,405,810.88

减：卖出股票成本总额 1,842,819,221.66 816,637,806.98

买卖股票差价收入 16,617,011.95 22,768,003.90

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 5,707.23 1,132,643.06
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 5,707.23 1,132,643.06

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 10,472,981.55 71,029,480.17
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 10,317,060.00 69,267,093.94
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 150,214.32 629,743.17

买卖债券差价收入 5,707.23 1,132,643.06

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
31 日 日

国债期货投资收益 - -

股指期货-投资收益 -10,312,262.86 -16,222,862.14

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 1,757,086.72 616,186.66

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,757,086.72 616,186.66

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -3,635,443.38 -5,004,056.96

——股票投资 -3,636,353.38 -4,034,546.40

——债券投资 910.00 -969,510.56

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 2,993,502.86 7,031,702.14

——权证投资 - -

——期货投资 2,993,502.86 7,031,702.14

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税


合计 -641,940.52 2,027,645.18

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
月 31 日 日

基金赎回费收入 205,612.09 458,984.60

基金转换费收入 - 314.93

其他 16,642.88 -

合计 222,254.97 459,299.53

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 4,993,541.65 2,048,040.05

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

股指期货交易费用 74,737.47 30,436.13

合计 5,068,279.12 2,078,476.18

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
12 月 31 日 月 31 日

审计费用 35,000.00 65,000.00

信息披露费 50,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

帐户维护费 37,560.00 37,560.00

汇划手续费 9,228.40 8,043.31

合计 131,788.40 230,603.31

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中金基金 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及基
金销售机构

建设银行 基金托管人、基金销售机构

中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构

中国中金财 富 证 券 有 限 公 司 (“ 中 金 财 富
证券”，原“中国中投证券有限责任公 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 司”)

中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中国国际金融（香港）有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中金私募股权投资管理有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例

中金公司 - - 6,364.80 0.00%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020年1月1日至2020年12月31日


占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例

中金公司 - - 30,500.00 0.04%

7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 2,117,244.98 1,398,752.33

的管理费

其中：支付销售机构的客 151,462.90 588,676.07

户维护费
注：1、支付基金管理人中金基金的基本管理费按前一日基金资产净值 1.00%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。2、基金管理人的附加管理费
1）基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
①符合基金收益分配条件；
②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的 10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，基金管理人才能收取附加管理费。
提取评价日：每个基金封闭期的最后一个工作日。
2）附加管理费的计算方法和提取
在每个提取评价日，在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为：
附加管理费=（PA - PH）×10%×SA
其中：
PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值；
PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，其中首次封闭期的 PH 为 1；
SA 为提取评价日的基金总份额数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 448,476.36 209,283.42

的托管费
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021 年1 月 1日至 2021 年12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
月 31 日 31 日

基金合同生效日（ 2015 年

4 月 21 日 ）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 8,000,000.00 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - -
份额


报告期末持有的基金份额 8,000,000.00 -

报告期末持有的基金份额 4.6203% -
占基金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 23,262,727.39 34,374.48 1,428,707.59 85,882.50

注：本基金的活期存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额

中金公司 003033 征和工业 网下发行 253 5,889.84

中金公司 301058 中粮工科 网下发行 3,223 11,441.65

中金公司 001213 中铁特货 网下发行 5,818 23,039.28

中金公司 601156 东航物流 网下发行 2,090 32,959.30

中金公司 301088 戎美股份 网下发行 1,016 33,690.56

中金公司 605090 九丰能源 网下发行 1,090 37,681.30

中金公司 688733 壹石通 网下发行 2,929 45,370.21

中金公司 301039 中集车辆 网下发行 7,706 53,633.76

中金公司 688148 芳源股份 网下发行 11,860 54,318.80

中金公司 688316 青云科技 网下发行 857 54,590.90

中金公司 688425 铁建重工 网下发行 20,911 60,014.57

中金公司 688696 极米科技 网下发行 465 62,184.45

中金公司 688728 格科微 网下发行 4,798 68,995.24

中金公司 301127 天源环保 网下发行 6,352 76,414.56

中金公司 688303 大全能源 网下发行 3,761 80,823.89

中金公司 688187 时代电气 网下发行 3,217 100,949.46

中金公司 002142 宁波银行 配股 2,140 42,735.80

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日


关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额

中金公司 603565 中谷物流 网下发行 300 6,657.00

中金公司 300831 派瑞股份 网下发行 1,716 6,829.68

中金公司 003010 若羽臣 网下发行 492 7,478.40

中金公司 300825 阿尔特 网下发行 1,642 10,081.88

中金公司 003022 联泓新科 网下发行 2,028 23,240.88

中金公司 003012 东鹏控股 网下发行 2,141 24,300.35

中金公司 688222 成都先导 网下发行 4,134 84,829.68

中金公司 688200 华峰测控 网下发行 924 99,246.84

中金公司 688100 威胜信息 网下发行 9,350 128,843.00

中金公司 688158 优刻得 网下发行 4,370 145,215.10

中金公司 688266 泽璟制药 网下发行 6,978 235,577.28

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行过利润分配。

7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）

国芯 2021 年 2022 新股未

688262 科技 12 月 28年1月 上市 41.98 41.98 1,682 70,610.36 70,610.36 -
日 6 日

招标 2021 年 2022 新股未

301136 股份 12 月 31年1月 上市 10.52 10.52 5,360 56,387.20 56,387.20 -
日 11 日

泰慕 2021 年 2022 新股未

001234 士 12 月 31年1月 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
日 11 日

大全 2021 年 2022 新股流

688303 能源 7 月 15年1月 通受限 21.49 60.51 3,761 80,823.89227,578.11 -
日 24 日

688305 科德 2021 年 2022 新股流 11.03 105.68 1,496 16,500.88158,097.28 -
数控 7月2日年1月 通受限


10 日

卓然 2021 年 2022 新股流

688121 股份 8 月 30年3月 通受限 18.16 36.42 2,454 44,564.64 89,374.68 -
日 7 日

同益 2021 年 2022 新股流

688722 中 10 月 8年4月 通受限 4.51 10.19 3,687 16,628.37 37,570.53 -
日 19 日

成大 2021 年 2022 新股流

688739 生物 10 月 21年4月 通受限 110.00 70.32 432 47,520.00 30,378.24 -
日 28 日

凯盛 2021 年 2022 新股流

301069 新材 9 月 16年3月 通受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
日 28 日

雷电 2021 年 2022 新股流

301050 微力 8 月 17年2月 通受限 60.64 234.74 97 5,882.08 22,769.78 -
日 24 日

怡合 2021 年 2022 新股流

301029 达 7 月 14年1月 通受限 14.14 89.87 206 2,912.84 18,513.22 -
日 24 日

兰卫 2021 年 2022 新股流

301060 医学 9月6日年3月 通受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
14 日

久祺 2021 年 2022 新股流

300994 股份 8月2日年2月 通受限 11.90 45.45 367 4,367.30 16,680.15 -
14 日

能辉 2021 年 2022 新股流

301046 科技 8 月 10年2月 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
日 17 日

粤万 2021 年 2022 新股流

301111 年青 11 月 30年6月 通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
日 7 日

润丰 2021 年 2022 新股流

301035 股份 7 月 21年1月 通受限 22.04 56.28 229 5,047.16 12,888.12 -
日 28 日

万祥 2021 年 2022 新股流

301180 科技 11 月 9年5月 通受限 12.20 22.72 542 6,612.40 12,314.24 -
日 16 日

鸥玛 2021 年 2022 新股流

301185 软件 11 月 11年5月 通受限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
日 19 日

英诺 2021 年 2022 新股流

301021 激光 6 月 28年1月 通受限 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
日 6 日

301211 亨迪 2021 年 2022 新股流 25.80 33.65 339 8,746.20 11,407.35 -


药业 12 月 14年6月 通受限

日 22 日

金鹰 2021 年 2022 新股流

301048 重工 8 月 11年2月 通受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
日 28 日

天源 2021 年 2022 新股流

301127 环保 12 月 23年6月 通受限 12.03 17.12 636 7,651.08 10,888.32 -
日 30 日

明月 2021 年 2022 新股流

301101 镜片 12 月 9年6月 通受限 26.91 43.36 249 6,700.59 10,796.64 -
日 16 日

达嘉 2021 年 2022 新股流

301126 维康 11 月 30年6月 通受限 12.37 19.23 502 6,209.74 9,653.46 -
日 7 日

中集 2021 年 2022 新股流

301039 车辆 7月1日年1月 通受限 6.96 12.51 771 5,366.16 9,645.21 -
10 日

天禄 2021 年 2022 新股流

301045 科技 8月6日年2月 通受限 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
17 日

力诺 2021 年 2022 新股流

301188 特玻 11 月 4年5月 通受限 13.00 20.48 458 5,954.00 9,379.84 -
日 11 日

华研 2021 年 2022 新股流

301138 精机 12 月 8年6月 通受限 26.17 44.86 209 5,469.53 9,375.74 -
日 15 日

倍杰 2021 年 2022 新股流

300774 特 7 月 26年2月 通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
日 16 日

中环 2021 年 2022 新股流

301040 海陆 7 月 26年2月 通受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
日 7 日

上海 2021 年 2022 新股流

301062 艾录 9月7日年3月 通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
14 日

光庭 2021 年 2022 新股流

301221 信息 12 月 15年6月 通受限 69.89 88.72 100 6,989.00 8,872.00 -
日 22 日

读客 2021 年 2022 新股流

301025 文化 7月6日年1月 通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
24 日

优宁 2021 年 2022 新股流

301166 维 12 月 21年6月 通受限 86.06 94.50 85 7,315.10 8,032.50 -
日 28 日


万事 2021 年 2022 新股流

301066 利 9 月 13年3月 通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
日 22 日

中富 2021 年 2022 新股流

300814 电路 8月4日年2月 通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
14 日

张小 2021 年 2022 新股流

301055 泉 8 月 26年3月 通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
日 7 日

仕净 2021 年 2022 新股流

301030 科技 7 月 15年1月 通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
日 24 日

通灵 2021 年 2022 新股流

301168 股份 12 月 2年6月 通受限 39.08 52.13 145 5,666.60 7,558.85 -
日 10 日

喜悦 2021 年 2022 新股流

301198 智行 11 月 25年6月 通受限 21.76 29.20 255 5,548.80 7,446.00 -
日 2 日

风光 2021 年 2022 新股流

301100 股份 12 月 10年6月 通受限 27.81 31.14 229 6,368.49 7,131.06 -
日 17 日

浩通 2021 年 2022 新股流

301026 科技 7月8日年1月 通受限 18.03 62.73 112 2,019.36 7,025.76 -
17 日

奥尼 2021 年 2022 新股流

301189 电子 12 月 21年6月 通受限 66.18 56.62 121 8,007.78 6,851.02 -
日 28 日

凯旺 2021 年 2022 新股流

301182 科技 12 月 16年6月 通受限 27.12 30.58 223 6,047.76 6,819.34 -
日 23 日

迈赫 2021 年 2022 新股流

301199 股份 11 月 30年6月 通受限 29.28 32.00 205 6,002.40 6,560.00 -
日 7 日

迈普 2021 年 2022 新股流

301033 医学 7 月 15年1月 通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
日 26 日

超越 2021 年 2022 新股流

301049 科技 8 月 17年2月 通受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
日 24 日

拓新 2021 年 2022 新股流

301089 药业 10 月 20年4月 通受限 19.11 67.93 94 1,796.34 6,385.42 -
日 27 日

301056 森赫 2021 年 2022 新股流 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
股份 8 月 27年3月 通受限


日 7 日

金百 2021 年 2022 新股流

301041 泽 8月2日年2月 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
11 日

中捷 2021 年 2022 新股流

301072 精工 9 月 22年3月 通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
日 29 日

中粮 2021 年 2022 新股流

301058 工科 9月1日年3月 通受限 3.55 18.24 323 1,146.65 5,891.52 -
9 日

双乐 2021 年 2022 新股流

301036 股份 7 月 21年2月 通受限 23.38 29.93 195 4,559.10 5,836.35 -
日 16 日

家联 2021 年 2022 新股流

301193 科技 12 月 2年6月 通受限 30.73 29.14 195 5,992.35 5,682.30 -
日 9 日

善水 2021 年 2022 新股流

301190 科技 12 月 17年6月 通受限 27.85 27.46 206 5,737.10 5,656.76 -
日 24 日

中兰 2021 年 2022 新股流

300854 环保 9月8日年3月 通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
16 日

海锅 2021 年 2022 新股流

301063 股份 9月9日年3月 通受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
24 日

深水 2021 年 2022 新股流

301038 规院 7 月 22年2月 通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
日 7 日

新柴 2021 年 2022 新股流

301032 股份 7 月 15年1月 通受限 4.97 12.51 426 2,117.22 5,329.26 -
日 24 日

金三 2021 年 2022 新股流

301059 江 9月3日年3月 通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
14 日

泽宇 2021 年 2022 新股流

301179 智能 12 月 1年6月 通受限 43.99 50.77 98 4,311.02 4,975.46 -
日 8 日

百诚 2021 年 2022 新股流

301096 医药 12 月 13年6月 通受限 79.60 78.53 61 4,855.60 4,790.33 -
日 20 日

保立 2021 年 2022 新股流

301037 佳 7 月 21年2月 通受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
日 7 日

301108 洁雅 2021 年 2022 新股流 57.27 53.71 87 4,982.49 4,672.77 -


股份 11 月 25年6月 通受限

日 6 日

君亭 2021 年 2022 新股流

301073 酒店 9 月 22年3月 通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
日 30 日

远信 2021 年 2022 新股流

301053 工业 8 月 25年3月 通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
日 1 日

东亚 2021 年 2022 新股流

301028 机械 7 月 12年1月 通受限 5.31 13.50 323 1,715.13 4,360.50 -
日 20 日

汇隆 2021 年 2022 新股流

301057 新材 8 月 31年3月 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
日 9 日

大地 2021 年 2022 新股流

301068 海洋 9 月 16年3月 通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
日 28 日

华润 2021 年 2022 新股流

301090 材料 10 月 19年4月 通受限 10.45 11.22 353 3,688.85 3,960.66 -
日 26 日

严牌 2021 年 2022 新股流

301081 股份 10 月 13年4月 通受限 12.95 17.44 219 2,836.05 3,819.36 -
日 20 日

邵阳 2021 年 2022 新股流

301079 液压 10 月 11年4月 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
日 19 日

华兰 2021 年 2022 新股流

301093 股份 10 月 21年5月 通受限 58.08 49.85 58 3,368.64 2,891.30 -
日 5 日

华蓝 2021 年 2022 新股流

301027 集团 7月8日年1月 通受限 11.45 16.65 155 1,774.75 2,580.75 -
19 日

戎美 2021 年 2022 新股流

301088 股份 10 月 19年4月 通受限 33.16 24.67 102 3,382.32 2,516.34 -
日 28 日

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，实现基金资产的保值增值，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资（上年度末：同）。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - 10,000.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 10,000.00

注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司投资风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性指标进行监控。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人在本基金开放期可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金在开放期保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、期货交易所等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金在开放期主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12
月 31 日

资产

银行存款 23,262,727.39 - - - 23,262,727.39

结算备付金 1,124,497.89 - - 15,485,625.18 16,610,123.07

存出保证金 29,062.72 - - 15,673,363.20 15,702,425.92

交易性金融 - - - 139,852,819.68 139,852,819.68
资产-股票

投资

交易性金融 - - - - -
资产-债券
投资、资产
支持证券

买入返售金 - - - - -
融资产

应收证券清 - - - 70,930.18 70,930.18
算款

应收利息 - - - 1,563.86 1,563.86

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

资产总计 24,416,288.00 - - 171,084,302.10 195,500,590.10

负债

卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付证券清 - - - - -
算款

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 165,270.31 165,270.31
报酬

应付托管费 - - - 41,317.57 41,317.57

应付交易费 - - - 550,749.63 550,749.63
用

应付销售服 - - - - -
务费

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

其他负债 - - - 94,000.00 94,000.00

负债总计 - - - 851,337.51 851,337.51

利率敏感度 24,416,288.00 - - 170,232,964.59 194,649,252.59
缺口
上年度末

2020 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日


资产

银行存款 1,428,707.59 - - - 1,428,707.59

结算备付金 1,074,058.02 - - 2,347,352.25 3,421,410.27

存出保证金 26,050.99 - - 4,505,133.60 4,531,184.59

交易性金融 - - - 42,827,626.00 42,827,626.00
资产-股票

投资

交易性金融 2,796,360.00 - 10,000.00 - 2,806,360.00
资产-债券
投资、资产
支持证券

买入返售金 - - - - -
融资产

应收证券清 - - - 25,480.18 25,480.18
算款

应收利息 - - - 28,649.10 28,649.10

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

资产总计 5,325,176.60 - 10,000.00 49,734,241.13 55,069,417.73

负债

卖出回购金 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
融资产款

应付证券清 - - - 3,760.83 3,760.83
算款

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 44,323.10 44,323.10
报酬

应付托管费 - - - 11,080.75 11,080.75

应付交易费 - - - 190,921.93 190,921.93
用

应付销售服 - - - - -
务费

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - -691.24 -691.24

其他负债 - - - 194,000.00 194,000.00

负债总计 2,000,000.00 - - 443,395.37 2,443,395.37

利率敏感度 3,325,176.60 - 10,000.00 49,290,845.76 52,626,022.36
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风


险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2021年12月31日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31
分析 日 ）

市场利率下降 25 个 - 3,726.15
基点

市场利率上升 25 个 - -3,726.15
基点

注：本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：权益类空头头寸的价值占权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 139,852,819.68 71.85 42,827,626.00 81.38

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 139,852,819.68 71.85 42,827,626.00 81.38

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2021 年 12 月 上年度末（ 2020 年 12 月
31 日 ） 31 日 ）

沪深 300 指数上升 5% 1,213,349.44 235,086.71

沪深 300 指数下降 5% -1,213,349.44 -235,086.71

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）以公允价值计量的资产和负债

如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的持续以公允价值计量的资产总额为人民币
139,852,819.68 元，属于第一层次的交易性金融资产为人民币 138,627,297.81 元，均为股票投
资；属于第二层次的交易性金融资产为人民币 1,093,019.82 元，均为股票投资；属于第三层次的交易性金融资产为人民币 132,502.05 元，均为股票投资。

于2020年12月31日，本基金持有的持续以公允价值计量的资产总额为人民币45,633,986.00元，属于第一层次的交易性金融资产为人民币 42,800,271.55 元，均为股票投资；属于第二层次的交易性金融资产为人民币 2,806,351.80 元，其中股票投资为人民币 9,991.80 元，债券投资为人民币 2,796,360.00 元；属于第三层次的交易性金融资产为人民币 27,362.65 元，其中股票投资为人民币 17,362.65 元，债券投资为人民币 10,000.00 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二
层次或第三层次，账面价值为人民币 1,225,521.87 元 (2020 年 12 月 31 日：人民币 37,354.45
元)。于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债
金融工具的三个层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(a)第二层次及第三层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12 月 31 日：
无)。

（2）其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 139,852,819.68 71.54

其中：股票 139,852,819.68 71.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 39,872,850.46 20.40

8 其他各项资产 15,774,919.96 8.07

9 合计 195,500,590.10 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 664,958.00 0.34

B 采矿业 1,133,515.00 0.58

C 制造业 89,305,978.63 45.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,046,968.00 1.05
应业

E 建筑业 1,612,641.80 0.83

F 批发和零售业 20,202.30 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 2,329,963.00 1.20

H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,790,679.30 1.95
业

J 金融业 29,819,382.25 15.32

K 房地产业 1,819,537.00 0.93

L 租赁和商务服务业 1,157,929.00 0.59

M 科学研究和技术服务业 4,125,182.28 2.12

N 水利、环境和公共设施管理业 32,240.03 0.02


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 115,542.00 0.06

Q 卫生和社会工作 1,318,896.78 0.68

R 文化、体育和娱乐业 554,596.31 0.28

S 综合 - -

合计 139,852,819.68 71.85

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 3,200 6,560,000.00 3.37

2 300750 宁德时代 10,100 5,938,800.00 3.05

3 300059 东方财富 79,304 2,942,971.44 1.51

4 600030 中信证券 107,800 2,846,998.00 1.46

5 600036 招商银行 57,900 2,820,309.00 1.45

6 000333 美的集团 34,431 2,541,352.11 1.31

7 000063 中兴通讯 73,600 2,465,600.00 1.27

8 000568 泸州老窖 8,900 2,259,443.00 1.16

9 002371 北方华创 6,300 2,186,226.00 1.12

10 600436 片仔癀 5,000 2,185,750.00 1.12

11 601318 中国平安 42,261 2,130,377.01 1.09

12 002129 中环股份 50,700 2,116,725.00 1.09

13 601288 农业银行 714,100 2,099,454.00 1.08

14 603986 兆易创新 11,800 2,075,030.00 1.07

15 300347 泰格医药 15,800 2,019,240.00 1.04

16 601658 邮储银行 349,000 1,779,900.00 0.91

17 300316 晶盛机电 25,300 1,758,350.00 0.90

18 002410 广联达 26,700 1,708,266.00 0.88

19 600926 杭州银行 132,200 1,694,804.00 0.87

20 600132 重庆啤酒 11,000 1,664,520.00 0.86

21 000625 长安汽车 107,300 1,629,887.00 0.84

22 002008 大族激光 29,200 1,576,800.00 0.81

23 601618 中国中冶 390,600 1,495,998.00 0.77

24 000001 平安银行 89,700 1,478,256.00 0.76

25 000858 五 粮 液 6,618 1,473,563.88 0.76


26 600887 伊利股份 35,300 1,463,538.00 0.75

27 600176 中国巨石 76,100 1,385,020.00 0.71

28 600111 北方稀土 29,500 1,351,100.00 0.69

29 002493 荣盛石化 70,900 1,287,544.00 0.66

30 002142 宁波银行 33,540 1,283,911.20 0.66

31 600019 宝钢股份 179,200 1,283,072.00 0.66

32 300122 智飞生物 10,000 1,246,000.00 0.64

33 600809 山西汾酒 3,900 1,231,542.00 0.63

34 000725 京东方Ａ 234,300 1,183,215.00 0.61

35 603659 璞泰来 7,300 1,172,453.00 0.60

36 600438 通威股份 25,400 1,141,984.00 0.59

37 002460 赣锋锂业 7,800 1,114,230.00 0.57

38 601633 长城汽车 22,500 1,092,150.00 0.56

39 600884 杉杉股份 33,000 1,081,410.00 0.56

40 300124 汇川技术 15,700 1,077,020.00 0.55

41 601919 中远海控 57,600 1,076,544.00 0.55

42 600760 中航沈飞 15,700 1,068,228.00 0.55

43 002049 紫光国微 4,700 1,057,500.00 0.54

44 600426 华鲁恒升 33,135 1,037,125.50 0.53

45 001979 招商蛇口 77,200 1,029,848.00 0.53

46 601328 交通银行 222,300 1,024,803.00 0.53

47 002821 凯莱英 2,300 1,000,500.00 0.51

48 601211 国泰君安 55,400 991,106.00 0.51

49 002459 晶澳科技 10,500 973,350.00 0.50

50 603882 金域医学 8,700 968,919.00 0.50

51 000100 TCL 科技 156,900 968,073.00 0.50

52 000938 紫光股份 41,800 955,130.00 0.49

53 600741 华域汽车 33,500 948,050.00 0.49

54 600584 长电科技 30,300 939,906.00 0.48

55 601601 中国太保 34,600 938,352.00 0.48

56 603486 科沃斯 6,100 920,795.00 0.47

57 600919 江苏银行 157,100 915,893.00 0.47

58 002050 三花智控 36,200 915,860.00 0.47

59 002709 天赐材料 7,900 905,735.00 0.47

60 002555 三七互娱 33,200 897,064.00 0.46

61 601988 中国银行 293,700 895,785.00 0.46

62 002311 海大集团 12,200 894,260.00 0.46

63 600057 厦门象屿 101,400 860,886.00 0.44

64 000988 华工科技 30,440 848,058.40 0.44


65 601677 明泰铝业 19,100 842,119.00 0.43

66 603392 万泰生物 3,800 841,700.00 0.43

67 603833 欧派家居 5,700 840,750.00 0.43

68 002648 卫星化学 21,000 840,630.00 0.43

69 002223 鱼跃医疗 22,200 839,160.00 0.43

70 601009 南京银行 93,500 837,760.00 0.43

71 000895 双汇发展 26,500 836,075.00 0.43

72 002736 国信证券 72,200 828,856.00 0.43

73 300416 苏试试验 24,200 821,590.00 0.42

74 300601 康泰生物 8,200 808,028.00 0.42

75 300759 康龙化成 5,700 805,239.00 0.41

76 003816 中国广核 255,900 800,967.00 0.41

77 600183 生益科技 33,800 795,990.00 0.41

78 688111 金山办公 3,000 795,000.00 0.41

79 601878 浙商证券 60,200 793,436.00 0.41

80 002252 上海莱士 114,900 783,618.00 0.40

81 600141 兴发集团 20,600 780,328.00 0.40

82 603260 合盛硅业 5,900 778,623.00 0.40

83 600025 华能水电 116,900 770,371.00 0.40

84 601881 中国银河 68,100 762,039.00 0.39

85 300595 欧普康视 13,200 757,284.00 0.39

86 603198 迎驾贡酒 10,900 757,005.00 0.39

87 000657 中钨高新 46,800 752,544.00 0.39

88 603517 绝味食品 10,700 731,131.00 0.38

89 000776 广发证券 28,600 703,274.00 0.36

90 601898 中煤能源 108,700 683,723.00 0.35

91 000733 振华科技 5,100 633,828.00 0.33

92 601012 隆基股份 7,217 622,105.40 0.32

93 300593 新雷能 10,700 581,866.00 0.30

94 603738 泰晶科技 9,700 575,210.00 0.30

95 601336 新华保险 13,600 528,768.00 0.27

96 300896 爱美客 900 482,499.00 0.25

97 600765 中航重机 9,100 459,459.00 0.24

98 600837 海通证券 35,200 431,552.00 0.22

99 002415 海康威视 8,005 418,821.60 0.22

100 603195 公牛集团 2,500 418,250.00 0.21

101 002120 韵达股份 20,100 411,246.00 0.21

102 601166 兴业银行 21,400 407,456.00 0.21

103 600018 上港集团 70,600 386,888.00 0.20


104 600660 福耀玻璃 8,200 386,548.00 0.20

105 601319 中国人保 77,000 361,900.00 0.19

106 300760 迈瑞医疗 900 342,720.00 0.18

107 603259 药明康德 2,820 334,395.60 0.17

108 601899 紫金矿业 30,200 292,940.00 0.15

109 300413 芒果超媒 4,800 274,656.00 0.14

110 300014 亿纬锂能 2,100 248,178.00 0.13

111 300144 宋城演艺 16,900 242,008.00 0.12

112 601888 中国中免 1,100 241,351.00 0.12

113 002352 顺丰控股 3,500 241,220.00 0.12

114 600763 通策医疗 1,200 238,800.00 0.12

115 300450 先导智能 3,100 230,547.00 0.12

116 688303 大全能源 3,761 227,578.11 0.12

117 002714 牧原股份 4,200 224,112.00 0.12

118 000935 四川双马 9,000 218,700.00 0.11

119 300358 楚天科技 8,300 216,381.00 0.11

120 600702 舍得酒业 900 204,570.00 0.11

121 601799 星宇股份 1,000 204,250.00 0.10

122 600803 新奥股份 11,100 203,796.00 0.10

123 000998 隆平高科 8,300 193,058.00 0.10

124 688368 晶丰明源 600 192,060.00 0.10

125 000799 酒鬼酒 900 191,250.00 0.10

126 000069 华侨城Ａ 26,800 188,672.00 0.10

127 603345 安井食品 1,100 187,858.00 0.10

128 002594 比亚迪 700 187,684.00 0.10

129 601021 春秋航空 3,300 187,440.00 0.10

130 300661 圣邦股份 600 185,400.00 0.10

131 002135 东南网架 15,900 183,804.00 0.09

132 600048 保利发展 11,400 178,182.00 0.09

133 000656 金科股份 39,300 176,064.00 0.09

134 000002 万 科Ａ 8,500 167,960.00 0.09

135 600886 国投电力 14,200 162,874.00 0.08

136 688169 石头科技 200 162,600.00 0.08

137 002541 鸿路钢构 3,000 160,620.00 0.08

138 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.08

139 600782 新钢股份 29,700 156,816.00 0.08

140 002841 视源股份 1,900 154,660.00 0.08

141 300498 温氏股份 7,900 152,154.00 0.08

142 603113 金能科技 8,800 143,440.00 0.07


143 688190 云路股份 1,190 140,991.20 0.07

144 300083 创世纪 9,600 137,088.00 0.07

145 300037 新宙邦 1,200 135,600.00 0.07

146 000876 新 希 望 8,500 129,285.00 0.07

147 600276 恒瑞医药 2,400 121,704.00 0.06

148 002607 中公教育 14,700 115,542.00 0.06

149 601868 中国能建 41,000 111,930.00 0.06

150 600900 长江电力 4,800 108,960.00 0.06

151 600346 恒力石化 4,500 103,365.00 0.05

152 603008 喜临门 2,600 101,478.00 0.05

153 600600 青岛啤酒 1,000 99,000.00 0.05

154 002304 洋河股份 600 98,838.00 0.05

155 002157 正邦科技 9,900 95,634.00 0.05

156 000975 银泰黄金 10,800 94,824.00 0.05

157 300015 爱尔眼科 2,200 93,016.00 0.05

158 688121 卓然股份 2,454 89,374.68 0.05

159 600848 上海临港 5,300 78,811.00 0.04

160 603558 健盛集团 6,600 77,748.00 0.04

161 688262 国芯科技 1,682 70,610.36 0.04

162 603156 养元饮品 2,300 65,343.00 0.03

163 300363 博腾股份 700 62,615.00 0.03

164 600309 万华化学 600 60,600.00 0.03

165 301136 招标股份 5,360 56,387.20 0.03

166 002027 分众传媒 6,800 55,692.00 0.03

167 688265 南模生物 792 55,479.60 0.03

168 002602 世纪华通 6,300 52,857.00 0.03

169 002812 恩捷股份 200 50,080.00 0.03

170 002624 完美世界 2,400 48,744.00 0.03

171 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.02

172 601088 中国神华 1,400 31,528.00 0.02

173 601225 陕西煤业 2,500 30,500.00 0.02

174 688739 成大生物 432 30,378.24 0.02

175 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02

176 603885 吉祥航空 1,500 26,625.00 0.01

177 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01

178 301050 雷电微力 97 22,769.78 0.01

179 601688 华泰证券 1,200 21,312.00 0.01

180 601066 中信建投 700 20,475.00 0.01

181 002179 中航光电 200 20,112.00 0.01


182 601377 兴业证券 2,000 19,760.00 0.01

183 600999 招商证券 1,100 19,415.00 0.01

184 600958 东方证券 1,300 19,162.00 0.01

185 301029 怡合达 206 18,513.22 0.01

186 000166 申万宏源 3,600 18,432.00 0.01

187 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01

188 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01

189 600109 国金证券 1,600 18,128.00 0.01

190 600918 中泰证券 1,800 17,946.00 0.01

191 601788 光大证券 1,200 17,916.00 0.01

192 601108 财通证券 1,600 17,792.00 0.01

193 601696 中银证券 1,300 17,485.00 0.01

194 000783 长江证券 2,300 17,342.00 0.01

195 600061 国投资本 2,100 17,262.00 0.01

196 601901 方正证券 2,200 17,248.00 0.01

197 601990 南京证券 1,700 16,847.00 0.01

198 601236 红塔证券 1,400 16,688.00 0.01

199 300994 久祺股份 367 16,680.15 0.01

200 601162 天风证券 4,100 16,605.00 0.01

201 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01

202 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01

203 301035 润丰股份 229 12,888.12 0.01

204 301180 万祥科技 542 12,314.24 0.01

205 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.01

206 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01

207 601555 东吴证券 1,310 11,606.60 0.01

208 301211 亨迪药业 339 11,407.35 0.01

209 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.01

210 301127 天源环保 636 10,888.32 0.01

211 301101 明月镜片 249 10,796.64 0.01

212 002475 立讯精密 200 9,840.00 0.01

213 301126 达嘉维康 502 9,653.46 0.00

214 301039 中集车辆 771 9,645.21 0.00

215 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00

216 301188 力诺特玻 458 9,379.84 0.00

217 301138 华研精机 209 9,375.74 0.00

218 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00

219 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00

220 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00


221 301221 光庭信息 100 8,872.00 0.00

222 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00

223 301166 优宁维 85 8,032.50 0.00

224 301066 万事利 344 7,856.96 0.00

225 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00

226 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00

227 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00

228 301168 通灵股份 145 7,558.85 0.00

229 301198 喜悦智行 255 7,446.00 0.00

230 301100 风光股份 229 7,131.06 0.00

231 301026 浩通科技 112 7,025.76 0.00

232 301189 奥尼电子 121 6,851.02 0.00

233 301182 凯旺科技 223 6,819.34 0.00

234 301199 迈赫股份 205 6,560.00 0.00

235 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00

236 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00

237 301089 拓新药业 94 6,385.42 0.00

238 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00

239 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00

240 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00

241 301058 中粮工科 323 5,891.52 0.00

242 301036 双乐股份 195 5,836.35 0.00

243 301193 家联科技 195 5,682.30 0.00

244 301190 善水科技 206 5,656.76 0.00

245 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00

246 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00

247 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00

248 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00

249 301032 新柴股份 426 5,329.26 0.00

250 301059 金三江 259 4,998.70 0.00

251 301179 泽宇智能 98 4,975.46 0.00

252 301096 百诚医药 61 4,790.33 0.00

253 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00

254 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00

255 301108 洁雅股份 87 4,672.77 0.00

256 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00

257 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00

258 301028 东亚机械 323 4,360.50 0.00

259 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00


260 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00

261 301090 华润材料 353 3,960.66 0.00

262 301081 严牌股份 219 3,819.36 0.00

263 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00

264 301093 华兰股份 58 2,891.30 0.00

265 301027 华蓝集团 155 2,580.75 0.00

266 301088 戎美股份 102 2,516.34 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 600036 招商银行 19,777,353.00 37.58

2 600519 贵州茅台 19,107,411.00 36.31

3 601318 中国平安 18,590,587.19 35.33

4 603501 韦尔股份 18,430,201.68 35.02

5 000100 TCL 科技 18,323,208.00 34.82

6 002271 东方雨虹 16,574,319.00 31.49

7 600919 江苏银行 16,423,785.71 31.21

8 000858 五 粮 液 15,699,657.36 29.83

9 601012 隆基股份 11,303,115.00 21.48

10 601166 兴业银行 11,258,386.00 21.39

11 601799 星宇股份 11,164,674.00 21.22

12 000333 美的集团 11,152,632.07 21.19

13 601899 紫金矿业 11,088,525.51 21.07

14 300059 东方财富 10,970,455.82 20.85

15 601888 中国中免 10,461,590.00 19.88

16 000001 平安银行 10,418,505.82 19.80

17 601100 恒立液压 10,181,474.65 19.35

18 000568 泸州老窖 9,806,585.60 18.63

19 000786 北新建材 9,634,938.30 18.31

20 300015 爱尔眼科 9,401,018.41 17.86

21 601233 桐昆股份 9,211,027.00 17.50

22 600884 杉杉股份 9,031,893.86 17.16

23 601601 中国太保 8,721,241.00 16.57


24 000725 京东方Ａ 8,589,608.00 16.32

25 002074 国轩高科 8,523,173.92 16.20

26 000988 华工科技 8,506,889.00 16.16

27 600549 厦门钨业 8,379,624.71 15.92

28 603259 药明康德 8,335,904.20 15.84

29 600276 恒瑞医药 8,292,611.04 15.76

30 002714 牧原股份 8,099,252.11 15.39

31 002508 老板电器 7,869,321.89 14.95

32 300122 智飞生物 7,745,742.00 14.72

33 601231 环旭电子 7,655,932.87 14.55

34 002594 比亚迪 7,540,400.05 14.33

35 603737 三棵树 7,454,699.00 14.17

36 600926 杭州银行 7,452,663.00 14.16

37 600309 万华化学 7,328,579.38 13.93

38 300347 泰格医药 7,316,930.10 13.90

39 300750 宁德时代 7,179,668.00 13.64

40 600900 长江电力 7,101,974.62 13.50

41 600637 东方明珠 6,982,244.73 13.27

42 600489 中金黄金 6,837,919.62 12.99

43 600563 法拉电子 6,816,340.00 12.95

44 600031 三一重工 6,773,591.00 12.87

45 002456 欧菲光 6,766,103.00 12.86

46 600660 福耀玻璃 6,733,750.00 12.80

47 601198 东兴证券 6,664,925.54 12.66

48 002415 海康威视 6,645,433.00 12.63

49 600132 重庆啤酒 6,625,189.00 12.59

50 600436 片仔癀 6,581,747.00 12.51

51 603833 欧派家居 6,565,729.00 12.48

52 601600 中国铝业 6,552,271.00 12.45

53 600809 山西汾酒 6,534,602.00 12.42

54 000807 云铝股份 6,523,786.33 12.40

55 002384 东山精密 6,523,028.00 12.40

56 300124 汇川技术 6,504,215.00 12.36

57 002304 洋河股份 6,467,594.00 12.29

58 600299 安迪苏 6,465,531.00 12.29

59 002142 宁波银行 6,444,780.80 12.25


60 002493 荣盛石化 6,254,923.00 11.89

61 601186 中国铁建 6,116,247.00 11.62

62 000069 华侨城Ａ 6,107,225.70 11.60

63 002916 深南电路 6,006,853.84 11.41

64 600497 驰宏锌锗 5,988,517.00 11.38

65 600438 通威股份 5,977,968.00 11.36

66 002027 分众传媒 5,973,155.00 11.35

67 601211 国泰君安 5,964,685.00 11.33

68 002127 南极电商 5,874,988.00 11.16

69 002311 海大集团 5,860,047.93 11.14

70 601328 交通银行 5,792,170.00 11.01

71 600104 上汽集团 5,760,693.00 10.95

72 600763 通策医疗 5,709,261.00 10.85

73 002028 思源电气 5,708,565.98 10.85

74 600025 华能水电 5,685,494.49 10.80

75 600580 卧龙电驱 5,669,015.79 10.77

76 002129 中环股份 5,668,094.48 10.77

77 600176 中国巨石 5,664,915.68 10.76

78 000860 顺鑫农业 5,644,960.51 10.73

79 000063 中兴通讯 5,618,236.00 10.68

80 601336 新华保险 5,612,721.00 10.67

81 300033 同花顺 5,577,874.00 10.60

82 002241 歌尔股份 5,570,019.00 10.58

83 600019 宝钢股份 5,556,208.00 10.56

84 600030 中信证券 5,456,253.00 10.37

85 002008 大族激光 5,412,653.00 10.29

86 600755 厦门国贸 5,353,896.24 10.17

87 603986 兆易创新 5,337,613.76 10.14

88 000538 云南白药 5,315,155.00 10.10

89 000938 紫光股份 5,298,496.00 10.07

90 601618 中国中冶 5,297,302.00 10.07

91 600845 宝信软件 5,225,488.30 9.93

92 300601 康泰生物 5,222,856.00 9.92

93 000970 中科三环 5,177,308.17 9.84

94 002460 赣锋锂业 5,161,303.00 9.81

95 601919 中远海控 5,147,497.40 9.78


96 603799 华友钴业 5,130,970.12 9.75

97 300274 阳光电源 5,128,351.00 9.74

98 002821 凯莱英 5,062,833.00 9.62

99 002705 新宝股份 5,050,448.44 9.60

100 002153 石基信息 5,023,297.30 9.55

101 300014 亿纬锂能 5,018,650.00 9.54

102 002410 广联达 5,013,739.00 9.53

103 000656 金科股份 5,006,010.00 9.51

104 603882 金域医学 4,952,437.00 9.41

105 002414 高德红外 4,916,751.80 9.34

106 002179 中航光电 4,878,535.00 9.27

107 603806 福斯特 4,865,078.00 9.24

108 300628 亿联网络 4,843,987.00 9.20

109 600346 恒力石化 4,822,690.00 9.16

110 603605 珀莱雅 4,807,050.54 9.13

111 601838 成都银行 4,802,179.37 9.13

112 300142 沃森生物 4,781,885.09 9.09

113 601998 中信银行 4,781,670.75 9.09

114 300182 捷成股份 4,760,339.00 9.05

115 603160 汇顶科技 4,759,363.26 9.04

116 002050 三花智控 4,749,519.00 9.03

117 600823 世茂股份 4,742,074.81 9.01

118 601077 渝农商行 4,729,300.00 8.99

119 601098 中南传媒 4,706,856.00 8.94

120 000625 长安汽车 4,694,421.20 8.92

121 601633 长城汽车 4,674,367.00 8.88

122 000661 长春高新 4,608,656.14 8.76

123 002739 万达电影 4,593,432.00 8.73

124 000596 古井贡酒 4,572,974.16 8.69

125 603225 新凤鸣 4,569,425.04 8.68

126 603260 合盛硅业 4,540,421.00 8.63

127 000651 格力电器 4,514,184.58 8.58

128 601800 中国交建 4,501,499.00 8.55

129 002371 北方华创 4,481,817.00 8.52

130 600141 兴发集团 4,460,723.00 8.48

131 002032 苏 泊 尔 4,459,190.96 8.47


132 000690 宝新能源 4,407,336.00 8.37

133 002463 沪电股份 4,398,907.49 8.36

134 300433 蓝思科技 4,396,978.00 8.36

135 603515 欧普照明 4,377,280.53 8.32

136 601658 邮储银行 4,321,056.00 8.21

137 601628 中国人寿 4,304,472.00 8.18

138 601689 拓普集团 4,283,643.00 8.14

139 000002 万 科Ａ 4,269,603.00 8.11

140 002250 联化科技 4,238,133.00 8.05

141 002709 天赐材料 4,229,798.58 8.04

142 600690 海尔智家 4,227,468.92 8.03

143 002558 巨人网络 4,215,484.91 8.01

144 603392 万泰生物 4,175,653.00 7.93

145 603888 新华网 4,136,101.61 7.86

146 000750 国海证券 4,118,515.00 7.83

147 601872 招商轮船 4,067,538.60 7.73

148 000425 徐工机械 4,027,620.00 7.65

149 600600 青岛啤酒 4,025,881.00 7.65

150 300408 三环集团 4,024,503.00 7.65

151 600887 伊利股份 4,024,078.00 7.65

152 600085 同仁堂 4,010,354.00 7.62

153 600095 湘财股份 3,997,360.00 7.60

154 002511 中顺洁柔 3,994,017.07 7.59

155 600079 人福医药 3,975,088.00 7.55

156 600547 山东黄金 3,968,118.93 7.54

157 002600 领益智造 3,957,631.00 7.52

158 002555 三七互娱 3,956,653.00 7.52

159 603638 艾迪精密 3,950,786.60 7.51

160 600216 浙江医药 3,937,321.00 7.48

161 600741 华域汽车 3,934,451.00 7.48

162 600760 中航沈飞 3,929,740.00 7.47

163 601006 大秦铁路 3,928,841.00 7.47

164 603288 海天味业 3,909,111.00 7.43

165 002092 中泰化学 3,906,634.00 7.42

166 002607 中公教育 3,904,502.05 7.42

167 002841 视源股份 3,873,410.00 7.36


168 002024 苏宁易购 3,870,823.00 7.36

169 300529 健帆生物 3,868,274.00 7.35

170 002773 康弘药业 3,858,096.95 7.33

171 601009 南京银行 3,824,315.00 7.27

172 000895 双汇发展 3,820,699.00 7.26

173 603355 莱克电气 3,810,322.00 7.24

174 002001 新 和 成 3,804,407.64 7.23

175 002049 紫光国微 3,788,452.00 7.20

176 001979 招商蛇口 3,761,132.00 7.15

177 002812 恩捷股份 3,712,665.00 7.05

178 603486 科沃斯 3,703,361.32 7.04

179 002429 兆驰股份 3,698,491.00 7.03

180 300146 汤臣倍健 3,671,283.00 6.98

181 300595 欧普康视 3,663,220.32 6.96

182 600018 上港集团 3,643,524.00 6.92

183 600009 上海机场 3,630,365.62 6.90

184 600837 海通证券 3,612,678.00 6.86

185 601288 农业银行 3,600,133.00 6.84

186 601088 中国神华 3,576,589.00 6.80

187 002387 维信诺 3,567,664.86 6.78

188 002138 顺络电子 3,567,233.52 6.78

189 601225 陕西煤业 3,558,040.00 6.76

190 002230 科大讯飞 3,544,962.00 6.74

191 000800 一汽解放 3,537,261.00 6.72

192 601139 深圳燃气 3,524,971.00 6.70

193 002648 卫星化学 3,519,472.20 6.69

194 600426 华鲁恒升 3,513,414.80 6.68

195 600038 中直股份 3,493,184.00 6.64

196 603899 晨光文具 3,467,155.00 6.59

197 603377 东方时尚 3,458,258.00 6.57

198 002945 华林证券 3,428,718.00 6.52

199 600406 国电南瑞 3,426,922.00 6.51

200 002120 韵达股份 3,426,586.91 6.51

201 600643 爱建集团 3,414,869.26 6.49

202 000066 中国长城 3,402,003.00 6.46

203 600000 浦发银行 3,399,177.00 6.46


204 300136 信维通信 3,376,803.00 6.42

205 000050 深天马Ａ 3,355,500.00 6.38

206 002078 太阳纸业 3,328,200.00 6.32

207 600886 国投电力 3,320,036.21 6.31

208 000671 阳 光 城 3,304,925.00 6.28

209 600006 东风汽车 3,293,744.00 6.26

210 600089 特变电工 3,292,660.62 6.26

211 600016 民生银行 3,285,092.00 6.24

212 000012 南 玻Ａ 3,251,766.00 6.18

213 600068 葛洲坝 3,249,475.00 6.17

214 600707 彩虹股份 3,241,395.00 6.16

215 601398 工商银行 3,214,984.00 6.11

216 002736 国信证券 3,197,825.00 6.08

217 600588 用友网络 3,147,246.40 5.98

218 601577 长沙银行 3,147,196.00 5.98

219 002938 鹏鼎控股 3,131,945.00 5.95

220 000338 潍柴动力 3,115,480.00 5.92

221 002340 格林美 3,108,160.00 5.91

222 002048 宁波华翔 3,103,095.00 5.90

223 600111 北方稀土 3,052,290.00 5.80

224 002294 信立泰 3,041,821.15 5.78

225 000776 广发证券 3,029,098.00 5.76

226 000708 中信特钢 3,026,372.00 5.75

227 000999 华润三九 3,020,560.00 5.74

228 601021 春秋航空 3,011,989.00 5.72

229 300482 万孚生物 3,006,115.00 5.71

230 300413 芒果超媒 2,996,404.96 5.69

231 601066 中信建投 2,975,819.29 5.65

232 002080 中材科技 2,970,234.00 5.64

233 601668 中国建筑 2,955,837.00 5.62

234 600584 长电科技 2,954,608.00 5.61

235 000963 华东医药 2,951,283.00 5.61

236 600048 保利发展 2,943,320.00 5.59

237 688036 传音控股 2,932,225.00 5.57

238 002557 洽洽食品 2,923,472.00 5.56

239 600999 招商证券 2,912,645.00 5.53


240 002352 顺丰控股 2,911,851.00 5.53

241 600570 恒生电子 2,853,611.00 5.42

242 600188 兖矿能源 2,840,283.00 5.40

243 601390 中国中铁 2,838,268.00 5.39

244 600998 九州通 2,819,658.02 5.36

245 600177 雅戈尔 2,816,232.00 5.35

246 601377 兴业证券 2,812,264.00 5.34

247 002568 百润股份 2,800,728.40 5.32

248 601877 正泰电器 2,791,384.00 5.30

249 300144 宋城演艺 2,788,064.94 5.30

250 300088 长信科技 2,783,197.00 5.29

251 000799 酒鬼酒 2,774,372.00 5.27

252 603195 公牛集团 2,765,483.00 5.25

253 601169 北京银行 2,749,855.00 5.23

254 600754 锦江酒店 2,735,668.60 5.20

255 688008 澜起科技 2,724,977.74 5.18

256 000960 锡业股份 2,724,877.00 5.18

257 600233 圆通速递 2,714,299.00 5.16

258 600392 盛和资源 2,702,184.00 5.13

259 000783 长江证券 2,691,511.00 5.11

260 002624 完美世界 2,689,592.00 5.11

261 600703 三安光电 2,682,138.00 5.10

262 000768 中航西飞 2,678,115.00 5.09

263 002408 齐翔腾达 2,677,714.00 5.09

264 601319 中国人保 2,659,391.00 5.05

265 600729 重庆百货 2,625,034.00 4.99

266 600487 亨通光电 2,617,156.00 4.97

267 002390 信邦制药 2,598,504.00 4.94

268 002157 正邦科技 2,587,555.71 4.92

269 002444 巨星科技 2,583,473.62 4.91

270 600623 华谊集团 2,573,015.00 4.89

271 600871 石化油服 2,558,361.00 4.86

272 600029 南方航空 2,551,372.00 4.85

273 601555 东吴证券 2,551,320.10 4.85

274 300316 晶盛机电 2,540,770.44 4.83

275 600862 中航高科 2,517,720.00 4.78


276 002249 大洋电机 2,516,463.00 4.78

277 600642 申能股份 2,510,593.00 4.77

278 000961 中南建设 2,509,179.00 4.77

279 300009 安科生物 2,508,916.00 4.77

280 600655 豫园股份 2,508,137.00 4.77

281 002925 盈趣科技 2,500,502.88 4.75

282 600827 百联股份 2,482,801.00 4.72

283 601958 金钼股份 2,423,703.00 4.61

284 603444 吉比特 2,422,141.00 4.60

285 002475 立讯精密 2,417,710.00 4.59

286 000898 鞍钢股份 2,412,268.00 4.58

287 603885 吉祥航空 2,398,082.00 4.56

288 601698 中国卫通 2,396,956.23 4.55

289 601636 旗滨集团 2,369,953.82 4.50

290 600835 上海机电 2,361,346.00 4.49

291 601985 中国核电 2,352,444.00 4.47

292 600500 中化国际 2,350,238.00 4.47

293 600183 生益科技 2,342,222.00 4.45

294 600332 白云山 2,339,863.96 4.45

295 002353 杰瑞股份 2,322,514.00 4.41

296 002701 奥瑞金 2,320,196.00 4.41

297 601808 中海油服 2,319,177.00 4.41

298 000932 华菱钢铁 2,318,346.00 4.41

299 603517 绝味食品 2,309,211.00 4.39

300 000739 普洛药业 2,290,340.00 4.35

301 002223 鱼跃医疗 2,285,757.00 4.34

302 600064 南京高科 2,281,414.00 4.34

303 300072 三聚环保 2,274,786.00 4.32

304 600362 江西铜业 2,274,353.00 4.32

305 600383 金地集团 2,273,775.00 4.32

306 000887 中鼎股份 2,263,439.00 4.30

307 601878 浙商证券 2,257,235.00 4.29

308 600529 山东药玻 2,252,663.00 4.28

309 002252 上海莱士 2,228,371.00 4.23

310 002299 圣农发展 2,196,040.40 4.17

311 300558 贝达药业 2,194,265.62 4.17


312 603198 迎驾贡酒 2,193,673.00 4.17

313 002007 华兰生物 2,165,984.01 4.12

314 601229 上海银行 2,144,098.00 4.07

315 300003 乐普医疗 2,142,397.00 4.07

316 000998 隆平高科 2,129,069.00 4.05

317 600872 中炬高新 2,125,189.00 4.04

318 002212 天融信 2,118,778.00 4.03

319 002203 海亮股份 2,117,042.00 4.02

320 601857 中国石油 2,112,246.00 4.01

321 300285 国瓷材料 2,105,396.50 4.00

322 000703 恒逸石化 2,103,432.00 4.00

323 603345 安井食品 2,101,578.00 3.99

324 601688 华泰证券 2,088,068.00 3.97

325 300253 卫宁健康 2,078,476.00 3.95

326 002202 金风科技 2,057,057.00 3.91

327 000627 天茂集团 2,050,709.00 3.90

328 000089 深圳机场 2,045,568.00 3.89

329 000009 中国宝安 2,040,509.66 3.88

330 603156 养元饮品 2,038,542.58 3.87

331 600585 海螺水泥 2,024,370.43 3.85

332 003816 中国广核 2,022,867.00 3.84

333 002124 天邦股份 2,017,309.00 3.83

334 600258 首旅酒店 2,002,687.65 3.81

335 300496 中科创达 1,995,425.00 3.79

336 600060 海信视像 1,985,513.00 3.77

337 600765 中航重机 1,975,208.00 3.75

338 603712 七一二 1,974,764.00 3.75

339 601816 京沪高铁 1,955,070.00 3.72

340 688012 中微公司 1,949,503.37 3.70

341 603786 科博达 1,948,192.00 3.70

342 601128 常熟银行 1,946,126.00 3.70

343 002180 纳思达 1,945,519.00 3.70

344 601717 郑煤机 1,938,729.87 3.68

345 000876 新 希 望 1,915,441.00 3.64

346 600390 五矿资本 1,914,302.00 3.64

347 600745 闻泰科技 1,909,261.00 3.63


348 603338 浙江鼎力 1,908,752.00 3.63

349 000157 中联重科 1,902,693.00 3.62

350 601108 财通证券 1,899,169.00 3.61

351 600956 新天绿能 1,897,960.00 3.61

352 000738 航发控制 1,888,367.00 3.59

353 600028 中国石化 1,862,745.00 3.54

354 300115 长盈精密 1,847,354.00 3.51

355 601988 中国银行 1,835,309.00 3.49

356 600037 歌华有线 1,823,711.32 3.47

357 600315 上海家化 1,821,952.00 3.46

358 002867 周大生 1,819,103.50 3.46

359 000723 美锦能源 1,801,349.00 3.42

360 600875 东方电气 1,796,357.00 3.41

361 600918 中泰证券 1,794,012.00 3.41

362 002791 坚朗五金 1,792,707.00 3.41

363 600373 中文传媒 1,779,139.00 3.38

364 600061 国投资本 1,778,875.00 3.38

365 688126 沪硅产业 1,778,112.79 3.38

366 002926 华西证券 1,775,358.00 3.37

367 600848 上海临港 1,766,345.40 3.36

368 002635 安洁科技 1,756,080.00 3.34

369 000039 中集集团 1,749,647.00 3.32

370 300463 迈克生物 1,744,021.00 3.31

371 601238 广汽集团 1,743,997.00 3.31

372 603893 瑞芯微 1,731,411.00 3.29

373 000825 太钢不锈 1,730,080.99 3.29

374 603659 璞泰来 1,720,993.00 3.27

375 601933 永辉超市 1,710,751.00 3.25

376 300498 温氏股份 1,702,847.00 3.24

377 000686 东北证券 1,690,822.00 3.21

378 002183 怡 亚 通 1,689,897.00 3.21

379 600329 中新药业 1,688,101.00 3.21

380 600546 山煤国际 1,682,939.00 3.20

381 601117 中国化学 1,677,223.00 3.19

382 601298 青岛港 1,658,624.00 3.15

383 600109 国金证券 1,653,603.00 3.14


384 002317 众生药业 1,647,109.00 3.13

385 601818 光大银行 1,636,590.00 3.11

386 600195 中牧股份 1,627,439.00 3.09

387 000598 兴蓉环境 1,600,948.00 3.04

388 600498 烽火通信 1,595,262.00 3.03

389 600259 广晟有色 1,594,281.00 3.03

390 600704 物产中大 1,590,703.00 3.02

391 002396 星网锐捷 1,585,794.00 3.01

392 600339 中油工程 1,584,189.00 3.01

393 600803 新奥股份 1,576,013.00 2.99

394 600271 航天信息 1,574,959.00 2.99

395 002146 荣盛发展 1,568,722.00 2.98

396 600460 士兰微 1,561,744.00 2.97

397 601881 中国银河 1,543,429.00 2.93

398 002236 大华股份 1,536,170.00 2.92

399 300699 光威复材 1,533,718.00 2.91

400 600115 中国东航 1,517,111.00 2.88

401 688099 晶晨股份 1,517,104.15 2.88

402 300012 华测检测 1,495,895.00 2.84

403 601611 中国核建 1,484,468.48 2.82

404 600535 天士力 1,481,987.00 2.82

405 600039 四川路桥 1,474,502.68 2.80

406 600482 中国动力 1,474,267.00 2.80

407 300244 迪安诊断 1,468,878.00 2.79

408 603228 景旺电子 1,463,047.00 2.78

409 002416 爱施德 1,446,367.38 2.75

410 600733 北汽蓝谷 1,445,324.00 2.75

411 002797 第一创业 1,442,798.00 2.74

412 000166 申万宏源 1,434,567.34 2.73

413 002439 启明星辰 1,434,515.00 2.73

414 601068 中铝国际 1,427,732.00 2.71

415 600350 山东高速 1,412,544.00 2.68

416 002946 新乳业 1,407,675.02 2.67

417 688396 华润微 1,406,730.48 2.67

418 300676 华大基因 1,402,754.00 2.67

419 601997 贵阳银行 1,364,188.60 2.59


420 000301 东方盛虹 1,363,919.00 2.59

421 600409 三友化工 1,358,914.00 2.58

422 002595 豪迈科技 1,346,741.15 2.56

423 688321 微芯生物 1,344,836.91 2.56

424 002602 世纪华通 1,343,643.00 2.55

425 002075 沙钢股份 1,339,143.00 2.54

426 300376 易事特 1,338,663.00 2.54

427 002563 森马服饰 1,332,285.00 2.53

428 600161 天坛生物 1,332,108.00 2.53

429 600446 金证股份 1,328,181.00 2.52

430 000636 风华高科 1,317,165.00 2.50

431 601801 皖新传媒 1,312,439.00 2.49

432 000717 韶钢松山 1,310,480.00 2.49

433 600522 中天科技 1,293,385.00 2.46

434 601236 红塔证券 1,293,137.00 2.46

435 601969 海南矿业 1,287,188.00 2.45

436 002985 北摩高科 1,286,097.00 2.44

437 600201 生物股份 1,286,025.00 2.44

438 601360 三六零 1,279,308.79 2.43

439 600958 东方证券 1,278,665.00 2.43

440 603816 顾家家居 1,278,278.34 2.43

441 002625 光启技术 1,277,847.00 2.43

442 002601 龙佰集团 1,266,734.00 2.41

443 300741 华宝股份 1,265,108.00 2.40

444 603658 安图生物 1,250,262.00 2.38

445 603983 丸美股份 1,249,266.00 2.37

446 600985 淮北矿业 1,243,837.00 2.36

447 001914 招商积余 1,236,170.80 2.35

448 000733 振华科技 1,235,300.52 2.35

449 002156 通富微电 1,235,236.00 2.35

450 600699 均胜电子 1,227,640.00 2.33

451 600737 中粮糖业 1,226,126.00 2.33

452 603568 伟明环保 1,225,017.58 2.33

453 601598 中国外运 1,215,834.00 2.31

454 002422 科伦药业 1,215,498.00 2.31

455 600820 隧道股份 1,213,970.00 2.31


456 600120 浙江东方 1,206,077.70 2.29

457 600764 中国海防 1,205,491.00 2.29

458 300058 蓝色光标 1,197,752.00 2.28

459 002368 太极股份 1,193,381.05 2.27

460 300450 先导智能 1,180,973.00 2.24

461 600312 平高电气 1,175,698.00 2.23

462 002385 大北农 1,166,895.00 2.22

463 600908 无锡银行 1,163,889.00 2.21

464 688088 虹软科技 1,161,195.70 2.21

465 300001 特锐德 1,141,429.00 2.17

466 688009 中国通号 1,138,146.44 2.16

467 000623 吉林敖东 1,135,639.00 2.16

468 603708 家家悦 1,124,073.00 2.14

469 000967 盈峰环境 1,118,539.00 2.13

470 600196 复星医药 1,118,525.00 2.13

471 002670 国盛金控 1,111,150.00 2.11

472 002939 长城证券 1,108,971.40 2.11

473 600517 国网英大 1,093,674.00 2.08

474 000977 浪潮信息 1,079,219.00 2.05

475 002690 美亚光电 1,070,652.00 2.03

476 300296 利亚德 1,064,475.00 2.02

477 300416 苏试试验 1,063,112.68 2.02

478 002603 以岭药业 1,063,094.00 2.02

479 600901 江苏租赁 1,062,144.00 2.02

480 002653 海思科 1,056,326.50 2.01

481 600282 南钢股份 1,053,009.00 2.00

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 603501 韦尔股份 17,965,220.00 34.14

2 600036 招商银行 17,867,878.10 33.95

3 000100 TCL 科技 17,017,413.00 32.34

4 002271 东方雨虹 16,428,528.20 31.22

5 601318 中国平安 16,288,151.00 30.95


6 600919 江苏银行 15,437,844.40 29.34

7 000858 五 粮 液 15,224,460.88 28.93

8 600519 贵州茅台 14,751,299.00 28.03

9 601899 紫金矿业 11,070,506.00 21.04

10 601166 兴业银行 11,067,978.36 21.03

11 601799 星宇股份 10,976,158.00 20.86

12 601012 隆基股份 10,637,588.00 20.21

13 601888 中国中免 10,211,632.10 19.40

14 000786 北新建材 9,650,592.00 18.34

15 601100 恒立液压 9,625,768.11 18.29

16 000333 美的集团 9,186,516.90 17.46

17 601233 桐昆股份 9,180,604.00 17.44

18 002074 国轩高科 9,055,775.16 17.21

19 000001 平安银行 9,055,672.00 17.21

20 300015 爱尔眼科 9,042,084.16 17.18

21 600884 杉杉股份 8,632,696.80 16.40

22 600276 恒瑞医药 8,546,757.00 16.24

23 300059 东方财富 8,509,167.00 16.17

24 002714 牧原股份 8,481,286.40 16.12

25 600549 厦门钨业 8,425,001.40 16.01

26 603259 药明康德 8,380,690.80 15.92

27 000568 泸州老窖 8,158,338.00 15.50

28 601601 中国太保 8,102,748.00 15.40

29 002594 比亚迪 8,065,984.00 15.33

30 600309 万华化学 7,952,707.00 15.11

31 002508 老板电器 7,850,744.42 14.92

32 000988 华工科技 7,739,565.20 14.71

33 601231 环旭电子 7,699,369.34 14.63

34 603737 三棵树 7,401,119.20 14.06

35 600900 长江电力 7,297,088.47 13.87

36 002415 海康威视 7,290,360.00 13.85

37 000725 京东方Ａ 7,142,242.00 13.57

38 600563 法拉电子 7,026,581.00 13.35

39 600637 东方明珠 6,886,045.37 13.08

40 600489 中金黄金 6,811,686.94 12.94

41 002456 欧菲光 6,756,351.00 12.84

42 600299 安迪苏 6,687,393.79 12.71

43 601198 东兴证券 6,646,140.00 12.63


44 002384 东山精密 6,641,910.00 12.62

45 601600 中国铝业 6,601,156.00 12.54

46 000807 云铝股份 6,541,281.70 12.43

47 300124 汇川技术 6,452,089.44 12.26

48 601186 中国铁建 6,396,554.56 12.15

49 600809 山西汾酒 6,392,681.00 12.15

50 600031 三一重工 6,341,712.00 12.05

51 300122 智飞生物 6,243,147.00 11.86

52 600660 福耀玻璃 6,225,748.00 11.83

53 600104 上汽集团 6,199,742.14 11.78

54 600497 驰宏锌锗 6,067,315.00 11.53

55 002304 洋河股份 6,054,455.00 11.50

56 000069 华侨城Ａ 6,029,571.00 11.46

57 002027 分众传媒 6,014,728.00 11.43

58 002916 深南电路 5,976,639.47 11.36

59 600580 卧龙电驱 5,868,659.00 11.15

60 600926 杭州银行 5,838,023.57 11.09

61 002028 思源电气 5,837,096.30 11.09

62 603833 欧派家居 5,795,930.70 11.01

63 300274 阳光电源 5,754,082.00 10.93

64 002241 歌尔股份 5,747,015.88 10.92

65 603799 华友钴业 5,705,454.32 10.84

66 002127 南极电商 5,598,209.00 10.64

67 002142 宁波银行 5,594,210.51 10.63

68 000860 顺鑫农业 5,474,818.92 10.40

69 600845 宝信软件 5,422,426.40 10.30

70 300347 泰格医药 5,407,201.00 10.27

71 002179 中航光电 5,398,639.75 10.26

72 300033 同花顺 5,397,229.00 10.26

73 000970 中科三环 5,395,804.00 10.25

74 600763 通策医疗 5,324,868.10 10.12

75 600755 厦门国贸 5,310,358.95 10.09

76 002493 荣盛石化 5,289,178.91 10.05

77 002153 石基信息 5,269,900.88 10.01

78 601336 新华保险 5,224,275.00 9.93

79 300142 沃森生物 5,181,096.00 9.85

80 600132 重庆啤酒 5,068,874.00 9.63

81 300014 亿纬锂能 5,059,525.32 9.61


82 300628 亿联网络 5,020,641.37 9.54

83 603806 福斯特 5,009,304.00 9.52

84 601998 中信银行 5,003,308.00 9.51

85 002705 新宝股份 4,950,558.00 9.41

86 601211 国泰君安 4,949,753.00 9.41

87 000538 云南白药 4,945,863.13 9.40

88 600025 华能水电 4,934,836.00 9.38

89 002311 海大集团 4,901,727.58 9.31

90 000656 金科股份 4,899,656.00 9.31

91 601838 成都银行 4,894,377.00 9.30

92 603605 珀莱雅 4,856,684.00 9.23

93 002414 高德红外 4,780,095.34 9.08

94 300182 捷成股份 4,745,347.22 9.02

95 600438 通威股份 4,730,482.00 8.99

96 601077 渝农商行 4,711,804.00 8.95

97 601800 中国交建 4,691,569.00 8.91

98 601328 交通银行 4,685,314.00 8.90

99 600436 片仔癀 4,669,391.00 8.87

100 600823 世茂股份 4,664,629.72 8.86

101 002008 大族激光 4,649,321.00 8.83

102 600346 恒力石化 4,634,198.00 8.81

103 601098 中南传媒 4,633,393.00 8.80

104 000596 古井贡酒 4,589,728.85 8.72

105 000938 紫光股份 4,576,399.17 8.70

106 603260 合盛硅业 4,567,064.00 8.68

107 000661 长春高新 4,556,416.00 8.66

108 000651 格力电器 4,539,870.00 8.63

109 002739 万达电影 4,526,746.50 8.60

110 603225 新凤鸣 4,468,082.64 8.49

111 600176 中国巨石 4,461,728.00 8.48

112 000690 宝新能源 4,440,741.98 8.44

113 002032 苏 泊 尔 4,437,227.54 8.43

114 603160 汇顶科技 4,435,340.10 8.43

115 601689 拓普集团 4,370,108.00 8.30

116 603515 欧普照明 4,351,851.21 8.27

117 601628 中国人寿 4,341,997.00 8.25

118 600019 宝钢股份 4,320,019.00 8.21

119 000002 万 科Ａ 4,305,291.00 8.18


120 600141 兴发集团 4,301,085.27 8.17

121 601919 中远海控 4,288,263.30 8.15

122 603288 海天味业 4,280,496.40 8.13

123 002463 沪电股份 4,269,130.20 8.11

124 600690 海尔智家 4,249,118.43 8.07

125 600600 青岛啤酒 4,235,666.00 8.05

126 002001 新 和 成 4,230,496.00 8.04

127 300601 康泰生物 4,185,590.84 7.95

128 002558 巨人网络 4,165,936.58 7.92

129 002821 凯莱英 4,150,146.00 7.89

130 300408 三环集团 4,145,304.00 7.88

131 600089 特变电工 4,135,340.00 7.86

132 002092 中泰化学 4,132,282.06 7.85

133 603888 新华网 4,121,058.76 7.83

134 000425 徐工机械 4,087,174.00 7.77

135 002460 赣锋锂业 4,075,991.00 7.75

136 000750 国海证券 4,060,772.00 7.72

137 002511 中顺洁柔 4,057,076.00 7.71

138 600085 同仁堂 4,039,660.00 7.68

139 300433 蓝思科技 4,030,312.00 7.66

140 601872 招商轮船 4,006,907.90 7.61

141 002841 视源股份 3,991,513.00 7.58

142 600547 山东黄金 3,990,436.08 7.58

143 600095 湘财股份 3,981,013.00 7.56

144 600216 浙江医药 3,921,939.00 7.45

145 603882 金域医学 3,891,359.00 7.39

146 002050 三花智控 3,884,010.31 7.38

147 600000 浦发银行 3,881,344.72 7.38

148 600079 人福医药 3,866,366.20 7.35

149 601088 中国神华 3,864,374.00 7.34

150 603638 艾迪精密 3,849,285.12 7.31

151 002024 苏宁易购 3,843,611.50 7.30

152 002250 联化科技 3,843,373.00 7.30

153 300529 健帆生物 3,838,050.00 7.29

154 601006 大秦铁路 3,825,879.44 7.27

155 601618 中国中冶 3,820,542.00 7.26

156 002600 领益智造 3,820,454.00 7.26

157 002773 康弘药业 3,804,942.60 7.23


158 002607 中公教育 3,754,364.00 7.13

159 300136 信维通信 3,744,839.00 7.12

160 600009 上海机场 3,712,522.00 7.05

161 603355 莱克电气 3,691,242.38 7.01

162 002129 中环股份 3,677,570.95 6.99

163 002429 兆驰股份 3,677,475.00 6.99

164 601139 深圳燃气 3,666,050.00 6.97

165 002812 恩捷股份 3,660,252.00 6.96

166 600038 中直股份 3,610,511.90 6.86

167 603899 晨光文具 3,600,475.00 6.84

168 603986 兆易创新 3,593,571.57 6.83

169 600886 国投电力 3,526,091.00 6.70

170 002138 顺络电子 3,517,860.00 6.68

171 002230 科大讯飞 3,515,845.00 6.68

172 600406 国电南瑞 3,513,471.34 6.68

173 000800 一汽解放 3,513,380.62 6.68

174 000063 中兴通讯 3,511,746.00 6.67

175 601225 陕西煤业 3,506,251.00 6.66

176 002387 维信诺 3,494,490.00 6.64

177 603392 万泰生物 3,470,847.20 6.60

178 002080 中材科技 3,460,662.00 6.58

179 002709 天赐材料 3,456,082.84 6.57

180 002945 华林证券 3,447,675.00 6.55

181 600643 爱建集团 3,439,038.00 6.53

182 601009 南京银行 3,408,092.00 6.48

183 603486 科沃斯 3,402,460.00 6.47

184 601633 长城汽车 3,390,205.00 6.44

185 300146 汤臣倍健 3,376,682.00 6.42

186 600018 上港集团 3,366,148.00 6.40

187 600068 葛洲坝 3,364,958.00 6.39

188 601398 工商银行 3,352,005.00 6.37

189 000050 深天马Ａ 3,347,659.00 6.36

190 002078 太阳纸业 3,346,173.00 6.36

191 002555 三七互娱 3,334,359.00 6.34

192 000012 南 玻Ａ 3,326,703.45 6.32

193 600006 东风汽车 3,316,202.00 6.30

194 600837 海通证券 3,292,493.00 6.26

195 000066 中国长城 3,275,555.16 6.22


196 603377 东方时尚 3,264,777.20 6.20

197 002340 格林美 3,262,061.00 6.20

198 601066 中信建投 3,227,807.00 6.13

199 601577 长沙银行 3,212,640.97 6.10

200 002410 广联达 3,209,373.50 6.10

201 688036 传音控股 3,197,261.01 6.08

202 600998 九州通 3,192,351.00 6.07

203 600016 民生银行 3,191,495.00 6.06

204 600188 兖矿能源 3,173,145.83 6.03

205 002120 韵达股份 3,158,953.00 6.00

206 000338 潍柴动力 3,140,728.00 5.97

207 002048 宁波华翔 3,118,327.00 5.93

208 000708 中信特钢 3,113,769.00 5.92

209 601169 北京银行 3,107,461.00 5.90

210 600588 用友网络 3,097,667.00 5.89

211 600570 恒生电子 3,094,703.90 5.88

212 000999 华润三九 3,076,000.00 5.85

213 002475 立讯精密 3,073,827.78 5.84

214 002557 洽洽食品 3,068,926.61 5.83

215 000963 华东医药 3,064,273.43 5.82

216 600707 彩虹股份 3,058,011.00 5.81

217 002938 鹏鼎控股 3,037,154.00 5.77

218 000671 阳 光 城 3,022,745.50 5.74

219 600030 中信证券 3,019,315.00 5.74

220 300482 万孚生物 3,016,691.00 5.73

221 002408 齐翔腾达 3,013,213.20 5.73

222 601390 中国中铁 2,999,642.00 5.70

223 002249 大洋电机 2,998,852.00 5.70

224 002568 百润股份 2,973,881.60 5.65

225 000895 双汇发展 2,970,407.00 5.64

226 300088 长信科技 2,960,660.00 5.63

227 300413 芒果超媒 2,951,343.72 5.61

228 601668 中国建筑 2,938,581.00 5.58

229 600741 华域汽车 2,936,528.70 5.58

230 002352 顺丰控股 2,922,171.94 5.55

231 601021 春秋航空 2,919,896.00 5.55

232 600887 伊利股份 2,908,053.40 5.53

233 002294 信立泰 2,907,650.63 5.53


234 000960 锡业股份 2,887,597.00 5.49

235 002624 完美世界 2,879,197.00 5.47

236 002648 卫星化学 2,871,424.00 5.46

237 600177 雅戈尔 2,868,777.03 5.45

238 001979 招商蛇口 2,848,297.00 5.41

239 600392 盛和资源 2,836,488.03 5.39

240 601377 兴业证券 2,835,812.00 5.39

241 600029 南方航空 2,784,518.00 5.29

242 600862 中航高科 2,782,483.00 5.29

243 000625 长安汽车 2,773,073.00 5.27

244 000961 中南建设 2,764,840.00 5.25

245 601877 正泰电器 2,736,380.00 5.20

246 600754 锦江酒店 2,734,424.00 5.20

247 600048 保利发展 2,732,673.00 5.19

248 600703 三安光电 2,718,507.01 5.17

249 601636 旗滨集团 2,711,620.00 5.15

250 600487 亨通光电 2,709,001.00 5.15

251 600623 华谊集团 2,707,077.00 5.14

252 600655 豫园股份 2,690,803.00 5.11

253 600233 圆通速递 2,661,023.00 5.06

254 000768 中航西飞 2,656,534.00 5.05

255 600760 中航沈飞 2,643,026.00 5.02

256 688008 澜起科技 2,636,200.99 5.01

257 600729 重庆百货 2,627,565.00 4.99

258 601658 邮储银行 2,596,125.00 4.93

259 600500 中化国际 2,592,796.00 4.93

260 002049 紫光国微 2,586,124.45 4.91

261 300595 欧普康视 2,581,501.00 4.91

262 600642 申能股份 2,581,181.00 4.90

263 600871 石化油服 2,577,249.00 4.90

264 600999 招商证券 2,572,250.00 4.89

265 600585 海螺水泥 2,572,175.00 4.89

266 002157 正邦科技 2,571,222.00 4.89

267 601555 东吴证券 2,566,812.00 4.88

268 000783 长江证券 2,553,243.00 4.85

269 002444 巨星科技 2,538,996.22 4.82

270 000799 酒鬼酒 2,528,064.00 4.80

271 000739 普洛药业 2,506,329.00 4.76


272 300009 安科生物 2,492,795.60 4.74

273 601958 金钼股份 2,483,168.00 4.72

274 000898 鞍钢股份 2,483,102.01 4.72

275 601229 上海银行 2,471,977.00 4.70

276 603444 吉比特 2,468,062.00 4.69

277 300144 宋城演艺 2,460,106.00 4.67

278 601985 中国核电 2,439,449.00 4.64

279 600426 华鲁恒升 2,439,164.30 4.63

280 600529 山东药玻 2,384,511.00 4.53

281 601698 中国卫通 2,371,638.66 4.51

282 603195 公牛集团 2,354,527.00 4.47

283 601808 中海油服 2,349,914.46 4.47

284 600835 上海机电 2,342,944.29 4.45

285 600332 白云山 2,333,557.00 4.43

286 300072 三聚环保 2,331,713.00 4.43

287 002701 奥瑞金 2,324,167.00 4.42

288 002925 盈趣科技 2,321,708.50 4.41

289 000157 中联重科 2,313,237.80 4.40

290 002390 信邦制药 2,311,538.54 4.39

291 000932 华菱钢铁 2,300,859.00 4.37

292 000776 广发证券 2,288,516.00 4.35

293 002736 国信证券 2,287,740.00 4.35

294 600383 金地集团 2,287,501.70 4.35

295 600827 百联股份 2,281,925.00 4.34

296 000887 中鼎股份 2,270,886.00 4.32

297 600064 南京高科 2,265,862.80 4.31

298 300285 国瓷材料 2,255,516.64 4.29

299 600875 东方电气 2,254,473.00 4.28

300 601319 中国人保 2,247,084.00 4.27

301 002353 杰瑞股份 2,244,868.00 4.27

302 300496 中科创达 2,243,804.00 4.26

303 603885 吉祥航空 2,233,907.00 4.24

304 000998 隆平高科 2,228,005.00 4.23

305 002203 海亮股份 2,226,783.00 4.23

306 000703 恒逸石化 2,207,557.00 4.19

307 002180 纳思达 2,187,408.13 4.16

308 603712 七一二 2,180,419.00 4.14

309 300558 贝达药业 2,159,810.00 4.10


310 600060 海信视像 2,159,665.00 4.10

311 000738 航发控制 2,151,217.00 4.09

312 300003 乐普医疗 2,130,577.00 4.05

313 002007 华兰生物 2,108,758.00 4.01

314 601857 中国石油 2,104,542.00 4.00

315 000009 中国宝安 2,104,266.92 4.00

316 601688 华泰证券 2,062,136.00 3.92

317 002212 天融信 2,050,818.00 3.90

318 600872 中炬高新 2,050,127.00 3.90

319 002202 金风科技 2,045,196.00 3.89

320 601717 郑煤机 2,042,169.00 3.88

321 600362 江西铜业 2,041,581.00 3.88

322 600258 首旅酒店 2,028,614.90 3.85

323 000627 天茂集团 2,019,911.00 3.84

324 600315 上海家化 2,017,327.00 3.83

325 002371 北方华创 2,005,920.00 3.81

326 601128 常熟银行 2,003,241.00 3.81

327 002299 圣农发展 2,002,995.65 3.81

328 603786 科博达 1,999,106.16 3.80

329 600109 国金证券 1,997,901.00 3.80

330 000089 深圳机场 1,997,298.00 3.80

331 002124 天邦股份 1,993,280.00 3.79

332 601818 光大银行 1,977,374.00 3.76

333 688012 中微公司 1,951,973.61 3.71

334 300498 温氏股份 1,944,238.00 3.69

335 601117 中国化学 1,937,020.00 3.68

336 601816 京沪高铁 1,932,885.00 3.67

337 300253 卫宁健康 1,926,946.00 3.66

338 603893 瑞芯微 1,920,935.00 3.65

339 002791 坚朗五金 1,920,211.00 3.65

340 603156 养元饮品 1,918,516.00 3.65

341 600584 长电科技 1,911,528.00 3.63

342 600956 新天绿能 1,908,996.00 3.63

343 600390 五矿资本 1,903,737.00 3.62

344 600111 北方稀土 1,868,889.00 3.55

345 600028 中国石化 1,868,816.00 3.55

346 600271 航天信息 1,860,809.00 3.54

347 600704 物产中大 1,838,558.00 3.49


348 000039 中集集团 1,832,686.00 3.48

349 603338 浙江鼎力 1,828,243.00 3.47

350 601108 财通证券 1,826,357.00 3.47

351 600373 中文传媒 1,814,011.00 3.45

352 002183 怡 亚 通 1,809,331.78 3.44

353 000825 太钢不锈 1,804,733.79 3.43

354 002867 周大生 1,798,186.00 3.42

355 688126 沪硅产业 1,792,924.19 3.41

356 603345 安井食品 1,792,017.00 3.41

357 300115 长盈精密 1,791,394.00 3.40

358 000723 美锦能源 1,787,901.00 3.40

359 002635 安洁科技 1,784,274.00 3.39

360 600329 中新药业 1,772,527.00 3.37

361 600745 闻泰科技 1,772,515.00 3.37

362 600115 中国东航 1,763,896.00 3.35

363 601238 广汽集团 1,757,530.33 3.34

364 600037 歌华有线 1,753,415.49 3.33

365 000876 新 希 望 1,753,205.00 3.33

366 600918 中泰证券 1,724,231.00 3.28

367 000686 东北证券 1,720,099.60 3.27

368 600061 国投资本 1,711,475.04 3.25

369 002926 华西证券 1,709,488.00 3.25

370 601933 永辉超市 1,697,595.00 3.23

371 600848 上海临港 1,694,550.00 3.22

372 002317 众生药业 1,685,603.00 3.20

373 601611 中国核建 1,684,385.00 3.20

374 600546 山煤国际 1,646,049.00 3.13

375 600460 士兰微 1,641,795.00 3.12

376 600765 中航重机 1,627,445.00 3.09

377 002396 星网锐捷 1,624,658.00 3.09

378 002236 大华股份 1,624,439.00 3.09

379 601298 青岛港 1,615,131.00 3.07

380 002223 鱼跃医疗 1,614,975.00 3.07

381 000598 兴蓉环境 1,614,370.00 3.07

382 600339 中油工程 1,613,924.00 3.07

383 600259 广晟有色 1,601,445.00 3.04

384 300699 光威复材 1,597,367.00 3.04

385 003816 中国广核 1,590,963.00 3.02


386 600183 生益科技 1,577,896.00 3.00

387 300012 华测检测 1,573,089.00 2.99

388 600498 烽火通信 1,571,750.00 2.99

389 600195 中牧股份 1,571,398.00 2.99

390 603198 迎驾贡酒 1,564,495.00 2.97

391 300463 迈克生物 1,552,751.00 2.95

392 600196 复星医药 1,541,098.00 2.93

393 002146 荣盛发展 1,535,749.00 2.92

394 600699 均胜电子 1,525,686.00 2.90

395 300376 易事特 1,511,539.00 2.87

396 600535 天士力 1,503,648.60 2.86

397 603517 绝味食品 1,499,431.00 2.85

398 600803 新奥股份 1,496,665.00 2.84

399 002797 第一创业 1,496,076.00 2.84

400 600482 中国动力 1,488,311.00 2.83

401 601288 农业银行 1,477,877.00 2.81

402 601878 浙商证券 1,463,220.00 2.78

403 601068 中铝国际 1,457,728.00 2.77

404 603228 景旺电子 1,455,423.00 2.77

405 002252 上海莱士 1,449,469.00 2.75

406 600039 四川路桥 1,444,762.00 2.75

407 000166 申万宏源 1,413,401.00 2.69

408 600733 北汽蓝谷 1,409,255.00 2.68

409 000977 浪潮信息 1,403,882.00 2.67

410 600350 山东高速 1,394,801.00 2.65

411 688099 晶晨股份 1,392,296.90 2.65

412 000301 东方盛虹 1,389,728.00 2.64

413 300244 迪安诊断 1,389,131.00 2.64

414 002439 启明星辰 1,386,594.00 2.63

415 002563 森马服饰 1,377,765.40 2.62

416 601969 海南矿业 1,375,943.00 2.61

417 688396 华润微 1,368,342.15 2.60

418 300676 华大基因 1,367,902.00 2.60

419 688321 微芯生物 1,364,047.33 2.59

420 600161 天坛生物 1,351,163.00 2.57

421 002946 新乳业 1,348,111.00 2.56

422 002416 爱施德 1,346,887.00 2.56

423 600985 淮北矿业 1,333,720.00 2.53


424 600446 金证股份 1,324,250.00 2.52

425 002985 北摩高科 1,319,558.90 2.51

426 002601 龙佰集团 1,313,676.00 2.50

427 600201 生物股份 1,307,001.97 2.48

428 600409 三友化工 1,300,328.00 2.47

429 002156 通富微电 1,299,396.00 2.47

430 601801 皖新传媒 1,296,029.50 2.46

431 601997 贵阳银行 1,292,667.00 2.46

432 600764 中国海防 1,290,176.00 2.45

433 601598 中国外运 1,287,265.00 2.45

434 002602 世纪华通 1,271,591.00 2.42

435 300741 华宝股份 1,264,909.00 2.40

436 002595 豪迈科技 1,264,023.60 2.40

437 600522 中天科技 1,259,730.00 2.39

438 603983 丸美股份 1,257,861.00 2.39

439 601236 红塔证券 1,253,435.00 2.38

440 000717 韶钢松山 1,251,328.00 2.38

441 688088 虹软科技 1,231,990.59 2.34

442 000636 风华高科 1,221,735.00 2.32

443 603816 顾家家居 1,219,020.00 2.32

444 603568 伟明环保 1,214,738.00 2.31

445 600958 东方证券 1,205,989.00 2.29

446 002625 光启技术 1,197,278.50 2.28

447 600737 中粮糖业 1,193,305.00 2.27

448 600908 无锡银行 1,191,388.00 2.26

449 300058 蓝色光标 1,187,341.00 2.26

450 600606 绿地控股 1,184,500.00 2.25

451 601360 三六零 1,178,990.04 2.24

452 600820 隧道股份 1,178,851.00 2.24

453 600312 平高电气 1,178,448.00 2.24

454 002422 科伦药业 1,177,916.38 2.24

455 601881 中国银河 1,169,045.00 2.22

456 000983 山西焦煤 1,165,517.00 2.21

457 001914 招商积余 1,163,633.00 2.21

458 600120 浙江东方 1,151,677.00 2.19

459 603708 家家悦 1,149,778.00 2.18

460 002368 太极股份 1,148,125.00 2.18

461 002670 国盛金控 1,146,500.00 2.18


462 300001 特锐德 1,140,698.00 2.17

463 002385 大北农 1,140,176.00 2.17

464 600517 国网英大 1,129,536.00 2.15

465 002075 沙钢股份 1,128,029.00 2.14

466 000623 吉林敖东 1,127,908.00 2.14

467 688009 中国通号 1,125,415.35 2.14

468 600155 华创阳安 1,120,441.18 2.13

469 002690 美亚光电 1,102,540.00 2.10

470 002191 劲嘉股份 1,100,916.00 2.09

471 603658 安图生物 1,100,636.10 2.09

472 002939 长城证券 1,096,840.00 2.08

473 000967 盈峰环境 1,092,138.00 2.08

474 600901 江苏租赁 1,076,026.00 2.04

475 600348 华阳股份 1,072,223.00 2.04

476 600171 上海贝岭 1,059,371.00 2.01

477 600435 北方导航 1,053,813.00 2.00

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,943,480,768.72

卖出股票收入（成交）总额 1,859,436,233.61

注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明

卖） （元）

IF2201 沪深 300 期 -88 -130,611,360.00 1,684,320.00 -
货 2201 合约

公允价值变动总额合计（元） 1,684,320.00

股指期货投资本期收益（元） -10,312,262.86

股指期货投资本期公允价值变动（元） 2,993,502.86

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型， 寻找最优的股指期货对冲工具构建整个组合，从而剥离现货组合的系统性风险， 仅保留现货组合相对于期货组合的超额收益，力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产 139,852,819.68 元，占基金资产净值的比例为71.85%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值 130,611,360.00 元，占基金资产净值的比例为67.10%，空头合约市值占股票资产的比例为 93.39%。

本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 6,113,433.12 元，公允价值变动损益为 -642,850.52 元。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除招商银行股份有限公司（招商银行）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


2021 年 5 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕
16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规事实进行处罚。

本基金采用量化对冲的投资策略，由于有套保的限制很大一部分仓位集中于沪深 300 成分股内，而银行业在沪深 300 指数中占很大权重，所以不可避免的选入银行，同时我们认为招商银行（600036）所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响，所以依然按照模型选股的结果而没有进行专门的减仓操作。
8.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,702,425.92

2 应收证券清算款 70,930.18

3 应收股利 -

4 应收利息 1,563.86

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,774,919.96

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

866 199,940.08 154,031,917.40 88.96% 19,116,189.73 11.04%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 10,099.23 0.0058%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2015 年 4 月 21 日 ）基金份额总额 709,513,460.11

本报告期期初基金份额总额 47,198,796.37

本报告期基金总申购份额 196,372,750.99

减:本报告期基金总赎回份额 70,423,440.23

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 173,148,107.13

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2021 年 3 月 5 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2021 年 3 月 3 日担任公司督察长；
李虹女士同日起不再担任公司督察长。同日，本基金管理人发布公告，公司股东中金公司于 2021年 3 月作出股东决定，赵璧先生不再担任公司第三届董事会董事，任命邱延冰先生担任公司第三届董事会董事。

2021 年 6 月 2 日，本基金管理人发布公告，杨毓莹女士自 2021 年 6 月 1 日起担任公司独立
董事；王元先生同日起不再担任公司独立董事。

2021 年 12 月 3 日，本基金管理人发布公告，席晓峰先生、李耀光先生自 2021 年 12 月 2 日
起担任公司副总经理。

（2）基金托管人的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 35,000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


数量 占当期股票

占当期佣金

成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

平安证券 2 821,344,649.48 21.65% 600,653.79 21.65% -

东兴证券 2 619,201,464.45 16.32% 452,822.05 16.32% -

东方财富证 2 437,927,398.85 11.54% 320,256.38 11.54% -

券

华泰证券 2 431,532,429.79 11.38% 315,580.19 11.38% -

银河证券 2 422,512,319.25 11.14% 308,982.18 11.14% -

中信建投证 2 309,500,651.35 8.16% 226,338.55 8.16% -

券

国信证券 2 233,655,941.37 6.16% 170,872.47 6.16% -

安信证券 2 158,404,188.66 4.18% 115,842.31 4.18% -

东方证券 2 116,327,286.38 3.07% 85,070.39 3.07% -

天风证券 2 112,324,757.41 2.96% 82,142.92 2.96% -

国金证券 2 76,850,015.89 2.03% 56,199.78 2.03% -

申万宏源证 2 39,621,913.59 1.04% 28,975.80 1.04% -

券

太平洋证券 2 14,039,979.00 0.37% 10,267.16 0.37% -

中金财富证 2 - - - - -

券

中金公司 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、本报告期新增天风证券 2 个交易单元、东方证券 2 个交易单元；退租广发证券 2 个交易单元、
民生证券 2 个交易单元、长江证券 2 个交易单元、民族证券 1 个交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额

例 比例

的比例

平安证券 7,016.80 0.04% 130,000,000.00 6.77% - -

东兴证券 6,899,310.00 38.72% 365,500,000.00 19.05% - -

东方财富证 8,097,070.00 45.44% 402,300,000.00 20.96% - -

券

华泰证券 2,399,760.00 13.47% 427,000,000.00 22.25% - -

银河证券 7,015.40 0.04% 13,400,000.00 0.70% - -

中信建投证 - - 341,000,000.00 17.77% - -

券

国信证券 - - 215,600,000.00 11.24% - -

安信证券 10,188.00 0.06% - - - -

东方证券 - - 11,500,000.00 0.60% - -

天风证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

申万宏源证 399,600.00 2.24% 8,700,000.00 0.45% - -


券

太平洋证券 - - 4,000,000.00 0.21% - -

中金财富证 - - - - - -

券

中金公司 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中金基金管理有限公司关于旗下

1 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 1 月 5 日

券的公告

中金基金管理有限公司关于设立

2 中国证监会规定媒介 2021 年 1 月 16 日

上海分公司的公告

中金基金管理有限公司旗下基金

3 中国证监会规定媒介 2021 年 1 月 22 日

2020 年第 4 季度报告提示性公告

中金绝对收益策略定期开放混合

4 型发起式证券投资基金2020年第4 中国证监会规定媒介 2021 年 1 月 22 日

季度报告

中金基金管理有限公司关于旗下

5 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 2 月 24 日

券的公告

中金基金管理有限公司高级管理

6 中国证监会规定媒介 2021 年 3 月 5 日

人员变更公告

中金基金管理有限公司关于董事

7 中国证监会规定媒介 2021 年 3 月 5 日

变更的公告

中金基金管理有限公司关于设立

8 中国证监会规定媒介 2021 年 3 月 6 日

厦门分公司的公告


中金基金管理有限公司关于旗下

9 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 3 月 6 日

券的公告

关于中金绝对收益策略定期开放

10 混合型发起式证券投资基金开放 中国证监会规定媒介 2021 年 3 月 24 日

申购、赎回及转换业务的公告

中金绝对收益策略定期开放混合

型发起式证券投资基金关于运用

11 中国证监会规定媒介 2021 年 3 月 24 日

股指期货对冲的投资策略执行情

况公告

中金基金管理有限公司旗下全部

12 中国证监会规定媒介 2021 年 3 月 31 日

基金 2020 年年度报告提示性公告

中金绝对收益策略定期开放混合

13 型发起式证券投资基金 2020 年年 中国证监会规定媒介 2021 年 3 月 31 日

度报告及摘要

中金基金管理有限公司旗下全部

14 基金 2021 年第 1 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2021 年 4 月 22 日

公告

中金绝对收益策略定期开放混合

15 型发起式证券投资基金2021年第1 中国证监会规定媒介 2021 年 4 月 22 日

季度报告

中金绝对收益策略定期开放混合

16 型发起式证券投资基金更新招募 中国证监会规定媒介 2021 年 5 月 6 日

说明书(2021 年第 1 号)

中金绝对收益策略定期开放混合

17 型发起式证券投资基金基金产品 中国证监会规定媒介 2021 年 5 月 6 日

资料概要(更新)

中金基金管理有限公司关于旗下

18 中国证监会规定媒介 2021 年 5 月 18 日

基金投资关联方承销期内承销证


券的公告

关于不法分子假冒“中金基金”

19 中国证监会规定媒介 2021 年 5 月 26 日

名义进行诈骗的风险提示

关于不法分子假冒“中金基金”

名义虚构“中金基金静态战略投

20 中国证监会规定媒介 2021 年 5 月 27 日

资项目”进行诈骗活动的风险提

示

中金基金管理有限公司关于旗下

21 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 5 月 29 日

券的公告

中金基金管理有限公司关于公司

22 中国证监会规定媒介 2021 年 6 月 2 日

独立董事变更的公告

中金基金管理有限公司关于旗下

23 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 6 月 12 日

券的公告

关于中金绝对收益策略定期开放

24 混合型发起式证券投资基金开放 中国证监会规定媒介 2021 年 6 月 25 日

申购、赎回及转换业务的公告

中金绝对收益策略定期开放混合

型发起式证券投资基金关于运用

25 中国证监会规定媒介 2021 年 6 月 25 日

股指期货对冲的投资策略执行情

况公告

中金基金管理有限公司关于旗下

26 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 7 月 2 日

券的公告

关于不法分子假冒“中金基金”

名义虚构“中金基金静态战略投

27 中国证监会规定媒介 2021 年 7 月 8 日

资项目”进行诈骗活动的风险提

示


中金基金管理有限公司关于旗下

28 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 7 月 16 日

券的公告

中金基金管理有限公司旗下基金

29 中国证监会规定媒介 2021 年 7 月 21 日

2021 年第 2 季度报告提示性公告

中金绝对收益策略定期开放混合

30 型发起式证券投资基金2021年第2 中国证监会规定媒介 2021 年 7 月 21 日

季度报告

中金基金管理有限公司关于旗下

部分基金根据《公开募集证券投资

31 中国证监会规定媒介 2021 年 7 月 30 日

基金侧袋机制指引(试行)》修改基

金合同及托管协议的公告

中金绝对收益策略定期开放混合

32 型发起式证券投资基金基金合同 中国证监会规定媒介 2021 年 7 月 30 日

及托管协议

中金绝对收益策略定期开放混合

33 型发起式证券投资基金更新招募 中国证监会规定媒介 2021 年 7 月 30 日

说明书(2021 年第 2 号)

中金绝对收益策略定期开放混合

34 型发起式证券投资基金基金产品 中国证监会规定媒介 2021 年 7 月 30 日

资料概要(更新)

中金基金管理有限公司关于旗下

35 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 7 月 31 日

券的公告

中金基金管理有限公司关于旗下

36 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 8 月 11 日

券的公告

中金基金管理有限公司关于旗下

37 中国证监会规定媒介 2021 年 8 月 12 日

基金投资关联方承销期内承销证


券的公告

中金基金管理有限公司关于提示

38 投资者及时上传身份证照片并持 中国证监会规定媒介 2021 年 8 月 26 日

续完善身份信息的公告

关于中金基金管理有限公司调整

旗下部分基金份额净值估值精度

39 中国证监会规定媒介 2021 年 8 月 31 日

并修改基金合同及托管协议的公

告

中金绝对收益策略定期开放混合

40 型发起式证券投资基金基金合同 中国证监会规定媒介 2021 年 8 月 31 日

及托管协议

中金绝对收益策略定期开放混合

41 型发起式证券投资基金更新招募 中国证监会规定媒介 2021 年 8 月 31 日

说明书(2021 年第 3 号)

中金绝对收益策略定期开放混合

42 型发起式证券投资基金基金产品 中国证监会规定媒介 2021 年 8 月 31 日

资料概要(更新)(2021 年第 3 号)

中金基金管理有限公司旗下全部

43 中国证监会规定媒介 2021 年 8 月 31 日

基金 2021 年中期报告提示性公告

中金绝对收益策略定期开放混合

44 型发起式证券投资基金 2021 年中 中国证监会规定媒介 2021 年 8 月 31 日

期报告

中金基金管理有限公司关于旗下

45 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 9 月 1 日

券的公告

中金基金管理有限公司关于旗下

46 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021 年 9 月 1 日

券的公告

47 中金基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定媒介 2021 年 9 月 2 日


基金投资关联方承销期内承销证

券的公告

关于中金绝对收益策略定期开放

48 混合型发起式证券投资基金开放 中国证监会规定媒介 2021 年 9 月 28 日

申购、赎回及转换业务的公告

中金绝对收益策略定期开放混合

型发起式证券投资基金关于运用

49 中国证监会规定媒介 2021 年 9 月 28 日

股指期货对冲的投资策略执行情

况公告

中金基金管理有限公司关于旗下

50 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021年10月20日

券的公告

中金基金管理有限公司旗下基金

51 中国证监会规定媒介 2021年10月27日

2021 年第 3 季度报告提示性公告

中金绝对收益策略定期开放混合

52 型发起式证券投资基金2021年第3 中国证监会规定媒介 2021年10月27日

季度报告

中金绝对收益策略定期开放混合

53 型发起式证券投资基金基金经理 中国证监会规定媒介 2021 年 11 月 5 日

变更公告

中金绝对收益策略定期开放混合

54 型发起式证券投资基金更新招募 中国证监会规定媒介 2021 年 11 月 9 日

说明书(2021 年第 4 号)

中金绝对收益策略定期开放混合

55 型发起式证券投资基金基金产品 中国证监会规定媒介 2021 年 11 月 9 日

资料概要(更新)(2021 年第 4 号)

中金基金管理有限公司副总经理

56 中国证监会规定媒介 2021 年 12 月 3 日

变更公告

57 中金基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定媒介 2021 年 12 月 3 日


基金参与宁波银行股份有限公司

配股的公告

中金基金管理有限公司关于旗下

58 基金投资关联方承销期内承销证 中国证监会规定媒介 2021年12月24日

券的公告

关于中金绝对收益策略定期开放

59 混合型发起式证券投资基金开放 中国证监会规定媒介 2021年12月29日

申购、赎回及转换业务的公告

中金绝对收益策略定期开放混合

型发起式证券投资基金关于运用

60 中国证监会规定媒介 2021年12月29日

股指期货对冲的投资策略执行情

况公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过20%的时间 份额 份额 份额

区间

2021年01月11

机构 1 日-2021 年 12 0.00 71,111,111.11 0.00 71,111,111.11 41.07%
月 31 日

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件
2、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金之法律意见书

5、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

6、基金管理人业务资格批复、营业执照

7、基金托管人业务资格批复、营业执照

8、本报告期内在指定媒介上披露的有关中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
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