国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安鑫安灵活配置混合
基金主代码 001007
交易代码 001007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年1月26日
报告期末基金份额总额 642,771,269.40份
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得
投资目标
长期稳定的收益。
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面
因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性
投资策略 和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益
风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制
投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期
风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与
风险收益特征
预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股
票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 8,860,143.47
2.本期利润 4,515,670.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0067
4.期末基金资产净值 693,230,557.72
5.期末基金份额净值 1.079
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 0.65% 0.12% 0.92% 0.36% -0.27% -0.24%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年1月26日至2016年12月31日)
注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数×50%+上证国债指数×50%;
2、本基金基金合同于2015年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定;
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
本基金 冯俊先生,复旦大学经济
基金经 学博士。曾任上海证券有
理、兼 限责任公司研究、交易主
任国联 管,光大保德信基金管理
安德盛 有限公司资产配置助理、
安心成 宏观和债券研究员,长盛
长混合 基金管理有限公司基金经
型证券 理助理,泰信基金管理有
投资基 限公司固定收益研究员、
金基金 基金经理助理及基金经理。
经理、 2008年10月起加入国联安
国联安 基金管理有限公司,现任
双佳信 债券组合管理部总监,
用债券 2009年3月至2015年3月
型证券 任国联安德盛增利债券证
投资基 券投资基金基金经理,
金 2010年6月至2013年7月
(LOF 15年(自 兼任国联安信心增益债券
冯俊 )、国 2015-03-30 - 2001年起) 型证券投资基金基金经理,
联安睿 2011年1月至2012年7月
祺灵活 兼任国联安货币市场证券
配置混 投资基金基金经理,
合型证 2013年7月起任国联安双
券投资 佳信用债券型证券投资基
基金基 金(LOF)的基金经理。
金经理、 2014年12月至2016年
国联安 6月兼任国联安信心增长债
鑫富混 券型证券投资基金的基金
合型证 经理。2014年6月起兼任
券投资 国联安德盛安心成长混合
基金基 型证券投资基金基金经理。
金经理、 2015年3月起兼任国联安
国联安 鑫安灵活配置混合型证券
添鑫灵 投资基金的基金经理。
活配置 2015年4月起兼任国联安
混合型 睿祺灵活配置混合型证券
证券投 投资基金基金经理。
资基金 2015年5月起兼任国联安
基金经 鑫富混合型证券投资基金
理、国 基金经理。2015年6月起
联安通 兼任国联安添鑫灵活配置
盈灵活 混合型证券投资基金基金
配置混 经理。2015年11月起兼任
合型证 国联安通盈灵活配置混合
券投资 型证券投资基金基金经理、
基金基 国联安德盛增利债券证券
金经理、 投资基金基金经理。
国联安 2016年2月起兼任国联安
德盛增 鑫悦灵活配置混合型证券
利债券 投资基金、国联安鑫禧灵
证券投 活配置混合型证券投资基
资基金 金基金经理。2016年3月
基金经 起兼任国联安安稳保本混
理、国 合型证券投资基金基金经
联安鑫 理。2016年9月起兼任国
悦灵活 联安鑫盈混合型证券投资
配置混 基金基金经理。2016年
合型证 12月起担任国联安睿智定
券投资 期开放混合型证券投资基
基金基 金基金经理。
金经理、
国联安
鑫禧灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安安
稳保本
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安鑫
盈混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
睿智定
期开放
混合型
证券投
资基金
基金经
理、债
券组合
管理部
总监。
本基金 王超伟,硕士研究生。
基金经 2008年7月至2011年8月
理、兼 在国泰君安证券股份有限
任国联 公司证券及衍生品投资总
安睿祺 部任投资经理。2011年
灵活配 8月至2015年9月在国泰
置混合 君安证券股份有限公司权
型证券 益投资部任投资经理。
投资基 8年(自 2015年9月加入国联安基
王超伟 金基金 2016-02-26 - 2008年起) 金管理有限公司,担任基
经理、 金经理助理。2016年2月
国联安 起担任国联安鑫安灵活配
信心增 置混合型证券投资基金、
长债券 国联安睿祺灵活配置混合
型证券 型证券投资基金基金经理。
投资基 2016年6月起兼任国联安
金的基 信心增长债券型证券投资
金经理。 基金的基金经理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次, 成交较少的基金是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
统计局数据显示12月非制造业商务活动指数为54.5,为2014年7月以来次高值。四
季度非制造业商务活动指数高于前三季度,均值为54.4。12月非制造业收费价格与中间投
入价格均持续位于扩张区间,预计四季度GDP增长6.7%。分行业看,建筑业价格目前上行
更快,但同时服务业价格上涨趋势亦不可忽视。市场资金方面,2016年4季度偏紧,预计
2017年货币政策将回归中性,央行逆回购操作将常态化,并逐步成为资金面核心利率指标。
11月份以来,美元指数和美债收益率攀升,央行并未进行持续的逆回购净投放,引发市场
对资金面紧张的担忧。债券市场方面,短期来看季节性因素依然会增加资金面的不确定性,预计短端高位震荡,通胀预期下长端上行风险较大,期限利差或将进一步走扩。中长期来看调整可以打开建仓空间,三四月份可能会有较好的债券配置机会。
本基金在四季度采取稳健的投资风格。基金维持了高比例的固定收益类资产;同时积极把握权益类资产的绝对收益型投资机会,为投资人创造了较为理想的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为0.65%,同期业绩比较基准收益率为0.92%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 82,441,788.66 11.86
其中:股票 82,441,788.66 11.86
2 固定收益投资 542,378,598.00 78.04
其中:债券 542,378,598.00 78.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 60,360,553.95 8.68
7 其他各项资产 9,822,743.74 1.41
8 合计 695,003,684.35 100.00
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 40,221.20 0.01
C 制造业 80,454,656.63 11.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 61,559.73 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,261,430.67 0.18
J 金融业 608,328.20 0.09
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 82,441,788.66 11.89
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 70,000 23,390,500.00 3.37
2 300296 利亚德 500,000 16,860,000.00 2.43
3 002456 欧菲光 400,000 13,712,000.00 1.98
4 600276 恒瑞医药 200,000 9,100,000.00 1.31
5 002791 坚朗五金 121,285 6,622,161.00 0.96
6 002792 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 0.91
7 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.44
8 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.18
9 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.07
10 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,000,000.00 7.21
其中:政策性金融债 50,000,000.00 7.21
4 企业债券 181,800,100.00 26.23
5 企业短期融资券 239,612,000.00 34.56
6 中期票据 69,547,000.00 10.03
7 可转债(可交换债) 1,419,498.00 0.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 542,378,598.00 78.24
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 011698228 16京供销 500,000 50,040,000.00 7.22
SCP001
2 160401 16农发01 500,000 50,000,000.00 7.21
3 122388 15华泰G1 480,000 48,393,600.00 6.98
4 122355 14齐鲁债 400,000 41,136,000.00 5.93
5 127096 15东方财 400,000 41,128,000.00 5.93
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息
披露平台,以及经核实托管人提供的信息,本基金投资的前十名证券的发行主体中除15华泰G1和14齐鲁债外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
15华泰G1(122388)的发行主体华泰证券股份有限公司于2016年11月29日
发布公告称,其于2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会关于未对外
部系统接入实施有效管理、未按规定审查了解客户真实身份违法违规行为予以责令改正、警告、没收违法所得、并处罚款的《行政处罚决定书》
(【2016】126号)。
14齐鲁债(122355)的发行主体中泰证券股份有限公司于2016年9月6日发布
公告称,其于2016年9月1日收到中国证券监督管理委员会的调查通知书,因
公司涉嫌违反证券期货相关法律法规,将对其进行立案调查。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 44,573.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,764,696.14
5 应收申购款 13,474.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,822,743.74
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 110034 九州转债 1,419,498.00 0.20
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例(%) 况说明
1 002791 坚朗五金 6,622,161.00 0.96 新股锁定
2 002792 通宇通讯 6,317,546.06 0.91 新股锁定
3 002821 凯莱英 3,071,977.41 0.44 新股锁定
4 300508 维宏股份 1,261,430.67 0.18 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 709,482,349.19
报告期基金总申购份额 2,747,449.94
减:报告期基金总赎回份额 69,458,529.73
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 642,771,269.40
注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
8.3 查阅方式
网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一七年一月二十一日
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