华安物联网主题股票型证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 审计报告......17

6.1管理层对财务报表的责任......17

6.2注册会计师的责任......17

6.3审计意见......17

§7 年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8 投资组合报告......49

8.1期末基金资产组合情况......49

8.2期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......57

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......58

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......60

8.12 投资组合报告附注......60

§9 基金份额持有人信息......61

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......61

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62

§10 开放式基金份额变动......62

§11 重大事件揭示......62

11.1基金份额持有人大会决议......62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62

11.4 基金投资策略的改变......62

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......62

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

11.8 其他重大事件......67

§12 影响投资者决策的其他重要信息......74

§13 备查文件目录......74

13.1 备查文件目录......74

13.2 存放地点......74

13.3 查阅方式......74

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安物联网主题股票型证券投资基金

基金简称 华安物联网主题股票

基金主代码 001028

交易代码 001028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,072,309,603.49份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提

投资目标

下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的

相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。个股选择方面通

投资策略

过对物联网相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该

类型企业的投资价值。

业绩比较基准 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券

风险收益特征

型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 田青

负责人 联系电话 021-38969999 010-67595096

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电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

上海市世纪大道8号上海国金

注册地址 北京市西城区金融大街25号

中心二期31层、32层

上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

中心二期31层、32层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所（特殊普

会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

通合伙）

上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

注册登记机构 华安基金管理有限公司

32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年3月17日（基金合同生效日）至2015

3.1.1 期间数据和指标 2016年

年12月31日

本期已实现收益 -121,749,711.74 -51,111,619.49

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本期利润 -440,643,368.69 -31,075,697.80

加权平均基金份额本期利润 -0.1993 -0.0101

本期加权平均净值利润率 -25.95% -1.05%

本期基金份额净值增长率 -21.01% -5.30%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -522,400,551.06 -120,983,615.36

期末可供分配基金份额利润 -0.2521 -0.0534

期末基金资产净值 1,549,909,052.43 2,144,158,508.77

期末基金份额净值 0.748 0.947

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 -25.20% -5.30%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -4.47% 0.90% 0.21% 0.58% -4.68% 0.32%

过去六个月 -7.08% 0.96% 3.04% 0.63% -10.12% 0.33%

过去一年 -21.01% 1.95% -10.98% 1.22% -10.03% 0.73%

自基金成立起 -25.20% 2.58% -6.60% 1.68% -18.60% 0.90%

至今

注：本基金业绩比较基准：80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券 第7页共74页

（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于物

联网相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安物联网主题股票型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月17日至2016年12月31日)

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安物联网主题股票型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指 第9页共74页

数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

工业工程学硕士，20年证券、基

金行业从业经历，具有中国大陆

基金从业资格。曾在台湾JP证券

任金融产业分析师及投资经理，

本基金的基金 台湾摩根富林明投信投资管理部

经理，基金投 任基金经理，台湾中信证券投资

翁启森 资部兼全球投 2015-03-1 - 20年 总监助理，台湾保德信投信任基

资部高级总 7 金经理。2008年4月加入华安基

监，总经理助 金管理有限公司，任全球投资部

理 总监。2010年9月起担任华安香

港精选股票型证券投资基金的基

金经理。2011年5月起同时担任

华安大中华升级股票型证券投资

基金的基金经理。2013年6月起

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担任基金投资部兼全球投资部总

监。2014年3月至2016年9月同

时担任华安宏利混合型证券投资

基金的基金经理。2014年4月起

同时担任华安大国新经济股票型

证券投资基金的基金经理。2014

年6月起担任基金投资部兼全球

投资部高级总监。2015年2月至

2016年9月同时担任华安安顺灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2015年3月起担任公司

总经理助理。2015年3月起同时

担任本基金的基金经理。2015年

6月至2016年9月同时担任华安

宝利配置证券投资基金、华安生

态优先混合型证券投资基金的基

金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 第11页共74页

实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经

理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年来看风格和大小指数分化较大，上半年指数波动较大，下半年逐步收敛，整体呈现

先抑后扬的态势，全年大宗商品价格的大幅上涨推动了各行业纷纷进入提价周期，同时美联储加息带来全球流动性收缩的预期，A股估值重心普遍下移，但部分低估值蓝筹和周期品，受到提价后利差扩大的业绩提振以及保险四季度疯狂举牌低估值蓝筹的刺激，表现较为突出。与此同时，中小市值公司由于仍处于估值中枢偏高位置，且缺乏进一步的业绩或行业催化，受利率预期影响较大，估值下行时未能形成有效的盈利和估值对冲，跌幅较大。本报告期，基金努力在合同范围内规避利率敏感性较大的个股、板块，减少了市值较大、估值偏高标的的配置比例，积极参与提价相关的周期品种以及景气度明确的方向性板块和品种。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.748元，本报告期份额净值增长率为-21.01%，同

期业绩比较基准增长率为-10.98%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在供给侧结构改革和基建复苏的预期下，16年下半年起上游原材料及大宗品价格的逐步上行，

推动PPI和CPI触底回升，PPI同比增速更是呈现持续扩大态势，加速了市场产生利率拐点的预期。

但是，考虑到2017年上游原材料价格快速上涨后推动的一部分产能复苏，以及房地产持续低迷对基

建需求提升的对冲，上半年可能见到PPI增速阶段性高点，从而致使上游周期板块预期出现高点。

从另一个角度来看，2017年也是中游制造业承担价格传递者的关键之年，在部分竞争格局较好、壁

垒较高、产能出清较快的中游制造业有望快速传递涨价预期，推动EPS大幅上行。与此同时，以TMT

为代表的成长板块，经历了15年下半年及16年全年的估值下挫后，部分成长股估值回归合理区间，

未来内生业绩成长较为优异的成长股有望走出分化上行行情。因此，综上所述，2017年上半年可能

是上游周期品价格预期和股价的高点，将是减持的重点对象；优质的中游制造EPS上行可能贯穿全

年，需要精选细分领域和板块择机进行增加配置；优质的成长股经历估值大幅杀跌后，业绩的上行将成为推动股价上行的有效因素，也将成为配置重点。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员 第13页共74页

工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。

监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

（1）积极配合监管部门新法规的实施，不断完善公司的内部控制制度和业务操作流程；

（2）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期

组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。

（3） 完善公司内控建设，强化基金的公平交易和异常交易的检查与监控，防范内幕交易与操

纵市场行为的出现，同时进行投资管理人员合规培训、及定期进行基金经理的合规谈话，建立健全坚守“三条底线”的长效机制；

（4） 做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的

支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。

（5） 推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流

程及工作职责，降低操作风险发生的概率。

（6） 按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准

确、及时。

（7） 有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项

稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

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主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券

任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监,理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大

学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发

展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、

华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板

50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。

曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总

监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

第15页共74页

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理翁启森作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 审计报告

安永华明（2017）审字第60971571_B20号

华安物联网主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华安物联网主题股票型证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负

债表和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人华安基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安物联网主题股票型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

蒋燕华 丁鹏飞

上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

2017年3月24日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 89,975,659.16 119,889,339.56

结算备付金 1,654,452.32 1,057,140.47

存出保证金 294,215.62 655,645.60

交易性金融资产 7.4.7.2 1,462,191,722.19 2,020,187,284.77

其中：股票投资 1,461,568,473.57 2,020,187,284.77

基金投资 - -

债券投资 623,248.62 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 10,222,601.25

应收利息 7.4.7.5 21,722.64 25,271.95

应收股利 - -

应收申购款 20,424.59 512,397.70

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,554,158,196.52 2,152,549,681.30

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

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短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 12.25 -

应付赎回款 658,827.43 3,854,414.78

应付管理人报酬 7.4.10.2 2,020,862.56 2,737,368.96

应付托管费 7.4.10.2 336,810.41 456,228.17

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 831,370.89 930,443.53

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 401,260.55 412,717.09

负债合计 4,249,144.09 8,391,172.53

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 2,072,309,603.49 2,265,142,124.13

未分配利润 7.4.7.10 -522,400,551.06 -120,983,615.36

所有者权益合计 1,549,909,052.43 2,144,158,508.77

负债和所有者权益总计 1,554,158,196.52 2,152,549,681.30

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金净值为0.748元，基金份额总额2,072,309,603.49份。

2.本基金合同于2015年3月17日生效，上年度可比期间自2015年3月17日至2015年12月

31日。

7.2利润表

会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

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2016年1月1日至 2015年3月17日（基

2016年12月31日 金合同生效日）至2015

年12月31日

一、收入 -404,292,334.79 18,201,187.24

1.利息收入 812,955.46 12,903,636.47

其中：存款利息收入 7.4.7.11 811,908.80 8,299,249.16

债券利息收入 1,046.66 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 4,604,387.31

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -86,621,590.83 -32,924,053.48

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -91,989,275.60 -40,840,269.53

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 5,367,684.77 7,916,216.05

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.18 -318,893,656.95 20,035,921.69

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 409,957.53 18,185,682.56

减：二、费用 36,351,033.90 49,276,885.04

1．管理人报酬 7.4.10.2 25,486,448.79 34,823,862.03

2．托管费 7.4.10.2 4,247,741.39 5,803,976.99

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.20 6,188,013.25 8,231,110.60

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

第20页共74页

6．其他费用 7.4.7.21 428,830.47 417,935.42

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-440,643,368.69 -31,075,697.80

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -440,643,368.69 -31,075,697.80

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

2,265,142,124.13 -120,983,615.36 2,144,158,508.77

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -440,643,368.69 -440,643,368.69

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-192,832,520.64 39,226,432.99 -153,606,087.65

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 142,848,679.15 -35,107,224.72 107,741,454.43

2.基金赎回款 -335,681,199.79 74,333,657.71 -261,347,542.08

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

2,072,309,603.49 -522,400,551.06 1,549,909,052.43

金净值）

第21页共74页

上年度可比期间

项目 2015年3月17日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

4,787,382,240.64 - 4,787,382,240.64

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -31,075,697.80 -31,075,697.80

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-2,522,240,116.51 -89,907,917.56 -2,612,148,034.07

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,792,537,058.84 275,941,330.21 2,068,478,389.05

2.基金赎回款 -4,314,777,175.35 -365,849,247.77 -4,680,626,423.12

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

2,265,142,124.13 -120,983,615.36 2,144,158,508.77

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安物联网主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]78 号《关于准予华安物联网主题股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年3月 第22页共74页

17日（基金合同生效日）生效，首次设立募集规模为4,787,382,240.64份基金份额。本基金为契约

型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于物联网相

关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的

交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金业绩比较基准：80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务

状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

第23页共74页

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

第24页共74页

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1) 股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货投资

买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全 第25页共74页

部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(6)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

第26页共74页

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协

议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企

业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利

率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代

扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

第27页共74页

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利

率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响

基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比

例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)每一基金份额享有同等分配权；

(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

第28页共74页

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

第29页共74页

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期

限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市

场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

第30页共74页

活期存款 89,975,659.16 119,889,339.56

定期存款 - -

其他存款 - -

合计 89,975,659.16 119,889,339.56

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,760,502,057.45 1,461,568,473.57 -298,933,583.88

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 547,400.00 623,248.62 75,848.62

债券 银行间市场 - - -

合计 547,400.00 623,248.62 75,848.62

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,761,049,457.45 1,462,191,722.19 -298,857,735.26

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,000,151,363.08 2,020,187,284.77 20,035,921.69

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

第31页共74页

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,000,151,363.08 2,020,187,284.77 20,035,921.69

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 19,799.18 24,501.25

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 744.50 475.70

应收债券利息 1,046.66 -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 132.30 295.00

合计 21,722.64 25,271.95

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

第32页共74页

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 831,370.89 930,443.53

银行间市场应付交易费用 - -

合计 831,370.89 930,443.53

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,260.55 12,717.09

预提账户维护费 - -

预提审计费 100,000.00 100,000.00

预提信息披露费 300,000.00 300,000.00

合计 401,260.55 412,717.09

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,265,142,124.13 2,265,142,124.13

本期申购 142,848,679.15 142,848,679.15

本期赎回（以“-”号填列） -335,681,199.79 -335,681,199.79

本期末 2,072,309,603.49 2,072,309,603.49

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第33页共74页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -78,392,363.56 -42,591,251.80 -120,983,615.36

本期利润 -121,749,711.74 -318,893,656.95 -440,643,368.69

本期基金份额交易产生的

18,794,511.48 20,431,921.51 39,226,432.99

变动数

其中：基金申购款 -9,157,611.60 -25,949,613.12 -35,107,224.72

基金赎回款 27,952,123.08 46,381,534.63 74,333,657.71

本期已分配利润 - - -

本期末 -181,347,563.82 -341,052,987.24 -522,400,551.06

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年3月17日（基金合同

项目 2016年1月1日至2016年12月

生效日）至2015年12月31

31日

日

活期存款利息收入 781,106.25 3,168,002.90

定期存款利息收入 - 4,972,500.00

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 26,365.00 148,612.09

其他 4,437.55 10,134.17

合计 811,908.80 8,299,249.16

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年3月17日（基金合同

月31日 生效日）至2015年12月31

日

卖出股票成交总额 2,105,845,393.66 2,055,259,784.51

减：卖出股票成本总额 2,197,834,669.26 2,096,100,054.04

买卖股票差价收入 -91,989,275.60 -40,840,269.53

第34页共74页

7.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15贵金属投资收益

7.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

7.4.7.16衍生工具收益

7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.17股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年3月17日（基金合同生效

日）至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 5,367,684.77 7,916,216.05

基金投资产生的股利收益 - -

合计 5,367,684.77 7,916,216.05

第35页共74页

7.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年3月17日（基金合同生效

日）至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -318,893,656.95 20,035,921.69

——股票投资 -318,969,505.57 20,035,921.69

——债券投资 75,848.62 -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -318,893,656.95 20,035,921.69

7.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年3月17日（基金合同生效日）至

2015年12月31日

基金赎回费收入 409,957.53 18,185,682.56

合计 409,957.53 18,185,682.56

7.4.7.20交易费用

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2015年3月17日（基金合同生效日）至

2016年1月1日至2016年12月31日

2015年12月31日

第36页共74页

交易所市场交易费用 6,188,013.25 8,231,110.60

银行间市场交易费用 - -

合计 6,188,013.25 8,231,110.60

7.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年3月17日（基金合同生效日）

31日 至2015年12月31日

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行汇划费用 10,830.47 14,535.42

账户维护费 18,000.00 3,000.00

其他费用 - 400.00

合计 428,830.47 417,935.42

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资

产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司("华安基金公司") 基金管理人、基金注册登记机构、基金

销售机构

中国建设银行股份有限公司("建设银行") 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气（集团）总公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第37页共74页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日（基金合同

项目

月31日 生效日）至2015年12月31

日

当期发生的基金应支付的管理费 25,486,448.79 34,823,862.03

其中：支付销售机构的客户维护费 11,694,805.55 21,068,289.10

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

第38页共74页

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日（基金合同

项目

月31日 生效日）至2015年12月31

日

当期发生的基金应支付的托管费 4,247,741.39 5,803,976.99

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

第39页共74页

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年3月17日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 89,975,659.16 781,106.25 119,889,339.56 3,168,002.90

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 期末 备

成本

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 估值总额注

总额

型

60137 中原 2016-1 2017-0 认购 26,695 106,78

5 证券 2-20 1-03 新发 4.00 4.00 .00 0.00 106,780.00-

证券

60303 德新 2016-1 2017-0 认购 1,628. 9,458.

2 交运 2-27 1-05 新发 5.81 5.81 00 68 9,458.68-

证券

60303 常熟 2016-1 2017-0 认购 2,316. 24,179

5 汽饰 2-27 1-05 新发 10.44 10.44 00 .04 24,179.04-

证券

60318 华正 2016-1 2017-0 认购 1,874. 10,063

6 新材 2-26 1-03 新发 5.37 5.37 00 .38 10,063.38-

证券

60322 景旺 2016-1 2017-0 认购 3,491. 80,851

8 电子 2-28 1-06 新发 23.16 23.16 00 .56 80,851.56-

证券

60326 天龙 2016-1 2017-0 认购 1,562. 22,852

6 股份 2-30 1-10 新发 14.63 14.63 00 .06 22,852.06-

证券

第40页共74页

60368 皖天 2016-1 2017-0 认购 4,818. 37,917

9 然气 2-30 1-10 新发 7.87 7.87 00 .66 37,917.66-

证券

60387太平 2016-1 2017-0 认购 3,180. 67,734

7 鸟 2-29 1-09 新发 21.30 21.30 00 .00 67,734.00-

证券

00283 道恩 2016-1 2017-0 认购 10,420

8 股份 2-28 1-06 新发 15.28 15.28 682.00 .96 10,420.96-

证券

00284 华统 2016-1 2017-0 认购 1,814. 11,881

0 股份 2-29 1-10 新发 6.55 6.55 00 .70 11,881.70-

证券

30058 赛托 2016-1 2017-0 认购 1,582. 63,738

3 生物 2-29 1-06 新发 40.29 40.29 00 .78 63,738.78-

证券

30058 美联 2016-1 2017-0 认购 1,006. 9,355.

6 新材 2-26 1-04 新发 9.30 9.30 00 80 9,355.80-

证券

30058 天铁 2016-1 2017-0 认购 1,438. 20,290

7 股份 2-28 1-05 新发 14.11 14.11 00 .18 20,290.18-

证券

30058 熙菱 2016-1 2017-0 认购 1,380. 6,817.

8 信息 2-27 1-05 新发 4.94 4.94 00 20 6,817.20-

证券

30059万里 2016-1 2017-0 认购 2,397. 7,358.

1 马 2-30 1-10 新发 3.07 3.07 00 79 7,358.79-

证券

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额注

价

600303 曙光2016-12筹划重 9.022017-0 9.921,127,315.0 16,434,169.7510,168,381.30-

股份 -15 大事项 1-17 0

600687 刚泰2016-07筹划重 16.422017-0 16.381,338,480.0 27,258,262.1421,977,841.60-

控股 -25 大事项 1-18 0

600735新华2016-12筹划重 20.74- -157,240.00 2,456,050.12 3,261,157.60-

锦 -20 大事项

600763 通策2016-12筹划重 33.542017-0 34.80 112,888.00 3,883,178.26 3,786,263.52-

第41页共74页

医疗 -19 大事项 1-03

603555贵人2016-12筹划重 30.76- -174,208.00 5,569,363.25 5,358,638.08-

鸟 -12 大事项

603986 兆易2016-09筹划重 177.972017-0 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01-

创新 -19 大事项 3-13

000558 莱茵2016-10筹划重 13.91- -1,106,100.0 17,328,161.3015,385,851.00-

体育 -17 大事项 0

000748 长城2016-11筹划重 20.31- -209,509.00 4,705,637.18 4,255,127.79-

信息 -01 大事项

002162 悦心2016-12筹划重 6.61- -431,535.00 5,527,910.00 2,852,446.35-

健康 -22 大事项

002400 省广2016-11筹划重 13.79- -239,059.00 4,102,404.95 3,296,623.61-

股份 -28 大事项

002491 通鼎2016-12筹划重 15.542017-0 15.89 90,369.00 1,686,822.65 1,404,334.26-

互联 -22 大事项 1-03

300100 双林2016-11筹划重 34.002017-0 30.60547,304.00 21,993,117.1218,608,336.00-

股份 -07 大事项 1-25

300223 北京2016-12筹划重 48.40- -406,212.00 16,999,876.1319,660,660.80-

君正 -19 大事项

300323 华灿2016-04筹划重 8.762017-0 8.651,041,500.0 8,708,694.62 9,123,540.00-

光电 -18 大事项 1-09 0

300420 五洋2016-12筹划重 24.982017-0 27.48323,901.00 6,346,765.91 8,091,046.98-

科技 -13 大事项 3-23

300449 汉邦2016-11筹划重 48.442017-0 43.88187,930.00 10,375,973.89 9,103,329.20-

高科 -11 大事项 2-24

300450 先导2016-11筹划重 33.992017-0 33.00245,200.00 8,600,997.78 8,334,348.00-

智能 -15 大事项 2-08

注：根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的《关于

中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，长城电脑将向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自2016年11月1日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

第42页共74页

回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易 第43页共74页

均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

第44页共74页

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 89,975,659.16 - - - 89,975,659.16

结算备付金 1,654,452.32 - - - 1,654,452.32

存出保证金 294,215.62 - - - 294,215.62

交易性金融资产 623,248.62 - - 1,461,568,473.57 1,462,191,722.19

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 21,722.64 21,722.64

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 20,424.59 20,424.59

其他资产 - - - - -

资产总计 92,547,575.72 - - 1,461,610,620.80 1,554,158,196.52

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -

款

应付证券清算款 - - - 12.25 12.25

应付赎回款 - - - 658,827.43 658,827.43

应付管理人报酬 - - - 2,020,862.56 2,020,862.56

应付托管费 - - - 336,810.41 336,810.41

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 831,370.89 831,370.89

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

第45页共74页

其他负债 - - - 401,260.55 401,260.55

负债总计 - - - 4,249,144.09 4,249,144.09

利率敏感度缺口 92,547,575.72 - - 1,457,361,476.71 1,549,909,052.43

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 119,889,339.56 - - - 119,889,339.56

结算备付金 1,057,140.47 - - - 1,057,140.47

存出保证金 655,645.60 - - - 655,645.60

交易性金融资产 - - - 2,020,187,284.77 2,020,187,284.77

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 10,222,601.25 10,222,601.25

应收利息 - - - 25,271.95 25,271.95

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 512,397.70 512,397.70

其他资产 - - - - -

资产总计 121,602,125.63 - - 2,030,947,555.67 2,152,549,681.30

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -

款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 3,854,414.78 3,854,414.78

应付管理人报酬 - - - 2,737,368.96 2,737,368.96

应付托管费 - - - 456,228.17 456,228.17

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 930,443.53 930,443.53

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 412,717.09 412,717.09

负债总计 - - - 8,391,172.53 8,391,172.53

利率敏感度缺口 121,602,125.63 - - 2,022,556,383.14 2,144,158,508.77

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

第46页共74页

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2016年12月31日持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.04%(2015年12月31日：未持有)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年

12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%，其中投资于物联网相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

第47页共74页

占基金 占基金

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,461,568,473.57 94.30 2,020,187,284.77 94.22

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 1,461,568,473.57 94.30 2,020,187,284.77 94.22

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2016年12月31日 2015年12月31日

业绩比较基准增加5% 增加约114,020,000.00 增加约138,542,200.00

业绩比较基准减少5% 减少约114,020,000.00 减少约138,542,200.00

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为人民币1,316,832,456.30元，属于第二层次的余额为人民币145,359,265.89元，无

属于第三层次余额。

于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为人民币1,784,881,066.08元，属于第二层次的余额为人民币235,306,218.69元，无

属于第三层次余额。

第48页共74页

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,461,568,473.57 94.04

其中：股票 1,461,568,473.57 94.04

2 固定收益投资 623,248.62 0.04

其中：债券 623,248.62 0.04

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

第49页共74页

资产

6 银行存款和结算备付金合计 91,630,111.48 5.90

7 其他各项资产 336,362.85 0.02

8 合计 1,554,158,196.52 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 25,903,333.00 1.67

B 采矿业 30,170,730.00 1.95

C 制造业 911,841,940.83 58.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,244,129.22 0.47

E 建筑业 33,447,823.81 2.16

F 批发和零售业 87,945,566.68 5.67

G 交通运输、仓储和邮政业 23,029,440.54 1.49

H 住宿和餐饮业 5,787,172.26 0.37

I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,394,606.23 9.77

J 金融业 33,981,462.84 2.19

K 房地产业 48,472,015.50 3.13

L 租赁和商务服务业 15,430,102.06 1.00

M 科学研究和技术服务业 5,834,624.34 0.38

N 水利、环境和公共设施管理业 7,669,913.24 0.49

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 20,162,347.62 1.30

R 文化、体育和娱乐业 45,412,432.20 2.93

S 综合 7,840,833.20 0.51

第50页共74页

合计 1,461,568,473.57 94.30

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600110 诺德股份 3,407,500 36,323,950.00 2.34

2 002640 跨境通 1,922,367 35,179,316.10 2.27

3 300144 宋城演艺 1,599,077 33,484,672.38 2.16

4 600259 广晟有色 709,120 30,130,508.80 1.94

5 002384 东山精密 1,395,434 27,364,460.74 1.77

6 300097 智云股份 498,795 27,338,953.95 1.76

7 300017 网宿科技 493,137 26,437,074.57 1.71

8 002120 新海股份 444,237 22,389,544.80 1.44

9 600687 刚泰控股 1,338,480 21,977,841.60 1.42

10 002371 七星电子 762,600 20,285,160.00 1.31

11 300223 北京君正 406,212 19,660,660.80 1.27

12 000662 天夏智慧 919,000 19,565,510.00 1.26

13 300351 永贵电器 755,908 19,404,158.36 1.25

14 000018 神州长城 1,746,867 18,691,476.90 1.21

15 300458 全志科技 204,225 18,672,291.75 1.20

16 300100 双林股份 547,304 18,608,336.00 1.20

17 002475 立讯精密 791,644 16,426,613.00 1.06

18 002044 美年健康 1,242,495 16,376,084.10 1.06

19 300196 长海股份 419,831 15,794,042.22 1.02

20 000558 莱茵体育 1,106,100 15,385,851.00 0.99

21 000034 神州数码 632,099 14,108,449.68 0.91

22 002494 华斯股份 994,703 13,766,689.52 0.89

23 603188 亚邦股份 745,795 13,319,898.70 0.86

24 300281 金明精机 700,019 12,635,342.95 0.82

25 601336 新华保险 276,900 12,122,682.00 0.78

26 601333 广深铁路 2,387,632 12,105,294.24 0.78

27 000971 高升控股 486,143 11,497,281.95 0.74

28 002273 水晶光电 576,978 11,481,862.20 0.74

29 000925 众合科技 466,569 11,463,600.33 0.74

30 000921 海信科龙 1,116,645 11,400,945.45 0.74

31 600240 华业资本 1,048,000 11,255,520.00 0.73

第51页共74页

32 002123 梦网荣信 740,086 11,101,290.00 0.72

33 600136 当代明诚 643,912 10,579,474.16 0.68

34 600782 新钢股份 3,126,800 10,443,512.00 0.67

35 600420 现代制药 307,053 10,169,595.36 0.66

36 600303 曙光股份 1,127,315 10,168,381.30 0.66

37 300207 欣旺达 715,403 9,944,101.70 0.64

38 600703 三安光电 740,000 9,908,600.00 0.64

39 002036 联创电子 516,157 9,889,568.12 0.64

40 600826 兰生股份 356,900 9,750,508.00 0.63

41 600580 卧龙电气 1,066,003 9,700,627.30 0.63

42 600436 片仔癀 210,580 9,642,458.20 0.62

43 300323 华灿光电 1,041,500 9,123,540.00 0.59

44 300449 汉邦高科 187,930 9,103,329.20 0.59

45 603766 隆鑫通用 422,299 8,775,373.22 0.57

46 601166 兴业银行 535,630 8,645,068.20 0.56

47 601799 星宇股份 220,510 8,489,635.00 0.55

48 600183 生益科技 770,900 8,479,900.00 0.55

49 002642 荣之联 418,514 8,412,131.40 0.54

50 600963 岳阳林纸 1,029,400 8,410,198.00 0.54

51 300450 先导智能 245,200 8,334,348.00 0.54

52 600467 好当家 1,816,500 8,192,415.00 0.53

53 002559 亚威股份 546,602 8,117,039.70 0.52

54 600143 金发科技 1,042,774 8,112,781.72 0.52

55 300420 五洋科技 323,901 8,091,046.98 0.52

56 002405 四维图新 407,381 7,882,822.35 0.51

57 600777 新潮能源 1,955,320 7,840,833.20 0.51

58 002180 艾派克 277,300 7,797,676.00 0.50

59 000049 德赛电池 184,560 7,760,748.00 0.50

60 002503 搜于特 531,938 7,654,587.82 0.49

61 603718 海利生物 429,185 7,648,076.70 0.49

62 000863 三湘印象 900,400 7,644,396.00 0.49

63 002522 浙江众成 423,788 7,623,946.12 0.49

64 002035 华帝股份 291,906 7,574,960.70 0.49

65 000839 中信国安 819,500 7,523,010.00 0.49

66 600138 中青旅 358,230 7,512,083.10 0.48

67 600129 太极集团 437,985 7,511,442.75 0.48

68 002041 登海种业 397,200 7,499,136.00 0.48

69 603000 人民网 417,970 7,381,350.20 0.48

70 300075 数字政通 390,127 7,271,967.28 0.47

71 002699 美盛文化 215,025 7,267,845.00 0.47

72 002444 巨星科技 459,500 7,168,200.00 0.46

73 600571 信雅达 369,146 7,080,220.28 0.46

74 600595 中孚实业 1,258,507 7,072,809.34 0.46

75 002279 久其软件 410,036 7,032,117.40 0.45

第52页共74页

76 002013 中航机电 379,216 6,935,860.64 0.45

77 002009 天奇股份 478,598 6,925,313.06 0.45

78 600109 国金证券 506,377 6,598,092.31 0.43

79 002299 圣农发展 304,300 6,457,246.00 0.42

80 300140 启源装备 389,572 6,283,796.36 0.41

81 300242 明家联合 479,900 6,224,303.00 0.40

82 601231 环旭电子 547,995 5,869,026.45 0.38

83 002318 久立特材 585,250 5,852,500.00 0.38

84 300384 三联虹普 140,729 5,834,624.34 0.38

85 000524 岭南控股 375,303 5,787,172.26 0.37

86 300346 南大光电 186,426 5,674,807.44 0.37

87 600068 葛洲坝 586,200 5,387,178.00 0.35

88 603555 贵人鸟 174,208 5,358,638.08 0.35

89 000963 华东医药 71,100 5,124,177.00 0.33

90 601717 郑煤机 728,400 5,120,652.00 0.33

91 601318 中国平安 142,613 5,052,778.59 0.33

92 002051 中工国际 206,858 4,741,185.36 0.31

93 002230 科大讯飞 172,094 4,662,026.46 0.30

94 002667 鞍重股份 163,800 4,612,608.00 0.30

95 601607 上海医药 234,986 4,596,326.16 0.30

96 002468 申通快递 151,000 4,563,220.00 0.29

97 600060 海信电器 260,886 4,466,368.32 0.29

98 600273 嘉化能源 456,390 4,385,907.90 0.28

99 002349 精华制药 216,750 4,367,512.50 0.28

100 000060 中金岭南 390,900 4,358,535.00 0.28

101 000970 中科三环 322,900 4,310,715.00 0.28

102 002766 索菱股份 114,445 4,290,543.05 0.28

103 300302 同有科技 192,128 4,276,769.28 0.28

104 002690 美亚光电 201,400 4,261,624.00 0.27

105 000748 长城信息 209,509 4,255,127.79 0.27

106 002126 银轮股份 438,775 4,251,729.75 0.27

107 002241 歌尔股份 159,606 4,232,751.12 0.27

108 600146 商赢环球 124,286 4,207,081.10 0.27

109 600048 保利地产 458,909 4,189,839.17 0.27

110 300468 四方精创 75,050 4,170,528.50 0.27

111 000673 当代东方 297,400 4,121,964.00 0.27

112 600898 三联商社 239,800 4,110,172.00 0.27

113 002570 贝因美 311,800 4,090,816.00 0.26

114 002078 太阳纸业 607,473 4,057,919.64 0.26

115 300070 碧水源 231,237 4,051,272.24 0.26

116 002501 利源精制 330,100 4,050,327.00 0.26

117 600621 华鑫股份 275,856 4,049,566.08 0.26

118 600168 武汉控股 385,886 4,036,367.56 0.26

119 300406 九强生物 183,411 4,033,207.89 0.26

第53页共74页

120 002050 三花智控 362,689 4,004,086.56 0.26

121 600038 中直股份 82,600 3,999,492.00 0.26

122 600428 中远海特 651,591 3,987,736.92 0.26

123 000959 首钢股份 596,169 3,946,638.78 0.25

124 300231 银信科技 212,699 3,937,058.49 0.25

125 002281 光迅科技 49,990 3,924,215.00 0.25

126 300129 泰胜风能 445,700 3,899,875.00 0.25

127 000938 紫光股份 67,771 3,889,377.69 0.25

128 300210 森远股份 178,090 3,887,704.70 0.25

129 600491 龙元建设 336,656 3,885,010.24 0.25

130 002367 康力电梯 293,700 3,879,777.00 0.25

131 002048 宁波华翔 175,115 3,877,046.10 0.25

132 600114 东睦股份 225,006 3,872,353.26 0.25

133 600115 东方航空 545,804 3,858,834.28 0.25

134 600031 三一重工 632,343 3,857,292.30 0.25

135 600584 长电科技 216,944 3,829,061.60 0.25

136 300463 迈克生物 155,800 3,824,890.00 0.25

137 002177 御银股份 498,503 3,818,532.98 0.25

138 600363 联创光电 230,245 3,799,042.50 0.25

139 002456 欧菲光 110,785 3,797,709.80 0.25

140 600763 通策医疗 112,888 3,786,263.52 0.24

141 300120 经纬电材 242,023 3,777,979.03 0.24

142 601989 中国重工 531,200 3,766,208.00 0.24

143 000998 隆平高科 175,200 3,754,536.00 0.24

144 002152 广电运通 281,380 3,736,726.40 0.24

145 002045 国光电器 297,697 3,706,327.65 0.24

146 000651 格力电器 149,047 3,669,537.14 0.24

147 600588 用友网络 175,674 3,657,532.68 0.24

148 300190 维尔利 224,900 3,618,641.00 0.23

149 300436 广生堂 66,200 3,577,448.00 0.23

150 600563 法拉电子 96,700 3,545,989.00 0.23

151 300078 思创医惠 136,052 3,525,107.32 0.23

152 600960 渤海活塞 395,226 3,501,702.36 0.23

153 002196 方正电机 144,509 3,462,435.64 0.22

154 300031 宝通科技 162,323 3,421,768.84 0.22

155 002055 得润电子 143,993 3,414,074.03 0.22

156 600104 上汽集团 145,044 3,401,281.80 0.22

157 600295 鄂尔多斯 356,697 3,385,054.53 0.22

158 600538 国发股份 245,450 3,347,938.00 0.22

159 002400 省广股份 239,059 3,296,623.61 0.21

160 002517 恺英网络 97,678 3,278,073.68 0.21

161 600735 新华锦 157,240 3,261,157.60 0.21

162 603026 石大胜华 81,800 3,250,732.00 0.21

163 603968 醋化股份 133,400 3,236,284.00 0.21

第54页共74页

164 002466 天齐锂业 99,671 3,234,323.95 0.21

165 000980 金马股份 224,080 3,233,474.40 0.21

166 600207 安彩高科 358,004 3,225,616.04 0.21

167 000700 模塑科技 383,800 3,204,730.00 0.21

168 000636 风华高科 326,436 3,186,015.36 0.21

169 000606 *ST易桥 275,993 3,140,800.34 0.20

170 002110 三钢闽光 236,044 3,115,780.80 0.20

171 300113 顺网科技 115,677 3,110,554.53 0.20

172 600487 亨通光电 166,318 3,103,493.88 0.20

173 600358 国旅联合 306,000 3,084,480.00 0.20

174 000027 深圳能源 446,400 3,066,768.00 0.20

175 002612 朗姿股份 164,554 2,981,718.48 0.19

176 000503 海虹控股 69,448 2,920,288.40 0.19

177 000638 万方发展 194,111 2,888,371.68 0.19

178 300378 鼎捷软件 121,342 2,875,805.40 0.19

179 002162 悦心健康 431,535 2,852,446.35 0.18

180 600198 大唐电信 179,732 2,852,346.84 0.18

181 002426 胜利精密 340,639 2,817,084.53 0.18

182 600285 羚锐制药 214,747 2,740,171.72 0.18

183 000657 中钨高新 187,851 2,729,475.03 0.18

184 300297 蓝盾股份 218,990 2,724,235.60 0.18

185 600219 南山铝业 877,572 2,711,697.48 0.17

186 300400 劲拓股份 68,904 2,641,779.36 0.17

187 002215 诺普信 237,163 2,627,766.04 0.17

188 000066 长城电脑 205,700 2,558,908.00 0.17

189 000661 长春高新 21,700 2,427,145.00 0.16

190 000513 丽珠集团 37,370 2,223,515.00 0.14

191 300409 道氏技术 51,440 1,769,536.00 0.11

192 600105 永鼎股份 170,726 1,763,599.58 0.11

193 001979 招商蛇口 107,402 1,760,318.78 0.11

194 600565 迪马股份 236,900 1,757,798.00 0.11

195 002709 天赐材料 41,300 1,741,621.00 0.11

196 002693 双成药业 160,307 1,728,109.46 0.11

197 600376 首开股份 145,781 1,721,673.61 0.11

198 603806 福斯特 36,603 1,693,620.81 0.11

199 603883 老百姓 34,486 1,608,771.90 0.10

200 002358 森源电气 83,200 1,595,776.00 0.10

201 600029 南方航空 225,919 1,585,951.38 0.10

202 002460 赣锋锂业 59,025 1,564,752.75 0.10

203 002707 众信旅游 98,837 1,536,915.35 0.10

204 600869 智慧能源 192,795 1,492,233.30 0.10

205 002245 澳洋顺昌 166,162 1,482,165.04 0.10

206 000948 南天信息 83,048 1,469,949.60 0.09

207 600958 东方证券 93,758 1,456,061.74 0.09

第55页共74页

208 002001 新和成 74,204 1,454,398.40 0.09

209 002491 通鼎互联 90,369 1,404,334.26 0.09

210 002510 天汽模 198,600 1,380,270.00 0.09

211 300209 天泽信息 53,656 1,334,961.28 0.09

212 002108 沧州明珠 62,062 1,264,202.94 0.08

213 002280 联络互动 82,227 1,148,711.19 0.07

214 600158 中体产业 29,998 707,052.86 0.05

215 601611 中国核建 36,303 624,048.57 0.04

216 600977 中国电影 23,298 537,950.82 0.03

217 603888 新华网 3,212 272,634.56 0.02

218 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02

219 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.01

220 002236 大华股份 13,007 177,935.76 0.01

221 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.01

222 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.01

223 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01

224 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01

225 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

226 603658 安图生物 1,911 106,232.49 0.01

227 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01

228 601985 中国核电 14,600 103,076.00 0.01

229 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.01

230 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

231 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01

232 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.00

233 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

234 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

235 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

236 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

237 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

238 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.00

239 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00

240 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

241 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.00

242 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00

243 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

244 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.00

245 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

246 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.00

247 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00

248 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

249 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

250 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

251 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

第56页共74页

252 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

253 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

254 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

255 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

256 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

257 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

258 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

259 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

260 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

261 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

262 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600198 大唐电信 53,993,866.80 2.52

2 600259 广晟有色 42,720,557.81 1.99

3 300097 智云股份 41,047,921.36 1.91

4 002640 跨境通 36,562,036.03 1.71

5 600110 诺德股份 35,389,464.28 1.65

6 300183 东软载波 32,162,444.49 1.50

7 300351 永贵电器 31,307,294.12 1.46

8 002384 东山精密 29,616,641.59 1.38

9 300196 长海股份 26,231,939.22 1.22

10 600360 华微电子 25,183,558.30 1.17

11 300100 双林股份 25,112,717.32 1.17

12 002371 七星电子 23,686,340.95 1.10

13 000034 神州数码 23,438,838.98 1.09

14 002120 韵达股份 23,268,159.00 1.09

15 603188 亚邦股份 22,605,478.09 1.05

16 600219 南山铝业 22,584,568.00 1.05

17 000662 天夏智慧 22,396,954.90 1.04

18 001979 招商蛇口 21,554,173.12 1.01

19 000018 神州长城 21,506,862.62 1.00

20 002475 立讯精密 21,294,688.31 0.99

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第57页共74页

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300017 网宿科技 64,222,628.74 3.00

2 600198 大唐电信 54,256,025.55 2.53

3 002329 皇氏集团 42,217,909.44 1.97

4 002739 万达院线 37,824,919.15 1.76

5 002045 国光电器 34,081,737.85 1.59

6 002152 广电运通 33,893,465.44 1.58

7 300113 顺网科技 33,328,932.16 1.55

8 300183 东软载波 33,262,248.26 1.55

9 600556 ST慧球 33,201,674.57 1.55

10 300302 同有科技 31,631,478.56 1.48

11 300292 吴通控股 29,836,983.28 1.39

12 600360 华微电子 28,337,975.80 1.32

13 300336 新文化 27,750,859.91 1.29

14 600687 刚泰控股 26,718,493.52 1.25

15 002643 万润股份 25,110,910.35 1.17

16 000018 神州长城 24,020,982.81 1.12

17 002405 四维图新 23,337,694.70 1.09

18 002709 天赐材料 22,066,507.52 1.03

19 600415 小商品城 22,019,677.39 1.03

20 600869 智慧能源 20,647,034.81 0.96

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,958,185,363.63

卖出股票的收入（成交）总额 2,105,845,393.66

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

第58页共74页

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 623,248.62 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 623,248.62 0.04

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 110032 三一转债 4,460 492,919.20 0.03

2 128011 汽模转债 1,014 130,329.42 0.01

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

第59页共74页

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 294,215.62

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

第60页共74页

4 应收利息 21,722.64

5 应收申购款 20,424.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 336,362.85

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值

净值比例(%)

1 128011 汽模转债 130,329.42 0.01

2 110032 三一转债 492,919.20 0.03

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 净值比例(%)

1 600687 刚泰控股 21,977,841.60 1.42 筹划重大资产重组

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

35,209 58,857.38 926,992.31 0.04% 2,071,382,611.18 99.96%

第61页共74页

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

130,102.95 0.01%

本基金

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年3月17日)基金份额总额 4,787,382,240.64

本报告期期初基金份额总额 2,265,142,124.13

本报告期基金总申购份额 142,848,679.15

减：本报告期基金总赎回份额 335,681,199.79

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,072,309,603.49

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

第62页共74页

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

万联证券有限 1 - - - --

责任公司

财富证券有限 1 - - - --

责任公司

中山证券有限 1 - - - --

责任公司

招商证券股份 3 - - - --

有限公司

财达证券有限 1 - - - --

责任公司

中银国际证券 1 - - - --

有限责任公司

华泰证券股份 1 - - - --

有限公司

联讯证券有限 1 - - - --

责任公司

国盛证券有限 1 - - - --

责任公司

湘财证券有限 1 - - - --

责任公司

申万宏源证券 3 - - - --

有限公司

国信证券股份 1 - - - --

有限公司

新时代证券股 1 - - - --

份有限公司

中信证券股份 1 - - - --

有限公司

第63页共74页

方正证券股份 1 767,810,956.84 18.93% 699,706.28 18.80%-

有限公司

光大证券股份 1 496,930,058.32 12.25% 452,852.96 12.17%-

有限公司

东北证券股份 1 474,614,966.39 11.70% 442,009.21 11.87%-

有限公司

中泰证券有限 1 473,618,431.48 11.68% 431,608.76 11.60%-

公司

天风证券有限 2 338,430,634.35 8.34% 308,412.38 8.29%-

责任公司

广发证券股份 1 302,729,355.17 7.46% 281,931.03 7.57%-

有限公司

西南证券股份 1 283,337,190.93 6.98% 258,205.15 6.94%-

有限公司

上海证券有限 2 217,845,184.72 5.37% 198,523.74 5.33%-

责任公司

中国国际金融 1 98,601,510.09 2.43% 91,827.89 2.47%-

有限公司

长江证券股份 1 97,154,621.40 2.40% 90,479.12 2.43%-

有限公司

中国银河证券 1 92,125,657.45 2.27% 85,796.32 2.30%-

股份有限公司

兴业证券股份 1 80,783,810.33 1.99% 75,233.71 2.02%-

有限公司

申万宏源证券 3 77,363,450.06 1.91% 70,501.83 1.89%-

有限公司

广州证券有限 2 75,951,801.86 1.87% 69,743.91 1.87%-

责任公司

国泰君安证券 1 61,622,816.60 1.52% 56,156.69 1.51%-

股份有限公司

海通证券股份 1 56,813,602.71 1.40% 52,910.79 1.42%-

有限公司

华安证券有限 1 36,167,545.57 0.89% 33,682.50 0.90%-

责任公司

中信建投证券 1 18,019,197.55 0.44% 16,781.17 0.45%-

股份有限公司

瑞银证券有限 1 6,534,084.35 0.16% 5,954.56 0.16%-

责任公司

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质 第64页共74页

量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年2月完成退租托管在建设银行的德邦证券上海33187交易单元

2016年3月完成退租托管在建设银行的长城证券上海27450交易单元

2016年5月完成租用托管在建设银行的申万宏源证券深圳000793交易单元

2016年9月完成租用托管在建设银行的天风证券深圳001624交易单元

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

万联证券有限 - - - - - -

责任公司

财富证券有限 - - - - - -

第65页共74页

责任公司

中山证券有限 - - - - - -

责任公司

招商证券股份 - - - - - -

有限公司

财达证券有限 - - - - - -

责任公司

中银国际证券 - - - - - -

有限责任公司

华泰证券股份 - - - - - -

有限公司

联讯证券有限 - - - - - -

责任公司

国盛证券有限 - - - - - -

责任公司

湘财证券有限 - - - - - -

责任公司

申万宏源证券 - - - - - -

有限公司

国信证券股份 - - - - - -

有限公司

新时代证券股 - - - - - -

份有限公司

中信证券股份 - - - - - -

有限公司

方正证券股份 - - - - - -

有限公司

光大证券股份 - - - - - -

有限公司

东北证券股份 - - - - - -

有限公司

中泰证券有限 - - - - - -

公司

天风证券有限 - - - - - -

责任公司

广发证券股份 - - - - - -

有限公司

西南证券股份 - - - - - -

有限公司

上海证券有限 - - - - - -

责任公司

中国国际金融 - - - - - -

有限公司

长江证券股份 - - - - - -

第66页共74页

有限公司

中国银河证券 - - - - - -

股份有限公司

兴业证券股份 - - - - - -

有限公司

申万宏源证券 - - - - - -

有限公司

广州证券有限 - - - - - -

责任公司

国泰君安证券 - - - - - -

股份有限公司

海通证券股份 - - - - - -

有限公司

华安证券有限 - - - - - -

责任公司

中信建投证券 - - - - - -

股份有限公司

瑞银证券有限 - - - - - -

责任公司

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券

1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-04

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券

2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 时报》、《中国证券报》 2016-01-06

告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

3 “朗姿股份”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-06

和公司网站

华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券

4 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-07

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

5 “众信旅游”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-08

和公司网站

关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并 《上海证券报》、《证券

6 参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-14

和公司网站

7 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券 2016-01-19

率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》

第67页共74页

和公司网站

关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券

8 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-25

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

9 “长信科技”、“慧球科技”、“升华拜克”股票估 时报》、《中国证券报》 2016-01-29

值调整的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券

10 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2016-02-03

告 和公司网站

关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券

11 售有限公司为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-02-23

和公司网站

关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

12 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-02-25

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

13 “凯瑞德”、“慈文传媒”、“ST兴业”股票估值 时报》、《中国证券报》 2016-03-01

调整的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

14 “南方汇通”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-03

和公司网站

华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券

15 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2016-03-28

告 和公司网站

关于旗下部分基金增加好买基金为销售机构 《上海证券报》、《证券

16 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-24

和公司网站

华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券

17 费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-24

和公司网站

华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券

18 基金所涉风险资产的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-30

和公司网站

关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券

19 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-30

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

20 “四维图新”、“国瓷材料”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-05

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

21 “科大讯飞”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-09

和公司网站

22 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券 2016-04-12

第68页共74页

申购业务的公告 时报》、《中国证券报》

和公司网站

关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券

23 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-19

和公司网站

关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 《上海证券报》、《证券

24 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-26

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

25 “南山铝业”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-27

和公司网站

关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构 《上海证券报》、《证券

26 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-29

和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券

27 宝店关闭申购服务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-05

和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券

28 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-05

和公司网站

华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 《上海证券报》、《证券

29 优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-06

和公司网站

关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 《上海证券报》、《证券

30 参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-10

和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券

31 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2016-05-10

告 和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

32 加平安证券为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-13

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

33 “华灿光电”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-14

和公司网站

华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券

34 惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-18

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券

35 州银行优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-25

和公司网站

关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构 《上海证券报》、《证券

36 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-28

和公司网站

第69页共74页

关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券

37 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-02

和公司网站

关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券

38 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-03

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺 《上海证券报》、《证券

39 亚费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-03

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

40 “高升控股”、“ST兴业”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-07

和公司网站

华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券

41 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2016-06-08

告 和公司网站

关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券

42 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-14

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

43 “广电运通”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-16

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

44 “万达信息”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-17

和公司网站

关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 《上海证券报》、《证券

45 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-21

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券

46 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-23

和公司网站

关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构 《上海证券报》、《证券

47 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-28

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券

48 加京东费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-28

和公司网站

华安基金关于旗下部分基金增加金斧子为销 《上海证券报》、《证券

49 售机构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-05

和公司网站

关于旗下华安聚利18个月定期开放债券基金 《上海证券报》、《证券

50 增加销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-06

和公司网站

51 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 2016-07-07

“慧球科技”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》

第70页共74页

和公司网站

关于旗下部分基金增加凯恩斯为销售机构并 《上海证券报》、《证券

52 参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-12

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加和 《上海证券报》、《证券

53 讯费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-15

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

54 “吴通控股”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-16

和公司网站

关于旗下部分基金增加渤海银行为销售机构 《上海证券报》、《证券

55 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-18

和公司网站

关于旗下部分基金增加常熟农商行为销售机 《上海证券报》、《证券

56 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-20

和公司网站

华安基金新增蛋卷基金代销并参加费率优惠 《上海证券报》、《证券

57 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-22

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

58 “宜通世纪”、“长海股份”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-30

和公司网站

华安基金关于旗下部分基金增加大智慧为销 《上海证券报》、《证券

59 售机构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-06

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券

60 信证券优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-09

和公司网站

关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构 《上海证券报》、《证券

61 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-13

和公司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券

62 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-15

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加联 《上海证券报》、《证券

63 泰优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-19

和公司网站

关于旗下部分基金增加昆山农商行为销售机 《上海证券报》、《证券

64 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-06

和公司网站

关于旗下部分基金增加新浪仓石为销售机构 《上海证券报》、《证券

65 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-12

和公司网站

66 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 2016-09-19

第71页共74页

“全志科技”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券

67 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-20

和公司网站

关于旗下部分基金增加嘉兴银行为销售机构 《上海证券报》、《证券

68 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-21

和公司网站

关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构 《上海证券报》、《证券

69 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-21

和公司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券

70 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-23

和公司网站

关于旗下部分基金增加苏宁为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

71 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-29

和公司网站

关于旗下部分基金增加万得为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

72 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-11

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加钱 《上海证券报》、《证券

73 景财富费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-13

和公司网站

关于旗下部分基金增加国美为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

74 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-18

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

75 “天汽模”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-21

和公司网站

关于旗下部分基金增加途牛为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

76 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-27

和公司网站

关于旗下部分基金增加和耕为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

77 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-01

和公司网站

关于旗下部分基金增加云湾投资为销售机构 《上海证券报》、《证券

78 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-10

和公司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券

79 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-10

和公司网站

关于旗下部分基金增加乾道金融为销售机构 《上海证券报》、《证券

80 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-16

和公司网站

第72页共74页

华安基金管理有限公司关于统一客户服务热 《上海证券报》、《证券

81 线号的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-16

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

82 “天夏智慧”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-18

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

83 “跨境通”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-25

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券

84 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-29

和公司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券

85 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-29

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加凯 《上海证券报》、《证券

86 石费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-30

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

87 “莱茵体育”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-30

和公司网站

关于旗下部分基金增加懒猫为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

88 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-30

和公司网站

关于旗下部分基金增加华鑫证券为销售机构 《上海证券报》、《证券

89 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-06

和公司网站

关于旗下部分基金增加汇付金融为销售机构 《上海证券报》、《证券

90 并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-13

和公司网站

关于旗下部分基金增加东海期货为销售机构 《上海证券报》、《证券

91 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-20

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券

92 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-22

和公司网站

关于旗下部分基金增加河北银行为销售机构 《上海证券报》、《证券

93 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-27

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券

94 国农业银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-28

和公司网站

95 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏 《上海证券报》、《证券 2016-12-28

州银行费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》

第73页共74页

和公司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《华安物联网主题股票型证券投资基金基金合同》

2、《华安物联网主题股票型证券投资基金招募说明书》

3、《华安物联网主题股票型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安物联网主题股票型证券投资基金设立的文件

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则

13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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