北信瑞丰现金添利货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 北信瑞丰现金添利

基金主代码 000981

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 51,461,410.07 份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准

的稳定收益。

本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产

投资策略 支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的

前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预

估衍生工具价值或风险，谨慎投资。

业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金、债券型基金。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B

下属分级基金的交易代码 000981 000982

报告期末下属分级基金的 4,695,647.99 份 46,765,762.08 份

份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日 — 2023 年 9 月 30 日）

北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B

1．本期已实现收益 13,757.86 155,517.92

2．本期利润 13,757.86 155,517.92

3．期末基金资产净值 4,695,647.99 46,765,762.08

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

北信瑞丰现金添利 A

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.2729% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.1847% 0.0006%

过去六个月 0.5751% 0.0006% 0.1755% 0.0000% 0.3996% 0.0006%

过去一年 1.0749% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 0.7249% 0.0010%

过去三年 4.3291% 0.0021% 1.0498% 0.0000% 3.2793% 0.0021%

过去五年 9.2370% 0.0040% 1.7500% 0.0000% 7.4870% 0.0040%

自基金合同 21.3404% 0.0048% 3.0436% 0.0000% 18.2968% 0.0048%
生效起至今

北信瑞丰现金添利 B

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.3337% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.2455% 0.0007%

过去六个月 0.6964% 0.0006% 0.1755% 0.0000% 0.5209% 0.0006%

过去一年 1.3177% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 0.9677% 0.0010%

过去三年 5.0840% 0.0021% 1.0498% 0.0000% 4.0342% 0.0021%

过去五年 10.5576% 0.0040% 1.7500% 0.0000% 8.8076% 0.0040%

自基金合同 23.9017% 0.0048% 3.0436% 0.0000% 20.8581% 0.0048%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

陈皓先生，意大利威尼斯东方大学经济与
组织专业博士学位，从事宏观研究及债券
本基金 研究相关工作 8 年。曾任职于盛景网联企
陈皓 基金经 2021 年 7 月 - 8 业管理顾问股份有限公司及合众人寿保险
理 12 日 股份有限公司，从事咨询及大类资产配置
相关工作。2014 年 7 月加入北信瑞丰基金
管理有限公司，现任公司固收投资部基金
经理。

本基金 2022 年 4 月 蒙麒羽女士，美国福特汉姆大学媒体管理
蒙麒羽 基金经 1 日 - 8 硕士学位，8 年证券基金行业从业经历。曾
理 在泰达宏利基金管理有限公司交易部任交


易员，从事债券交易等相关工作。2018 年
5 月加入北信瑞丰基金管理有限公司，现
任固收投资部基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，不存在损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易管理办法》等公平交易制度的要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节，由交易岗位独立询价，防止利益输送行为，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况、以及交易价格与比较基准的偏离进行检查和分析，对发现的问题及时报告。综上所述，本报告期内本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2023 年第三季度，我国宏观经济延续了今年以来好转的趋势，7 月底政治局会议后，市场
对于政策的预期得到修正和明确，虽然当前宏观经济增长动能仍然较弱，但短期的边际向好趋势不改。具体来看，主要经济指标开始触底反弹，逆周期调节明显加码。首先，PPI 同比在三季度出现拐头向上的趋势，虽然仍在负值区间，但是本年内有望转正。一方面原油价格上涨带动了上游工业品回弹，另一方面中下游工业品需求的改善带动生活资料价格保持上涨。其次，房地产政策逐步松绑，主要表现在部分城市对限购的取消或放宽，以及全国性首套房认定调整、存量房贷利率调整等政策的落地。房地产政策因城施策，更好地满足居民刚性和改善性需求。最后，全市场流动性保持合理
充裕水平，全融资成本进一步下降。央行在 8 月分别下调了 OMO 利率、MLF 利率、SLF 利率，进一步
降低了全市场的融资成本。

本基金所持有的资产全部为一年内到期资产，其收益水平与资金价格保持高度一致。本基金在2023 年三季度延续了上半年的操作风格，始终保持流动性处于相对合理水平，在确保赎回能够按期兑付、各项风控指标符合法律法规规定的基础上，平均剩余期限保持稳定。进入 9 月最后两周，市场资金价格快速抬升，逆回购资产性价比凸显，本基金将逆回购占比调整至中性偏高水平，债券、存单等资产占比较之前略有下降，在保持兑付能力的同时提升收益水平。本期内其他时间段，资金价格相对稳定在较低水平，债券、存单与逆回购的性价比发生了翻转，本基金也及时做出调整，少量配置跨季的存单和债券。

展望 2023 年第四季度，经济进一步企稳回升仍将是宏观经济的主基调。随着全面深化改革、扩大高水平开放的稳步推进，经济增长仍有较强动力，预计能够顺利完成全年 5%的目标。不过也需要注意的是，全球地缘政治冲突加剧，经济环境复杂严峻，存在一定的不确定性，对我国经济也有一定的挑战。本基金在 2023 年第四季度仍将维持稳健的操作策略，逆回购、银行存款、存单等流动性较高、安全性较好的资产仍然是本基金的主要配置方向，在充分考虑宏观经济及货币市场边际变化因素的基础上，结合本基金自身的特点，合理选择资产的品种、期限进行投资操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期北信瑞丰现金添利 A 的基金份额净值收益率为 0.2729%，本报告期北信瑞丰现金添利 B
的基金份额净值收益率为 0.3337%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 20,133,998.82 39.08

其中：债券 20,133,998.82 39.08

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 20,002,182.67 38.82

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 11,388,926.48 22.10

4 其他资产 30.00 0.00

5 合计 51,525,137.97 100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 -

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 19

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 32

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内，未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例

（%） （%）

1 30 天以内 95.85 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

2 30 天（含）—60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天（含）—90 天 3.89 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 120 天（含）—397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 99.73 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,151,596.14 19.73

其中：政策性金融债 10,151,596.14 19.73

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 9,982,402.68 19.40

8 其他 - -

9 合计 20,133,998.82 39.12

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元） 占基金资产净
值比例（%）

1 220216 22 国开 16 100,000 10,151,596.14 19.73

2 112322010 23 邮储银行 CD010 100,000 9,982,402.68 19.40

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0


报告期内偏离度的最高值 0.0074%

报告期内偏离度的最低值 -0.0086%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0029%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用实际利率法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 30.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 30.00

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B

报告期期初基金份额总额 4,980,651.38 46,610,244.16


报告期期间基金总申购份额 1,791,744.59 155,517.92

报告期期间基金总赎回份额 2,076,747.98 -

报告期期末基金份额总额 4,695,647.99 46,765,762.08

注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降级调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
者类 况

别 序 持有基金份额比例达到 期初份额 申购份额 赎回 持有份额 份额
号 或者超过 20%的时间区间 份额 占比

机构 1 20230701-20230930 21,870,092.32 69,896.39 0.00 21,939,988.71 42.63%
2 20230701-20230930 24,737,942.75 79,061.98 0.00 24,817,004.73 48.22%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

无。
注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况；
2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加强流动性管理；
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况，持有基金份额比例集中的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息披露。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立北信瑞丰现金添利货币市场基金的文件。

2、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同。

3、北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议。

4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层、25 层。

9.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bxrfund.com 查阅。

北信瑞丰基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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