太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 17

7.3 净资产变动表 ...... 18

7.4 报表附注 ...... 20
§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 55


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 62

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62

8.12 投资组合报告附注 ...... 62
§9 基金份额持有人信息...... 63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 64
§10 开放式基金份额变动...... 64
§11 重大事件揭示...... 64

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65

11.4 基金投资策略的改变 ...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65

11.8 其他重大事件 ...... 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71
§13 备查文件目录...... 71

13.1 备查文件目录 ...... 71

13.2 存放地点 ...... 71

13.3 查阅方式 ...... 71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 太平灵活配置

基金主代码 000986

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,993,062,182.34 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，寻找推动经济
增长的内在动力，精选具有较高成长性和投资价值的金融工具，在
充分控制投资风险的基础上，力争实现持续稳定的投资回报。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金采用自上而下的多因素分析方法进行宏观策略研究，对宏观
经济方面重大问题、突发事件、重大政策进行及时研究与评估，对
影响证券市场的相关因素（政策、资金、利率走向、行业比较、上
市公司盈利增长预期、估值水平、市场心理等）进行综合考量，分
析和预测证券市场走势和行业热点，预测权益类资产和固定收益类
资产的风险收益特征，确定中长期的资产配置方案。在公司投资决
策委员会的统一指导下进行大类资产的配置与组合构建，合理确定
本基金在股票、债券、股指期货等金融工具上的投资比例，并随着
各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工
具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险并提高收益。
（二）股票投资策略

本基金采用灵活的股票投资策略，充分挖掘中国经济结构调整和产
业升级衍伸的投资机会，关注具有持续高成长性的行业和上市公
司，以分享经济增长带来的投资回报。

（三）债券投资策略

本基金债券投资策略主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选
择策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投
资策略等。

（四）股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目
的，谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究，对股指期货合约进行估值定价，并与股票现货资产
进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作。

（五）权证投资策略

本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换
公司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以


及权证价值严重低估等情形下将投资权证。

本基金的权证投资，是在对权证标的证券进行基本面研究及估值的
基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，投资
于合理内在价值的权证品种。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率（税后）+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，
其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票
型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 太平基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 赵霖 龚小武

负责人 联系电话 021-38556613 021-52629999-212056

电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 021-61560999/400-028-8699 95561

传真 021-38556677 021-62159217

注册地址 上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 福建省福州市台江区江滨中大
101 室 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号 上海市浦东新区银城路 167 号 4
太平金融大厦 7 楼、5 楼 503A 楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 焦艳军 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.taipingfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
（特殊普通合伙）

注册登记机构 太平基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦
7 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 -164,599,068.63 -555,681,500.60 28,499,783.11
现收益


本期利润 -100,373,334.42 -660,925,634.35 -301,449,501.92

加权平均

基金份额 -0.0503 -0.3321 -0.1516
本期利润
本期加权

平均净值 -9.18% -48.62% -14.95%
利润率
本期基金

份额净值 -8.64% -36.51% -14.21%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 -938,724,768.27 -837,908,297.33 -175,995,209.47
分配利润
期末可供

分配基金 -0.4710 -0.4207 -0.0885
份额利润

期末基金 1,054,337,414.07 1,153,764,892.72 1,812,869,849.96
资产净值

期末基金 0.529 0.579 0.912
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 -47.10% -42.10% -8.80%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 1.93% 0.96% 0.89% 0.01% 1.04% 0.95%


过去六个月 -1.31% 1.05% 1.78% 0.01% -3.09% 1.04%

过去一年 -8.64% 0.95% 3.56% 0.01% -12.20 0.94%
%

过去三年 -50.24% 1.44% 11.07% 0.01% -61.31 1.43%
%

过去五年 -14.40% 1.37% 19.14% 0.01% -33.54 1.36%
%

自基金合同生效起 -47.10% 1.26% 37.18% 0.01% -84.28 1.25%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金基金合同于 2015 年 2 月 10 日生效。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为 2015 年 2 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：

1、本基金基金合同生效日为 2015 年 2 月 10 日，至本报告期末已满 5 年。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可[2012]1719 号文件批准，于 2013 年 1 月 23 日在上海
市工商行政管理局注册成立，2016 年 8 月 22 日更名为太平基金管理有限公司。截至本报告期末，
公司注册资本为人民币 6.5 亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本 56.31%，太平人寿保险有限公司出资占注册资本 38.46%，安石投资管理有限公司出资占注册资本 5.23%。

公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管理 35 只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

上海财经大学会计学硕士。2011 年起先后
任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资
管、上银基金，历任行业研究员、投资经
理、研究总监、基金经理等职。2018 年 9
月加入本公司，从事投资研究工作。2020
年3月24日起担任太平灵活配置混合型发
本基金的 2020 年 3 起式证券投资基金基金经理。2020 年 8 月
常璐 基金经理 月 24 日 - 12 年 14日起担任太平智选一年定期开放股票型
发起式证券投资基金基金经理。2021 年 8
月 25 日起担任太平智行三个月定期开放
混合型发起式证券投资基金基金经理。
2023 年 1 月 20 日起担任太平消费升级一
年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2023 年 8 月 15 日起担任太平低碳经济混
合型发起式证券投资基金基金经理。

中国科学院化学研究所理学博士。2015 年
4 月起先后担任东兴证券股份有限公司研
研究部副 究所研究员，中国人保资产管理有限公司
杨行 总监、本 2023 年 4 - 8 年 公募基金事业部高级研究员、高级总监等
远 基金的基 月 19 日 职。2022 年 9 月加入本公司，现任研究部
金经理 副总监。2023 年 4 月 19 日起担任太平灵
活配置混合型发起式证券投资基金基金经
理。

上海财经大学金融学专业证券投资方向硕
士。具有证券投资基金从业资格。2009 年
7 月至 2016 年 4 月在申银万国证券研究所
任首席分析师。2016 年 4 月加入本公司，
从事投资研究相关工作。2017 年 5 月 9 日
林开 本基金的 2017 年 5 2023 年 3 至 2023 年 3 月 29 日担任太平灵活配置混
盛 基金经理 月 19 日 月 29 日 14 年 合型发起式证券投资基金基金经理。2019
年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 13 日担任太平
睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020
年 5 月 18 日起担任太平 MSCI 香港价值增
强指数证券投资基金基金经理。2020 年 9
月 1 日起担任太平行业优选股票型证券投
资基金基金经理。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

在内控制度方面，公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平交易管理制度，以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。

在投资决策方面，研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持，所有投资
组合共享公司统一的投资研究平台；严格实行各类资产管理业务之间的业务隔离和人员隔离制度，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，各投资组合的持仓及交易信息等均有效隔离。在交易执行方面，实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，保证交易在各投资组合间的公正实施。在监控和稽核方面，交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线监控与报告，稽核风控部对投资交易行为进行持续监督和评估，定期进行公平交易的分析工作，每季度和每年度对不同投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析，加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 A 股市场走弱，主要指数基本都出现了较大幅度的下行，沪深 300 下行 11.38%，创业
板指下行 19.41%；市场主线主要分为两条，一条为 AI 及其应用为代表的科技成长方向，一条为煤炭、石油石化、公用事业为代表的高股息、高分红的国企改革方向，其余行业均呈现不同程度的下行。我们认为导致 A 股市场表现乏力的主要原因包括：全球流动性持续收紧、地缘冲突、国内房地产销售不佳和经济预期下行。

本基金在 2023 年重点把握了下半年的科技成长的相关机会，重点配置了传媒、计算机、电子、
汽车等一级行业中涉及 AI 应用、模型、算力以及机器人、智能驾驶和半导体等细分的方向，并获
得了超过沪深 300 指数 9.4 个百分点的超额收益。全年维度本基金净值相对沪深 300 亦展现出一
定的超额收益，全年跑赢沪深 300 指数 2.74 个百分点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-8.64%，同期业绩比较基准收益率为 3.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，随着国内货币政策的托底和财政政策的发力，国内的经济预期有望回升，同时美联储的紧缩政策或有可能在今年内出现转向，进而对权益市场带来支撑。2024 年在基金合同允许的范围内，我们将根据宏观经济和市场的研判，保持仓位的灵活性；同时，全年维度在重点关注科技成长相关细分方向的基础上，持续关注顺周期、国企改革、高股息、消费等其他可能的投资机会作为仓位和收益的均衡和补充；此外，拓宽和加深对上市公司的研究，挖掘优质标的。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽核各项工作。

在内控制度建设方面，公司持续完善内控制度建设，并时刻关注法规的新变化、结合行业发展的新动态、围绕业务开展的新需要，适时组织更新相关业务制度。在公司合规文化建设方面，公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，不断增强全体员工的合规自觉与风控意识，为公司业务的规范开展和健康发展创造良好的内控环境。在稽核检查方面，公司稽核风控部在权限范围内，对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察，对各项业务活动进行监督、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，定期对各类业务开展情况以及公司整体运营情况进行覆盖全面、重点突出的检查、总结和反馈，
同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值与产品委员会下设估值分委会，常任委员由稽核风控部、投资部门、研究部、基金运营部等部门负责人担任。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关约定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25993 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有
人

(一)我们审计的内容

我们审计了太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下
简称“太平灵活配置混合基金”)的财务报表，包括 2023 年
12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动
表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了太平灵活配置混合基金 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变
动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太平灵活配


置混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

太平灵活配置混合基金的基金管理人太平基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
管理层和治理层对财务报表的责 或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估太平灵活配
置混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算太平灵活配置混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督太平灵活配置混合基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
注册会计师对财务报表审计的责 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
任 错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对太平灵活配
置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致太平灵活配置混合
基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并


评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 陈熹 金诗涛

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：太平灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 165,541,691.86 127,456,742.66

结算备付金 2,390,865.03 2,036,895.50

存出保证金 533,942.40 561,732.13

交易性金融资产 7.4.7.2 889,036,864.23 1,026,712,186.53

其中：股票投资 808,733,651.12 934,695,614.78

基金投资 - -

债券投资 80,303,213.11 92,016,571.75

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 6,294.54 3,594.60

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 1,057,509,658.06 1,156,771,151.42

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 842.77 93.86

应付管理人报酬 1,082,167.10 1,478,527.51

应付托管费 180,361.17 246,421.24

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 1,908,872.95 1,281,216.09

负债合计 3,172,243.99 3,006,258.70

净资产：

实收基金 7.4.7.10 1,993,062,182.34 1,991,673,190.05

未分配利润 7.4.7.12 -938,724,768.27 -837,908,297.33

净资产合计 1,054,337,414.07 1,153,764,892.72

负债和净资产总计 1,057,509,658.06 1,156,771,151.42

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.529 元，基金份额总额 1,993,062,182.34
份。
7.2 利润表
会计主体：太平灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -82,529,222.20 -636,868,482.68

1.利息收入 1,308,270.84 615,832.98

其中：存款利息收入 7.4.7.13 546,418.38 588,583.68

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 761,852.46 27,249.30
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -148,074,265.62 -532,248,635.43

填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -157,782,675.77 -548,299,277.36

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 1,804,899.35 2,474,637.12

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 7,903,510.80 13,576,004.81

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 64,225,734.21 -105,244,133.75
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 11,038.37 8,453.52
号填列）

减：二、营业总支出 17,844,112.22 24,057,151.67

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 15,119,994.07 20,447,856.05

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 2,519,999.07 3,407,975.94

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 1.11 4.31

8．其他费用 7.4.7.23 204,117.97 201,315.37

三、利润总额（亏损总额 -100,373,334.42 -660,925,634.35
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -100,373,334.42 -660,925,634.35
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -100,373,334.42 -660,925,634.35

7.3 净资产变动表
会计主体：太平灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,991,673,190. -837,908,297.3 1,153,764,892.7
资产 -

05 3 2

二、本期期初净 1,991,673,190. -837,908,297.3 1,153,764,892.7
资产 -

05 3 2

三、本期增减变 -100,816,470.9

动额（减少以“-” 1,388,992.29 - -99,427,478.65
号填列） 4

（一）、综合收益 -100,373,334.4

总额 - - -100,373,334.42
2

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 1,388,992.29 - -443,136.52 945,855.77
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 7,808,068.49 - -3,340,998.00 4,467,070.49
购款

2.基金赎 -6,419,076.20 - 2,897,861.48 -3,521,214.72
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 1,993,062,182. -938,724,768.2 1,054,337,414.0
资产 -

34 7 7

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,988,865,059. -175,995,209.4 1,812,869,849.9
资产 -

43 7 6

二、本期期初净 1,988,865,059. -175,995,209.4 1,812,869,849.9
资产 -

43 7 6

三、本期增减变 -661,913,087.8

动额（减少以“-” 2,808,130.62 - -659,104,957.24
号填列） 6

（一）、综合收益 - - -660,925,634.3 -660,925,634.35


总额 5

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 2,808,130.62 - -987,453.51 1,820,677.11
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 5,615,813.62 - -1,847,113.73 3,768,699.89
购款

2.基金赎 -2,807,683.00 - 859,660.22 -1,948,022.78
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 1,991,673,190. -837,908,297.3 1,153,764,892.7
资产 -

05 3 2

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

曹琦 邓先虎 王瑞瑾

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(原名为中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1392 号《关于准予中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由原中原英石基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 13,555,569.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第115号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 2 月 10 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 13,557,227.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,657.80 份基
金份额。本基金的基金管理人为太平基金管理有限公司(原中原英石基金管理有限公司)，基金托
管人为兴业银行股份有限公司。根据本基金管理人于 2016 年 9 月 29 日发布的《太平基金管理有
限公司关于旗下中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金更名的公告》，中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金自2016年9月29日起更名为太平灵活配置混合型发起式证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，固定收益类资产投资占基金资产的比例为 5%-100%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：1 年期银行定期存款利率(税后)+2%。

本财务报表由本基金的基金管理人太平基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资 ，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具


本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金：1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优
先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金
投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券及可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券及可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 165,541,691.86 127,456,742.66

等于：本金 165,521,888.86 127,442,303.91

加：应计利息 19,803.00 14,438.75

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -


加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 165,541,691.86 127,456,742.66

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 883,542,105.21 - 808,733,651.12 -74,808,454.09

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 79,612,480.00 479,213.11 80,303,213.11 211,520.00
市场

合计 79,612,480.00 479,213.11 80,303,213.11 211,520.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 963,154,585.21 479,213.11 889,036,864.23 -74,596,934.09

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,073,495,833.08 - 934,695,614.78 -138,800,218.30

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 175,000.00 82.85 197,412.85 22,330.00
市场

债券 银行间 90,044,780.00 1,819,158.90 91,819,158.90 -44,780.00
市场

合计 90,219,780.00 1,819,241.75 92,016,571.75 -22,450.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,163,715,613.08 1,819,241.75 1,026,712,186.53 -138,822,668.30

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金于本报告期末及上年度末均未计提减值准备。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金于本报告期末及上年度末均未计提债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金于本报告期末及上年度末均未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具。

7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1.33 0.12

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,614,571.62 1,009,915.97

其中：交易所市场 1,613,571.62 1,009,915.97

银行间市场 1,000.00 -

应付利息 - -

预提信息披露费 240,000.00 220,000.00

预提审计费 45,000.00 42,000.00

预提账户维护费 9,300.00 9,300.00

合计 1,908,872.95 1,281,216.09

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,991,673,190.05 1,991,673,190.05

本期申购 7,808,068.49 7,808,068.49

本期赎回（以“-”号填列） -6,419,076.20 -6,419,076.20

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,993,062,182.34 1,993,062,182.34

注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

目

上年 -693,705,364.47 -144,202,932.86 -837,908,297.33
度末

本期 -693,705,364.47 -144,202,932.86 -837,908,297.33
期初


本期 -164,599,068.63 64,225,734.21 -100,373,334.42
利润
本期
基金
份额

交易 -396,113.60 -47,022.92 -443,136.52
产生
的变
动数
其
中：

基金 -3,061,217.01 -279,780.99 -3,340,998.00
申购
款

基

金赎 2,665,103.41 232,758.07 2,897,861.48
回款
本期

已分 - - -
配利
润

本期 -858,700,546.70 -80,024,221.57 -938,724,768.27
末
7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 441,830.82 487,207.76

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 91,327.20 87,026.69

其他 13,260.36 14,349.23

合计 546,418.38 588,583.68

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -157,782,675.77 -548,299,277.36
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -

差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -157,782,675.77 -548,299,277.36

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 4,663,652,849.78 3,244,639,827.04
额

减：卖出股票成本 4,809,773,612.29 3,784,271,381.90
总额

减：交易费用 11,661,913.26 8,667,722.50

买卖股票差价收 -157,782,675.77 -548,299,277.36
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 1,674,598.49 1,940,330.47
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 130,300.86 534,306.65
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 1,804,899.35 2,474,637.12

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 174,129,741.62 126,448,476.95
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 170,436,020.00 122,682,103.86
总额

减：应计利息总额 3,562,047.93 3,231,523.16

减：交易费用 1,372.83 543.28

买卖债券差价收入 130,300.86 534,306.65

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资-收益赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-其他投资收益。

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 7,903,510.80 13,576,004.81
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 7,903,510.80 13,576,004.81

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 64,225,734.21 -105,244,133.75

股票投资 63,991,764.21 -105,288,773.75

债券投资 233,970.00 44,640.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 64,225,734.21 -105,244,133.75

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 11,038.37 8,452.08

基金转换费收入 - 1.44

合计 11,038.37 8,453.52

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。

7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 45,000.00 42,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 1,917.97 2,115.37

账户维护费 37,200.00 37,200.00

合计 204,117.97 201,315.37

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

太平基金管理有限公司（“太平基金”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人
太平资产管理有限公司（“太平资管”） 基金管理人的股东
太平人寿保险有限公司（“太平人寿”） 基金管理人的股东
安石投资管理有限公司（“安石投资”） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 15,119,994.07 20,447,856.05

其中：应支付销售机构的客户维护 24,582.11 15,434.04
费

应支付基金管理人的净管理费 15,095,411.96 20,432,422.01

注：自基金成立日至 2023 年 7 月 31 日，支付基金管理人太平基金的管理人报酬按前一日基金资
产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5%/ 当年天数。

根据《太平基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，
自 2023 年 8 月 1 日起，支付基金管理人太平基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.2%/ 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年

月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,519,999.07 3,407,975.94

注：自基金成立日至 2023 年 7 月 31 日，支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净
值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。

根据《太平基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，
自 2023 年 8 月 1 日起，支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

基金合同生效日（2015 年 2 月 10,001,375.14 10,001,375.14
10 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,001,375.14 10,001,375.14

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 10,001,375.14 10,001,375.14

报告期末持有的基金份额 0.5018% 0.5022%
占基金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比
比例（%） 例（%）

太平人寿 1,976,307,580.83 99.1594 1,976,307,580.83 99.2285

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 165,541,691.86 441,830.82 127,456,742.66 487,207.76

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金在本报告期内未进行过利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 受 流通 期末 数量

证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

永 2023 锁定

001239 达 年 12 6 个月 期股 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月 4 票

份 日

夏 2023 锁定

001306 厦 年 11 6 个月 期股 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月 9 票

密 日

兴 2023 锁定

001358 欣 年 12 6 个月 期股 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 票

材 日

德 2023 锁定

001378 冠 年 10 6 个月 期股 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 票

材 日

君 2023 锁定

301172 逸 年 7 6 个月 期股 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 月 19 票

码 日

301202 朗 2023 6 个月 锁定 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
威 年 6 期股


股 月 28 票

份 日

恒 2023 锁定

301261 工 年 6 6 个月 期股 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 月 29 票

密 日

英 2023 锁定

301272 华 年 7 6 个月 期股 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 月 6 票

日

海 2023 锁定

301292 科 年 6 6 个月 期股 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 月 29 票

源 日

蓝 2023 锁定

301348 箭 年 8 6 个月 期股 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 月 1 票

子 日

民 2023 锁定

301362 爆 年 7 6 个月 期股 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 -
光 月 27 票

电 日

国 2023 锁定

301370 科 年 7 6 个月 期股 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 月 3 票

泰 日

敷 2023 锁定

301371 尔 年 7 6 个月 期股 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -
佳 月 24 票

日

昊 2023 锁定

301393 帆 年 7 6 个月 期股 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
生 月 5 票

物 日

仁 2023 锁定

301395 信 年 6 6 个月 期股 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 月 21 票

材 日

安 2023 锁定

301413 培 年 12 6 个月 期股 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 票

日

301456 盘 2023 6 个月 锁定 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
古 年 7 期股


智 月 6 票

能 日

丰 2023 锁定

301459 茂 年 12 6 个月 期股 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月 6 票

份 日

博 2023 锁定

301468 盈 年 7 6 个月 期股 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 -
特 月 12 票

焊 日

思 2023 锁定

301489 泉 年 10 6 个月 期股 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 票

材 日

乖 2023 锁定

301498 宝 年 8 6 个月 期股 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
宠 月 9 票

物 日

飞 2023 锁定

301500 南 年 9 6 个月 期股 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 月 13 票

源 日

苏 2023 锁定

301505 州 年 7 6 个月 期股 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 月 12 票

划 日

中 2023 锁定

301508 机 年 11 6 个月 期股 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 票

检 日

金 2023 锁定

301509 凯 年 7 6 个月 期股 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
生 月 26 票

科 日

固 2023 锁定

301510 高 年 8 6 个月 期股 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 月 4 票

技 日

德 2023 锁定

301511 福 年 8 6 个月 期股 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
科 月 8 票

技 日

301515 港 2023 6 个月 锁定 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
通 年 7 期股


医 月 13 票

疗 日

陕 2023 锁定

301517 西 年 10 6 个月 期股 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月 9 票

达 日

长 2023 锁定

301518 华 年 7 6 个月 期股 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 月 26 票

学 日

舜 2023 锁定

301519 禹 年 7 6 个月 期股 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 月 19 票

份 日

儒 2023 锁定

301525 竞 年 8 6 个月 期股 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
科 月 23 票

技 日

国 2023 锁定

301526 际 年 12 6 个月 期股 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 票

材 日

福 2023 锁定

301529 赛 年 8 6 个月 期股 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 月 31 票

技 日

威 2023 锁定

301533 马 年 8 6 个月 期股 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 月 7 票

机 日

惠 2023 锁定

301555 柏 年 10 6 个月 期股 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 票

材 日

中 2023 锁定

301559 集 年 9 6 个月 期股 24.22 18.24 1,157 28,022.54 21,103.68 -
环 月 26 票

科 日

思 2023 锁定

301568 泰 年 11 6 个月 期股 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 票

日

301578 辰 2023 6 个月 锁定 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
奕 年 12 期股


智 月 21 票

能 日

锦 2023 锁定

601083 江 年 11 6 个月 期股 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 28 票

运 日

热 2023 锁定

603075 威 年 9 6 个月 期股 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 月 1 票

份 日

上 2023 锁定

603107 海 年 10 6 个月 期股 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 票

配 日

浙 2023 锁定

603119 江 年 7 6 个月 期股 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 月 21 票

泰 日

润 2023 锁定

603193 本 年 10 6 个月 期股 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月 9 票

份 日

索 2023 锁定

603231 宝 年 12 6 个月 期股 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月 6 票

白 日

天 2023 锁定

603273 元 年 10 6 个月 期股 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 票

能 日

众 2023 锁定

603275 辰 年 8 6 个月 期股 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 -
科 月 16 票

技 日

恒 2023 锁定

603276 兴 年 9 6 个月 期股 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 月 18 票

材 日

华 2023 锁定

603296 勤 年 8 6 个月 期股 80.80 77.75 391 31,592.80 30,400.25 -
技 月 1 票

术 日

603373 安 2023 6 个月 锁定 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
邦 年 12 期股


护 月 13 票

卫 日

光 2023 锁定

688450 格 年 7 6 个月 期股 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 月 17 票

技 日

航 2023 锁定

688563 材 年 7 6 个月 期股 78.99 60.49 725 57,267.75 43,855.25 -
股 月 12 票

份 日

康 2023 锁定

688602 鹏 年 7 6 个月 期股 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 月 13 票

技 日

天 2023 锁定

688603 承 年 6 6 个月 期股 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 月 30 票

技 日

埃 2023 锁定

688610 科 年 7 6 个月 期股 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 月 10 票

电 日

威 2023 锁定

688612 迈 年 7 6 个月 期股 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 月 19 票

日

精 2023 锁定

688627 智 年 7 6 个月 期股 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 月 11 票

日

中 2023 锁定

688648 邮 年 11 6 个月 期股 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月 6 票

技 日

京 2023 锁定

688652 仪 年 11 6 个月 期股 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 票

备 日

康 2023 锁定

688653 希 年 11 6 个月 期股 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 票

信 日

688657 浩 2023 6 个月 锁定 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
辰 年 9 期股


软 月 25 票

件 日

碧 2023 锁定

688671 兴 年 8 6 个月 期股 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 月 2 票

联 日

锴 2023 锁定

688693 威 年 8 6 个月 期股 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 月 10 票

日

中 2023 锁定

688716 研 年 9 6 个月 期股 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 月 13 票

份 日

艾 2023 新股

688717 罗 年 12 1 个月 未上 55.66 55.66 4,668 259,820.88 259,820.88 -
能 月 26 市

源 日

艾 2023 新股

罗 年 12 未上

688717 能 月 26 6 个月 市、锁 55.66 55.66 10,892 606,248.72 606,248.72 -
源 日 定期

股票

爱 2023 锁定

688719 科 年 9 6 个月 期股 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 月 20 票

博 日

艾 2023 锁定

688720 森 年 11 6 个月 期股 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 票

份 日

注：1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2. 基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

3. 基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4. 基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具、股指期货、权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核风控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制定业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的债券均为政策性金融债(2022 年 12 月 31 日：本基金持
有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.017%)。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 80,303,213.11 91,819,158.90

合计 80,303,213.11 91,819,158.90

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、短期未评级债券为政策性金融债。7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 165,541,691.86 - - - 165,541,691.86

结算备付金 2,390,865.03 - - - 2,390,865.03

存出保证金 533,942.40 - - - 533,942.40

交易性金融资产 80,303,213.11 - - 808,733,651.12 889,036,864.23

应收申购款 - - - 6,294.54 6,294.54

资产总计 248,769,712.40 - - 808,739,945.66 1,057,509,658.06

负债

应付赎回款 - - - 842.77 842.77

应付管理人报酬 - - - 1,082,167.10 1,082,167.10

应付托管费 - - - 180,361.17 180,361.17

其他负债 - - - 1,908,872.95 1,908,872.95

负债总计 - - - 3,172,243.99 3,172,243.99

利率敏感度缺口 248,769,712.40 - - 805,567,701.67 1,054,337,414.07

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 127,456,742.66 - - - 127,456,742.66

结算备付金 2,036,895.50 - - - 2,036,895.50


存出保证金 561,732.13 - - - 561,732.13

交易性金融资产 92,016,571.75 - - 934,695,614.78 1,026,712,186.53

应收申购款 - - - 3,594.60 3,594.60

资产总计 222,071,942.04 - - 934,699,209.38 1,156,771,151.42

负债

应付赎回款 - - - 93.86 93.86

应付管理人报酬 - - - 1,478,527.51 1,478,527.51

应付托管费 - - - 246,421.24 246,421.24

其他负债 - - - 1,281,216.09 1,281,216.09

负债总计 - - - 3,006,258.70 3,006,258.70

利率敏感度缺口 222,071,942.04 - - 931,692,950.68 1,153,764,892.72

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 7.62%
（2022 年 12 月 31 日：7.98%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年
12 月 31 日：同）
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，固定收益类资产投资占基金资产的比例为 5%-100%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 808,733,651.12 76.71 934,695,614.78 81.01
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 808,733,651.12 76.71 934,695,614.78 81.01

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

24,791,223.62 50,146,831.55
5%

沪深 300 指数下降

-24,791,223.62 -50,146,831.55
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的
输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 807,068,396.73 909,428,715.81

第二层次 81,169,282.71 115,410,022.30

第三层次 799,184.79 1,873,448.42

合计 889,036,864.23 1,026,712,186.53

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,873,448.42 1,873,448.42


当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,640,495.48 2,640,495.48

转出第三层次 - 3,613,831.22 3,613,831.22

当期利得或损失总额 - -100,927.89 -100,927.89

其中：计入损益的利得或损 - -100,927.89 -100,927.89
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 799,184.79 799,184.79

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 33,473.46 33,473.46
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 3,637,315.15 3,637,315.15

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - -1,763,866.73 -1,763,866.73

其中：计入损益的利得或损 - -1,763,866.73 -1,763,866.73
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,873,448.42 1,873,448.42

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -24,246.48 -24,246.48
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：1、于本期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于本期，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

2、计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

限售期内股票 平 均 价 格

投资 799,184.79 亚 式 期 权 预期波动率 0.1462~2.1988 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

限售期内股票 平 均 价 格

投资 1,873,448.42 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891~2.4756 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 808,733,651.12 76.48

其中：股票 808,733,651.12 76.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 80,303,213.11 7.59

其中：债券 80,303,213.11 7.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产


7 银行存款和结算备付金合计 167,932,556.89 15.88

8 其他各项资产 540,236.94 0.05

9 合计 1,057,509,658.06 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 24,855,480.00 2.36

C 制造业 450,305,164.51 42.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 66,233,938.80 6.28

G 交通运输、仓储和邮政业 155,955.24 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 150,140,113.18 14.24

J 金融业 59,046,519.00 5.60

K 房地产业 25,015,320.00 2.37

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 163,137.57 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 32,806,032.00 3.11

S 综合 - -

合计 808,733,651.12 76.71

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002096 易普力 6,618,700 68,569,732.00 6.50

2 600058 五矿发展 7,058,000 66,204,040.00 6.28

3 600030 中信证券 2,898,700 59,046,519.00 5.60

4 688357 建龙微纳 706,423 36,515,004.87 3.46

5 002230 科大讯飞 781,100 36,227,418.00 3.44


6 300258 精锻科技 2,792,400 36,077,808.00 3.42

7 688368 晶丰明源 301,784 32,574,564.96 3.09

8 603000 人民网 1,156,100 32,347,678.00 3.07

9 000059 华锦股份 5,852,519 32,130,329.31 3.05

10 002920 德赛西威 241,000 31,211,910.00 2.96

11 000831 中国稀土 1,094,600 30,287,582.00 2.87

12 688981 中芯国际 505,115 26,781,197.30 2.54

13 600048 保利发展 2,526,800 25,015,320.00 2.37

14 603993 洛阳钼业 4,779,900 24,855,480.00 2.36

15 300567 精测电子 279,200 24,463,504.00 2.32

16 300212 易华录 727,239 22,871,666.55 2.17

17 000738 航发控制 1,114,600 22,180,540.00 2.10

18 002401 中远海科 1,193,600 21,628,032.00 2.05

19 300308 中际旭创 175,500 19,815,705.00 1.88

20 605376 博迁新材 679,809 19,170,613.80 1.82

21 601949 中国出版 2,169,600 17,530,368.00 1.66

22 002025 航天电器 332,700 15,976,254.00 1.52

23 002415 海康威视 446,149 15,490,293.28 1.47

24 601858 中国科传 619,200 15,275,664.00 1.45

25 603986 兆易创新 160,600 14,837,834.00 1.41

26 002463 沪电股份 666,700 14,747,404.00 1.40

27 688195 腾景科技 290,596 10,458,550.04 0.99

28 603596 伯特利 87,500 6,063,750.00 0.58

29 603267 鸿远电子 104,000 5,220,800.00 0.50

30 600764 中国海防 200,600 5,004,970.00 0.47

31 688582 芯动联科 124,160 4,801,267.20 0.46

32 600933 爱柯迪 214,000 4,695,160.00 0.45

33 688111 金山办公 13,981 4,420,792.20 0.42

34 603197 保隆科技 56,800 3,203,520.00 0.30

35 688717 艾罗能源 15,560 866,069.60 0.08

36 603296 华勤技术 3,910 311,533.16 0.03

37 688627 精智达 2,212 196,942.04 0.02

38 601083 锦江航运 12,630 155,955.24 0.01

39 301508 中机认检 4,186 140,801.39 0.01

40 688719 爱科赛博 1,939 123,723.30 0.01

41 301578 辰奕智能 1,175 89,662.16 0.01

42 688443 智翔金泰 1,552 62,002.40 0.01

43 688472 阿特斯 4,250 53,677.50 0.01

44 688563 航材股份 725 43,855.25 0.00

45 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

46 301291 明阳电气 1,206 34,202.16 0.00

47 301383 天键股份 493 32,045.00 0.00

48 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00


49 688570 天玛智控 884 24,053.64 0.00

50 688576 西山科技 240 23,071.20 0.00

51 688543 国科军工 410 22,919.00 0.00

52 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

53 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

54 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

55 301262 海看股份 692 21,555.80 0.00

56 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

57 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

58 301559 中集环科 1,157 21,103.68 0.00

59 300750 宁德时代 129 21,060.54 0.00

60 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

61 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00

62 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

63 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

64 301397 溯联股份 362 16,355.16 0.00

65 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

66 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

67 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

68 688334 西高院 888 15,389.04 0.00

69 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

70 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

71 688623 双元科技 178 12,634.44 0.00

72 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

73 301315 威士顿 226 11,946.36 0.00

74 301225 恒勃股份 333 11,921.40 0.00

75 301320 豪江智能 642 11,857.74 0.00

76 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00

77 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

78 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

79 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

80 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

81 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

82 301376 致欧科技 420 10,046.40 0.00

83 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

84 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

85 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

86 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

87 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

88 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

89 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

90 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

91 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00


92 301355 南王科技 563 8,529.45 0.00

93 301323 新莱福 228 8,433.72 0.00

94 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

95 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

96 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

97 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

98 301232 飞沃科技 165 8,000.85 0.00

99 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

100 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

101 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

102 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00

103 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00

104 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

105 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

106 301295 美硕科技 215 7,135.85 0.00

107 300804 广康生化 226 6,974.36 0.00

108 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

109 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

110 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

111 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

112 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

113 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

114 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

115 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

116 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

117 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

118 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

119 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

120 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

121 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

122 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

123 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

124 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603000 人民网 96,328,109.67 8.35

2 600030 中信证券 83,966,909.66 7.28

3 000059 华锦股份 82,687,883.49 7.17

4 601633 长城汽车 82,099,918.40 7.12

5 300212 易华录 77,229,879.66 6.69


6 601728 中国电信 73,645,649.63 6.38

7 603721 中广天择 72,702,405.00 6.30

8 300502 新易盛 71,320,640.27 6.18

9 600058 五矿发展 70,933,333.37 6.15

10 002096 易普力 65,990,836.00 5.72

11 300258 精锻科技 64,527,823.63 5.59

12 000831 中国稀土 63,970,260.31 5.54

13 000157 中联重科 58,965,175.78 5.11

14 688981 中芯国际 57,529,862.98 4.99

15 002230 科大讯飞 56,945,106.37 4.94

16 688599 天合光能 55,593,303.21 4.82

17 002415 海康威视 54,975,795.26 4.76

18 688223 晶科能源 51,295,250.89 4.45

19 300308 中际旭创 51,112,293.84 4.43

20 002025 航天电器 47,964,033.31 4.16

21 000876 新希望 43,990,320.00 3.81

22 300750 宁德时代 41,161,393.73 3.57

23 601111 中国国航 39,977,754.20 3.46

24 601658 邮储银行 39,914,536.00 3.46

25 601601 中国太保 39,395,620.20 3.41

26 688357 建龙微纳 39,298,171.76 3.41

27 002304 洋河股份 38,951,174.00 3.38

28 002463 沪电股份 37,515,169.29 3.25

29 600048 保利发展 35,975,075.00 3.12

30 002920 德赛西威 35,925,850.00 3.11

31 600602 云赛智联 35,730,380.21 3.10

32 603986 兆易创新 35,503,463.23 3.08

33 600536 中国软件 35,426,434.35 3.07

34 688368 晶丰明源 34,511,949.08 2.99

35 605376 博迁新材 32,974,169.85 2.86

36 300850 新强联 32,072,628.05 2.78

37 300263 隆华科技 31,489,696.60 2.73

38 000032 深桑达 A 30,954,895.49 2.68

39 688012 中微公司 30,541,597.99 2.65

40 688521 芯原股份 30,535,765.55 2.65

41 688327 云从科技 29,965,956.24 2.60

42 603888 新华网 28,966,537.22 2.51

43 002371 北方华创 27,352,183.00 2.37

44 688363 华熙生物 26,985,542.65 2.34

45 300014 亿纬锂能 26,420,702.01 2.29

46 300476 胜宏科技 26,382,403.84 2.29

47 688111 金山办公 25,983,521.71 2.25

48 688008 澜起科技 25,530,799.14 2.21


49 603993 洛阳钼业 24,990,638.88 2.17

50 300033 同花顺 24,940,503.91 2.16

51 601949 中国出版 24,938,727.21 2.16

52 000807 云铝股份 23,990,590.74 2.08

53 002401 中远海科 23,989,394.00 2.08

54 000738 航发控制 23,982,265.80 2.08

55 300567 精测电子 23,968,541.10 2.08

56 600487 亨通光电 23,809,304.43 2.06

57 603225 新凤鸣 23,377,872.12 2.03

58 000938 紫光股份 23,242,744.52 2.01

注：买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603721 中广天择 134,814,486.81 11.68

2 300750 宁德时代 122,415,634.83 10.61

3 688599 天合光能 118,265,090.74 10.25

4 002475 立讯精密 106,320,687.00 9.22

5 688223 晶科能源 98,262,895.86 8.52

6 300014 亿纬锂能 93,494,406.70 8.10

7 601012 隆基绿能 85,560,424.36 7.42

8 601633 长城汽车 81,213,129.54 7.04

9 601728 中国电信 80,780,101.99 7.00

10 002459 晶澳科技 76,859,437.00 6.66

11 300502 新易盛 74,526,105.30 6.46

12 603260 合盛硅业 72,560,106.83 6.29

13 603000 人民网 60,446,753.90 5.24

14 000157 中联重科 58,144,019.00 5.04

15 300212 易华录 57,068,211.65 4.95

16 000059 华锦股份 42,408,947.60 3.68

17 002415 海康威视 39,195,696.88 3.40

18 601658 邮储银行 38,256,094.00 3.32

19 601601 中国太保 37,853,256.52 3.28

20 600602 云赛智联 36,922,850.03 3.20

21 000032 深桑达 A 36,687,641.50 3.18

22 601111 中国国航 36,287,241.00 3.15

23 000876 新希望 36,010,786.42 3.12

24 600536 中国软件 35,305,940.20 3.06

25 002234 民和股份 34,896,317.00 3.02

26 002025 航天电器 34,685,553.00 3.01

27 300957 贝泰妮 34,246,963.00 2.97

28 688327 云从科技 32,435,675.06 2.81


29 600487 亨通光电 32,359,942.26 2.80

30 002458 益生股份 32,089,616.00 2.78

31 688981 中芯国际 32,049,558.33 2.78

32 002352 顺丰控股 31,793,256.00 2.76

33 002304 洋河股份 31,699,098.07 2.75

34 600038 中直股份 31,040,470.00 2.69

35 688012 中微公司 30,576,125.43 2.65

36 603888 新华网 29,947,466.00 2.60

37 300850 新强联 29,909,101.17 2.59

38 688680 海优新材 29,557,475.83 2.56

39 300258 精锻科技 29,315,570.00 2.54

40 002371 北方华创 29,291,199.47 2.54

41 300308 中际旭创 29,080,012.26 2.52

42 600515 海南机场 28,423,835.00 2.46

43 300263 隆华科技 28,087,152.20 2.43

44 600547 山东黄金 27,615,969.00 2.39

45 000831 中国稀土 26,962,707.00 2.34

46 300476 胜宏科技 26,907,710.00 2.33

47 688521 芯原股份 26,460,423.15 2.29

48 603225 新凤鸣 26,172,288.00 2.27

49 688008 澜起科技 25,693,357.72 2.23

50 002050 三花智控 25,559,191.93 2.22

51 000938 紫光股份 24,670,592.66 2.14

52 688363 华熙生物 24,506,054.39 2.12

53 688235 百济神州 24,407,410.18 2.12

54 300033 同花顺 24,395,377.00 2.11

55 688041 海光信息 24,390,654.13 2.11

56 002463 沪电股份 24,308,849.00 2.11

57 002129 TCL 中环 24,117,835.57 2.09

58 600529 山东药玻 23,083,178.00 2.00

注：卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,619,819,884.42

卖出股票收入（成交）总额 4,663,652,849.78

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 80,303,213.11 7.62

其中：政策性金融债 80,303,213.11 7.62

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 80,303,213.11 7.62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 230211 23 国开 11 800,000 80,303,213.11 7.62

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，对股指期货合约进行估值定价，并与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及基金合同的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 533,942.40

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,294.54

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 540,236.94

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

（户） 金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例（%） 持有份额 例（%）

848 2,350,309.18 1,986,308,955.97 99.6612 6,753,226.37 0.3388

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 170,283.58 0.0085

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10


门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
份 额 比 例 比例(%) 期限

(%)

基金管理人固有 10,001,375.14 0.5018 10,001,375.14 0.5018 3 年

资金

基金管理人高级 8,012.76 0.0004 - - -

管理人员

基金经理等人员 159.76 0.0000 - - -

基金管理人股东 1,976,307,580.83 99.1594 - - -

其他 162,111.06 0.0081 - - -

合计 1,986,479,239.55 99.6697 10,001,375.14 0.5018 3 年

注：上述占比数据为四舍五入保留小数点后四位结果。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 2 月 10 日） 13,557,227.44
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,991,673,190.05

本报告期基金总申购份额 7,808,068.49

减：本报告期基金总赎回份额 6,419,076.20

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,993,062,182.34

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动情况

（1）本基金管理人于 2023 年 6 月 17 日发布公告，自 2023 年 6 月 16 日起董晓亮先生不
再担任公司副总经理职务。


（2）本基金管理人于 2023 年 8 月 12 日发布公告，自 2023 年 8 月 11 日起范宇先生不再
担任公司总经理、首席信息官职务；邓先虎先生代为履行公司总经理、首席信息官职务；陈晓女士担任公司助理总经理。

（3）本基金管理人于 2023 年 11 月 18 日发布公告，自 2023 年 11 月 16 日起曹琦女士担
任公司总经理； 陈新先生担任公司首席信息官；邓先虎先生不再代为履行公司总经理、首席信息官职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管
部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

经过邀请招标，并履行适当程序，聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计机构。本基金本年度应支付审计费肆万伍仟元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本公司及高级管理人员未受到稽查或处罚等。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

西藏东方 1 1,106,264,97 11.95 810,197.49 11.66 -


财富证券 3.65

海通证券 2 1,000,018,44 10.80 733,852.59 10.56 -
3.87

兴业证券 1 730,327,585. 7.89 682,899.76 9.83 -
17

东吴证券 1 545,217,762. 5.89 402,250.84 5.79 -
94

天风证券 2 539,751,916. 5.83 389,957.11 5.61 -
69

中金公司 1 503,030,697. 5.43 362,830.65 5.22 -
82

广发证券 1 487,034,734. 5.26 353,460.96 5.09 -
74

国投证券 2 453,690,834. 4.90 334,668.97 4.82 -
78

浙商证券 1 446,850,561. 4.83 322,321.85 4.64 -
45

西南证券 1 440,579,998. 4.76 320,356.04 4.61 -
42

财通证券 1 375,311,890. 4.05 276,537.27 3.98 -
73

民生证券 2 338,966,792. 3.66 250,109.26 3.60 -
33

华创证券 2 309,566,360. 3.34 226,622.20 3.26 -
81

申万宏源 2 275,709,697. 2.98 202,186.08 2.91 -
证券 01

国海证券 1 242,722,877. 2.62 177,503.54 2.55 -
00

东方证券 2 203,012,838. 2.19 148,463.49 2.14 -
50

国盛证券 1 186,394,245. 2.01 136,054.62 1.96 -
82

光大证券 1 170,967,801. 1.85 127,521.53 1.84 -
97

长江证券 2 159,482,255. 1.72 117,638.20 1.69 -
26

山西证券 1 156,483,642. 1.69 115,156.25 1.66 -
54

银河证券 2 131,122,949. 1.42 96,000.84 1.38 -
49

招商证券 1 130,083,138. 1.40 121,145.36 1.74 -
67

信达证券 2 125,133,142. 1.35 92,084.59 1.33 -


77

华西证券 1 120,498,909. 1.30 88,118.95 1.27 -
37

东兴证券 2 67,132,974.8 0.72 50,076.50 0.72 -
9

东北证券 1 14,992,520.1 0.16 11,183.23 0.16 -
8

华泰证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -
证券

中银国际 1 - - - - -
证券

中原证券 2 - - - - -

注：1、交易单元的选择标准和程序拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准：

（1）市场形象及财务状况良好。

（2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

（3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由基金管理人与被选择的券商签订协议。

2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况

本报告期内本基金新增租用中金公司 1 个交易单元，国投证券 1 个交易单元，银河证券 2 个
交易单元，财通证券 1 个交易单元，国盛证券 1 个交易单元，东兴证券 2 个交易单元，山西证券
1 个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

西藏东 - - 3,175,000,00 48.38 - -
方财富 0.00

证券

海通证 - - 450,000,000. 6.86 - -
券 00

兴业证 - - - - - -
券

东吴证 282,666.11 49.55 100,000,000. 1.52 - -
券 00

天风证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

广发证 - - - - - -
券

国投证 - - 60,000,000.0 0.91 - -
券 0

浙商证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券

民生证 - - 1,605,000,00 24.46 - -
券 0.00

华创证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

国海证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

国盛证 287,817.98 50.45 - - - -
券

光大证 - - 200,000,000. 3.05 - -
券 00

长江证 - - - - - -
券

山西证 - - - - - -
券

银河证 - - 170,000,000. 2.59 - -
券 00

招商证 - - 803,000,000. 12.24 - -
券 00

信达证 - - - - - -


券

华西证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

湘财证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

中银国 - - - - - -
际证券

中原证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日
基金 2022 年第四季度报告

2 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日
基金 2022 年年度报告

3 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 31 日
基金基金经理变更公告

4 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 1 日
基金基金产品资料概要更新

太平灵活配置混合型发起式证券投资

5 基金招募说明书（更新）（2023 年第 1 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 1 日
号）

太平灵活配置混合型发起式证券投资

6 基金招募说明书（更新）（2023 年第 2 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 20 日
号）

7 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 20 日
基金基金产品资料概要更新

太平基金管理有限公司关于增聘杨行

8 远担任太平灵活配置混合型发起式证 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
券投资基金基金经理的公告

9 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
基金 2023 年第一季度报告

10 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 22 日


基金招募说明书（更新）（2023 年第 3

号）

11 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 22 日
基金基金产品资料概要更新

太平基金管理有限公司关于旗下基金

12 增加上海挖财基金销售有限公司为销 中国证监会规定媒介 2023 年 5 月 31 日
售机构并参加其费率优惠的公告

太平基金管理有限公司关于旗下基金

13 增加上海攀赢基金销售有限公司为销 中国证监会规定媒介 2023 年 5 月 31 日
售机构并参加其费率优惠的公告

太平基金管理有限公司关于旗下基金

14 增加泛华普益基金销售有限公司为销 中国证监会规定媒介 2023 年 7 月 17 日
售机构并参加其费率优惠的公告

太平基金管理有限公司关于旗下基金

15 增加深圳众禄基金销售股份有限公司 中国证监会规定媒介 2023 年 7 月 17 日
为销售机构并参加其费率优惠的公告

16 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 7 月 21 日
基金 2023 年第二季度报告

太平基金管理有限公司关于调低旗下

17 部分基金费率并修订基金合同等法律 中国证监会规定媒介 2023 年 7 月 29 日
文件的公告

18 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 1 日
基金基金产品资料概要更新

19 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 1 日
基金基金合同

太平灵活配置混合型发起式证券投资

20 基金招募说明书（更新）（2023 年第 4 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 1 日
号）

21 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 1 日
基金托管协议

太平基金管理有限公司关于旗下基金

22 增加平安银行股份有限公司为销售机 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 10 日
构并参加其费率优惠的公告

23 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 31 日
基金 2023 年中期报告

24 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 25 日
基金 2023 年第三季度报告

太平基金管理有限公司关于旗下基金

25 增加博时财富基金销售有限公司为销 中国证监会规定媒介 2023 年 12 月 5 日
售机构并参加其费率优惠的公告

26 太平基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2023 年 12 月 29 日
改聘会计师事务所的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101— 1,976,307 - - 1,976,307,580 99.15
20231231 ,580.83 .83 94

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

4、《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼、5楼503A）13.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：400-028-8699、021-61560999

公司网址：www.taipingfund.com.cn


太平基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
点击查看>>  附件