华安物联网主题股票型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安物联网主题股票

基金主代码 001028

交易代码 001028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,072,309,603.49份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前

投资目标

提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例

的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。个股选择方

投资策略

面通过对物联网相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，

挖掘该类型企业的投资价值。

业绩比较基准 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债

风险收益特征

券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 钱鲲 田青

信息披露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

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客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年3月17日（基金合

3.1.1 期间数据和指标 2016年 同生效日）至2015年12月

31日

本期已实现收益 -121,749,711.74 -51,111,619.49

本期利润 -440,643,368.69 -31,075,697.80

加权平均基金份额本期利润 -0.1993 -0.0101

本期基金份额净值增长率 -21.01% -5.30%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 -0.2521 -0.0534

期末基金资产净值 1,549,909,052.43 2,144,158,508.77

期末基金份额净值 0.748 0.947

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折第4页共40页

算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -4.47% 0.90% 0.21% 0.58% -4.68% 0.32%

过去六个月 -7.08% 0.96% 3.04% 0.63% -10.12% 0.33%

过去一年 -21.01% 1.95% -10.98% 1.22% -10.03% 0.73%

自基金成立起 -25.20% 2.58% -6.60% 1.68% -18.60% 0.90%

至今

注：本基金业绩比较基准：80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于

物联网相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安物联网主题股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月17日至2016年12月31日)

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安物联网主题股票型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、第7页共40页

华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

工业工程学硕士，20年证券、基

金行业从业经历，具有中国大陆

基金从业资格。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，

台湾摩根富林明投信投资管理部

任基金经理，台湾中信证券投资

总监助理，台湾保德信投信任基

金经理。2008年4月加入华安基

金管理有限公司，任全球投资部

总监。2010年9月起担任华安香

港精选股票型证券投资基金的基

金经理。2011年5月起同时担任

华安大中华升级股票型证券投资

本基金的基金 基金的基金经理。2013年6月起

经理，基金投 2015-03- 担任基金投资部兼全球投资部总

翁启森 资部兼全球投 17 - 20年 监。2014年3月至2016年9月

资部高级总监， 同时担任华安宏利混合型证券投

总经理助理 资基金的基金经理。2014年4月

起同时担任华安大国新经济股票

型证券投资基金的基金经理。

2014年6月起担任基金投资部兼

全球投资部高级总监。2015年

2月至2016年9月同时担任华安

安顺灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2015年3月起担

任公司总经理助理。2015年3月

起同时担任本基金的基金经理。

2015年6月至2016年9月同时

担任华安宝利配置证券投资基金、

华安生态优先混合型证券投资基

金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易第9页共40页

日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年来看风格和大小指数分化较大，上半年指数波动较大，下半年逐步收敛，整体呈

现先抑后扬的态势，全年大宗商品价格的大幅上涨推动了各行业纷纷进入提价周期，同时美联储加息带来全球流动性收缩的预期，A股估值重心普遍下移，但部分低估值蓝筹和周期品，受到提价后利差扩大的业绩提振以及保险四季度疯狂举牌低估值蓝筹的刺激，表现较为突出。与此同时，中小市值公司由于仍处于估值中枢偏高位置，且缺乏进一步的业绩或行业催化，受利率预期影响较大，估值下行时未能形成有效的盈利和估值对冲，跌幅较大。本报告期，基金努力在合同范围内规避利率敏感性较大的个股、板块，减少了市值较大、估值偏高标的的配置比例，积极参与提价相关的周期品种以及景气度明确的方向性板块和品种。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.748元，本报告期份额净值增长率为-21.01%，

同期业绩比较基准增长率为-10.98%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在供给侧结构改革和基建复苏的预期下，16年下半年起上游原材料及大宗品价格的逐步上行，

推动PPI和CPI触底回升，PPI同比增速更是呈现持续扩大态势，加速了市场产生利率拐点的预期。

但是，考虑到2017年上游原材料价格快速上涨后推动的一部分产能复苏，以及房地产持续低迷对

基建需求提升的对冲，上半年可能见到PPI增速阶段性高点，从而致使上游周期板块预期出现高点。

从另一个角度来看，2017年也是中游制造业承担价格传递者的关键之年，在部分竞争格局较好、

壁垒较高、产能出清较快的中游制造业有望快速传递涨价预期，推动EPS大幅上行。与此同时，

以TMT为代表的成长板块，经历了15年下半年及16年全年的估值下挫后，部分成长股估值回归

合理区间，未来内生业绩成长较为优异的成长股有望走出分化上行行情。因此，综上所述，

2017年上半年可能是上游周期品价格预期和股价的高点，将是减持的重点对象；优质的中游制造

EPS上行可能贯穿全年，需要精选细分领域和板块择机进行增加配置；优质的成长股经历估值大幅

杀跌后，业绩的上行将成为推动股价上行的有效因素，也将成为配置重点。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资第11页共40页

总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港

精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理翁启森作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

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5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师第13页共40页

蒋燕华 丁鹏飞签字出具了安永华明（2017）审字第60971571_B20号标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 89,975,659.16 119,889,339.56

结算备付金 1,654,452.32 1,057,140.47

存出保证金 294,215.62 655,645.60

交易性金融资产 1,462,191,722.19 2,020,187,284.77

其中：股票投资 1,461,568,473.57 2,020,187,284.77

基金投资 - -

债券投资 623,248.62 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 10,222,601.25

应收利息 21,722.64 25,271.95

应收股利 - -

应收申购款 20,424.59 512,397.70

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,554,158,196.52 2,152,549,681.30

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本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 12.25 -

应付赎回款 658,827.43 3,854,414.78

应付管理人报酬 2,020,862.56 2,737,368.96

应付托管费 336,810.41 456,228.17

应付销售服务费 - -

应付交易费用 831,370.89 930,443.53

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 401,260.55 412,717.09

负债合计 4,249,144.09 8,391,172.53

所有者权益： - -

实收基金 2,072,309,603.49 2,265,142,124.13

未分配利润 -522,400,551.06 -120,983,615.36

所有者权益合计 1,549,909,052.43 2,144,158,508.77

负债和所有者权益总计 1,554,158,196.52 2,152,549,681.30

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金净值为0.748元，基金份额总额

2,072,309,603.49份。

2.本基金合同于2015年3月17日生效，上年度可比期间自2015年3月17日至2015年12月

31日。

第15页共40页

7.2利润表

会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年3月17日（基金合

项目 2016年1月1日至

同生效日）至2015年

2016年12月31日

12月31日

一、收入 -404,292,334.79 18,201,187.24

1.利息收入 812,955.46 12,903,636.47

其中：存款利息收入 811,908.80 8,299,249.16

债券利息收入 1,046.66 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 4,604,387.31

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -86,621,590.83 -32,924,053.48

其中：股票投资收益 -91,989,275.60 -40,840,269.53

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 5,367,684.77 7,916,216.05

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-318,893,656.95 20,035,921.69

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 409,957.53 18,185,682.56

减：二、费用 36,351,033.90 49,276,885.04

1．管理人报酬 25,486,448.79 34,823,862.03

第16页共40页

2．托管费 4,247,741.39 5,803,976.99

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6,188,013.25 8,231,110.60

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 428,830.47 417,935.42

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-440,643,368.69 -31,075,697.80

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -440,643,368.69 -31,075,697.80

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,265,142,124.13 -120,983,615.36 2,144,158,508.77

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -440,643,368.69 -440,643,368.69

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-192,832,520.64 39,226,432.99 -153,606,087.65

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 142,848,679.15 -35,107,224.72 107,741,454.43

2.基金赎回款 -335,681,199.79 74,333,657.71 -261,347,542.08

四、本期向基金份额持 - - -

第17页共40页

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,072,309,603.49 -522,400,551.06 1,549,909,052.43

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年3月17日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

4,787,382,240.64 - 4,787,382,240.64

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -31,075,697.80 -31,075,697.80

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-2,522,240,116.51 -89,907,917.56 -2,612,148,034.07

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,792,537,058.84 275,941,330.21 2,068,478,389.05

2.基金赎回款 -4,314,777,175.35 -365,849,247.77 -4,680,626,423.12

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,265,142,124.13 -120,983,615.36 2,144,158,508.77

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

第18页共40页

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安物联网主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]78号《关于准予华安物联网主题股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年3月17日（基金合同生效日）生效，首次设立募集规模为4,787,382,240.64份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于物联网

相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金业绩比较基准：80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第19页共40页

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

第20页共40页

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品

管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第21页共40页

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司("华安基金公司") 基金管理人、基金注册登记机构、基

金销售机构

中国建设银行股份有限公司("建设银行") 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气（集团）总公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

第22页共40页

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年3月17日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 25,486,448.79 34,823,862.03

其中：支付销售机构的客户维护费 11,694,805.55 21,068,289.10

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

第23页共40页

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年3月17日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 4,247,741.39 5,803,976.99

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年3月17日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 89,975,659.16 781,106.25 119,889,339.56 3,168,002.90

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第24页共40页

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

60137 中原 2016- 2017- 认购 26,695 106,78 106,78

5 证券 12-20 01-03 新发 4.00 4.00 .00 0.00 0.00-

证券

60303 德新 2016- 2017- 认购 1,628. 9,458. 9,458.

2 交运 12-27 01-05 新发 5.81 5.81 00 68 68-

证券

60303 常熟 2016- 2017- 认购 2,316. 24,179 24,179

5 汽饰 12-27 01-05 新发 10.44 10.44 00 .04 .04-

证券

60318 华正 2016- 2017- 认购 1,874. 10,063 10,063

6 新材 12-26 01-03 新发 5.37 5.37 00 .38 .38-

证券

60322 景旺 2016- 2017- 认购 3,491. 80,851 80,851

8 电子 12-28 01-06 新发 23.16 23.16 00 .56 .56-

证券

60326 天龙 2016- 2017- 认购 1,562. 22,852 22,852

6 股份 12-30 01-10 新发 14.63 14.63 00 .06 .06-

证券

60368 皖天 2016- 2017- 认购 4,818. 37,917 37,917

9 然气 12-30 01-10 新发 7.87 7.87 00 .66 .66-

证券

60387太平 2016- 2017- 认购 3,180. 67,734 67,734

7 鸟 12-29 01-09 新发 21.30 21.30 00 .00 .00-

证券

00283 道恩 2016- 2017- 认购 10,420 10,420

8 股份 12-28 01-06 新发 15.28 15.28 682.00 .96 .96-

证券

00284 华统 2016- 2017- 认购 1,814. 11,881 11,881

0 股份 12-29 01-10 新发 6.55 6.55 00 .70 .70-

证券

第25页共40页

30058 赛托 2016- 2017- 认购 1,582. 63,738 63,738

3 生物 12-29 01-06 新发 40.29 40.29 00 .78 .78-

证券

30058 美联 2016- 2017- 认购 1,006. 9,355. 9,355.

6 新材 12-26 01-04 新发 9.30 9.30 00 80 80-

证券

30058 天铁 2016- 2017- 认购 1,438. 20,290 20,290

7 股份 12-28 01-05 新发 14.11 14.11 00 .18 .18-

证券

30058 熙菱 2016- 2017- 认购 1,380. 6,817. 6,817.

8 信息 12-27 01-05 新发 4.94 4.94 00 20 20-

证券

30059万里 2016- 2017- 认购 2,397. 7,358. 7,358.

1 马 12-30 01-10 新发 3.07 3.07 00 79 79-

证券

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60030曙光股 2016- 筹划重 9.02 2017- 9.921,127,315.0016,434,169.7510,168,381.03-

3 份 12-15 大事项 01-17

60068刚泰控 2016- 筹划重 16.422017- 16.381,338,480.0027,258,262.1421,977,841.06-

7 股 07-25 大事项 01-18

60073新华 2016- 筹划重 20.74- -157,240.00 2,456,050.123,261,157.60-

5 锦 12-20 大事项

60076通策医 2016- 筹划重 33.542017- 34.80112,888.00 3,883,178.263,786,263.52-

3 疗 12-19 大事项 01-03

60355贵人 2016- 筹划重 30.76- -174,208.00 5,569,363.255,358,638.08-

5 鸟 12-12 大事项

60398兆易创 2016- 筹划重 177.972017- 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01-

6 新 09-19 大事项 03-13

00055莱茵体 2016- 筹划重 13.91- -1,106,100.0017,328,161.3015,385,851.00-

8 育 10-17 大事项

00074长城信 2016- 筹划重 20.31- -209,509.00 4,705,637.184,255,127.79-

8 息 11-01 大事项

00216悦心健 2016- 筹划重 6.61- -431,535.00 5,527,910.002,852,446.35-

2 康 12-22 大事项

00240省广股 2016- 筹划重 13.79- -239,059.00 4,102,404.953,296,623.61-

第26页共40页

0 份 11-28 大事项

00249通鼎互 2016- 筹划重 15.542017- 15.89 90,369.00 1,686,822.651,404,334.26-

1 联 12-22 大事项 01-03

30010双林股 2016- 筹划重 34.002017- 30.60547,304.0021,993,117.1218,608,336.00-

0 份 11-07 大事项 01-25

30022北京君 2016- 筹划重 48.40- -406,212.0016,999,876.1319,660,660.08-

3 正 12-19 大事项

30032华灿光 2016- 筹划重 8.76 2017- 8.651,041,500.08,708,694.629,123,540.00-

3 电 04-18 大事项 01-09 0

30042五洋科 2016- 筹划重 24.982017- 27.48323,901.00 6,346,765.918,091,046.98-

0 技 12-13 大事项 03-23

30044汉邦高 2016- 筹划重 48.442017- 43.88187,930.0010,375,973.899,103,329.20-

9 科 11-11 大事项 02-24

30045先导智 2016- 筹划重 33.992017- 33.00245,200.00 8,600,997.788,334,348.00-

0 能 11-15 大事项 02-08

注：根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的《关于

中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，长城电脑将向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自2016年11月1日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

第27页共40页

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币1,316,832,456.30元，属于第二层次的余额为人民币145,359,265.89元，

无属于第三层次余额。

于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币1,784,881,066.08元，属于第二层次的余额为人民币235,306,218.69元，

无属于第三层次余额。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

第28页共40页

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,461,568,473.57 94.04

其中：股票 1,461,568,473.57 94.04

2 固定收益投资 623,248.62 0.04

其中：债券 623,248.62 0.04

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 91,630,111.48 5.90

7 其他各项资产 336,362.85 0.02

8 合计 1,554,158,196.52 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 25,903,333.00 1.67

B 采矿业 30,170,730.00 1.95

C 制造业 911,841,940.83 58.83

第29页共40页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,244,129.22 0.47

E 建筑业 33,447,823.81 2.16

F 批发和零售业 87,945,566.68 5.67

G 交通运输、仓储和邮政业 23,029,440.54 1.49

H 住宿和餐饮业 5,787,172.26 0.37

I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,394,606.23 9.77

J 金融业 33,981,462.84 2.19

K 房地产业 48,472,015.50 3.13

L 租赁和商务服务业 15,430,102.06 1.00

M 科学研究和技术服务业 5,834,624.34 0.38

N 水利、环境和公共设施管理业 7,669,913.24 0.49

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 20,162,347.62 1.30

R 文化、体育和娱乐业 45,412,432.20 2.93

S 综合 7,840,833.20 0.51

合计 1,461,568,473.57 94.30

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 600110 诺德股份 3,407,500 36,323,950.00 2.34

2 002640 跨境通 1,922,367 35,179,316.10 2.27

3 300144 宋城演艺 1,599,077 33,484,672.38 2.16

4 600259 广晟有色 709,120 30,130,508.80 1.94

5 002384 东山精密 1,395,434 27,364,460.74 1.77

6 300097 智云股份 498,795 27,338,953.95 1.76

7 300017 网宿科技 493,137 26,437,074.57 1.71

第30页共40页

8 002120 新海股份 444,237 22,389,544.80 1.44

9 600687 刚泰控股 1,338,480 21,977,841.60 1.42

10 002371 七星电子 762,600 20,285,160.00 1.31

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600198 大唐电信 53,993,866.80 2.52

2 600259 广晟有色 42,720,557.81 1.99

3 300097 智云股份 41,047,921.36 1.91

4 002640 跨境通 36,562,036.03 1.71

5 600110 诺德股份 35,389,464.28 1.65

6 300183 东软载波 32,162,444.49 1.50

7 300351 永贵电器 31,307,294.12 1.46

8 002384 东山精密 29,616,641.59 1.38

9 300196 长海股份 26,231,939.22 1.22

10 600360 华微电子 25,183,558.30 1.17

11 300100 双林股份 25,112,717.32 1.17

12 002371 七星电子 23,686,340.95 1.10

13 000034 神州数码 23,438,838.98 1.09

14 002120 韵达股份 23,268,159.00 1.09

15 603188 亚邦股份 22,605,478.09 1.05

16 600219 南山铝业 22,584,568.00 1.05

17 000662 天夏智慧 22,396,954.90 1.04

18 001979 招商蛇口 21,554,173.12 1.01

19 000018 神州长城 21,506,862.62 1.00

20 002475 立讯精密 21,294,688.31 0.99

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

产净值比例

第31页共40页

（％）

1 300017 网宿科技 64,222,628.74 3.00

2 600198 大唐电信 54,256,025.55 2.53

3 002329 皇氏集团 42,217,909.44 1.97

4 002739 万达院线 37,824,919.15 1.76

5 002045 国光电器 34,081,737.85 1.59

6 002152 广电运通 33,893,465.44 1.58

7 300113 顺网科技 33,328,932.16 1.55

8 300183 东软载波 33,262,248.26 1.55

9 600556 ST慧球 33,201,674.57 1.55

10 300302 同有科技 31,631,478.56 1.48

11 300292 吴通控股 29,836,983.28 1.39

12 600360 华微电子 28,337,975.80 1.32

13 300336 新文化 27,750,859.91 1.29

14 600687 刚泰控股 26,718,493.52 1.25

15 002643 万润股份 25,110,910.35 1.17

16 000018 神州长城 24,020,982.81 1.12

17 002405 四维图新 23,337,694.70 1.09

18 002709 天赐材料 22,066,507.52 1.03

19 600415 小商品城 22,019,677.39 1.03

20 600869 智慧能源 20,647,034.81 0.96

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,958,185,363.63

卖出股票的收入（成交）总额 2,105,845,393.66

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

第32页共40页

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 623,248.62 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 623,248.62 0.04

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 110032 三一转债 4,460 492,919.20 0.03

2 128011 汽模转债 1,014 130,329.42 0.01

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

第33页共40页

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 294,215.62

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 21,722.64

5 应收申购款 20,424.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第34页共40页

8 其他 -

9 合计 336,362.85

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例(%)

1 128011 汽模转债 130,329.42 0.01

2 110032 三一转债 492,919.20 0.03

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 600687 刚泰控股 21,977,841.60 1.42 筹划重大资产重组

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

35,209 58,857.38 926,992.31 0.04% 2,071,382,611.18 99.96%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 130,102.95 0.01%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

第35页共40页

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年3月17日)基金份额总额 4,787,382,240.64

本报告期期初基金份额总额 2,265,142,124.13

本报告期基金总申购份额 142,848,679.15

减：本报告期基金总赎回份额 335,681,199.79

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,072,309,603.49

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

第36页共40页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

万联证券有限 1 - - - --

责任公司

财富证券有限 1 - - - --

责任公司

中山证券有限 1 - - - --

责任公司

招商证券股份 3 - - - --

有限公司

财达证券有限 1 - - - --

责任公司

中银国际证券 1 - - - --

有限责任公司

华泰证券股份 1 - - - --

有限公司

联讯证券有限 1 - - - --

责任公司

国盛证券有限 1 - - - --

责任公司

湘财证券有限 1 - - - --

责任公司

申万宏源证券 3 - - - --

有限公司

国信证券股份 1 - - - --

有限公司

新时代证券股 1 - - - --

份有限公司

中信证券股份 1 - - - --

有限公司

方正证券股份 1 767,810,956.84 18.93% 699,706.28 18.80%-

有限公司

光大证券股份 1 496,930,058.32 12.25% 452,852.96 12.17%-

有限公司

东北证券股份 1 474,614,966.39 11.70% 442,009.21 11.87%-

有限公司

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中泰证券有限 1 473,618,431.48 11.68% 431,608.76 11.60%-

公司

天风证券有限 2 338,430,634.35 8.34% 308,412.38 8.29%-

责任公司

广发证券股份 1 302,729,355.17 7.46% 281,931.03 7.57%-

有限公司

西南证券股份 1 283,337,190.93 6.98% 258,205.15 6.94%-

有限公司

上海证券有限 2 217,845,184.72 5.37% 198,523.74 5.33%-

责任公司

中国国际金融 1 98,601,510.09 2.43% 91,827.89 2.47%-

有限公司

长江证券股份 1 97,154,621.40 2.40% 90,479.12 2.43%-

有限公司

中国银河证券 1 92,125,657.45 2.27% 85,796.32 2.30%-

股份有限公司

兴业证券股份 1 80,783,810.33 1.99% 75,233.71 2.02%-

有限公司

申万宏源证券 3 77,363,450.06 1.91% 70,501.83 1.89%-

有限公司

广州证券有限 2 75,951,801.86 1.87% 69,743.91 1.87%-

责任公司

国泰君安证券 1 61,622,816.60 1.52% 56,156.69 1.51%-

股份有限公司

海通证券股份 1 56,813,602.71 1.40% 52,910.79 1.42%-

有限公司

华安证券有限 1 36,167,545.57 0.89% 33,682.50 0.90%-

责任公司

中信建投证券 1 18,019,197.55 0.44% 16,781.17 0.45%-

股份有限公司

瑞银证券有限 1 6,534,084.35 0.16% 5,954.56 0.16%-

责任公司

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

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2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年2月完成退租托管在建设银行的德邦证券上海33187交易单元

2016年3月完成退租托管在建设银行的长城证券上海27450交易单元

2016年5月完成租用托管在建设银行的申万宏源证券深圳000793交易单元

2016年9月完成租用托管在建设银行的天风证券深圳001624交易单元

§12影响投资者决策的其他重要信息

无。

华安基金管理有限公司

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二〇一七年三月二十八日

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