北信瑞丰现金添利货币市场基金 2016 年年度报告
2016-12-31
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2017-03-27
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重要提示
基金简介
基金基本情况
基金产品说明
基金管理人和基金托管人
信息披露方式
其他相关资料
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去二年基金的利润分配情况
过去二年基金的利润分配情况
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公平交易制度的执行情况
异常交易行为的专项说明
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
审计报告
审计报告基本信息
审计报告的基本内容
年度财务报表
资产负债表
利润表
所有者权益（基金净值）变动表
报表附注
基金基本情况
会计报表的编制基础
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
重要会计政策和会计估计
会计年度
记账本位币
金融资产和金融负债的分类
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债的估值原则
金融资产和金融负债的抵销
实收基金
损益平准金
收入/(损失)的确认和计量
费用的确认和计量
基金的收益分配政策
分部报告
其他重要的会计政策和会计估计
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
会计估计变更的说明
差错更正的说明
税项
重要财务报表项目的说明
银行存款
交易性金融资产
衍生金融资产/负债
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
期末买断式逆回购交易中取得的债券
应收利息
其他资产
应付交易费用
其他负债
实收基金
未分配利润
存款利息收入
股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
债券投资收益
债券投资收益项目构成
债券投资收益——买卖债券差价收入
债券投资收益——赎回差价收入
债券投资收益——申购差价收入
资产支持证券投资收益
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
衍生工具收益——其他投资收益
股利收益
公允价值变动收益
其他收入
交易费用
其他费用
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
资产负债表日后事项
关联方关系
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
权证交易
应支付关联方的佣金
关联方报酬
基金管理费
基金托管费
销售服务费
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
其他关联交易事项的说明
利润分配情况
利润分配情况——货币市场基金
期末本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
交易所市场债券正回购
金融工具风险及管理
风险管理政策和组织架构
信用风险
按短期信用评级列示的债券投资
按长期信用评级列示的债券投资
流动性风险
金融资产和金融负债的到期期限分析
市场风险
利率风险
利率风险敞口
利率风险的敏感性分析
外汇风险
外汇风险敞口
外汇风险的敏感性分析
其他价格风险
其他价格风险敞口
其他价格风险的敏感性分析
采用风险价值法管理风险
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
投资组合报告
期末基金资产组合情况
债券回购融资情况
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
期末投资组合平均剩余期限分布比例
报告期内投资组合平均剩余期限超过 240 天情况说明
期末按债券品种分类的债券投资组合
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
投资组合报告附注
基金计价方法说明
受到调查以及处罚情况
期末其他各项资产构成
投资组合报告附注的其他文字描述部分
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
发起式基金发起资金持有份额情况
开放式基金份额变动
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金投资策略的改变
为基金进行审计的会计师事务所情况
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
偏离度绝对值超过 0.5%的情况
其他重大事件
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金投资策略的改变
为基金进行审计的会计师事务所情况
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
偏离度绝对值超过 0.5%的情况
其他重大事件
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
备查文件目录
存放地点
查阅方式
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
基金基本情况
项目
数值
基金名称
北信瑞丰现金添利货币市场基金
基金简称
北信瑞丰现金添利
场内简称
基金主代码
000981
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015-01-20
基金管理人
北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,332,628,971.59
基金合同存续期
不定期
下属 2 级基金的基金简称
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
下属 2 级基金的场内简称
下属 2 级基金的交易代码
000981
000982
报告期末下属 2 级基金的份额总额
184,859,175.61
1,147,769,795.98
基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产支持证券投资策略、其
他金融工具的投资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合
衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。
业绩比较基准
按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。
下属分级基金的风险收益特征
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
北信瑞丰基金管理有限公司
华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
郭亚
郑鹏
联系电话
010-68619390
010-85238667
电子邮箱
service@bxrfund.com
bjxhg@hxb.com.cn
客户服务电话
4000617297
95577
传真
010-68619300
010-85238419
注册地址
北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址
北京市海淀区首体南路 9 号主语国际大厦四号楼 3 层
北京市东城区建国门内大街 22 号
邮政编码
100048
100005
法定代表人
周瑞明
吴建
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bxrfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构
北信瑞丰基金管理有限公司
京市海淀区首体南路 9 号主语国际大厦四号楼 3 层
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
期间数据和指标
2016 年
2015-01-20 至 2015-12-31
北信瑞丰现金添利
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
北信瑞丰现金添利
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
本期已实现收益
282,499.10
11,624,585.15
703,398.77
10,284,073.40
本期利润
282,499.10
11,624,585.15
703,398.77
10,284,073.40
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
-%
-%
-%
-%
-%
-%
本期基金份额净值增长率
-%
-%
-%
-%
-%
-%
本期净值收益率
-%
2.0338%
2.2765%
-%
2.3394%
2.5714%
期末数据和指标
2016 年
2015-01-20 至 2015-12-31
北信瑞丰现金添利
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
北信瑞丰现金添利
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
184,859,175.61
1,147,769,795.98
4,499,909.59
170,228,551.78
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
累计期末指标
2016 年
2015-01-20 至 2015-12-31
北信瑞丰现金添利
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
北信瑞丰现金添利
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
基金份额累计净值增长率
-%
-%
-%
-%
-%
-%
累计净值收益率
-%
4.4208%
4.9065%
-%
2.3394%
2.5714%
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货
币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.5669%
0.0064%
0.0880%
0.0000%
0.4789%
0.0064%
过去六个月
1.0304%
0.0061%
0.1760%
0.0000%
0.8544%
0.0061%
过去一年
2.0338%
0.0063%
0.3500%
0.0000%
1.6838%
0.0063%
自基金合同生效起至今
4.4208%
0.0058%
0.6809%
0.0000%
3.7399%
0.0058%
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6257%
0.0064%
0.0880%
0.0000%
0.5377%
0.0064%
过去六个月
1.1510%
0.0061%
0.1760%
0.0000%
0.9750%
0.0061%
过去一年
2.2765%
0.0063%
0.3500%
0.0000%
1.9265%
0.0063%
自基金合同生效起至今
4.9065%
0.0058%
0.6809%
0.0000%
4.2256%
0.0058%
注：本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利
率。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 A
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 B
注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于 2015 年 1 月 20 日生效，基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。
过去二年基金的利润分配情况
过去二年基金的利润分配情况 A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2016
282,185.78
313.32
282,499.10
2015
703,130.72
268.05
703,398.77
合计
985,316.50
581.37
985,897.87
过去二年基金的利润分配情况 B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2016
11,490,026.21
134,558.94
11,624,585.15
2015
10,157,694.76
126,378.64
10,284,073.40
合计
21,647,720.97
260,937.58
21,908,658.55
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际
信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改
善公司治理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改
革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融
相关从业年限均在 10 年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共成立 11 只公募产品，保有 125 只专户产品，资产管理规模超过
300 亿元。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李富强
基金经理
2015-09-14
-7
北京大学经济学硕士毕业。曾任职于银行间市场交易商协会及中国人民银行，负责债券研
究。2014 年 1 月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责固定收益产品的研究。
王靖
基金经理，固定收益部总监
2015-01-20
2016-06-16
8
王靖先生，澳大利亚国立大学财务管理硕士，对外经济贸易大学经济学学士，注册金融分
析师（CFA）。7 年证券基金从业资历。曾就职于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有
限公司、华融证券股份有限公司资产管理部、国盛证券有限责任公司资产管理总部。曾任
华融稳健成长 1 号基金精选集合资产管理计划、国盛金麒麟 1 号集合资产管理计划投资主
办人。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”
为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘
日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管
理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信
瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过 IT 系统和人工监控等方式保证公平
交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果
的监督。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严
格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公
司公平交易管理办法》的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年全球经济复苏缓慢且不平衡，总需求增长乏力，贸易、投资和生产率进一步放缓。
我国经济运行总体平稳，结构调整呈现积极变化。消费平稳增长，投资缓中趋稳，进出口
降幅收窄，工业企业效率改善。货币政策总体保持稳健，债券市场在多重因素影响下出现
较大波动，收益率曲线在年末出现较大幅度上行，
本基金在 2016 年坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，密切关注市场流动性变化，针
对货币市场及短期债券市场走势，保持投资组合较好的流动性和合适的剩余期限，追求相
对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收
益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，实现了长期稳定的回报。
报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金 A 净值收益率为 2.0338%，波动率 0.0063%；本基金 B 净值收益率为
2.2765%，波动率 0.0063%；业绩比较基准收益率 0.3500%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，世界经济金融运行中的不确定性和不稳定性因素依旧较多，全球经济还将继
续处在调整期；我国经济仍处在新旧动能转换接续、结构调整和转型升级的关键时期，经
济对房地产和基建投资的依赖较大，但是地产调控政策将会给经济增长带来一定压力；金
融等资源分配依旧相对集中，民间投资增速在 PPP 项目落地加速推动下，有望改善；经济
内生增长动力仍待增强。
综合来看，未来中国央行会保持稳健中性的货币政策，通过积极主动的多重工具来对冲海
内外因素的影响，但是货币利率中枢面临上行压力；MPA 等考核新规落地也会从需求端影
响债市的收益水平；预计今年债券市场整体收益率曲线波动性可能增大。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保
护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自
查等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管
理办法》、《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度，进一步完善了公司的内控体
系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展
的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强
对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和
监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职
业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时
检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、
准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管
制、加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学
性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估
值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因
经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金
估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投
资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相
关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的
基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由
相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能
对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现
估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议
以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会
审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行
估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，
基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及
定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终
表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务
协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收
益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益结转的基金份
额参与下一日基金收益分配。本年度基金应分配利润为 11,907,084.25 元，已全部分配，
符合法律法规和《基金合同》的相关规定。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，
能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2016 年年度报告中的财务指标、
净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2017)第 21135 号
审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
北信瑞丰现金添利货币市场基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的北信瑞丰现金添利货币市场基金(以下简称“北信瑞丰现金添利基金”
)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是北信瑞丰现金添利基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公
司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述北信瑞丰现金添利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了北信瑞丰现金添利基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及
2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
薛竞
张勇
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
审计报告日期
2017-03-21
资产负债表
会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金
报告截止日：2016-12-31
单位：人民币元
资产
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
资产：
银行存款
367,804,237.28
32,573,002.24
结算备付金
--存出保证金
--交易性金融资产
119,837,909.76
119,872,052.20
其中：股票投资
--基金投资
--债券投资
119,837,909.76
119,872,052.20
资产支持证券投资
--贵金属投资
--衍生金融资产
--买入返售金融资产
1,200,937,556.42
21,000,231.50
应收证券清算款
--应收利息
1,250,577.88
1,409,751.52
应收股利
--应收申购款
3,235,352.00
-递延所得税资产
--其他资产
--资产总计
1,693,065,633.34
174,855,037.46
负债和所有者权益
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
负债：
短期借款
--交易性金融负债
--衍生金融负债
--卖出回购金融资产款
--应付证券清算款
360,000,000.00
-应付赎回款
--应付管理人报酬
94,476.10
44,517.10
应付托管费
31,492.02
14,839.03
应付销售服务费
8,543.39
2,397.86
应付交易费用
28,150.24
7,488.92
应交税费
--应付利息
--应付利润
--
递延所得税负债
--其他负债
274,000.00
57,333.18
负债合计
360,436,661.75
126,576.09
所有者权益：
--实收基金
1,332,628,971.59
174,728,461.37
未分配利润
--所有者权益合计
1,332,628,971.59
174,728,461.37
负债和所有者权益总计
1,693,065,633.34
174,855,037.46
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
1,332,628,971.59 份。其中北信瑞丰现金添利货币市场基金 A 类基金份额净值 1.000 元，基
金份额总额 184,859,175.61 份；北信瑞丰现金添利货币市场基金 B 类基金份额净值
1.000 元，基金份额总额 1,147,769,795.98 份。
利润表
会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金
本报告期：2016-01-01 至 2016-12-31
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
一、收入
14,855,966.00
13,046,487.66
1.利息收入
14,015,675.68
12,138,858.43
其中：存款利息收入
409,594.50
7,329,481.06
债券利息收入
7,020,945.38
1,017,099.42
资产支持证券利息收入
--买入返售金融资产收入
6,585,135.80
3,792,277.95
其他利息收入
--2.投资收益（损失以“-”填列）
834,290.32
907,629.23
其中：股票投资收益
--基金投资收益
--债券投资收益
834,290.32
907,629.23
资产支持证券投资收益
--贵金属投资收益
--衍生工具收益
--股利收益
--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
--4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6,000.00
-减：二、费用
2,948,881.75
2,059,015.49
1．管理人报酬
1,544,805.11
1,401,823.98
2．托管费
514,934.94
467,274.60
3．销售服务费
79,945.97
105,366.08
4．交易费用
-170.00
5．利息支出
386,028.91
10,347.65
其中：卖出回购金融资产支出
386,028.91
10,347.65
6．其他费用
423,166.82
74,033.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
11,907,084.25
10,987,472.17
减：所得税费用
--四、净利润（净亏损以“-”号填列）
11,907,084.25
10,987,472.17
注：本财务报表的实际编制期间为 2016 年度和 2015 年 1 月 20 日（基金成立日）至
2015 年 12 月 31 日。
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金
本报告期：2016-01-01 至 2016-12-31
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
174,728,461.37
-174,728,461.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-11,907,084.25
11,907,084.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
1,157,900,510.22
-1,157,900,510.22
其中：1.基金申购款
4,989,453,662.71
-4,989,453,662.71
2.基金赎回款
-3,831,553,152.49
--3,831,553,152.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
--11,907,084.25
-11,907,084.25
五、期末所有者权益（基金净值）
1,332,628,971.59
-1,332,628,971.59
项目
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
224,056,821.57
-224,056,821.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
10,987,472.17
10,987,472.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-49,328,360.20
--49,328,360.20
其中：1.基金申购款
7,719,402,585.85
-7,719,402,585.85
2.基金赎回款
-7,768,730,946.05
--7,768,730,946.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
--10,987,472.17
-10,987,472.17
五、期末所有者权益（基金净值）
174,728,461.37
-174,728,461.37
注：本财务报表的实际编制期间为 2016 年度和 2015 年 1 月 20 日（基金成立日）至
2015 年 12 月 31 日。
本报告第 7.1 页至第 7.4 页财务报表由下列负责人签署；
基金管理人负责人：朱彦 主管会计工作负责人：朱彦 会计机构负责人：孟
曦
注：此处为 PDF 文件中的章节数或者页数。
报表附注
基金基本情况
北信瑞丰现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1375 号《关于准予北信瑞丰现金添利货币市场基金注
册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 224,053,968.44 元，业经中喜会
计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第 0014 号予以验证。经向中国证监会备案，
《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》于 2015 年 1 月 20 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 224,056,821.57 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,853.13 份基
金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份
有限公司。
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计
提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。两类基金份额(A 类、B 类)单独设置基金
代码，并分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；超短期融资券；一年以
内(含一年)的银行定期存款、大额存单；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年
以内(含一年)的中央银行票据；剩余期限在 397 天(含 397 天)以内的债券、资产支持证券、
中期票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基
准为按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于 2017 年 3 月 21 日批准报
出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基
本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基
金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
-会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较期间财务报表的实际编制期间为
2015 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收
款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各
类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金
融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他
金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其
买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公
允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利
率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对
基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公
允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，
基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价
值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用
与本基金特定相关的参数。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确
认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，
金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回
分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因
类别调整而引起的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
损益平准金
-收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资
收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算
方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分
配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。本基金以份
额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式采
用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基
础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中
产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以
决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果
和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一
定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格
过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确
定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基
金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一
步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日
起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转
让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
活期存款
367,804,237.28
2,573,002.24
定期存款
-30,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月
-30,000,000.00
其他存款
--合计
367,804,237.28
32,573,002.24
注：定期存款存款期限指票面存期。
交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度（%）
债券
交易所市场
----银行间市场
119,837,909.76
119,512,000.00
-325,909.76
-0.0245
合计
119,837,909.76
119,512,000.00
-325,909.76
-0.0245
项目
上年度末
2015-12-31
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度（%）
债券
交易所市场
----银行间市场
119,872,052.20
119,928,000.00
55,947.80
0.0320
合计
119,872,052.20
119,928,000.00
55,947.80
0.0320
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
合同/名义金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
----货币衍生工具
----权益衍生工具
----其他衍生工具
----合计
----项目
上年度末
2015-12-31
合同/名义金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
----货币衍生工具
----权益衍生工具
----其他衍生工具
----合计
----注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
账面余额
其中：买断式逆回购
买入返售证券_交易所
430,000,000.00
-买入返售证券_银行间
770,937,556.42
-合计
1,200,937,556.42
-项目
上年度末
2015-12-31
账面余额
其中：买断式逆回购
买入返售证券_交易所
0.00
-买入返售证券_银行间
21,000,231.50
-合计
21,000,231.50
-期末买断式逆回购交易中取得的债券
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
债券代码
债券名称
约定返售日
估值单价
数量（张）
估值总额
其中：已出售或再质押总额
项目
上年度末
2015-12-31
债券代码
债券名称
约定返售日
估值单价
数量（张）
估值总额
其中：已出售或再质押总额
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
应收活期存款利息
18,783.44
625.56
应收定期存款利息
-157,500.00
应收其他存款利息
--应收结算备付金利息
--应收债券利息
405,720.56
1,234,267.80
应收买入返售证券利息
826,073.88
17,358.16
应收申购款利息
--应收黄金合约拆借孳息
--其他
--合计
1,250,577.88
1,409,751.52
其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
其他应收款
--待摊费用
--合计
--注：本基金本报告期末未持有其他资产。
应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
交易所市场应付交易费用
--银行间市场应付交易费用
28,150.24
7,488.92
合计
28,150.24
7,488.92
其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
应付券商交易单元保证金
--应付赎回费
--预提费用
274,000.00
57,333.18
合计
274,000.00
57,333.18
实收基金
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
基金份额（份）
账面金额
基金份额（份）
账面金额
上年度末
4,499,909.59
4,499,909.59
170,228,551.78
170,228,551.78
本期申购
315,894,697.38
315,894,697.38
4,673,558,965.33
4,673,558,965.33
本期赎回（以“-”号填列）
-135,535,431.36
-135,535,431.36
-3,696,017,721.13
-3,696,017,721.13
本期末
184,859,175.61
184,859,175.61
1,147,769,795.98
1,147,769,795.98
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
未分配利润
北信瑞丰现金添利 A
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
---本期利润
282,499.10
-282,499.10
本期基金份额交易产生的变动数
---其中：基金申购款
---基金赎回款
-
--本期已分配利润
-282,499.10
--282,499.10
本期末
---北信瑞丰现金添利 B
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
---本期利润
11,624,585.15
-11,624,585.15
本期基金份额交易产生的变动数
---其中：基金申购款
---基金赎回款
---本期已分配利润
-11,624,585.15
--11,624,585.15
本期末
---
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
活期存款利息收入
330,727.24
336,691.24
定期存款利息收入
70,000.00
6,990,819.47
其他存款利息收入
--结算备付金利息收入
8,867.26
1,970.35
其他
--合计
409,594.50
7,329,481.06
注： 于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，本基金未发生提前支取定期存款而
产生利息损失的情况。（2015 年 1 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日期间：同）
股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
卖出股票成交总额
--减：卖出股票成本总额
--买卖股票差价收入
--
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入
834,290.32
907,629.23
债券投资收益——赎回差价收入
--债券投资收益——申购差价收入
--合计
834,290.32
907,629.23
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
1,621,834,368.35
447,035,232.43
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
1,612,698,340.02
432,431,037.27
减：应收利息总额
8,301,738.01
13,696,565.93
买卖债券差价收入
834,290.32
907,629.23
债券投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
赎回基金份额对价总额
--减：现金支付赎回款总额
--减：赎回债券成本总额
--减：赎回债券应收利息总额
--赎回差价收入
--债券投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
申购基金份额对价总额
--减：现金支付申购款总额
--减：申购债券成本总额
--减：申购债券应收利息总额
--申购差价收入
--资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
卖出资产支持证券成交总额
--减：卖出资产支持证券成本总额
--减：应收利息总额
--资产支持证券投资收益
--注：本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
卖出权证成交总额
--减：卖出权证成本总额
--买卖权证差价收入
--注：本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具投资收益。
衍生工具收益——其他投资收益
项目
本期收益金额
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间收益金额
2015-01-20 至 2015-12-31
权证投资收益
--股指期货-投资收益
-
-股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
股票投资产生的股利收益
--基金投资产生的股利收益
--合计
--公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
1.交易性金融资产
--——股票投资
--——债券投资
--——资产支持证券投资
--——基金投资
--——贵金属投资
--——其他
-
-2.衍生工具
--——权证投资
--3.其他
--合计
--注：本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
基金赎回费收入
--其他
6,000.00
-合计
6,000.00
-交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
交易所市场交易费用
--银行间市场交易费用
-170.00
合计
-170.00
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
审计费用
100,000.00
5,000.00
信息披露费
286,666.82
43,333.18
账户维护费
36,000.00
25,500.00
其他费用
500.00
200.00
合计
423,166.82
74,033.18
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至报表批准报出日，截至资产负债表日本基金未存在或有事项。
资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产
品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产
品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述
税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”)
基金管理人、注册登记机构和基金销售机构
华夏银行股份有限公司(“华夏银行”)
基金托管人、基金销售机构
北京国际信托有限公司
基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20(基金合同生效日)至 2015-12-31
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
权证交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20(基金合同生效日)至 2015-12-31
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
当期发生的基金应支付的管理费
1,544,805.11
1,401,823.98
其中：支付销售机构的客户维护费
13,999.36
34,057.24
注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.30%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及
销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基
金资产里列支的费用项目。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
当期发生的基金应支付的托管费
514,934.94
467,274.60
注：支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。
销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
当期发生的基金应支付的销售服务费
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
合计
北信瑞丰基金管理有限公司
7,045.24
49,841.90
56,887.14
华夏银行股份有限公司
276.15
-276.15
合计
7,321.39
49,841.90
57,163.29
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
当期应支付的销售服务费
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
合计
北信瑞丰基金管理有限公司
21,981.13
40,824.00
62,805.13
华夏银行股份有限公司
605.98
76.72
682.70
合计
22,587.11
40,900.72
63,487.83
注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为
0.01%，两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数；
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费；
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
注：本基金本报告期无通过关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
份额级别
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
基金合同生效日（2015-01-20）持有的基金份额
----期初持有的基金份额
-
22,255,799.58
--期间申购/买入总份额
-45,195.73
3,729,492.03
54,997,057.25
期间因拆分增加的份额
----减：期间赎回/卖出总份额
-22,300,995.31
3,729,492.03
32,741,257.67
期末持有的基金份额
---22,255,799.58
期末持有的基金份额占基金总份额比例
-%
-%
-%
13.07%
注：注：期间申购/买入总份额含红利再投份额、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转
换出份额。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
项目
北信瑞丰现金添利 A
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
项目
北信瑞丰现金添利 B
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
注：报告期末除管理人之外无其他关联方投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
华夏银行股份有限公司
367,804,237.28
330,727.24
2,573,002.24
336,691.24
注：本基金的活期存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按适用利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期
2016-01-01 至 2016-12-31
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
上年度可比期间
2015-01-20 至 2015-12-31
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
注：本基金本报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联方交易。
利润分配情况
利润分配情况——货币市场基金北信瑞丰现金添利 A
单位：人民币元
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
本期利润分配合计
备注
282,185.78
313.32
-282,499.10
-利润分配情况——货币市场基金北信瑞丰现金添利 B
单位：人民币元
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
本期利润分配合计
备注
11,490,026.21
134,558.94
-11,624,585.15
-期末（2016-12-31）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：股票
证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量（单位：股）
期末成本总额
期末估值总额
备注
受限证券类别：债券
证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量（单位：股）
期末成本总额
期末估值总额
备注
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末估值单价
复牌日期
复牌开盘单价
数量（股）
期末成本总额
期末估值总额
备注
注：本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
-金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额
注：注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
金融工具风险及管理
-
风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，在力求基金资产的安全性、流动性的基础下，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根
据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督
和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、
合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公
司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，
监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业
务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失
的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，
将风险控制在可承受的范围内。
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银
行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行 华夏银行 ；其他定期存款存放在具有基金
托管资格的上海银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银
行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AAA 级以下的债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信
用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统
计及汇总。
按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
A-1
9,987,983.66
50,025,122.05
A-1 以下
--未评级
99,863,722.10
69,846,930.15
合计
109,851,705.76
119,872,052.20
注： 以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
AAA
--AAA 以下
--未评级
--合计
--注：本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日)，本基金未持有除国债、
政策性金融债及央行票据以外的按长期信用评级的债券投资。
流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动
性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投
资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每
个交易日均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求。
于 2016 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为
未折现的合约到期现金流量。
金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末
2016-12-31
合计
资产
资产总计
-负债
负债总计
-流动性净额
-上年度末
2015-12-31
合计
资产
资产总计
-负债
负债总计
-流动性净额
-注：本基金本报告期末无金融资产和金融负债列示。
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基
金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金
面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行
管理。
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016-12-31
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
不计息
合计
资产
银行存款
367,804,237.28
---367,804,237.28
交易性金融资产
19,986,847.40
39,888,822.08
59,962,240.28
-119,837,909.76
买入返售金融资产
1,200,937,556.42
---1,200,937,556.42
应收利息
---1,250,577.88
1,250,577.88
应收申购款
---3,235,352.00
3,235,352.00
其他资产
-----资产总计
1,588,728,641.10
39,888,822.08
59,962,240.28
4,485,929.88
1,693,065,633.34
负债
应付证券清算款
---360,000,000.00
360,000,000.00
应付管理人报酬
---94,476.10
94,476.10
应付托管费
---31,492.02
31,492.02
应付销售服务费
---8,543.39
8,543.39
应付交易费用
---28,150.24
28,150.24
其他负债
---274,000.00
274,000.00
负债总计
---360,436,661.75
360,436,661.75
利率敏感度缺口
1,588,728,641.10
39,888,822.08
59,962,240.28
-355,950,731.87
1,332,628,971.59
上年度末
2015-12-31
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
不计息
合计
资产
银行存款
32,573,002.24
---32,573,002.24
交易性金融资产
10,034,471.22
59,855,830.87
49,981,750.11
-119,872,052.20
买入返售金融资产
21,000,231.50
---21,000,231.50
应收利息
---1,409,751.52
1,409,751.52
其他资产
----
-资产总计
63,607,704.96
59,855,830.87
49,981,750.11
1,409,751.52
174,855,037.46
负债
应付管理人报酬
---44,517.10
44,517.10
应付托管费
---14,839.03
14,839.03
应付销售服务费
---2,397.86
2,397.86
应付交易费用
---7,488.92
7,488.92
其他负债
---57,333.18
57,333.18
负债总计
---126,576.09
126,576.09
利率敏感度缺口
63,607,704.96
59,855,830.87
49,981,750.11
1,283,175.43
174,728,461.37
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
利率风险的敏感性分析
假设
-分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
注：于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其
他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
美元折合人民币
港币折合人民币
其他币种折合人民币
合计
以外币计价的资产
资产合计
----以外币计价的负债
负债合计
----
资产负债表外汇风险敞口净额
----项目
上期末
2015-12-31
美元折合人民币
港币折合人民币
其他币种折合人民币
合计
以外币计价的资产
资产合计
----以外币计价的负债
负债合计
----资产负债表外汇风险敞口净额
----外汇风险的敏感性分析
假设
-分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
公允价值
占基金资产净值比例（%）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
----交易性金融资产－基金投资
----交易性金融资产－债券投资
119,512,000.00
8.97
--交易性金融资产－贵金属投资
----衍生金融资产－权证投资
----其他
----合计
119,512,000.00
8.97
-
-注： 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
其他价格风险的敏感性分析
假设
-分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
采用风险价值法管理风险
-假设
--分析
风险价值（金额单位：人民币元）
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第二层次的余额为 119,837,909.76 元，无属于第一层次或第三层次的余额(2015 年
12 月 31 日：属于第二层次的余额为 119,872,052.20 元，无属于第一层次或第三层次的余
额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发
生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月
31 日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）
1
固定收益投资
119,837,909.76
7.08
其中：债券
119,837,909.76
7.08
资产支持证券
--2
买入返售金融资产
1,200,937,556.42
70.93
其中：买断式回购的买入返售金融资产
--3
银行存款和结算备付金合计
367,804,237.28
21.72
4
其他各项资产
4,485,929.88
0.26
5
合计
1,693,065,633.34
100.00
债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金总资产的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
1.76
其中：买断式回购融资
-序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
--其中：买断式回购融资
--债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
序号
发生日期
融资余额占基金资产净值比例（％）
原因
调整期
1
2016-03-21
22.45
被动超期，短时间内调整
2016 年 3 月 22 日至 2016 年 3 月 23 日
2
2017-03-22
20.48
被动超期，短时间内调整
2016 年 3 月 22 日至 2016 年 3 月 23 日
3
2016-12-15
25.07
被动超期，短时间内调整
2016 年 12 月 16 日
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
15
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
142
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
6
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
序号
发生日期
平均剩余期限（天数）
原因
调整期
1
2016-04-20
130
被动超期，短时间内调整
2016 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 29 日
2
2016-04-21
136
被动超期，短时间内调整
2016 年 4 月 22 日至 2016 年 4 月 29 日
3
2016-04-22
137
被动超期，短时间内调整
2016 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 29 日
4
2016-04-25
137
被动超期，短时间内调整
2016 年 4 月 26 日至 2016 年 4 月 29 日
5
2016-04-26
142
被动超期，短时间内调整
2016 年 4 月 27 日至 2016 年 4 月 29 日
6
2016-04-27
139
被动超期，短时间内调整
2016 年 4 月 28 日至 2016 年 4 月 29 日
7
2016-04-28
140
被动超期，短时间内调整
2016 年 4 月 29 日
注：注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120 天”，本报告期内，投资组合的平均剩余期限超过 120 天的情况为被动超期，已在短
时间内进行了调整，符合相关法律法规的要求。
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（％）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1
30 天以内
119.22
27.01
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
--2
30 天(含)—60 天
2.99
-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
--3
60 天(含)—90 天
--其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
--4
90 天(含)—120 天
--其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
--5
120 天(含)—397 天（含）
4.5
-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
--合计
126.71
27.01
报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
--2
央行票据
--3
金融债券
9,986,204.00
0.75
其中：政策性金融债
9,986,204.00
0.75
4
企业债券
--5
企业短期融资券
59,973,625.17
4.50
6
中期票据
--7
同业存单
49,878,080.59
3.74
8
其他
--9
合计
119,837,909.76
8.99
10
剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
--期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产净值比例（％）
1
111696273
16 杭州银行 CD116
200,000
19,931,072.57
1.50
2
011698660
16 鲁钢铁 SCP007
100,000
9,997,968.27
0.75
3
011698280
16 南航股 SCP006
100,000
9,997,588.89
0.75
4
011698259
16 鲁国资 SCP001
100,000
9,997,223.42
0.75
5
011698274
16 苏汇鸿 SCP001
100,000
9,997,187.42
0.75
6
011698842
16 铜陵有色 SCP001
100,000
9,995,673.51
0.75
7
111619096
16 恒丰银行 CD096
100,000
9,995,431.75
0.75
8
111698242
16 宁波银行 CD202
100,000
9,991,415.65
0.75
9
041652028
16 南方水泥 CP002
100,000
9,987,983.66
0.75
10
160311
16 进出 11
100,000
9,986,204.00
0.75
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
3
报告期内偏离度的最高值
0.2862%
报告期内偏离度的最低值
-0.2347%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0640%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
序号
发生日期
偏离度
原因
调整期
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
序号
发生日期
偏离度
原因
调整期
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日
分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-2
应收证券清算款
-3
应收利息
1,250,577.88
4
应收申购款
3,235,352.00
5
其他应收款
-6
待摊费用
-7
其他
-8
合计
4,485,929.88
投资组合报告附注的其他文字描述部分
-期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
北信瑞丰现金添利 A
4,250
43,496.28
19,169,896.51
10.37%
165,689,279.10
89.63%
北信瑞丰现金添利 B
37
31,020,805.30
993,968,643.32
86.60%
153,801,152.66
13.40%
合计
4,287
310,853.50
1,013,138,539.83
76.03%
319,490,431.76
23.97%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额单位：份
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
北信瑞丰现金添利 A
1,359.03
0.00%
北信瑞丰现金添利 B
0.00
0.00%
合计
1,359.03
0.00%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
北信瑞丰现金添利 A
0~10
北信瑞丰现金添利 B
0
合计
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
北信瑞丰现金添利 A
0
北信瑞丰现金添利 B
0
合计
0
发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
-
-%
--%
-基金管理人高级管理人员
--%
--%
-基金经理等人员
--%
--%
-基金管理人股东
--%
--%
-其他
--%
--%
-合计
--%
--%
-开放式基金份额变动
单位：份
项目
北信瑞丰现金添利
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 B
基金合同生效日（2015-01-20）基金份额总额
-8,704,167.65
215,357,135.06
本报告期期初基金份额总额
-4,499,909.59
170,228,551.78
本报告期期间总申购份额
-315,894,697.38
4,673,558,965.33
本报告期期间基金总赎回份额
-135,535,431.36
3,696,017,721.13
本报告期期末基金份额总额
1,332,628,971.59
184,859,175.61
1,147,769,795.98
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：张洪水先生因个人原因自 2016 年 6 月 2 日起不再担任公司督察长职务，张洪
水先生离任后，暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职，2016 年
7 月 14 日起，郭亚女士担任公司督察长职务。
基金托管人：托管人华夏银行股份有限公司于 2016 年 4 月 14 日在网站披露了《华夏银
行股份有限公司关于资产托管部高级管理人员变更的公告》。经中国证券投资基金业协会
批准备案，聘任陈秀良先生和徐昊光先生为资产托管部副总经理，毛剑鸣先生不再担任资
产托管部总经理职务。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本基金将延续以往的投资策略，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，
并结合考虑流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债市
市场的波动合理地进行交易操作，合理利用逆回购等工具，力求在保障流动性稳定的前提
下实现长期稳定的回报。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币壹
拾万元整。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
基金交易
债券交易
债券回购交易
权证交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期基金成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
信达证券
1
--%
--%
--%
1,370,000,000.00
100.00%
--%
--%
-注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究
实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金本报告期内无基金租用证券公司交易席位进行股票投资及租金支付情况。 ①为了
贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究
实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
偏离度绝对值超过 0.5%的情况
项目
发生日期
偏离度
法定披露报刊
法定披露日期
报告期内偏离度绝对值在 0.5%（含）以上
----注：本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
北信瑞丰基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后对旗下基金开放时间进行调整的公告
中国证券报、证券时报
2016-01-04
2
北信瑞丰管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
中国证券报、证券时报
2016-01-08
3
关于限制北信瑞丰现金添利货币市场基金大额申购业务的公告
中国证券报、证券时报
2016-02-04
4
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加深圳富济财富管理有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-03-01
5
北信瑞丰基金管理有限公司关于参加金融界费率优惠的公告
中国证券报、证券时报
2016-03-23
6
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为基金代销机构公
告及同时推出申购费率优惠活动公告
中国证券报、证券时报
2016-04-08
7
北信瑞丰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告
中国证券报、证券时报
2016-04-09
8
北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下开放式基金开通定投业务的公告
中国证券报、证券时报
2016-04-13
9
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加深圳联储证券管理有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-05-11
10
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为基金代销机构公告及同时推
出申购费率优惠活动公告
中国证券报、证券时报
2016-05-21
11
北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与天天基金网 10 元申购活动的公告
中国证券报、证券时报
2016-06-04
12
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京广源达信投资管理有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-06-15
13
北信瑞丰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告
中国证券报、证券时报
2016-06-18
14
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加上海利得基金销售有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-07-12
15
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司、深圳财厚资产资
产管理有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-07-20
16
北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与诺亚正行费率打折活动的公告
中国证券报、证券时报
2016-07-26
17
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-08-04
18
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-08-09
19
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京晟视天下投资管理有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-08-10
20
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京电盈基金销售有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-09-01
21
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-09-30
22
北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下开放式基金开通定投业务的公告
中国证券报、证券时报
2016-10-15
23
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-10-20
24
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加上海华信证券有限责任公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-11-25
25
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-11-29
26
关于北信瑞丰基金管理有限公司开放式基金基金转换业务及优惠活动公告
中国证券报、证券时报
2016-12-03
27
北信瑞丰基金管理有限公司关于增加财达证券有限责任公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2016-12-28
影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息披露。
备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰现金添利货币市场基金的文件。
2、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同。
3、北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
存放地点
北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 4 号楼 3 层
查阅方式
网站：http://www.bxrfund.com
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